行为宏观经济学的方法论意义，本文主要内容关键词为：方法论论文,意义论文,宏观经济学论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
［中图分类号］ F069.9 ［文献标识码］ A ［文章编号］ 1000-5420(2004)02-0039-07
一、引言
一年一度的“宏观经济学与个人决策研讨会（又称行为宏观经济学研讨会）”，汇聚了当今世界上最著名的宏观经济学家和行为经济学家，从1994年迄今已经举办了十次，结出了丰硕的理论成果。从会议主页上的介绍我们可以清楚地了解行为宏观经济学的含义：“宏观经济现象是个人决策综合的结果。行为宏观经济学方法从一个广阔的社会科学的视角，广泛利用各种研究方法来研究这些现象，认识经济现象背后的人类行为的复杂性”。
从西方经济理论发展的角度来说，行为宏观经济学的出现与凯恩斯之后宏观经济学的变迁密不可分。在宏观经济学的发展过程中，有关宏观经济学微观基础的讨论从来就没有停止过。其间，新古典综合派在一般均衡框架中加入了工资不变的条件，以此来解释经济的周期波动和对充分就业的偏离，而忽视了凯思斯在《就业、利息和货币通论》中关于心理动机和社会因素对经济当事人决策行为影响的精彩描述。新古典主义宏观经济学认识到了这种空中楼阁式的理论架构所存在的弊病，转而寻求宏观经济学的微观基础。他们认为，一切经济决策都和当事人的最大化行为相一致，在引入理性预期的关键性行为假设以后，工资和价格的决定有了一个明确的微观基础。但是，新古典宏观经济学认为经济当事人总能精确地、步调一致地进行决策，并取得合意的结果，因而经济在大部分时间总是处于充分就业的均衡状态，这与经验事实是明显抵触的，从而使得这一理论有关的行为假设显得过于简单粗糙，而且对主要宏观经济现象的解释也缺少说服力。
为了应对凯恩斯以后宏观经济学发展中上述两个简单化倾向，各种建立在理性预期和个体利益最大化基础上的价格粘性模型相继出现。20世纪80年代后期，伴随着整个西方经济学的行为转向[1]，经济学家试图把宏观经济学的微观基础建立在更深层的个体行为之上。越来越多的宏观经济现象在引入了行为学分析之后得到了较为令人满意的解释，有迹象显示，行为分析将成为宏观经济学的方法论基础。
不同于新古典宏观经济学与凯恩斯理论的纷争，行为宏观经济学并没有刻意为自己贴上凯恩斯主义或者反凯恩斯主义的标签，相反，其理论研究是问题导向的。2001年度诺贝尔经济学奖获得者阿克洛夫在颁奖典礼上发表了题为“行为宏观经济学与宏观经济行为”的演讲[2]。在这篇演讲中，阿克洛夫列举了新古典宏观经济学难以解释的六大宏观现象。这些现象包括：非自愿失业的存在；货币政策对产出和就业有实质性影响；失业率与自然失业率的偏离并未导致通货膨胀或通货紧缩加剧；普遍存在的储蓄不足；股票市场的过度波动；社会底层阶级的身份认同和贫困问题。通过引入行为学和社会学的分析，行为宏观经济学为这些现象提供了具有行为基础的宏观经济学解释。
严格地说，行为宏观经济学并不能称得上是宏观经济学的一个流派，因为它没有提出一套完整的理论范式，也没有系统的可供检索和识别的方法论、假设和准则。这源于行为经济学在方法论上的缺陷，但同时，这种方法论上的不确定性也使得行为宏观经济学具备理论建构上的开放性，从而有可能创造出一种超越传统凯恩斯主义的新理论。
本文的目的并不在于梳理行为宏观经济学的主要内容，而是要探究宏观行为方法的意义。有鉴于此，我们在一般性地论述行为宏观经济学之行为经济学的方法论基础之后，以较能体现行为宏观经济理论特点的储蓄不足问题和劳动市场的相关分析来探讨其方法论的意义。
