熊泽森[1]2009年在《中国中小企业信贷融资制度创新研究》文中提出随着我国市场经济不断发展和对外经济开放的扩大,中国的中小企业经过叁十年的拼搏,从弱小到强大,从不规范起步到规范发展,从发展缓慢到快速发展,在国民经济发展中的重要作用和地位已经越来越显现,成为构建和谐社会的主要推动力。但是,目前制约中国中小企业发展的最大障碍仍然是企业“融资难”。因此,论文有针对性地聚焦中国中小企业信贷融资难的问题进行了较为广泛深入的调查研究和认证,这对于缓解中小企业信贷融资困难具有一定的理论价值和现实意义。论文以中国中小企业信贷市场融资制度安排为主线,通过借鉴信贷配给理论、金融抑制理论、金融制度变迁理论、制度经济学与信息经济学等理论观点,运用理论分析与现状分析相结合、比较分析、实证分析等研究方法,从微观层面剖析了商业银行信贷行为与中小企业信贷需求现状;从中观层面分析了银企之间制度不同导致的信息不对称下的博弈关系;从宏观视角分析研究了信贷市场制度安排与中小企业信贷需求困境;从信贷需求主体和融资环境的视角分别独立考察了中小企业自身弱点和信用担保制度缺陷。最后,从制度创新视角构划出解决问题的相关制度安排,旨在从中演绎出解决中小企业信贷融资困境的基本构想,以期为决策部门提供有价值的理论依据和对策建议。本论文通过运用相关理论和实证分析认为,制度不同是形成信贷市场信息不对称的重要原因,信息不对称下的信贷市场银企关系实质上表现为一种制度博弈关系,因而需要进行制度创新;信贷市场信贷激励机制与约束机制不对称,是形成中小企业信贷融资困难的一个重要原因,因而需要培育信贷市场激励机制;完善信用担保制度,是缓解银行与企业不对称信息有效途径;中小企业自身制度安排缺陷是形成其信贷融资困难的一个根本原因,因而必需加强中小企业制度建设。解决中小企业信贷融资困难是个系统工程,从制度创新入手是从根本上解决问题的办法。
宋荣威[2]2007年在《信贷风险管理研究》文中认为现阶段,我国金融体系仍以银行业为主导,信贷业务作为银行主要收入来源的同时,与之相应的信贷风险也成为其面临的首要风险。与此同时,日益纷繁复杂的外部经营环境对2006年12月11日全面对外开放的我国银行业的风险管理技术和水平提出了极其严峻的挑战。从理论上看,目前我国学术界大多从宏观角度展开对信贷风险管理的研究,而从微观层面基于经济学原理角度开展的研究却明显不足;从实践上看,我国银行业信贷风险管理体制严重滞后,信贷风险量化技术亟待加强,防范和化解信贷风险的水平有待进一步提高。因此,为适应在更广范围和更高层次上参与国际国内竞争,我国银行业必须加强对信贷风险管理的改革和创新,不断提高信贷风险管理水平,否则将会影响自身的生存发展及其在国际上的竞争力。论文以风险管理理论为基础,按照风险识别、风险计量、风险预警、风险防范和化解、风险管理绩效评价的逻辑顺序,结合我国金融体制改革和银行业发展现状,对商业银行信贷风险管理问题进行了系统全面的研究。论文既包括了商业银行信贷风险的基本理论,也包括了银行业管理信贷风险的实践探索;既有我国商业银行信贷风险现状的考察,也有信贷风险形成原因的分析;既介绍了信贷风险量化的理论模型,也通过建立计量模型对我国信贷风险进行了实证分析;既介绍了信贷风险管理的原则和意义,又从技术视角和制度视角提出了信贷风险管理的具体措施。最后,还建立了风险管理绩效的评价体系,以求不断提高信贷风险管理的管理水平。文章内容的具体安排如下:第一章:绪论,阐述了商业银行信贷风险管理的研究背景、目的和意义,研究方法以及研究的技术路线。认为在我国这样一个仍然以银行为主导的金融体系国家,银行风险是当前我国最主要的金融风险,而信贷风险又是银行风险的主要表现形式,随着银行业国际国内经营环境的日益严峻,在我国银行信贷风险管理技术水平与国际银行业尚有很大差距的今天,我国银行业要生存发展、要在更高层次参与竞争,必须注重信贷风险的管理,不断提高信贷风险管理水平。第二章:国内外信贷风险管理理论现状及评述。本章对信贷风险管理的国际国内文献进行了系统的梳理,对国际国内信贷风险管理理论和实践进行了介绍性评价,以便在现有的研究基础上对我国信贷风险管理开展具体的研究工作。