国际大米价格波动对国内大米价格的 传递效应研究 *
蒯 昊1，刘 颖1， 2※，高奇正1
(1.华中农业大学经济管理学院，湖北武汉 430070； 2.主要粮食作物产业化湖北省协同创新中心，湖北荆州 434025)
摘 要 [目的] 国际粮食价格波动会对国内粮食价格产生影响，其影响程度和途径一直是农产品价格领域的研究热点。[方法] 基于2002年1月至2017年6月的月度数据，运用Johansen协整检验和向量误差修正模型检验了国际大米价格与国内大米价格的长期均衡与短期输入关系，在考虑国内大米价格形成机制的基础上分析了国际大米价格的影响程度，并进一步检验了大米与其他粮食品种价格间的整合关系。[结果] (1)国内大米价格与国际大米价格保持长期均衡关系，短期内国内大米价格对国际大米价格波动的弹性为0.0226。(2)国际大米价格对国内大米价格具有显著的影响，在控制其他变量不变的前提下，国际大米价格每上涨1%，国内大米价格会上升约0.1%。(3)Johansen协整检验表明大米会与其他粮食品种价格保持长期整合关系，国际大米价格上涨可能会通过间接渠道传递至国内大米市场。[结论] 因此不仅需要关注国际大米价格对国内大米价格的影响，还需要关注其他粮食品种对大米价格的影响。
关键词 国内市场 国际市场 大米价格 传递效应 向量误差修正模型
0 引言
近年来，国际粮食价格波动强烈，其中大米价格波动尤其有加剧趋势。2007年7月及以前，国际大米价格总体较为稳定，在2007年8月至2008年12月期间则剧烈震荡，国际市场大米价格从2007年8月的325美元/t，快速上涨到2008年4月的907美元/t，随后又下降到2008年12月的531.8美元/t，并在接下来的时间里一直保持着较大的波动性。随着中国加入世界贸易组织，国内外农产品市场的互动性也在逐渐增强，同时伴随着中国大米进口量持续增加，国际大米价格波动对国内大米价格的影响也逐渐增大。大米作为基础性生活物资和战略性粮食品种，国际大米价格的剧烈波动不仅对我国的物价稳定带来了挑战，也对粮食安全带来了新的威胁。
将传统实验与数字化实验结合，通过颜色显示，数据即时显示，增加了实验的可视性，能激发学生兴趣。利用图像处理实验数据，增进了对知识的理解，有利于培养学生的科学探究精神。
针对农产品价格在不同区域市场进行传递这一问题，学者进行了一系列的研究。在国外学者的研究上，Alexander与Wyeth(1994)最早研究发现印尼的大米价格与国际市场价格具有长期整合关系[1]。Hernandez等[2](2011)考察了全球农产品期货市场的相互依赖性和波动性传导水平，研究发现全球期货市场高度关联，并且多数农产品期货交易所存在着交叉波动溢出效应。Abidoye等[3](2014)使用门限协整模型检验了世界玉米价格对南非市场玉米价格的传递效应，研究结果表明只有持续时间较长且变化幅度较大的世界玉米价格波动才会导致南非玉米价格变动，而变化幅度较小时则不会造成南非玉米价格变动。在国内学者的研究上，丁守海[4](2009)利用Johansen检验和向量误差修正模型(VECM)，考察发现国际粮价变动无论是在长期还是短期，均会很大程度上输入国内市场，但各粮食品种反映程度不同，且这种价格输入并不主要通过直接贸易进行，而是通过各粮食品种的间接贸易进行。苗珊珊和陆迁(2012)基于误差修正模型(ECM)发现大米的国内外价格间存在长期均衡关系，国际大米市场价格波动对国内市场的价格传递存在时滞效应和调整效应，这种影响主要通过期货渠道传递[5]。柯善淦等(2017)利用门槛自回归模型研究发现国内粮价与国际粮价间具有显著的联动效应，并进一步利用非对称误差修正模型探讨了联动效应的非对称性[6]。贾小玲等(2018)运用HP滤波法和ARCH模型研究了我国大麦价格的波动特征，并运用脉冲响应函数分析了其价格波动的影响因素[7]。