有限理性与经济行为，本文主要内容关键词为：理性论文,经济论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
目前，经济学领域正在发生一次关于行为方面研究的革命。这次革命也会对公司治理产生影响，如果不了解人的基本的行为，就不可能设计出一个好的公司治理结构。在这种情况下，对这些方面理论的研究非常不够，如果不对人类的行为做研究，这样的经济理论是有误导性的。下面我给大家展示一下实证和行为方面的一些证据，并探讨为什么我们需要一个行为方面理论的一些发现。
有限理性理论是由西蒙教授引入经济学的。我们现在说的很多理性假设远远脱离我们所观察到的现实情况。现在的一些证据只是一些理论方面有限范围内的证据，而基于实证方面的一般理论还是未来的任务。今天我们只能谈很少的一点点东西和很少的几个题目，而且因为今天的时间限制，我所准备的东西里只有一半能够谈到，就是只能谈有限的几个题目。这里有几篇我所引用的文章，有兴趣的同仁可以看一下。
大家知道，贝叶斯的概率论是现代经济学的核心部分之一，是基于主观预期效用理论的。为了效用极大化，你需要一定的输入，你需要对概率做出判断，还要对偏好做出判断。有三位很有名的心理学家通过问卷调查的方法，发现了一些有关人们概率判断方面的东西。这里有开端错误的几个类型，像巴哈瑞系统、开斯系统、兰带系统或者灵活系统，还有后边可能出现的一些问题。（注：泽尔腾教授的报告利用了直观的教具，一些矩阵形式跳跃性很大，这里没有列出。由此给读者造成的不便我们深表歉意，以后可以弥补的是该刊将陆续刊登泽尔腾教授的一些最新研究成果。——整理者注）例如对于某列概率数字，0.26246等表明人们对可能出现状况的可能性的判断，另外罗马字符和数字都可以表示一个选择性的概率。
下面讲的是一个沙滩上的房屋的故事，人的概率判断受到人的注意力引导因素的影响非常大。同样，在偏好的判断方面也会出现类似的事情，这里面有几篇很有名的文章（泽尔腾教授给出了详细的索引）。当用不同的属性把它分隔开的时候，在多属性效用判断项目测量方面会增加它们的权重，因此，在基于数字方面的概率做有效用判断的决策是一个建立在沙滩上的房屋。由于有限理性，人们很多决策不是基于这些数字上的一些分析的。
现在我谈一下有关有限理性决策制定的几个决策理论方面的模型，谈一下关于在工作任务表达方面人们的选择是怎么被构造出来的。最开始是做非常浅显的分析，基于一些非常模糊的偏好。一般人都知道什么东西他是非常不想要的，他也会知道什么东西非常好，但是他到底真正想要什么，最开始是不大清楚的。只有先构造他的目标，他才能够选择。一个很重要的现象之一是怎么陈述一个事情、一个问题，因为这点对人的选择影响很大，这可能对公司治理非常重要——你怎么样去陈述表达你的信息。（注：象公司的信息披露，就是一个非常明显的信息表达问题，同样的信息被不同的方式表述出来，对选择者的决策影响很大，我们与泽尔腾教授的交流中，他对这一问题很关心，并要求我们设计一个实验方案，通过具体实验的方法加以检验。——整理者注）
我们可以从心理学角度发现的一些关于人的动机方面的事情。一个非常重要的人的交互作用原则是礼尚往来，礼尚往来这个原则就是你怎么待我，我也怎么待你。一种是积极的、正面的礼尚往来，就是比较友好的行为，也是友好的一种回应；也有消极的、负面方面的礼尚往来：一个敌意的行为就会有敌意的回应。这方面的分析比较多，我还会对关于它怎么把这些东西和效用最大化这种传统的经济学融合在一起做一些分析，但是这里面问题比较多。问题是你之前并不知道什么是友好的行为，什么是敌意的方式，什么是一种很中性的表达，而这些行为与对方的行为必须通过阐释、必须确认你是怎么去看待它的，这就需要一个有限理性的认知。
