严太华[1]2003年在《商业银行银企信用风险分析与管理研究》文中认为风险是金融体系和金融活动的基本属性之一。风险分析和管理活动是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中最核心的内容。其中，对信用风险的管理又是金融机构风险管理中最古老、最重要的内容。信用风险的管理状况不仅影响着微观主体的经济行为和经营绩效，而且也影响着整个金融市场的秩序和效率。本文从微观金融主体风险管理的角度出发，将商业银行的信用风险管理作为论文的主要研究对象。在对信用风险的成因和银企之间的契约关系进行经济学分析的基础上，对传统的信用风险管理方法和现代的信用风险管理技术及方法进行了分析、比较和发展，指出我国商业银行信用风险的成因和特殊性，力求对我国商业银行的信用风险管理提出可行的政策建议。论文研究的内容共分五部分（包括第二章到第六章），以下分别概述每一部分的研究内容和主要研究结果：论文的第二章从总体上介绍商业银行信用风险管理的时代背景以及基础知识。在从宏观上综述整个金融体系在金融管制放松和金融自由化发展的情况，以及现代信息技术和交易技术促发大量金融创新的基础上，指出金融机构的风险管理无论对微观主体还是宏观经济都有着越来越重要的意义。解释了商业银行风险管理的历史发展过程以及未来发展趋势。第三章在概述信用风险的概念、性质和一般特点的基础上，解释了商业银行信用风险管理的内容和环节，从风险识别、风险衡量和风险控制等几个方面进行分析。对传统的信用风险管理方法的传统特征和最新发展进行总体性的比较与分析。第四章在分析银企信息不对称所导致的逆向选择问题和道德风险问题的基础上，利用信息经济学和制度经济学的一些思想和方法探索信用风险的成因，并结合我国转轨经济的特点分析我国商业银行信用风险的特殊性。分以下几个方面进行具体研究：贷后的信息不对称所导致的道德风险问题。在静态的基础上利用无限期重复博弈的思想，分竞争型市场和垄断型市场，得到借款企业违约概率的表达式，并进一步分析信用风险的可能影响因素。在竞争型市场中，指出商业银行信贷风险和违约概率与多种因素有关。在垄断型市场中，可以实现对借款企业的激励相容，不存在由于银企信息不对称而造成的信贷风险。结合事前的信息不对称，将事前的筛选与事后的监督看作一个动态过程进行考虑，形成一个两阶段动态博弈过程。分贷后信息对称和贷后信息不对称，以及<WP=6>竞争型和垄断型市场结构分别研究信贷风险与其影响因素之间的数量关系。结论为信贷风险与贷前和贷后的多种因素有关，而且，贷后的均衡结果与贷前的均衡结果有着密切的关系。作为一个特例考虑抵押条件在贷款合同中的作用。以前两节的模型分析为基础，考虑抵押条款和利率所造成的风险和收益的变化，在此情况下分析银企之间的最优借贷合同。结论为：无论贷后信息是否对称，在竞争型市场中可以利用抵押条件和利率设计不同的契约组合，实现低风险借款企业与高风险借款企业的分离均衡；在垄断型市场中，可以利用一定的契约组合迫使高风险借款企业放弃借款。与西方的银企关系相比，我国银企关系的主要问题除了信息结构问题外，还有外部环境和社会体制的问题，其中最重要的是产权问题。我国的银企契约关系的特点主要表现为：贷前的筛选成本投入不足，使贷前协议极易达成，而贷后清算成本又极高。利用典型银企关系的模型进行分析发现，这样的情况造成了银企契约关系的低效率。第五章研究如何通过解决贷前和贷后的信息结构问题减小商业银行的信用风险。重在研究贷前和贷后的具体方法和措施。在系统评述传统的信用风险量化方法的基础上，为解决贷前对借款客户的识别，对信用评级的方法进行了深入的研究。