二、行为经济学的分析方法
行为宏观经济学的方法论来源于经济学中的行为主义。20世纪七八十年代以来，经济学中一股行为主义的研究浪潮逐渐兴起。这场理论革新运动至少可以追溯到1978年诺贝尔经济学奖得主西蒙，他所提出的“有限理性”假设下的决策科学直接推动了行为经济学的发展。而西蒙本人更是认为，包括马歇尔在内，康芒斯、凡勃伦、熊彼特、卡托纳(George Katona)、莱本斯坦(Harvey Leibenstein)、温特(Sidney Winter)等人都可以称之为行为主义者，因而制度经济学也被认为是早期正统的行为主义研究方法。
一般认为，行为经济学对主流经济学的反叛体现在以下四个方面：第一，拒绝将实证主义作为经济学研究的方法论基础；第二，认为将演绎推理作为社会科学的基础是不充分的；第三，不赞同均衡及均衡的比较静态分析，倾向于研究非均衡的过程；第四，批评经济学模型的简单化倾向，尤其反对以单一的理性当事人的最优化来使所有的经济行为模型化。[3]行为经济学认为，在前提、理论形成及结果检验三个方面，经济学理论都应该有所革新。在理论前提上，行为经济学认为，应该充分借鉴心理学、社会学、人类学、组织理论、决策科学的成果，以增强经济学理论假设的真实性；在理论形成上，应该更强调解释真实观察到的行为，而不是分析行为可能发生的逻辑条件；在理论结论的检验上，应该吸收更多样化的实证研究方法，比如利用调查和实验室数据进行的分析。
应该说，行为经济学对以新古典分析方法建立起来的主流经济学理论的评判是中肯的，他们所提出的建议对经济学的发展也起到了积极的作用。但是，早期行为经济学的进展却并不大，原因在于，其相关理论要么流于简单的批判，却缺乏理论建构；要么是各家观点的大杂烩，没有规范的模型推导；要么只是提出解决特殊问题的特殊理论，无法进行理论的一般化。可以说，早期行为经济学最大的问题在于放弃了经济学最基本的研究方法——均衡和最优化，而这正是经济学得以建构并区别于其他社会科学的原因之所在。因此，他们不能把其他社会科学的成果很好地融合到经济学模型中，提出易操作的命题。
针对其自身存在的问题，行为经济学着力于提出更丰富的行为假定，并考察由这些行为假定所刻画的经济当事人如何调整最优决策方式，从而如何影响均衡结果。在这方面，阿克洛夫做出了开拓性的工作。
阿克洛夫1984年的论文集《一个经济理论家的故事集》(An Economic Theorist's Book of Tales)的前言可以看做是一篇行为经济学的宣言。阿克洛夫认为，新古典经济学家关心的是基于单个经济人自利行为的市场均衡；经济人的预期，即使不是绝对精确，就其各自所面对的环境而言也是充分的，从这个意义上讲，预期是理性的。其中蕴含的潜规则是，只有那些自身利益最大化的经济当事人所采取的行动所表现出来的经济现象才会在经济模型中被考虑到。不放宽这一规则的限制，就无法解释一些显而易见但又有悖于新古典基本假设的经济事实，比如高非自愿失业率的持续存在。诚然，这种个人主义的最大化行为假定能够得出很多有趣的结论，但它同时也极大地限制了经济模型可能涉及的范围。阿克洛夫认为，所谓“好的”经济理论，就是能针对经济问题提出“若……则……”这样有趣的命题。新古典经济学所提出的“若阿罗—德布鲁模型得到满足，则帕累托最优的一般均衡存在”命题只是“好的”经济理论中的一个例子，因为现实中的经济问题不止一个。就微观经济而言，与生产什么、如何生产、为谁生产相联系的资源配置是经济问题；而对宏观经济而言，失业、通货膨胀、产出增长是重要的经济问题，利率、汇率、投资、消费、税收、赤字等则是一些间接的关注点。所有解释这些变量的命题都可以认为是与经济问题有关的，而其中有趣的命题则是相对于通常的经济学文献而言出人意料的。因此，好的经济理论必须同时重视经济现实和经济理论，立足于经济现实，回溯现有的经济理论，从中发现是什么原因导致了这种出人意料情况的存在，在矛盾的演进中发展经济学，扩展人们对整个人类行为的理解。为了得到好的理论，经济学应该借鉴心理学、人类学、社会学等的研究成果，充实自己的研究范围。
