自然灾害风险可保性研究，本文主要内容关键词为：自然灾害论文,风险论文,可保性论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、自然灾害保险现状
联合国相关减灾国际文件要求金融机构积极参与拟定和执行各种减灾方案和减灾行动。2007年8月15日，我国颁布了“国家综合减灾‘十一五’规划”，明确提出：“要加强保险业在防灾减灾中所发挥作用的政策研究和试点工作，鼓励公民和企业参加保险，充分发挥保险对自然灾害损失的经济补偿和转移分担功能。”自然灾害保险是最为有效的灾后恢复力的经济手段之一，其在灾后恢复建设中所发挥的重要作用越来越被世界各国所认识。
保险是集合具有同类危险的众多单位或个人，以合理计算分担金(保险费)的形式，实现对少数成员因该危险事故所致生命伤亡和经济损失的补偿行为。自然灾害保险是以保险学为原理，以承保相关自然灾害为风险所造成的保险标的经济损失和人身伤亡。虽然自然灾害保险在灾后恢复中的重要性被政府、单位和公民所认识，但是过去的史料统计说明，自然灾害保险远没有发挥其应有的作用。以2006年为例，全世界各种灾害所造成的损失约为476亿美元，由保险承担的损失只有150亿美元(见表1)。
表1清楚地说明发达国家或地区的自然灾害保险明显好于发展中国家，这是因为保险是锦上添花的商品，而不是社会必需品，发达国家保险意识较强，自然灾害保险立法相对周全，但仍有15％～30％左右由政府承担和受害者自行承受。我国是世界上自然灾害种类最多、强度最大、频次最高、受害最严重的少数国家之一。按相关研究资料估计，我国自然灾害保险赔偿占自然灾害损失的比重不到3％。2008年年初以来持续的低温冰冻雪灾，截至2月12日已经造成直接经济损失1 111亿元，保险业的同期已付赔款为10.4亿元，估计保险赔付占直接经济损失的比例不会超过4％。所以自然灾害损失保险在我国还没有充分发挥其社会“稳定器”作用，其自然灾害保险在我国的发展与其他国家相比有相当大的差距。人们普遍认为自然灾害风险是不可保的，我国巨灾保险体系，包括巨灾基金、直保和再保等尚未建立和完善；没有专门的自然灾害保险产品，更不要说自然灾害保险产品体系了；没有建立和共享自然灾害损失数据库和经济模型，以便对自然灾害损失保险费率进行精算；巨灾风险资本市场没有开发，相关的财税政策没有制定，保险公司普遍担心巨灾可能会导致保险公司现金流断裂或破产，且普遍认为自然灾害是国家和政府的事情，公民每遭自然灾害找政府解决是天经地义的事情，目前我国保险意识整体不高，更不要说自然灾害保险了。在实践中，被保险人的逆向选择也阻碍了自然灾害保险的开展，而且，现行的保险学原理中可保性的一些特征与自然灾害风险特征相悖。自然灾害风险可保性理论研究滞后严重制约了保险这一经济手段在灾害重建和恢复中后所发挥的作用。
二、自然灾害风险
(一)自然灾害的分类
1.按照自然灾害的成因分有五大类，一是大气圈灾害；二是水圈灾害；三是生物圈灾害；四是陆地灾害；五是天文灾害。
2.按照灾害管理现状进行分类有七大类，一是气象灾害，包括干旱、雨涝、热带气旋、热浪、寒潮与冷冻灾害、冰雹、雪灾等；二是海洋灾害，包括风暴潮、灾害性海浪、海冰、海啸、赤潮；三是洪水灾害；四是地质灾害，包括崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地面塌陷、地裂缝，矿山地质灾害；五是地震灾害；六是农作物生物灾害；七是森林生物灾害和森林火灾。
3.按照灾害影响的区域分类有：一是全球性灾害；二是洲际性灾害；三是国家性灾害；四是岩石圈灾害；五是局部(地区)性灾害。
4.按照自然灾害的承载体进行分类有：一是城市灾害；二是农村灾害；三是海洋灾害。