为解决贷后对信贷资产风险状况的监测和控制，在系统评述现代信用风险量化管理方法的基础上，指出Creditmetrics方法对对我国商业银行信用风险管理的可行性和现实意义，研究了如何将这种方法在我国进行运用。第六章是本文的总结性和结论性内容。在分析我国信用风险的特点及管理现状的基础上，从外部环境建设、产权制度改革、商业银行风险内控制度的完善，以及促进最新信用风险管理技术和方法的运用等方面分析了我国商业银行信用风险管理机制的缺陷，并提出了一系列对策建议。
刘合翔[2]2004年在《不对称信息下的信用风险分析及信用链风险传导机制研究》文中提出根据信息论创始人申农(C.E.Shannon)对信息的定义，信息是能够用来消除不确定性的东西。而恰恰由于不确定性构成了风险的存在，因此不难作想：是否可以从信息的维度上来考量和解决风险的问题?对此，前人已有了肯定的作答，并基于此提出了启发性的观点和建立了重要的理论研究体系。本文正是在前人研究工作的基础之上，从信息的角度和信息经济学的理论与方法出发，对信用的风险问题进行了回顾与分析，并从微观的信用交易行为和宏观的信用关系两个方面来系统地考察信用风险的特征、形成以及传导与传播的机制。这里，作者主要从信息不对称的观点出发，运用了博弈论的方法分析了信用交易中风险形成的原因及其具体的表现形式。需要说明的事，由于在信用交易的多种类型中，信贷交易表现得最为普遍并且有着广泛而深远的影响，因此本文将信贷作为一种典型的信用交易来分析信用风险问题具有一定的代表性。进一步地，作者以银行为中心的信用链作为信用风险传导问题研究的参照系统，考察了信用风险在复杂信用关系中的传导路径和传导方式，并在此基础上讨论了信用链的第三方影响以及信用链断裂情况下的模型解释。 本文分为五章来展开论述： 第一章，我们对信息经济学和信息不对称理论进行一个简要的介绍，作为后面应用其分析方法的一个铺垫。同时，通过对信用和信用风险概念的阐述，确立本文的研究对象及其基本的特征与属性。 第二章，我们以信息经济学解释下的委托代理理论为理论基点，来分析信息不对称下，信用风险的表现形式及该表现形式下的信用风险的产生原因，并主要从委托人的角度，通过对其成本收益影响的分析，考量了其所受信用风险的大小。 第三章，借助博弈论的观点和方法来对信用交易中交易双方的行动选择空间和占有信息的力量对比做出分析，按照双方各自行动影响下达到的损益水平来讨论双方形成博弈均衡状态的条件和该均衡状态的特征。由于信用交易属隔期交易，因此有必要将交易分成两个阶段来分别考量。这里由于主要以信贷交易作为特征交易，因此本章将按贷款申清和贷款偿还两个阶段来分别进行研究。本章在最后还引入了重复博弈来讨论信贷交易中重复(循环)信贷的情况，以及该情况下的信用风险表现。 第四章，通过对现实社会中复杂信用关系的考察，选取以银行为中心的信用链作为研究的对象，分别从纵横两个方向分析了信用链的构成、特性以及信用风险在信用链上传导与传播的路径和方式，并对第三方(政府)对信用链的影响和信用链断裂的情况分别进行了讨论和基于模型的分析。 第五章，全文的总结与展望。主要是对本文的思路、方法和相关的结论做出的一个归纳，并在此基础上给出的针对信用风险问题的一些建议与思考。最后本章还就本文中存在的一些假设上不足做出了说明，指出了文中尚待完善之处和值得进一步研究的相关问题，以期作为本文后续研究工作的一个指针。