第叁章:信贷风险管理的一般理论分析。从微观层面着手,明确风险、金融风险和信贷风险等概念的内涵和外延,并对信贷风险的种类和特征进行了论述,从理论角度对信贷风险管理的目标、原则和一般方法进行了阐述,最后回顾了我国银行信贷风险的管理沿革,明确了我国信贷风险管理的现状和存在的问题。第四章:我国信贷风险现状及生成机理分析。本章分别从制度经济学和信息经济学的角度对信贷风险的形成机理进行了理论解释,并以此为指导,在揭示出我国信贷风险具体表现与特征后,分别从产权、公司治理机制、员工技能、信贷文化等内部因素角度和宏观经济、政府干预、企业、金融市场改革和法律法规建设等外部因素角度对我国银行信贷风险的具体成因进行了分析,为下文有针对性的提出风险管理措施奠定了基础第五章:我国信贷风险量化模型的构建。着重介绍国际上信贷风险的度量方法,通过对主要的定量分析模型的介绍,理解定量方法的适用背景和数学模型的经济含义,评价定量方法对微观信贷风险管理的实用价值。首先介绍了信用评分传统方法(专家评价法、评分模型)和现代方法(多元判别模型和Logistic回归模型),然后对国际上几种比较有代表性的违约风险计量模型(如Credit Metrics Model、KMV Model、Credit Portfolio View Model、Credit Risk Plus Model)进行了比较详细的介绍。然后,针对我国实际情况,以上市公司为研究样本,应用多元判别模型和Logistic回归模型对我国银行面临的信贷风险进行了实证分析,对量化我国信贷风险进行了积极的探索。第六章:信贷风险动态监控机制的构建。从信贷资产风险的监控角度,提出了信贷风险的动态监控理论和方法,银行在决策前的筛选过程并不能绝对保证事后信贷资产完全无风险,其决策本身意味着银行愿意承担风险并获得收益。因此,建立信贷风险预警机制,提早发现和判别风险来源、风险范围、风险程度和风险走势,以便管理者对或许发生的潜在风险采取预防措施,使之消灭在萌芽状态,防止信贷资产损失,就成为信贷风险管理的重要组成部分。本章首先从理论角度对单一债务人的贷后监督进行分析,指出由于信息不对称和道德风险的存在,事后监控是非常必要的,但是监控是有成本的,于是,寻找监督成本和收益的平衡点就成为银行信贷风险管理过程中的关键技术措施。然后,站在银行管理机构的角度,充分考虑了财务因素和非财务因素,建立了信贷风险预警指标体系,并应用AHP方法确定了各指标权重,并建立了信贷风险预警模型。最后,考虑到由于商业银行信贷风险的发展变化趋势及规律受大量不确定性因素影响,对其未来变化趋势的预测有较大难度,采用灰色预测理论,建立了信贷风险动态预警模型,以期提高信贷风险预警机制的灵敏度。第七章:信贷风险管理的技术措施。从风险管理的技术角度出发,提出应从增加资本充足率,提高资产定价水平,应用金融工具进行信贷风险分散、对冲和转嫁,加快信贷资产证券化等方面不断提高商业信贷风险管理的技术水平。第八章:信贷风险管理的制度措施(一)——内部视角。银行系统具有天然的脆弱性和负外部性,严格和完善的信贷内控制度是银行信贷风险防患于未然的有效手段。本章着重分析了作为信贷风险管理制度建设的主体——商业银行在加强信贷风险内部控制制度建设方面的具体方法。根据新巴塞尔协议精神,分别从控制环境、风险评估、控制活动、信息与交流等四个角度分析了我国信贷内控机制建设存在的问题,并针对这四个方面提出了相应的对策措施。第九章:信贷风险管理的制度措施(二)——外部视角。由于银行天然的脆弱性以及信贷风险形成方式的多样性,即使是再完美的内控制度也难以完全控制和防范信贷风险,因此信贷风险管理不能只靠银行内部提高管理技术和水平,还需要监管当局的监管和外部的市场约束,通过监管机构的现场和非现场监管以及信息披露、用脚投票等市场机制,对银行管理信贷风险形成的有益补充,促进银行更好对信贷风险进行全方位控制与管理。本章首先阐述了银行外部监管的必要性和监管的内容和方法,并从制度创新、监管方式、监管体制等方面对提高我国银行外部监管水平提出了建议;其次,分析了信贷风险管理的市场约束的必要性和框架,从建立和完善信息披露制度、中介机构建设、提高利益相关者的风险防范意识等方面对完善市场约束机制提出了相应的对策措施。