状态依存的制度：不确定性与选择，本文主要内容关键词为：不确定性论文,状态论文,制度论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一般而言，经济人的行动是由各选择要素组成的“选择向量集合”。选择性行动源于经济人所面临的环境和机会（及由此而来的潜在收入流），机会具有不确定性。经济人行为正是在估量了收益和成本或效用和风险后由经济人所采取的具体步骤。经济人所面临的环境具有不确定性，是因为：
（1）人的理性有限，人具有机会主义动机。
（2）人在习俗、惯例的引导下，兼有自利性和社会历史性（人是历史中的人、社会中的人），这些因素构成了人的行为动机的“内约束”①，因而经济人又是历史理性的。
（3）人对未来不能完全预见，即使在最优化可以定义的情况下，人也没有能力解决涉及大量“变量”的复杂问题（Alchian，1950）。
（4）合约的不完全性和法律、规则的固有缺陷。②
（5）政治、经济、社会体制缺乏连贯性，政府政策不确定。
有限理性决定了人对未来事变预见能力的局限性。③这种局限性使企业家不能准确地估计事物的变化前景。哈耶克（1945）认为，如果我们拥有所有有关信息，如果我们能从一组给定的偏好出发，如果我们完全了解适用的手段，剩下的就纯粹是一个逻辑问题了。哈耶克的意思是，如果我们生活在一个百分之百可以认识的世界里，那么一切过程和结果就都是确定的，人们只要根据自然性状所导致的可能结果（这种结果根据习惯可以准确推知）进行选择就行。但是情况恰好相反，人的知识是有限的，人的理性也是有限的。每一事物④变化的最终状态都与具体收益值一一对应，状态依存的收益值之所以随机分布，是因为决定收益值的事物状态类型是由自然选择而并非由经济主体选择的。人们对各种状态类型产生信念，形成主观概率。针对每种可能出现的状态类型，人们选择“行动策略”。既然在每一种状态下人都有相对应的行动策略从而产生不同的状态依存收益，那么我们就可以说经济环境、经济行为和经济收益具有不确定性。
本文将首先介绍奈特、科思、阿尔奇安等有关不确定性的论述，接着讨论马克思分析范式中的不确定性所包含的政治经济学含义。马克思有关风险和不确定性的分析逻辑与他的商品和货币理论有关，从商品到货币是“惊险的一跳”。在马克思经济学的语境里，不确定性是由资本主义生产方式、银行（自身的）制度⑤内生出来的。在此基础上，本文要给出制度不确定性的经济含义。本文发现，给定制度不确定性，政府在与企业家或组织的交易中处在信息优势地位，这种信息优势加大了政府的谈判筹码，扭曲了社会成员或组织的行为，最终转变成只有政府才能占有的“权力租”。本文认为，要确保公权力不被滥用，必须消除制度不确定性；要消除制度不确定性，必须使公权的使用透明化并将权力置于彼此的竞争状态并接受来自社会的监督和惩罚。
二、文献综述：从奈特到马克思
奈特（Frank Knight，1921）认为，组织形式的演进是为了降低自有资本和借入资本的风险。更复杂的组织形式取代较低级的组织形式是因为随着资本数量的扩张，经营范围的扩大，企业决策会面临更多不确定性从而招致更大风险，因此，要借助控股权和收益权的分配而使风险降至最低。奈特揭示了这样一个逻辑：让风险中性的企业家拥有剩余控制权和索取权是因为他们承担着经营风险，这相当于和那些风险规避的工人做了一个交易，即剩余索取权和控制权是工人向经营者提供的“保险费”以使后者向前者提供稳定的、固定的收入流，即工资。奈特（1921）的理论为企业的人事结构和剩余结构或企业内部分配结构提供了清晰的经济解释。科思（Coase，1937）则认为奈特未能提供企业为什么产生的正确解释。尽管异质性能力的人的确可以成为企业家，但实际上这些人也可以通过为其他人提供某种咨询，比如告诉其他生产者以相应的经营知识来获得报酬，并不因此非要组织成一个企业来规避不确定性造成的经营风险。