但也有学者提出了不同的观点，例如潘苏和熊启泉(2011)的研究认为国内外粮食市场整合度不高，国际粮价对国内粮价的短期影响也较小[8]； 李光泗等(2015)研究认为国际粮价与国内粮价并没有显著的协整关系[9]； 李光泗等(2018)进一步运用VAR-BEKK-GARCH模型研究发现，国际市场与国内市场的大豆价格之间存在协整关系，而在大米、小麦和玉米上却没有显著的协整关系，且各粮食品种间的传递效应也存在着差异[10]。其他学者针对这一问题进行的研究，由于使用的数据和方法不同，因而得到的结论也有所差异(高帆、龚芳， 2012； 俞洁， 2013； 彭佳颖等， 2016； 李玉双， 2017)[11-14]。
从以上结果来看，学者对国际农产品价格波动对国内农产品市场的影响进行了相应的研究，并取得了一定的成果。但是学者们在是否具有影响，以及影响渠道和程度上仍存在分歧，专门针对大米价格传递效应的研究也相对较少，以上学者的研究也未在考察国内大米价格形成机制的基础上，分析国际大米价格相比其他影响因素的重要程度。因此文章借鉴已有研究方法，通过Johansen协整检验和向量误差修正模型(VECM)考察国际大米价格与国内大米价格的长期均衡与短期输入关系，在考虑大米价格形成机制的基础上分析国际大米价格的影响程度，并进一步检验大米与其他粮食品种价格间的整合关系，以期为维持物价稳定和维护粮食安全提出相关建议，并为建立中国大米价格调控机制提供依据。
1 研究方法与模型构建
1 .1 研究方法
在理论上，完全竞争市场结构的价格传递会立即实现，但实际中价格传递需要依靠套利、替代等行为来实现，并且由于商品生产、运输和交付，以及关税和政府政策等一系列因素的影响，价格的传递存在着时滞。因此该文根据向量自回归原理，假设国内大米价格不取决于国际大米的即期价格，而是取决于其滞后价格，采用Johansen协整检验和向量误差修正模型(VECM)检验国际大米价格与国内大米价格的均衡关系，并进一步利用脉冲响应函数和方差分解考察国内大米价格对国际大米价格冲击做出的反应。具体的分析步骤如下：
根据《中华人民共和国农业技术推广法》，农业科研人员并非作为农业技术推广的主体。但作为农业技术的研发源头，部分学者已经看到农业科研人员在农业技术推广中的重要作用。他们认为，作为农业科技成果产生源头的农业高校、科研院所的科研人员已成为我国农业技术推广战线的重要力量,并在农业和农村经济社会发展中发挥着越来越重要的作用[8]。而根据科研工作的开展，越来越多的农业科研人员参与到农业技术推广工作中。
在进行ADF单位根检验时，首先依据Schwert建议的最大滞后阶数公式计算出最大滞后阶数为14(2) Schwert(1989)建议的最大滞后阶数公式为：p max=[12·(T /100)1/4]，其中T 表示样本容量，[·]表示整数部分，随后依据赤池信息准则(AIC)判断是否存在常数项和趋势项，以及确定最优滞后阶数。由表1的结果可以看出，国内大米价格和国际大米价格均在5%的显著性水平上不能通过平稳性检验，为非平稳序列，而在其一阶差分之后，均在1%的显著性水平上拒绝了原假设，为平稳序列。
式(2)中，
和
分别表示
和
的一阶差分，ecm t-1 为滞后一期的误差修正项，θ 0、θ 1、δ m 和ρ n 表示所要估计的系数。误差修正项表示国际大米价格和国内大米价格间的误差，其系数反映调整速度，取值范围为[-1， 0]，绝对值越大表示其回到均衡状态的速度越快。ρ n 表示国际大米价格对国内大米价格的短期弹性。
源指的是可以通过传输介质（对河流廊道而言主要是水）为邻近的生态系统提供物质和能量，而汇指的是从相邻地方吸收物质和能量。
(1)
式(1)中,和分别代表国内大米价格和国外大米价格的自然对数，
和
分别代表其滞后m和n阶的变量，k为最大滞后阶数，α m 和β n 表示待估参数，μ t 为随机误差项。由于对价格变量进行了对数化处理，则β n 的估计值为国内大米价格对国际大米价格波动的长期弹性。
