焦清平[1]2008年在《中国商业保险业的风险管理研究》文中进行了进一步梳理随着“入世”保护期的结束,中国的保险市场正在不可避免地要与世界保险市场融为一体。特别是2007年以来,世界经济动荡不稳,全球保险业正面临着前所未有的挑战,这种挑战对保险业的风险管理提出要求。论文运用实证与规范分析、归纳与演绎分析、动态与静态分析相结合的研究方法,在借鉴一般管理理论、行为科学学派、风险管理理论、信息经济学、新制度经济学、经济法学理论研究成果的基础上,采取历史和逻辑相统一的方法,首先对影响保险业风险管理的多种因素进行全面系统考察,再对几种典型的发达国家、发展中国家或地区的保险业风险管理制度进行比较分析,得出保险业风险管理制度变迁模式及其约束条件。在对中国保险业风险管理的历史演进过程充分回顾和客观剖析的基础上,正确认识中国保险业风险管理面临的监管力量薄弱、基础工作落后、政府行政干预经营、产业链不完整、市场调节机制不完善、财政税收政策不易化解风险等初始条件,充分分析中国传统文化对保险业风险管理的非正式约束作用,系统全面地提出了中国保险业风险管理适用的目标、原则、机制与方法。从有效风险管理的目标、标准、理念、组织、内容、实施、协作、保障、环境等方面总体设计出中国保险业风险管理制度的理想模式,以适应未来保险业发展和与世界保险市场接轨的需要。最后对中国保险业风险管理系统的改革路径进行探讨,提出构建我国保险业风险管理综合体系的政策建议及主张。
魏卓[2]2009年在《国内保险业风险管理问题分析与完善实践研究》文中指出随着保险市场规模的不断扩大,相应的风险也随之而来,保险公司在经营风险产品的同时,切不可忘记自身的风险管理,否则非担不能分散和转移风险,反而会给整个社会带来极大的风险。因此,认真分析目前我国保险业风险管理上存在的问题并找出解决办法,不仅对保险公司自身,而且对整个保险业,乃至整个社会都至关重要。针对国内保险业风险管理问题,本文所做的主要工作主要包括: 1.本文全面分析了中国保险业发展过程中存在的各种问题。当前,我国保险业在快速发展过程中存在的风险主要包括以下五个方面:一是宏观政策方面面临的问题;二是保险市场行为方面的风险;三是资金运用带来的风险;四是保险中介方面的风险;五是保险监管面临的风险。2.针对国内保险业存在的风险,从体系化的角度提出完善措施,并进行了论述。从以下二个层面提出完善我国保险业风险管理水平的措施:一是从社会层面,包括完善保险法律法规体系、制定稳定的保险产业发展政策、建立巨灾制度、规范保险中介市场、加强保险监管,制定科学的监管内容;二是从保险企业层面,包括完善我国保险业公司治理、加强保险产品创新、重视资金运用管理、充分发挥再保险制度功能。3.为全面有效防范保险公司风险,根据风险组合的观点,提出保险公司“全面风险管理系统”的概念及其系统框架。
谢彬[3]2000年在《国内保险业风险管理研究》文中进行了进一步梳理一场地区性的货币危机—泰国金融危机引发世界性的金融危机，使世界各国都蒙受了巨大的损失。本次金融危机所造成的严重后果使各国经济学家清醒地认识到，金融机构的风险抵御能力极低。我国也在这次金融危机中认识到对金融机构改革的重要性，加快了金融机构改革步伐。本文对中国保险业本身所存在的问题以及由此可能引发的危机进行了简单的描述，就如何能尽快找出相应的对策来控制国内保险业存在的风险这个问题进行论述。 本文的正文主要分为三章，在第一章中我首先强调了保险的重要作用，并对国外保险业发展以及国内保险业现状进行了叙述分析，从中找出差距。