社会主义经济学的发展：引入博弈论，本文主要内容关键词为：经济学论文,博弈论论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
社会主义经济学发展的现实要求和博弈论研究方法
博弈论在西方经济学及经济实践中已得到广泛应用，社会主义经济学引入博弈论理论和研究方法，对于丰富社会主义经济学内容、利用新的科学方法和科学成果推动社会主义经济学的发展，为我国经济建设和经济改革提供必要的理论指导，具有重要意义。
经济学在为现实经济提供理论指导的同时其自身也要不断发展，凯恩斯以后的西方经济学，在战后已发展起了一个新的体系，即以研究资本主义经济运行为对象的宏观经济学和微观经济学。
社会主义经济学原是以生产关系为研究对象的政治经济学，主要探讨社会主义经济制度不断完善的途径。在改革前，我国实行的是以中央集中计划为主的经济体制，社会主义经济学并不研究经济运行的过程，在当时的体制下人们对经济活动的关心也主要局限在对政府行为的理解和落实上，如条条与块块之间的计划分解等，而忽视对企业和个人行为的分析、更不考虑各经济主体之间的相互影响和相互对立。当时的经济活动和经济研究，主要重视总量运动，而忽视经济主体在资源配置问题上的矛盾和博弈。我国在确立社会主义市场经济目标以后，重塑经济主体、转变经济主体的职能、增强各经济主体的活力，是重要的任务。于是，社会主义经济学对社会主义经济的研究不能再局限在生产关系上，也不能以计划经济体制的思路来研究我国的现实经济。社会主义经济学的发展要和现实经济环境相结合，要研究社会主义经济的运行规律和运行机制。社会主义经济学也要研究以总量分析为主的宏观经济运行和以个量分析为主的微观经济运行规律，以担当起研究社会主义经济运行和经济决策科学化的重任。博弈论在宏观经济学和微观经济学中都有着日益重要的地位，是分析我国转型时期社会主义宏观和微观经济运行的重要工具。博弈论是研究各决策主体的行为发生直接相互作用时的决策以及这种决策的均衡问题的，现已发展成一个完整的经济理论体系，当一个主体，如一个人或一个企业的选择受到其他人、其它企业选择影响时应如何决策、最后会得到什么均衡结果，博弈论的研究有很严密的分析框架。
传统社会主义经济理论，是从完全信息、计划者具有无限理性假定出发的，即认为信息费用为零，任何信息都可以为计划者获知，中央计划者可以获得关于每个企业的生产函数、劳动力资源、资本存量、社会资源的约束和生产可能性、消费者的偏好及其需求数量等信息，计划者在获取信息的同时，能够及时、有效和合理地处理所有信息并计算出需要的结果。而现实经济中，经济主体存在着信息的不完全、信息不对称等现实情况，人（政府、企业中的决策者及社会个人）都有自己的效用函数，对信息的加工能力也是有限的，各经济主体之间的选择存在着许多相互依赖关系。
博弈论通常划分为合作博弈和非合作博弈。如果博弈的各主体之间能够达成一个对各方都具有约束力的协议，那就是合作博弈；如果博弈的各主体之间无法达成协议，或至少有一方不能信守协议，那就是非合作博弈。传统社会主义经济学认为，上级制定计划、下级必须无条件按计划执行，这在现实中也确实存在，那是合作博弈；而“上有政策、下有对策”则是非合作博弈。社会主义经济活动中存在着大量的非合作博弈。
社会主义经济学引入博弈论，使经济理论和经济实践相联系。博弈论的基本概念都可以和实际经济问题相对应，这些概念包括：参与人、行动、信息、战略、支付函数、结果、均衡等。参与人指的是博弈中选择行动以最大化自己效用的决策主体（可能是个人，也可能是团体，如政府、企业）；行动是参与人的决策变量；战略是参与人选择行动的规则，它告诉参与人在什么时候选择什么行动；信息指的是参与人在博弈中的知识，特别是有关其他参与人（对手）的特征和行动的知识；支付函数是参与人从博弈中获得的效用水平，它是所有参与人战略或行动的函数，是每个参与人真正关心的东西；结果是指博弈分析者感兴趣的要素的集合；均衡是所有参与人的最优战略或行动的组合，亦即博弈的解。上述概念中，参与人、行动、结果统称为博弈规则，博弈分析的目的是使用博弈规则决定博弈均衡。（注：张维迎：《博弈论与信息经济学》，三联书店上海分店、上海人民出版社1996年第1版，第46～54页。）现在各地区、各企业间出现的大量低水平重复建设，即是我国转型时期非合作博弈的例子，而由此造成的产品积压、资本运用低效率、企业亏损等就是这种博弈的均衡解。如果调整博弈规则，就可以改变均衡结果。