廖雯雯[3]2013年在《银行承兑汇票业务风险防范分析》文中研究表明银行承兑汇票是集商业信用与银行信用于一身的信用工具，具有安全性、流动性和盈利性的优点，极大促进了企业间资金周转、商品流通，成为企业支付和融资的理性工具，也是商业银行优化资产结构、提高经济效益的重要工具。但是，随着银行承兑汇票使用范围的日益扩大和应用程度的普遍提高，暴露出来的风险也越来越多。如何积极规避银行承兑汇票风险，保护金融机构资金安全，促进我国票据业务的规范操作和健康发展，已成为我国商业银行亟待解决的问题。银行承兑汇票业务的风险主要包括承兑业务风险与贴现业务风险，其风险产生的根源在于信息不对称，即银行与企业间信息不对称、商业银行内部管理的信息不对称和监管当局与银行的信息不对称。这些信息不对称的理论治理机制主要包括以下几点：信贷配给理论、激励相容理论和不完全信息下的动态博弈。基于此，本文通过对银行承兑汇票业务进行概念阐述，分析银行承兑汇票业务风险——承兑业务风险与贴现业务风险，并结合现代信息经济学的信息不对称理论，从信息不对称、委托——代理理论、不完全信息动态博弈三个方面剖析现阶段我国商业银行承兑汇票业务的风险机理。然后，针对不同的风险，针对如何创造银行与企业、银行内部管理和监管当局之间的信息对称问题，提出对策建议。最后理论与实践结合，以岳阳县农信社为例，针对其主要开展银行承兑汇票贴现业务的现实情况，运用信息不对称及委托——代理理论分析其贴现业务的特质性风险，并设计提出其开展银行承兑汇票贴现业务的有效做法及制度保障。
任志华[4]2003年在《中小企业融资行为与商业银行制度和业务创新》文中研究说明中小企业是各国经济体中非常重要的一部分，它对GDP的贡献率、科技向现实生产力的转换、就业的增加、国际贸易的促进等方面都发挥着不可替代的作用。同时，从当今企业规模发展来看，许多大型企业考虑到内部运营成本过高等问题，均已出现化整为零，化大为小的经营趋势，即形成以核心企业为轴心，专门开发某项技术和经营某种产品的无数中小企业为产业链群的新格局。从有关统计数据来看，中小企业已成为各国经济发展的生力军，而且各国政府都在采取相应政策和措施积极扶植中小企业的发展。然而，困扰各国中小企业发展的一个普遍难题就是融资问题，包括西方发达国家在内，都在竭力创造条件去解决，但是，效果都不甚理想，对于中国这样一个发展中国家，融资难的矛盾尤为突出。作者在大量参阅国外相关文献及经验的基础上，洋为中用，力争提出符合中国国情的解决中小企业融资难问题的思路和举措，并同商业银行的制度和业务创新结合起来一并分析，先理论，后实践，先模型设计，后实证分析。主要研究内容概括为如下几方面：第一部分是绪论，主要阐述选题背景、动因及研究思路，介绍选择此论题的理论价值和实践意义，而且重点指出本文的创新观点和方法。第二部分主要是对研究中小企业融资和商业银行创新方面的国内外相关理论文献和数理模型予以综述，包括经典融资理论和现代融资理论。并运用数学方法加以描述，是本论文的理论基础部分。第三部分主要是阐述中小企业融资的特点，对其融资的困境进行深层次的分析，既有国外方面的分析，也有国内自身的特点，着重从企业生命周期，信息不对称等角度予以展开，并专门去分析中国中小企业融资难的多种原因，为下一步解决这一问题提供铺垫。第四部分重点讲中小企业融资中的商业银行信贷行为，由于存在信息不对称和委托代理成本，再加上利率管制，我国商业银行对中小企业的信贷供给是弱效的，而且存在严重的信贷配给，主要以商业银行角度剖析形成中小企业融资困难的成因。<WP=4>第五部分是本文的重点，也是创新的地方，提出解决中小企业融资的制度基础——银企共生机制，即从银企关系的分析入手，将解决中小企业融资的根本途径归结到重塑新型的银企关系，运用生物学中的共生理论，嫁接到分析银行与企业之间的融资关系中，寻找最佳的组合模式，并对国外一些成功的经验进行“中国化”改造，创造性地提出适合中国国情的银企新模式。第六部分着重进行实证分析，即对论文提出的创新思路进行实证检验，围绕商业银行的制度和业务创新，设计出可行性的融资方案，结合国内最新动态予以实践，得出公允的结论。