并在第二章中根据前文的分析，找出国内保险业所存在的一些问题，主要是“一个不足，两个被动”，即“偿付能力不足、经营被动以及竞争被动”，由于竞争被动的主要原因是关于保险公司综合实力不足的问题，其中主要还是前两个问题的反映，因此本文在第二章主要对偿付能力不足、经营被动这两个问题的成因、情况进行了分析。对“偿付能力不足”的问题，本章主要将问题集中于“保险费率的制定”上；对“经营被动”的问题，本章将问题集中于保险业务的运作过程上，从承保、理赔、资金运作三个方面来分析。最后，在第三章中运用比较研究方法，通过对国外保险业的风险管理进行分析，同时结合国内的实际情况，对如何解决国内保险业偿付能力不足的问题 l 提出了三个解决办法：更合理地制定保险费率、改造旧险种 以及设计新险种、扩大资本金：对“经营被动”的问题，通 过对承保、理赔、保险代理人管理以及资金运用等几个方面 提出自己的改进观点。本章在最后部分，提出保险办公系统 自动化的对策，希望通过此对策有效地控制保险业务中的风 险，并因此减少费用支出，提高保险公司的效益。 本文首先强调了保险的重要作用，并对国外保险业发展 以及国内保险业现状进行了叙述分析，并根据前文的分析找 出国内保险业所存在的一些问题，并且对存在的问题进行了 分析。运用比较研究方法，同时结合国内的实际情况，对如 何控制前文所述的国内保险业风险问题提出了相应的解决方 法。
谢辉[4]2009年在《论金融综合经营条件下保险业风险管控》文中指出1949年10月20日,中国人民保险公司在北京成立,时至今日我国保险业已经发展了60个年头。纵观我国保险业的发展模式,经历了“混业经营——分业经营——综合经营”的历程。综合经营模式并不是国外发达国家发明的,而是社会经济发展的必然结果,金融体系内部的分工与合作关系越来越复杂,导致金融系统内部各子系统之间、各层次之间的相互依赖性和相互制约性也显著增强。上个世纪80年代以来,英国、日本、法国、美国、加拿大等国家通过立法,实现了金融分业经营向综合经营的转变。我国金融业自1993年开始实行严格的“分业经营,分业监管”,几年来,分业模式对于稳定我国金融保险局势发挥了重要作用。2008年,次贷危机由美国爆发,几乎危及到世界上各个国家。而金融综合经营使这场危机的规模扩大、程度加深。美国国际集团(AIG)因为错误的负债管理策略和美国监管部门的疏忽,从一个世界保险巨头成为一个濒临破产的企业。同年,平安用(折合人民币)238亿元投资富通集团股权,结果自己却因富通隐瞒CDO产品不得不计提了157个亿的减值准备。可以说中国保险业是相对幸运的,在国内金融综合经营发展初期,及早看到风险,可以让我们放慢脚步,认真思考,结合自身国情,有计划的逐步推广保险业的综合经营。但是不幸的是,这场危机破坏了保险业的市场形象和信誉,也因投保人的购买力降低而损失大批传统保险业务的客源。本文主要分五个部分:第一部分主要阐述综合经营的涵义和特征;第二部分介绍金融综合经营与保险业发展的历史与现状;第三部分分析保险业综合经营过程中遇到的风险;第四部分结合2008年国内外形势,剖析保险业综合经营风险事件案例—AIG和平安;第五部分提出我国保险业综合经营中的风险管控途径。在金融综合经营条件下,保险业会遇到监管风险、内控风险、法律风险和投资风险。面对监管风险,我们应该加强信息披露制度;完善监管机构的协调机制,建立信息共享机制;同时通过行业自律和社会监督等监管部门之外的监督来防范风险。面对内控风险,我们应该完善公司治理结构,防止关联交易,建立适合保险公司内部控制制度,做到从公司内部防范风险。面对法律风险,我们应该修正和补充金融监管法,完善对金融控股公司监管的法律法规,从根基做到防范风险。面对投资风险,我们应防止资产负债错配风险,完善投资结构避免利差损,也可通过保险风险证券户对冲风险。本文在运用风险相关知识的基础上,旨在提出金融综合经营中保险业的风险防范措施,希望能对我国保险业正在进行或者将要进行的综合化经营中出现的风险,提供一定的管理建议和方法。