(3)VECM。若Johansen协整检验表明国内外大米价格之间存在长期均衡关系，即一个市场大米价格的变化会传递到另外一个市场，则可对式(1)做VECM转换：
(2)
(2)Johansen协整检验。在单位根检验已经表明所有变量都是平稳及同阶单整的前提下，可以利用协整检验考察变量之间是否存在长期稳定的均衡关系。该文利用Johansen协整检验考察国际大米价格和国内大米价格之间是否具有长期稳定的均衡关系，并根据协整向量的大小判断国际大米价格波动对国内大米价格的传递程度，协整方程为：
低尽责性消费者通常表现为没有条理的，漠不关心的，容易冲动的。因此，品牌可以推出平价系列，包装设计遵循简约原则，节约成本。
(4)脉冲响应函数和方差分解。脉冲响应函数是指在扰动项上加一个标准差大小的冲击，刻画系统中某变量对其他变量一个扰动的冲击做出的动态反应。方差分解则可以分析系统中变量的冲击对内生变量预测均方误差的贡献度，以此考察变量冲击的相对重要性。
1 .2 模型构建
由于变量为一阶单整，因此利用Johansen协整检验判断国际大米价格和国内大米价格之间是否存在长期均衡关系。由表2可以看出，在5%的显著性水平下，迹统计量和最大特征值统计量均表明两者存在协整关系，这表明国际大米价格与国内大米价格之间具有长期稳定的均衡关系，即当国际市场价格发生变化时，国内市场的长期均衡价格也会发生变动。协整向量为(1，-1.091)则表明国际大米价格和国内大米价格呈现同向波动趋势，当国际大米价格上涨1%时，国内大米的长期均衡价格将上涨1.091%，国内大米价格波动幅度超过国际大米价格也说明了还有其他因素会引起国内大米价格的波动。
自动变位平台包括行走和翻转机构。行走和翻转机构需要较高的位置精度，且在系统工作时机构需要频繁的启动和制动，故不仅需要机构的结构简单、稳定性好，而且需要其整体刚度好。图1所示为自动变位平台的整体结构设计。
P d =F (P f ，Sup ，Dem ，Cost ，Vad ，M 2，Reser ，Oil ，Rate ，Ex )
(3)
式(3)中，P f 表示国际大米价格，Sup 表示国内大米的供给量，Dem 为国内大米的需求量，Cost 为农业生产成本，Vad 表示国内经济发展状况，M 2表示货币供应量，Reser 为外汇储备量，Oil 代表能源价格，Rate 表示投机因素，Ex 表示汇率。
由于中国2001年末加入世界贸易组织，之后国内大米价格和国际大米价格的联系会更加紧密，因此该文使用2002年1月至2017年6月的月度数据。国内大米价格使用集贸市场粳米中等价格表示， 2002年1月至2016年3月的数据来源于中国经济与社会发展统计数据库， 2016年4月至2017年6月的数据根据各期《中国经济景气月报》粳米集贸市场价格指数计算得出。考虑到泰国是世界上重要的大米出口国，泰国大米出口价格的变动会对世界市场大米价格带来较大影响，因此国际大米价格采用泰国5%破碎率大米曼谷离岸价，数据来源于世界银行数据库。国内大米的供给量为当期库存量、产量和进口量之和，国内大米的需求量为当期使用量与出口量之和，数据均来源于美国农业部各期《世界农产品供需展望》对中国各月大米供给量与需求量的估计(1) 2002年5—6月、2003年5—6月以及2013年10月缺失数据，根据移动平均法取当期前3个月平均值计算得出 。农业生产成本以中国农业生产资料价格指数表示，来源于中经网统计数据库。由于无法获得中国月度GDP数据，因此以工业增加值进行代替，该指标可以在一定程度上衡量国内经济发展状况，其中2002年1月至2006年11月数据来自国研网宏观经济数据库， 2006年12月及以后的数据根据中经网统计数据库工业增加值当期同比实际增速计算得出。货币供应量和外汇储备数据均来源于中国人民银行。能源价格以布伦特、西德克萨斯和迪拜3地原油价格的平均值表示，数据来自世界银行数据库。以来自美联储经济数据库的美联储联邦基金有效利率表示投机因素。汇率以直接标价法表示，数据来自美联储经济数据库。以上价格或金额变量均以美元计价，并以2000年为基期进行平减，国内名义变量采用来自国研网宏观经济数据库的中国CPI指数进行平减，国外名义变量采用来源于美联储经济数据库的美国CPI指数进行平减； 同时为减小异方差，所有变量均取对数。
