产业内贸易决定因素——基于我国装备制造业的静态面板数据，本文主要内容关键词为：静态论文,装备制造业论文,面板论文,业内论文,因素论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、引言
装备制造业集高技术含量、高附加值、高就业、高产业关联度等特点为一体，对经济增长具有重要的带动作用。在国际竞争中，高度发达的装备制造业和先进的制造技术已经成为衡量一个国家综合竞争力的重要标志。20世纪90年代以来，随着国际产业转移的加快，全球装备制造业的格局发生了巨大的转变和整合。在这一过程中，我国的装备制造业得到了快速发展，国内、国际地位提升较快，与国际装备制造业的依存程度日趋加深。表1显示，2000年以来我国装备制造产品进出口均呈现高速增长态势，出口增长远高于进口增长。进出口同时高速增长和不平衡增长表明我国在该产业上产业内贸易明显。我国该产业的产业内贸易水平究竟如何？是水平产业内贸易还是垂直产业内贸易？传统的比较优势能否解释我国装备制造业产业内贸易的发展？笔者拟通过对我国装备制造业产业内贸易水平的测度与分解，分析我国装备制造业的贸易模式，寻找决定产业内贸易的因素，判断我国装备制造业的国际产业分工地位，为新型工业化背景下我国装备制造业的战略提升提出建议。
二、文献综述
第二次世界大战以来，高速增长的国际贸易领域出现了一个引人注目的现象，就是一个国家既出口又进口同一产业内的产品，尤其是中间产品和零部件。这一现象后来被学者们界定为产业内贸易。1960年，Verdoorn在考察比荷卢经济联盟内部的贸易变动时，首次关注了这种贸易形式。之后，Balassa(1966)、Grubel and Lloyd(1975)等相继发现，在产业内部存在专业化分工和双向国际贸易的现象，从而使产业内贸易研究成为检验商品贸易模式的一个新课题。
产业内贸易理论(IIT)可以分成垂直产业内贸易(VIIT)和水平产业内贸易(HIlT)，由Abdrahman(1991)、Greenaway(1995)等划分。HIIT是相似产品的产业内贸易，VIIT是差异化产品的产业内贸易。对于产业内贸易以及水平和垂直产业内贸易的理论解释可以分为两类：一是基于传统和拓展的比较优势理论对产业内贸易和垂直产业内贸易进行解释，主要研究有：Linder(1961)、Vernon(1966)从需求偏好、产品生命周期和FDI等角度对产业内贸易现象进行解释；Falvey(1981)、Shaked and Sutton(1984)、Falvey and Kierzkonski(1987)、Flam and Helpman(1987)将供求结合起来，认为VIIT主要发生在具有不同的人均收入和要素禀赋的国家之间，高收入国家和资本丰富的国家选择专业化生产和出口高质量的产品，低收入国家选择出口低质量的产品，发展中国家应该专业化生产和出口低质量的产品；Flam and Helpman(1987)、Fontagne & Freudenberg(1997，1998)、Falvey(1998)、Greenaway & Elliott(1999)的研究也证实了垂直产业内贸易发生的主要动因在于比较优势。二是基于不完全竞争贸易理论对产业内贸易和水平产业内贸易的解释，主要研究有：Grabel and Llioyd(1975)、Dixit and Sitglitz(1997)、Krugman(1979、1981)、Lancaster(1979、1980)等人从规模经济和产品的多样性角度解释产业内贸易；Helpman and Krugman(1985)建立了产业内贸易的C-H-O模型。
在对产业内贸易决定因素的验证上，主要涉及到的变量有：要素禀赋、FDI、市场结构、经济规模、规模经济、贸易壁垒、产业集中、地理区位、收入水平、生活水平、政府政策、区域贸易安排等，这些因素都会对产业内贸易以及水平和垂直产业内贸易产生不同的影响。已有的研究检验产业内贸易在产业层面或者国家层面支持国家特征（包括要素禀赋、收入水平、发展水平、贸易不平衡和国家之间的距离），而不是产业层面的特征（包括市场结构、最小有效规模、产品多样化和FDI等）。在一般的研究文献中，产品的多样化和FDI的影响并不显著或者系数为负(Greenaway et al，1994、1995)。产业层面的特征不能解释IIT的原因在于没有进一步分解成垂直型的和水平型的产业内贸易。理论认为垂直型产业内贸易和水平型产业内贸易具有不同的决定因素，垂直型产业内贸易可以被传统的H-O理论范式所解释。