李薇[5]2009年在《中国寿险业经营风险研究》文中研究指明本文以中国寿险业的经营风险为考察对象,以美国金融危机引发的全球金融动荡为研究背景,从一个新视角研究中国金融风险问题。寿险业在经营上具有金融行业特有的脆弱性和敏感性,客观环境变化、决策失误、经营不善等原因,均有可能使其资产、信誉遭受损失。20世纪90年代在亚洲金融危机中日本、韩国的寿险公司破产案不胜枚举,给保险经营敲响了警钟。21世纪初缘自美国银行业的次贷危机犹如一根导火索,迅速波及证券和保险业,现在演变为金融危机,引发了全球国际金融市场的剧烈动荡,在全球130多个国家开展寿险、财险、事故险以及飞机租赁等业务,资产超过1万亿美元,拥有雇员11万余名的全球保险巨头AIG,在受到金融危机的波及后顷刻之间濒临倒塌,更让人触目儆心。寿险业是经营风险的特殊行业,承担着社会稳定器、资金聚集与供给、促进经济增长等重要职能,对一国的社会稳定、金融安全具有重大影响。因此,选择寿险业经营风险这一课题进行理论和实证两方面的研究,深入剖析产生风险的主要社会、政治、经济因素,揭示中国寿险业当前所面临的风险程度,既为政府监管部门制订化解政策、化解实际存在的潜在风险,建立有效的风险防范机制提供科学依据,也为保险机构在实际经营过程中规避可能出现的风险提供参考意见,具有重大的理论价值和实践意义。本文首先考察了寿险经营的风险要素。剖析寿险经营的特征、寿险费率厘定、利润来源等寿险经营的基本原理;从寿险公司的经营流程上分析影响寿险经营的风险源;从而明确寿险经营风险与财险经营风险所不同的本质特性;总结并比较国际和国内学者对寿险经营风险的分类方法。由于寿险具有保险期限的长期性、会计核算的预测性等特征,使寿险经营风险较财险经营风险更为复杂,潜在的风险在短期内常常不会暴露。本文全方位、多角度解析寿险经营风险的成因。从利率、寿险资金运用、偿付能力、寿险资产负债匹配、产品的定价与设计、寿险市场发展等六个方面全方位解析寿险经营风险的成因,从而为制定化解和防范风险的措施和政策提供依据。利率波动始终是寿险公司经营管理的一大风险因素,寿险公司从保单中承诺了保证最低投资收益率的那一刻起,利率风险就如影随形了。本文从寿险产品定价、寿险产品需求、寿险公司负债、寿险公司现金流及寿险公司偿付能力角度分析利率波动对寿险经营的影响;介绍几种国外常见的寿险利率风险的度量方法;并测算我国寿险业利差损的规模,得出我国寿险业旧利差损还没有彻底化解,由于全球金融海啸引发的我国利率波动、投资环境恶化导致形成我国寿险业新利差损的结论。并借鉴发达国家规避利率风险的成功经验,本文提出化解和防范寿险利率风险的五项措施:产品转型期培养健康的寿险消费观念;提高资金运用管理能力;加强资产负债匹配管理;实行弹性预定利率和建立专项准备金。寿险业资产负债匹配风险日益受到重视是当前国际寿险业风险因素的一个演变轨迹。本文阐述寿险资产负债管理的起源、特征、及其在寿险经营中的应用;介绍几种国外寿险公司资产负债匹配检测方法;并通过剖析美国寿险业资产负债管理的经验教训,从模式、组织体系、管理技术角度探讨如何构建我国寿险业资产负债管理体系。美国金融危机造成金融市场投资环境急剧恶化,投资风险彰显无疑。本文详尽剖析了美国金融危机演化路径及对我国寿险投资的直接负面影响,认为美国金融危机对中国保险业的间接影响还可能出现。