2 国际大米价格与国内大米价格的均衡关系分析
2 .1 ADF 单位根检验
(1)ADF单位根检验。由于许多时间序列数据非平稳，而因果检验对序列平稳性的要求较高，若直接对不平稳的时间序列进行回归容易产生伪回归现象，因此有必要对时间序列的平稳性进行考察。由于ADF检验是最为常用的方法，因此利用ADF单位根检验考察国际大米价格和国内大米价格是否平稳以及是否同阶单整。
利用痕迹检验技术对嫌疑车辆进行检验鉴定是运用最多，也是最为关键的一个环节。一方面，它可以认定肇事车辆，为国家、集体、个人挽回损失，为打击犯罪提供证据，另一方面，可以排除非肇事车辆，使无辜者免收损失。
比尔会在那里等他的，他们会顺着狄斯河向南划到大熊湖。接着，他们就会在湖里朝南方划，一直朝南，直到麦肯齐河。到了那里，他们还要朝着南方，继续朝南方走去，那么冬天就怎么也赶不上他们了。让湍流结冰吧，让天气变得更凛冽吧，他们会向南走到一个暖和的赫德森湾公司的站头，那儿不仅树木长得高大茂盛，吃的东西也多得不得了。
表1 ADF单位根检验结果
2 .2 Johansen 协整检验
这部分的内容在于确定影响国内大米价格的重要变量，从而构建国内大米价格决定方程。Trostle(2008)指出，粮食产量增速的放缓和需求的快速增长是长期内粮价增加的主要影响因素，此外美元的贬值、能源价格的提高、农业生产成本的增加以及农产品主要进口国外汇储备的增加都导致了粮食价格的上涨[15]。林光华和陈铁(2011)研究认为大米库存、石油价格、美元汇率和贸易自由化是国际大米价格波动的宏观经济变量[16]。周洲和李光泗(2016)将国内大米价格影响因素概括为稻谷产量、农业生产资料价格指数、城镇居民人均可支配收入、大米净进口量和国际大米价格等因素[17]。李靓等(2017)指出，农产品供求、货币政策、金融因素和国际原油价格均是农产品价格的重要影响因素，其中货币政策和原油价格不仅会对农产品价格产生直接影响，并且会通过其他因素产生间接影响[18]。因此该文基于以上研究成果并根据价格理论，假定国内大米价格主要由供给和需求机制决定，此外国际大米价格、农业生产成本、经济发展水平、货币供应量、外汇储备、能源价格、投机以及汇率因素均会对国内大米价格产生影响，构建国内大米价格的决定方程为：
表2 Johansen协整检验结果
2 .3 向量误差修正模型
协整检验已表明国内大米价格和国际大米价格之间存在长期均衡关系，因此利用VECM考察其短期波动关系。在国内大米价格的短期波动方程中，误差修正项为-0.012 6，表明当国内大米价格受到干扰偏离长期均衡价格时，其具有向长期均衡收敛的动态机制，即如果当期国际大米价格对国内大米价格有负向影响，误差修正项会逐渐减弱这种负向影响，并使其向长期均衡状态回归。此外，式(4)还显示了国内大米价格对国际大米价格波动的短期弹性为0.022 6，滞后一期的国内大米价格对其自身影响也较为显著，这表明政府在调控国内大米价格时，不仅要考虑到国际大米价格波动带来的影响，而且要关注国内大米价格自身的波动。
(4)