第十章:银行信贷风险管理绩效评价体系的建立。信贷风险管理具体的技术和政策实施效果如何,还需要通过科学的方法进行评价,以便发现不足之处,然后再继续完善技术措施和政策,通过制定技术和政策措施——实施——评价——完善技术和政策措施等几个环节的不断循环,以达到银行对信贷风险的最优管理。本章基于平衡计分卡原理,分别从财务维度、客户维度、内部业务维度、学习与创新维度设置了信贷风险管理绩效评价指标体系,最后应用AHP法确立指标权重,建立了信贷风险管理绩效评价指数,以确保评价指标体系的科学合理。
朱乾宇[3]2005年在《中国国有商业银行不良贷款化解及信贷风险防范》文中进行了进一步梳理中国脆弱的银行体系是中国宏观经济与金融稳定的最大隐患。基于国有商业银行在中国金融业中的主体地位,国有银行的巨额不良贷款问题引起了学术界和有关部门的高度重视。如何综合考虑中国经济的具体情况,充分借鉴和吸收西方发达国家和经济转轨国家的经验,结合银行外部配套改革和银行内部的体制改革及风险控制,一方面化解和处置当前巨额的存量不良贷款,另一方面控制和防范新的增量不良贷款的产生,是中国国有商业银行所面临的重大课题。本文遵循“理论分析——经验验证——政策建议”的基本研究思路,综合运用多种分析方法,对转轨时期我国国有商业银行不良贷款的处置和银行信贷风险的防范进行了较全面的探讨。研究的主要内容和结论如下:1)笔者认为我国国有商业银行与国际先进银行在不良贷款、竞争力方面的差距的根源在于技术、制度和机制叁个要素。正是基于这一重要认识,本文提出在利用资产管理公司化解不良贷款“存量”的同时,更重要的是建立一整套银行信贷风险管理体系,运用先进的金融技术、工具和先进的信贷风险测量方法,建立现代商业银行制度,加强宏观调控、金融监管及市场约束,从根本上有效防范银行“增量”不良贷款的生成。2)在借鉴国外银行业处置不良贷款的经验的基础上,对我国四大国有资产管理公司处置不良贷款的主要运作方式进行了评析,指出由于资产管理公司自身存在的制度缺陷,目前的主要运作方式处置力度有限; 而资产证券化不乏为一种快速有效的处置方式,但必须以完善的金融市场为支撑。在对外汇注资补充资本金进行了经济学分析后,本文指出,应该寻求注资之外的多元化资金补充渠道。3)在对国有商业银行不良贷款生成机理的研究中,在理论研究的基础上,笔者基于提升国有商业银行自身竞争力的角度,运用定量分析方法对不良贷款与银行竞争力的代表性评价指标进行了回归分析,以此寻求降低银行不良贷款率的最显着因素。分析结果显示,国有股份占银行总股份比重对银行不良贷款率具有最显着影响,其次为资本充足率、呆帐准备金率和银行职工人数。根据回归分析的结果,可以得
王相东[4]2014年在《中国国有商业银行信贷制度研究》文中认为在我国社会主义市场经济体制下，国有商业银行是我国金融市场体系的主力军。国有商业银行信贷在国内融资市场的各项融资份额中处于绝对主导地位，其健康、有效的运营与发展可以为国家经济发展提供强有力的金融支持，保障社会经济及金融的稳定。但是，近年来，我国国有商业银行信贷制度逐步暴露出一些问题。另外，国有商业银行与国外发达国家商业银行在信贷制度建设上也存在明显差距，急需要进一步完善现有的信贷制度安排。国内众多学者从不同视角对国有商业银行信贷制度进行了广泛而深入的研究。但是，对国有商业银行信贷制度研究的理论化与体系化不足。本文基于制度经济学理论对国有商业银行信贷制度进行了深入探讨，构建了中国国有商业银行信贷制度的分析框架。全文共分为6章。第1章是导论。主要阐述中国国有商业银行信贷制度研究的选题背景、研究意义、研究方法与研究框架，并指明了本文的可能创新与不足之处。第2章是商业银行信贷制度理论基础。首先，论述商业银行信贷制度的内涵、特征以及功能。其次，论述商业银行信贷制度变迁的涵义、特点以及影响因素。再次，论述商业银行信贷制度变迁的成本与收益。第3章是中国国有商业银行信贷制度变迁分析。首先，按照制度变迁的发展阶段，将中国商业银行信贷制度变迁历程分为计划经济时期的信贷制度变迁、过渡时期的信贷制度变迁、市场经济建设时期的信贷制度变迁叁个阶段。