盛娟[5]2008年在《中国房地产市场信用缺失及信用体系的构建研究》文中研究表明作为国民经济的支柱性产业,房地产业的稳定发展对于经济的发展和社会的安定都有着举足轻重的影响。但从整体上看,我国房地产市场目前的信用缺失现象还十分普遍。房地产企业违规开发、房屋质量低劣、宣传虚假广告、商品房面积缩水、中介机构设置合同圈套、物管服务滞后等失信行为,不仅扰乱了市场秩序,而且严重影响了我国房地产市场的健康发展和社会稳定。这些失信行为如此普遍,其中一个重要原因就是我国目前还没有建立房地产市场信用体系。在这样的背景下,对房地产市场信用缺失的原因进行深入探讨,并提出加强房地产市场信用建设的建议就更加具有实际意义。本文从多个侧面阐述信用的经济意义,明确了信用的本质和房地产市场信用构成要素。通过对目前我国房地产市场存在的信用缺失现状,运用制度经济学理论、信息经济学理论、博弈论等相关知识,深入剖析了当前房地产市场信用缺失的根源;通过建立在外部监管情况下房地产各行为主体和监管部门之间的博弈模型以及购房者和房地产开发企业的博弈模型,分析得出房地产市场各行为主体信用缺失是信息不对称、制度约束的无效和惩罚机制不健全情况下利益博弈的现实结果。最后,在借鉴国外信用体系建设的经验的基础上,针对我国房地产市场的实际情况,提出以建立房地产市场信用体系来解决房地产市场“信用缺失”的思想,并阐述了我国市场经济条件下房地产市场信用体系应采用的运作模式、运行机制与制度保障,最终研究并提出了我国房地产市场信用体系建设的总体框架和实施措施。
董旸[6]2009年在《论信息不对称条件下我国商业银行信用风险防范》文中提出随着我国金融业的对外开放,我国商业银行在经营过程中面临着巨大的风险,特别是美国次贷危机引发全球性金融危机后,信用风险成为商业银行最为重要的风险。近年来,我国通过多种方式处置了相当数量的不良资产,并通过积极探索建设社会信用信息体系试图解决商业银行和企业信息不对称问题,但从探索实践看,我国与国际上商业银行信用风险管理差距较大,商业银行和企业信息不对称程度依然严重,信用风险依然很大。因此,进行商业银行信用风险管理研究,解决商业银行和企业信息不对称问题,从根本上提高我国商业银行信用风险管理水平,是我国商业银行要解决的重要课题。本文采用文献调查方法、逻辑分析方法和实证方法等研究方法,深入剖析了商业银行信用风险与信息不对称的关系,指出商业银行信用风险的根源是商业银行掌握借款企业的信息与借款企业的实际信息严重不对称。通过研究分析我国建设社会信用信息体系试图解决商业银行和企业信息不对称问题探索实践,找出我国社会信用信息体系建设存在信用立法滞后、缺乏有效的监督和制约机制、信用信息数据库建设尚处于起步阶段、信用机构有待完善等问题,并在总结借鉴以美国、德国、日本三国为代表的发达国家社会信用信息体系建设三种不同模式的基础上,提出构建我国政府主导、商业运作的具有中国特色的社会信用信息体系,并系统地阐述了我国社会信用信息体系的框架构成以及具体从社会信用信息体系健康发展良好的外部生态环境和社会信用信息体系内部运行环境两方面入手构建我国社会信用信息体系。最后,采用实证研究的方法,借助于构建我国社会信用信息体系,再造了我国商业银行信用风险防范流程。