吴良华[1]2002年在《论巴塞尔协议与我国商业银行资产负债比例管理》文中研究说明巴塞尔协议是巴塞尔银行监管委员会发布的一系列规范银行监管问题的文件，是国际银行业的国际规范和准则，其核心内容是引进风险资产比率的概念，同时通过控制和提高资本在风险资产中的适当比例来保证银行经营的稳定性。巴塞尔协议是资产负债比例管理理论的发展。资产负债比例管理是一种自律管理与外部监管有机结合的管理方式，其实质是在银行长期战略计划指导下，在短期金融计划和决策中协调好资金来源和资金运用的内在联系，实现资金流动性、安全性、盈利性的均衡，是流动性资产、债券贷款、负债和资本相结合的综合管理。在我国即将加入WTO的今天，加强对巴塞尔协议的研究与认识，积极促进资产负债比例管理在我国商业银行中全面实施，对加快我国银行商业化改革步伐，增强我国金融业的防御力和竞争力具有重要的现实意义 本文以系统思想为指导，通过对大量文献资料的研究和对一些商业银行的调查走访，采取以抽样统计、系统分析、逻辑思辩为基础的研究方法和从理论到实际、从整体到局部的研究思路，对巴塞尔协议的渊源、主要内容进行深入剖析，对资产负债比例管理理论的涵义和基本结构展开研究。在此基础上，对我国商业银行实施资产负债比例管理的现状、差距和难点进行评价，最后提出实施资产负债比例管理的对策和建议。
南京金专课题组[2]1995年在《论巴塞尔协议与我国商业银行的建设》文中进行了进一步梳理巴塞尔协议是当代国际金融界加强对商业银行统一监管的划时代文件,已被世界各国视为国际间银行资本金制度的“神圣公约”。由于巴塞尔协议具有指导商业银行稳健经营、健康发展,制止各国银行间的不公平竞争和降低整个银行体系信用风险的巨大作用,所以,不仅国际清算银行成员国,而且已有越来越多的非会员国家和地区,也都接受了巴塞尔协议的要求,积极写入本国的银行法,推广应用于本国商业银行的监管。为了适应我国社会主义市场经济的建立,加快我国银行同国际市场接轨,保护我国的海外银行,提高我国商业银行的管理水平,我国也已经承诺按巴塞尔协议的要求监管商业银行。这不仅是我国银行参与国际竞争的需要,也是加强我国金融监管的需要。我们“巴塞尔协议与我国商业银行建设”课题组,结合我国国情和金融体制改革目标,借鉴国外的成功经验,研究实施巴塞尔协议的条件和措施,以促进我国尽快建立起具有中国特色的金融监管制度,推动商业银行的规范化建设。全文分叁个部分。
杜金岷, 胡卓钊[3]2003年在《论“巴塞尔协议”对商业银行资本充足率监管的局限与改进》文中指出“巴塞尔协议”是为商业银行经营活动提供一个公平合理的竞争环境、并确保银行体系安全运行的一个非常重要的监管工具。本文运用弹性分析与持有期分析相结合的方法,对利率变动对商业银行资本充足率的影响进行了全面深入的讨论和分析,指出了“巴塞尔协议”这一监管工具存在的局限性,并提出了改进“巴塞尔协议”监管的措施和建议。
何振杰[4]2016年在《论巴塞尔协议Ⅲ与我国外资银行监管制度的完善》文中研究说明当今金融一体化的趋势不断加强,全球经济呈现连锁状态。在2008年金融危机过后,世界总体的经济形势变得动荡,尤其是欧美国家的金融机构由于其不奏效的监管制度而受到质疑。在此背景下,巴塞尔委员会在2010年通过巴塞尔协议Ⅲ。委员会希望通过新的手段来控制债务危机造成的国际风险。但协议对银行的管控变得愈加严厉,因此也引来银行不满的声音。尽管在此次金融危机中我国受到的影响比较小,然而《商业银行资本管理办法》(试行)也称作中国版巴塞尔协议Ⅲ,依旧实施了更为严厉的监管制度。继续沿用以往国内对外资银行的审慎监管原则,杠杆率以及资本充足率都较国际标准高,还缩短了过渡期。换句话说,外资银行在我国运营所面临的压力可能更大。以此作为背景,本文通过研究他国外资银行的监管制度,分析我国当前的外资银行监管制度之优劣,适当借鉴他国的监管经验,考量我国外资银行监管制度改善的可能性。