与奈特等人的分析思路不同，阿尔奇安（1950）通过把不确定性引入经济分析，否定利润最大化是企业经营目标。理由是，在不确定性经济条件下，企业经营者面临产生多种结果的选择机会，任何两种独立的决策可能导致重叠的产出分布，两种分布可能产生同样的结果。因此，谈论经营者的决策是为了实现利润最大化就没有任何意义。在现实经济中，企业经营者的决策目标可能是销售最大化，也可能是只要获得平均利润或者正利润就行。决策目标也可能是通过创新性经营活动突破企业的生命周期，提高企业生存能力。环境变化要求企业经营者的决策也要适时调整。企业家所可能面临的“机运”在企业家决策中发挥重要作用，企业家在决策时会模仿成功企业的经营模式，通过冒险、创造性经营活动和不断地“试错”来调整企业行为以适应不确定的经济环境。由此可见，阿尔奇安对企业家的经营决策和企业组织的成长持有一种“进化、演进”的观点。阿尔奇安的分析思路不同于奈特及其后来者威廉姆森等人，他更关注企业家行为或者组织对不确定性经济环境的“调适”（即调节、适应），以及这种调适的经济学意义。
库普曼斯（Koopmans，1957）具体讨论了两种不确定性。⑥初级不确定性具有随状态而定的性质，它产生于自然行为的随机状态和消费者偏好不可预期的改变；次级不确定性则产生于经济人彼此缺乏沟通，即一个决策者无法确知其他决策者的现时决定与计划。威廉姆森认识到，当交易双方都处于倚重双边依赖的状况时，人们既可能彼此沟通，也可能策略性地不披露、伪装或扭曲双方各自信息以最大化自身的经济目标。在库普斯曼的分析基础上，威廉姆森把人们出于机会主义动机而在主观上策略性地互动所造成的不确定性称为第三类不确定性，即行为不确定性。前两类不确定性，即库普曼斯所分析的“不确定性”，产生统计风险，第三种不确定性则导致特殊交易风险。
这里，有必要解释一下风险的含义。风险是由不确定性的经济环境和交易对象的策略性行为引起的。风险和不确定性有逻辑上的因果联系，但含义有所区别。张五常（Steven.N.S.Cheung，1968；1983）指出，自然风险是自然或现实世界的状况对产品价值的方差（或标准差）所起的作用。⑦给定预期的产出（合约当事人的总收入）为一个非零方差，不同合约安排便允许在不同合约当事人之间有不同的收入方差分布。实际上，扩展张五常的自然风险定义，同样可以得出交易风险的概念。后者就是在交易对象策略性行为不确定的情况下，不同合约当事人会产生收入上的方差分布。这个概念将交易风险和自然风险区别开来了，因为即使参与交易的双方或多方已选择了一种正式的合约安排，也同样存在彼此间的策略性行动。在张五常看来，如果合约当事人规避风险的成本低于从所规避风险中获得的收益，那么，这个人就会试图规避风险。规避风险的方式多种多样：可以搜寻有关未来的信息；可以选择风险较小的期权交易；可以在各种安排之间进行选择。每种合约安排对应一种交易成本水平。选择不同的合约安排，是为了在交易成本约束条件下，从分散风险中获得最大收益。张五常通过对农业生产中三种不同的合约形式，如定额租约、工资合约、分成租佃的研究，得出交易成本和风险规避是合约选择的重要“构件”。
至少在逻辑上，张五常的研究是奈特、科思、阿尔奇安等人工作的“延伸和深化”，他不是简单地论证，也不是出于减少不确定性或出于降低交易成本而在交易各方中缔结交易合约，而是更加关注风险分布如何影响交易合约并进一步影响交易双方可实现的经济效率。这个结论隐含了合约之间互相替代的可能性，从而使处于交易中的参与者具有贯彻始终的逻辑内核：人在有限理性和规避风险的偏好下总是使自己得到的足够多、风险损失足够少。张五常关于农业合约的研究具有经济学的普遍意义。交易双方的合约会消除合约前机会主义，但对合约后机会主义能否避免并不十分有效。这一点促使研究者研究可剥削专用性租金问题，克莱因等人的分析和威廉姆森的更为系统的研究提供了一系列有关风险不确定性及其治理的深刻洞见。⑧