本文共有八章。第一章主要介绍国内外有关信息不对称的理论,为本文的理论研究奠定基础。第二章阐述了信用信息不对称与商业银行信用风险的关系,指出通过减少信息不对称程度、尽可能实现信息对等来防范商业银行信用风险。第三章分析了我国商业银行信贷业务产生信息不对称的原因,为下一步有的放矢研究解决信息不对称问题奠定基础。第四章介绍了美国、德国、日本等国家通过构建社会信用信息体系来解决信息不对称防范商业银行信用风险,并系统地介绍了了美国、德国、日本社会信用信息体系建设的三种不同模式,为构建有中国特色的社会信用信息体系提供参考。第五章总结我国探索建设社会信用信息体系的实践,指出存在的问题,为构建有中国特色的社会信用信息体系奠定基础。第六章阐述从外部生态环境和内部运行环境两方面构建有中国特色社会信用信息体系。第七章运用有中国特色社会信用信息体系再造我国商业银行信用风险防范流程。第八章总括全文得出构建社会信用信息体系是我国商业银行信用风险管理的先进作法、是识别和防范信用风险的有效手段、是我国完善信用风险管理的必然选择的结论。总之,本文通过系统分析认为,信用风险管理是一个完整的信息控制过程,必须通过从内部运行环境和外部生态环境两方面构建我国社会信用信息体系来尽可能减少信息不对称,实现信息对称,并通过再造商业银行信用风险管理流程,有效防范信用风险。研究对象的创新:商业银行信用风险管理是一个关系到国家经济稳定和发展的至关重要的课题,许多专家和学者从经济学或管理学角度研究此课题,本文从信息不对称的角度、运用信用信息学的理论和方法分析研究商业银行信用风险管理,为研究该课题提供了一个新的视角。本文通过研究设计出我国商业银行信用风险管理的流程,重塑我国商业银行的企业信用风险管理体系,为各商业银行在信用风险管理方面搭建了一个框架,对商业银行的经营管理具有重要意义。
术鸿达[7]2009年在《论商业银行信贷风险的防范与信贷客户的选择》文中提出在目前和今后很长一段时间内,信贷收入仍将是我国商业银行的主要利润来源。但商业银行和信贷客户之间的信息不对称问题一直是信贷风险产生的重要原因。我国商业银行的不良资产大多都可以最终归结为信息不对称所致。由信息不对称而产生的道德风险、逆向选择以及委托——代理关系问题会导致信贷市场的资源配置低效率,导致信贷配给的长期存在。本文从信息不对称的角度出发,结合我国的实际情况,探讨了信贷市场上信息不对称的表现和在我国目前经济体制转换时所产生的特定原因,并重点从体制角度提出了一些解决信贷市场中信息不对称的策略。
王丽颖[8]2005年在《重复博弈：信用合作的逻辑路径选择》文中进行了进一步梳理信用问题不仅是经济理论研究中的新领域,也是现实经济运行中遇到的重大难题。论文以马克思主义经济理论为指导,借鉴信息经济学和博弈论的研究成果,对重复博弈条件下的信用合作问题进行了系统研究,为分析和解释有限理性前提下的人类信用行为提供了有力的理论依据和有效的解决途径。在现实经济生活中,经济主体信用行为的博弈过程不仅是信息的博弈,更是利益的博弈,信息结构和利益结构是决定重复博弈能否形成和博弈均衡结果的重要因素和依据,是信用合作形成的基本约束条件。市场主体在单次博弈中,缺乏长远预期,倾向于利用自身信息优势谋求利益最大化,从而产生失信行为,重复博弈能够改变双方的信息结构和利益结构,对博弈双方形成可置信的承诺和威胁,有效地遏制机会主义行为,形成信用合作的共同信念。因此,要从根本上消除失信,必须构建有效的信号传递机制、信用激励机制和信用约束机制,这既是重复博弈的基础和有力保障,也是信用合作形成的充要条件。