全文一共分为五章。第一章介绍巴塞尔协议Ⅲ的产生背景以及该协议的核心内容,并与旧的巴塞尔协议进行比较。第二章则分析其他国家的外资银行监管的制度和巴塞尔协议Ⅲ对这些国家监管制度的影响,并归纳主要发达国家监管制度的发展趋势。第叁章通过数据分析的方式展示出我国外资银行的发展现状,阐述我国现行外资银行监管制度。第四章述及巴塞尔协议Ⅲ出台后,我国外资银行监管制度相应做出的转变,以及当前我国外资银行监管制度的缺陷。第五章提出关于改善我国外资银行监管制度的建议。研究角度:以往针对外资银行之监管往往选择提高资本充足率、资产总数等硬性指标,本文建议采用差异化来适当减少对中小银行的压力。并且对混业监管以及单独立法的目标做出了一些的过渡方案的设想。
王菁[5]2009年在《论巴塞尔新资本协议对我国商业银行制度改革的推进》文中提出随着国际经济全球化和金融一体化步伐的加快,尤其是我国加入世界贸易组织后,对外资银行市场准入的各种限制逐渐取消,我国商业银行与国际商业银行在统一的国际规则下竞争已成为必然的发展趋势。当前中国金融的渐进式改革与外部规则的矛盾已经逐步显现出来,顺应客观发展的形势,及时实现既有商业银行制度体系的适应性转变已经成为当前必须予以高度关注的问题。本文在借鉴发达国家商业银行制度的基础上,从制度经济学角度来探讨巴塞尔新资本协议是如何推进我国金融制度改革的。探讨针对我国商业银行这一特定主体在施加了巴塞尔新资本协议外部约束后,资本约束如何推进商业银行资木管理与风险控制制度改革,以及如何推动我国金融监管体制改革,推进我国商业银行信息披露,强化银行公司治理。本文提出改革开放20多年来,中国商业银行制度变迁既来源于内部诱致性变迁与强制性变迁的非均衡性,又来源于外部经济全球化促进制度安排的借鉴与趋同。中国的商业银行制度变迁是内部规则与外部规则的不断冲突和协调的演化过程。竞争的客观现实要求中国的银行业接受和遵守以巴塞尔协议为核心的国际银行经营管理的统一规则,提高资本充足率,全面加强风险管理,实现发展战略的转型；同时通过完善内部控制机制,改进信息披露制度,强化公司治理,提高自身竞争能力,真正地建立起我国现代商业银行体制。与此同时银行业监管当局也应加强自身建设,提高监管能力,开展与监管机构的国际合作,以适应银行全面风险管理的转变,才能满足新资本协议的实施要求。巴塞尔新资本协议的实施是我国商业银行制度面临的外部约束的重大变化,因此,应以制度改革创新消除阻碍商业银行发展的种种制约,引入“外部变量”,制度变迁的模式由强制性制度变迁逐步向诱致性变迁模式引导,改革产权制度,强化金融制度的实施机制,为商业银行的发展创造条件。
钱瑛[6]2007年在《《新巴塞尔协议》与中国商业银行资本管理研究》文中指出资本对商业银行的经营与成长有约束作用，决定了资本管理在现代银行经营管理中的核心地位。商业银行的金融资源配置，业务的扩张与收缩，都必须以资本管理为基础，由于资本必须覆盖风险，所以，银行资本的数量和结构与银行的风险管理能力有着密切的联系，必须将两者有机结合。我国银行业2006年底已开始全面开放，要与国际市场接轨，中国的银行业也必须遵守国际银行业的“游戏规则”，特别是按照公认的新巴塞尔协议的管理原则和标准方法来进行经营管理。与发达国家相比，目前很多发展中国家的金融体系都不健全，缺乏新协议实施所必备的基础条件，如良好的信用评级制度、完善的资本市场等等。中国作为世界上最大的发展中国家，在目前国内金融体制改革尚未完成，金融体系尚未健全的条件下，不能盲目的实施新资本协议。本文主要通过新旧巴塞尔协议的比较，发现银行资本管理从单一的资本充足率原则到资本管理与风险管理相结合的趋势，在回顾中国银行业资本管理历史中，从国内商业银行实际经营管理中与我国商业银行资本管理方法上找出国内银行业资本管理上的不足之处，进一步分析了完全按照新巴塞尔协议并不能改善我国商业银行所面临的问题甚至带来恶化的情况，最后针对我国银行业的实际情况提出一些改革措施，可以从建立现代银行资本管理机制、改善银行资本结构、加强资本配置、完善信用评级体系、加强监管和信息披露，构建全面风险管理体系等方面，将资本管理与风险管理有机结合起来，提升银行的资本管理能力，提高我国银行业的综合实力。