5.按照自然灾害后果进行分类有巨大灾害、重大灾害、一般灾害、轻微灾害(公民和单位可以承受的)、零损失灾害(指无法用金钱来衡量的或者是对被保险人的财产和人身没有造成损失或伤亡的自然灾害)。
6.按照自然灾害的表现形式分有三种：一是突发式的自然灾害，其中又可分为较难预测和容易预测两种，前者如地震、海啸，后者如台风、暴雨等；二是缓慢式的自然灾害，是指特长时间内逐渐形成的，潜移默化且难以被直观地觉察到的；三是过程式的自然灾害，即自然灾害发生至结束有时会延续一段时间，如暴雨和洪水等会持续几天时间。
(二)自然灾害风险的特征
自然灾害风险的特征是为大多数自然灾害所共有的一些性质。只有在认识自然灾害风险特征的基础上，才能找到自然灾害可保性的途径。
1.客观性与不可控性(OBJECTIVITY & UNCONTROLLABLE)
自然灾害在全球范围内的每个角落以不同的形式、不以人们的主观意志为转移而客观存在，是不可避免、不可控制的，是自然规律作用的结果(因人类活动的加剧破坏了自然规律和环境而自食其果的自然灾害不在其列)。可以采取以降低损失频率和幅度为目的的控制型措施进行风险管理，也可以将风险转移到保险公司和资本市场，但自然灾害风险不可能从根本上消除，而且对于某些灾害来说，一味地想要控制它，并不科学，只能与其和平共处。
2.突发性和预测性并存(UNEXPECTED & PREDICTABLE)
自然灾害的发生及其要素(发生的时间、地点、强度和范围等)通常较难预测，有些自然灾害是出其不意的，有些即使能预测，但仍缺乏精确度，如预报台风生成容易，但准确预报其发展路径较难。自然灾害一定程度的预测性在于自然灾害本身的发生、发展过程通常有一定的前兆性和规律性，随着人们对自然界认识的不断提高，技术装备的先进性大幅提升，预测的精度也在提高。
3.区域性与季节性(REGION & SEASON)
自然灾害有明显的区域性和季节性的特征，从空间分布上来看，任何一种自然灾害，其发生和影响的范围都是有特定区域的，在地球上的分布是不均匀的。自然灾害也有一定的共沾性，即自然灾害事故一旦发生，可能会扩展至其他地区、国家，受灾产业、承载体也因此可能扩大，但其影响的范围不会波及世界每个角落(例外：温室效应所引起全球变暖所产生的影响将波及世界每个角落)。从时间分布来看，自然灾害风险有明显的周期性/季节性，即根据季节的变换、大气层的变化和气流的走向，人类据此可以采取一些措施对某些自然灾害予以防御，但杜绝其损失往往是不可能的。
4.损失程度差异性(DIFFERENCE)
损失程度差异性主要是由自然灾害种类及其发生地域的经济发达的程度、产业分布、人口密度等因素而决定，且损失程度迥然不同，呈几何级数的差异。即使同类的自然灾害，也会因受灾体、受灾区域、受灾产业和受灾时间等因素不同，造成损失差异也会很大。可将其分为小概率巨灾性事件、小概率小损失事件、小概率中损失事件、大概率小损失事件、大概率中损失事件、大概率小损失事件，按风险高低排列如图1。
图1 自然灾害风险程度的差异性
5.多样性与连锁性(DIVERSIABLE & CHAINABLE)
自然灾害种类繁多，随着人类活动的加剧，可能出现新的自然灾害种类，如赤潮、酸雨、沙化等。各种不同的自然灾害之间有一定的连锁性和并发性，如台风与暴雨、暴雨与地质灾害往往有因果和连锁关系。有些自然灾害还有重现性和次生性，如洪水、地震等。
6.自然灾害后果的双重性(DUALITY)
自然灾害的后果具有双重性，即对人类和社会自然环境来说，某些自然灾害在这一地区产生破坏性作用的同时，在同一地区或毗邻地区也有可能产生有利结果，有的自然灾害还有警示作用，坏事变好事，提醒人类更好地与自然环境和谐相处。
三、可保性风险及其特征
