自主创新、进口和FDI的动态互动研究，本文主要内容关键词为：互动论文,自主创新论文,动态论文,FDI论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
国家自主创新示范园区建设是国家“十二五”科技发展规划和国家自主创新能力建设规划中的重点任务。作为一个开放的创新系统，自主创新示范区的建设关联着投资、进口等活动，其建设发展极其重要。本文试图跳出微观、中观层次，从宏观层面上分析自主创新与进口、FDI多方面的互动关系，把握三者间的关系将有助于我们从内在机制和外在动力双重角度来理解自主创新示范区的可持续发展。本文旨在借助现代计量经济分析方法，把自主创新、进口和FDI放在一个动态系统中加以分析，研究三者的动态互动关系，提出相关的政策建议。
一、自主创新、进口和FDI关系的文献简述
（一）对外贸易与自主创新关系的文献简述
关于对外贸易与创新关系的研究是逐步深入的过程，从最初泛泛的研究贸易与技术的关系，到研究对外贸易的技术溢出效应，进而深化到对外贸易与自主创新关系的研究上。严格意义上说，国际贸易理论从古典到新古典，从新古典到当代的发展都表明了技术创新对国际贸易的形成与发展有着重要的作用和影响。Grossman和Helpman在内生增长理论的框架下建立了技术变迁模型，论证了贸易产品质量的升级来自于企业技术创新的增长和积累[1]。Coe和Helpman用经验研究的方法证明了国际贸易的技术溢出效应。Mohnen也论证了国际贸易的技术溢出效应。海闻从理论上讨论了技术溢出与国际贸易的关系[2]。李小平、朱钟棣分析了国际贸易的技术外溢效应取决于经济发展的水平和阶段[3]。近几年，在进口与自主创新关系的实证研究中存在较大争议，黄永兴用实证的方法验证出自主创新与进口贸易存在显著的引导关系[4]。
（二）FDI与自主创新关系的文献简述
目前学术界已经肯定了发展中国家引进FDI能够对本国经济发展起到积极的作用，实际情况以及实证检验都支持这一论断。FDI的进入或多或少、或主观或客观地都会对发展中国家产生技术溢出效应也已经获得学者们的共识。但是，在FDI与东道国企业的自主创新关系的争论中仍存在较大争议，按照王红岭等的说法有三种观点：“抑制论”、“促进论”和“双刃剑论”[5]。Harrison的研究表明FDI对国内企业的研究与开发起到负面作用[6]。Kokko不支持FDI对东道国的技术进步有正效应[7]。王飞、吴先明等也都支持“抑制论”。而Wang从技术差距角度证明了FDI对东道国有正向技术促进作用。Liu和Wang从全要素生产率角度验证了FDI对中国的技术创新能力提升有利[8]。此外，还有一些学者认为FDI对中国的自主创新能力既有正面影响，又有负面影响。
二、自主创新、进口和FDI的动态系统分析
（一）变量的选取与数据平稳性检验
1.变量的选取。（1）自主创新指标。国内大部分的研究都使用新产品的销售额或专利申请量来衡量自主创新能力。本文认为从数据的质量、可获得性和详细程度上来说，专利都是一个很好的衡量技术创新能力的代理变量。但是由于本文关注的重点是自主创新，所以本文选取国内发明专利授权量作为代理变量，而不采用笼统的国家专利申请量。选取1985-2009年的国内发明专利授权量作为衡量一个国家自主创新能力的变量，用Y1表示。数据来源于SIPO（国家知识产权局）在线数据库。（2）进口指标。选取1985-2009年以美元计算的中国制造业每年的进口额作为衡量进口的指标，用Y2表示。数据来源于各年份的《对外经济贸易统计年鉴》。（3）FDI指标。选取1985-2009年以美元计算的实际利用外资金额作为FDI的衡量指标，用Y3表示。数据来源于各年份的《对外经济贸易统计年鉴》。
2.平稳性检验。由于数据的自然对数不改变时间序列的性质和相互关系，并且使其趋势线性化，同时有利于消除异方差，因此对相关变量取自然对数，记做LY1、LY2和LY3。由于传统的计量经济学方法对于带有明显的时间趋势的时间序列不再适用，利用OLS等传统方法对计量模型进行估计时，容易产生“伪回归”的问题，因此应该先对变量进行平稳性分析。采用扩展的Dickey-Fuller即ADF进行平稳性检验。使用Eviews6.0对数据进行单位根检验的结果如表1所示。