其次，对中国信贷制度变迁历程梳理，分析中国国有商业银行信贷制度变迁的内外动力。再次，结合我国政治制度、经济制度特点，分析中国国有商业银行信贷制度变迁的叁个特点，即社会主义背景下的制度变迁、交替主导下的渐进式强制性制度变迁、重视制度学习与模仿的制度变迁。最后，分析和提出中国国有商业银行信贷制度变迁的基本趋势：制度变迁的推动主体多元化与外生制度主导向内生制度主导过渡。第4章是中国国有商业银行信贷制度状况分析。首先，从信贷组织制度、信贷业务操作制度、信贷风险控制制度以及激励约束制度四个方面，分析中国国有商业银行信贷制度发展现状。其次，分析中国国有商业银行信贷制度存在的问题，即信贷控制制度不合理、管理实施制度不健全、信贷文化落后。最后，分析中国国有商业银行信贷制度存在问题的原因，主要是非人格化的产权制度、多重委托——代理关系、内部部门利益博弈以及国民文化中的潜规则。第5章是发达国家商业银行信贷制度及其启示。首先，从信贷组织架构、风险管理以及激励约束机制等方面，分别对美、英、日发达国家商业银行信贷制度内容进行简论。其次，总结提出发达国家商业银行信贷制度对我国的启示。第6章是完善中国国有商业银行信贷制度的对策。首先，完善国有商业银行信贷业务制度，包括完善信贷组织制度、信贷决策制度、信贷审批制度、信贷风险控制制度、信贷人员激励约束制度等。其次，完善国有商业银行信贷资产制度，包括完善信贷资产交易制度、信贷资产证券化制度以及信贷资产退出制度等。再次，完善国有商业银行信贷相关的约束制度，包括完善信贷有关的法律法规，完善信贷监管制度，完善信贷市场监管制度等。最后，塑造国有商业银行信贷文化。
刘先[5]2016年在《经济周期波动与银行风险控制》文中研究表明进入新世纪以来,金融行业有效的配置了稀缺的资源,促进了社会生产力的发展,金融行业作为现代经济血液的功能越来越重要。而现代金融体系中最基础,却又是最重要的商业银行体系的核心地位越来越重要,商业银行体系理应受到前所未有的重视。商业银行是经营货币的一类特殊的企业,自从其诞生以来就伴随着风险。因此,商业银行自成立后就每时每刻离不开发现风险,经营风险,规避风险,商业银行的监管机构及商业银行本身就在不断的寻求改进商业银行风险管理的方法和手段,以求最大限度地控制风险。本文系统分析和比较了内地商业银行与香港商业银行风险控制系统,其中主要涉及到中国内地的商业银行与香港地区商业银行的风险形成机理的比较与分析；内地与香港商业银行风险控制的体系框架、法制环境、外部监管体制及内部控制体制等方面的比较与分析；内地与香港商业银行风险度量的比较研究等。试图将香港商业银行风险控制的先进理论运用到内地商业银行风险控制领域,重点通过向量自回归和向量误差修正模型研究经济周期波动对两地银行风险控制的影响,以及探索两地所表现出来的对风险的不同应对状况和两地之间风险控制框架异同,找出其中的特殊性和关联性。本文就中国内地商业银行及香港地区商业银行风险控制体系的改良,从内部预防与操作体系及外部环境两方面提出若干设想。对于商业银行发达国家（地区）的风险管理经验进行批判的吸收,结合我国内地经济发展的实际情况,建立起有我国特色的、适合我国国情的商业银行风险度量和管理模型；建立起良好的商业银行内部信用评级模型,完善我国内地商业银行目前的信用评级制度,为风险管理提供客观公正的企业信用资料；建立起良好的信用外部环境,完善企业和个人的信用数据库,建立起我国内地商业银行风险管理模型,以数据库为基础检验风险管理模型的有效性；加快我国内地内地金融业的市场化的进程,加速金融法律相关研究；重视社会及商业银行内部的信用文化建立,重视内地商业银行的内部信用制度创新。
