王硕平[1]2000年在《我国金融风险的系统分析》文中进行了进一步梳理改革开放20多年来，我国经济迅速增长。金融作为市场经济的核心，在我国经济的发展和改革中起到了重要的枢纽作用和推动力的作用。但是，我们也看到，在我国经济、金融快速发展的同时，由于金融、经济、社会、历史等多方面的原因，我国潜伏着较大的金融风险，且主要表现为经济转轨时期的金融风险。从国际上来看，近年来，动荡不安的国际金融领域险象环生。如1995年英国巴林银行的倒闭、1982年的墨西哥金融风波、1997年7月开始的东南亚金融危机，等等。世界上发生的金融危机告诉我们，一旦金融风险得不到有效的控制，很容易引起连锁反映，从而引发全局性、系统性的金融危机，并殃及整个经济生活，甚至导致经济秩序混乱与政治危机。因而，对金融风险的研究已不仅是金融业务得失问题，也不单纯是经济研究领域前沿课题的探讨问题，而是关系到经济安全与国家安全的重大现实问题。因此，正确识别金融风险（包括其表现、特点、产生原因），及时、准确监测金融风险，采取措施防范和化解金融风险已经成为全球关注的焦点，也是当前我国经济理论界和实际工作部门最重要的研究课题。在2000年全国金融工作会议上，朱总理进一步指示人民银行：要加强对金融风险监测的研究。对金融风险的监测，是识别金融风险的进一步量化，是采取措施防范和化解金融风险的依据。 近年来，国内外理论界和实际工作部门在金融风险的定量和定性研究方面做了许多有益的探索，已经形成了许多成熟的理论和方法。但也存在一些问题，可归纳为：一是定性分析多，主要集中在<WP=10>论文提要识别金融风险（包括金融风险的概念、分类、特点、产生原因等）和防范化解金融风险的办法措施上，定量分析少，对如何监测金融风险研究不够；二是这些方法基本上都是针对单个金融机构风险、单个项目风险或单个风险指标来分析研究的，从系统的角度来分析研究金融风险，特别是地区性、行业性的系统金融风险少；三是国外的金融风险定量分析是建立在完全意义的市场经济基础上的，即影响金融风险的众多因素是随机的。而针对我国的金融风险独有的特点，主要表现为经济转轨时期的金融风险的定量分析方法还不多。 本文的研究目的：主要是通过对我国处于经济转轨时期的金融风险进行系统分析，主要包括建立我国金融风险系统结构（或叫金融风险指标体系）、确定风险指标权重和综合评价金融风险，为金融监管当局的金融风险管理以及理论工作者的金融风险研究提供具有一般性意义的系统分析思路、方法及一些研究结论。 本文的基本思路是：通过对金融风险基本特点的分析，指出金融风险具有系统性，应当运用系统的思想和方法对金融风险进行研究，并明确了金融风险系统管理的基本程序、内容、目标、主体、对象等问题。在此基础上，全文按照金融风险系统管理的程序，逐步进行系统分析。首先，是识别金融风险，即对金融风险基本理论进行简要分析，包括金融风险的概念、特点、分类、产生原因。其次，在借鉴和吸收国内外的有关先进思想和方法基础上，利用系统分析方法和统计方法，建立我国的金融风险系统结构（或叫金融风险指标体系）。再次，利用层次分析法确定我国金融风险指标的权数，分析各组成指标的重要性；再用因子分析法对层次分析法得出的金融风险系统指标权重进行验证、修正和补充。又次，用标准化系数调节法做为我国金融风险系统的综合评价方法，并利用海南省的中<WP=11>论文提要国人民银行全科目金融统计数据，对海南省银行业风险进行实证分析，对其面临的风险进行测算、判断和分析。最后，从系统分析的角度，在识别、监测金融风险的基础上，就如何采取措施，防范和化解金融风险提出一些看法和建议。其中，建立我国金融风险系统结构、确定风险指标权重和综合评价风险是全文的重点。本文在结构上分为六章，按照上述逻辑思路，分别对有关问题进行研究分析。第一章，包括两个方面的研究分析。第一方面，在分析了金融风险所具有的整体性、联系性、有机性、有序性、层次性和目的性后指出：金融风险是一个系统，我们应对金融风险进行系统分析，这种分析对于我国处于经济转轨时期的金融风险管理具有重要的理论意义和现实意义。