在威廉姆森（2001）看来，交易双方签约后的“竞争性交换”⑨地位并没有因为合同条款而完全改变，具有优势竞争地位的一方往往更易于产生机会主义动机改变合同条款，使交易变得对自己更有好处。因此，有必要把抵押品模型⑩所体现的思想纳入具体交易合同结构中，使具有优势地位的谈判者给出一个违反合同规定就必受惩罚，即必须交给处在劣势谈判地位的交易对象以抵押品的“承诺”。抵押品使承诺变得可信，并的确使处在优势地位的谈判者如果违背合约规定或者撕毁合同，就要承担给交易对象带来的损失。结果就是，合约后机会主义动机会受到抑制。有学者则认为，如果一项资产有很大一部分准租金高度依赖于另一资产，那么，这两项资产会由一方拥有，理由是这样做会减少合约后机会主义动机所导致的风险，公司并购和经济垂直一体化，以及企业家行为外部性内部化可以得到部分实现甚至全部实现。
上文回顾了合约理论如何阐释不确定性和风险存在条件下企业治理结构的逻辑演变。正如阿尔奇安（1950）所说，企业家目标未必就是企业利润最大化，企业所面临的“机运”是随机分布的，企业从而在不同状态或者同一状态下由于策略性选择而使其收入也呈随机分布态势。因此，不同的合约安排就总是对应着不同的产量水平。由于信息拥有的私人性以及专用性人力资产和物质资产的不可转移性，合约双方面临事后机会主义动机，其结果就是产量波动和经济行为偏离理论最优值。因此，如何选择能导致交易双方激励相容的合同或者制度安排就十分关键。不确定性所造成的风险使组织演进中的合约选择变得更加复杂。
现在转而讨论马克思。在本文看来，马克思的不确定性理论是以他的危机理论来表现的。通过对价值形式的运动规律的探讨，马克思（1975）刻画了货币的内生机制及其社会本质。他指出：货币结晶是交换过程的必然产物，在交换过程中，各种不同的劳动产品事实上彼此相等，从而在事实上转化为商品。交换的扩大和加深的历史过程，使商品本性中潜伏着的使用价值和价值对立发展起来。为了交易，需要这一对立在外部表现出来，这就要求商品价值有一个独立的形式，这个需要一直存在，直到由于商品分为商品和货币这种二重化而最终取得这个形式为止。可见，随着劳动产品转化为商品，商品就在同一程度上转化为货币。
按马克思的理解，货币从商品交换中“结晶”出来后，充当一般等价物形式，它既是交换媒介，又是支付手段，成了计量财富的价值标准。因此，原有的交易媒介（货币）就成了人们竞相追逐的对象。这样就产生了两个问题：
其一，货币是财富，具有购买力，因此，商品生产者就要尽其所能让他们生产出来的产品卖出去，变现为货币。马克思说，从商品到货币是“惊人的一跳”！“这一跳”并不容易实现，是在不确定环境下实现的。这个转化（11）过程蕴含了危机。
其二，随着商业和只是着眼于流通而进行生产的资本主义生产方式的发展，信用制度的自然基础也在扩大、普遍化和发展（马克思，1975）。所谓信用的自然基础，在马克思看来，就是可以作为支付凭据的汇票总称。它们可以形成虚拟货币，与实体经济相对照。但是，如果虚拟货币和实体经济离得太远，就会酿成经济危机。对此，哈伯勒（1963）提供了诸多的例证有力地证明了这个结论。可见，在马克思经济学的语境里，不确定性是由资本主义生产方式、银行（自身的）制度内生出来的。