可保性风险(INSURABLE RISKS)是指可被保险公司接受的风险和责任。可保性风险或责任必须是纯粹的风险，保险公司所承保的风险和责任是有条件的，任何保险产品的设计均基于所承保的对象，包括风险和责任是可保的。可保的风险和责任必须具备以下性质：
(一)风险和责任必须是大量和同质的(HOMOGENEOUS EXPOSURE)
这是保险大数法则的基石，也就是说某一风险必须是大量标的均有遭受损失的可能性(不确定性)，但实际出险的标的是少数(确定性)，只有这样才能计算出合理的保险费率，让投保人付得起保费的同时，保险人能建立相应的赔付基金。
(二)风险或责任对被保险人来说是偶然的(FORTUITOUS)
即风险的发生、损失的程度和其发生的频率是不能控制而客观存在。风险的偶然性是对个体标的而言的(如个人或单位等)，包含两层意思：一是发生的可能性，二是发生的不确定性。
(三)可保性风险必须是意外的(UNEXPECTED)
意外性包含二层意思：一是风险的发生或损害后果的扩展都不是投保人的故意行为；二是风险的发生是不可预知的，可预知的风险往往带有必然性，风险或责任就不可保了。
(四)可保性风险所造成被保险人的损失必须是可以用金钱来衡量的(FINANCIAL LOSS)，且有发生较大损失的可能性
保险是风险和责任转移并提供损失补偿的一种工具，对被保险人来说，只有通过保险来获取保障是合算的，才会有购买保险的需求，如果损失只是局限于轻微的程度和较小的范围，被保险人就不愿意购买保险。在寿险、意外险和部分责任险中，损失的补偿在保险合同开始前就已协商一致。
(五)可保利益(INSURABLE INTEREST)原则
可保利益是指投保人或被保险人对保险标的所具有的法律上承认的经济利益，包括三层意思，一是可保利益必须是合法的利益，即保险产品所承保的风险和责任等保险标的对被保险人来说在法律上是被认可的并受到法律保护的利益；二是可保利益必须是确定的利益；三是可保利益必须是经济上的利益。可保利益原则是所有保险产品进入理赔服务阶段后的先决条件。
(六)潜在的风险或责任必须是纯粹风险(PURE RISKS)
即只会造成被保险人损失，而不会产生可能的盈利，那些既有损失的可能又有获利机会的投机性风险是不可保的。
(七)风险或责任必须是特殊的(PARTICULAR RISKS)
即这种风险的成因和影响是来自于个体或局部因素。那些来自于社会本质和自然环境必然发生的，任何群体和个人不能控制的，影响普遍的风险，可称为必然风险或是基本风险，这类风险是不可保的。
四、自然灾害风险可保性研究
根据前面的阐述，笔者认为自然灾害风险特征与可保性风险特征存在相对统一的地方，而不像目前保险理论研究和实践经验认为的是不可保的。
在一个国家或地区，无论是单一自然灾害风险还是全部自然灾害风险，在一年之内发生且造成一定程度损失的次数是数得清的，所以属于某种自然灾害保险范围的致灾因子是不存在大量的、同质的风险，这与“大数法则”相悖。但是，由于自然灾害活动区域很广，如我国主要的自然灾害地震、台风、雪灾等分别要覆盖我国大部分领土，如果都强制规定在某种自然灾害所活动区域内公民或单位都购买该种自然灾害保险，就会有足够大的样本数量承载可能遭受损失的样本数量。需要说明的是，由于自然灾害的前兆性和预测性可以为人类所使用，人们可以采取防御措施，减轻自然灾害损失的程度。同时，在同一受灾区域，众多的保险标的也会存在毁坏程度的不同，有的可能还完好无损。从时间角度来说，各种自然灾害的发生不大可能集中在同一时间，是随机的。所以，广袤区域足够多的或者无数的保险标的面临着少数的、同质的自然灾害风险，承载着因其在某个时间、某个区域发生局部的、较多数量的损失，这在时间和空间上有一定的分散性，与大数法则是相吻合的。
一般说来，除非该国家或地区很小，自然灾害一般不可能在一个国家或地区的每个角落同时发生，且造成全部的、不可恢复的损失。
