经验生命表和普通生命表，本文主要内容关键词为：生命论文,经验论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F840.62
经验生命表(experience life table)，指以加入生命保险（广义上包括商业保险中的人寿保险和社会保险中的养老保险，狭义上仅包括商业保险中的人寿保险）的被保险者为对象，根据这些特殊人口集团的死亡记录（经验）所编制的生命表。通常说的普通生命表(general life table)或国民生命表(national life table)是以一国（或地区）全体人口为对象编制的生命表。经验生命表是计算寿险费率和责任准备金的依据，是人寿保险经营中的损益风险测算的工具，它使人寿保险精算建立在科学的基础上，在人寿保险经营中起重要作用。本文在这里着重介绍经验生命表的历史、种类以及我国第一回经验生命表以及它和普通生命表的比较。
一、经验生命表的历史
从生命表的历史来看，它一开始就和生命保险有密不可分的关系。据日本学者菱沼从尹（菱迢从尹，1986）[1]的考证，生命表编制的雏形可以追溯到公元前三世纪古罗马的执政长官D·Ulpianus计算年金的方法。近代生命表的创始人之一，政治算术家，也是天文学家哈雷(Ed-mund Halley)发表的布勒斯劳(Breslau)市的生命表（1693年），目的也在于预测年金[2]。但当时社会尚处于资本主义发展的初期，还并没有今天意义上的生命保险业，所以他的生命表并未应用到实际的保险中去。应该说，经验生命表是现代保险业的产物。
现代保险业是伴随资本主义的发展而发展起来的。资本主义的产生和发展，极大地推动了生产力的进步，使社会财富成倍地按几何级数地增长。但在社会财富增加的同时，人们的生活却变得越来越不安定。工业化使人们的职业越来越不稳定，人们经常面临失业的威胁，机器的发明和广泛使用，使人身意外伤亡事故增多，从而使个人和家庭的生存保障受到威胁。城市化打破了人们在地理上的血缘联系，城市中人们在空间上接近的同时，人和人之间的关系却越来越疏远，过去的邻里互帮的共济制度已不复存在。在这样的环境下，人们面临的生命、财产、责任的风险越来越大。这样，作为社会整合作用，以防范风险为目的的保险业也就应运而生。一系列保险，如海上保险、火灾保险、人寿保险、责任保险、保证保险等项目也就陆续产生出来。
英国在世界上是最早完成工业革命的国家。作为老牌资本主义，它开展生命保险业也最早，且长期以来对其它国家一直保持很大影响。在1706年，由哈特雷(J·Hartley)创办的友好人寿公司(The Amicable S-ociety for a Perpetual Assurance Office)，大概是世界上最早的人寿保险公司。最初，该公司把加入保险的人数限定在2000人以内，参保者不区分年龄，缴的保费都相同，然后每年按一定额分配给各年度的死亡者。但在实际运作中，有些年的死亡者比预料的多，从而出现预算入不敷出的情况，所以后来改为只有12～45岁且身体健康的人才能加入。当然，这种生命保险的收费与赔偿离现代保险中合理的收费与赔偿的概念还差得很远。
生命保险以经济生活的保障为基本机能，在很长一段时期内以生命表为基础按照长期均衡保险费方式的经营技术并未被掌握。这一技术，是由1762年成立的公平保险公司(The Society by the Equitable Ass-urance on Lives and Survivor ships)解决的。1783年，R.Price编制了Northanpton生命表，2年后，公平保险公司采用该生命表，在3%利率的假定下，按均衡保费的方式计算了保险费率，使生命保险建立在科学基础上。所以，在生命保险史上，Northanpton表有着特别重要的位置。在Northanpton表以后，英国保险公司还采用过其它生命表，但这些生命表大都是根据人口统计的记录而编制的。最早的经验生命表应该是1843年发表的英国17公司表。该表是在英国精算学会指导下，收集了如公平、英国生命保险等17家公司在讨去78年，共8万多份保单编制的。作为第一张经验生命表，在很长一段时期，它一直被许多国家的保险公司所采用。