综上所述，笔者认为，不确定性的产生有四种基本途径：（1）具有一种纯粹的性质或非策略性质的自然状态的随机分布造成的不确定性；（2）因参与博弈的人或组织彼此缺乏必要的沟通而导致的双方行为的不可预见性而导致的不确定性；（3）因参与博弈的个人或组织彼此间的机会主义或者采取策略性行为而导致的不确定性；（4）制度体系或者组织架构内部的内生不稳定性造成的不确定性。要消除以上诸种不确定性造成的各类风险，可采取多种方法，一般而言，第一种不确定性的消除是科学技术范畴解决的问题。比如对彗星碰撞地球的几率测度是自然科学研究、天文学研究的范畴，必须靠科学发明和发现来解决。第二种不确定性的消除涉及人和组织如何收集和处理信息，如何通过必要的手段加强人与人之间、组织与组织之间的信息协调与共享。第三种不确定性造成的是交易风险，这种风险的消除必须通过组织结构内部的机制设置来激励组织成员“说真话”加以解决。第四种不确定性造成的是制度运行风险，它的消除要通过制度变迁或制度创新来解决。这里涉及制度变迁的基本问题，比如一个社会如何重建宪政逻辑的问题。一般而言，制度不确定性是由“不完备制度”（12）造成的。
三、状态依存的制度
此处，本文先定义制度不确定性。所谓制度不确定性，是指转轨社会政治、经济制度演化的模糊性造成经济当事人对前景的不明朗性和难以确定性。正如前文所说，制度不确定性源于制度的不完备性。一般来说，存在两类不完备制度：一是构建的制度不可能穷尽一切需要制度调节的社会政治、经济行为，笔者称此为“制度不及”；二是即使制度相对于它所调节的对象来说在形式上是完备的，也不可能被制度的执行者所准确无误地运用，笔者称此为“制度难行”，意指制度的调节过程会因为人的机会主义动机或认识上的偏差而导致制度失灵。笔者仿照卡塔琳娜·皮斯托和许成钢（2003）对不完备法律的定义，分别把上述两种不完备制度命名为“不完备制度Ⅰ”和“不完备制度Ⅱ”。（13）
为探讨制度不确定性，有必要先探讨制度不确定性的测度问题。不过，要说明的是：本节并没有搜集具体的数据来为测度制度不确定性及其相关分析提供尝试。本节要做的是，首先从概念和分类上来分析制度不确定性的测度问题。这样做的必要性或者价值在于，它能帮助澄清某些有关制度环境和企业家行为变化之间内在逻辑上的混乱，从而更加恰当地理解制度环境对企业家行为方面的积极的或者消极的影响。
任何人都会对制度给予一定评价。当人们赋予制度以某种信念时，制度不确定性就出现了。无论社会成员彼此间有多少差异性，他们对制度的信念将趋于一个“平均值”，其（即“平均值”的）大小反映了社会的成熟度（（14）或制度的“可信度”。如果社会成员对制度体系的认可程度低，即对正式制度的信心不足，也就意味着正式制度所规范的社会成员的“行为准则”与正式制度背后的“真实起作用的行为准则”之间具有不可忽略的偏差。人们对正式制度越不信任，这种偏差就越大。当这种偏差大到无穷大时，即意味着正式制度的崩溃。在中国历史上，制度崩溃即表示社会处在急风暴雨式的转变之中，周而复始的改朝换代也就开始了。具体如图1所示。
无论如何，正如图1所示，人们往往用“状态”来刻画制度的功效。如果人人尊重制度规范，则意味着制度处在“好的状态”，反之则处在“不好的状态”，前者表示人们对制度的信任度高，后者意味着人们对制度的信任度低；前者所刻画的“制度”能较好地协调社会成员的关系，为人们提供了良好的交易预期，后者则不能很好地协调社会成员的关系，为人们提供了“恶劣”的交易预期。我们可以赋予两种状态不同的概率值，分别是
（好的状态的可能性）和
（坏的状态的可能性）。在这两种状态下，社会成员不仅对制度的基本特性有自己的判断，而且对制度约束（15）下人的行为所产生的后果也有一个基本的评价，因此在理论上可把这两种评价抽象地定义为“制度绩效”，分别赋以
（好的制度）和
（不好的制度）的“效度”，这里采用“效度”刻画制度的优劣，是因为社会成员在制度约束下的行为结果是制度和行为相互作用的产物，因此，我们用“效度”替代“效用”来描述制度的优劣，后者更多地用于刻画社会成员对某种商品或服务的主观感受。
