基于时差分析法的旅游经济运行预警指标筛选，本文主要内容关键词为：时差论文,经济运行论文,分析法论文,指标论文,旅游论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
近年来我国国民旅游发展迅速，旅游业在国民经济体系中的地位日益增强。据国家旅游局公布的数据，2012年我国国内旅游已经达到29亿人次，国内旅游收入达到2.22万亿元。中国旅游经济运行已经步入由国民旅游消费主导的大众旅游初级阶段。随着旅游业综合功能的发挥，发展旅游业的战略意义开始得到国家层面的高度重视，旅游业的转型升级面临历史性机遇，旅游业发展进入国家战略体系。在当前旅游经济面临大发展和转型升级的形势下，旅游经济运行的前瞻性研究对旅游主管部门、旅游企业和国家宏观决策部门有着十分重要的指导意义。
旅游经济运行监测与预警机制是旅游行政管理部门对旅游经济运行进行宏观调控的有效手段。旅游经济预警是在对旅游产业的波动规律研究的基础上，找出与旅游业运行密切相关的宏观经济指标，通过对这些指标的变化趋势的研究来准确判断旅游经济的运行态势，并对非正常波动进行预警，提示决策部门提前采取措施来保持旅游经济的健康、稳定和持续发展。建立旅游经济运行预警模型的目的在于准确昭示旅游经济运行风险前兆，而筛选有效的预警指标是构建一个旅游经济运行预警体系的必要前提[1]。
1 预警指标的分类与筛选
旅游业与多重产业高度关联，易受经济、社会、政治、环境等因素的影响而产生波动[2]。对旅游经济运行波动的了解和掌握，主要可以通过两种途径进行，一是可以通过月度、季度的预警指标监测来预先分析；二是通过其他相关指标监测来预先分析。
在开展月度、季度旅游经济运行分析的时候，一般可按照宏观经济指标与基准旅游统计指标做时差相关分析，根据时滞的不同可以将经济运行指标分为三个基本类型：一致指标、先行指标和滞后指标，分别用以反映当前时期、下一时期和上一时期的旅游经济运行情况。
时差相关分析法是利用相关系数验证经济时间序列先行、一致和滞后关系的一种常用方法。通常以一个重要的、能够敏感地反映当前经济活动的时间序列作为基准指标，然后使被分析指标在时间上相对于基准指标前后移动若干个月(季)，计算基准指标与这些移动后的序列的相关系数，从而根据时差相关系数的大小，选出先于基准指标活动的先行指标、与基准指标活动大体一致的一致指标和较迟变动的滞后指标。时差相关分析法数据原理如下所示：
设基准指标序列为Y，被选指标为X，则在各期延迟时的互相关系数为
，则有：
式中，τ是最大延迟数，j是数据个数。τ为正时被选指标为滞后指标，为0时，被选指标为一致指标，为负时被选指标为先行指标。
一致指标反映当前时期的旅游经济运行情况，可划分为市场一致指标和产业一致指标。市场一致指标反映旅游市场的运行情况，主要有国内旅游人数、国内旅游收入、入境旅游人数、入境旅游外汇收入、出境旅游人数和出境旅游外汇收入等基础性指标，通过这些指标，既可以进一步具体分析国内、入境和出境旅游三大市场的结构变动，也可以进一步计算当前时期旅游总收入、旅游接待总人数等指标。产业一致指标反映旅游产业的经营情况，主要有营业收入、营业成本、接待人数等基础性指标，通过这些指标，可以进一步具体分析企业利润等指标。
先行指标反映下一时期的旅游经济运行情况，可划分为市场先行指标、产业先行指标和影响因素先行指标三种类型。市场先行指标旅游消费意愿情况，主要有居民出游意愿、消费者信心、预订人数等基础性指标。产业先行指标反映旅游企业对未来的信心和判断，主要有企业家信心、专家信心、固定资产投资等。旅游发展环境先行指标反映旅游经济运行的外部影响因素，主要有节假日安排、宏观政策、GDP、可支配收入和世界经济等。先行指标还包括其他机构的判断和预测等参考指标。