从长期看,如果经济陷入深度且长期的衰退,资本市场持续低迷,保险业的投资回报将大幅度降低,理财型产品的销售将受到一定影响。介绍国际和国内对投资风险测度的研究及测算方法,指出在目前的研究现状下,国内保险业面临两难选择,要么直接使用国外的风险测度方法,必然遭遇“水土不服”的问题;要么将风险管理直接置于一般的经验管理模式,在没有经验或者经验较少的情况下来推行以经验为基础的风险管理模式本身面临更大的风险。呼吁通过风险测度方法的研究来推动我国保险公司投资风险管理效率的提高。并提出应对金融危机防控我国寿险资金运用风险的对策。本文认为对寿险经营风险的衡量及监控一般从评价其财务报告入手。本文研究了美国、欧盟和中国的监管模式、方法和指标体系,结合保险信用评级机构对寿险公司的财务测试比率,全面阐述了寿险经营的财务评价内容。在此基础上评述中国偿付能力监管体系的模式特点及偿付能力监管额度的调整和改进,并采用定量方法对我国寿险企业的偿付能力进行测算,得出中国寿险业的偿付能力呈下降趋势的结论。基于上述研究内容和结论,本文提出了化解和防范我国寿险业经营风险的微观和宏观对策。寿险业经营风险的化解和防范主要依赖寿险公司不断提高经营能力、强化寿险公司内部控制建设。但作为一个有关国计民生并且关乎国家金融安全的幼稚产业,国家政策也应当给予扶持,出台支持我国寿险业发展的财税政策和金融支持政策;同时寿险业也是一个需要监管的行业,强化保险监管体系将成为世界各国保险业应对金融危机的重要举措,我国也不例外;鉴于混业经营在金融危机中暴露的严重问题,今后我国对金融创新业务要隔离经营;保险业作为开放力度大、市场化程度较高的金融行业,必须继续密切关注金融危机蔓延可能给保险业带来的不利影响,防范国际金融风险对我国保险业的传导也将成为提高我国寿险业经营能力应对经营风险的政策选择。
尤瑞金[6]2008年在《财产保险公司风险管理与控制》文中进行了进一步梳理企业就是一个风险实体,企业的经营过程就是一个规避风险与追求收益的过程。特别是保险企业是经营风险的经济单位,他们专门承保社会各风险单位的各类可保风险,收取保费并支付保险金。因此,其风险管理比收益管理更加重要,其风险的稳定经营不仅涉及到保险公司自身的可持续发展,而且涉及到金融业乃至其他行业的风险抵抗能力的高低。2005年国际信用评级机构标准普尔公司对我国保险业进行了评价与分析,得出的结论是目前中国保险业处于寿险业与非寿险业的行业风险皆高的“双高”状态。保险经营的经验不足,以及对保险业风险管理的新理论和新方法的研究缺乏等,已使我国保险经营的风险初露端倪。由此可见,风险管理对保险企业尤为重要,同时,保险企业还发挥着稳定社会、促进资金聚集,推动经济增长等重要职能,在经营上,具有金融行业特有的脆弱性和敏感性,特别是随着经济金融全球化、自由化和市场化的发展,全球经济发展的影响速度不断提高,冲击性不断增强,如何在该背景下有效防范和控制保险企业的经营风险,已成为保险业实现可持续发展的核心问题。本文结合中国保险企业的实际,重点研究财产保险公司的风险管理问题,全文由导论和正文组成,分为三个部分。第一部分对我国保险业发展历程和现状进行总结,阐明了保险行业现状形成的根本原因为设立保险公司准入门槛较低。且随着保险主体的增多,市场不规范问题也日趋严重,因此积累了很大的风险。此风险若没有得到及时的防范和解决,必然造成我国经济很大的损失。第二部分就保险公司的风险状况进行了总结分析,主要分为三方面内容,包括操作风险、负债业务风险和资产业务风险。并在此基础上,提出保险公司风险管理的特点。最后,结合永安保险被接管和HIH公司破产案例进行分析,说明我国保险公司建立合适内控制度的重要性。