以阿克洛夫为代表的新的行为经济学强调人类行为中“非理性”的一面，而且认为这种行为并不是对经济理性的随机偏误，而是一种可以预测的、不容忽视的非经济理性行为。行为经济学以此为假设前提，研究当人类行为存在有限性和复杂性时的市场结果。[4]他们把有限性区分为有限的理性、有限的意志力和有限的利己心三种形式。与传统理论不同，行为经济学认为市场力量和学习演化机制不足以消除这种有限性，因而需要根据认知和社会心理学家对行为的研究结果，考察人类行为如何描述，以及这些行为在特定经济背景下的结果。因此，新的行为主义者试图为“非理性”行为提供理性的描述和解释。在这里，行为经济学采用了偏好与理性的二分法，认为偏好是先于理性或者是在理性之外存在的，理性不是决策结果的属性，而是决策过程的属性。人们不仅对状态产生偏好，也可以对状态信念产生偏好，这时信息就成为决策中的控制变量而不是只可以充分了解的外生因素了。借助于最大化偏好的理性选择，行为经济学解释了在新古典意义下的某些“非理性”行为，从而达到了经济现实和经济理论的协调一致。
所以，行为经济学方法的实质是多样化的偏好假设，辅以经济当事人理性化的选择。下面的两个例证再次说明了这一点。
三、储蓄不足与偏好的时间不一致性
消费和储蓄理论是总需求分析的重要内容。与凯恩斯理论强调消费倾向的变动不同，弗里德曼的永久收入假说(Permanent Income Hypothesis)和莫迪利亚尼(Franco Modigliani)的生命周期假说(Life Cycle Hypothesis)确信，人们会为他们自己的一生制定消费计划，以他们一生的收入作为预算约束，因此消费不会出现剧烈的波动，而呈现平滑态势，政府抑制消费和鼓励资本积累的政策是无效的。但事实却表明，人们往往消费过度，而为退休后准备的储蓄不足，因此需要政府制定政策，以便为人们退休以后的消费提供资金支持，也就是说，需要政府强制居民进行储蓄。
对于储蓄不足现象和社会保障政策的作用，传统经济理论将出现这一现象的原因归结为政府征收过高的资本税刺激人们用消费替代储蓄。这个解释不仅在理论上不够充分，而且也受到来自经验数据的否定。例如，波恩海姆(Bernheim)的实证研究表明，以理性最优化模型推导出来的时间偏好率、风险忍受程度、所面临的不确定性、劳动供给向后折弯的程度等都是站不住脚的。[5]
传统理论的一种变通说法是认为，一个人的效用并不仅仅取决于其自身的现时消费，也与其上期消费的数量以及他人的消费量有关。行为宏观经济学家在此基础上走得更远，他们并不是简单地将上一期的消费量或者将他人的消费量写进自己的效用函数，而是寻找模型构造的合理依据和行为基础，将消费的动态性内生化。比如，莱伯森(Laibson)提出了消费的暗示理论(Cue-Theory of Consumption)[6]。他认为，听见杯盏交错之声就想喝酒，闻到面包的香味就会觉得饿，这些都是对消费的暗示，这种暗示提高了消费的边际效用，从而鼓励人们更多地消费。拉里·萨缪尔森提出了基于信息的相对消费效应(Information-Based Relative Consumption Effects)[7]，认为别人的消费之所以会影响自己的消费，是因为别人的消费水平传递了关于环境的信息，较高的消费水平意味着较宽松的消费环境，从而促进自己的消费。相反，较低的消费水平意味着较贫瘠的消费环境，从而不得不紧缩自己的消费。因此，消费者就通过对这些信息的最优利用来应对环境的不确定性。