博弈的划分可以从两个角度进行。第一个角度是参与人行动的先后顺序。从这个角度，博弈可以划分为静态博弈和动态博弈。静态博弈指的是博弈中，参与人同时选择行动或虽非同时但后行动者并不知道前行动者采取了什么具体行动，如微观经济学中著名的古诺（Cournot ）寡头竞争模型（注：宋承先：《现代西方经济学》（微观经济学），复旦大学出版社1994年第1版，第297～304页。）； 动态博弈指的是参与人的行动有先后顺序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动，如政府对信贷额度进行控制时，有些金融机构通过各种手段变相扩大贷款等与政府进行的博弈。划分博弈的第二个角度是参与人对有关其他参与人（对手）的特征、战略空间及支付函数的知识。从这个角度，博弈可以划分为完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息指的是每一个参与人对所有其他参与人（对手）的特征、战略空间及支付函数有准确的知识；否则，就是不完全信息。
现在博弈论文献中，博弈结构比过去已大大高级复杂化，不仅允许众多的参与者，而且这些参与者可以具备多种随机特征，并且可以携带不同的信息。博弈论的应用范围日益外延、内容不断深化，引入博弈论对社会主义经济学的发展有积极意义。
博弈论中的均衡及社会主义经济中出现的博弈和均衡
博弈是各主体选择行为的过程，而博弈的均衡是各主体决策的结果，亦即博弈问题的解。纳什（J.Nash）在1950年和1951年发表了两篇关于非合作博弈的重要文章。Tucker于1951年定义了囚犯困境。他们两个人的著作基本上奠定了现代非合作博弈论的基石。纳什在他的两篇论文中在非常一般的意义上定义了非合作博弈及其均衡解，并证明了均衡解的存在。博弈论中有多种均衡的概念，纳什所定义的均衡称为纳什均衡，这是博弈论中最基础、最基本的均衡。纳什均衡指的是这样一种战略组合，这种战略组合由所有参与人的最优战略组成，也就是说，给定别人战略不变的情况下，没有任何人可以通过选择其它战略获得更多支付，从而没有任何人有积极性打破这种均衡。
纳什均衡是完全信息静态博弈解的一般概念，也是所有其它类型博弈解的基本要求，有时一个博弈会出现无数个纳什均衡，因此，如果加入一些其它条件，我们可以进一步选取精炼的纳什均衡。并且由于不考虑自己选择对别人选择的影响，纳什均衡允许了不可置信威胁的存在。
泽尔腾（R.Selten）对完全信息动态博弈进行研究，定义了子博弈精炼纳什均衡，这个概念的中心意义是剔除纳什均衡中包含的不可置信的威胁。它要求参与人的决策在任何时点上都是最优的，决策者要充分利用新的信息。由于不可置信的威胁战略被剔除出去，因此精炼纳什均衡也缩小了纳什均衡的个数。这一点对预测是非常有意义的。
对不可置信威胁的研究引出了博弈论中一个很重要的概念，即承诺行动。承诺行动是博弈中的主体使自己的威胁战略变得可置信的行动。一种威胁是否可以置信，取决于当事人在不施行这种威胁时是否会遭受更大的损失。承诺行动意味着当事人要为自己的失信付出成本，尽管这种成本并不一定真的发生，但承诺行动给当事人带来很大的好处，因为它会改变均衡结果。
在我国宏观经济运行中，政府制定什么政策（如财政政策、货币政策等）会收到什么效果，可以通过构建博弈模型进行研究，考虑博弈中各主体的效用函数等，研究不同博弈规则下的均衡。在转型时期政府的许多政策并不能采取指令性规定强制实施，只能依靠宏观调控的手段进行。在计划经济体制下，资源配置由国家的有形组织——“全能政府”（注：吴敬琏：《政府在转轨中的作用：中国经验》，载于光远、董辅礽主编《中国经济向何处去》， 经济出版社1997年第1版，第434页。）集中计划安排。 现在政府在制定政策时必须考虑政策实施的效果，要研究博弈主体决策行为的相互依赖和相互影响，考虑经济主体的预期以及所获信息对博弈均衡的制约和影响。专门研究相互依赖、相互影响的理性决策行为的博弈论方法，为政府利用经济理论分析政策问题提供了一种有效的手段。
社会主义微观经济运行中主要涉及，在社会主义条件下各经济主体如政府、企业、个人在资源配置中的选择，主要包括生产、消费、市场和分配等内容。政府、企业、个人作为市场主体，都有各自的目标及相应的效用函数，各经济主体的效用函数不仅依赖于自己的选择，而且受其他主体选择的影响，在不同的博弈规则下会得到不同的博弈均衡。而传统经济学认为，经济主体的效用函数在统一的价格制度下由各自的选择单独决定。
在社会经济活动中，个人作为消费者，目标是效用极大。从这个目标出发，他把自己收入划分为消费和储蓄进行选择，对不同的消费品进行选择。个人作为生产要素（劳动、资金、技术、信息等）的所有者，目标是收入极大。从这个目标出发，他对自己所拥有的生产要素如何配置进行决策。个人的各项经济活动、经济决策，要考虑到社会经济活动中其他相关主体的影响。企业作为生产者，目标是利润极大。从这个目标出发，它对投入、产出的种类和数量进行选择，对自己的收入转化为积累与个人的收入分配比例进行选择，这个过程是一个重大的博弈决策过程。