第三部分,从承保、理赔、财务、投资、公司治理五个方面具体设计保险公司内部监控体系。作者认为,我国以往对金融风险的研究主要集中于对银行业的风险考察,而对经营风险产品的保险业其自身的风险如何进行管理,相关的研究则较为缺乏,保险企业的风险管理是国内风险管理研究的新领域。因此,进行保险企业风险管理和风险分析的深入研究己成为我国政府和保险界急待解决的问题。本文针对保险企业的风险管理问题展开的研究,将有助于深化对保险企业风险和风险管理的认识,同时通过提出并设计保险公司内部监控体系,希望有助于防范和化解保险企业风险。
杨绍鸿[7]2011年在《我国保险业风险监管问题及对策研究》文中指出保险公司提供的风险保障,在整个国民经济发展中起着重要的作用,其倒闭对整个社会造成严重的影响。本次金融危机中AIG受到重创,美国政府不得不通过资金资助缓解其对社会产生的实质性危害。虽然美国政府通过事后补救使AIG走出危机,但是却以巨大的成本为代价的。Sigma在《保险监管问题》一文中也指出监管松懈或督查疲软是造成此次次贷危机的根本原因,而各国的政策制定者或监管部门也在次贷危机后努力提高对金融机构的督查。同时与国外先进的保险业风险监管相比,我国的保险业风险监管制度相对滞后,所以对保险业风险监管进行研究,为完善我国保险业风险监管提供一些有益的措施和建议,并通过相关制度和法律的实施建立健全我国保险监管机制,将有助于我国保险业的风险防范,促进保险业健康、持续的发展,同时在经济全球化和国际化发展中增强我国保险业的竞争力防范金融危机。本文除绪论理论研究外,分四个部分对我国保险业风险监管进行了具体的研究。首先对保险业风险及风险监管的概念、保险业风险监管理论及保险业风险监管制度的基本构成进行阐述,为本文研究奠定理论基础;紧接着对我国保险业风险及风险监管现状分析,揭示出我国目前保险业风险监管中存在的问题和不足;然后通过对国际保险监管制度的主要特点和发展趋势以及美国保险监管制度分析,并结合我国的现实状况总结一些经验;最后结合我国的现状总结出一些完善我国保险监管的启示,对完善我国保险业风险监管的提出一些建议和意见。
卓志, 吴洪, 宋清[8]2010年在《保险业风险管理框架:基于经济周期的扩展建构》文中研究说明保险业风险管理是维护保险业稳健经营的重要机制。近十年来,虽然风险管理技术已被普遍运用到保险业的日常经营中,但外部冲击所带来的集群性保险破产案件仍然警示我们,以保险公司个体风险为主要研究对象的保险业风险管理体制,仍然无法有效抵御经济周期波动所带来的破坏性灾难。本文在总结已有的风险管理框架的基础上,结合经济周期特点对保险业风险进行重新分类,并在此基础上,修正和扩展了保险业风险管理的组织层次、目标和要素。
丁元昊[9]2010年在《我国保险业风险管理的认知演进——以《保险研究》为代表的文献综述》文中进行了进一步梳理自1979年我国保险业复业以来,风险一直伴随着我国保险业的成长。以1990年第一篇关于我国保险公司风险管理的文献为起点,国内学术界为推动保险业风险管理做出了不可磨灭的贡献。结合历史的脚步,以风险识别为主要探讨对象,本文从十多篇具有代表性的文献中找到了一点点认知演进的足迹。在全球金融危机渐渐远去,后危机时代到来的大背景下,认识我国保险业过往风险历程以及研究成果,对指导将来的实践与进一步研究具有重要意义。
