赫克曼与麦克法登的理论贡献，本文主要内容关键词为：麦克论文,贡献论文,理论论文,克曼论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
10月11日，2000年诺贝尔经济学奖颁奖，美国两位大学教授获此殊荣
今年诺贝尔经济学奖于10月11日由瑞典皇家科学院正式授予美国芝加哥大学的詹姆斯·赫克曼(James J.Heckman)和加利福尼亚大学的丹尼尔·麦克法登(Danicl L.McFadden)两位教授，以表彰他们俩在微观计量经济学理论与方法上的突出贡献。他们设计出研究人们生活方式决策的分析方法，已经在经济学及其他社会学科广泛地用于个人、家庭与企业的统计分析中。这些理论与方法对于教育训练计划、城市运输系统和老人住房等经济社会问题的研究具有重大现实意义。
一、微观经济计量学的地位及其挑战
简单地说，微观计量经济学是一门介于经济学与统计学之间的边缘学科，包括经济学理论和用于分析微观数据的统计方法。也就是说，用经济学理论和统计学方法分析反映个体、家庭和企业的微观数据，并从中获得反映经济社会更为本质的经济信息。而微观数据一般有两种表现形式：一种称为截面数据，表现为同一时点上不同情况的集合；另一种称为经度数据，即同一观察单位不同时点（如年份）上的连续情况的集合。直到近三十年来，微观计量经济学领域由于产生了包括微观数据的大型数据库，才获得了迅速扩展。此时，微观数据越来越容易的可获得性和不断增强的电子计算机性能，为实证分析检验微观经济理论提供了全新的便利和可能；在此基础上研究人员才具备了检查分析关于“个体”的许多新问题的能力。例如，个体是否选择工作受哪些因素决定，如果个体决定工作，他又工作多长时间？经济激励怎样影响个体的教育、职业或者居住地等方面的选择？不同的劳动市场和教育计划对个体的就业和收入影响如何？
但是随着经济计量学的发展，微观数据的应用随之也产生了许多新的统计问题。特别是由于那些非实验性数据(nonexperimental data)本身所固有的限制，研究者通常只能观察某些变量的特定个体或家庭，因此这一不是随机抽样的样本不可能在总体中具有代表性。即使样本有代表性，影响个体行为的一些特征仍然不能够被观察到，这使得解释个体之间的某些差异变得困难甚至不可能。而今年的诺贝尔经济学奖得主就是在这些领域填补了理论空白，他们俩各自提出了与这类微观数据分析相关的一些基本统计问题的解决方法，推动了经济计量学理论与方法向前发展。
二、詹姆斯·赫克曼的理论贡献
赫克曼对微观经济学理论与方法上的贡献在于，他通过实证分析提出了解决多种不同抽样问题(selection problem)的方法论；特别在劳动经济学研究的基础上，他提出的解决抽样偏差(selection bias)和自选择问题(seif-selection)的理论与方法，对于实证研究经济学乃至社会学问题都具有广泛而又深远的意义。
抽样问题是计量经济学中的基本问题，而抽样偏差和自选择问题则是微观计量经济研究中最基本的问题。如果研究者的一个样本不能随机地代表其总体，则抽样偏差就可能发生。一般来说，一个样本要么是数据收集规则的结果，要么是经济人自我行为的结果。后者也就是一个自选择的过程。
赫克曼在自选择方面的研究突破主要发生在70年代中期。这些理论方法上的突破，与他本人对劳动力个体决定劳动参与和工作时间的潜心研究密切相关。当只考察那些已经选择工作的个体工作时间变化时，就可能遇到带有自选择问题的样本。在1974年发表的一篇文章中，赫克曼研究已婚妇女的劳动供给问题时，设计出一种解决自选择问题的计量经济学方法。这份研究现在已成为将微观经济理论与微观计量方法结合起来研究重要课题的一个极好例证。不仅如此，赫克曼在随后的研究工作中又提出了另一解决自选择问题的方法，即著名的赫克曼矫正法〔又称两阶段方法或赫克曼λ或赫克方法(Heckit Method)〕。这个方法应用起来极为方便而且影响十分深远。赫克曼矫正法分两个步骤进行：第一步骤，研究者根据经济学理论设计出一个计算个体工作概率的模型，而该模型的统计估计结果可以用来预测每个个体的概率；第二步骤，研究者将这些被预测个体概率合并为一个额外的解释变量，与教育、年龄等变量一起来矫正自选择问题。这样，估计出的工资关系在统计意义上就很适当了。