这样一来，制度就具有某种状态依存性。在理论上，我们可以把“不确定的制度”或“制度不确定性”定义为“状态依存制度”或“制度的状态依存性”，其效度用“+”表示。
一般而言，正式制度所起作用的“效度”与正式制度在理论上的效度一定存在差异，这个差异区间正是潜规则得以滋生并起作用的“诱因”，下面本文将讨论潜规则和制度不确定性的关系。
四、不确定性与组织选择（16）
假设在一个政治、经济实体中有两个人，一个是政府，出台各类政治、经济政策，提供各类正式制度；另一个是企业家或民间组织，当然也可以是经济组织，如企业、合作社，或是社会性的中介组织，如各行业协会，等等。在我们的模型中，政府是代理人。这是因为，尽管各类政策、制度在行文上是清楚的，在形式上是正规或正式的，但政府行为在一定程度上却是不确定的，因而使人们对政府，进而对正式制度产生一个关于“状态依存”的信念，再则，政府的诸多行为对社会成员来说是隐藏的、不透明的，因此相比于社会公众来说，它的许多信息是“私人性的”。企业家或各类组织是委托人，是因为它们要根据政府的行为，或对制度的“信念”来决定自己的选择。政府的特征θ构成其私人信息，双方用（政府）服务q和税收（货币）t交换。这里，企业家或各类组织给政府一个“支付”（用t表示，按政府所确立的税收制度实施），政府就要给企业家相应的服务（q）。双方的效用函数为：
按照法律规定，政府知道所应承担的责任，它必须选择类型θ的制度。但由于政府存在着寻租动机，因此企业家或各类组织就只能以一个先验概率分布（称为先验信息）来判别政府的可能行为（或政府所供给的制度类型），假设这个先验概率的密度为f，累积分布函数为F，f和F的定义域为Θ。
实际上，即使从合同理论出发来解释公权力的产生及扭曲也具有无可置疑的合理性。例如，作为委托人的社会成员和作为代理人的政府签订合同，相当于拟定了双方认同的正式制度。由于此类合同涉及公权力（制度），故合同（制度）是否可执行，在相当程度上取决于政府的选择。政府的机会主义动机将导致合同难以实施（造成公权力的扭曲），或者实施起来要花费额外的交易成本，这就意味着制度的不确定性。由此可知，这个所谓合同，要以代理人（政府）所宣称的可能类型θ为参数，即合同必须是代理人类型θ的函数。
我们可以定义制度绩效。首先定义制度类型θ的离差，即Δθ=θ-
，这里的θ是正式制度的“理论类型”，即与正式制度的诸项条款高度相对应的制度类型，而表示实际上制度所呈现的类型，两者的“离差”既反映了制度的不确定性程度，又反映了制度绩效。离差越大，制度不确定性越大，制度绩效越低。
令V（θ，）表示制度的实际类型为，但政府宣称的制度类型为θ时的效用。这意味着政府的效用可写成下式：
V（θ，）=U（t（），q（），θ）（1）
显然，制度不确定性源于政府实际的选择和它所宣称的选择不一致，并且这种不一致会给它带来正的预期收益，这正是政府机会主义动机的由来。如下式：
根据上面的假设，可以定义政府的效用函数为：
U（q，t，θ）=t-u（q，θ）（3）
这里：假设（政府的服务）q是一维的，Θ=[θ，]，这样，我们所定义的政府效用函数就起码是线性的或准线性的，这使问题的讨论变得更为简单，但不会损害问题的性质。如果要使政府行为和企业家行为都满足效率标准，那就意味着作为公权力的制度规范或“政策机制”必须满足如下条件：
一阶条件相当于对[t-u（q，θ）]求关于θ的一阶导数，即：
二阶条件为：
对（5）式微分可得：
把（7）式代入（6）式，可得：
其中，
是交叉偏导数。由于政府行为越接近正式制度所界定的类型，其提供的服务也就越好，故有：
这意味着交叉偏导数为正，即：
以上为单交条件，其几何意义表明两个不同类型的无差异曲线只能相交一次，一条无差异曲线对应一种制度类型（此处的制度类型表示：正规制度所显示的制度类型，以及实际上的在潜规则主导下的制度类型，后者我们认为是政府选择的结果）。具体如图2所示。
