常玉春[1]2002年在《利率体制变革中的贷款定价研究》文中研究说明利率市场化以后国内商业银行直接面临着贷款自主定价的问题。本文将银行的贷款定价行为置于利率体制变革的历史进程中加以考察，重点讨论了金融管制条件下贷款价格的生成机制及与此相关的隐性利率，分析了影响微观经济主体(银行和企业)贷款定价决策的内外部因素，并在对比国内外当前普遍采用的贷款定价模式的基础上，设计了适用于利率市场化环境的贷款复利定价模型。 本文认为，经济转轨时期普遍发生的银行贷款寻租现象是有其体制和制度基础的。金融抑制导致的金融二元性、经济转型时期的体制缺位和制度缺陷，以及微观经济主体不健全的法人治理结构导致的内部监督激励不足，为银行寻租行为的发生提供了不竭的租金源泉，结果形成了市场上的隐性利率。隐性利率既是政府干预经济的产物，同时也是银行按照市场规则确定贷款价格的行为选择结果，它反映出利率管制条件下贷款价格的自我调节机制依然存在，只不过因为管制而变得扭曲。 但是，仅仅对现象进行解释是远远不够的，我们还必须洞察现象背后所隐藏的微观经济主体的行为动机。不完全信息加剧了信贷配给，形成了非市场出清状态下的市场均衡利率。同时，银行资产组合的多元化和企业的净财富拥有量、财产制度、资产负债结构以及宏观经济的稳定状况都对银行的贷款定价行为产生了重要的影响，这在本文的主体部分都进行了详细的论证。 当然，理论若不能指导实践，则是理论的缺陷。为使本文的研究更有实践意义，本文结合中国利率市场化趋势，比较分析了国外普遍采用的“基准利率加点”、“成本加成”、“客户盈利分析”等贷款定价模式在中国的适用性，并在此基础上，根据贷款定价的基本原则，引入贷款期限复利概念，构建了利率市场化条件下具有实际可操作性的“成本与市价相机诀择”的贷款定价模型。该模型充分考虑了贷款经营成本和市场利率水平两方面因素，突出解决了贷款期限风险的定量估算问题，比当前各商业银行正在研究的单利模型更能准确地反映市场利率的走势，在具体操作中更适用我国资金市场的实际情况。
连玮[2]2006年在《我国商业银行贷款定价研究》文中进行了进一步梳理自 2004 年 10 月 29 日起,中国人民银行不再设定商业银行贷款利率的上限,商业银行已拥有了较大的贷款定价权。对于长期习惯了央行价格管制的我国商业银行而言,加强贷款定价管理,提升贷款收益率成为一项重要课题。本文共分五章,其中第叁、四章是重点。各章内容安排如下:第一章,我国商业银行的贷款定价。由我国利率体制变革谈起,分析了我国贷款定价的历史、现状和主要问题。第二章,西方商业银行贷款定价方法。本章对西方商业银行的贷款定价方法进行了介绍,并分析了各方法的优点和局限性,以及各方法对中国贷款定价实践的借鉴意义。第叁章,贷款定价中的内部信用评级。信用评级是贷款定价的基础,通过对违约率的计算,本章讨论了如何将信用评级用于贷款定价的分析与决策。第四章,我国商业银行贷款定价的方法。在贷款定价方法的选择上,应考虑银行、借款人、贷款品种和定价环境四方面的因素。本章提出综合考虑市场和成本因素的贷款定价方法和针对大客户的基于客户贡献度的定价方法。第五章,我国商业银行贷款定价体系的建立。对我国商业银行贷款定价工作得以顺利进行所需要的支撑和保障进行了分析。主要包括银行全面成本管理体系以及信贷管理信息化系统。
