经济研究——向心理分析应用与实践科学靠拢——2002年度诺贝尔经济学奖述评，本文主要内容关键词为：述评论文,经济研究论文,心理分析论文,年度论文,科学论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
2002年10月9日下午瑞典皇家科学院宣布，将2002年诺贝尔经济学奖授予两位美国学者丹尼尔·卡纳曼和弗农·史密斯，以表彰他们在与人类行为相关的心理分析应用和实验经济学研究方面所做的开创性工作。自1969年诺贝尔经济学奖第一次颁发以来，51名得主中有34名是美国公民，占66.7%。
瑞典皇家科学院的新闻公报说，把今年的诺贝尔经济学奖的一半授予卡纳曼，是因为他“把心理研究的悟性和洞察力与经济科学融合到了一起，特别是有关在不确定条件下人们如何作出判断和决策方面的研究”。
史密斯因实验经济学的开创性研究贡献而获得今年的另一半诺贝尔经济学奖金，他建立了用于经验经济分析尤其是可变换市场机制的工具——实验室测试方法。
传统上，经济学研究主要建立在人们受自身利益驱动并能作出理性决策的假设基础之上，长期以来经济学被普遍视为一种依赖于实际观察的经验科学，或者是建立在演绎、推理方法基础之上的思辩性哲学，而不是在可控实验室中进行检测的实验性科学。然而，现在，经济学研究越来越重视修正和测试基础经济理论的前提假设，并越来越依赖于在实验室里而不是从实地获得的数据。
这种研究源于两个截然不同但目前正在相互融合的领域：一个是用认知心理学分析方法研究人类的判断和决策行为的领域，另一个是通过实验室实验来测试或检验根据经济学理论而作出预测的未知或不确定性领域。
卡纳曼和史密斯正是这两个研究领域的先驱。卡纳曼因卓有成效地把心理学分析方法与经济学研究融合在一起，而为创立一个新的经济学研究领域奠定了基础。其主要研究成果是，他发现了人类决策的不确定性，即发现人类决策常常与根据标准经济理论假设所作出的预测大相径庭。他与已故的阿莫斯·特沃斯基合作，提出了一种能够更好地说明人类行为的期望理论(prospect theory)。
一、“体验效用也可测度”
当我们谈论幸福时，我们实际上指的是什么？我们知道幸福来自许多不同的源泉，这取决于具体个人的观点。但是根据卡纳曼的说法，人们并不知道他们究竟有多么幸福，因为幸福是相对的。1998年卡纳曼与来自德州大学奥斯汀分校的同事大卫·施卡德做了一项研究，两位研究者要求身处加州和中西部的2000名本科生为自己的生活满意度打分。结果这两个地区学生的评分几乎没有差异，虽然两组受测者都认为在加州会更幸福。
学生们正确地假定加州人会比中西部人对于自己所处的气候环境更为满意，但是却没有认识到天气并不能够影响人们对自己生活的总体评价。该研究表明人们不能想象适应环境会对他们的幸福产生何种效应。
卡纳曼的主要兴趣领域之一是享乐心理学(hedonic psychology)，也可以定义为对快乐与痛苦、幸福与悲惨的研究，二者均为当期所体验并且在未来被记忆的感受。卡纳曼一直试图复活边泌的效用观念，即快乐与痛苦的享用体验统治我们的生活，告诉我们应当做什么以及决定我们实际上做什么。决策研究中有关效用的现代观点是更加单一的，强调效用在选择中的影响。卡纳曼的概念，他自己称为“体验效用”，比较接近边泌将决策与福利结合在一起的更为宽泛的概念。
卡纳曼断言他自己的研究表明体验效用可以被测度，“测度的质量最终好得足以获得对福利和悲惨的测度，因此能够满足制定政策的需要”。