单交条件的含义是：与两个不同的制度类型相对应的两条无差异曲线只能相交一次。对于给定的q（政府的服务水平和质量），与不同制度类型相对应的无差异曲线的位置关系表明，更具有制度效应类型的无差异曲线更为平缓，因为斜率
为θ的减函数。从图2可看出，给定q（即政府的服务水平），越是缺乏制度效应的“制度类型”（如图2中的
），越要求企业家提供更高的税收（或租金）。给定税收水平t，则越是具有制度效应的制度类型（如图2中的
），越能提供高水平的（政府）服务。
这样，我们可以一般性设定制度的数学表达，即q∈（q，t），（q（θ），t（θ）），这个式子表达了正式制度的基本要素。它规定了制度类型，比如许多政府宣称它是为人民利益谋福利的政府，是民主共和的政府，等等，因此一项正式的制度显然确定了类型θ。另外，正式的制度也规定了税收水平t和与此相对应的服务水平q。
正如前述，正式制度的类型（政府所宣称的θ）和实际的类型（）一定存在离差，即｜Δθ｜＞0。下面，我们寻求最优的激励条件，以使政府遵守其所承诺的制度安排。
由（1）式可得：
在（5）式中，令θ=，可得：
把（12）式代入（11）式，可得：
（13）式右端与
异号，这里
∈（θ，）。由于θ代表了正式的制度类型，是政府实际选择的制度类型，因此Δθ=θ->0。理论上可以推知，政府偏离正式的制度类型，是因为可以获得更多的税收和更多的租金，因此下式一定成立。
给定正交条件，如果q非减，则（13）式与（θ-）异号。
这意味着：（15）式是一个重要结果，它意味着政府总有动机改变正式制度，只要这样做能够得到足够多的租金。反过来，社会成员（包括企业家）也能从政府偏离正式制度的行为中判断出社会的基本性质和走向，从而采用某种合适的方式抵消不确定性造成的损害。
进一步假定v（θ）为制度类型为θ时政府既能恪守承诺又能实现政府资源最优配置的“预期目标值”，这意味着政府如果按此类制度采取行动，就不会偏离正式制度所确立的行动区间，从而没有必要通过扭曲正式制度而追求额外“好处”，此时，Δθ=θ->0。根据前面的假设，可得（16）式：
v（θ）=V（θ，θ）=t（θ）-u（q（θ），θ）（16）
事实上，政府作为公权力的拥有者，如果它按正式制度采取行动，将给社会成员（包括企业家）提供良好的预期，最终将使社会福利水平达到约束条件下的最优。但这样一来，未必能给政府官员带来具体的“好处”。因此，政府官员可能存在着滥用公权力，不按正式制度行动的心理动机，这就导致不确定性制度的产生。正式的制度类型为θ，扭曲的制度（潜规则，或实际起作用的制度）类型为，制度不确定性程度可用离差为θ-表示。政府官员的寻租空间或寻租额可表示为θ-的函数，即：
R（寻找总额）=R（θ-）（17）
在存在制度不确定性的条件下，也即政府并不采用正式制度θ而更愿意采用具有潜规则特性的制度的情况下，（16）式可改写成如下等式：
t（）-u（q（），θ）=v（θ）+u（q（），θ）-u（q（θ），θ）（18）
显然，（18）式＞（16）式，这意味着政府可以通过扭曲制度而获得权力租（也可定义为制度租），其大小由u（q（），θ）-u（q（θ），θ）来度量。在这里，所谓权力租，就是企业家为获得政府按正式制度的规定所理应提供的服务而必须支付的价格。
假定制度类型的变化局限在
，即
。我们有：
式（19）意味着政府的效用不仅依赖于所征税收、由于公共服务而导致的成本，也依赖于它所选择的制度类型，制度类型的变化（实际上是政府选择的结果）会导致它所得收益的增减。把（19）式代入（16）式可得：
政府的目标函数可设定为：
