微观经济学结构的改变——科斯与“垄断、外部性导致无效率”错误观点的澄清，本文主要内容关键词为：科斯论文,效率论文,观点论文,错误论文,结构论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F011；F016 文献标识码：A 文章编号：0257-0246(2014)07-0040-09 科斯发表《联邦通讯委员会》的时候，其思想并不被主流经济学所认同，所以才有在《法律经济学》杂志主编戴维德家，与来自芝加哥大学经济系的九位教授在晚宴后进行的那场激辩，以及其后的《社会成本问题》的发表。①这场激辩的结果是，三个小时之后，所有教授都心悦诚服地接受了科斯的观点。参与过这场激辩的斯蒂格勒后来提炼出广为人知的科斯定理，并且一生高度推崇科斯定理。同时斯蒂格勒又认为，科斯定理是一个本不该称之为革命的革命性结果，它只不过是所有经济学家都该认同的基本经济学原理而已。②这意味着，我们习以为常的经济分析有错误，错得浅。张五常就一直声称主流经济学错得浅。③ 科斯谦虚地认为，他只是在经济分析中引入了交易费用的概念。但他也承认，在与他人的研讨中，尤其是与张五常的研讨中，他逐渐意识到他的工作将改变微观经济学的结构。④ 本文主要探讨主流微观经济学到底存在什么样的缺陷，科斯又怎样改变着微观经济学的结构，希望借此找到斯蒂格勒、张五常所主张的“所有经济学家都该认同的基本经济学原理”。 笔者分析表明，新古典经济学的缺陷主要表现在：假设交易费用为零而又得出了无效率和需要政府干预的结论。并非主流微观经济学没有考虑到交易费用、信息不对称等现实约束，而是即使考虑了交易费用、信息不对称等约束，其Benchmark分析范式也存在缺陷。本文分析还表明，科斯的根本贡献是，告诉了我们什么是交易费用为正的真实世界的帕累托最优，并且给我们指明了正确的经济研究方向。这当然不是科斯一个人的工作，但他是开创者。 一、主流微观经济学：缺陷在哪里？ 1.从外部性分析说起：交易费用为零不可能有无效率 科斯以前，⑤庇古传统认为当事人可能给他人带来影响，而这影响当事人却不予考虑。于是，或者私人收益小于社会收益，资源配置存在不足，这叫做正外部效应；或者私人成本小于社会成本，资源又过度配置，这叫做负外部效应。 科斯不一样，他告诉我们：如果当事人的活动确实给当事人以外的其他人造成了损失，那么这损失要进入当事人的成本；如果当事人以外的其他人确实从当事人的活动中获得了好处，那么这好处要进入当事人的收益。牧民的行为给农民造成损害，即使不征税，也不负赔偿责任，这笔账也要记在牧民的头上。因为如果农民请他减少畜群的数量，而他拒不同意的话，那么他就必须把放弃的、本来可以从农民那里得到的那笔赎金算作扩大牛群规模的真实成本。养蜂人的行为给果农带来了好处，即使不补贴，这好处也要记在养蜂人的头上。因为果农一定会支付赎金，以使其增加蜂群的数量。如果权利被清晰界定，交易费用又为零，那么通过市场交易，全部成本都内在化，私人成本与社会成本不会有分离，私人收益与社会收益不会有分离。对此，科斯这样写道：“有必要知道损害方是否对所引起的损失负责，因为没有这种权利的初始界定，就不存在权利转让和重新组合的市场交易。但是，如果定价制度的运行毫无成本，最终的结果(产值最大化)是不受法律状况影响的。”⑥交易关系中的双方，你的收益其实也是我的收益，你的成本其实也是我的成本，这才是对于交易性质的正确理解。 实际上，交易费用为零和权利清晰界定的双重假定是多余的。只要没有交易费用，就不可能有成本分离，就不可能有无效率——交易费用为零而又有无效率，这就与约束下利益最大化公理相矛盾。⑦因而那些又没有交易费用为正的假设，又说存在形形色色效率损失的分析，毫无疑问都是不恰当的。庇古传统的错误，正在于其又没有交易费用为正的假设，又得出了存在无效率的逻辑结论。而传统垄断无效率分析的错误，也正在于此——既然价格高于边际成本，消费者意愿出的价高于生产额外一单位产品的成本，垄断厂商和消费者为什么不捕捉这中间可能的利益呢？不捕捉这中间可能的利益，唯一的解释是垄断厂商和消费者之间以及消费者之间难以达成协议，故潜在的利益无法实现。科斯的工作表明，外部性的非效率结果的存在要归因于交易成本太高以至阻止了那些与市场相类似的谈判机制的运行，从而使得将相关成本内部化的努力无法实现。而垄断的非效率结果也是因交易费用而起。⑧ 现实世界是正交易费用的世界。在正交易费用的世界里，私人成本与社会成本的确可能分离。