此外，为了后面开展系统分析，在本章中还明确了我国金融风险系统管理的基本程序、内容、目标、主体、对象等问题。第二方面，对金融风险基本理论进行了分析，包括金融风险的概念、特点、分类、产生原因，这属于系统分析过程的第一步，即正确识别金融风险。 第二章，在对国内外金融风险的定量分析方法简要介绍的基础上，对其进行分类和评价。借鉴和吸收各种先进思想和方法，对本文进行金融风险的系统分析具有重要的意义。根据金融管理的特点，本文首先介绍和评价了国内外金融监管当局的金融风险定量分析方法，包括巴塞尔银行监管委员会的有关文件、国际上贷款分类的主要方法及我国的现行方法、美国的金融机构统一评级体系、中国人民银行现场检查和评级办法、中国人民银行非现场检查办法。然后，本文又按金融业务的划分介绍和评价了金融风险定量分析方法，包括市场风险和中央银行风险、商业银行风险、证券
王硕平[2]2000年在《对我国金融风险的系统分析》文中提出金融风险具有系统性 ,而且其各组成因素之间相对独立、相互作用、相互联系 ,并具有明显的层次性 ,各层次风险是由多个层次、多个因素组成的 ,不可缺少。对于金融风险管理来讲 ,不同层次的子系统各有其目的 ,并且各子系统管理的目的都要服从于总目的。为此 ,必须建立合理的金融风险系统分析的基本程序和内容。搞好我国目前金融风险系统管理 ,必须首先确定如下几个问题 :( 1)金融风险系统管理的目标 ;( 2 )金融风险系统管理的主体 ;( 3 )金融风险系统管理的对象 ;( 4)金融风险系统的外部环境。
王硕平[3]2000年在《我国金融风险的系统分析》文中进行了进一步梳理一、金融风险的系统分析 金融风险是由若干个相互作用、相互依赖的因素组成，由复杂原因造成的，是一个有特定功能的有机体，所以说金融风险是一个系统。它具备系统的整体性、联系性、有机性、有序性、层次性、目的性的特性。在本文的分析中，笔者以我国的金融风险为例，将金
陈松林[4]2001年在《中国金融安全问题研究》文中认为中国金融在“金融转型”(即传统金融—金融转型—新金融)过程中面临的安全环境较为严峻。本文研究目的是探讨并总结金融安全理论，通过建立中国金融安全实时监测预警系统，形成直感的安全结果与操作性较强的监控对策，从而有效地提高对金融安全的控制和监管效率，实现有效地监控中国金融安全，提高金融安全度，把金融风险控制在可能引致金融危机的临界状态以下，确保正常的金融功能和金融秩序。金融安全研究对宏观决策者提供科学的定性依据和量化支持，为微观经营者控制金融风险提供有效的参数，为金融监管者的监管提供有力地手段和控制框架具有重要的意义。 以邓小平理论作指导，汲取西方经济学一些理论与方法，紧密结合中国金融改革开放的实际，在深入调查和系统占有资料的基础上，运用实证研究与规范研究相结合的方法，揭示金融安全原理、因素、动力机制和管理规律；运用经济动力学、管理学及风险管理等理论的基本原理和神经网络、参数拟合、突变论及多维定位方法和手段，设计我国金融安全度量的指标体系、基本模型和实时监测预警系统；运用控制论、系统论、协同论理论与系统的、全球的、前瞻的观点，率先提出了“金融转型”动力理论及安全控制理论；运用功能监管与机构监管相结合的观点设计立体监管模式。 本研究从金融安全内涵、内在和外在的动力机制入手，把金融安全与金融危机、风险、突变、权变等纳入同一个系统框架中进行理论研究→针对中国金融安全实际问题展开分析→建立数据化平台，进行综合监测预警→完善金融安全监管模式，以有效地保障金融安全。本文围绕国家金融安全进行探索，其结构、内容及创新成果如下： 第一、二、三章探讨金融安全理论。主要是结合中国实际对金融安全原理、因素、机制进行理论研究。阐述了中国金融与国际金融的整合动力机制与途径，总结了金融安全原理，从而揭示金融安全活动管理规律。 第四、五章研讨金融安全面临的挑战与实际问题。针对加入WTO后中国金融面临激烈竞争和加速传统金融转变为新金融的实际，提出了金融转型是金融能量和金融结构的互动的结果的动力理论，并对我国金融系统的国际竞争力作了实证分析。