关于小概率大损失的巨灾事件或大面积损失事件，以及大概率累计损失巨大的高风险事件，前者的显著特点是突发性和破坏性，后者特点是损失次数频率高、累加损失金额大。巨灾或高风险事件引起的个体保险损失或赔案之间不是相互独立，而是具有较强的正相关性，这又与“大数法则”相矛盾，且巨灾或高风险事件可以在短时间内猛烈冲击保险公司和保险市场，引起连锁理赔反映，加速保险公司的破产。据A.M.Best统计，1969～1998年美国由于巨灾损失而破产的保险公司占破产保险公司总数的6％，仅次于保险准备金提取不足和企业增长过快引发的破产(Swiss Re，2002)。其实，同一国家或地区不同保险公司之间的共保，不同国家或地区之间的风险相互交换或分保往来，加上国家财政与被保险人共担，自然灾害风险会变得具有可保性，同样还可以通过在该种自然灾害活动区域范围内的强制性政策保险和准确的费率精算，使之变得具有可保性。
如前所述，自然灾害风险来自于社会本质和自然环境，是必然发生的，任何群体和个人不能控制的，是影响普遍的风险，属于必然风险或是基本风险，从这个角度讲是不可保的。但是在广袤的自然灾害活动区域内，对于具体的致灾因子、受灾区域、承灾体、受灾时间等，都有一定的或然性和对具体的保险标的在保险期间没有遭受某项自然灾害风险的必然性。所以，自然灾害的基本、必然的风险性质又有一定的相对性，对具体保险标的而言有一定的意外性。
自然灾害风险没有可保性风险那种完完全全的意外性与偶然性特征。绝大多数自然灾害有一定的前兆性、规律性、区域性和季节性，甚至有缓慢的或持续性过程，所以有一定的预测性，随着技术装备和预测水平的提高，预测的精度也在提高。从这个角度讲，自然灾害风险的可保性又令人存疑。但目前来看，自然灾害的预测还是较难的，相关机构向社会预报自然灾害的发生都有一个时间段，即使做了预报，有时也会存在较大的误差。所以就受灾时间、受灾地点和受灾体等来说，大多数自然灾害还是存在突发性的特征，即使人们心里有了准备，有一定的预知性，但对其发生还是捉摸不定的，有相对的意外性。所以，除了缓慢式的或过程中的自然灾害外，自然灾害风险一定程度上还是具备可保性风险的意外性与偶然性特征的。
至于自然灾害双重性问题，即一些自然灾害对某些地区、被保险人等来说是有利的，那么就不成为自然灾害了，可保性也就不存在了。
综上，笔者认为可保性的自然灾害风险首先是指狭义的自然灾害；其次，应是突发的或者是突然发生后持续一段时间的自然灾害；第三，该种自然灾害有一定或然活动区域范围的，具有大量的或无数的保险标的，能够承载得起因少数同质性风险而造成的较多受灾数量的自然灾害；第四，是其所导致的损失是可以用金钱来衡量的、且财产损失和人员伤亡是超过一定金额以上的自然灾害；第五，是自然灾害所造成的损失对被保险人来说必须是具有合法可保利益的。
五、我国自然灾害保险产品设计初探
目前，保险业发达的国家制定了一些主要自然灾害的保险立法，设计了若干类自然灾害保险产品。目前我国还没有专门的自然灾害保险产品，一些主要的自然灾害风险，如地震、台风、暴雨、雪灾等，是固化在其他保险产品里面的，如西藏的被保险人购买财产保险，就会含有台风等自然灾害风险，被保险人没有选择余地，没有考虑自然灾害的区划因素。随着专业性保险公司——农业保险公司的出现，我国已经开发了一些具有自然灾害保险产品特征的农业保险产品，如种植业保险、养殖业保险，但其中还是包括了其他非自然灾害的风险。2000年和2001年，中国保监会连续下发了关于地震保险的系列规定，指出地震险只能作为企业财产险的附加险，不能作为主险单独承保，如在财产险项下附加地震保险，财产险的保额必须达到一定金额以上才能附加，且要提供相关的风险评估等，累计不能超过规定限额，以此来控制保险公司地震风险的累积。
自然灾害保险产品设计应考虑如下因素：
(一)自然灾害分类因素