卡纳曼关于决策过程的“拇指规则”理论对研究证券市场经常无缘无故地大起大落很有帮助。他的其他行为经济理论还解释了为何人们省几个美元宁愿开几十公里车去买便宜货，而不愿就近购买较贵的商品，虽然这样他们会节省一些钱（汽油费等）。
心理学与经济学交叉的行为决策领域可以说开始于20世纪70年代末，这是受到两位认知心理学家丹尼尔·卡纳曼和已故的阿莫斯·特沃斯基以及一位经济学家理查德·泰勒之开创性工作的刺激，这一研究工作从此演化为包含社会学、法律、生物学、博弈论、政治科学、人类学和其他学科的研究发现及其策略，并且对上述学科也产生影响。
这一研究项目从两个重要方面背离了传统的理性行为者模型，第一方面涉及到显性知识，因为人类认知能力是有限的，我们经常以不同于那些在理性行为者模型中被假定的方式来评估不同选择。“拇指判断法则”或我们所依赖的直觉在许多背景下都发挥良好，然而也增加了从理性行为者模型中预测到的系统性背离。
我们把此类背离称为“带有遗憾的非理性行为”，在此基础上主体显示出为什么他们的行为以这些方式背离了在理性行为者模型中得到的预测，许多人感觉有激励促使他们采取不同的行为方式。比如说，一方面传统的理性行为者模型预测决策者将忽略沉淀成本（即他们不会“把大把的钞票继续扔到水里去”），大多数人实际上受到他们的强烈影响，有证据表明那是事实的显性知识促使人们尝试克服这些影响。
第二个方面汇集了对人类动机更为丰富的说明。理性行为者模型以其最广泛的应用形式，假定个人仅仅由狭隘的自我关注所驱动。此类人被预测为与我们通常所观察到的行为大相径庭的方式行事。比如说典型的“经济人”(homo economicus)不会参加诸如总统选举的投票，在饭店用餐之后也不给服务小费。可以确定，许多人根本不参加股票，有些人在离开城外饭店时也不留下小费。然而成百上千万人定期投票，大多数人在饭店用餐后给服务小费。我们把上述源于不同动机背景的事例称为“貌似非理性但无遗憾的行为”。
1979年，卡纳曼与已故的阿莫斯·特沃斯基合作，共同提出了“期望理论”。该理论是行为经济学的重要基础，能更好地说明人的经济行为。他们通过实验对比发现，大多数投资者并非是标准金融投资者而是行为投资者，他们的行为并非总是理性的，也并不总是回避风险的。
投资者在投资账面值损失时更加厌恶风险，而在投资账面值盈利时，随着收益的增加，其满足程度速度减缓。期望理论解释了不少金融市场中的异常现象：如阿莱悖论、股价溢价之谜等。
卡纳曼的研究还探索了公共物品的估价问题，强调了诸如对埃克森(Exxon)因石油泄漏之后对阿拉斯加海域产生危害而引发的金融负债所进行的评估。卡纳曼还开发了科学地研究快乐与痛苦的新颖和有价值的方法，该研究结果对医疗决策具有特别重要的意义。
虽然获得了诺贝尔经济学奖，卡纳曼仍认为自己是一名心理学家而非经济学家。10月9日，当他得知自己获奖消息后，十分激动，以至于把自己反锁到屋外，后来不得不破窗而入。他说，“得奖是对行为经济学研究者的认可”。当天，在近200名师生为他举行的庆功会上，他高兴之余，“还有一点伤感”。因为他长期的研究伙伴阿莫斯·特沃斯基已于1996年去世了。因为他们从20世纪70年代开始就合作研究有关期望理论，共同发表了数十篇研究论文。当被问到如何使用这50万美元的奖金时，他说，“年龄越大，就越能作出明智的投资决策。我现在的年龄会让我大赚一笔。”
二、“实验经济学之父”
1948年哈佛大学的张伯伦教授在课堂上通过对被实验者（学生）指定价值和成本参数，建立需求与供给曲线，进行对市场机制的检验，但他本人当时并未意识到这是经济学一个分支学科产生的开端。应该说实验经济学的产生是与博弈论联系在一起的，50年代初兰德公司的数学家与心理学家对处于雏形的博弈论进行实验。