中国金融安全实质是提高竞争力，提高竞争力的希望在人才，人力资源开发和应用是关键。金融转型中安全的控制应由金融机构转向金融功能的控制，并设计了方向、力度、时间三维立体控制方式。 第六、七、八章探索金融安全管理运作创新与对策。一是设计了国家金融安全度量的指标体系、使其涵盖量化、非量化和“准”量化三个层面的指标，建立了五大子系统、基本模型及其检验。二是本文融合多种方法进行关联性分析、不确定性推理、突变性分析等，建起了实时监测预警系统，经统计数据检验表明能够实时监测预警金融安全。三是在明确金融安全功能监管和机构互动式等监管理念与原则的基础上，监管模式将由二维平面转向三维立体，由此创建我国“三维五位功能型”金融安全立体监管框架，上述探索性研究为完善我国金融监管系统和可持续金融安全监管提供了新思路和对策。
赵伟[5]2006年在《农村信用社运行风险监测与预警系统研究》文中进行了进一步梳理农村信用社是支持农村经济发展的重要金融机构。从筹建设立时起,农村信用社一直肩负着支持三农发展的重要任务,经过多年的发展,现在农村信用社已经成为农村金融市场最主要的信贷机构和农村经济发展重要的资金来源。2005年6月末,农村信用社农业贷款余额达10299亿元,占全国金融机构农业贷款的87.5%。在广大农村,农村信用社的市场份额和营业网点覆盖能力具备其他金融机构所不可比拟的优势。正是这一独特的带有垄断性的竞争优势,保证了农村信用社在农村金融市场上的有利地位和盈利潜力。农业是我国的基础产业,多年来一直保持着平稳增长的态势,国家对农村和农业的发展给予了高度重视,通过扩大农业贷款农村信用社获得了国家大量到财政支持和金融支持。农村信用社应积极利用农村金融市场的特点,在保持为三农服务的基础上不断提高盈利水平。克服农村金融市场所面临的农业贷款需求者居住分散,收入较低,单位贷款规模小,农业生产风险较大等困难。在今后的发展中,农村信用社应继续保持现有的经营方向。随着《深化农村信用社改革试点方案》的出台,全国的农村信用社改革工作正式启动。这是我国农村信用社在半个多世纪制度变迁中力度较大的一次改革;这次改革不仅在产权制度方面有所创新,特别在行业管理方面也有较大突破。农信社的行业管理,原先由农行、人行交替负责,现在交给了地方政府(指省政府)负责,呈现出明显的地方性特点。在监管体制上,农信社的主要监管职能由银监会负责。因此,切实加强各级农村信用社的监管工作,建立和完善新的省地县(市)三级农村信用社管理体制是目前农村信用社改革中的重要任务。我国加入世界贸易组织以后,由经济转轨形成的体制性金融风险进一步暴露。金融市场的对外开放程度不断增加,国际金融市场的波动对我国的影响越来越大。从全国来看,农村信用社在产权体制、市场环境、政策信息、资产质量和盈利能力等方面同其他金融机构相比都处于相对的劣势,这些集中表现为农村信用社系统的经营运行处于高风险状态。本文依据金融风险管理与评价理论和农信社运作实务,综合运用系统分析、因果分析、实证分析和模型分析等方法,基于对我国农村信用社运行监测体系的深入系统认识,在归纳、总结、比较和评析国内外金融机构营运动态监测指标体系的基础上,研究能够有效监测农村信用社改制后运行状态的指标体系和农村信用社运行风险的预警机制。本
姜涛[6]2005年在《我国商业银行信贷风险的内部控制研究》文中提出商业银行作为经营货币的特殊企业,其信贷风险属性是与生俱来的。世界各国银行自诞生之日起,就在努力寻求规避信贷风险的方法和手段,以最大限度地控制信贷风险。20世纪90年代国际上发生的几次金融危机,引起了世界范围内对银行风险的普遍关注。进入21世纪之后,金融全球化大大提高了世界金融市场的效率,但也使国际资本的流动越来越脱离实体经济运行,给世界带来经济失衡和金融不稳的更大风险。由此,世界各国更加重视对银行业风险的防范。 对国内商业银行来说,信贷业务是其主要资产业务,信贷业务收入占总收入的2/3以上。