Johansen协整检验和VECM表明国际大米价格与国内大米价格存在长期均衡与短期输入关系，因此构建Cholesky分解得到的正交化脉冲响应函数考察国内大米价格对国际大米价格一个标准差大小的冲击所做出的反应。以24个月作为时间跨度，横轴表示冲击作用的滞后期数，纵轴表示国内大米价格的变化程度。图1显示，当给本期国际大米价格一个标准差大小的冲击时，国内大米价格从第一期开始上升，且传递时间较长，即国际大米价格的波动会在长期内对国内大米价格带来影响。但从影响程度上看，国际大米价格波动影响较为温和，并未引起国内大米价格的剧烈波动。这主要是因为国内水稻产量总体保持增长趋势，大米自给率较高； 同时，大米作为重要口粮之一，政府对粮食价格的管控相对较严，实行的最低收购价政策和临时收储政策在一定程度上稳定了大米价格。
注：括号内为t值，下同。
图1 国内大米价格对国际大米价格冲击的响应
表3 国内大米价格波动的方差
2 .4 脉冲响应函数和方差分解
(-3.31) (3.73) (1.00)
（2）进一步加强对大型设备的管理。借力内控系统建设，整合院内各套系统，实现信息一致化和共享，利用大数据对设备进行绩效分析，通过重新调配和资源共享使成本最小化，使用效率最大化。
方差分解可以更准确地衡量国际大米价格波动对国内大米价格的影响程度。表3表明，国际大米价格在方差中所占的比重逐渐上升，在第2个月时，国际大米价格对国内大米价格波动的贡献度约为0.45%，影响程度较小； 但在接下来的时期内影响程度进一步加深，在第12个月影响程度达到18.80%，在第24个月达到41.26%。这主要是由于国内市场大米较高的自给率和政府对粮价的管控措施，国际大米价格的波动在短期内对国内市场影响较小，而会在长期内逐渐传递到国内市场。表3还表明，虽然国际大米价格波动是重要的影响变量，但国内大米价格波动受自身因素影响也较大。
3 国际大米价格对国内大米价格影响的实证分析
3 .1 国际大米价格对国内大米价格的影响
通过对大米价格形成机制的考察，可以判断各变量对大米价格的影响程度。由式(5)可以看出，国际大米价格的估计系数为0.093，且在5%的显著性水平下显著，这表明在其他变量不变的情况下，国际大米价格每上涨1%，国内大米价格会上升约0.1%。其他变量的估计系数虽然并非关注的重点，但对这些估计系数的考察可以更深入地了解在众多因素中国际大米价格的影响程度，以及引起国内大米价格变化的其他影响因素。国际大米价格的估计系数小于大多数其他解释变量，这表明相比其他因素，国际大米价格的影响程度还较小。从式(5)中还可以看出，多数变量的符号与预期相符且较为显著，国内大米需求量、农业生产资料价格指数、货币供应量、石油价格和汇率均对大米价格有显著的正向影响，短期内大米需求量的增加会直接提高大米的价格，农业生产成本的提高也会间接推动大米价格的上升； 货币的超发改变了农产品与货币的比例，提高了大米的价格； 石油价格的提高不仅直接提升了农业生产成本，也间接增加了对粮食的需求； 人民币的升值抬高了以美元表示的国内大米价格。国内大米供给量和美联储联邦基金有效利率有显著的负向影响，国内大米供给量的增加降低了大米价格，而以美联储联邦基金有效利率为代表的投机因素也会显著影响到大米价格。工业增加值和外汇储备对大米价格的变化影响不显著，工业增加值不显著的原因一方面可能是在长期内经济发展对大米需求增量较小，对大米价格影响有限，另一方面可能是工业增加值与国内生产总值之间还存在差异，不能完全反映经济发展状况； 外汇储备中用于购买国际大米的部分占比较低，因此作用有限。
lnP d =0.093lnP f -0.521lnSup +0.575lnDem +0.856lnCost -0.044lnVad
(5)
(2.526)(-3.439)(2.199) (5.705) (-1.211)
+0.165lnM 2+0.075lnReser +0.085lnOil -0.037lnRate +0.620lnEx -1.589
(1.792) (1.014) (4.608)(-6.100)(2.993)(-0.757)
3 .2 对国际大米价格输入的进一步解释
