经济学实证分析的统计特征，本文主要内容关键词为：实证论文,经济学论文,特征论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
西方经济学对经济学关于实证分析和规范分析的争论已持续一百多年，实证方法论作为经济研究方法论的主流派地位几乎得到了一致的认同。作为实证社会科学的经济学方法论，是在吸收了众多自然科学领域的一些研究方法的基础上形成的。尽管它和其它社会科学的方法论有着相同之处，但经济学研究的自身特点又促使其方法论朝着实用性和可操作性、定量化和模型化方向发展。当代新古典理论体系的奠基人，美国正统经济学派的领袖萨缪尔森在其开创性的巨著《经济分析基础》一书中，在试图为理论和应用经济学建立抽象的一般化原理的同时，也着力显示和突出经济学方法论实证化的特点。经济实证方法论的演变和发展在历史的不同阶段虽然有所不同的侧重，每一个方向的形成至今为止也还存在着各种各样的问题，但在其经济理论研究方法论的基本问题上似乎都趋于这样的共识：科学的经济实证方法论的不断探索和完善本身便是经济学的最终目的之一。本文现从作为一门通用方法论学科的统计学如何渗透影响整个经济实证研究过程的角度来论述两者的有机结合。在这样一个统计层面上，我们力图透视经济学一般实证研究方法的统计内涵和若干技术特征。
一、经济实证分析和统计分析方法的基本特征
经济学家普遍认为，经济学是一门实证科学，其任务是寻求和建立经济法则，而不是制订和履行道德规范。二十世纪以来，构成西方经济学方法论的哲学基础主要来自西方科学哲学中的“证伪主义”。在实证分析技术上，现代物理学和数学的发展对其产生了巨大影响，尤其是现代推断统计方法的成熟进一步充实了以往经济研究中过多采用古典确定性函数运算的研究手段。经济实证分析的过程，一般可概括为四个阶段：
（1）提出理论假说的有关假设条件；
（2）建立理论假说模型并推断出结论；
（3）理论假说模型的经验验证；
（4）验证理论假说并展开深入的分析。
现代西方经济理论实证研究的发展呈现以下特点：
（1）强调并发展基本理论研究中的公理化体系研究。 公理化体系对经济学科的发展从科学意义的高度提供了坚实的理论基础，其严格性与否被公认为是一种有效思维工具的标志之一。
（2 ）以新古典宏观经济学占主导地位的当代宏观经济学分析手段的普及，拓广了传统微观经济学的概念，标志着经济实证研究已拓广到人类活动和关系中的众多领域，其意义重大而深刻。
（3）以统计学和经济学相结合的经济计量学的出现， 表明经济实证分析发展到了一个新的阶段。现代经济计量分析将传统的联立模型的结构分析与经济时间序列统计分析相溶合，形成了能够描述经济变量间动态性、相关性、时滞性等的一系列理论，它代表了经济学实证方法论变革的方向。
统计学作为一门研究自然和社会经济随机现象数量方面的具有三百多年历史的学科，在经历了古典记录统计、近代描述统计和现代推断统计的三个历史时期的演变、发展已经趋于成熟。统计方法论是研究和探讨统计的发展规律，统计研究的思想方法及统计决策、预测、监测等法则的一门学问。统计学进入到二十世纪中叶后，理论方法的体系已经形成，应用的领域覆盖了自然科学和社会科学的各个方面，成为一门基本方法论学科。关于统计方法论的结构，若从统计的功能和过程来划分，主要包括统计设计、统计调查、统计整理、统计分析、统计控制等方法；若从人类生产活动的视角来划分，所有的统计方法又可区分为“认识性”和“实践性”统计方法，其内部体系结构是一个由多因素、多层次组织起来的方法系统。应用于自然科学的统计方法和应用于大多数社会科学包括经济学中的统计方法之间最重要的区别在于：前者采用控制实验的方法来收集观测数据，而后者则不能采用这种实验室方法。经济学是一门非实验科学需用非实验数据样本进行统计推断。
二、经济实证分析的统计透视