沈清[3]2012年在《利率市场化进程中国内商业银行贷款定价模型及其应用研究》文中研究说明贷款是商业银行的核心业务之一,也是最主要的盈利来源,而贷款定价则是确保效益实现的关键因素。由于我国长期实施严格的利率管制,造成商业银行普遍缺乏贷款定价的实践经验和至关重要的数据积累,贷款定价管理基础薄弱、方法手段单一。近年来,金融开放渐行渐近,利率市场化道路缓步前行,国内商业银行应对管制的逐步放开,在借鉴西方贷款定价理论基础上,对贷款定价模式进行了不少有益探索。但囿于内、外环境以及数据、技术的支撑不足,贷款定价仍相对粗放,风险和成本覆盖、竞争与效率兼顾的原则仍没有得到充分体现。如何选择恰当的定价模型,确定合理的贷款价格,既保证商业银行一定的盈利水平,又最大限度地满足客户需要,维持自身的竞争地位,这已成为商业银行经营决策中面临的重要课题。本文通过理论联系实际,总结了现代商业银行贷款定价的各种模型及其特点,并分析了各种模型在我国商业银行运用的适用性。在此基础上,通过分析利率市场化进程中影响我国商业银行贷款定价的因素,提出了适合我国商业银行贷款定价的一般模型,即在成本加成法基础上,结合客户综合贡献和市场竞争等因素进行调整,并运用案例进行了实证分析。本文对商业银行贷款定价体系提出了完善意见,在利率市场化不断推进的前提下,提出了建立银行资金成本测量和货币市场资金跟踪系统、信用风险管理系统、成本管理系统、客户管理系统以及完善激励机制等建议,并对贷款定价中需要注意的实际问题进行了分析。
李云燕[4]2014年在《利率市场化进程中我国商业银行贷款定价研究》文中研究指明从1993开始进行的利率市场化改革至今20多年,2013年7月20日,央行宣布对贷款利率的管制全面放开,金融机构自己可以按照商业原则决定贷款的价格。目前已经进入到了利率市场化最后的攻坚阶段,即完全的放开存款利率。人民银行宣布全面放开贷款利率管制,由金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平。当利率市场化改革进行到一定程度时,金融市场中的竞争也会更加激烈,商业银行也将面临更为严峻的挑战,同时将会以贷款价格作为竞争手段,从而获得信用水平更高,更为优质的客户。商业银行在考虑了各种产品的不同特点、不同的资金成本以及不同的风险水平等因素以后,按照自己的需求分别进行定价。价格就会成为我国商业银行主要的竞争方式,所以能不能真正制定有效的贷款定价机制,决定着其能不能在激烈的竞争中获得胜利。因止匕,我国商业银行需要不断完善其对风险管理方面的能力。因为只有这样,商业银行才可以保持自身的竞争优势。同时,是否有能力对贷款进行有效的定价,决定着能否可以在竞争中获得胜利。西方商业银行在贷款定价方面应发展了很长时间,因此更加的合理和有效。而由于我国对利率进行了长期的管制,因止匕银行自主决定贷款价格能力不足。但是考虑到我国利率市场化不断推进的事实,商业银行非常有必要加强自身的定价能力,并进行相关方面的学习。由于以上原因,我国商业银行需要在向西方发达国家商业银行学习的基础上,根据自己的具体情况,来制定科学系统的贷款定价机制。本文的研究目的在于在对经典模型进行介绍以后,分析相应的适用性,并分析利率市场化进程中,在我国,商业银行在贷款定价时需要依据的主要原则,并提出RAROC模型在我国的适用性。文章首先详细介绍并分析了我国利率市场化的经历,同时也说明了这种变化会给我国商业银行造成的各种影响。其次介绍了国内当前的贷款定价模型在利率市场化的环境中存在的各种缺陷,此外还对国际上流行的贷款定价模型进行了分析,判断其是否符合我国利率市场化改革对贷款定价提出的要求。然后重点介绍在利率市场化进程中,RAROC模型在我国商业银行贷款定价中的适用性,并进行相应实证分析,比较其定价结果与商业银行贷款的实际利率。基于RAROC的贷款价格决定模型对风险进行了更加全面和系统的思考,并考虑了其安全性、赢利性,也使得风险与收益更加平衡,并且也考虑了借款人的不同风险,进而使得贷款定价更加有效和科学。并最终得到结论：RAROC模型可以满足利率市场化改革对商业银行提出的贷款定价的要求。同时本文也有很多创新之处：首先,说明了在利率市场化进程中RAROC模型在商业银行贷款定价中的适用性;其次,对基于RAROC的贷款定价模型进行了实证分析并将其与银行现有贷款模型结果进行比较；此外,从信用风险以及客户综合回报两个角度对RAROC模型进行了改进,并提出了相应的对策建议。