但是分离未必一定意味着有无效率发生，成本分离与无效率并不存在简单的对应关系。 比如你吸烟，让我们被动吸入尼古丁，我们却听之任之，不做反应，这是因为我们让你不吸烟或者少吸烟的谈判费用太高(相对于所获得的收益而言)，故不值得做反应进行协调罢了。在这种情况下，私人成本与社会成本的确发生分离，但这种分离不是无效率，恰恰是效率，因为要避免私人成本与社会成本发生分离，社会之付出将大于社会之收获，得不偿失。 私人成本与社会成本可以有分离，不过原则上经济社会一定会内生出一些制度安排来减少这种分离，这是约束下利益最大化公理的定义性规定。政府干预正是这种制度安排的一种。但是政府干预又不是减少私人成本与社会成本分离的唯一机制。在交易费用不是太高(相对于避免成本分离所带来的收益而言)的情况下，基于市场的谈判也是一种解决机制。这无疑是科斯定理给予我们的最直接的启示。而一体化是又一种解决机制。困难之处在于，我们并不能一般地指出经济会内生出哪些制度安排来减少私人成本与社会成本的这种分离。 张五常给出过生动的例子：钢琴家在家中弹奏钢琴，自得其乐。钢琴家根据自己的边际收益曲线和边际成本曲线决定弹奏时间，假设他的最优弹奏时间是4小时。邻居是知音人，一边免费听着音乐，一边做着她的家务。邻居知音人听音乐的边际收益逐步递减，假设到第4个小时的时候正好为零。由于邻居知音人一边做她的家务，一边免费听音乐，她听音乐的机会成本为零，因此她的边际成本曲线是横坐标轴。到第4个小时的时候，钢琴家达到了最高效用，邻居知音人正好也达到了最高效用。边际内，私人收益与社会收益存在分离，⑨但是边际上没有分离，结果是没有所谓的扭曲产生，没有所谓的无效率发生。⑩ 表面上，张五常的例子很是有点特殊，实际则很有一般性。生活中，大量事物都服从正态分布，就是说，绝大多数的个体具有接近总体均值的特征：大家有着基本一致的爱好，对于这爱好，又有着基本一致的量的要求。例如，绝大多数成年人每天睡8小时，断不会是你睡0小时，他睡1小时，他睡2小时……他睡12小时，均匀地分布于0至12小时内。又如，绝大多数人白天活动，夜里睡觉，断不会是一半的人白天活动，夜里睡觉，一半的人白天睡觉，夜里活动。这可不完全是因为昼夜分明之故。没有黑夜，人们活动和睡觉的时间也会集中并固定于某个时段。绝大多数个体具有接近总体均值的特征，就是一种避免(减少)私人成本与社会成本、私人收益与社会收益(在边际上)发生分离的机制。换言之，如果历史上真有个体不是接近总体均值这样的种群，如果历史上真有远离总体均值的个体，那么也早让外部效应给淘汰了。中国有句古谚：“物以类聚，人以群分。”“物以类聚，人以群分”的现象实在不少见：富人大都集中在富人区，穷人大都集中在穷人区；世界有国家和民族地区之分，具有相同文化和价值观的人群要集中居住在一起，居住在一起的人们要形成相同的文化和价值观；中国人到了美国，他们要集中居住在唐人街；找对象结婚，我们要门当户对。“物以类聚，人以群分”，就是要使个体具有接近总体均值的特征。“物以类聚，人以群分”有着深刻的经济含义，这就是以一种经济的方式使得社会成本与私人成本在边际上相一致了。 正交易费用的现实世界五彩缤纷，而不是如庇古所宣称的那样处处存在无效率，处处需要政府干预的简单世界。在科斯的分析框架中，并不否定外部性破坏了市场交易，导致资源错误配置的可能，从而的确有存在政府干预(征收庇古税或者进行庇古补贴)以减少成本分离改善市场效率的可能性，但是，即使在高交易费用下也可能没有成本分离(如张五常的例子)，而市场谈判、一体化，甚至诸如“物以类聚，人以群分”这样的社会行为也都可以成为解决私人成本与社会成本之间分离的机制；还有可能，分离本身就是有效率的。所以张五常讲，科斯的工作不是对于社会成本问题的解答，而是表明了社会成本问题的复杂性。(11) 科斯的零交易成本分析并不是要证明市场讨价还价可以有效解决外部性问题(他本人始终不承认斯蒂格勒所概括的科斯定理)，(12)而是在于证明庇古分析体系的空洞无物和荒谬之处，也就是说，庇古给出的政府干预市场的药方并不能从其经济分析框架中得到逻辑上的支持。 2.主流Benchmark研究法是“黑板经济学” 并非主流微观经济学没有注意到新古典世界不同于真实世界，因此也在不断努力放松新古典模型的假设条件，以使经济分析尽可能接近经济现实。但是，其用来进行经济分析的基准模型分析方法(Benchmark approach)存在严重问题。在主流经济学中，效率分析总是需要一个标准，处理效率问题就是正式地建立帕累托最优的必要条件，然后看现实是满足还是偏离这些条件。