著名经济学家熊彼特说过：不理解统计数字是如何编排的，就不可能理解统计数字；不理解使用的方法和这些方法的认识论背景，也同样不可能从这些数字中得到信息。现代西方经济学家已认识到经济行为与运动中的随机不确定性，实证研究过程应把随机性视作始终贯穿于每个微观经济元素运动的普遍原则。在经济实证分析中采用统计方法，主要目的是验证经济理论的真伪，无论是对一个理论的证实还是对一个理论的证伪，统计验证都永远不可能最后完成，人们充其量只能根据有限的不完备知识揭示各种不同假说之间的随机概率关系。例如，宏观经济现象是大量微观个体的集合所产生的现象，对宏观消费函数的研究，就是要把握大量家庭的集合所呈现的消费行为的规律性；同样生产函数就是刻划大量生产单位的集合所呈现的生产行为的规律性。在经济计量分析中，广泛使用的假说检验推理方法，本身就是一种证伪的推理过程，我们利用各种经济模型验证经济理论时，正是在遵循这样一种证伪推理的原则。
著名的经济学家库普曼斯（Koopmans）曾经指出经济学研究中的两种倾向：一种是没有理论的计量，一种是没有计量的理论。对前一种倾向若借助一定的统计方法，在不少情况下会获得很有意义的结果。例如库兹涅茨运用统计时间序列分析，发现在时间序列资料里，储蓄与收入的比例固定不变，而在横断面数据资料中，这个比例却是变化的，从而推动了消费函数理论的发展；阿罗（Arrow）发现在许多国家， 每个工人生产量的对数与工资率的对数之间存在着线性关系及经济学中一些重要的结论：菲利普斯曲线的提出，洛伦兹曲线对收入分配性态的描述，奥肯定律对GNP和失业率之间关系的刻划， 经济周期规律的统计模型等都反映了统计方法与经济现象的嫁接所获得的意想不到的研究成果。当然只考虑没有理论的计量所得到较为严谨的理论还需验证其是否反映了经济现象的内部规律，只有深入到经济系统的内部，才能认识其内在固有的规律性东西。在经济学诸多现象的分析中，如需求、消费、生产、投资、货币及平衡结构等方面的实证研究，都深深地留下了统计技术的烙印。我们现从几个重要的方面分析一下其中的统计内涵与特征。
三、经济实证过程的若干统计特征
1、消费函数实证研究的统计色彩
自凯恩斯在《就业利息和货币通论》中首创消费函数理论之后，消费函数的研究被置于其理论体系的重要地位而吸引众多经济学家长久的关注并运用各种手段说明和统计验证来衡量推敲收入与消费之间的关系、性质及稳定性。在经济学宏观分析中，总供给与总需求的平衡是其中心问题，而消费需求又是总需求的重要组成部份，消费支出成为现代经济社会总收入的很大一部分，自然是宏观经济分析不容忽视的重要因素。
消费函数是指消费与收入之间的某种函数关系。这种关系既可以是个人消费与个人可支配收入之间的某种比例，也可以是社会总消费与社会总收入之间的某种量上的相关。现代经济学的消费函数理论主要是在新古典学派范式内发展起来的，它以凯恩斯的绝对收入假定下的消费函数、杜生贝里的相对收入假定下的消费函数、弗里德曼的持久收入假设下的消费函数和莫迪利安尼的生命周假设下的消费函数和前瞻性消费函数为代表。
例如，持久收入消费函数考虑了消费者对未来收入的预期对当前消费行为所产生的影响，它把每个消费者的收入与消费都分为两部分，持久收入和暂时收入；持久消费和暂时消费。若记Y代表收入，C代表消费，则有：
Y[,i]＝Y[,pi]+Y[,ti]
C[,i]＝C[,pi]+C[,ti]
其中Y[,pi]、Y[,ti]为持久性收入和暂时收入，且EY[,ti]＝0，C[,pi]、C[,ti]为持久性消费和暂时消费， 且持久收入与暂时收入不相关，即COV（Y[,pi]，Y[,ti]）＝0。持久收入假设的消费函数理论认为，消费者的持久消费与持久收入形成稳定的比例关系：
C[,p]＝KY[,p]（1）但（1）是一个无法直接观察、直接估计的函数关系。 因为实际观察中持久收入和持久消费都分别掩盖在实际收入和实际消费中。为解决持久收入的计量问题，一般可以假设实际收入和实际消费服从一个二元正态分布，它涉及5个参数E（C）、E（Y）、D（C）、D（Y）及COV（Y，C）需确定。由于E（Y[,i]）＝E（Y[,pi]），E（C[,i]）和D（C[,i]） 可以直接观察得到，D（Y[,i]）＝D（Y[,pi]）+D（Y[,ti]）+2COV（Y[,pi]，Y[,ti]）＝D（Y[,pi]）+D（Y[,ti]）亦可利用实际资料计算求出，这样为使COV（C[,i]，Y[,i]）可以计算出， 弗里德曼假定了持久收入与暂时消费不相关；暂时收入与暂时消费不相关；暂时收入与持久消费不相关。