荆伟[7]2005年在《论巴塞尔新资本协议与我国商业银行信用风险管理》文中指出金融危机在二十世纪八十年代和九十年代接连爆发,使得国际金融领域和各国政府对信用风险管理高度重视,我国政府和金融机构从2002年开始也将全民信用管理体制的建立纳入议事日程。本文的研究目的正是要根据巴塞尔委员会最新推出的《巴塞尔新资本协议》的精神,建立我国商业银行信用风险管理体系,为我国商业银行信用风险防范提供一个可以操作的综合性的风险管理框架。本文的结构安排如下:第一章介绍了信用风险及信用风险管理的基本概念和基本特征。巴塞尔协议是被国际社会公认的规范各国银行经营的一个行业准则目的在于保证金融安全和稳定,为各国银行建立一个公平竞争的机制。从1996年起巴塞尔委员会开始对协议进行补充和修改,并于2001年颁布了《新巴塞尔资本协议》初稿,受到国际社会的普遍关注。因此本文第二章对巴塞尔协议的演化进行了研究,比较系统地分析了新旧协议的特征,并从金融理论角度对新协议中关于资本充足率的计算方法进行了探讨。第叁章介绍两个当代国际上主要的商业银行信用风险管理模型,通过这两个模型之间的比较揭示了建立信用风险量化管理模型面临的主要问题。第四章对我国商业银行的信用风险管理的现状进行了分析,主要包括对我国商业银行资产质量状况及其成因的分析和信用风险管理方面积累的经验和所面临的问题。第五章在对现状进行剖析的基础上,在巴塞尔新资本协议指导下提出了关于我国商业银行信用风险量化分析和管理体系的初步设想和一些实施建议。
叶立新[8]2006年在《巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究》文中研究说明资本是商业银行赖以生存和发展的基础，资本监管是银行监管的重要内容之一。如何对商业银行进行适度的、有效的资本监管也是《巴塞尔资本协议》不断完善的基本出发点和归宿点。该协议是一个对全球银行活动有着深刻影响的国际性银行监管文件，其所提出的监管要求和监管方法体现了银行监管中的先进理念和银行风险管理的最佳实践经验。在《巴塞尔新资本协议》即将在发达国家实行的情况下，作为已经入世的发展中国家，我国银行业如何变革才能实现与世界同步是令人关注的!因此，认真研究《巴塞尔新协议》的内容及其所体现的实质要求，以便更好地按照协议所提出的叁大支柱的监管框架改善我们的银行经营，显得十分必要，也非常迫切。论文从分析资本充足监管的理论前提出发，认真研究了巴塞尔新旧资本协议的特点，比较分析其核心内容的变化，并对新协议资本充足监管技术进行系统、深入、全面的探讨，通过参照“新协议”的规定，及对我国银行业的资本、资本充足率、资本监管问题的分析研究，提出既符合当前我国银行业资本监管的实际又能够向成熟国际银行标准靠拢的应对策略。论文内容共有7章，第1章为导论，第7章为结论与展望；从第2章到第6章为论文的主体部分，构成了论文的主要内容。重点作了以下研究：分析银行体系监管的理论依据，探讨银行资本监管的必要性和有效性；比较新、旧巴塞尔协议，透视“一条铁律”向“叁大支柱”转变结论的本质内涵，回顾我国商业银行资本监管的发展历程，分析我国商业银行资本监管存在的问题和原因，揭示我国银行业资本监管的改革趋向；综述新协议银行资本充足率计算总框架，具体剖析、评价叁大类风险的资本提取度量方法，揭示新协议的技术内涵；根据新资本协议对信用风险、操作风险、市场风险提出的资本要求，选择若干种计量分析方法，结合中国实际进行实证研究；对新协议下我国银行业的应对作深入的研究——从资本监管工作、银行全面风险管理、信息披露等诸方面，提出具体的应对方略。