高雄伟[6]2007年在《县域金融信贷风险管理研究》文中认为本文以我国金融业的全面对外开放和社会主义新农村建设为背景,以国内外县域金融信贷风险管理研究的理论为基础,从县域金融信贷风险管理的现状出发,按照问卷调查和典型调查相结合、实证分析和规范分析相结合、定性分析和定量分析相结合等方法,系统研究我国县域金融信贷风险管理问题,确定县域金融信贷风险管理防范、控制、化解及长效机制,构造了我国县域金融信贷风险的全过程管理系统。基本观点为:第一,本文从界定县域金融概念入手,系统地分析了县域金融信贷资金的运动特点、信贷风险的内涵和特征,对县域金融信贷主要风险源和风险值的测定进行探讨,认为县域金融信贷资金运动与一般性金融信贷资金运动有着明显的差异,县域金融信贷风险存在着普遍性高风险、静态窒息性风险和动态震荡性风险叁个基本特征,农业信贷风险源是县域金融信贷风险的核心,县域金融信贷风险管理应重点关注农民贷款、农村中小企业贷款和农村公共产品贷款叁个风险点。第二,借鉴国际最新的信贷风险类别划分,提出我国县域金融信贷风险的主要类型是政策风险、环境风险、信用风险、操作风险、市场风险和法律风险6个类型。在此基础上,对我国县域金融信贷风险生成机理的因素进行了综合分析和实证研究,认为,金融生态的劣质性是导致县域金融信贷风险产生的土壤和温床,县域金融信贷风险存在着行政制度的不规范、信贷制度的不规范、法律制度的不规范和信用制度的不规范等几个制度性缺陷。通过对县域金融信贷风险生成机理的研究,为县域金融信贷风险的防范、控制和化解提供科学依据。第叁,根据国内外风险管理原理和乡村银行经验,从事前风险防范的角度出发,从借款人的信用估测、贷款前对贷款风险度的计量、主要风险管理环节的监测与处置,分析县域金融信贷风险防范的一般性方法,重点探讨分析农民贷款信贷风险的防范;农村中小企业贷款信贷风险防范;农村公共产品信贷风险防范,设计县域金融信贷风险防范方案。第四,县域金融信贷风险控制是县域金融信贷风险管理的重要环节。本文从事中风险控制的角度出发,引入定量贷后风险分析方式,建立贷后风险数据模型,通过量化数据准确地识别贷后风险。依据Zeta分析法、复审模型、分类和回归树、信贷风险模糊综合评价法对县域金融信贷风险进行实证分析。通过个体信用跟踪分析和整体信用预警分析,提出分散贷款、合理定价和贷款政策科学、适用等县域金融信贷风险控制的基本方法。从法人治理、人力资源、内控体系、金融文化方面,对我国县域金融机构信贷风险进行控制,构造金融生态的内优化机制。第五,在汲取国内外先金融信贷风险管理经验的基础上,从事后风险化解的角度出发,重点探讨资本充足率和呆账贷款准备金制度建设,增强县域金融自身化解信贷风险的能力;系统地总结整理了国内银行业的多种方法,结合我国县域金融的实际,在资产清收保全、资产盘活激活、资产抵债补偿、资产打包出售等方面进行理论探讨和方法创新,从而突破传统的化解信贷风险方法,提高县域金融化解信贷风险效率。第六,结合县域金融的实际,以县域金融主要风险点为依据,从财政补贴政策、农地抵押制度、农村中小企业信用担保体系、农业保险创新和农村金融体系再造等方面进行研究,重点解决农民贷款、农村中小企业贷款和农村公共产品贷款等相关信贷风险的配套措施和宏观战略。一是通过增加财政补贴、增强货币政策稳定、东西融资互动、金融生态建设等途径,消除县域金融风险;二是以国内外农地金融制度成功的经验为依据,分析我国农地金融制度改革过程中出现的问题,解决农民贷款抵押担保产生的信用风险问题;叁是构造县域中小企业担保体系,解决农村中小企业贷款信用风险问题;四是进行县域农业保险制度创新,解决县域金融环境风险问题;五是通过农村金融体系的再造,构造多元化的县域金融格局,解决县域金融的结构性问题,为我国县域金融信贷风险全过程控制提供保障。
王薇[7]2008年在《商业银行信贷风险内部控制研究》文中研究表明目前,信贷业务仍是我国商业银行的核心业务,贷款仍是商业银行资产的主要部分,信贷风险也是商业银行经营风险中最大的风险。商业银行在发展过程中存在片面注重业务规模、发展速度而忽视风险控制、放松管理等问题,信贷管理反映的问题最为突出,违规违纪问题时有发生,信贷资产质量差的局面始终没有得到好转,旧的不良贷款包袱尚未消化,新得不良贷款包袱又形成,教训非常深刻。本文首先介绍我国商业银行信贷风险的涵义、特征、主要表现及信贷风险内部控制的基本理论,以这些理论为基础,指出了我国商业银行信贷风险的内部控制制度建设的现状,并具体分析了农业银行信贷风险内部控制制度。最后,在前面分析的基础上,借鉴国外一些先进的理论和实践经验,并结合作者自身从事商业银行信贷工作的第一手资料,以详尽的案例,深入分析目前我国商业银行信贷风险内部控制系统存在的问题,并提出了改进和完善我国商业银行信贷风险内部控制的建议。