甄士龙[5]2008年在《基于《巴塞尔新资本协议》下的我国商业银行贷款定价方法研究》文中认为改革开放以来,我国的经济体制发生了巨大的变革。伴随着宏观经济体制的变迁,微观的经济活动和经济行为也发生了不同程度的变化。具体到人民币贷款利率决定机制,就先后经历了严格管制、相机调整和有管理的浮动叁个阶段。由于长期以来贷款利率一直处于管制状态,且与贷款相关的收费也受到严格限制,商业银行自主定价的空间很小,或者说缺乏贷款定价的基础,因此从银行界到理论界都很少去深入研究这一问题。近几年来,情况发生了很大变化。随着利率市场化已成为金融体制改革的大趋势,以及中国加入WTO实现金融开放进程的加快,如何有效的建立起科学、合理而具有竞争力的贷款定价机制已成为事关国内商业银行经营成败的重要因素。贷款作为商业银行最主要的业务,其定价方式与策略不仅会影响银行的收益水平,更会影响银行的资产质量与客户结构。而一旦实现贷款利率市场化,商业银行就必须自主进行贷款定价。这一方面意味着金融机构在对企业贷款时将拥有更大的自由度,能够根据贷款的风险度更为自由地确定利率的高低,有利于金融机构提高贷款定价能力,防范金融风险。另一方面,也意味着商业银行要承担自主定价的风险。就目前情况而言,我国的商业银行似乎还没有完全做好准备,无论从理论方法研究还是信息系统建设,与国外商业银行的先进水平相比都还存在一定的距离。《巴塞尔新资本协议》经过叁次修改意见后,已于2006年底正式实施。参照其要求及我国银行业自身发展的现状,我国在短期内尚不具备普遍实施巴塞尔新资本协议的条件。但是,《巴塞尔新资本协议》在其形成的过程中广泛地吸收了国际银行界风险管理的先进理念和最佳实践,这无疑对我国商业银行建立和完善风险评级体系以及合理的贷款定价机制有着非常重要的指导意义。因此,科学地借鉴巴塞尔新资本协议中先进的风险管理内容,建立适合我国商业银行的贷款定价机制己成为增强国内商业银行竞争力以及适应国内商业银行信贷市场发展的有效途径。本文研究的是在既定宏观金融市场环境下金融企业的微观定价,贷款定价的基本原理不因货币种类的不同而有所不同,也不因借款主体是企业还是个人而不同,只是表现在定价中具体处理方法的差异,与贷款价格的主要表现形式--利率没有关系。因此,为了对研究进行必要的简化,本文主要从人民币工商企业贷款定价入手研究商业银行贷款定价原则、影响因素以及定价方法,不再对其他类型的贷款深入研究。本文针对我国商业银行贷款定价现状和存在问题出发,结合国内外相关文献以及《巴塞尔新资本协议》关于风险管理的研究成果,设计适合我国商业银行发展特点的贷款风险定价方法并建立贷款定价机制,并提出进一步完善我国贷款定价方法的政策建议。全文共分为六章,其中第四及第五章是重点。各章的安排如下:第一章是导论,包括选题动机、研究对象、文献综述、研究内容及结构、创新及不足。第二章关于现代商业银行贷款定价的理论研究,以信贷配给理论为指导,着重分析了利率的激励效应、逆向选择效应和贷款担保对贷款定价的影响,总结归纳了西方商业银行贷款定价叁种主要方法。第叁章着眼于我国商业银行贷款定价的现状分析,包括我国利率机制(特别是贷款利率)的发展历程,我国商业银行贷款定价的现状和存在的主要问题。第四章对巴塞尔新资本协议的内部评级法(IRB)初级法的可行性进行了研究,先比较巴塞尔新资本协议计量信用风险的叁种方法,指出采用IRB初级法的可行性,然后列出IRB初级法下预期损失率和非预期损失率的估计方法。第五章我国商业银行贷款定价模型的设计及应用。以前面两章的理论为基础,提出我国现阶段商业银行应建立“以央行票据市场利率为基准利率,在IRB初级法下确定风险溢价,兼顾银企关系的目标利润率”的贷款定价模式,并对其合理性及可行性进行分析。第六章是结论及建议。