例如，信息经济学就是拿信息不对称条件下的资源配置与作为基准点的完全信息条件下的资源配置状况做比较；又如，关于垄断的分析则拿垄断与完全竞争做比较。 看起来基准模型分析方法与比较静态分析法似乎无异。比较静态分析法无疑是重要的分析方法，但是主流微观经济学忽视了比较静态分析一定要在可能的替代选择之间进行比较。用科斯、张五常交易费用经济学的话语来说，就是一定要是同一约束条件下的两个均衡之间的比较，而不能拿不同约束条件下的两个均衡进行比较。再用生活一些的话语来说，就是必须拿同一时空中的事物进行比较，而不能拿不同时空中的事物进行比较。(13)然而基准模型分析方法无不是拿一种在真实世界基本不存在的基准模型均衡与真实世界的均衡做比较。 信息经济学引入信息不完全的现实约束，然而坚持信息完全时的均衡是帕累托最优，而不完全信息情况下的均衡是对于帕累托最优的偏离。(14)但正如外部性问题复杂一样，信息不完全问题同样复杂。因为信息不完全，的确存在市场失灵从而有政府干预以改善效率的可能，但是这绝不是唯一选项。例如信号发送、信息甄别、各种中介组织的产生等都是选项。而且，也不是偏离完全信息均衡就一定是非帕累托最优。如文献所说，由于信息不完全，团队工作将导致个人的偷懒行为，出现对于所谓的帕累托最优的偏离，而进行“团体惩罚”或者“团体激励”则可以实现所谓的帕累托最优。(15)问题在于，这种机制设计要求以知道所谓的帕累托最优努力水平为前提，但既然信息不完全又怎么知道所谓的帕累托最优努力水平？主流经济学分析以给定效用函数、成本函数为前提，但实际上我们并不知道效用函数、成本函数。 把完全竞争描述成完美，通过与完美的完全竞争相比较来说明垄断效率与否也是错。价格偏离边际成本可能存在政府干预以改善市场效率的可能，但这同样不是唯一。更多的可能是听任这种偏离反而更有效率。在正交易费用的世界上，我们不可以简单地用消费者剩余与垄断利润之和构造福利函数，然后看该福利函数是否达到了最大值，来判定垄断是否有效率的，因为这样的最大值在真实世界根本就不可能实现。朴素的道理是，在真实世界，我们不知道边际曲线的具体位置，又怎么知道所谓的价格等于边际成本的帕累托最优点？(16) 因为这种Benchmark研究法的大而化之，一些本来不可比较的东西也常常被用来比较。 “囚犯难题”给出的“制度安排一定要构成纳什均衡”的启示无疑是重要的，但是其得出的“个人理性与集体理性有冲突”、“个人理性选择的结果可能无效率”的结论却是错的。第一，当事人都自利；第二，信息阻隔；第三，一次性博弈。囚犯在这样的约束条件下博弈，“都坦白”已经是最好的结果了，又何来“都不坦白”的结果？“都不坦白”似乎更好，但这个“更好”的结果却是给定约束条件下根本实现不了的天堂中的“更好”。我们怎可以一方面接受自利、信息阻隔、一次性博弈的约束条件，一方面又期望“都不坦白”的结果呢？以为“都不坦白”代表集体理性，是有效率的，而“都坦白”代表个人理性，是无效率的，这是并不真实存在的新古典世界作为现实世界效率标准的遗风在作怪。事实上，换了约束条件，个人的理性选择便可达到“集体理性”。例如，如果当事人都是利他的，或者信息是完全的，或者博弈是重复的，那么“都不坦白”就自然可达。我们又怎么能够说个人理性和集体理性有冲突呢？如果我们一定要坚持个人理性与集体理性有冲突的话，那也一定要清楚，冲突不是因为个人理性而起，而是由于特殊的约束条件所致。克服的办法不是否认个人理性，而是进行制度建设，改变约束条件，在满足个人理性的前提下达到“集体理性”。(17) “合成谬误”讲，不能“因为对个人来说是对的，便据此而认为对社会整体来说也是对的”。如果是因为对于不同个人来说，“对”的条件并不相同；不但不同，而且不相容，不可能同时成立，因此不可以将这些对不同个人来说“对”的事情相“加总”，那么无疑是正确的。(18)但真要是这样看问题的话，就不能反过来说“对个人来说是对的，但对社会整体来说却不对”。对个人来说的“对”和对社会整体来说的“不对”，必须在同一约束条件下来讨论才是有意义的，才不是误导人的。然而“合成谬误”对个人来说的“对”是局部均衡意义上的对，对整体来说的“对”却是一般均衡意义上的对，根本不是在同一条件下讨论问题。而且更为重要的是，即使对个人来说的“对”，也不可能在局部均衡中得到说明。我们以为对个人来说是“对”的事情，其实并不是真正对个人来说是对的。我们以为观众站起来会看得更清楚，因而对个人来说是对的行为，这只不过是我们的想当然罢了。