利用统计中的协方差公式可看出，此时
COV（Y[,i]，C[,i]）＝COV（C[,pi]，Y[,ti]）＝K·D（C[,pi]）
（∵C[,p]＝KY[,p]）
这样只需设计估计D（C[,pi]）的方法即可。 从而可以最终建立持久收入假设下的消费函数。
2、生产函数实证研究的统计色彩
生产函数是描述一定的投入要素组合与最大产出量之间的关系，它表达了在最优状态下投入与产出的技术关系。不论在宏观和微观经济分析水平上，它能够把对于估计产出的动态中任何增长份额先后归功于各生产要素的投入、规模报酬增加的存在性及技术进步的因素。对生产函数的实证研究构成了总供给方面的重要内容。常见的C-D生产函数、 可变替换弹性VES（Variable elasticity of substitute）生产函数、固定替换弹性CES（Constant elasticity of substitute）生产函数等都需采用统计技术对其理论模型进行估计，而用统计最小二乘方法进行回归估计求得的生产函数估计式所反映的只是一定投入要素组合与平均产出量之间的关系，这样实际产出量既可以在其上方，也可以在其下方，不符合生产函数的运用条件，若要测得某生产系统的最大潜力所能达到的水平，常常引进前沿面生产函数（frontier production functions）。每个企业都有各自的生产前沿面，其实际的产出与前沿面所表示的最大可能产出之间存在一定的差距，这一差距度量了效率上的损失。前沿面生产函数可分为确定性与随机性两类：
（1）确定性前沿面生产函数的统计意义
确定性前沿面生产函数把影响产出量的不可控因素，如气候、误差和可控因素如生产的非效益因素不加区分，均归入一个单测误差项中，其统计模型为：
Y＝f（x）e[-u]，u＞0，（2）
其中f（x）为确定性生产边界，Y为实际产出量，这样Y总是小于边界产出量f（x）。进一步地，若能给出（2）式中u的一个明确的统计分布，则可称为确定性统计边界生产函数。
（2）随机前沿面生产函数
随机前沿面生产函数进一步把误差分为两部分：含观测误差等不可控因素冲击的噪声和反映与随机前沿面判别的体现生产非效益的单侧误差，其统计模型为：
Y＝f（x）e[v-u]＝（f（x）e[v]）e[-u] （u＞0）
其中f（x）e[u]为随机前沿面，e[-u] 为相对于随机前沿面的生产非效益。其统计模型的主要思想考虑了两部分的误差的合成：一个是生产系统为参照的前沿面的随机变动，另一个是表示相对随机前沿面来说的系统效率。
误差V具有对称性，一般可设为正态分布，u服从截尾正态分布。其模型的对数形式为：
lnY＝lnf（x）+v－u， 一般情况下，lnY＜lnf（x）+v。
对特定的样本观测值和已知生产函数的具体形式，我们可用极大似然法估计出该模型。
不论是上述讨论的前沿面生产函数，还是我们通常意义下的平均生产函数，都至少涉及加入一个随机干扰项，它并不能简单地看作是用统计方法估计生产函数模型时随意添加上去的，而应从生产函数的经济意义来综合分析。随机干扰项的处理主要是从生产单位的工艺、每个企业的环境、生产单位的行为和观察过程的诸多差异来推敲，数据资料的随机结构又决定了人们选择何种统计估计方法来推断测定参数，进而导致人们对不同结构关系的把握，因此它的设定也居于重要地位，不可忽视。
3、经济周期实证研究的统计色彩