在估计方法上，以前的研究运用的一般是OLS估计，在静态的面板模型中，面板OLS、固定效应、随机效应估计都被广泛应用(Hummels and Levinshon，1995；Zhang et al，2005)。
综合来看，现有研究在以下几个方面存在缺陷：第一，大部分研究都是针对一些细分行业进行研究，目前尚没有较为系统地针对装备制造业产业内贸易的研究，尽管装备制造业的贸易总额占我国贸易额的比重较大，且装备制造业与其他产业比较而言具有其特殊性；第二，目前的研究数据一般基于SITC3位数的研究，存在一定的加总问题。笔者采用HS4位数研究我国装备制造业产业内贸易，可以提高产业内贸易指数的精确度。例如，在生产特点上，不同的产品在3位数上被划分为一组，而在4位数上被区分开，更重要的是，在4位数上能区分水平和垂直产业内贸易。
三、方法和数据
（一）产业内贸易指数
目前，有关产业内贸易测度及其分解的方法有很多，比较具代表性的有以下三种：一是G-L(Grubel-Lloyd)指数法，这是最早提出的产业内贸易测度指标，但是该方法又一个缺陷，即在贸易不平衡的情况下，产业内贸易水平会出现失真；二是边际产业内贸易指数法(MIIT)(Brulhart，1994；Brulhart，1994、1996；Thom and Dowell，1999；Thorpe，2005)，该方法具有一定的科学性，但是在进行产业内贸易的分解以及决定因素分析时，由于涉及到若干不同时期，因而变量选择面临很大困难；三是F-F指数法，该指数最早由Abd-El-Rahman(1991)提出，后经Fontagne & Freudenberg(1997)等人加以完善，它是从产品相似度和贸易重合度的角度来分析产业内贸易。
F-F指数的计算方法如下：
第一步，计算F-F值，据此区分产业间贸易和产业内贸易。产业间贸易和产业内贸易的区分标准依据FF值的大小。目前国内外研究多以0.1为临界值，也有研究以0.2为临界值(Montout，2002)。当FF值大于临界值时，贸易表现为产业内贸易；当FF值小于临界值时，贸易表现为产业间贸易。计算公式见(1)式，式中
为国家i第t年对j市场（国家）k产品的出口额，
为国家i第t年自j市场（国家）对k产品的进口额。
第二步，对产业内贸易进行分解。为了区分水平产业内贸易和垂直产业内贸易，F-F模型运用单位价值(Unit Value)比
来说明，实践中多用出口和进口价格来代替，计算公式见(2)式。式中
、
分别为国家i第t年对j市场（国家）出口的k产品的单位价值和国家i第t年自j市场（国家）进口的k产品的单位价值，α为常数。现有研究中α多取为0.25(Hu and Ma，1995；Aturupane，1997；Gullstrand，2001；Umemoto，2005；Damoense and Jordaan，2007)，也有取为0.15的(Green-away，1995；Fontagne and Freudenberg，1997)。因为我国属于转型经济，地域辽阔，具有非常大的多样化特征，允许有较大的价格变量，另外还要考虑到运输成本，所以在笔者的研究中取0.25。当0.8≤≤1.25时，贸易形态为水平产业内贸易，当＞1.25或＜0.8时，贸易形态为垂直产业内贸易。具体见公式(3)和(4)：
（二）解释变量
笔者选取产品差异化、FDI、要素禀赋、规模经济等4个指标作为我国产业内贸易的决定因素，各指标具体处理如下：
1.产品差异化。它是决定产业内贸易的重要因素，现有研究多用SITC3或HS4下产品数目来表示。这种做法的缺陷在于产品数目是相同的，导致回归结论是无效的。产品的差异化有水平差异化和垂直差异化两种。由于数据的可获性问题，只用产品水平差异化的指标HD，用Hufbauer指数来衡量，一般代表对出口单位价值的偏离，
是这些价值的均值（Greenaway and Milner，1986，第116-117页）。预计这个指标对HIIT有正的显著影响，对IIT的影响不显著，对VIIT为负的影响。
2.要素禀赋。它是决定产业内贸易的重要因素，笔者选用变量KL，代表资本密集程度(Hirsch，1974；Balassa，1979)。发展中国家的企业一般资本密集程度较低，反映在出口资本密集度高的产品时没有比较优势。但是对于装备制造业来讲需要较高的资本，较高的人均资本代表较高的经济发展，预期会提高产业内贸易水平(Helpman & Krugman，1985)。预计对IIT、HIIT和VIIT的影响为正，并且显著。