就这一问题，行为宏观经济学中更多的文献强调偏好的时间不一致性，即今天的消费计划和明天实际的消费决策之间是冲突的（比如计划好明天不抽烟，结果到了明天还是忍不住），人们的偏好更偏向于现在，追求即时的满足，这被称为自我控制(self-control)问题。偏好动态不一致性的一个典型例子是，大家对不喜欢做的事情都有拖延(procrastination)的习惯，这意味着消费者是短视的(myopic)，他们会对现期的努力赋予一定的贴水，对未来完成一件事情的能力过于乐观。[8]莱伯森正式构造了一个双曲线型的贴现函数，具备这种性质的个人将自身效用最大化就会导致储蓄的不足[9]。奥多诺休和拉宾(O'Donoghue & Rabin)以及阿雷利和沃腾布罗克(Ariely & Wertenbroch)扩展的拖延模型则进一步指出，人们不仅要选择什么时候完成一件事情，而且要选择完成哪件事情？付出多大的努力？当他能够部分地意识到自己的自我控制问题时又当如何？他会不会采取一定的措施来消除这个问题？[10]
从行为宏观经济学对消费—储蓄难题的解决方案中我们看到，在偏好—理性二分法下，该理论坚持了经济理性的假定，而同时又极大地丰富了人们对不同状态偏好的刻画。但这种理性实际上又是一种简单理性，因为当事人认识不到自己的偏好性状的奇异。这里我们可以充分看到行为宏观经济学在微观基础真实性上所付出的努力，他们遵循的原则是，既不能把人假设成极端老练复杂的“上帝人”，同时也不能把人假设成过分单纯的“幼稚人”，以免使理论走上另一个极端。目前，尽管行为宏观经济学还没有完全解决储蓄不足现象中表现出来的微观个体偏差向宏观系统偏差的转换，因而也就不能说已经完成了这一问题的行为学微观基础的确立，但无论如何，行为宏观经济学在大致的正确总比精致的错误要好这一信念的支持下取得了一系列进步。
四、短期总供给与通货膨胀惯性
行为宏观经济学另外一个具有代表性的研究领域是劳动市场的行为分析。我们知道，如何解释产出和通货膨胀的短期波动，凯恩斯主义者提出的解释是，存在工资和价格的粘性，使得市场不能迅速出清。在这一问题上，行为宏观经济学家的任务就是给这种粘性的形成寻找一个行为主义的原因。
工资粘性的著名解释是效率工资假说[11]。为什么企业削减工资不是有利可图的？这种假说认为，削减工资会降低工人的生产率，而维持原有工资水平能有效地防止和解决卸责(shirking)、劳动力流失(labor-turnover)、逆向选择(adverse selection)等问题。行为宏观经济学基于心理学和社会学的理论对上述问题给出了更有说服力的解释。基于人类学中礼物交换理论，厂商给劳动者高于市场出清水平的工资，劳动者则回报以对公司的忠诚；基于心理学的平衡理论，劳动者把低工资看成是受到了“不公平”待遇而不积极工作；基于社会学中的参照群体理论和心理学中的群体信息理论，工人和厂商都具有一个集体规范，他们据此决定了工人们关于礼物互惠的交换形式以及公平工资的高低。行为宏观经济学所建立的模型，虽然依赖于经济学分析之外的因素，却可能为非自愿失业提供了更好的总体解释。