郭敏[9]2006年在《我国商业银行信贷资产安全性控制研究》文中研究表明邓小平同志曾经指出“金融是现代经济的核心。金融搞好了，一着棋活，全盘皆活”。而银行业又是现代金融的核心之所在。银行体系的安全直接关系到一国的经济、金融的安全，甚至政治、国家的安全。商业银行作为银行业体系的核心主体，在我国经济和社会发展中起着举足轻重的作用，它直接关系到整个金融体系、经济体系和国民经济命脉的安全。因为一个国家的经济金融危机首先将反映在银行业，而银行业的风险反过来又将导致经济及金融危机的产生，并加剧危机的发展力度。著名经济学家吴敬琏认为：“我国现在的金融体系相当脆弱，而最脆弱的部分又是银行体系，高额的不良信贷资产已成为社会稳定的极大隐患。”特别是当今世界经济、金融全球化、一体化形势的加强，更是加大了我国商业银行信贷资产安全性控制的难度。近年来，从墨西哥金融危机到巴林银行的破产，从阿尔巴尼亚的金融风潮到亚洲金融危机，动荡不安的国际金融领域险境重重，使各国经济遭受严重打击，金融体系遭到严重破坏。让世界各国充分认识到一个健康的银行体系对于一个国家经济增长和金融安全的重要意义。另外，在我国商业银行目前经营模式下，贷款依然是我国商业银行的主要经营业务，利润也主要来源于存贷款之间的利差，信贷资产的风险也是商业银行面临的最大和最重要的风险。我国银行业按照加入WTO的承诺将从2007年1月1日全面对外开放，这标志着中外资银行将处于同一竞争平台，国际金融危机向我国传递的机制也已形成，这同时也对我国商业银行信贷资产安全性控制提出了更高的要求。因此，可以说商业银行信贷资产的安全已经直接关系到一个国家经济、金融体系的安全与稳定。特别是在经济、金融一体化、全球化的大环境下，中国银行业的生存与经营环境日趋激烈化和复杂化，银行信贷资产安全控制的难度也日趋加大。因此，深入研究影响我国商业银行信贷资产安全的因素及其生成机理，寻找适合中国国情的控制方法与对策，就成为当前金融研究领域的十分迫切和重要研究课题。从我国实际情况来看，由于长期处于计划经济体制下，商业银行风险意识普遍较为淡薄，在很长的一段时间里忽视了对信贷资产安全性的管理和研究，资产安全控制手段较为落后，信贷资产安全性管理比较粗放。近年来，随着社会主义市场经济的建立和发展，加强银行信贷资产安全性管理的意识有所增强。但是由于经济体制转轨、金融市场发育不健全、风险管控能力较低、风险控制手段较落后及法律法规不完善等因素，我国商业银行信贷资产安全性状况依然十分严峻，与国际先进银行差距较大。如银行不良贷款余额、占比仍然居高不下，2002年、2003年、2004年、2005年全国主要银行机构不良贷款比例分别为23％、17．8％、14．1％、10．2％(按照五级分类口径)，依然远高于国际上不良贷款率的最高临界值---10％。另外，由于不良信贷资产较多，利息回收困难，导致部分商业银行经营效益较差，亏损较为严重，再加上资本金严重不足，与《巴塞尔协议》规定的8％的最低标准还存在很大的差距，盈利能力、抗损失承受能力都较低下等等，这些都已严重影响到我国商业银行的稳健运营能力和信贷资产的安全性。特别是最近几年来，陆续爆出的“蓝田股份”、“托普系”、“德隆系”、“普马系”、“周正毅”、“江苏铁本”等一系列事件，均显示出我国商业银行在信贷资产安全性管理与控制方面还存在许多漏洞与不足，已严重危及到商业银行信贷资产的安全性，造成银行信贷资产的巨额损失。