(19) 行为经济学做了一些“实验”，以此否定理性人假设。张三99元钱，李四1元钱，李四不接受分配结果，结果张三、李四全都得不到任何收入。难道李四得不到任何钱比得到1元钱更好吗？这是不理性。但是，假如张三是地球上的张三，李四是土星上的李四，而不是同一个班级的张三和李四(没有其他含义，无非不让张三、李四之间的初次分配产生进一步的动态影响)，李四还会不接受分配结果吗？问题不在于李四得到的比张三少很多，不公平，所以李四拒绝接受分配结果，而在于这个分配结果会影响张三、李四未来在资源竞争中的竞争力。李四比张三分得的少很多，很大可能决定了未来李四比张三分得的也要少。考虑到这个动态效应，李四不接受分配结果反而是理性。其实，分配规则(游戏规则)是内生决定的。再者张三、李四分得了钱后会产生进一步的动态影响的世界上，张三怎么可能不考虑分配结果对于李四的动态影响以及李四的反应呢？所以，张三99元钱，李四1元钱的分配方案，不只是李四不同意，张三也不会同意。张三、李四都不同意的方案，在真实世界是不可能存在的。我们怎么可以用一个不可能真实存在的非理性“实验”去否定真实世界的理性呢？ 在主流微观经济学中，类似错误的经济学分析举不胜举，我们无法在这里逐一列举。 二、正交易费用世界中的效率和帕累托最优 1.重视约束：效率经常发生在边际等式不成立的地方 虽然科斯本人并不承认什么科斯定理(由斯蒂格勒提炼的无关性命题)，但是广泛流传的还是该命题。而且有关该命题的争论的确有助于我们弄清楚科斯交易费用经济学的核心。 批评科斯定理的人认为：即使不考虑财富效应，在零交易费用下权利的初始配置也是重要的，还要加上拟线性效用函数的假设，无关性命题才是成立的。(20)加入效用考虑，在数学上似乎可以推翻科斯定理。但问题是：你怎么知道我的效用函数是这样的，他的效用函数是那样的，13亿中国人的效用函数又是怎样的？不是说完全不可以用技术去揭示人的偏好(效用函数)，例如显示偏好原理就可以做这样的事，但这却不是没有成本的，而且绝对不是低成本的。因此在加入效用考虑，从数学上“推翻”科斯定理的时候，一定要在数学式子中加入这样一个成本变量(算是一种交易费用)。如此，给定一种效用分布，尽管一种产权配置下的福利水平低于另一种产权配置下的福利水平，却不能因此而简单得出结论说这种产权配置是低效率的，因为知道这种产权配置是低效率的要以知道效用函数的具体分布为前提，而这是一件高成本的事情，一定要这样做可能是得不偿失的。 的确，假如我们知道大家的效用函数，无成本地知道大家的效用函数，那么当然可以确定产权要怎样配置才是最优的。问题在于，知道大家的效用函数是一件高成本的事，那样的话，无论初始产权怎样配置，尽管配置不同，用总效用来衡量的福利水平可能有高低不同，其结果都要看作有效率的，都要看作实现了帕累托最优的。所以张五常强调，科斯定理的真谛并不在于无关性命题本身，而在于促使我们关注约束条件。用他的原话来讲：“科斯的贡献并不在于什么定理，而在于促使我们关注约束条件。”(21)新古典经济学关注边际等式是否成立(这只是数学)，而科斯、张五常更为关注的却是：我们怎么知道边际曲线是这样的，而不是那样的？当我们不能无成本地知道边际曲线时怎么办？这才是科斯定理真正关注的问题，以效用函数否定科斯定理，其实有些文不对题了。(22) 核心问题是，在正交易费用的真实世界里，要怎样看待效率和帕累托最优才对。帕累托最优不是某个抽象约束下的最大化，而是具体约束下的最大化；不是黑板上计算得到的最大化，而是现实中可以实现的最大化。绝不是新古典世界就代表了效率，而一切对于新古典世界的偏离都代表了效率损失；绝不是只有边际等式成立才是有效率的，而任何对于边际等式的偏离都代表了无效率。由于真实世界的约束条件不同于、也不可能同于标准模型的约束条件，因此标准模型的边际等式未必能够得到满足。边际等式只是要趋于相等，并不是要必然相等才代表效率。不满足标准模型的边际等式，并不意味着经济就是无效率的；相反，如果人为刻意地去实现边际等式，那么经济反而是无效率的了。效率有一个重要的属性，就是条件依存性。离开约束条件我们不知最大化为何物，不知效率为何物。 大概没人不同意，效率问题是经济学的核心问题。问题是，效率问题的核心又是什么？ 经济学公设人人追求约束下的利益最大化，因此考虑了所有的约束条件，个体总是实现了利益最大化。既然个体总是实现了利益最大化，那么效率问题就等同于社会福利最大化问题。本质上，无论是垄断产生的社会福利问题，还是信息不对称产生的社会福利问题，还是外部效应产生的社会福利问题，都是一个私人成本与社会成本、私人收益与社会收益分离的社会成本问题。