其中C（q（θ））是政府提供公共服务所花成本，f（θ）是企业家或组织对政府所供给的制度类型的主观信念（主观概率），将（19）式代人（21）式，可得：
引进风险率的定义：
其中F（θ）表示制度变化直至θ类型失去效能的概率，h（θ）表示的是某项制度在变成θ类型前没有失去效能，但在成为θ类型时失去效能的概率。（23）式的隐喻是，F（θ）表示某类制度在达到θ类型前没有被选择从而无法成为正规制度并对人的行为产生影响的概率。
显然，要满足社会最优，必须使政府效用，加上企业家或组织的效用，再加上为激励政府“按正式制度提供公共服务”而支付的权力租（为负号）的总和达到最大。用算式表达即是：
这里要注意：
是制度不确定性对社会剩余影响的度量，这一项意味着为保持政府按正式制度提供公共品服务而必须支付相应的租金。如果作为潜规则的制度类型越偏离正式制度类型θ，那么为促使政府按规则办事所支付的租金也要增加，其所占比例为（
）。
接着再考虑二阶激励约束：
假定（24）式的被积函数是H（q，θ），最简单的办法是先忽略（25）式所表达的这个约束，然后通过最大化工的被积函数，得到（假定的）解。显然有：
因此，由（25）式可以完整地推导出如下结果：
方程（28）左边是一个价格维度（Dimension），它正好是制度类型为θ时政府的反需求函数。由于假设交叉偏导数是正的，所以这个方程表明价格高于边际成本，它的差异就是权力租的来源，它也表示与社会的最优偏离程度。这意味着：
其一，要确保公权力不被滥用，必须消除制度不确定性。
其二，要消除制度不确定性，必须使公权的使用透明化，与此同时，必须将权力置于彼此的竞争状态并接受来自社会的监督和惩罚。此外，也要保证政府成员有足够的收入，使他们有动力照章办事。
正如历史学家汤因比指出的，自然灾害（如洪水、地震等）、生物种群的生存竞争（如战争、商人争夺市场和资源等），作为一种外在冲击（17），会引起“参与人”的激烈反应。他们或者在挑战面前取胜，或者因竞争失败而退出历史舞台，这取决于他们的反应程度和对环境冲击的适应、创新能力。在挑战面前，组织或者个人会作为变异者，他们试图改变组织形态，更加有效地利用资源，提高生存竞争能力。
本文主要讨论不确定性条件下组织或企业家的行为特性。在介绍有关不确定性与风险的经典理论的基础上，引入了“历史”和在历史中的“历史理性人”，从而把马克思的不确定性理论进一步具体化，构建了描述制度内在不稳定性的“制度不确定”或“不确定制度”等概念。通过界定四种不确定性而把本文的主要讨论限制在制度不确定条件下的组织或企业家行为这个主题上。
历史经验表明，人们选择组织在很大程度上是为着减少各种不确定性对人的、组织的、社会的行为带来的“冲击”，提供个人、组织、社会对未来的良好预期。社会成员的预期与社会资源分布、社会收入分配及其福利水平具有内在相关性。这是一个历史命题，必须从历史的视野来观察和论证（凯恩斯，2000）。
给定制度不确定性，政府在与企业家或组织的交易中处在信息优势地位，这种信息优势加大了政府的谈判筹码，扭曲了社会成员或组织的行为，最终转变成只有政府才能占有的“权力租”。本文认为，要确保公权力不被滥用，必须消除制度不确定性；要消除制度不确定性，必须使公权的使用透明化并将权力置于彼此的竞争状态，要接受来自社会的监督和惩罚。此外，由于个人理性和公共理性之间的关系所造成的人类困境，会使个人面对组织产生一种惰性，组织面对社会产生另一种惰性，这在很大程度上又增加了不确定性，这种不确定性是社会内生的，是制度本身“内生的”。要消除这种不确定性，从历史角度看，就只有借助组织的持续性演进和由此量变造成的制度变迁。这一结论是本文的主旨所在。
①有关历史理性的讨论详见邓宏图.（2008）.理性、偏好、意识形态与社会演化：转型期中国制度变迁的经济史解释.北京：经济科学出版社。