根据自然灾害的六种分类，应该考虑按承载体和自然灾害管理现状的两个分类因素考虑主要产品的设计，即对其进行适当的排列组合来设计专业的自然灾害保险产品，即农业、工商业(含行政事业)、林业、畜牧业、养殖业等行业与地震、气象灾害、海洋灾害、洪水灾害、地质灾害和生物灾害等灾害类别相结合，根据保险市场需要设计，如农业地震保险、工商业地震保险，这是符合行业灾害风险管理现状和保险经营管理实际的。可在主要产品的基础上，再考虑附加产品的设计，以满足市场不同的需求。
(二)自然灾害单一事件的定义
过程式自然灾害的发生至结束会持续一段时间，有的会断断续续，有的会不间断，所以在自然灾害保险产品设计中必须考虑这一特性，正确定义自然灾害一次性事件，它关系到自然灾害费率的厘定、免赔额的确定和条款的设计等诸多方面。在保险实践中，对自然灾害单一事件的认定通常以“时间调整条款”来定义，即“保险财产在连续72小时内因遭受暴风、台风、暴雨或洪水等自然灾害所致损失应视为一次单独事件，并因此构成一次事故而扣除规定的免赔额。被保险人可自行决定72小时期限的起始时间，倘若在连续数个72小时时间内发生损失，任何两个或两个以上的72小时期限不得重叠计算。”需要指出的是，72小时不是千篇一律的，有的规定台风、飓风和暴雨连续48小时为单一事件，地震和洪水连续72小时为一次事件，对洪水还有地区范围上的规定，也有以168小时为单一事件的。由于单一事件的定义还对理赔处理、分保上的责任分摊会产生重大经济利益的影响，故这一定义在自然灾害保险中非常重要。
(三)自然灾害区划范围内的保险强制性
由于自然灾害保险往往有较多的保险标的毁坏数量和较大的损失累计，且存在一定的逆选择现象，如果没有足够的保险标的样本量承载少数自然灾害所造成的大量的损失样本，或者保险费不能建立赔付基金的话，自然灾害保险是开展不起来的。国内外自然灾害区划研究为我们提供了启示。自然灾害区划的定义较多，代表性的定义是指按照自然灾害在时间上的演替和空间上的分布规律，对其空间范围进行区域划分的过程。自然灾害区划的结果是反映区域自然灾害差异性和一致性的图件和相关说明。《中国自然灾害区划研究进展》将自然灾害区划分为灾类区划、灾情区划、灾害强度区划、灾害频次区划、灾变区划和保险区划等13项。笔者认为，应按照自然灾害保险区划图，在该种自然灾害活动的所有区划内，建立该种自然灾害的政策性强制保险，这样才能使自然灾害保险建立在大数法则的基础上，使之健康快速发展。
(四)自然灾害的连锁性与多样性因素
如前所述，各种不同的自然灾害之间有一定的连锁性和并发性，导致自然灾害的发生和损失复杂多样，由此造成的损失程度也差异较大。有些自然灾害还有重现性和次生性。同时，自然灾害区划存在一定的交叉性，即在地震灾害区划内，其局部地区必然存在其他乃至特殊的自然灾害活动。所以在设计自然灾害保险产品时，要充分考虑它们之间的关系，在设计某行业某种自然灾害保险产品时，保险责任范围要将自然灾害的连锁性、多样性、次生性等因素一并考虑，不能孤立地考虑一个风险来设计自然灾害保险产品。如在设计台风保险产品时，不考虑其可能带来的暴雨这一风险是不现实的。当然也可以通过附加条款的形式予以解决；如设计地震保险产品，考虑沿海地区的地震可能引发海啸，附加海啸风险保险的产品。
(五)单一保单免赔额规定和自然灾害单一事件巨灾损失基准点定义
第五种分类将自然灾害分为巨大灾害、重大灾害、一般灾害、轻微灾害和零损失灾害。众多的被保险人对后两种自然灾害造成的大量的、分散的损失完全承受得起，如果将其列入可保范围，必然导致理赔工作的繁琐、道德风险的产生、防灾防损积极性的削弱。所以，自然灾害保险必须设单一保单免赔额，可由行业统一规定或由保险当事双方协商确定。