美国作为资本主义的后起之秀，开始生命保险虽然要比英国晚近半个世纪，但到19世纪，它已开始赶上并超过英国，成为保险业最发达的国家。美国最早的经验生命表是1868年的美国经验生命表，以后有Z表、1941年保险监督官标准表(The Commissioners 1941 Standard Ordinary Table)等。由于美国对人寿保险的监管要比英国等其它国家严格得多，1941年的保险监督官标准表，作为保险监管的产物，在生命保险史上也是非常著名的。
在亚洲，日本最早进入资本主义，它开展人寿保险也最早。日本的生命保险是从19世纪后期开始的，但在初期，日本人寿保险业中使用的经验生命表都是英美的。1869年，日本藤泽利喜太郎博士在出版的《生命表保险论》中，根据从明治14年（1880年）到明治20年（1887年）间日本的人口统计编制了生命表，该生命表称为藤泽第一表，也是日本最早的生命表。以后，藤泽接受日本生命株式会社的委托，利用同样的资料，对第一表进行了修正和补充，由此编制的生命表称为藤泽第二表。1904年，明治生命保险公司的精算师奥村英夫根据该公司23年的10万多张人寿保险保单编制了经验生命表，这可以说是日本最早的经验生命表。1910年；由日本的明治、帝国、日本的三家生命保险公司根据被保险者48万件死亡记录编制了日本三公司表，二次世界大战后很长一段时间，日本的人寿保险用的都是日本普通生命表。1969年，日本保险协会编制了“日本全会社表”(1960～1963)，被称为日本第一回经验生命表。5年后，即1974年，日本保险协会编制了日本第二回经验生命表[3]。1990年编制了第五回经验生命表。
处于半殖民地、半封建状态的旧中国，其保险市场基本上被帝国主义保险资本所垄断。民族保险寥寥无几，规模与经营范围都非常有限。1875年由清政府保险招商局管理的济（仁）和保险公司是中国第一家经营财产保险的保险公司，中国人自办的第一家人寿保险公司是1912年由黎元洪等官僚投资设立的华安会群人寿保险公司，开展了包括人身保险在内的多项业务（陈继儒，1991）[4]。但在新中国成立前几十年，战乱频起，社会混乱，民不聊生，到新中国成立前夕，民族保险公司都已处于奄奄一息状态。新中国宣告成立后不久，就成立了中国人民保险公司。中国人民保险公司开业后，陆续开展了火灾保险、运输保险、人身保险等多项业务，并拓展了海外市场。但在“左”倾指导思想的影响下，到1959年，国内保险的各项业务完全停办，直到1978年底党的十一届三中全会以后保险业才逐渐恢复。1979年4月，中国人民银行恢复了保险业，1984年11月，中国人民保险公司从中国人民银行分离出来，90年代后期，中国人民保公司又分离了财产保险和人寿保险。目前，国内已有多家保险公司经营人寿保险。但很长一段时期，我国并没有自己的经验生命表，制定寿险厘率还是参考国外（主要是日本）的经验生命表。直到1995年，中国人民保险公司才从该公司1990年至1993年4年的有效保单中取了1000万人的样本编制了我国第一回经验生命表。
二、经验生命表的种类
从内容上说，经验生命表和普通生命表并没有什么两样，也由存活人数、死亡概率、存活概率、死亡人数、预期寿命等生命表函数所构成。另外和普通生命表一样，经验生命表也可按性别、年龄、地区、职业、行业等编制成不同的生命表，当然，也可按不同的险种编制出不同类型的生命表。
经验生命表与普通生命表的区别主要来自于不同的对象人口。普通生命表反映的是全体人口的死亡率情况，即不问对象人口现在面临的死亡风险大小，基础资料来自官方的统计（人口普查或经常性的统计调查）。经验生命表反映的是投保人的死亡情况，它的基础资料来自保险公司的保单。投保人除了在经济收入、社会构成与全体人口不同外，最主要的，他们是经过健康风险选择的。保险公司出于营业上的安全，对面临死亡风险较大的人——如患某些疾病，是拒保的。这样，投保人在与保险公司签订合同前，一般需要到保险公司指定的医院接受健康检查，只有那些符合保险公司规定的健康条件的人才能与保险公司签约。所以，投保人与一般人口相比，要比较健康一些，或者说死亡率要低一些。由于经验生命表反映的是这样的特殊人口的死亡情况，所以它就出现了以下几种不同的形式：