对于价格粘性，最流行的模型是价格交错调整模型。这个模型有效地结合了名义价格粘性和理性预期，但它无法解释一个关键性的事实，那就是经济萧条阶段通货膨胀的持续惯性，以及消除通胀需要付出的很高的产出代价。这在很大程度上是由于理性预期是一种前向预期(forwardlooking expectation)。而引入后向预期(backward-looking expectation)虽然能解决上述问题，但却逃不过著名的卢卡斯批评，因为货币政策发生变化，人们的预期自然就变了，而且后向预期的模型无法解释非持久性的通货膨胀。
对此，行为宏观经济学借用认知科学中的“大拇指规则(Rule of Thumb)”，认为企业在调整名义工资时会基于经验和常识的一般性原则，只要求大概正确，而不需要完全精确。[12]对于遵循大拇指规则的企业来说，保持名义工资和价格不变带来的利润损失只是次要的，而货币冲击对产量的影响却是第一位的。在这一意义下，他们将非最大化行为的厂商称为近似理性的(near-ratio-nal)。鲍尔和富雷尔(Ball & Fuhrer)指出，在定价过程中，近似理性具体体现在人们只利用有限的信息来预测未来的变量，那就是过去的通货膨胀行为，他们对这个信息进行最优利用，而不利用其他信息，比如产出和利率的信息，从而降低信息收集和处理的成本。[13]
近似理性的这层含义更明显地体现在阿克洛夫对表示失业与通货膨胀关系的菲利普斯曲线的讨论上。[14]他指出，不管是货币主义和新古典经济学信奉的自然率，还是新凯恩斯主义者推出的不加速通货膨胀的失业率(Nonaccelerating Inflation Rate of Unemployment,NAIRU)，都是比较稳定的，那么，他们的理论就难以解释为什么存在通货膨胀率相对稳定而失业率波动很大的事实。阿克洛夫认为，问题的焦点并不在于人们是如何形成预期的，而在于是如何利用预期的。经济学家通常认为经济当事人会尽可能地利用一切可利用的信息，而心理学家则认为人们的决策基于简化提炼(simplified abstraction)模型，实施启发式的决策(decision heuristics)，人们会忽视某些枝节，只关注最重要的方面，以简化决策。在这个前提下，人们对待通货膨胀的方式与传统模型有三大不同：当通胀较低时，人们在进行工资和价格决策时会忽视通胀；即使当人们考虑通胀的时候，人们对这种预期的利用也是不充分的；人们对通胀的看法和经济学家不同，他们把通胀看成是价格的上涨和真实收入的下降，而不会（完全）认识到通胀也意味着对他们的服务的名义需求上升了，相反他们会把名义工资的上升看成是他们的工作受到赏识，而没有意识到工作的机会成本也上升了。对完全理性的偏离给他们造成的损失是较小的，而使用完全理性是有主观或客观上的成本的，或者需要克服思维和行动的惯性。因此，存在一种最优的通货膨胀率，能实现最大的就业和产出。
一项更具行为主义特色的研究指出，在存在多重均衡的情况下，当事人无法推断其他定价厂商的未来行为，因为这些行为可能都是满足理性假设的，这时定价厂商过去的定价行为就成为一个均衡选择机制：在与可能的均衡相一致的所有行动中，当事人会预期其他当事人的行动与过去保持一致。[15]而这一多重均衡的生成机制是在工资谈判模型中加入了一项关键性假定：工人希望被公平对待，他们发现同行的工资高于他们所导致的满意度的降低要远大于他们发现同行的工资低于他们所导致的满意度的上升。