然而,由于多种原因,我国银行面临巨大的信贷风险,各地、各家商业银行都或多或少暴露出来一些银行信贷风险事件,对银行和金融安全以及当地经济、政治、社会都造成了一定的伤害。痛定思痛,如何亡羊补牢,采取综合整饬之法,标本兼治,加强内控,变事后弥补为事前防范,构筑确保信贷安全的“防火墙”、“防波堤”,已经成为我们亟待研究和解决的课题。 从文献检索来看,国内外很多学者在对金融全球化和银行信贷风险问题进行积极的探索研究,但如何应对金融全球化挑战,增强我国银行业防范和化解信贷风险的专项研究尚为薄弱,特别是从加强内部控制防范和化解商业银行信贷风险问题角度进行实证分析研究和具体对策措施的研究更为薄弱。本研究成果对我国商业银行在提高防范银行信贷风险能力方面的实际需要来说也将会有所帮助。其所侧重的实证分析和对策性分析,可为我国商业银行提高防范信贷风险能力提供操作参考,亦可作为政府有关部门进行相关决策的资料参考。 本文首先对本研究提出问题的背景进行分析,具体介绍了选择本选题的原因,说明进行本研究的意义是重大和迫切的。 然后,对大量的文献进行了深入的学习探讨和研究梳理工作,从而对内部控制理论和银行信贷风险理论及其研究活动有了概览性的认识,这些也是深入进行本研究的前提和基础。 在占有大量资料的基础上,对银行信贷风险与银行内部控制制度的历史和现状进行了考察分析。 接着,在对银行内部控制进行一般分析基础之上,对银行信贷风险内部控制进
韩晓明[7]2010年在《商业银行跨国并购风险测度和评价研究》文中认为随着我国“走出去”战略的进一步发展,我国商业银行也随之“走出去”,跨国并购成为我国商业银行实现“走出去”战略的重要组成部分。商业银行跨国并购是一个复杂的系统工程,其面临的风险与不确定性远大于在国内实施并购。论文主要分析了商业银行跨国并购中不同阶段的风险,构建了不同阶段风险的识别和测度方法及模型,最终建立了商业银行跨国并购的风险识别评价体系,并针对商业银行跨国并购的风险类型和程度提出了风险控制策略。论文主要包括以下研究内容：论文首先回顾了商业银行跨国并购的相关研究,提出了论文的内容和研究方法。针对商业银行跨国并购的过程,论文从时间轴上对商业银行跨国并购的风险进行分析,提出了跨国并购前,并购期间及并购后的主要风险类型及特点,并基于风险之间的相互关系构建了商业银行跨国并购的结构模型和系统模型。根据商业银行跨国并购的各个阶段,论文针对各阶段的风险进行了具体的分析和研究。针对并购前期的目标区域选择风险,系统分析了其构成及原因,构建了风险测度的评价指标体系,根据风险的模糊特征建立了基于信息熵的目标区域选择风险的模糊测度模型；针对并购期间的价值评估风险,根据过程不对称理论和信息不对称理论对风险成因进行了分析,并构建了基于风险贴现系数的价值评估模型和基于在险成本的价值评估风险测度模型,同时基于信息不对称理论提出了价值评价风险控制的措施及建议；针对商业银行跨国并购期后的主要风险类型——整合风险,系统分析了其构成及原因,设计了基于专家评判的指标体系并构建了整合风险度量的专家评价模型。综合商业银行跨国并购各阶段风险分析的结果,论文设计了商业银行跨国并购风险的综合评价指标体系,构建了基于层次分析法和模糊综合评价方法的商业银行跨国并购风险测度模型。最后,论文以2007年中国工商银行并购非洲标准银行为实例,进行了实证研究。
王建伟[8]2006年在《基于控制论的保险公司资产负债管理研究》文中指出20世纪90年代以来,随着国际经济金融环境的变化,国际保险业经历着深刻变化。首先,经济全球化趋势日趋明显,以信息和电子技术为导向的新技术革命浪潮不断高涨,区域经济一体化深入发展,国际资本流动加快。其次,金融自由化迅速发展,金融服务业彼此渗透、相互融合,国际化程度不断提高。保险市场与货币、资本市场接轨成为必然趋势,保险业也面临着新的挑战:一是保险业面临更复杂的风险因素;二是金融市场的风险日益扩大,利率、汇率、股价变动、通货膨胀等风险以及信用风险前所未有地影响着保险公司资产/负债价值;三是保险产品和服务更为复杂;四是保险经营的国际化程度大大提高;五是信息技术在保险业得到广泛应用。