3.规模经济。新贸易理论中对于规模经济有许多描述，认为规模较大的企业在市场影响力、规模经济、市场价格决定和消费者锁定等方面具有优势。但钟昌标(2007)认为，如果大企业在国内市场具有较高的市场份额，同时市场没有进入成熟期，这些企业就没有进入国际市场的强烈愿望，而小企业为了增加规模可能更有意愿参与国际贸易。因此，规模经济的影响是不显著的。笔者选取了与钟昌标不同的指标，试图更好地解释产业内贸易水平。笔者选择以下两个变量：MES—最小有效规模，用行业的平均销售收入表示；MS—每个行业中的厂商数目，厂商的数量越多，该产业越接近于完全竞争，越有利于产品的多样化发展，产业内贸易越显著。预期两个变量对HIIT的影响为正，对IIT和VIIT的影响则未知。
4.FDI（外商直接投资）。虽然我国装备制造业是FDI高度集中的产业，但针对FDI与其产业内贸易的关系却有不同的结论。国外的研究认为，资源驱动型和成本驱动型的FDI与产业内贸易负相关(Markusen，1995)，而追求规模经济和产品多样化的FDI与产业内贸易则正相关(Greenaway，1986)。我国制造业的FDI究竟是追求前者还是后者，笔者将对其进行进一步的分析。笔者选取以下两个变量：FDK—每个细分行业中外资资本占行业的比重，比例越大代表外资的参与程度越高；FDTLP—三资企业全员劳动生产率和同行业全部劳动生产率的比值，代表效率的不同。由于我国的装备制造业大部分属于加工贸易，主要还是外资利用我国的劳动力优势，因而大部分FDI是属于效率寻求型的，预计FDK和FDTLP将对VIIT有正的显著影响，而对IIT和HIIT的影响是未知的。Verron(1966)、Kyoji Fukao，Hikari Ishido and Keiko Ito(2003)显示，FDI与垂直产业内贸易有显著的正相关关系。
（三）方法
按照上文的分析，笔者的产业内贸易决定因素的模型为：
静态的面板数据模型用面板OLS、固定效应(FE)和随机效应(RE)来估计。FE和RE均能反映无法观测到的异质性。在FE中，需要估计固定的参数，RE则假定δ[,t]是随机的、独立的和同分布的。因此固定效应要比随机效应的有效性降低，因为损失了更多的自由度。通过Hausman检验能够决定是采用固定效应还是随机效应，笔者的检验发现，接受采用固定效应模型。因此，采用面板OLS和固定效应进行估计。
（四）数据来源
国际上对装备制造业并没有统一的定义，我国的产业分类标准与国际产业分类标准(1SIC)和国际贸易分类标准(SITC)以及其他国家的产业分类标准也没有统一，但一般意义上装备制造业所包含的主要产业门类是差不多的。我国对装备制造业的产业分类和称谓也未统一。按照我国国民经济行业分类和代码，装备制造业包括金属制品业、普通机械制造业、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电子及通讯设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和武器弹药制造业。武器弹药制造业在统计上也没有描述，因此这里的装备制造业主要包括其余的7个门类。
在产业的界定上，目前国际通行的做法是把SITC3位数或HS4位数产品分组界定为一个产业，这样国际贸易及产业数据的统计标准容易统一，便于从世界范围内从事研究工作。但是在我国国内迄今为止还没有经济学意义规范的产业划分标准，只有行业划分标准，并且行业划分标准与SITC2位数和HS2位数分章标准非常接近。虽然这种划分包含的范围比较大，但是相对于国际贸易的产业划分，行业的概念更接近于经济意义上的产业。从实际的研究看，国内外学者多数使用SITC3位数分组来计算产业内贸易，也有学者使用ISIC(International Standard Industrial Classification)3位数分组(Brulhart & Elliott，2002)来计算产业内贸易。用SITC3位数或ISIC3位数来计算产业内贸易可以大大降低统计工作量，但结果与HS4位数的统计存在误差，HS4位数的统计结果更接近实际(Ramkishen，1996)。新近的研究中，学者们认为对于那些生产环节较多，投入品种类复杂的产业（如汽车制造业、通讯设备制造业）和发达国家的产业内贸易，根据HS4位数和HS6位数来计算产业内贸易水平更为合理且结果能反映产业特征和国家特征(Montout，2002；Umemoto，2005；Damoense and Jordaan，2007)，因此笔者选用的就是HS4位数。虽然有用6位数的(Blans and martin，2006)，但选择4位数有三个原因：第一，如果产业内贸易指数用更细分的产业，指数将会产生上位偏差。比如产品1和产品2属于同一个产业，如果X1＜M1，X2＞M2，当使用6位数时，有可能划分为两个产业，无论修正的G-L指数还是F-F指数都可能变大。第二，垂直差异化不仅仅有相同产品的不同质量差异，而且还有相似产品在不同生产阶段上的差异，我国的加工贸易更是属于这种类型，计算这种差异化形式，用4位数要优于用6位数。第三，汇总的绝对水平并不意味着能够解决一切问题。