卢志伟[10]2015年在《基于Copula函数的保险业经济资本测度》文中研究表明自从20实际80年代我国恢复保险业务以来,我国保险业一直呈现快速增长的态势,我国保险公司在快速发展的同时,也逐步开始注重对所面临风险的控制与预测。风险管理对于金融行业以及其他任何一家企业都是不可抗或缺的,作为面临高风险的行业-金融行业三大支柱之一的保险行业,更需要对风险管理提高重视。随着保险业务和保险监管的完善,构建合理高效的风险管理体系是每个保险公司在日益激烈的保险业务竞争中立于不败之地的必备技能。作为一种先进的风险管理技术,经济资本自诞生以来就被用于商业银行领域的风险管理工作中,随着不断地发展与运用,保险行业也逐步开始使用经济资本理论来开展风险管理工作。国际保险业的主流风险管理理论就是经济资本理论,而我国保险公司和监管机构对其的认识还是近十几年来的事情,是我国保险业风险管理的主流趋势。围绕经济资本,本文首先详细介了绍经济资本的概念,然后比较了经济资本与账面资本、监管资本的优势。对于经济资本的计量,介绍了传统的资本计量的方法以及缺点,进而介绍在险价值(VaR)与尾部在险价值(TVaR)风险的方法。本文选择在一定置信度内的在险价值(VaR)与尾部在险价值(TVaR)进行经济资本的计量与配置,在作出对比的同时也更好用于研究保险公司资本的配置。关于风险的整合,本文使用的是Copula函数。Copula函数是近几年来广泛应用于描述随机变量之间相互关系的函数。本文介绍了传统风险整合方法,并将Copula方法与之作对比,从而得出Copula函数是保险行业整合风险的优势。本文的实证部分使用的是健康险和寿险的月赔付额对数增长率,通过对数据的收集、整理、对比发现健康险和寿险的月赔付额对数增长率之间的关系可以用Frank Copula函数很好地拟合,在此基础上,采用蒙特卡洛模拟法计算在险价值(VaR)与尾部在险价值(TVaR),并在此基础上计算得出了2015年1月健康险和寿险组合的经济资本,即保险公司为了覆盖非预期损失,计算结果为504372.36万元,占健康险与寿险原保费收入的比例是6.88%。论文主要在以下几个方面进行了创新性的探讨：1.引入了当下风险管理领域最主流的经济资本理论对健康险与寿险进行计算,既保证了计算结果的准确性又保证了研究结果具有参考意义。2.使用Copula函数对两种保险的赔付额数据进行整合,按照在险价值(VaR)、尾部在险价值(TVaR)测度了经济资本和资本的配置,保证了实证部分的连贯性。最后,在测度经济资本过程中,将基于在险价值(VaR)、尾部在险价值(TVaR)的两种经济资本的结果进行了对比,使得结果更加合理,可比性更强。
参考文献：
[1]. 中国商业保险业的风险管理研究[D]. 焦清平. 武汉理工大学. 2008
[2]. 国内保险业风险管理问题分析与完善实践研究[D]. 魏卓. 上海交通大学. 2009
[3]. 国内保险业风险管理研究[D]. 谢彬. 大连理工大学. 2000
[4]. 论金融综合经营条件下保险业风险管控[D]. 谢辉. 首都经济贸易大学. 2009
[5]. 中国寿险业经营风险研究[D]. 李薇. 辽宁大学. 2009
[6]. 财产保险公司风险管理与控制[D]. 尤瑞金. 厦门大学. 2008
[7]. 我国保险业风险监管问题及对策研究[D]. 杨绍鸿. 电子科技大学. 2011
[8]. 保险业风险管理框架:基于经济周期的扩展建构[J]. 卓志, 吴洪, 宋清. 保险研究. 2010
[9]. 我国保险业风险管理的认知演进——以《保险研究》为代表的文献综述[J]. 丁元昊. 保险研究. 2010
[10]. 基于Copula函数的保险业经济资本测度[D]. 卢志伟. 中国海洋大学. 2015
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