在以前一个非常经典的研究中，关于重复的囚犯两难博弈被认为是解决了上述问题。（在我给出的这个矩阵中）你怎么表现它会出现什么样的结果，桌面上我们看到的是一个矩阵的表现形式，这是一个囚犯两难悖论的矩阵形式，红色表示红色参与者，他要选择红色的A行动或红色的B行动，绿色参与者要选择绿色的A行动或绿色的B行动，这里参与者(Player)是一个很泛义的词，你可以指公司、个人，也可以指很多别的东西，甚至是国家。这些红色数字表示是红色参与者可能得到的回报，绿色的数字代表绿色参与者能够得到的回报，这种博弈的一个均衡点就是B和B，但是如果重复多次，就会出现一种合作性的结果，就是A和A。
另外一个形式就是分解过的一种矩阵形式，指右边这个矩阵。在这里，你告诉参加实验的受试者即参加实验的人，你是为我还是为他。A表示说我自己给自己拿了1，我给了他或者她3，B说我自己拿1，我给对方0，大家可以看到实际上这个矩阵形式和左边的矩阵是一样的。如果双方都选择A，那么双方都会得到3，因为每一个都给对方3；如果两个人都选择B行动，每个人都获得1回报。如果一个选择行动A，（注：泽尔腾教授的报告利用了直观的教具，一些矩阵形式跳跃性很大，这里没有列出。由此给读者造成的不便我们深表歉意，以后可以弥补的是该刊将陆续刊登泽尔腾教授的一些最新研究成果。——整理者注）另外一个选择行动B，他自己会得到3，给对方0，自己保留1，加起来也是4。在一个重复的囚犯两难博弈当中，这两个矩阵代表着回报矩阵其实完全一样，但是出现的非常戏剧化的效果是，当这个被分解的右边矩阵形式出现在实验中时，就发现高得多的合作行为开始出现了，有90%是合作的；而如果采用左面传统囚犯两难博弈这个回报矩阵，有50%的合作行为能够出现。大家可以看到，在这个被分解的矩阵形式当中，选择A能够更容易地被理解为你是比较友好的，就会发现两个矩阵一样。比如说，如果选择A，你就是自己什么都不要，自己得到零，你给了对方3，但是在左边这个矩阵的话，就不太容易看到这种情况了。如果双方都选择A这个策略，实际上两个都给对方3，但是如果在左边这个矩阵当中，你不太容易看到这个现象，因为左边这个矩阵当中如果选择A，对方可能会认为你选择A是因为你自己想要3，这个例子当然也表现了你怎么样去展示、表现是相当重要的。这种很重要、很表面化的分析，在决策当中相当重要。如果更深入地分析，大家就可以发现两个矩阵所代表的回报其实是一样的，即使只是有一个不同的形式表现给参加实验的受试者来看，问题在于任何问题总是从表面的、浅显的分析开始的，这个分析表明有很多东西没有被这种表面性、浅显性的分析所揭示。
现在给大家看另外一个例子，（注：泽尔腾教授利用的是直观的教具。——整理者注）这是罗斯教授1998年做的一个关于分钱、概率性的东西，也就是概率性的分配，在欧洲我也做过这样的实验研究，但是他的形式比较容易理解，比较简单一点。两个任务被展示给参加受试的人看，第一个任务是分钱，A事情有65%的可能性，B事情有35%的可能性，在这个实验中，给了受试者一个机会，他们可以去象押注一样，X押在A上面，或者20-X押在B上，货币单位是英镑。第二个是分概率，事实上它们很相似，但是一个重要的方面星它们在如何表示、展示方面是不一样的。这些受试者被告知他们一个人有两个袋子，一个是C，一个是D，C这个袋子有65%的可能性，D这个袋子有35%的可能性被选中。这些受试者被选中得到20个绿色的球和20个白色的球，他们必须把20个球放进C袋子里面去，把20个球放到D袋子里面去。他们可以把X个绿色的球放进C袋子里，把20-X个绿球放进D袋子里去，他们也要把20-X个白色的球放进C袋子里去，把X个白球放进D袋子里，然后会按照上面的概率65%和35%选择这两个袋子C或者D，然后从这两个袋子当中随机摸一个球出来，看看是绿色的球还是白色的球，如果他们拿出来的是相应颜色球的话，他们会得到20英镑的报酬，如果摸出的不是他放进去的颜色的球，他什么也得不到，这里的货币单位都是英镑。