考察一下现代经济周期理论的实证研究，人们不难发现该领域应是经济与统计有机溶合得最富有成果的分支了。当代经济学家W.C 米切尔就是一位领经济学家之衔又戴统计学家之冠的景气循环理论的奠基人。对经济周期波动的准确测定取决于我们如何在大量含有统计“噪声”的经济数据中寻求其某种规律性。传统的萨缪尔森、希克斯乘数－加速模型，梅茨勒库存周期模型及史密斯考虑货币因素的周期模型一般可归结为一个确定性的二阶差分方程形式来描述，利用添加随机项可以进一步扩展产生周期行为的模型。通常我们可用一个动态时间序列模型来刻划一个复杂的经济系统，探寻其内在的周期波动规律，并运用统计检验方法验证系统的周期特征。
本世纪八十年代末，美国经济学家James H.Stock和Mark、 Waston将传统的景气指数分析进一步拓展，强调应把景气循环看作更广泛的包括金融市场、劳动市场、商品市场等在内的总体经济活动循环。为此需设计构造一个代表了总的经济状态的基本变量来作为基准循环。它是不可观测的。我们可用动态时间序列统计模型对这一不可观测的基本变量给出相应的统计推断，基本模型为：
Y[,t]＝α[,0]+αZ[,t]+U[,t]（3）
A（L）Z[,t]＝V+V[,t]（4）
B（L）U[,t]＝a[,t]
（5）
其中Y[,t]为t时期的n个经济变量值， 它一般是已去掉趋势变动和季节性因素后的平稳部分；Z[,t]为t周期的反映总体经济波动的景气指数值；U[,t]与Z[,t]独立且表示各经济变量特有的随机变动特征，不妨设EU[,t]＝0，L为滞后算子，A（L）、B（L）设为P阶和r阶算子多项式，则Z[,t]可看成是P阶自回归随机过程，U[,t]为r阶自回归过程；V[,t]与a[,t]可视作统计白噪声序列。若将（3）式进一步扩展，考虑Y[,t]不仅与现期Z[,t]有关，而且还可能受到它前若干期影响，则（3）式变为：
Y[,t]＝α[,0]+α[,1]Z[,t]+α[,2]Z[,t-i]……+α[,q]Z[,t-q+1]+U[,t]
对给定的p，r，q， 我们可用带约束条件的最小二乘估计求出各参数的估计值；关于p，r，q的确定可用统计时间序列模型的AIC（AkaikeInformation Criterion）最小信息准则来确定。
4、非均衡实证研究的统计色彩
统计方法已被广泛应用于估计非均衡市场模型。若没有任何信息能把非均衡模型的样本分割成需求和供给两部分，我们称之样本分割未知；若能通过某种指示性变量，例如价格可事先将样本分割为需求和供给两部分，我们称之为样本分割已知。
先考虑最简单的样本分割未知的非均衡模型：
D[,t]＝X[,1t]α[,0]+U[,1t]
S[,t]＝X[,2t]β[,0]+U[,2t]t＝1，2……n
Q[,t]＝min（D[,t]，S[,t]）
其中α[,0]，β[,0]是未知参数向量，X[,1t]，X[,2t]是外生变量向量，U[,1t]，U[,2t]同期相互独立，无序列相关，分别服从均值为零，方差为α[,11]，α[,22]的正态分布；由于不能把观测值Q[,t] 的样本分割成需求和供给两部份，无法获取需求量D[,t]和供给量S[,t]的数据，我们分别考察Q[,t]分别等于需求量和供给量的概率
令λ[,t]＝P（Q[,t]＝D[,t]）＝P（D[,t]＜S[,t]），则P（Q[,t]＝S[,t]）＝P（D[,t]＞S[,t]）＝1－λ[,t]
当Q[,t]归于需求量时，Q[,t]的条件密度为：
h（Q[,t]，D[,t]＜S[,t]）
h（Q[,t]│Q[,t]＝D[,t]）────────────＝
h（D[,t]＜S[,t]）
f[,1]（Q[,t]）F[,2]（Q[,t]）
─────────────────
λ[,t]
类似地当Q[,t]属于供给量时，Q[,t]的条件密度函数为
f[,2]（Q[,t]）F[,1]（Q[,t]）
h（Q[,t]│Q[,t]＝S[,t]｝＝ ───────────────
1－λ[,t]
其中f[,1]（Q[,t]）为当D[,t]＜S[,t]，Q[,t]＝D[,t]时，Q[,t]的概率分布密度，F[,1]（Q[,t]）为相应的分布函数；f[,2]（Q[,t]）为当Q[,t]＞S[,t]，Q[,t]＝S[,t]的概率分布密度，f[,2]（Q[,t]）为相应的分布函数。