贸易和投机可以导致农产品价格在不同市场间进行传导，贸易传导价格主要依靠套利机制进行。当国际市场大米价格上升时，进口的大米会推动国内市场上大米价格的提高，而国内大米价格的提高也会通过出口渠道推高国际大米价格，中国大米进口量占世界大米总进口量的比例自2002年的0.58%波动上升到2016年的12.72%(3) 根据联合国商品贸易数据库计算得出 ，不断增加的进口量加强了国际大米价格波动对国内大米价格的影响。但是国内外大米价格的传导可能不止通过贸易和投机方式，还可能存在大米与其他粮食品种的替代进行，包括种植环节的替代和消费环节的替代。在种植环节，由于不同粮食品种间成本与收益状况的变化，粮食作物种植结构也在不断调整， 2002—2016年，全国稻谷种植面积与小麦种植面积之比变化较小，而稻谷种植面积与玉米种植面积之比从2002年的1.45下降到了2016年的0.82，稻谷种植面积与大豆种植面积之比从3.23上升到了4.19(4) 根据国研网宏观经济数据库计算得出 ，由于种植面积变化带来的粮食供给量的变化会导致不同粮食品种间的价格传递。在消费环节，由于不同粮食品种的价格不同，居民和企业一定程度上会用相对便宜的粮食品种代替另外一种粮食品种。因此，粮食品种的替代关系也导致了不同粮食品种间的价格传递。
基于以上解释，假设在国内市场和国际市场上，大米价格与其他粮食品种价格间存在长期均衡关系，为此采用Johansen协整检验判断国内市场和国际市场上大米与其他粮食品种间价格的均衡关系(5) 国内小麦价格、玉米价格和大豆价格分别使用集贸市场小麦中等价格、集贸市场玉米中等价格和集贸市场大豆中等价格， 2002年1月至2016年3月的数据来源于中国经济与社会发展统计数据库， 2016年4月至2017年6月的数据根据《中国经济景气月报》的集贸市场价格指数计算得出； 国际小麦价格、玉米价格和大豆价格分别使用美国软红冬小麦离岸价、美国2号玉米离岸价和美国大豆鹿特丹港到岸价，数据来源于世界银行数据库； 以上价格均根据CPI指数进行了平减 。从表4的结果可以看出，在5%的显著性水平下，国内市场上大米价格与其他粮食品种价格均保持长期整合关系； 国际市场上大米价格与小麦和大豆价格间存在整合关系，而与玉米价格之间不存在长期整合关系。究其原因，可能有以下两点，首先，由于玉米主要是进行初级加工后作为饲料用粮，或进行深加工后作为工业制成品使用，而很少作为口粮直接食用，因此玉米与其他粮食品种间在居民消费方面的替代性较低； 同时，由于玉米是生物质能源的主要原料，而其他粮食品种用于生物质能源的比例较小，所以玉米价格的变动与生物质能源价格和石油价格之间关联性较强，而与其他粮食品种的关联性较弱。因此，国际大米价格上涨可能会通过两条间接渠道传递至国内大米市场，即国际大米价格上涨—国际小麦(大豆)价格上涨—国内小麦(大豆)价格上涨—国内大米价格上涨。
表4 Johansen协整检验结果
4 结论与政策建议
该文使用2002年1月至2017年6月的月度数据，运用Johansen协整检验和向量误差修正模型检验了国内大米价格与国际大米价格的长期均衡与短期输入关系，在考虑国内大米价格形成机制的基础上分析了国际大米价格的影响程度，并进一步检验了国内市场和国际市场上大米与其他粮食品种价格间的均衡关系，得出以下结论：(1)国内大米价格与国际大米价格保持长期均衡关系，国际大米价格上涨1%时，国内大米均衡价格将上涨1.091%，短期内国内大米价格对国际大米价格波动的弹性为0.0226； 当给本期国际大米价格一个标准差大小的冲击时，国内大米价格从第一期开始上升，并在接下来较长的时期内作用程度逐渐增强。(2)通过对大米价格形成机制的考察，研究发现国际大米价格每上涨1%，国内大米价格会上升约0.1%； 同时，国内大米需求量、农业生产资料价格指数、货币供应量、石油价格和汇率均对大米价格有显著的正向影响，国内大米供给量和美联储联邦基金有效利率有显著的负向影响。(3)通过对国内大米价格与其他粮食品种价格间的Johansen协整检验，可以判断出国内市场上大米价格与其他粮食品种价格均保持长期整合关系，国际市场上大米价格与小麦和大豆价格间存在整合关系，而与玉米价格之间不存在长期整合关系，因此国际大米价格上涨可能会通过间接渠道传递至国内大米市场。