李晓梅[8]2008年在《国有商业银行信贷风险的成因及对策研究》文中指出金融是现代经济的核心。作为我国金融企业主体的国有商业银行,如不能有效控制信贷风险,不仅影响着商业银行的经营业绩和竞争力,严重时还将决定着商业银行的生死存亡,这样就有可能引发整个社会信用网络的波动与震荡,从而冲击社会经济发展的正常进程。因此,如何加强信贷风险防范是国有商业银行迫切需要解决的课题。首先,本文分析了商业银行信贷风险的定义、内容和特点,阐述了国有商业银信贷风险的表现,指出国有商业银行的信贷风险状况已经到了相当严重的地步。其次,对国有商业银行信贷风险的形成原因进行了分析,从银行自身、借款企业和外部环境叁个方面系统地分析了国有商业银行信贷风险的形成原因。然后,介绍了美国花旗银行信贷风险管理的经验和得到的启示。最后,提出了国有商业银行加强信贷风险管理的对策,旨在为有关部门决策时提供些许参考。
尹杞月[9]2012年在《中小企业融资难研究》文中研究指明中小企业对—国经济的重要作用是毋庸置疑的：从对GDP增长、对就业的拉动、和对科技创新的贡献看,中小企业在一个国家中承担着最重要的角色。国外近几十年和中国改革开放30年的经济成果都—再证明了这一点。然而,中小企业融资问题一直是困扰中小企业发展的一大难题。我国的中小企业融资问题,在融资的可得性上具有世界中小企业普遍存在的问题外,还存在融资关系的不可持续性问题。长期以来,我国中小企业融资中存在企业不讲信用、银行对中小企业“惧贷”、“惜贷”,信息不对称严重,银企关系恶化的现象与问题。中小企业融资总是有“后继乏力”的问题。而另一方面,与中国同样有着间接金融制度为主的金融体系的日本、德国的金融体系与中小企业关系密切,中小企业融资难的问题比中国解决得好。有着直接金融体系的美国有数以万计的社区银行在为中小企业服务,“关系型”贷款的融资模式无论从理论到实践都得到广泛认可。在我国,国有体制为主的金融体系对中小企业存在规模歧视和制度歧视,中小企业自身往往不守信用、逃废银行债务。金融体系与中小企业的合作,似乎从来只存在于口头上,现实中双方永远都是“零和博弈”的关系。基于此,论文从中小企业和金融体系的投融资关系出发,探讨中小企业融资难的问题。论文以经济人假设、有限理性假设、中小企业融资约束假设、企业生命周期理论与小企业融资周期理论为研究前提。在此基础上,从微观、中观与宏观的角度分别分析中小企业与金融体系的融资关系。在微观层面上,论文讨论了中小企业与金融体系的博弈机理与相互作用的激励约束机制；在中观层面上,论文讨论了与中小企业融资有关的信用支持制度和有关金融体制度的改革问题；在宏观层面上,论文讨论了中小企业融资与宏观经济发展的关系问题。论文从经济人的理性出发,独立分析中小企业和银行各自的经济动机与需求,确定投融资双方在中小企业融资中的激励约束机制、博弈焦点和均衡点。接着,对我国中小企业融资难中的融资关系问题进行博弈论模型的推理和计量模型检验。求出中小企业与银行在中小企业融资博弈中的纳什均衡解以及我国中小企业融资与中国经济发展的内在联系。再分别从中小企业和金融体系的角度,提出了中小企业追求稳定合作的投融资关系应该重视信用价值问题、金融体系发展与中小企业稳定合作融资关系存在的问题与改革思路。最后,论文以发展可持续的合作融资关系的对策与环境分析作为结尾。论文共分八章。导论部分首先阐明论文研究的基本出发点和总体研究思路,接着介绍了论文的选题背景和研究意义,论文的假设前提和论文所研究的主要问题,诸如：论文的主要内容、论文的研究方法、论文的创新点等。对论文的基本研究框架和研究结果进行了交代。第二章是论文的文献综述部分。首先在理论上回顾了西方中小企业融资理论：中小企业信贷缺口理论、信贷配给理论、代理理论、小企业融资周期理论,用于论文后面对我国中小企业融资难成因和我国有关中小企业融资金融制度的分析。论文特别较为详细地综述了关系型贷款、中小银行理论、中小企业信贷风险管理方法的文献,作为西方中小企业融资中投融资关系发展的佐证和对我国中小企业投融资关系研究方法的启示。