(23)成本分离不是效率问题的局部，而是效率问题的全部。而既然一切效率问题都不过是成本分离的问题，那么所有效率问题的答案都应该回到科斯那里去才对。(24)回到科斯那里，就成为了真实世界的效率问题，答案就不再简单，而是呈现丰富多彩的特性来。 事前看，的确存在有效率和无效率的分别。我们可以分析，解决外部性问题到底是选择市场解福利水平高，还是选择政府解福利水平高，又或者听任外部性不管福利水平更高。我们也可以分析，到底权利要怎样配置福利水平才更高。但是由于无效率与约束下利益最大化公理不相容，事后看，无论出现什么结果，都要看作帕累托最优。(25)如张五常所说：“考虑了所有的约束条件，经济总是有效率的。”(26)斯蒂格勒也讲：“除非有人准备开辟非最优化理论的先河，否则浪费就不会成为一个有价值的经济学概念。浪费概念是现代经济学分析中的一个错误，只要我们的经济理论是正确的，那么浪费就不会成为一个有用的概念。”(27) 典型是计划经济无效率的说法。今天我们知道计划体制无法与市场体制相比拟。但要知道，当时认为计划经济相对优越，会超越市场经济。关于经济制度运行的知识是约束。相对于当时的约束，计划体制其实是最优；相对于当时的约束是最优，相对于今天的约束(关于经济制度运行的知识)当然就不是最优了。故计划经济福利低不意味着无效率。 次优概念的提出和流行，就是没能正确理解和使用最优概念(也是效率概念)的又一典型。次优理论讲，如果实现最优的条件不能满足，那么应该追求的是次优。那个最优是什么，难道不是某组约束条件下的最大化？那个次优是什么，难道不是另一组约束条件下的最大化？所以，真正重要的是约束条件。次优概念完全可以一般化于约束条件下的最大化之中。(28) 既然事后看经济总是有效率的，经济的轨迹是由帕累托最优点构成的，那么所谓帕累托改进就不存在。帕累托改进要求约束条件给定，但被我们称作帕累托改进的都是约束条件改变下的改进。一般认为，渐进改革是帕累托改进。假设渐进改革真的是帕累托改进，那就是说，改革初始点是无效率的了。说改革初始点无效率，可能没人觉得有什么不妥(其实不妥)。但是，由于改革是一个过程，如果渐进改革真是帕累托改进的话，那么同样的道理，改革过程中的中间状态也是无效率的了。但是这些中间状态真的是无效率的吗？要是实行激进改革的话，情况可能更差。既然没有更好，又怎么不是最好的和有效率的呢？这并非说没有“有人受益而没有人受损”的改进发生，而是这种改进不是效率改进，而是约束变化的结果。 2.这才是正确的Benchmark研究法 经济分析当然是要寻找变量之间的因果或者相关关系，以对经济现象和行为作出解释和预测，然而在基础上，我们首先要建立的却是无关性命题，一种在理想的经济环境下结果与不同配置或者工具或者方式不相关的命题。这是经济分析的出发点、参照系和理论基准。 科斯定理就是这样的无关性命题：在理想的经济环境下，权利的初始配置与效率不相关。现实中，权利的初始配置与效率一般是相关联的。然而，作为无关性命题的科斯定理无疑为我们提供了分析的出发点和基准，我们于是明白是什么使得权利的初始配置变得重要的。我们于是也明白，到底要怎样进行权力配置，进行怎样的制度安排才能实现资源的有效利用。 MM定理也是这样的无关性命题：如果没有信息不对称，股息与资本所得都不征税，买卖证券是无成本的，那么公司不论用发债还是发股票的方式融资，从利润的角度来看结果是一样的。一言以蔽之，在理想的经济环境下，金融工具同效益不相关。现实中，融资方式不同，企业利润一般是不相同的，但是，要有MM定理这样的参照系和理论基准，我们才能够知道到底是什么使得融资方式与利润相关联的，才能够知道是怎样的因素以怎样的方式使得融资方式与利润相关联的，我们也才能知道怎样去进行公司治理才能实现价值最大化。 实际上，阿罗—德布鲁模型、货币中性理论……无不都是这样的无关性命题。这些诺贝尔奖得奖工作之所以重要，正是因为它们为我们提供了观察世界的出发点、参照系和理论基准。不要以为这些是诺贝尔经济学奖的得奖工作，就一定有什么特别和高深莫测的道理。其实，经济分析的任何出发点都是一些无关性命题，经济学无处不贯穿了这样的理念。 张五常就是以经济学的这个理念来批评格雷欣定律的。在理想的经济环境中，劣币和良币的收益是相等的。这是经济学的无关性命题了。对于这个无关性命题，我们加上正交易费用，或者收币的人不能拒绝付币人用劣币的支付的约束条件，总可以得到劣币驱逐良币的结论。