滞后指标是对上一时期旅游经济运行的反映，主要有从业人员数量、员工工资、价格水平和税金等。由于预警系统需要对未来经济形势做出预测，要求被选指标具有超前相关性，因而滞后指标没有预警意义，但可以反映旅游经济运行质量。
2 旅游经济预警指标的选取
关于旅游市场影响因素的研究较多。从宏观经济研究的角度来看国内生产总值(GDP)、消费价格指数(CPI)、城镇居民存款余额、城镇居民可支配收入、居民消费支出等是经常采用的指标。旅游业的发展受宏观经济因素的影响较多。经济增长是发展旅游业的基础，旅游业也是拉动经济发展的有效手段。学界研究多集中在旅游业与经济因素的关系或是旅游业内经济因素的影响。如张力力[3]以湖北省为例研究发现旅游总收入与当地人均GDP之间存在着稳定的动态关系。李仲广和王娟[4]构建了旅游服务贸易与旅游经济增长的ECM模型，认为出入境旅游在短期内对GDP的促进作用不明显，并建议国内游市场是旅游业经济贡献的主要来源。赵静[5]认为CPI主要通过降低消费者的支付能力来影响旅游者，并有可能将出游意愿从国内转移至境外。纪良纲和王慧娟[6]的研究认为城乡居民储蓄存款增长率领先社会消费品零售总额一个时期，是研究商品流通规模的重要预警指标。
当前我国国内旅游市场统计的主要指标是旅游人次和旅游收入。调查方法以景区抽样、入户、电话调查为主。由于国内游客人次数按景区和接待设施上报人数统计，国内旅游收入通过每年度的国内游客抽样调查中人均花费的平均数进行核算后所得，相比而言旅游人次的统计较旅游收入更加准确，且人均花费需要用消费价格指数进行校正，国内旅游人次更加适合作为基准指标。国内旅游人次统计中城镇居民旅游人次的统计时间序列较长，但国家旅游局和国家统计局在2011年一季度开始对城镇和农村人口的统计口径做出调整，2011年及以后的数据与以往数据不具可比性，因此本文的时间范围是选取1994年至2010年的季度城镇居民出游人次数作为基准指标。
3 数据修正
为消除基准指标时序数据中可能存在的季节性和随机性变动，对城镇居民季度出游人次数、城镇居民出游意愿、旅游企业家信心指数和旅游企业预订人数进行了X-11季度调整。由于我国CPI指数只公布月度和年度数据，因此需要对月度CPI数据以1994年一季度为定基(即CPI=100)进行季度转换。为了消除价格波动因素的影响以使不同年份的GDP数据具有可比性，需要对GDP进行相应的折算，计算各年度的可比国内生产总值，计为RGDP，其计算方法为RGDP=GDP/CPI。城镇居民可支配收入也使用同样的方法进行了调整。
为了监测旅游业经济运行情况，本文课题组于2009年一季度起开展了旅游经济景气调查和全国城镇居民出游意愿调查。旅游企业家信心指数、旅游行预订人数、固定资产投资指标来源于旅游企业景气调查。这项调查以固定问卷的形式，每季度向500家国内主要旅游企业的管理者提问，调查和搜集企业家对企业生产经营状况和宏观经济形势做出判断和预期。调查问卷要求被调查的企业管理就调查指标做出上升、持平、下降的回答，然后按国家统计局国民经济景气指数计算方法[7]计算每项指标的景气值。出游意愿调查也采用固定问卷形式，每季度末调查下一季度城镇居民中有出游意愿人群占调查总体的比例。每期有效调查样本量在3000人左右。由于前述统计口径调整的原因，本文将使用2009年一季度至2012年四季度的国内出游人次数来计算其与旅游企业家信心指数、预订人数指标、固定资产投资以及城镇居民出游意愿(数据见表1)的时差相关系数。