因此，市场成交量Q[,t]属于需求量的概率为λ[,t]， 属于供给量的概率为1-λ[,t]，得Q[,t]的非条件密度：
f[,1]（Q[,t]）F[,2]（Q[,1]）
h（Q[,t]）＝λ[───────────────]+（1－λ
λ[,t]
f[,2]（Q[,t]）F[,1]（Q[,t][,t]）[───────────────]＝f[,1]（Q[,t]）F[,2]
1－λ[,t]
（Q[,t]）+f[,2]（Q[,t]）F[,1]（Q[,t]）
设样本容量为n，则可写出似然函数，通过对似然函数求极值， 便可求出样本分割未知模型的最大似然估计。
再进一步考虑样本分割已知的非均衡模型：
D[,t]＝X[,1t]α[,0]+α[,1]P[,t]+U[,1t]
S[,t]＝X[,2t]α[,0]+α[,1]P[,t]+U[,2t]t＝1，2，……n
Q[,t]＝min（D[,t]，S[,t]）
┌S[,t] 若ΔP[,t]≥0
Q[,t]│
└D[,t] 若ΔP[,t]≤0
其中Q[,t]，D[,t]，S[,t]是内生变量，P[,t]，X[,1t]，X[,2t]是外生变量；α[,0]，β[,0]是未知参数向量，α[,1]，β[,1]是未知参数，U[,1t]，U[,2t]作为误差项满足最小二乘的各种设定。
当△P[,t]＞0时，商品价格上升，说明需求量大于供给量，存在过度需求，此时应有S[,t]＝Q[,t]；相应有供给量可以观测，而需求量不可观测。类似当△P[,t]＜0时，商品价格下降，说明需求量小于供给量，存在过度供给，此时应有D[,t]＝Q[,t]；相应有需求量可以观测而供给量不可观测。于是整个样本被分割成两个子样本：一个子样本是过度供给期的全部数据，可以估计出需求函数；另一子样本是过度需求期的全部数据，可以估计出供给函数。
若需求和供给方程
D[,t]＝Q[,1t]＝X[,1t]α[,0]+α[,1]P[,t]+U[,1t]
S[,t]＝Q[,2t]＝X[,2t]α[,0]+α[,1]P[,t]+U[,2t]
用最小二乘法分别加以估计，可求出整个样本期的需求量和供给量，其中Q[,1t]和Q[,2t]分别表示过度供给期和过度需求期的Q[,t]值。
若进一步将价格P[,t]作为内生变量引入， 可得到更一般的非均衡模型，需采用二阶段最小二乘法来进行统计估计，这里就不深入分析了。
四、结语
在经济实证分析中运用统计方法有着同经济学几乎一样悠久的历史，资产阶级古典经济学的创始人威廉·配第写的《政治算术》一书是其早期代表之一。马克思曾说：“配第创造《政治算术》，即一般所说的统计。”[1] 构成配第经济实证方法基础的统计数据也是形成政治算术这门学科的特殊风格的基础。当代经济发展的实践已经表明，尽管经济学的研究方法集合了各门学科的研究方法和成果的精华，但迄今为止还没有发现什么能象自然科学中的一些普遍适应的原理那样完全把握经济学，无论是亚当·斯密的“看不见的手”，瓦尔拉斯的“一般均衡原理”，凯恩斯的“国家干预理论”，还是冯·诺伊曼的对策论，哈肯的协同论，汤姆的突变论到普里高津的“无序和有序”都无法主宰经济学。统计学作为一门方法论学科自然也不例外。现代经济的研究势必需要跨学科和整体化研究来体现，传统经济学过多注重定性和逻辑推理的方法已不能适应现代经济发展的要求。自统计学被国家确认为一级学科后，更说明了统计方法在现代经济管理、科学技术管理、产品质量管理及宏微观经济分析及预测等方面的重要性。我国经济学研究已开始注重实证化的趋势，使统计与经济的有机结合更显得迫切和必要，统计技术在经济实证研究领域的应用前景将十分宽阔。
收稿日期：1996年11月1日
注释：
[1]《反杜林论》，《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社， 1971。
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