我们加上收币的人可以拒绝付币人用劣币的支付的约束条件，又可以得到良币驱逐劣币的结论。问题在于，如果我们观察到劣币驱逐良币的事实，就搞出什么格雷欣定律，那么我们观察到良币驱逐劣币的事实，是不是又要搞出什么良币驱逐劣币的定律呢？从劣币驱逐良币的事实归纳出劣币驱逐良币的命题，实在算不得高明，但从劣币驱逐良币的事实归纳出劣币不能驱逐良币的命题，那就高明多了。所以我们讲：重要而深刻的是无关性命题。 但就这些无关性命题来说，要点却不是对其直接加以运用，而是在其基础之上加约束条件而得到各种相关性命题，找到变量之间的因果关系或者相关关系。这并非说这些无关性命题就没有重要启示，例如，科斯定理就给我们外部性问题存在市场解的可能性的直接启示。但我们要知道，市场解只是在接近科斯定理的理想经济环境下才可能成立，约束条件不同，无关性命题就不成立，相关性命题就会代之而出现，市场解就不成立。在理想的经济环境下，不同金融工具收益率是相等的。这也是经济学的无关性命题，债券价格与市场利率反向变化的关系就是这个无关性命题的逻辑推论。显然，这个逻辑推论给予我们重要启示，但是可能我们更应该知道，是什么因素使得不同金融工具收益率可能不相等；这是说，在特定约束条件下债券价格可能不与市场利率反向变化。 经济学的均衡分析，包括比较静态分析，基本上是从某个等式开始的。这个等式不是别的，恰是一个无关性命题。A=B，A代表工具甲的收益，B代表工具乙的收益，或者A代表方式甲的收益，B代表方式乙的收益。A=B，是说在理想的经济环境中，工具甲的收益等于工具乙的收益，或者方式甲的收益等于方式乙的收益。A=B，是说结果没有差异，工具和方式与结果无关。这样的等式及其逻辑演绎虽然重要，但什么因素使得这样的等式可能不成立及其逻辑推论更为重要。同样是这些等式及其逻辑推论，运用不同会有天壤之别的效果。 所以，以为这些定理描述的就是现实世界，因此将它们到处套用，却不知在通常情况下它们是用来作进一步分析的参照系，与现实的距离因地而异，或者，因为观察到这些定理与现实的差距而认为它们都是胡言乱语，毫无所用，却不知它们本身的价值并非直接揭示现实，而是为解释现实的进一步理论提供参照系，这两种倾向都是肤浅和不正确的。(29) 经济研究需要通过建立理想环境(假设条件)下的经济模型，以此作为参照和理论基准来展开经济分析，但是参照和基准不是目标模式，不是效率标准，而只是以此为起点加入约束条件，观察怎样的约束条件产生了怎样的后果。这与流行的Benchmark研究法有根本区别。我们学习和运用阿罗—德布鲁模型，重要的不是以它作为标准和目标模式，而是以它作为经济分析的起点和参照，进一步分析交易费用或者不对称信息是怎样影响经济行为的。当然，加入了正交易费用，经济分析的结构很可能要做根本的改变。由于在正交易费用的真实世界边际等式常常不成立，因此效率分析就不是简单的边际收益与边际成本相等的问题，而是要做超边际分析，比较替代选择的总成本总收益。(30)无论如何，那些拿新古典世界的边际等式作为真实世界的效率标准的所谓主流分析，是不知道怎样来对待参照系和理论基准的了。 理想状态下的无关性命题决非不重要，更非不正确，但是对于这些无关性命题，重点却不是直接加以应用(并不排除直接的应用)，而是在此基础上加约束条件得到相关性命题。 这里，我们也可以对科斯和弗里德曼的“假设的真实性”之争给出一个回答。实际上，有两类经济模型(理论)，一类是作为理论基准的经济模型，一类是直接解释经济现象和行为的经济模型。弗里德曼看到和强调的可能正是那些作为参照系和理论基准的无关性命题。作为参照系和理论基准，它要建立的恰恰是无关性命题，其假设一定不能都是现实的，我们根本就不应该要求其理论假设具有现实性。当然，理论基准不是越多越好，而是越少越好。更多的经济模型是直接解释、预测经济现象和行为的模型。就这类模型来说，就要求理论的前提假设与现实世界相符合。这就是科斯和张五常强调的重视约束条件和假设真实。(31) 三、结束语：范式必须转变 交易费用经济学虽然承认事前看存在有效率和无效率的分别，但坚持事后看，无论出现什么结果都要看作帕累托最优。既然经济总是有效率的，经济的轨迹是由帕累托最优点构成的，那么经济学的中心工作就是经济解释，为此必须改变过分强调形式化而忽视对真实世界做深入理解的状况。经济解释的重心在于调查约束条件。解释与预测本质上是一回事。解释是寻找给定现象和行为背后的约束条件，预测是给定约束条件推测将会出现的现象和行为。 