指出本文提出的贷款定价模型的优点,为以后的贷款定价研究给以方向指引,并提出完善贷款定价的政策性建议:如培育市场基准利率体系、建立完善风险内控机制及内部评级制度、优化信贷结构等。本文借鉴西方商业银行贷款定价方法,结合我国利率市场化发展的历程与商业银行贷款定价中存在的问题,形成了以央行票据市场利率为基准利率,运用巴塞尔新资本协议内部评级法(Internal Rating-Based Approaches,IRB)初级法计算预期损失及非预期损失,考虑客户综合贡献及银企关系确定期望利润率的贷款定价方法。即我国现阶段商业银行应建立以央行票据市场利率为基准利率、风险溢价和期望利润率为主要参数的贷款定价模型,并对其合理性及可行性进行分析。贷款利率=央行票据市场基准利率+风险溢价+期望利润率本论文的创新点主要有以下两方面:(1)在继承以往研究的基础上,本文结合我国正处于利率市场化改革的新形势下对贷款定价理论模型进行了修正并扩展,形成了适合现阶段要求、同时又为利率市场化下的贷款定价积累经验的新的贷款定价方法。(2)本文结合巴塞尔新资本协议关于内部评级法的要求,综合考虑了影响贷款定价的各项因素,重点考虑了信用风险定价,特别是对违约概率的估计运用logistic回归进行了实证分析,给出了建立在全面成本核算、风险测度基础上的贷款定价模型。(3)用客户综合贡献和银企关系来最后调整贷款利率,即可以保证银行的经营成本和风险防范,又体现了银行“以客户为中心”的主导思想。本论文目前存在的不足在于:(1)本文是在我国利率市场化的大趋势下对我国商业银行贷款定价进行研究,并未考虑到在推行利率市场化过程中遇到的种种问题对商业银行贷款定价的影响。(2)在对违约概率的测度方面,鉴于目前银行客户资料数据获取较难,采用上市公司的财务数据进行替代,不足以代替银行各个层面的客户群。在样本的选取上采用ST做为企业是否违约的判断标准,故在变量的定义上对企业的盈利能力较为看重。(3)采用上市商业银行的平均资本收益率来代表银行的资本回报率水平,未考虑到我国地域因素对商业银行盈利能力的影响。(4)在利用银行和客户的关系确定期望利润率的过程中,主要采用定性的方法,具有一定的主观性。
李蕊[6]2006年在《利率市场化条件下我国商业银行贷款定价问题研究》文中认为自1996年我国利率体制改革正式启动以来,利率市场化发展的脚步正逐渐加快,这将对我国经济发展产生深远影响,尤其是对商业银行的经营管理带来很大冲击。利率市场化对商业银行而言既是机遇又是挑战,同时也给商业银行带来新的课题――贷款定价。因此,研究利率市场化条件下的银行贷款定价问题具有很强的现实意义。本文首先论述了构建贷款定价模型的理论基础――经济增加值(EVA)原理和经济资本(EC)的概念,分析了贷款定价的原则和主要影响因素,并且简单介绍了西方现代商业银行贷款定价模式和我国现有贷款定价方法及问题。在以上分析的基础上,建立以EVA价值管理为原则、以经济资本为核心的贷款定价模型,其中引入内部信用评级作为借款人信用风险衡量变量,构建银行内部信用评级体系。为了更好的抵御风险带来的非预期损失,模型中用经济资本代替实际资本计算资本成本。在综合评价客户风险和计算各项成本的基础上决定贷款的基本价格,再根据客户对银行的综合贡献度对其进行调整,得到贷款底线价格。贷款实际发放价格要由银行客户经理与客户谈判最终决定。最后,本文在理论研究的基础上选取实例对贷款定价模型进行检验并加以分析,结果表明该模型对风险与成本因素考虑全面,符合“高风险高成本必然高定价”的定价原则,使其能保证商业银行在这笔贷款中获取一定的利润;同时又考虑到了客户和银行的关系情况,有利于保住对银行贡献度较大的优质客户,使银行的贷款价格具备一定的市场竞争力。