接着是对我国中小企业融资难问题近十年来文献的梳理和对中小企业融资关系问题文献的综述与分析,找出论文进行研究的方向。本章对每一节都进行了详细的小结,对比了西方和中国在这方面理论研究的基本出发点和实证研究方法方面的差异,并说明了这些宝贵的文献对论文研究的帮助。第叁章从经济人的独立角度对银行及其他金融中介和中小企业对稳定合作融资关系的需求进行了理论分析,作为论文的理论前提。其中涉及中小企业融资需求的理论包括企业的生命周期理论和小企业金融生命周期理论,论文结合二者讨论了中小企业的融资需求、融资的制度需求和我国中小企业生命周期与融资需求问题。涉及金融体系的理论问题包括金融中介与借款者关系、商业银行的审慎经营与风险管理、商业银行新的利润增长点以及金融可持续发展的相关问题。论文讨论了在金融约束时代背景下,金融体系与中小企业都有寻找经济租金、获得自身发展的共同需要,说明二者具有“双赢”的理论基础。第四章对传统的中国中小企业融资关系恶化的原因进行了规范分析和制度分析。包括中小企业的资质问题、银行的传统经营思路问题、信贷配给、信息不对称对银企关系的困扰、我国中小企业融资关系恶化的制度原因。第五章正式对我国中小企业融资难和融资关系的不可持续性提出了理论上的解释,论文首先运用博弈论的逻辑推理说明我国中小企业与商业银行在现有制度下单纯依靠自身的努力是无法实现合作的,而这种不合作导致了中小企业融资难。接着,论文运用了来自东莞和杭州的两个案例说明博弈论模型的宏观启示是正确的：如果宏观经济发展能够保证有足够多的盈利项目,则该国中小企业信贷能够持续发展。需要其他主体的参与,比如政府的扶植,从而使银行获得保障,能够有动力贷款给中小企业,从而发展银企的合作关系。最后,论文运用计量模型对有公开财务报告的18家地方性中小银行和银行所在地的GDP、失业率进行了相互交叉的四次回归,得出中小企业银行的利润依赖于宏观经济的发展,如GDP的增长、中小企业融资和中小企业银行的利润对宏观经济指标如GDP是有贡献的、中小企业融资和中小企业银行的发展是一种金融产业行为的结论。从实证的角度说明我国的中小企业融资本身是有经济效益的,是金融发展的一部分,也对我国经济的发展有贡献。在宏观经济稳定发展和金融体制改革相配合的前提下,中小企业与金融机构的稳定合作有可能实现第六章根据前面的推理,提出发展中小企业融资关系的关键是实现信用价值,而我国的现行信用体系排斥中小企业的信用价值。并说明信用价值实现的途径包括：中小企业征信体系、中小企业信用担保体系、商业银行的中小企业信贷风险管理,以及这些方面我国存在的问题。在讨论商业银行的中小企业信贷风险管理这个我国金融实践领域最为头痛的问题时。论文介绍了大量的最新技术：包括财务分析法、信用评分法、复杂金融工具的运用等。并运用财务分析法分析了云南省的中小企业信贷风险。最后,,论文引证了美国、欧洲、日本和韩国的中小企业信用支持体系作为我国的借鉴。第七章从投资方金融体系的角度说明解决中小企业融资难、发展良好的投融资关系的充分必要性。指出在经济发展的新背景下,银行有压力和动力解决中小企业融资难问题,银行有同中小企业发展良好的融资关系的需求。而不是将中小企业信贷视为不挣钱的包袱,银行不再站在一个“施舍者”的角度,而需要作为平等的市场主体与中小企业发展融资关系,为了金融自身的可持续发展而进行中小企业融资。论文引鉴了美国、西欧、中国台湾地区的中小企业融资制度的内容、特别是银企关系的处理方式以期对我国金融体制的改革有所启示。本章涉及各种金融主体发展同中小企业融资关系的金融创新、关系型贷款的发展。特别是对关系型贷款进行了一个带有中国特色的典型案例的分析——昆明市农信社市场商户贷款分析。论文介绍了这个有着叁个当事人的关系型贷款的发展情况,并运用信启、经济学方法上分析了叁方之间与“交易”相连的“关系”,求出各自的效用函数和经济利润。第八章对从发展中小企业与金融体系的可持续合作投融资关系的角度解决中小企业融资难的对策和所需环境建设给出了建议。包括：信用环境建设、金融环境建设、文化和社会环境建设叁个方面。从论文的论证中可以得出以下基本结论：中小企业与金融机构发展可持续合作关系是符合其各自经济人理性的,也符合我国宏观经济结构和金融发展的变化。