陈熙[9]2005年在《论新巴塞尔协议对银行业监管的创新》文中研究说明巴塞尔协议,作为国际银行业风险管理最有代表性的监管准则,从1988年诞生以来,已被100多个国家自愿采用。但是随着金融全球化和金融创新的发展,旧协议已经不能适应金融发展的需要了,新巴塞尔协议应运而生,建立了一套全面管理风险,对风险更为敏感的机制。 本文重点从创新角度研究新巴塞尔协议对银行监管的措施,通过新旧巴塞尔协议监管原则措施的比较,分析新巴塞尔协议的创新措施的作用影响。新协议主要有叁个方面的创新:一是在信用风险领域允许银行采用外部评级机构所提供的信用等级计算其资本要求;具有高级风险管理能力的银行运用其IRB制度评定信用风险,即以内部评级代替对每一种类资产的标准化的风险加权。第二大创新是操作风险首次被纳入了支柱一资本充足率框架之下,体现了新协议全面风险管理理念。第叁大创新是以监管审查和市场纪律两大支柱作为原来数量标准的补充手段,其目的是减少对第一大支柱数量标准的过度依赖,为资产评估确立一个更均衡的标准。此外,新协议还有许多其他细化风险加权和对其他风险引入资本要求的措施。 在此基础上,分析我国银行业监管的现状以及与新协议要求的差距,对我国银行业监管提出建议。为我国完善银行内控制度、商业银行风险管理以及监管当局加强对银行机构监管,完善银行信息披露制度,促使其有效地防范和化解金融风险,提供法律理论支撑。
郭纯品[10]2005年在《《新巴塞尔协议》与我国银行资本监管研究》文中进行了进一步梳理近年来国际金融监管的实践表明,以资本充足性监管为核心和重点的风险监管已经成为银行业监管发展的必然趋势,资本充足性监管的国际标准—巴塞尔协议已为世界各国所普遍采用,新巴塞尔协议资本监管框架出台以后,逐渐开始成为各国进行银行资本监管的主要标准和指南。我国在1996年开始进行资本充足性监管,但资本充足率一直只是我国银行业合规性监管的指标之一,而没有作为风险监管的工具得到足够重视,我国的资本充足监管水平也仍然与新巴塞尔协议的要求存在着一定的差距。新巴塞尔协议的银行资本监管框架将逐步在全球推广,我国央行也必将逐渐参照这一标准监管国内商业银行,我国必须及早针对新资本协议框架采取措施,才能使我国银行业的资本监管适应国际金融业风险管理发展和我国的金融市场平稳发展的需要。本文将探讨我国的银行资本监管现状,深入分析与新巴塞尔协议的距离所在并给出相应的政策。同时,本文紧密结合2004年《商业银行资本充足率管理办法》的出台来分析我国资本监管框架的发展趋势,这也是本文的一个特点和创新之处。本文的逻辑思路是:第一部分是关于巴塞尔协议的沿革和新巴塞尔框架的介绍,首先通过巴塞尔协议的演变着重分析新巴塞尔协议的资本监管框架;第二部分介绍我国银行资本监管的现状,然后通过我国的资本监管现状来探讨与新巴塞尔协议的差距,从而进一步分析我国资本监管框架的走向和发展趋势;第叁部分探讨国际银行资本监管的发展方向并对我国银行资本监管给出相关的政策建议。具体文章结构如下:第一章“《新巴塞尔协议》中的银行资本监管框架”:首先简要回顾巴塞尔协议的产生及其修订,说明巴塞尔协议一直是世界范围内银行资本监管和资本监管合作最重要的指引和参考。巴塞尔协议从1988年以来的不断修订,也密切反映了国际金融市场环境的发展和变化。2004年6月定稿的新巴塞尔协议在全面继承1988年巴塞尔协议为代表的一系列监管原则的成果的基础上,从单一的资本充足约束,转向依靠最低资本充足比率、外部监管和市场约束叁个方面等的共同约束。通过比较1988年巴塞尔协议与新资本协议框架的主要内容之差异,就能够比较清晰地勾勒出国际银行业资本监管的基本发展趋势。文章指出,新<WP=5>巴塞尔协议是国际银行业资本监管的通用准则,对于我国同样有着重要的指导意义和借鉴价值。