高云峰[7]2004年在《利率市场化理论及运用研究》文中研究表明本论文是关于利率市场化改革理论及运用研究。通过系统地探讨利率机制理论和金融深化理论，比较和借鉴国外利率市场化改革的经验，揭示利率市场化与金融资源配置和经济发展之间的相互关系；对利率市场化改革的原因、现状以及影响等进行实证分析；研究了在转轨经济时期和资金供求格局发生变化后的中国利率市场化改革的实践模式、阶段特征、实施战略、风险控制、监管机制等方面的问题；在以上分析的基础上，提出了银行企业化与企业市场化、金融市场协调化、区域经济均衡化、利率改革渐进化、金融风险预警等政策建议。 一、论文的基本结论 1、利率市场化是以改革资本定价机制为核心的金融制度变迁 利率市场化不仅是利率定价机制由政府管制向市场决定的转变，而且是金融深化的前提条件和核心内容。利率市场化首先是一个过程，它通过逐步消除对市场利率和资本要素自由流动的不合理管制，通过市场力量建立起层次丰富、品种齐全，即有助于金融创新，又能够为中央银行所控制的市场利率体系；利率市场化又是一种状态，它通过市场化的利率体系达到金融资源优化配置、金融与经济的和谐发展。不论采取什么样的改革路径和改革模式，利率市场化一般表现为由管制→解除管制→形成市场利率→形成均衡市场利率；通过利率市场化，金融资源的配置方式改变了，由原来的无效率状态成了一种有效率状态，由原来的低效率均衡跃升为高效率均衡。这一状态表现为，市场利率自我调节能力得到增强，利率的传导功能得到改善，中央银行的调控方式发生改变，与此相对应，金融商品和工具的种类较管制时期更加齐全，金融创新的动力加强，金融机构的经营效率提高，金融机构的风险防范意识和防范能力增强，中央银行的调控绩效被优化。金融结构的改善和金融效率的提高促进了经济的持续增长，从而达到金融深化的状态。 2、利率市场化的基本特征是系统性、长期性、风险性和条件性 利率市场化是在一定前提条件下展开的，虽然利率市场化最先展开在金融领域，但它要求真实经济的市场化程度也比较高，在如此条件下实施利率市场化才有必要和意义。利率市场化改革还涉及到企业制度改革和政府制度改革，它要求企业按照现代企业制度运行，政府明确其行为和职责的边界，实施有规则的宏观经济调控；利率市场化的长期性源于利率市场化的系统性，利率市场化实质上是一种制度变革和制度创新，正如一种创新产品的生命周期一样，它也会经历介绍期、认知期、成长期、成熟期和衰退期。尽管有些国家在短期甚至是一夜之间解除了所有利率管制，但这并不意味着利率市场化的完结，恰恰相反，利率市场化在这些国家才刚刚开始；利率管制的解除使得利率关系变得比以前更为复杂了，利率波动随经济的发展也将变得更加频繁了，套利的机会比以往更多，资金流向和流量具有更大的不确定性。特别是在资本市场开放和国际金融一体化的背景下，利率和汇率的频繁变化所产生的风险的确是增加了；利率市场化的条件主要包括市场条件、调控条件、监管条件和环境条件。许多发展中国家在时机尚不成熟的情况下，盲目地解除了利率管制和汇率管制，反而导致利率化改革的半途夭折。 3、利率市场化改革因环境和体制的不同而表现为多种实践模式 按照基础经济制度的不同和改革进程的节奏快慢，利率市场化可以分为放松管制型、市场过渡型、内外联动型、循序渐进型和 西南农业大学博士学位论文绝里里毕，巴巴巴巴里巴匕里，纽巴快速推进型五种基本的实践模式。放松管制型的利率改革一般是在市场经济体制为基本经济制度的背景下展开的，利率基本上由资金的供求关系决定的，利率对社会资金的供求有一定的反映能力.通常是由于历史或经济等原因，一些关键性利率处于被管制状态.利率制度的诱致性变迁是利率市场化的主要推动力.市场过渡型利率改革是在市场经济制度正处于萌芽状态或相对不完善的环境中展开的，经济体制正处于由计划向市场转型，而真正健全的市场机制没有完全建立起来，因此利率形成的基础条件，如金融市场、金融工具、金融机构等均不发达，所以此类利率市场化改革主要是强制性制度变迁.