赫克曼的经济学贡献还在于他的研究成果在经济学与社会科学的实证研究中得到了广泛应用。其中，他本人及其他一些学者的归纳普及起到了关键性推动作用——使得赫克曼那些原创性的方法论后来得到了广泛性的运作。例如，期限模型(Duration Models)很长时间主要应用在医学和工程学上。现在，人口学家经常用它来研究迁移、生育和死亡率；经济学家也应用它们来检查失业的期限对获得工作的概率影响。赫克曼认为，实际上这些研究包含着一个共同的经济计量问题，即缺乏劳动力市场信息的个体可能过度地反映了那些仍然处于失业状态的总体。而且这种抽样偏差引起的问题与自选择样本中遇到的问题完全类似。如果某一给定时点上失业者的样本受到没有被观察到的个体特征影响，则我们将可能获得对失业“期限依从”(duration dependence)的一个误导性估计——即一般认为失业期限越长，则退出比率越高、寻找新的就业机会越大。而事实上，在失业期限内转向就业的退出比率是在下降的！
三、丹尼尔·麦克法登的理论贡献
麦克法登的最突出贡献是，他发展了对离散选择(discrete choice)问题的分析——即解决有限的一组相互替换个体选择问题的经济理论与计量经济方法。麦克法登研究中最闪光的地方是将经济学理论、统计学方法和经验应用结合起来的能力，以及解决社会问题的愿望。
麦克法登的离散选择理论思想认为，在离散选择中的每一个微个体总是选择使他的效用最大化的那个特定的抉择。然而，由于研究者不能观察所有影响个体选择的因素，他只能获得具有相同观察特征个体的一个随机变化。因此必须用新的微观计量经济学模型来预测那些具有不同选择的个体在总体中的份额。这是麦克法登发展的许多微观计量模型分析离散选择问题的理论新基础。
麦克法登的创造性贡献是1974年他所谓条件逻驾特分析法(conditionallogic analysis)的形成。条件逻辑特模型有一个特有的性质，即假定两个可替代抉择之间的选择相对概率（如乘公交车与小汽车）与其他运输选择的价格和质量无关，尽管在某些应用上不现实。这个性质称为非相关选择独立性（independence of irrelevant alternatives，简称IIA）。麦克法登不仅设计出确定IIA是否满足的统计检验方法，而且还引入更加一般化的模型，如所谓的逻辑特套模型(nested logic model)。该模型假定个人的选择能够按照一种特定的顺序进行。
经过一般化处理，麦克法登这些模型甚至对总体中某些不被观察到的属性分布的特定假设也很敏感。十年来，麦克法登已经精心设计出一些模拟模型，用来统计分析允许更加一般化假设的离散选择模型的统计估计。当然，性能不断增强的电子计算机的普及，对于提高数学模型的实际应用能力，客观上起到了巨大的推动作用。麦克法登的模型，现在也因此能够更加真实地描绘个体的离散选择，更加准确地预测选择结果。
另外，麦克法登在其他几个领域也作出了杰出的贡献。20世纪60年代，他设计出许多评价生产技术和检验生产因素的经济计量方法；90年代，麦克法登又创建了环境经济学，着重论述了或有定价(Contingent-valuation)方法，以评估自然资源的价值。这些研究，也为麦克法登在对重大社会问题进行实证分析时，融合经济学与经济计量学方法的精湛技能，提供了另一方面的例子。