通过ADF检验，发现LY1、LY2和LY3的检验值大于显著性水平为5%的临界值，表明这些序列存在单位根，是非平稳的。对序列取一阶差分，发现这些序列都是一阶单整，满足协整检验条件，可以采用Johansen协整检验来判别变量之间的关系。
（二）协整检验
从迹检验看（见表2），原假设为：“存在零个协整关系”，该假设下的迹统计量等于30.71636，5%的临界值等于24.275960，迹统计量大于临界值，因此拒绝原假设，从而表明至少存在一个协整关系。
接着再考察“至多存在一个协整关系”的假设条件下，该假设下的迹统计量等于4.130817，小于5%的临界值12.320900，因此不能拒绝原假设，从而迹检验结果表明在5%的水平上只存在一个协整关系。
表3中同样在存在零个协整关系下，最大特征值统计量大于5%的临界值（26.585540＞17.797300），在至多存在一个协整关系的假设条件下，最大特征值统计量小于5%的临界值（3.959692＜11.224800）。
由此，可以看出上述检验存在协整关系，表明我国的自主创新、进口与FDI三者之间存在长期均衡关系。为了进一步动态地刻画三者之间的关系以及交互影响，进而分析其变化机制，需要建立动态系统VAR来分析。
（三）VAR模型
从数据出发，分析系统中各个变量的动态互动关系时，VAR是个很好的分析工具。在VAR系统中所有变量都被看做内生变量，对称地进入到各个估计方程中，可以较少地受到既有理论的约束，而且能避免变量缺省的问题。
1.选择滞后期。先建立一个初始的VAR，采用AIC和SC信息准则选择最优的滞后阶数。经过选择，确定滞后1期为最优，因此建立一个VAR（1）模型。
2.AR根稳定性分析。如果VAR（1）的所有根模的倒数小于1，即落在单位圆内，则该模型是稳定的，可以进行脉冲响应分析。用上述滞后阶数建立VAR后，观察AR根图表，特征根均小于1，模型稳定，满足脉冲响应所需条件。表4和图1显示出没有特征根在单位圆外，VAR模型稳定。
对VAR模型单个参数估计值进行经济解释很困难，且在实际问题中，VAR模型是一种非理论性建模，无须对变量作任何先验性约束，因此在分析VAR时，不分析一个变量的变化对另一个变量的影响，而是分析一个随机扰动项（也叫“新息”）发生变化时对系统的影响。刻画VAR系统的这种动态特征可以通过脉冲响应函数来实现。
三、基于脉冲响应的自主创新、进口和FDI的动态互动关系
在VAR系统中，某个内生变量的一个冲击（“新息”）不仅直接影响这个变量，而且还通过VAR模型的动态结构传递给其他内生变量，脉冲响应函数组图能够显示这些影响的轨迹。在实证分析中，脉冲响应函数的检验结果严格要求误差向量满足白噪声序列向量这一假设前提，第三部分的Johansen协整检验结果表明在5%的显著性水平下存在唯一的协整关系，满足假设前提，可以进行脉冲响应分析。
（一）自主创新的变动对系统的影响
图2表示自主创新（LY1）的一个变化对进口（LY2）、FDI（LY3）以及其自身的影响的脉冲响应组图，横轴表示冲击作用的滞后期间数，纵轴表示相应的变量的对数值，粗线表示脉冲响应函数，细线表示正负两倍标准差偏离带。从（a）图可以看出，来自于自主创新的一个冲击对于进口在第1期和第2期表现为正向上升趋势，在第3期达到最高点，此后有正的持续效应。这说明目前我国的自主创新能力的提高需要在学习和模仿中进行，以此来逐渐缩小与世界先进水平的差距。从（b）图可以看出，来自于自主创新的一个冲击对于FDI在第1和第5存在正效应，在第5期达到最大，此后也存在正的持续效应。表明我国的自主创新能力的提升需要利用FDI直接的技术转移或间接的技术外溢，与FDI在长期共生中得到提高。从（c）图可以看出，来自于自主创新的一个冲击对自身有一个正的持续效应，表明我国自主创新具有自我加强的机制，即一旦我们走出自主创新之路，我们将沿着这条道路加速的发展，成为经济发展的重要内在支撑。