几年后作为研究生的弗农·史密斯对张伯伦的实验方法有所涉及，以后当他在普渡大学任教时开始进行应用尝试和改进，这种被称为“双向式拍卖”的集中式市场机制，较好地接近于用于现代金融和商品市场的交易体制。
弗农·史密斯有关实验经济学的第一篇论文是1962年发表在《政治经济学期刊》上的“竞争性市场行为的实验研究”，1965年又在该刊发表“实验性拍卖市场与瓦尔拉斯假定”，从而奠定其实验经济学开创者的地位。
1971年史密斯与同事和好友查尔斯·普劳特一同钓鱼时进行了卓有成效的讨论，他们认识到实验方法不仅可以应用于经济学，而且还可应用于公共选择理论、公共经济学和政治学等诸多领域。
一直到20世纪70年代，实验经济学方法仍无法得到主流经济学家的认同。20世纪80年代中期还曾引发一场经济学家与心理学家之间的芝加哥大论战，论战的核心是有关优化和均衡理性选择理论的基本假设，主要参与者有肯尼思·阿罗、丹尼尔·卡纳曼、查尔斯、普劳特·赫伯特·西蒙、理查德·泰勒、理查德·泽克豪泽等人。
路德维希·冯·米塞斯有关实验方法的观点反映出50年前在同行中相当一致的方法论见解——也就是说，经济学势必是一门非实验性的科学。他说：“有些博物学家和物理学家指责经济学不是一门自然科学，并且不能应用实验室的方法和程序等等，但是自然科学的所有成功都归功于实验的经验，在这些实验中，变化的个别要素可以通过隔离而予以观察……。人类行为诸科学所必须涉及的经验始终是一种复杂现象的经验。就人类行为而言，没有实验室的实验可以被演示。我们从来不会处于一种仅观察一种要素之变化的境地，而此事件所有其它的条件都保持不变。”
而弗农·史密斯的观点是，经济学曾被人们相信是一种非实验性科学的原因只不过是几乎没有人试过或者在意过。米塞斯的观点当时是广为通行的，直至今日仍然经常遭遇这种观点。查尔斯·霍尔特，一位杰出和领先的实验学家曾被他的顾问警告说，实验经济学“曾是在60年代寿终正寝的死者，而且将是在80年代寿终正寝的死者”。
不清楚的是，为什么在20世纪60年代就已经寿终正寝的东西存活到20世纪80年代，成为新的死者。史密斯说：“在1999年的最后几个月里，我盼望着它成为在20世纪90年代寿终正寝的另一位死者。我被保罗·萨缪尔森的妙语所提醒，‘科学在一次又一次葬礼中前进。’”
实验经济学所涉及的实验设计是以人为研究对象来支持或反驳经济模型和理论的预测能力。这些实验也已经被用来与博弈论的方法（即纳什均衡）进行比较，解释经济决策者（实验中的研究对象）的行为。比如说博弈论表明纳什均衡对于自愿贡献的公共物品所提供的方案是等待“搭便车”，因此不要为公共物品进行奉献。而实验经济学家则允许经济学家判定这一均衡是否与人类行为相一致，最后经济实验还被设计成能够测试经济模型中消费者和生产者假定的方法。
参与研究的学生们可以选择一个经济模型或博弈模型，并且利用见习船员扮演经济代理人的角色来设计一个实验。这些实验结果将要进行分析，通常采用统计方法，并且要与理论模型所预测的结果（或假定）进行比较。
史密斯奠定了实验经济学的基础。他将经济分析引入实验室，发展了一系列的经济学实验方法，并为通过实验进行可靠的经济学研究确定了标准。早在20世纪60年代史密斯就发展了经济学领域的“风洞实验”，提倡在实施经济政策前可以先在实验室里进行模拟运作，例如在决定是否放开电力市场、是否对公共部门实施私有化等问题上进行实验等。