接下来作者介绍了新巴塞尔协议的实施安排,同时分析了新巴塞尔协议的适用环境要求,为下文具体探讨我国银行资本监管框架与新巴塞尔协议的差距奠定了基础。第二章“我国银行资本监管现状及与新协议之距离”:本章转向对我国银行资本监管的分析,从监管体制沿革、资本金充足战略实施、不良资产处置、风险管理及信息披露的加强四个方面回顾了1998—2003期间银行资本监管的进展概况,指出这些进展为我国逐步实施新巴塞尔协议创造了基础条件。然而我国目前的监管情况离新巴塞尔协议的要求还有相当的距离,接下来文章从资本充足率偏低、风险管理和评级体制不完善、监管机关能力不足、信息披露程度不够等方面指出目前中国完全实行新协议的条件尚不具备,如果目前实行新协议,资本金不足的问题将更加突出。按照新协议3大支柱框架切实地制定适合我国国情的相关制度和法规,并在一定的时间内贯彻实施,为全面实施《新巴塞尔协议》创造基础条件,是我国银行资本监管的一种现实选择,也有助于我国银行资本监管循序渐进地达到新资本协议的各项目标。同时,本章紧密结合2004年最新颁布的《商业银行资本充足率管理办法》,在资本定义、信用风险、市场风险、监管检查、信息披露、时间表安排诸多方面与新巴塞尔协议进行对比并详细论述,认为从一个长期的时间跨度看,《办法》也是一个带有过渡性的管理办法。伴随着市场的发展,将会渐进趋向《新巴塞尔协议》,《办法》将推动商业银行建立以资本为核心的风险约束体系,顺应国际银行的发展趋势,加快我国商业银行参与国际竞争的步伐,为最终采用《新巴塞尔协议》创造基础条件。第叁章“银行资本监管的发展趋势及政策建议”:巴塞尔协议自诞生之日起,始终密切关注着国际金融市场环境的变化以及国际金融业务的发展,作为国际银行界最为权威和通用的银行资本监管框架,与全球金融监管的发展趋势也是密切联系的。巴塞尔协议本身也通过不断的修订与完善来适应金融体系的变化,当今国际金融监管的发展趋势将直接影响着巴塞尔协议的未来发展方向。本章首先结合新巴塞尔协议的发展方向对国际银行资本监管发展趋势进行了分析,认为强调激励相容、鼓励金融创新、注重成本收益分析和国际监管合作等方面都将贯彻在国际银行资本监管发展趋势和新巴塞尔协议的发展完善之中。最后,文章提出了提高我国银行资本监管水平、改善资本监管状况的政策建议,主要<WP=6>包括:从分子分母两个方面提高资本充足率;稳健经营追求可持续发展;建立全面风险管理体系,逐步完善内部评级制度。通过实施相关的措施为逐步全面实施新巴塞尔协议资本监管框架创造条件。
参考文献：
[1]. 论巴塞尔协议与我国商业银行资产负债比例管理[D]. 吴良华. 西北大学. 2002
[2]. 论巴塞尔协议与我国商业银行的建设[J]. 南京金专课题组. 南京金专学报. 1995
[3]. 论“巴塞尔协议”对商业银行资本充足率监管的局限与改进[J]. 杜金岷, 胡卓钊. 学术研究. 2003
[4]. 论巴塞尔协议Ⅲ与我国外资银行监管制度的完善[D]. 何振杰. 深圳大学. 2016
[5]. 论巴塞尔新资本协议对我国商业银行制度改革的推进[D]. 王菁. 东北大学. 2009
[6]. 《新巴塞尔协议》与中国商业银行资本管理研究[D]. 钱瑛. 南京师范大学. 2007
[7]. 论巴塞尔新资本协议与我国商业银行信用风险管理[D]. 荆伟. 河南大学. 2005
[8]. 巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D]. 叶立新. 南京理工大学. 2006
[9]. 论新巴塞尔协议对银行业监管的创新[D]. 陈熙. 中南大学. 2005
[10]. 《新巴塞尔协议》与我国银行资本监管研究[D]. 郭纯品. 中国人民大学. 2005
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