（一）选择表和最终表
由于经过风险选择，投保人的死亡率在签订合同后的最初几年，要比同龄的一般人口的死亡率小，但随着合同期持续地延长，两者的差别将逐渐变小。从这个角度看，如果把普通生命表的死亡率看作是由年龄一个变量决定的函数，则经验生命表的死亡率应该看成是由两个变量——年龄和保险合同的持续时间的函数，在生命保险中，把同时考虑这两种因素——年龄和保险合同的持续时间而编制出的生命表称为选择表(select table)。
在选择表中，最终经过年数的死亡率被称为最终死亡率(ultimate values of mortality)，完全由最终死亡率编制的生命表称之为最终生命表(ultimate table)。
（二）截断表
经验生命表的死亡率小于同龄普通人口的死亡率是由于经过保险合同的选择的结果，为了反映一般人口的死亡率，需要去除这种选择效果的影响。这种影响主要体现在保险合同签约的时间长度上，这样，就需要编制合同签约后一定年数后的死亡经验的生命表，这种生命表称之为截断表(truncated table)。
上面说过，投保人的死亡率小于同龄普通人口主要在签订合同后的最初几年，如果我们设定为3年，则把合同3年后的死亡经验生命表称之为3年截断表，如果我们设定为5年、6年，则分别称之为5年截断表和6年截断表。
（三）总计表
不考虑保险合同期长短的影响，只根据投保人的死亡经验作出的经验生命表称之为总计表(aggregate table)。总计表的编制和普遍生命表的编制没有区别。
前面说过，经验生命表是生命保险计算费率的基础。作为基础的生命表，不允许出现死亡率在年龄间无规则的波动，所以经验生命表的年龄曲线都要求做得非常光滑。通常，对保单原始数据直接求出的死亡率，都要精心再加工。相对而言，编制普通生命表时，只要确信原始数据并没有大的问题，年龄别死亡率不出现大的波动即可。另外，在编制经验生命表时，当死亡水平有上升趋势时，从保险经营安全性上考虑，对经验死亡率要作一定的扩大。从维持公平性上说，当死亡率曲线持续出现大的变化时，会产生年龄上的不公平，应该尽量避免；从工作上的简单性要求来说，虽然死亡率随时间的推移总是要发生一些变化的，但在短时间内总是假定经验死亡率保持不变。
三、中国经验生命表和普通生命表的比较
下面我们来观察一下中国第一回经验生命表(1990～1993)与同期的普通生命表的差别。
由经验生命表，男性出生时预期寿命为73.64岁，女性为77.76岁（见下页表1）。由1990年人口普查，中国人口的预期寿命，男性为68.35岁，女性为71.91岁（黄荣清，刘琰，1995）[5]，由1995年全国1%人口抽样调查资料计算得到，中国男性和女性的预期寿命分别为68.99岁和72.76岁。可见，经验生命表中预期寿命要比同期的普通生命表的预期寿命高得多。
上述现象的出现是不足为怪的。经验生命表中预期寿命要比同期的普通生命表高的原因，正如前面所述，是因为；第一，两种生命表面向的对象人口的社会构成不同。经验生命表面向的对象人口是被保险者，在90年代初期，我国参加商业保险的绝大部分是城市人口，特别是大中城市人口，农村中参加保险的人也是农村中经济比较富裕的人，且只占投保者的小部分。而普通生命表的对象人口是全部人口，我国人口中大部分是农村人口。由于城乡居民在收入、生活条件方面和接受医疗的条件方面有很大的不同，城市人口的死亡风险要小于农村；第二，经验生命表面向的对象是经过健康风险选择的人口，由于患有某些疾病而死亡可能性较大的人被“筛选”在外，投保人较一般人来说是比较健康的，所以他们的预期寿命自然要比较地长。
由于全国人口的普通生命表与经验生命表面向的对象人口在构成上差别太大，比较的意义不大。下面我们以和经验表的对象人口比较接近的城市人口的生命表为例，看一下经过风险选择后和未经风险选择的一般人口的死亡率的差别。