自1980年恢复国内保险业务以来,我国保险业得到了迅速发展,但是与国外发达国家相比还存在巨大差距。早期粗放式经营留下了沉重的历史包袱,由于缺乏资产负债管理的指导,我国寿险业经历了巨额利差损。资产负债管理是现代保险经营管理的核心,是现代金融理论和管理技术的集大成者。狭义的资产负债管理指保险公司因市场利率变化对企业现金流造成冲击而对资产/负债进行协调管理的行为,是以利率风险为研究对象的资产负债匹配管理。然而从未来发展趋势看,广义的资产负债管理是一个复杂的系统工程,通过对保险公司表内外资产负债的类型、数量、期限、风险进行选择和控制,从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理,实现企业盈余的最大化。它是企业金融风险管理、财务管理以及战略业务管理的高度整合。当前我国保险界对资产负债管理的理解大多停留在利率风险管理层面,事实上国外同行已经认识到多风险因素对保险公司资产/负债价值的综合影响,因此研究全面风险管理框架下的资产负债管理是当前国外的理论前沿。通过借鉴银行业的理论和实践,笔者认为,未来保险公司资产负债管理的领域还将延伸到企业财务管理和战略管理。本文运用现代金融理论,结合系统论、控制论和信息论,把保险公司资产负债管理作为一个动态、开放的经济控制系统来进行研究,并将经济学原理与系统论、控制论相结合综合分析该系统的运作原理。本文以无套利均衡分析为出发点分析资产负债管理的经济学属性;用系统分析方法把研究对象放在保险公司这一复杂大系统中加以考察,即系统地分析资产负债管理系统中整体与部分、整体与环境的相互联系和相互作用,从而求得系统整体的最佳功能;用控制论和信息论来研究支配保险公司资产、负债以及信息流过程的一般规律,并将资产负债管理系统的控制对象分为“业务系统”和“组织结构”两大内容。
徐小阳[9]2013年在《商业银行金融产品创新的风险管理研究》文中认为由美国次贷危机引发的抵押担保贷款机构破产、投资银行倒闭、股市大幅震荡等一系列事件,不仅使在世界金融产业格局占主导地位的发达国家纷纷陷入困境,同时也让金融产品市场相对落后的发展中国家意识到了金融创新背后潜藏的巨大风险。我国商业银行的金融衍生产品创新进入了起步阶段,在资产证券化方面也进行了一些有益的尝试,并取得了初步的成绩。但是,金融产品创新在极大地推动了经济发展的同时,也带来了较大的金融风险。因此,深入加强对金融产品创新风险及其风险管理影响因素的识别、建立有效的风险管理模式和风险防范体系,已成为商业银行金融创新过程中必不可少的重要环节。本文从金融产品创新及其风险管理的基础理论和相关文献研究入手,系统分析了商业银行金融产品创新的内涵,对金融产品创新的动机进行分析；建立了一个新的具有溢出效应和不同竞争策略、风险约束下的金融产品创新重复博弈模型,确定该模型的纳什均衡点并讨论该平衡点的稳定性条件,从混沌动力学角度分析金融产品创新的复杂性,并通过线性混沌控制法使重复博弈模型从混沌状态恢复到新的纳什均衡状态；分析了金融产品创新所面临的风险,在金融产品创新风险特征分析的基础上,探讨了金融产品创新链的风险传导机制；在借鉴金融产品创新风险管理国际成功经验的基础上,提出中国商业银行金融产品创新内部风险管理和外部风险监管的新模式；分析了中国商业银行金融产品创新及其风险管理的现状与存在的问题；在国内外学者相关研究的基础上,对影响金融产品创新风险管理的关键因素进行识别,在此基础上构建了包括金融产品创新监管、风险管理文化、组织结构与制度、人力资源、金融产品创新信息、金融产品创新风险管理等6个潜变量的理论模型,并结合相关理论和实证研究结果,提出相关假设、量表设计,进行问卷调查,通过对样本数据进行验证性因子分析,提炼了量表的选项,对相关量表进行信度、效度检验,使用结构方程模型进行理论模型拟合、假设检验和风险管理的作用路径分析；最后,就如何提高商业银行产品创新的风险管理水平提出相应的对策建议。