针对以上结论，该文提出以下建议：(1)加强国内供给基础，有效控制贸易带来的价格输入。当前我国大米进口量持续增加，因此政府应该加强大米作为战略性粮食品种的调控，对大米贸易的适当管制可以在一定程度上减小国际大米价格波动带来的不利影响，切实保障粮食安全，并通过国际市场调节国内粮食生产和消费结构； 同时针对大米走私问题，也应加强监督，有效遏制走私问题。(2)建立大米价格预警机制，加强大米与其他粮食品种间的价格防范体系。当国际市场大米价格发生较大波动时，政府应主动实施价格调控政策，减小其对国内生产者和消费者带来的不利影响； 国际市场其他粮食品种价格发生较大波动时，应通过价格支持和财政补贴政策等方面的平衡和调整，防范其价格波动传递到国内粮食价格上[19]。(3)提高大米国际竞争力，多方面采取措施缓解国际市场大米价格波动带来的不利影响。由于我国“稻强米弱”现象的存在，大米的国际竞争力较弱，国内大米价格高于国际大米价格，因此应调整稻谷“最低收购价”政策，通过技术创新提高生产效率，控制大米成本，提高国际竞争力； 积极推进货币制度和汇率制度改革，防止国际大米价格波动通过货币渠道对国内市场造成不利影响； 防范国内和国际投机因素，加强期货市场建设，完善稻谷和大米期货市场运行机制，加强期货市场价格与现货市场价格的联动。
参考文献
[1] Alexander，C.Cointegration and Market Integration：An Application to the Indonesian Rice Market.Journal of Development Studies， 1994，(30)： 303-328.
[2] Hernandez M A，Ibarra R，Trupkin D R.How far do shocks move across borders?Examining volatility transmission in major agricultural futures markets.European Review of Agricultural Economics， 2011, 41(2): 301-325.
[3] Babatunde O.Abidoye，Marlene Labuschagne.The transmission of world maize price to South African maize market：a threshold cointegration approach.Agricultural Economics， 2014(45)： 501-512.
[4] 丁守海. 国际粮价波动对我国粮价的影响分析.经济科学， 2009(2)： 60-71.
[5] 苗珊珊， 陆迁.国际大米市场价格波动对国内市场的传递效应——基于误差修正模型的估计.财贸研究， 2012(1)： 27-34.
[6] 柯善淦， 卢新海，葛堃,等.基于海外耕地投资的国内国际粮食价格联动效应分析.中国农村经济， 2017(12)： 65-80.
[7] 贾小玲， 孙致陆，李先德.我国大麦价格波动特征及其影响因素分析.中国农业资源与区划， 2018, 39(1): 23-30.
[8] 潘苏， 熊启泉.国际粮价对国内粮价传递效应研究——以大米、小麦和玉米为例.国际贸易问题， 2011(10)： 3-13.
[9] 李光泗， 曹宝明，马学琳.中国粮食市场开放与国际粮食价格波动——基于粮食价格波动溢出效应的分析.中国农村经济，2015(8)： 44-52,66.