史密斯的研究成果对确立把实验方法作为经验主义经济分析中的一个必需的工具起到了有力的推动作用，他的许多实验被奉为经验经济学的典范。
“由于社会经济行为十分复杂，仅凭传统经济理论很难评估它们的效果，因此这种实验方法很有用。”他的选择性市场机制实验表明，一个运作良好的市场不一定要有大量买主和卖主；一个拍卖者的预期收入依赖于他选择的拍卖方式等。史密斯是乔治·梅森大学第二位获诺贝尔经济学奖的教授。该校的詹姆斯·布坎南教授因公共选择理论而获1986年度诺贝尔经济学奖。史密斯在得知获奖消息后说：“当年我费了很长时间才明白，教科书是错的，而学生们是对的。”早在他开始发展经济分析的实验方法时，许多经济学家不明白他为何那样做，“经济学家不做实验，只有他在做”。史密斯计划把约50万美元的奖金全部捐献给他1997年创立的实验经济学研究国际基金会。
三、卡纳曼与史密斯获奖意味着什么？
20世纪中后期以来，西方（现代）经济理论的演变中出现了一个十分引人注目的现象，即经济研究的领域与范畴逐渐超出了传统经济学的视阈，作为主流经济学的新古典经济学假设与分析方法日益受到质疑和挑战，经济分析的对象延伸到几乎所有的人类行为。经济学与其他学科的交流和相互渗透得以拓展和加深，经济学的大家族中又派生出许多交叉学科和边缘学派，例如，心理经济学、地理经济学、新经济史学、混沌经济学、不确定性经济学、信息经济学、行为经济学、实验经济学等。
这两位获奖者就是利用心理学和经验科学的方法对传统的经济学研究提出了大胆创新，修改了传统的经济学基本假设，开创了行为经济学和实验经济学等经济研究新领域。如今，两位获奖者的研究成果也在互相渗透和融合。波士顿大学经济学教授威布尔评论说：“现在，经济学家们往往在实验室里应用史密斯的实验方法来测试卡纳曼的有关决策理论。”
经过半个多世纪的发展，实验经济学对经济学和其它社会科学的研究产生了日益广泛的影响，虽然实验方法并不可能取代实地观察和研究，但正如普劳特所指出的那样，“应用于实地研究的理论和模型必须包括许多对假设、参数和行为的判断。在实验室研究的简单情况可以为我们提供评估这些判断之重要性的数据，经济学是少数几个幸运的学科之一，可以同时在实地现场和实验室加以分析研究”。
值得强调的是，实验经济学的影响力并不局限于经济学本身，其基本方法已经被管理学家、政治学家、法学家和其他社会科学家所借鉴，比如政治学家广泛使用实验手段研究国际关系、竞选与选举、委员会与投票、公共政策以及法律决策等。越来越多借鉴实验经济学方法的相关论文发表在《美国经济评论》、《计量经济学》、《政治经济学期刊》、《经济文献期刊》、《公共经济学期刊》、《管理学期刊》、《法律研究期刊》和《心理学评论》等重要学术期刊。
实验经济学的三大研究基地亚利桑那大学、加州理工学院和德国波恩大学吸引了许多有志于实验经济学研究的学者，目前这一研究潮流正在日益扩展。我国学者汪丁丁、平新乔等人也较早关注这一新兴学科的发展与动向，去年汪丁丁曾经组织翻译一批经济学各分支学科前沿的论文，他推荐给笔者翻译的就是弗农·史密斯的一篇14页的论文“五十年之后人类行为的反映”。
可以预期的是，随着人们对2002年诺贝尔经济学奖得主贡献的了解和深入学习，心理分析在经济学中的应用方法和实验经济学必将成为我国一部分经济学者和其他社会科学工作者的研究对象和分析工具，也将对我国的经济学教育和基础理论研究产生不可忽略的促进和影响，这将在很大程度上丰富我们对人类经济行为的认识与分析，同时也更加接近于真实的经济人理念。
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