4 指标筛选
使用Eviews 7分析软件，本文采用时差相关分析法对以上监测指标进行筛选和归类。根据监测指标与基准指标之间的最大时差相关系数的延迟数可以判断监测指标是先行、同步还是滞后，并确定其滞后或领先的时差，从而来区分先行指标、同步指标和滞后指标。宏观经济指标与城镇居民出游人次的时差分析结果见表2。
从分析结果中可以看出，本文所选指标均为延迟数均小于或等于0，即这些指标均为先行指标或同步指标。结果表明，经CPI调整后的国内生产总值RGDP领先城镇居民出游人次一个季度，二者之间的相互作用关系最为显著。城镇居民存款余额同样领先城镇居民出游人次一个时期，这表明城镇居民的当期储蓄可以形成后期的消费，对后期扩大旅游市场有积极作用。同步指标有CPI和城镇居民可支配收入，这表明城镇居民出游人次受价格因素和收入的因素的影响较为直接，是判断当期旅游经济运行状态的重要指标。
从旅游经济景气监测的四个指标来看，多数为先行指标。预订人数和企业家信心领先国内出游人次较多，其先行时期分别为3个季度和2个季度。出游意愿与调查周期相符，领先国内出游人次1个季度，但相关系数较弱，预测能力不高。固定资产投入的景气值与国内出游人次数同步，其预测性较弱，但通过对它的监测可以反映当前旅游企业家对经济形势的把握。
5 结论
旅游经济分析既要对当前的旅游经济运行情况进行分析，更要对未来的趋势进行判断和预测，并据此提出相关的工作建议。因此预警指标的确立是建立旅游经济监测体系的重要组成部分。本文借鉴宏观经济监测体系的框架，对影响旅游经济运行的国民生产总值、消费价格指数、城镇居民存款余额、城镇居民可支配收入等宏观经济指标，以及旅游企业景气中的企业家信心指数、预订人数、旅游企业固定资产投资、城镇居民出游意愿等指标做分析，并采用时差相关分析法对这些指标进行筛选，根据其与旅游人次的时差值来确定旅游经济预警中所需先行和同步指标。
时差分析的检验结果显示，宏观经济因素中GDP和城镇居民存款余额先行城镇居民出游人次一个季度。这说明旅游市场受总消费水平的制约，国内生产总值的提高带动了国民收入水平和人均收入水平，在短期内鼓励了消费信心，引发消费欲望。而CPI和城镇居民可支配收入均为同步指标说明这两项指标对城镇居民的出游人次变化的时效性较强，其变动时间与出游人次的变化情况基本一致。虽然其预测性较低，但可以即时显示旅游市场发展的总体趋势，并可以用来确定或否定先行指标的预示的旅游市场变化趋势。
从旅游企业景气监测指标来看，旅游企业家当期的信心指数和企业预订人数的领先国内出游人次在2至3个季度以上，是较好的先行指标，可以用来预测旅游市场半年内的变化趋势。城镇居民出游意愿虽然先行出游次一个季度，但其相关系数偏低。多数研究显示多重因素会影响或阻碍出游意愿到出游行为的转化。从分析结果来看，当前的出游意愿调查结果只能作为对市场判断的参考因素。一般作为先行指标的固定资产投资在本文研究中并没有领先国内出游人次。这说明一方面企业经营调查与市场走势有一定脱节，需要对市场有前瞻性把握，同时，也可能固定资产投资指标本身的合成机制不完善，不能完全反映未来的情况。此外，受旅游企业景气调查编制时间较短，可用于检验的数据时序较少等限制，这些旅游企业景气指标作为旅游经济预警监测指标的准确性还有待于进一步检验和完善。影响旅游经济运行的宏观因素和企业微观的景气指标较多，本文选取了部分指标，分析了基于时差分析法的旅游经济运行预警指标筛选方法。随着我国旅游市场规模的不断增长，以及产业结构转型升级，预警指标的时差特征也可能发生变化，旅游企业景气指标筛选需做出相应的调整和完善。