内外联动型利率改革是同汇率制度紧密相联的，在本币利率改革的同时，对外币利率和汇率也进行市场化改革，它一般是在国际资本能够自由流动的背景下展开的.循序渐进式利率市场化实施时间比较长，一般具有审慎性和连续性的特征.快速推进型利率市场化通常在较短的时间，将全部或大部分的利率放开，交由资金市场的供求来调节和引导，其对经济和金融的冲击效应比较大，也常潜伏一定的风险和危机. 4、利率市场化的最终目标是实现金融资派和经济资源的最优配1利率市场化是金融深化的手段和过程，通过利率市场化最终要实现金融资源和经济资源的帕雷托最优，这一目标的实现具体表现在以下叁个方面:一是金融自由化程度高.金融机构间、金融市场间的资金流动障碍被解除，金融创新踊跃，金融机构、企业和居民可持有多种资产组合，可以有效分散和消除金融风险，价格、利率、汇率的失真现象基
王海滨[8]2005年在《我国商业银行贷款定价研究》文中进行了进一步梳理利率市场化已成为我国金融业改革实践不可逆转的发展方向,传统的计划经济体制中政府为商业银行各项业务统一定价的时代将一去不复返。自2004年10月29日起,中国人民银行不再设定商业银行贷款利率的上限,商业银行已拥有了较大空间的贷款定价权。可是,长期习惯了政府价格管制的我国商业银行该如何应对利率体制变革进程中贷款自主定价的新问题呢?本文第一部分从商业银行贷款定价的概念入手,介绍了国外商业银行几种较为成熟的定价模式,分别代表了不同角度的定价理念,本文从中吸取精华,总结归纳出贷款定价应遵循的几条基本原理;本文第二部分回顾了我国商业银行贷款定价的历史变迁,分析其现状,发现其离科学系统的定价实践还有一定距离,存在宏微观方面的种种弊端;本文第叁部分力图遵循商业银行贷款定价基本原理,结合我国商业银行贷款变相定价的实际做法,踏踏实实从国内外论文专着中定价具体细节的讨论入手,尝试建立了一套相对科学完整并具可操作性的新型贷款定价体系。最后论文第四部分从银行内部管理角度,阐述了建立逐级授权的贷款定价管理体系的必要性,并在该授权管理体系中,阐述了以计算机网络程序为手段,本文建立的定价体系在经营管理实践中的可操作性。 本文研究我国商业银行贷款定价的主要特点是:在充分理解国外银行贷款定价模式理论内核的基础上,不局限于任何模式的表面形式,注重吸取其精华,建立了一套完整的新型定价体系;提出我国商业银行应建立相应的贷款定价管理体系,并利用本文定价模型中有关参数来实现贷款定价的逐级授权;针对我国商业银行普遍存在的“以贷引存”现象,提出了贷款变相定价的概念和分析方法;为便于结合市场情况进行贷款定价,引入了叁个具有经济学意义的贷款“生产价格”;在本文定价模型中,将贷款的权益资本占用成本与贷款的目标利润有机结合起来;提出了用资本资产定价模型计算上市银行股东权益预期回报率的方法等。
王兰[9]2016年在《利率市场化背景下的内部资金定价策略研究》文中研究说明财务公司的发展受利率市场化的影响很深,利率市场化让财务公司对资金的支配更为灵活,财务公司也将获得更多的资金收益,但同时资金及财务公司本身也将面临更大的风险。本文采取案例研究法和文献研究法,研究了利率市场化在我国的发展进程以及利率市场化的内容,对商业银行及同行业财务公司的利率政策和优缺点进行了分析,在此基础上提出了应对措施。本文以A财务公司为研究主体,分析A财务公司实行利率市场化带来的影响,对A财务公司的资金定价策略进行了研究。A财务公司为保障新的资金定价策略的实施,应加强利率自主定价能力建设,比如基于客户的利率定价信息系统,从而提升与银行的竞争力,更好的应对利率市场化的发展趋势。