研究表明：商业银行金融创新产品竞争策略和金融创新的溢出效应对市场竞争的复杂性影响显著,使用线性反馈控制法可使重复博弈模型从混沌状态恢复到新的纳什均衡状态,从而促使商业银行有效防范商业风险和市场风险；为防范商业银行金融产品创新风险,必须要有独立的风险组织架构、合适的风险管理流程和完善的风险管理配套机制；对商业银行金融产品创新监管应采取功能监管的方式；金融产品创新监管、商业银行风险管理文化、风险管理战略、金融产品创新内控制度、风险管理组织结构、人力资源管理和金融产品创新信息是影响金融产品创新风险管理的关键因素；金融产品创新监管和风险管理文化对商业银行金融产品创新风险管理水平的提升有较高的间接效果,其中风险管理文化主要通过组织结构与制度、人力资源、金融产品创新信息这三个路径进行管理传导；科学制定商业银行金融产品创新风险管理的对策,有效提高金融产品创新风险管理水平。本文的创新之处主要有以下几个方面：第一,鉴于金融产品创新的“溢出效应”和商业银行不同竞争策略的现实选择,将市场中的溢出效应和不同竞争策略联系起来,建立了新的重复博弈模型,而且提出了更符合商业银行金融产品创新实际的新溢出效应函数(存在知识外溢的成本函数)在充分考虑商业银行金融产品创新的“溢出效应”所可能导致的风险,全面探讨了市场中存在溢出效应和具有不同竞争策略的情况下商业银行企业的混沌动力学行为,对所建立的金融产品创新重复博弈模型进行混沌控制。第二,构建金融产品创新风险管理模型,集合影响金融产品创新风险管理的各类因素。开发了商业银行金融产品创新风险管理影响因素量表和金融产品创新风险管理量表,验证了这些量表的可靠性和有效性。构建了商业银行金融产品创新风险管理影响因素与金融产品创新风险管理之间的传导关系的结构方程模型,对结构方程模型进行整体适配度检验和基本适配度检验,对模型进行评价和修正。提出了商业银行金融产品创新风险管理影响因素与金融产品创新风险管理之间的传导关系研究假设,得到了支持研究假设的结果。第三,构建了商业银行金融产品创新风险管理的模式：从组织结构、风险管理流程和相应的配套机制等三方面构建了内部风险管理模式；有别于现行的机构监管模式,构建了以中国人民银行作为伞式监管人的外部功能监管模式。
尚娟[10]2004年在《商业银行监管体系研究》文中提出金融是现代经济的核心，对经济增长具有强大的推动力。而银行是一国金融体制的核心，其稳定与安全关系到一国整个金融体制的稳健与安全。金融业是经营货币信用的特殊行业，其发生金融危机的可能性大，影响面广，破坏性大。因此，世界各国都非常重视对金融部门特别是银行部门的监管，以防范、控制和化解金融危机。改革开放以来，我国银行业发展步伐加快，带动和促进了国民经济的快速增长和迅速崛起，但其发展还很不成熟，商业银行的竞争力还不强，金融监管能力还不高，潜在风险比较大。如何通过有效监管，充分发挥银行业在金融深化和资源配制中的核心作用，支持中国经济的发展，有效防范、控制和化解金融风险，保持银行体系的稳定和安全，仍然是一个需要深入研究的重大课题。本文就是以商业银行监管体系为研究主题，在借鉴国外银行业监管经验的基础上，结合我国国有商业银行实际，运用西方经济学、银行经营管理学、制度经济学理论，系统深入分析银行监管的历史演变、存在问题与现实状况，提出了商业银行监管的关键环节与控制重点，探讨了危机银行监管的策略，构建了银监会监管、内部控制、同业自律、市场约束等内外统一的商业银行监管体系和实时动态监管制度创新的政策建议，并对商业银行监管的支持条件进行了系统分析。全文由八章主体内容构成。第一章 导论 阐述了商业银行监管体系这一主题的选题背景、选题的目的和意义，全面分析了国内外研究动态，明确了研究重点和方向，并对研究思路与方法及可能创新之处给予了必要的说明。第二章 商业银行监管的基础理论 本章从分析商业银行监管的本质入手，运用微观经济学理论，构建了商业银行监管函数，提出了适度监管的概念和监管组织适度规模的界限，认为商业银行监管是一种政府和银行的自律行为，同时也是一种金融资源的动态配置过程，应当符合成本收益原则。