经济总是有效率的，经济的轨迹是由帕累托最优点构成的，当然不是说行为和结果没有差异，世界不会变化和发展，而是说在根本上，差异源于约束条件，变化和发展是从约束条件开始的(变化和发展也只能从约束条件开始)，这也不是说事情就没有变坏的可能。“人在约束下争取利益最大化。自然，人们会致力于改变约束条件。人的自利行为可以改变约束条件以使经济的福利增加，也可以改变约束条件使得经济的福利减少。帕累托标准必然可达与人类灭绝是没有冲突的……灭绝也是某种约束下的最优。”(32) 经济总是有效率的，经济学的中心工作是经济解释，不是说我们不能改进社会，而是说我们一定要知道怎样实施这种改进。经济解释的重心在于调查真实世界的约束条件，改进社会的重心则在于改变经济的约束条件。通过经济解释，增进了人们拥有的关于经济运行的知识。人们的知识增多了，约束条件就改变了；约束条件改变了，行为和结果跟着也就改变了。在这个意义上，经济学可以改进社会；也只是在这个意义上，经济学改进了社会。 科斯的确改变了微观经济学的结构。没有科斯，我们还以为外部性导致可能的无效率，但实际上是因为交易费用的存在；没有科斯，我们还以为市场势力、垄断导致可能的无效率，但实际上是因为交易费用的存在。科斯讲述的的确是“所有经济学家都该认同的基本经济学原理”。或许因为我们对基本问题习以为常，科斯的工作反而没有得到应有的重视。 谨以此文纪念伟大的交易费用经济学开创者罗纳德·科斯教授！ ①R.H.Coase,"The Institutional Structure of Production,"The American Economic Review,Vol.82,No.4,1992,pp.713-719. ②George J.Stigler,The Theory of Price,3rd,New York:Macmillan,1966,pp.110-112. ③张五常：《科斯与我的和而不同处》，科斯教授追思会，深圳，2013年10月18—19日。 ④R.H.Coase,"The Institutional Structure of Production,"The American Economic Review,Vol.82,No.4,1992,pp.713-719. ⑤R.H.Coase,"The Federal Communications Commission,"Journal of Law and Economics,Vol.2,1959,pp.1-40; R.H.Coase,"The Problem of Social Cost," Journal of Law and Economics,Vol.3,1960,pp.1-44. ⑥R.H.Coase,"The Problem of Social Cost," Journal of Law and Economics,Vol.3,1960,pp.1-44. ⑦张五常：《科斯与我的和而不同处》，科斯教授追思会，深圳，2013年10月18—19日。 ⑧可能有人会说信息不对称也可以导致无效率。但我们认为，广义的交易费用为零与信息对称二者是等价的，只需要假设一个就行。广义的交易费用为零，信息必然对称；反之，信息完全对称，交易费用为零。 ⑨边际内的分离不影响效率和行为。 ⑩Cheung,S.N.S.,"Fable of the Bees:An Economic Investigation," The Journal of Law and Economics,Vol.16,April 1973,pp.11-33. (11)张五常：《关于新制度经济学》，载沃因、韦坎德编《契约经济学》，北京：经济科学出版社，1999年，第63-79页。 (12)本文分析将表明，并非作为无关性命题的科斯定理不重要，而是它的重要性不是体现在对其直接应用上。 (13)同一时空中的两个事物才可以进行比较，不同时空中的事物是不可以进行比较的。 (14)张维迎：《博弈论与信息经济学》，上海：上海三联书店、上海人民出版社，1997年，第408-431页。 (15)张维迎：《博弈论与信息经济学》，上海：上海三联书店、上海人民出版社，1997年，第505-516、544-551页。 (16)谢作诗：《价格扭曲与配置效率：哈伯格三角形的性质与原因》，《学术月刊》2010年第9期。 (17)谢作诗、穆怀中：《科斯定理、合成谬误与囚犯难题》，《河北经贸大学学报》2007年第1期。 (18)在精彩的足球比赛中，球迷们为了看得更清楚而站起来，但甲站起来可以看得更清楚要以甲以外的其他人继续坐着为条件，乙站起来可以看得更清楚要以乙以外的其他人继续坐着为条件……这里对于不同的个人来说，“对”的条件是不相同的；不但不同，而且不相容，不可能同时成立。对于在这样条件下才能成立的个别事物，我们本来就不能加以合成而得出“对社会整体来说也对”的结论。 (19)谢作诗、穆怀中：《科斯定理、合成谬误与囚犯难题》，《河北经贸大学学报》2007年第1期。 (20)田国强：《现代经济学的基本分析框架与研究方法》，《经济研究》2005年第2期。 (21)Cheung,S.N.S.,"The Transaction Costs Paradigm," Economic Inquiry,Vol.36,No.4,1998,pp.514-521. (22)一定要坚持考虑效用的人们应该怎样呢，那就应该相信市场的选择——你不知道我的效用函数，我不知道你的效用函数，但是市场价格是包含了我们所有人的效用考虑的，那你就不要用你所构造的效用来否定市场选择，说什么市场选择是无效率的——不是说市场选择总是有效率的，但不能从效用函数的角度去说，只能从约束(交易费用)的角度来说明。 (23)的确，一个不存在任何成本、收益外溢的经济是不会有无效率发生的；不存在成本、收益外溢，没有成本分离发生，帕累托最优一定可达。 (24)在一般意义上属于相同性质的垄断、信息不对称和外部性问题，由于产生私人成本与社会成本分离的原因不一样，交易费用的大小也就不一样，社会成本问题的解也会不一样。例如，垄断就不同于污染这样的社会成本问题，后者不仅仅是对于是否要干预及干预效果判断的信息要求要低些，更为重要的是，如果没有政府干预，私人企业不会彼此竞争以减少污染排放。可是垄断不一样，垄断利润的存在终归会引来竞争者。如果没有政府的支持或者私人之间的相互勾结，垄断不会长久地存在，私人企业的竞争最终会对垄断提供市场校正。因此和污染那样的社会成本问题不一样，在现实中，就算我们不反垄断也不会带来严重后果。只有行政垄断是例外。唯一在一般意义上我们可以反对的就是行政垄断。信息不对称也一样，到底市场是可以自发地提供某种校正的，各种中介组织所提供的正是这种校正。 (25)追求约束条件下的最大化，就一定实现了约束条件下的利益最大化吗？表面看来，似乎满足约束条件的行为不一定导致约束条件下的最大化。但是，我们不能一方面假设人在追求利益最大化，一方面又说有可以拿到的利益他却不去拿。有可以拿到的利益他却不去拿，这只是外人看来如此罢了。有利益他不去拿，一定是他没有认识到这利益，或者什么东西限制了他而不能拿得这利益。没有认识到、限制他不能拿得这利益的东西都是约束条件，考虑了所有这些约束条件，他拿到的就已经是(约束条件下)最大的利益了。既然每个人都达到了最大利益，即约束不变任何人都没有改进的机会，那么整体的利益也一定达到了最大化。 (26)Cheung,S.N.S.,"The Transaction Costs Paradigm," Economic Inquiry，Vol.36,No.4，1998,pp.514-521. (27)Stigler,G.J.,"The Existence of X-efficiency," American Economic Review,Vol.66,No.1,1976,pp.213-216. (28)谢作诗：《关于最优、次优以及理性的再思考》，《经济学消息报》2000年12月15日。 (29)钱颖一：《理解现代经济学》，《经济社会体制比较》2002年第2期；许成钢：《经济学、经济学家与经济学教育》，《比较》2002年第1辑。 (30)谢作诗：《价格扭曲与配置效率：哈伯格三角形的性质与原因》，《学术月刊》2010年第9期。 (31)谢作诗、李平：《弗里德曼的〈实证经济学方法论〉：缘起、内容及再解读》，《世界经济》2007年第12期。 (32)Cheung,S.N.S.,"The Transaction Costs Paradigm," Economic Inquiry,Vol.36,No.4,1998,pp.514-521.标签：帕累托最优论文; 科斯定理论文; 张五常论文; 微观经济学论文; 外部性理论论文; 经济外部性论文; 效用函数论文; 成本收益分析论文; 边际收益论文; 理性选择理论论文; 经济学论文; 配置效率论文; 交易费用理论论文; 有效市场论文; 效用理论论文; 边际收入论文; 社会经济学论文; 成本函数论文; 边际效应论文; 福利经济学论文;