单一事件巨灾损失基准点(Event Limit)是指一次自然灾害事件的损失金额超过事先约定，即构成自然灾害巨灾事件。在自然灾害再保险合约(条款)设计中必须事先设定单一事件巨灾标准的金额，因为有的自然灾害可能时间上达到了单一事件的要求，但是损失的金额可能不大，没有达到巨灾损失基准点。这一定义的作用有三：一是可为政府部门对巨灾事件应采取的紧急状态的反应程度作决策；二是作为在再保险合同中规定的再保险接收人对单一事件赔偿的最高限额；三是保险公司考虑是否在此基准点的基础上办理巨灾再保险，确保保险公司风险经营的安全。
目前世界上一些国家对自然灾害事件造成的巨灾有不同的定义，保险服务组织(ISO)财产理赔部按照1998年价格水平将巨灾风险定义为“导致财产直接保险损失超过2 500万美元并影响到大范围保险人和被保险人的自然灾害事件”；瑞士再保险公司将巨灾风险定义为自然灾害和人为灾祸，1970年以来，一直根据当年美国通货膨胀率调整和公布全世界巨灾损失情况(Swiss Re，2002)；美国保险业界对巨灾有如下定义：突发的、无法预料的、无法避免的而且造成严重自然灾害事故的，金额达到500万美元的财物损失，且同时影响到多位保险人与被保险人。我国目前还没有统一的定义，各家保险公司根据自己的资本金、自留额、公积金和财务状况等因素确定，从5000万元到10亿元不等。近两年来我国主要自然灾害损失资料统计见表2。
我国单一事件巨灾损失基准点可以比照国外保险业对巨灾基准定义，根据表2的统计分析，结合我国公民收入水准、人民币汇率、经济指数、物价指数等因素参考决定。笔者对台风和地震的单一事件损失基准点建议为1亿元，其他自然灾害可以比照。当然它不是一成不变的，应根据各因素适时调整。保险公司可以此基准点为参考，来决定本公司办理巨灾保险与否。
(六)费率因素
保险产品设计内容的另一重要方面就是费率厘定。自然灾害保险产品的费率厘定首先必须按照保险精算原理和大数法则来测算，也需考虑其他因素，诸如季节性供求和自然灾害的脆弱性指标因素等。自然灾害保险产品如被定性为政策强制性产品，则它将关系到千家万户的切身利益，具有公益性、社会性、政策性和强制性等特点，具有公共产品的特性，所以费率厘定应参考公共产品定价的原则、方法和程序，不能以盈利为目的；同时建议国家税务部门对自然灾害保险的保费收入实行免税政策，让利于民；其次对于某些自然灾害季节性和规律性等特点，费率厘定要考虑时间上的因素，短期费率高，年度费率要低，以满足被保险人的不同需求；第三要根据不同自然灾害的区划、城市和农村的差异及自然灾害脆弱性指标的高低，建立不同地区的费率。自然灾害的脆弱性指标主要由经济易损度、社会易损度、抗灾性强度指标和灾后合理迅即的减灾措施(应急预案)所组成。通过费率调整来促进自然灾害保险的健康发展。
(七)监管因素
同一自然灾害事件往往造成物质损失和人员伤亡，故自然灾害保险产品的设计要将人员伤亡和物质损失综合起来考虑，但目前的监管法规规定人身意外伤亡和非人身意外伤亡必须分开设计，即在同一个保险产品中不能既承保人身意外伤亡又承保物质损失，这就需要突破法律监管障碍。
(八)国际性和标准性因素
按照保险监管原则，本国的保险由注册地的保险公司进行承保，由于自然灾害风险相比其他风险要大，自然灾害保险需要办理国际分保或其他形式的风险转移。由于分保接收人对再保险的期望保费远远高于期望损失，所以自然灾害保险通过再保险方式转移出去并不十分流行。国内外保险公司一般都根据自己的承保能力和自留额来参与自然灾害保险的共保，将共保份额自留下来。但保险公司为了从时间、空间上来分散自然灾害风险，与国际保险公司、再保险公司建立自然灾害保险互换制度是一个不错的选择。所以自然灾害保险产品设计的国际性因素需要保险从业者加以考虑。同时，保险公司之间对自然灾害风险的共保需要标准统一的产品和费率，以减少沟通成本，杜绝恶性竞争，促进自然灾害保险的健康发展。