运用效用假说，对监管体制的变革进行了说明，认为监管体制变革可以产生收入效应和替代效应，监管强度对社会福利和社会净福利有明显影响。本章还提出了商业银行监管的基本宗旨、原则与内容。第三章 商业银行监管的国际比较与发展趋势 本章主要对美国、日本、英国等发达国家和韩国、波兰等新兴工业化国家和发展中国家的商业银行监管体系进行了有针对性的国际比较，从中国国情和经济金融转型的实际出发，提出了国外商业银行监管的经验和启示。<WP=6>第四章 我国商业银行监管的历史演变、绩效及存在问题 本章在全面回顾我国银行业监管发展历史的基础上，把银行监管划分为初创时期、发展时期和成熟时期，认为我国银行监管存在非均衡性，监督约束机制不健全，监管的范围和程度有限等突出问题，造成监管效率低下。第五章 我国商业银行监管的组织体系构建 本章在系统分析的基础上，结合金融自由化、全球化的背景，提出监管的目标模式：实行银行、证券、保险一体化监管。银监会是一种长期的制度安排，必须在强化其相对独立性和监管能力的前提下，搞好专业化监管，为实现一体化监管提供技术、组织和制度基础，建立银监会、内部控制、同业自律、社会中介机构、市场约束体系等在内的商业银行监管体系，逐步推进和实行实时动态监管，保持监管体制的开放性。第六章 我国商业银行监管的重点与关键环节控制 本章根据简约优化标准，分析了商业银行监管的重点领域与关键环节控制思路，包括市场准入、资本监管、资产质量、银行风险、流动性、公司治理结构等。商业银行资本包括核心资本和附属资本，我国国有商业银行资本充足率较低，其中绝大部分是一级资本，附属资本所占比重很小，必须按照国际银行统一的资本衡量和资本标准协议，调整资产结构，补充和增加商业银行资本，提高资产质量。本章还对利率风险和汇率风险的表现形式及监管内容进行了分析，提出了资金缺口管理和采取风险防范策略的建议。第七章 我国商业银行危机监管体系 危机监管制度是商业银行监管和金融安全网的重要部分，本章首先分析了目前商业银行危机处理的现状和存在问题，主要是：危机处理的框架和制度不健全，法律法规不完善，处理手段缺乏，道德风险严重等，提出建立危机预警制度、损失分摊制度、最后贷款人制度和存款保险制度的设计方案和具体内容。第八章 我国商业银行监管的支持系统与政策建议 商业银行监管是一项系统工程，需要协调配套的支持条件。为了提高监管的有效性，必须制定和出台《存款保险法》、《商业银行市场退出法》、《商业银行信息披露法》和采取早期纠正措施的法律规定，强化商业银行监管的执法监督；逐步建立商业银行监管信息核心系统与监管应用系统，进行充分的信息披露，提高信息透明度；引入社会中介机构，协助监管当局进行监管；建立审慎会计系统，真实核算和评估商业银行资产价值及损益；制定《社会信用公证法》，严惩逃债、废债和赖债行为；改善对金融传媒的监督管理，强化其自律机制；建立以人为本的员工激励制度和科学的人才选拔、培养、使用及淘汰机制，实现人的自觉行为与制度对人行为约束的有机结合。
参考文献：
[1]. 我国金融风险的系统分析[D]. 王硕平. 西南财经大学. 2000
[2]. 对我国金融风险的系统分析[J]. 王硕平. 财经科学. 2000
[3]. 我国金融风险的系统分析[J]. 王硕平. 南方金融. 2000
[4]. 中国金融安全问题研究[D]. 陈松林. 华中农业大学. 2001
[5]. 农村信用社运行风险监测与预警系统研究[D]. 赵伟. 山东农业大学. 2006
[6]. 我国商业银行信贷风险的内部控制研究[D]. 姜涛. 郑州大学. 2005
[7]. 商业银行跨国并购风险测度和评价研究[D]. 韩晓明. 哈尔滨工程大学. 2010
[8]. 基于控制论的保险公司资产负债管理研究[D]. 王建伟. 湖南大学. 2006
[9]. 商业银行金融产品创新的风险管理研究[D]. 徐小阳. 江苏大学. 2013
[10]. 商业银行监管体系研究[D]. 尚娟. 西北农林科技大学. 2004
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