杜彦[10]2008年在《农业银行A分行贷款定价研究》文中进行了进一步梳理从我国金融机构近几年利润构成情况看,贷款利息收入仍占了绝对比重,在一定时期内,我国将继续维持分业经营的金融体制,贷款仍然是商业银行最主要的盈利性资产。但是,随着我国利率体制正向完全市场化的利率体制过渡,利率变动不确定性大大增加,商业银行面临的经营风险也加大,作为商业银行主要业务的贷款,贷款如何定价才能应对这一变化,这对银行来说是非常重要的,因为它不仅能够有效降低银行利率风险,还可以提高商业银行市场竞争力、盈利能力和资源配置效率。A分行作为中国农业银行一个不发达地区的二级分行,历史包袱重,赢利能力不强,如何结合自身经营环境、管理水平、经营特点、市场竞争状况、经营成本等情况,建立一套科学合理的贷款定价体系,有效地扭转目前贷款经营上的困境,这对A分行的经营管理者来说是具有重大的现实意义。因此,本文试图通过对国内外银行贷款定价模式研究的基础上,以A分行作为研究对象,根据中国农业银行战略定位和A分行的地区经济特点、贷款存在的问题、贷款定价权限,并结合农业银行贷款定价模式进行深入分析,找出影响A分行贷款定价的主要因素,尝试构建一个适合中国农业银行二级分行贷款定价模型。本文共分五章,第一章为前言,主要阐述本文选题的背景、研究的意义、国内外相关研究综述和本文研究的思路与结构;第二章分析论述了国外银行常用的叁大贷款定价模式,也对我国商业银行的贷款定价模式进行总结,并进行简要评价;第叁章介绍了A分行地区经济特点和A分行的基本情况,分析A分行贷款特点和存在的问题;同时还论述A分行贷款定价的方法和流程,并分析该定价方法在实际工作存在的问题;第四章是本文的重点,根据中国农业银行的战略定位要求,对A分行贷款定价战略进行内外部分析,用SWOT矩阵分析工具得出A分行贷款战略的选择,从而找出影响A分行贷款定价的主要因素。结合A分行实际情况构建了一个整体贷款定价模型,并通过A分行的一个实际贷款案例用新旧定价模式进行对比分析,以对本文提出的模型进行测试验证;第五章则提出了A分行实施贷款定价新模型的要求和建议。本文的创新之处就在于是以商业银行经营者的角度来看待贷款定价,把国际先进定价理论和方法与农业银行A分行的实际相结合,对现有的成本加成、基准利率加点和客户盈利分析叁大贷款定价模式进行组合和优化,构建了一个适用于农业银行二级分行贷款定价的定价模式,并提出该模型应用的配套措施建议。总之,本人结合自己在商业银行实际工作经验,运用MBA阶段所学的商业银行管理学、市场营销、战略管理、商业统计和利率风险管理等多方面知识,对农业银行A分行贷款定价模型进行了尝试性分析研究,目的是构建一个适用于农业银行二级分行的贷款定价模型。但是鉴于笔者理论知识和工作实践所限,文中一定有诸多不足之处,敬请评审专家及答辩专家批评和指正,本人也将继续努力学习,不断探索新知识,以便修正和完善该模型,为中国农业银行经营管理水平的提升尽自己的绵薄之力。
参考文献：
[1]. 利率体制变革中的贷款定价研究[D]. 常玉春. 湖南大学. 2002
[2]. 我国商业银行贷款定价研究[D]. 连玮. 对外经济贸易大学. 2006
[3]. 利率市场化进程中国内商业银行贷款定价模型及其应用研究[D]. 沈清. 南京农业大学. 2012
[4]. 利率市场化进程中我国商业银行贷款定价研究[D]. 李云燕. 东北财经大学. 2014
[5]. 基于《巴塞尔新资本协议》下的我国商业银行贷款定价方法研究[D]. 甄士龙. 西南财经大学. 2008
[6]. 利率市场化条件下我国商业银行贷款定价问题研究[D]. 李蕊. 西安理工大学. 2006
[7]. 利率市场化理论及运用研究[D]. 高云峰. 西南农业大学. 2004
[8]. 我国商业银行贷款定价研究[D]. 王海滨. 山东大学. 2005
[9]. 利率市场化背景下的内部资金定价策略研究[D]. 王兰. 北京林业大学. 2016
[10]. 农业银行A分行贷款定价研究[D]. 杜彦. 西南财经大学. 2008
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