数据来源于1999-2006年各期《中国统计年鉴》和《中国工业统计年鉴》，以及联合国贸易统计司UNCOMTRADE，共涉及7个行业和8个年度，面板数据的观察值共计56个。
四、回归结果
回归结果见表4。
通过上面的检验方法可以发现，对于IIT，通过OLS方法显著的变量有三个：水平型差异指数(HD)、资本密集程度(KL)和最小有效平均规模(MES)。固定效应模型下的显著变量有资本密集程度(KL)和市场的竞争程度(MS)，而且在10%的水平下显著。这个结果符合笔者的预期。
对于VIIT，OLS方法下显著的变量有三个：FDTLP、MES和FDK。固定效应模型下显著的变量有三个：FDTLP、MES和KL。
对于HIIT，OLS方法下显著的变量有两个：KL和FDK。固定效应模型下显著的变量有三个：MES、FDTLP和FDK。
笔者对面板OLS和固定效应模型的估计结果进行了检验。根据拉格朗日乘数统计量(LM)不显著，表明OLS的结果要优于固定效应模型的结果，因此主要解释OLS的结果。总结来看，有关产业内贸易决定因素的一些结论如下：
1.产品差异化与产业内贸易
一般认为，消费水平的提升有助于多样化消费的扩大，进而导致产业内贸易水平的上升，但笔者的检验却并没有证实这个观点。相反的，HD的提高却使得总体产业内贸易水平有所下降，虽然下降程度非常小。虽然无法获得水平差异化的产品个数目录，但通过对水平差异化指数的检验来看，结果不符合我们的预期。产业内贸易影响为负的原因主要可能有：一是检验的年份不多，有可能导致结果有偏差；二是随着我国科技水平和制造能力的提升，世界装备制造业向我国转移，我国已经具有完整的产业链，因此进口同质量产品的动力不足。
2.要素禀赋与产业内贸易
较高的人均资本代表较高的经济发展，预期会提高产业内贸易水平(Helpman & Krugman，1985)。笔者的研究发现，要素禀赋对水平产业内贸易的影响为负且通过显著性检验，对垂直产业内贸易的影响虽然为负但非常小，可以忽略不记，进而对总体产业内贸易的影响为负。这说明人均资本的提升会提高不同质量的产品需求，对于同质量进口产品的需求减弱，因而水平产业内贸易水平下降。另外，要素禀赋与产业内贸易总体水平、垂直产业内贸易水平和水平产业内贸易水平的变动趋势高度一致，说明比较优势是决定装备制造业产业内贸易发展的关键因素。
3.规模经济与产业内贸易
在大部分研究中，规模经济会导致产品的水平差异和垂直差异，对总体产业内贸易水平和垂直产业内贸易的影响为正，对水平产业内贸易的影响为负，笔者的研究也验证了这一观点，支持新贸易理论关于规模经济对国际贸易作用的影响。
4.FDI与产业内贸易。
FDI对产业内贸易水平为显著的负向影响，水平和垂直产业内贸易水平没有通过检验。结合Markusen(1995)和Greenaway(1986)的研究可以发现，目前进入我国的FDI之主要动因在于追求低成本、获取廉价资源、占领我国市场，其性质是替代贸易，这种FDI与产业内贸易必然负相关。
五、结论和进一步研究的方向我国装备制造业的IIT在2000-2006年超过了50%，垂直型产业内贸易占主导地位但有所下降，水平型产业内贸易呈上升趋势。在垂直型产业内贸易中，我国装备制造业目前还处于价值链的低端。这些都显示我国装备制造业的产业内贸易还主要由比较优势决定，笔者对我国装备制造业产业内贸易决定因素的实证研究也证实了这一观点。对总体产业内贸易有显著影响的变量有水平差异化、资源禀赋和规模经济，对垂直产业内贸易中有显著效应的变量有规模经济和FDI，对于水平产业内贸易有显著作用的变量有资源禀赋和FDI。
进一步研究也许应该将一些细分变量包括进去，如熟练劳动力和非熟练劳动力的区分等。对VIIT可以进一步分解成高质量的VIIT和低质量的VIIT。另外，在估计方法上，对于面板数据应该从动态的角度进行分析，可以用GMM-DPD的方法分析决定因素，这样可以解决解释变量的异方差和内生性等问题。