本文在分析和评述国内外银行信贷资产安全性相关理论的基础上，对银行信贷资产安全性与流动性、盈利性之间的关系、信贷资产安全性的概念、分类进行了界定和分析，在对影响商业银行信贷资产安全性共性因素和我国信贷资产安全性现状进行深入剖析的基础上，紧密结合中国银行业的实际，结合信息经济学、行为金融学的有关理论从产权制度、公司治理结构、融资行为、投资行为、内部控制等方面深入分析了借款企业行为、商业银行行为、政府行为及社会信用环境对信贷资产安全性的影响机理，特别是重点分析了信息不对称条件下商业银行信贷资产安全性生成机理，较系统、全面地论述了影响我国商业银行信贷资产安全性的特殊因素，并运用logistic等统计方法进行信贷资产安全性判别进行了实证研究，构建了我国商业银行信贷资产安全性判别模型，最后在此基础上提出了不断健全完善公司治理结构，树立市场化的新型银企关系；完善商业银行内部控制制度，强化内控执行机制；优化企业融资模式，降低企业对商业银行信贷资金的过度依赖；有效缓解商业银行信贷经营活动中面临的信息不对称程度等加强商业银行信贷资产安全性管理和控制的措施与建议。这为更好地判别与控制我国商业银行信贷资产安全性提供了新的工具与方法，对于商业银行提高信贷资产安全性防范和控制水平，促进我国银行业及金融体系的稳健运行具有重要的现实意义。同时这也有利于丰富金融管理研究的理论成果，促进商业银行学的丰富和发展，进一步充实和完善资产安全控制的相关理论研究。本文的研究包括导论共分八章。第一章为导论。第二章为商业银行信贷资产安全性的基础理论研究。第三章为影响商业银行信贷资产安全性的共性因素分析。第四章为我国商业银行信贷资产安全性管理的历史变迁及现状分析。第五章为影响我国商业银行信贷资产安全性的特殊因素分析。第六章为信息不对称与商业银行信贷资产安全性分析。第七章为我国商业银行信贷资产安全性判别与预警模型的构建与实证研究。第八章为加强我国商业银行信贷资产安全性管理和控制的对策研究。本文主要创新点：1．本文对安全性与流动性和盈利性之间的关系、商业银行信贷资产安全性的概念、分类进行了较深入的分析和研究，提出了银行信贷资产安全性是指信贷资产本和息都安全的“双重安全观”。这与工商企业资产安全仅指本金的“单一安全观”有着显著的差异。提出商业银行信贷资产安全性是指在商业银行的信贷交易活动中，信贷资产能够按照原持有目的保持正常运转，债务人(借款者)能够按照信贷合同按时足额地归还商业银行的贷款本息，债权人(贷款商业银行)从事先约定好的信贷契约交易中得到的权益(预期现金流量)价值不发生减损的状况，信贷资产核心价值能够不断实现保值、增值的过程。2．本文认为在我国目前转轨经济体制下，商业银行信贷经营活动中面临的企业、商业银行、政府、社会中介机构等市场主体的行为对信贷资产安全性有着十分重要的影响，尤其是在信息不对称条件下，企业、商业银行、政府、社会中介机构等市场主体行为的异化更是危及商业银行信贷资产安全性的重要因素。本文在对影响银行信贷资产安全性共性因素分析的基础上，结合信息不对称与行为金融学的相关理论对信贷市场相关利益主体的行为进行了系统的分析，从企业行为、商业银行行为、政府行为、社会信用环境、信息不对称等方面对商业银行信贷资产安全性的生成机理进行了较为系统、全面的阐述与分析。3．本文重点分析了信息不对称对银行信贷资产安全性的影响机理，总结了商业银行信贷活动中面临的六种信息不对称形式，进一步丰富和扩大了信息不对称与银行信贷资产安全性的研究内容，一定程度上有利于丰富信息不对称条件下资产安全性控制的相关理论。4．本文运用logistic回归分析方法对银行信贷资产安全性判别进行实证研究，构建了商业银行信贷资产安全性判别模型。