在对现有体制进行改革、提升中小企业素质和金融机构服务能力的条件下,可持续的合作关系是可以实现的。而中小企业与金融体系的长期稳定合作能够解决中小企业融资难问题。而中小企业融资行为本身作为金融产业的一部分对宏观经济是有自身贡献的。论文存在以下几个可能的创新：1.在考虑宏观经济景气的条件下,建立中小企业投融资关系博弈模型同时进行计量模型数据检验。建立了四个考察中小企业融资本身的、中小企业信贷同宏观经济指标相连的回归方程。说明了我国中小企业融资是有益于宏观经济发展的一种金融行为。2.在圣路易斯华盛顿大学导师Philip Dybvig的指导下,对我国的关系型贷款中的与“交易’相连的“关系”部分进行了阐述。国外对关系型贷款的研究大部分都是计量模型的实证研究,而对关系型贷款本身架构的研究非常少。我国就没有这方面的研究。论文对云南省昆明市农村合作银行的“市场商户贷款“中的叁方关系进行了了理论上的刻画,用博弈论模型说明其中的经济关系和各自的经济利润。3.在研究方法与研究视角上,将微观主体的重塑和发展与宏观经济发展相联系。将中小企业与商业银行作为独立的经济微观主体博弈思想贯穿全文。既考虑了中小企业的生命周期各个阶段融资需求规律和资金供给渠道,又考虑了金融中介存在的原因、金融中介和借款者关系、商业银行的经营目标与风险管理要求、我国金融发展阶段的变化,突破了以往对中小企业融资微观主体层面仅考虑某一方面的局限。4.将金融机构作为一个积极的、独立的市场主体参与到中小企业融资中。利用国外对金融中介理论、金融中介与借款者关系理论的研究,从金融中介存在的理论原因出发、考虑了金融机构的审慎经营与利润追求约束,讨论金融中介作为经济人与中小企业的投融资关系。借鉴国外金融体系支持中小企业发展的模式；从银行业市场结构、金融创新模式、商业银行信贷经营与管理技术方面；提出了金融中介在实现自身可持续发展中与中小企业相结合的思路。
董有国[10]2006年在《我国国有商业银行信贷风险防范研究》文中进行了进一步梳理改革开放以来，我国国有商业银行在支持国民经济的快速发展中发挥了重要作用。国有商业银行稳定经营发展是金融稳定的重要内容，是宏观经济健康发展的前提保障。当前，国有商业银行面临的一个难题是如何较好地化解信贷风险。文章在研究国有商业银行信贷风险的成因并与国外商业银行信贷风险管理进行对比的基础上，分别从银行信贷风险产生的自身因素和外部环境两方面，针对性地提出了信贷风险防范策略。 全文即是遵循以上思路展开的。文章第一章分析了研究国有商业银行信贷风险防范的意义和本文的研究内容。第二章描述了新加坡商业银行和美国花旗银行信贷风险管理的经验，并将我国商业银行信贷风险与之对比得出启示。第叁章概述了国有商业银行信贷风险产生的内外部环境，分析了信贷风险产生的原因。第四章分别从信贷前后研究了信贷风险的分析与防范问题。第五章在基于第叁章原因分析的基础上，探讨了有效防范国有商业银行信贷风险的外部环境。第六章结合国情分析了商业银行信贷风险防范的制度建设。
参考文献：
[1]. 中国中小企业信贷融资制度创新研究[D]. 熊泽森. 武汉理工大学. 2009
[2]. 信贷风险管理研究[D]. 宋荣威. 西南财经大学. 2007
[3]. 中国国有商业银行不良贷款化解及信贷风险防范[D]. 朱乾宇. 华中科技大学. 2005
[4]. 中国国有商业银行信贷制度研究[D]. 王相东. 吉林大学. 2014
[5]. 经济周期波动与银行风险控制[D]. 刘先. 辽宁大学. 2016
[6]. 县域金融信贷风险管理研究[D]. 高雄伟. 西北农林科技大学. 2007
[7]. 商业银行信贷风险内部控制研究[D]. 王薇. 北京交通大学. 2008
[8]. 国有商业银行信贷风险的成因及对策研究[D]. 李晓梅. 重庆大学. 2008
[9]. 中小企业融资难研究[D]. 尹杞月. 西南财经大学. 2012
[10]. 我国国有商业银行信贷风险防范研究[D]. 董有国. 暨南大学. 2006
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