②对不完备法律和不完全合约的探讨可详见卡塔琳娜·皮斯托、许成钢.（2003）.不完备法律：一种概念性分析框架及其在金融市场监管发展中的应用，比较，3，111-136。
③有必要说明，本文所强调的“历史理性”并未否定西蒙的“有限理性”在理论分析中的存在意义或价值。
④显然，此处的事物是指一个或一系列事件的“组合”过程，相对于事物发起者或相关者（包括被动接受者）而言，事物总是连续而有限的（即不是一个无限的过程）。当事物过程终结时，总会带来某种结果，人们因此得益或受损。假定，得益或受损都是可以用货币收益值度量。对生产者而言，它是企业利润值；对消费者来说，它是效用值，等等。
⑤按马克思的理解，这种危机是资本主义生产方式内部自生的，即这种生产方式一旦确立并发生作用，即总有周期性的危机，危机总是必然的。
⑥此处引的库普曼斯（1957）源自威廉姆森.（2001）.治理机制.北京：中国社会科学出版社。
⑦此处的“作用”也可理解为“因作用而导致的后果”。“风险”可以看成是因不确定性而造成的（加于）人或组织的后果。
⑧笔者认为，对这一点倾力研究最勤的人非威廉姆森莫属。他认为，资产专用性会影响合同治理结构的效率，但是，假如单方投入的资产具有专用性，会导致另一签约方的事后机会主义行为。经济学称此种机会主义为“套牢”，它会导致一方对另一方的“剥削”。因此，企业组织出于减少交易成本的目的，理应实行双边治理，即双方都要投入专业性资产（包括专用性的物质资产和专用性的人力资本）。具体可参见威廉姆森（1987；1988；2002）。
⑨“竞争性交换”，是Samuel Bowles和Herbert Gintis经常提及的一个概念。竞争性交换不同于市场交换。前者往往发生在交易双方在签订合约之前、之后的各个过程，只要双方总能从交易过程中寻找出对自己有利的机会。
⑩抵押品理论总是与不确定性有关。交易合约中之所以强调以抵押品作为履约的“人质”是为着减少不确定性造成的对于交易中处于相对劣势地位的那一方所冒的风险（威廉姆森，2001）。本文所指涉的交易中的相对劣势，是指交易中有相对少的动机改变合约条款的那一方。
（11）即由商品到货币的转化。
（12）不完备制度和不完备合同、不完备法律具有相类似的定义。概而言之，不完备制度=不完备合同＋不完备法律。当然，即使给定完备法律的条件，不完备合同照样可以存在。当然，两种“不完备”（不完备合同和不完备法律）叠加在一起会使制度系统放大它的不完备性的程度。
（13）笔者认为，制度不确定性源于制度的不完备性。笔者提出这个观点受到卡塔琳娜·皮斯托和许成钢的启发。
（14）所谓社会的成熟度，可从两方面理解，一是经济发展水平，二是社会成员的道德水平。前者涉及社会成员的人均收入，后者关涉社会成员对道德伦理和法律的尊重。
（15）这里的制度约束具有两方面的经济学含义，一是制度的正向激励，二是制度的逆向激励。
（16）本节模型深受Bernard Salanie的启发。请参阅Bernard Salanie.（2005）.The Economics of Contract：A Primer（second edition）.Cambridge：The MIT Press，27-37。在Bernard Salanie所提供的模型的基础上，本文重新对各变量进行了定义，赋予各变量以政治经济学含义，从而参与人就成了政府与组织（或企业家），各参与人的行动包括企业提供税收，政府提供服务，双方构成一种契约关系。本节考察了制度不确定性所导致的租值，并对如何分配这些租值进行相关研究和讨论。
（17）外在冲击是改革或改良（组织创新或组织演进）的第一推动力。
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