我们注意到，尽管存在一定差异，行为宏观经济学的分析与价格调整存在成本的说法并没有实质性的差异，即使近似理性也可以被看做“认知”的菜单成本，而成本的衡量恰恰是标准的理性原则。阿克洛夫等人的理论之所以表现为更具有行为经济学的特征，原因是他们不仅给出了行为假定，而且试图寻找这种假定的基础，这种基础可能来自于心理学或其他学科。至于近似理性假说等是否对传统的理性概念形成实质性冲击，一个可能的理解就是把近似理性看成是货币幻觉(money illusion)的结果。经验研究表明，人们的偏好和对约束的认识受名义值的影响，人们不但自己具有货币幻觉，而且预期别人也具有货币幻觉。[16]而且实验还表明，在可以完全预期到的负向名义冲击之后，名义惯性持续存在，即使不存在不完全信息、价格调整成本和价格交错调整，这种货币幻觉在一个同样可以完全预期到的正向名义冲击之后要小得多。这再次表明，人们不仅对状态有偏好，而且对与状态有关的名义因素也有偏好。因此，我们的结论是，行为宏观经济学的研究仍然是针对偏好而不是理性的。
五、总结
结合储蓄不足和劳动市场两个研究领域，我们发现，行为宏观经济学在两个方面值得我们注意。
第一，行为宏观经济学试图在宏观经济学的微观基础与解释现实经济现象之间建立一个行为主义的桥梁，并已经取得一定的成果。正如我们在引言中所指出的那样，传统的新古典综合理论过于简化，并没有真正的微观基础，而新古典宏观经济学又过于注重形式的一致性，缺乏对现实经济特别是“奇异”现象的解释，即使是新凯恩斯主义者，他们也只是注重了对特殊行为的描述，而缺乏对这些特殊行为基础的解释。在这方面，行为宏观经济学充分利用了来自人类学、社会学和心理学的理论和方法，极大地丰富了宏观行为的微观基础的讨论。行为宏观经济学寻求“更真实微观基础”的尝试正在引领西方经济学的变革方向。
第二，从方法论的角度来看，行为宏观经济学富有潜力的方向主要是：放松关于偏好的传统假定，以理性最大化来解释特殊的现象；扩展原有对理性的认识，合理化“非理性”行为。就我们可预见的范围而言，经济当事人“理性选择”和使用“实证方法”仍是经济学家们难以割舍的情结。那么，试图把特殊行为纳入偏好—理性选择的框架也就成为行为宏观经济学的现实选择。因此，通过偏好和理性概念扩展而重新构建的一般均衡框架将继续成为宏观经济学的方法论基础。
同时需要指出，行为宏观经济学也面临着严峻的挑战。1986年出版的《行为经济学手册》的作者在解释为什么行为宏观经济学的成果远比微观经济学更少的时候认为，行为经济学家所反对的经济学中理性和经济人这两大根本命题生来就是微观经济学的话题[3]。现在看来，尽管行为宏观经济学的研究成果日趋繁荣，但行为经济学家当时所面临的问题依然存在。似乎任何关于行为宏观经济学的讨论，尤其是关于分析方法和工具的讨论，最后总要落到行为经济学的微观层面上。也就是说，行为宏观经济学直接受到行为经济学发展的制约，行为经济学面对的困难也是行为宏观经济学所不可避免的。首先，理性的人都是一样的，但非理性的人却各有不同，因此，行为经济学很难有一致的理论框架。这就决定了行为经济学没有主流经济学那么精致，也很难被大多数以科学家自居的经济学家接受。其次，行为经济学的发展不仅要应对实证的考验，而且其对行为假定的真实性，还要极度依赖于心理学及其他社会科学的发展程度和可靠性。再次，任何理论都必须建立在一定的抽象基础之上，追求假定行为真实的行为经济学到底能在多大程度上实现真实，这是一个没有判别标准的质疑。行为经济学家目前所做的工作实际上是把原先比较抽象的行为经济学假定具体化，这样的工作到什么程度上才能称得上完成？这类问题恐怕没有明确的答案。如果要求行为假定完全真实，那么，它就会像真实世界一样复杂，根本谈不上再去解释真实世界。这也正是我们注重其方法论意义的原因所在。
［收稿日期］ 2004-01-17
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