给大家分析一下，分钱这个状况会出现什么样的事情，这些是在A方面赢的概率的分布，中间值表示C是13，很多人把这个赢的可能性赌到了13，还有一些人放到了7，这种东西能够通过一个正态的概率分布来解释，比如说白色的更容易一些。表面性的分析告诉这些受试者，选D就可能会什么都得不到，这些受试者可能需要在B上面放一点什么东西，而A因为看上去可能性大得多，所以应该在A上面放的注码多得多。一个简单的解决办法是按照他们赢的可能性概率值按比例把这些注码下在A和B上面，分别是65%和35%，他们选择13这几个数字和上面的概率值是成比例的，所以常见的一种现象，都是放在13。然后他把别的两样东西可以按照另外一个比例放到别的几个方面去。15是第二个更共通的一个表现集，这个集合已经解释2/3到3/4的概率分布情况。这个概率分配情况也比较相似，两个分布中间没有太大的区别。但是，从不同的角度来看，分钱和概率分配的两种任务表现出来是非常不一样的。决策理论告诉我们，在概率分配这种游戏当中，应该把所有20个白色球都押在C上面，要么能赢20英镑，要么什么也得不到，所以你应该把20全部押到A上面去，应该极大化、最大化赢的可能性。
但是实验中的参与者并没有表现出这样的形式，他们把这两个任务都看得差不多，从决策理论角度来看，这两个任务其实是很不一样的。这里给大家看的是一个简单的例子，怎样通过比例分配这种东西的一种情况。现在给大家另外一个期望值不断调节变化来做目标构造的过程。这是一个北美咖啡市场方面的模型。1981年，一个新的品牌进入市场，那里有几个品牌至少有1%的市场份额，大众食品公司也有三个品牌，他们在三个方面展开竞争，即价格、广告、分销系统费用。这些品牌成了一些独立的演员或者选手了，原因是在这个公司内部这些品牌的管理是交给品牌经理来管理的，而这品牌经理之间被鼓励在同一个公司之间、同一个公司的品牌与品牌之间进行相互竞争。应该说，价格、广告的开销、还有这个分销系统的开销在所有的现有品牌方面都应该下降，但实际上发生的事情是宝洁公司这些品牌在广告和分销系统的开销增加了。他们的这些预测是对的。这些做商务研究的学者在1999年发表了一篇很有名的文章，他们提供的解释是基于期望调节的理论。这个理论是我与我的同事一起在1962年做出来的，在1998年得到了更进一步的发展。在这里，每一个品牌，有两个目标变量，一个是利润，一个是销量，这个新的品牌进入这个市场之后产生的效果是它对这个销售量方面的期望被减少了，通用食品在这方面减少了一方面的这个变量，有了这个新的品牌减少了自己对别的品牌的销量的预期，而宝洁公司是要捍卫它在销量方面的期望，减少了它在利润方面的期望。在一个纳什均衡中如果改变了均衡的另外一个点值，对这个大众食品的品牌，他们追求的是利润的极大化目标。但是对宝洁公司这个品牌来说，它是一种有约束力的利润极大化的目标。如果这两方面改动的话，修改过后的纳什均衡和实际的数据在几个方面是基本吻合的。这是一个例子，即如何首先构造一个目标，然后以这个目标去影响后面的决策过程和决策效果。大家看到的第一个例子是分英镑、分概率的例子，向大家展示的是人的行为选择是如何被直接做出来的；第二个例子是品牌选择，通过咖啡市场的分析向大家显示的决策过程是如何首先构造目标，目标在市场变化当中如何不断被修改，在修正、调节后，又如何进一步去操做的一个选择，这是两个不同的过程。
我今天想展示的更多的是关于有限理性的内容，目的就是简单地向大家展示一下为什么需要一种新的关于人的行为的经济理论作为基础。我只是希望给大家一个概念，这个概念就是想说明经济学中的行为革命大概是什么样的一个东西，李维安教授的公司治理研究下一步的扩展就是这一方面，我也很愿意一起参与进来。