[10] 李光泗， 王莉，谢菁菁，等.进口快速增长背景下国内外粮食价格波动传递效应实证研究.农业经济问题， 2018(2)： 94-103.
[11] 高帆， 龚芳.国际粮食价格是如何影响中国粮食价格的.财贸经济， 2012(11)： 119-126.
[12] 俞洁. 农产品国际价格对国内价格传递效应的研究.无锡：江南大学， 2013.
[13] 彭佳颖， 谢锐，赖明勇.国际粮食价格对中国粮食价格的非对称性影响研究.资源科学， 2016(5)： 847-857.
[14] 李玉双. 国际粮价对我国粮价的非对称传递效应：基于NARDL模型的研究.经济社会体制比较， 2017(3)： 127-137.
[15] Trostle，R.Global Agricultural Supply and Demand：Factors Contributing to the Recent Increase in Food Commodity Prices，USDA Report， 2008.
[16] 林光华， 陈铁.国际大米价格波动的实证分析：基于ARCH类模型.中国农村经济， 2011(2)： 83-92.
[17] 周洲， 李光泗.我国大米价格波动特征及影响因素的实证分析.价格理论与实践， 2016(3)： 93-96.
[18] 李靓， 穆月英，赵亮.国际原油价格、货币政策与农产品价格.国际金融研究， 2017(3)： 87-96.
[19] 余志刚， 樊志方.粮食生产、生态保护与宏观调控政策.中国农业资源与区划， 2017， 38(5)： 108-112,140.
TRANSMISSION EFFECT OF INTERNATIONAL RICE PRICE FLUCTUATION ON DOMESTIC RICE PRICE *
Kuai Hao 1,Liu Ying 1,2※,Gao Qizheng 1
(1. Collage of Economics & Management, Huazhong Agricultural University, Wuhan, Hubei 430070, China;2. Hubei Collaborative Innovation Center for Grain Industry, Jinzhou, Hubei 434025,China)
Abstract International grain price fluctuations will have an impact on domestic grain prices, the extent and channel of their impact have always been a hot topic in the field of agricultural product price research. Based on the monthly data from January 2002 to June 2017,this research adopted Johansen cointegration test and vector error correction model to test the long-term equilibrium and short-term relationship between international rice prices and domestic rice prices, analyzed the influence of international rice price on the basis of considering the formation mechanism of rice price, and further examined the alternative relationship between rice and other grains. The results were showed as follows. (1) The domestic rice price kept a long-term equilibrium relationship with the international rice price. In the short term, the elasticity of domestic rice price to the fluctuation of international rice price was 0.0226. (2) International rice prices had a significant economic impact on domestic rice prices, the price of domestic rice would increase by about 0.1% when the price of international rice raised by 1%. (3) Through the Johansen cointegration test between rice and other grains, it could be judged that the price of rice would maintain a long-term integration relationship with the price of other grains, so the rise of international rice prices would be transmitted to domestic rice market through indirect channels. Therefore, we should not only pay attention to the impact of international rice prices on domestic rice prices, but also pay attention to the impact of other grain varieties on rice prices.
Keywords domestic market; international market; rice price; transmission effect; vector error correction model
doi： 10.7621/cjarrp.1005-9121.20191017
收稿日期： 2018- 04- 27
作者简介： 蒯昊(1995—)，男，安徽六安人，硕士研究生。研究方向：农产品价格
※通讯作者： 刘颖(1971—)，女，内蒙古包头人，教授，博士生导师。研究方向：农业经济政策与农产品贸易。Email：liuying@mail.hzau.edu.cn
*资助项目： 中央高校基本科研业务费专项基金资助“种粮大户技术选择行为及其效应研究”(2662017PY062)
中图分类号： F310
文献标识码： A
文章编号： 1005-9121[ 2019] 10129-08
标签：国内市场论文; 国际市场论文; 大米价格论文; 传递效应论文; 向量误差修正模型论文; 华中农业大学经济管理学院论文; 主要粮食作物产业化湖北省协同创新中心论文;