这有利于银行在贷前加强对借款企业的有效筛选，提高信贷决策的准确性，提高银行防范和控制信贷资产安全性的能力和水平。随着加入WTO之后，中国银行业全面开放步伐的加快，国际经济、金融一体化、全球化进程的加快，我国商业银行面临的市场竞争强度的加大，积极寻找新形势下适合中国国情的商业银行信贷资产安全性控制方法和手段已经成为当前我国金融研究领域比较迫切的研究课题之一。因此，为更好地适应国际银行业的发展趋势，提高我国银行业的国际竞争能力，维护银行的稳健运行，我国商业银行应积极加强产权制度改革，进一步健全公司治理结构，不断优化内部控制流程，加强公开信息披露，建立有效的市场约束，同时不断规范企业、政府、社会中介机构、监管部门等外部有关行为主体的行为，并积极营造良好的社会信用环境，提高银行监管的有效性，不断降低银行不良贷款余额和比率，努力提高银行信贷资产安全性的防范和控制能力，大力增强我国商业银行综合竞争实力，促进中国银行业持续、健康、稳健的运行，这是本文的宗旨所在。
黄大柯[10]2000年在《信息不对称下的商业银行信用风险问题研究》文中研究表明在商业银行的经营活动中，会面临各种各样的风险，其中信用风险是最重要的风险之一。若从信息经济学的角度，信用风险可分为信用关系发生前的逆向选择和之后的道德风险两个方面，都是由于信用市场中的信息不对称所致。 本文第一部分对商业银行信用风险的产生、分类、估测方法及其管理作了概括性的描述。之后，重点用信息经济学和博弈论中的有关理论，从一个新的角度来研究信用风险问题。第二部分阐述了信用市场上逆向选择和道德风险的产生机制，并用一个数学模型说明逆向选择的产生及其如何导致信用市场低效率。第三部分建立了一个防范道德风险的理论模型，通过模型说明如何对道德风险进行防范；另外，还从一个全新的角度对贷款定价问题进行了探讨，并得出一个贷款定价区间，还根据我国实际情况设计的一个实例，其结果与现实经济很吻合。第四部分进一步探讨道德风险防范问题，运用博弈论原理，建立了防范道德风险的监督模型，就完全信息和不完全信息两种情况分析了商业银行和借款人之间的博弈状况，分别给出了它们的均衡解，并根据我国的情况设计实例进行验证，其结果也符合现实经济。论文的最后一部分主要从两个方面论述非对称信息下的信用风险管理策略问题，认为在现实经济中，信用配给是商业银行防范信用风险的一种有效手段。
参考文献：
[1]. 商业银行银企信用风险分析与管理研究[D]. 严太华. 重庆大学. 2003
[2]. 不对称信息下的信用风险分析及信用链风险传导机制研究[D]. 刘合翔. 武汉大学. 2004
[3]. 银行承兑汇票业务风险防范分析[D]. 廖雯雯. 湘潭大学. 2013
[4]. 中小企业融资行为与商业银行制度和业务创新[D]. 任志华. 天津大学. 2003
[5]. 中国房地产市场信用缺失及信用体系的构建研究[D]. 盛娟. 南京林业大学. 2008
[6]. 论信息不对称条件下我国商业银行信用风险防范[D]. 董旸. 天津外国语学院. 2009
[7]. 论商业银行信贷风险的防范与信贷客户的选择[D]. 术鸿达. 吉林大学. 2009
[8]. 重复博弈：信用合作的逻辑路径选择[D]. 王丽颖. 吉林大学. 2005
[9]. 我国商业银行信贷资产安全性控制研究[D]. 郭敏. 四川大学. 2006
[10]. 信息不对称下的商业银行信用风险问题研究[D]. 黄大柯. 华侨大学. 2000
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