1990年，中国城市人口的预期寿命为70.71岁（男性）和75.06岁（女性），1995年，城市人口的预期寿命提高到71.49岁（男性）和76.33岁（女性）。他们都小于经验生命表相应的预期寿命。
从年龄组死亡概率看（图1），城市人口的普通生命表（以下简称普通生命表）与经验生命表有以下差别：第一，普通生命表的大部分年龄上的死亡概率都大于经验生命表，1990年男性的死亡概率要比经验生命表的相应年龄的死亡概率平均高出8%，1995年高出2%；第二，由上可知，女性的普通生命表的死亡概率和经验生命表比较接近；第三，普通死亡概率与经验死亡概率之比成波状变化，除0岁外，从1～4岁开始上升，到20～30岁达极大值，以后下降，到50岁左右达最小值，然后再上升，到70岁左右达极大，以后又下降；第四，比较特殊的一些年龄：在0岁的死亡概率（或称婴儿死亡率），经验死亡率要远远低于普通死亡率。经验的婴儿死亡率仅为2‰～3‰，而普通的婴儿死亡率达16‰～17‰。普通的婴儿死亡率要比经验死亡率高出5～6倍；而在儿童（1～4岁）死亡概率则相反，经验生命表的死亡概率有时反而要比普通死亡概率大。例如经验生命表中男性死亡概率为6.01‰，而普通生命表分别为5.12‰（1990年）和4.85‰（1995年）。即普通生命表中死亡概率反而要比经验生命表中的死亡概率低10%以上。
如何解释这两种异常现象呢？
关于婴儿死亡率的差别，笔者曾请教了中国人民保险公司的有关人士。对经验生命表的婴儿死亡率特别低的原因，据他们解释，是因为投保人很少有出生后半年以内的，即参加投保的大都是出生后半年以上的。由于婴儿死亡率随出生后的时间增加而迅速减小，所以婴儿死亡大都发生在出生后的前半年内；另外，笔者认为，经验生命表中婴儿死亡率异常地低可能计算上有问题，如果参保者大都是出生后半年以上者，则他们在0岁中面临的死亡风险的时间长度仅半年以内，而婴儿死亡风险的时间长度为一年，时间长度越短，则算得的死亡概率越小，如果不加修正，就会得到不正确的结果。简单地，若把经验生命表的婴儿死亡率加倍，得到的值略大于1～4岁的死亡概率，就比较符合死亡率的变化规律。
表1 中国第一回经验生命表的年龄别死亡概率与预期寿命
注：本表的数据是原单岁分组的生命表压缩而成的
对于经验生命表中儿童（1～4岁）的死亡概率高于普通生命表中死亡概率的现象，首先，我们可以认为经验生命表中的死亡概率应该是比较准确的，这是因为编制经验生命表的原始数据直接来自保单，而保单中的死亡人口直接关系到保险赔付，即保险当事人的经济利害关系，一般不可能夸大或缩小。另外，我们可以认为在儿童期经验死亡概率与普遍死亡概率比较接近。这是因为虽然理论上由于经过风险选择，经验死亡概率要小于普通死亡概率，但风险选择的效果通常对成人的疾病比较显著（例如高血压、心脏病、癌等），对儿童的效果并不显著，儿童的主要死因来自意外死亡，对意外死亡的风险来说，参加保险和不参加保险的人应该是相同的，所以儿童期的经验死亡概率应该与普通的死亡概率接近，但不应大于普通的死亡概率。由此我们可以推想，实际发生的幼儿人口的死亡概率要比由人口普查资料直接计算的死亡概率要大。据卫生部的调查，人口普查在婴儿死亡上有相当的漏报（周有尚等，1989）[6]，则可以设想，1～4岁的死亡概率大概也有漏报。
各年龄的平均余命是由该年龄以上的死亡率决定的，由于普通的死亡概率要大于经验的死亡概率，所以他的平均余命自然会小于相应经验生命表的平均余命。由于女性1995年城市人口的死亡概率已非常接近于经验生命表的死亡概率，所以各年龄的平均余命也已非常接近（见图2）。
上述的分析表明，经验生命表与普通生命表之间虽然有差别，但也有一定的联系。我们可以利用它们之间的联系用于实际的死亡分析中。例如，利用普通生命表编制的定期、公开的特点，了解全人口的死亡变动，从中估计投保者的死亡变动；也可以参考普通生命表的一些数据，来修正在编制经验生命表时在一些年龄由于投保人过少（如婴儿、高龄人口）而出现的死亡率”波动。反过来，我们也可以利用经验生命表资料比较可靠的特点，修正对普通生命表由于死亡人口漏报出现的误差。