（二）进口的变动对系统的影响
图3表示进口（LY2）的一个新息的变化对自主创新（LY1）、FDI（LY3）以及其自身的影响的脉冲响应组图，横轴表示冲击作用的滞后期间数，纵轴表示相应的变量的对数值，粗线表示脉冲响应函数，细线表示正负两倍标准差偏离带。从（a）图可以看出，来自于进口的一个冲击对于自主创新有一个正向的效应，在第2期达到最大，此后有较长的持续效应，这说明在消化吸收进口品的核心技术的基础上进行再创新可以促进我国的自主创新能力。从（b）图可以看出，来自于进口的一个冲击对于FDI先是有一个上升的正效应，在第2期达到最大，从第3期到第8期有一个下降的正效应，此后有正的持续效应。这可以说明在中国的FDI都想最大化地降低对我国的技术外溢效果，担心中国企业通过这种免费搭车的行为迟早要与跨国公司抗衡，尽可能地通过跨国公司的内部贸易来实现技术的转移，把技术优势留在跨国公司内部。从（c）可以看出，来自于进口的冲击对自身也有一个正的持续效应，表明进口也具有自我加强的倾向。
（三）FDI的变动对系统的影响
图4表示FDI（LY3）的一个新息的变化对自主创新（LY1）、进口（LY2）以及其自身的影响的脉冲响应组图，横轴表示冲击作用的滞后期间数，纵轴表示相应的变量的对数值，粗线表示脉冲响应函数，细线表示正负两倍标准差偏离带。从（a）可看出，来自FDI的冲击对自主创新有负效应，这种负效应在第5期达到最大，此后负效应程度减弱。这说明FDI的进入短期内加剧了行业竞争，降低了中国企业的利润，甚至有可能挤垮中国企业，使我们没有能力进行独立自主的创新。从长期看，由于东道国采取了一些应对措施，例如给予内资企业一定资金和制度扶持，某种程度上减小了FDI对中国企业的冲击。从（b）可看出，来自FDI的冲击对进口在第1期和第2期影响不大，从第3期开始有负效应，此后负效应有所扩大且具有持续性。这可能是因为FDI进入到中国后或多或少地都进行了一定程度的研发本土化，使中国也能生产某些产品或部件，从而部分地减少了进口。从（c）可看出，来自FDI的冲击对于其自身来说，先有一个上升的正效应，在第2期达到最大，从第3期到第7期正效应逐渐减弱，此后有持续的负效应，表明从长期看FDI并不具有自我加强的机制。
四、结论及对策
第一，自主创新和进口之间存在显著的相互加强机制。这提示我们今后一定要审慎对待进口贸易，特别是进口贸易的水平和结构，要进口我们有能力学习、模仿、消化进而再创新的核心产品、部件及技术，这将最终有利于提高我国的自主创新能力。这也就是说，在国家自主创新示范园区的建设中，应尽量依托于当地的产业基础，形成关联产业，通过不断完善产业集群创新网络，完善专业化的自主创新体系。
第二，FDI和进口之间不存在相互加强的机制。通过分析图3（b）和图4（b）得知，主观上FDI期望通过内部贸易把产品技术优势内部化，把FDI在投资地区的潜在成本降到最小。但是，客观上一定会或多或少地对投资地区产生正的技术外溢效应，最终使技术外溢效应发挥到最大。当经过跨国公司培训的员工跳槽到中国企业时，中国企业避免了支付培训成本和附着在人身上的无形的技术知识。因此，中国企业要舍得花钱聘请这类人才，并且为这些人才提供适合其发挥作用的工作环境，同时，政府也应该及时出台各种行业政策，促进人才的合理自由流动。因此，在国家自主创新示范园区的建设上，要加大软环境建设，注重人才市场、技术市场等生产要素市场体系建设，通过这些新进企业的发展带动本土企业发展。
第三，自主创新和FDI之间也不存在相互加强的机制。我们一方面要使FDI的直接技术转移和间接技术外溢发挥到最大。另一方面，在激烈的市场竞争条件下，对具有很好前景但暂时实力较弱的中国企业，政府要给予资金扶持，或者通过政策引导民间资本投资于这种企业。在政府财力有限的情况下，可以引导民间资本投资到具有自主创新潜力的内资企业，政府应该帮助搭建双方之间的信息渠道。通过国家自主创新园区的建设，为企业搭建良好的平台，使政策导向性更明晰。
标签：var论文;