联系企业和个人、企业和企业的纽带是市场。市场可以根据买卖双方数量的不同而划分为不同的类型，如垄断、寡占、竞争等等。只有理想的完全竞争市场中，各经济主体的效用函数仅依靠自己的选择。
经济体制改革改变了政府控制整个经济活动的局面，企业和个人在经济活动中的独立性与能动性日益增强，研究各经济主体在经济活动中的博弈和均衡是研究经济运行机制和规律的重要内容，博弈论方法将发挥重大作用。
社会主义经济中的信息经济学问题
信息经济学是博弈论的一个应用分支，从本质上讲，它是不对称信息博弈论在经济学上的应用。这里不对称信息指的是，博弈中某些参与人拥有私人信息，但这些私人信息对另一些参与人也有影响。信息经济学研究的是：给定信息结构，什么是最优的契约安排？因为信息经济学研究什么是不对称信息情况下的最优交易契约，故又称为契约理论，或机制设计理论。这对社会主义经济学来说是全新的，市场经济中的买卖是一种交易契约的签定，市场经济可以说是一种契约经济。社会主义经济学在研究社会主义市场经济和转型时期的经济问题时，信息经济学的理论和方法在实践中应用范围广泛。
信息和激励，是社会主义经济学中长期悬而未决的两个关键问题，这也是我国经济体制改革的主要原因之一，转型时期的许多工作需要信息经济学的理论。政府对国有企业的管理，包括对国有企业经营者的选择，应设计什么样的机制？政府与国有企业存在着信息不对称，在信息经济学中信息的不对称可以从两个角度划分：一是不对称发生的时间，二是不对称信息的内容。从不对称发生的时间看，不对称可能发生在当事人签约之前，也可能发生在签约之后，分别称事前不对称和事后不对称。研究事前不对称信息博弈的模型称为逆向选择模型，研究事后不对称的模型称为道德风险模型。我国前几年因收紧银根实行高利率政策，效益好的企业考虑到贷款成本高而少贷款，但效益差的企业反而愿意多贷款，那就是逆向选择问题。如果企业得到银行贷款后不履行贷款合同，盲目将资金投向高风险项目，这是道德风险问题。这在转型时期是很普遍的现象，银行怎样在无法对企业进行全面监督的条件下，制定一套激励机制，使企业有还本付息的积极性即合理运用好贷款资金、信守信贷合同，这是涉及与企业制定什么贷款契约的问题。
在信息经济学中，将博弈中拥有私人信息的参与人称为代理人，不拥有私人信息的参与人称为委托人。信息经济学的所有模型都可以在委托人一代理人的框架下分析。社会主义经济中的许许多多问题，都可以看作是委托代理问题，如政府与国有企业的关系、企业经营者与企业员工、银行与贷款企业关系等重要问题。信息经济学研究的是委托人应制定怎样的契约使代理人有积极性为委托人的利益而努力工作，重要的是制定什么契约，而市场本身在促进有效率的信息不对称，促进生产力的进步。（注：杨小凯：《微观经济学的新发展》，载汤敏、茅于轼主编《现代经济学前沿专题》（第2集），商务印书馆1993年第1版， 第254～255页。）
社会主义经济学中引入信息经济学理论进行分析、研究，可以有效地处理现实的经济问题。博弈论理论的成熟，极大地促进了委托代理理论的发展，委托代理理论试图模型化如下一类的问题：委托人（如政府）想使代理人（如国有企业的经营者）按照前者的利益选择行动（如使国有资产保值增值），但委托人不能直接观测到代理人选择了什么行动，能观测到的只是另一些变量（如企业效益、产品的市场占有率等），这些变量由代理人的行动和其他的外生的随机因素共同决定，因而充其量只是代理人行动的不完全信息。委托人的问题是如何根据这些观测到的信息来奖惩代理人，以激励其选择对委托人最有利的行动。委托人在签约时要使自己期望效用极大化，而此时会面临来自代理人的两个约束：一个是参与约束，即代理人从接受合同中得到的期望效用不能小于不接受合同时能得到的最大期望效用；另一个是代理人的激励相容约束，即代理人总是选择使自己的期望效用最大化的行动，如果委托人希望的行动正好能使代理人的期望效用最大，那么代理人就会选择它。
社会主义中的许多问题都可以概括成以代理人参与约束和激励相容约束下的委托人期望效用最大化问题，用信息经济学方法来进行分析，而贝叶斯纳什均衡是此类问题最为基本的解。
结语
社会主义经济学要为社会主义经济建设实践提供科学的指导，就要使经济理论和经济实践相结合。社会主义经济体制的改革给社会主义经济学提出了新的任务，社会主义经济学要研究社会主义国家中政府、企业、个人及各利益集团之间的相互影响、相互博弈关系，而博弈论正是具有研究各相互影响的主体之间的博弈和均衡情况的严密的理论体系，社会主义经济学引入博弈论对经济理论的发展及经济理论对经济实践的指导意义都有重要作用。
我国的社会主义市场经济建设，是史无前例的，是社会科学领域的创新实践，只有不断发展的社会主义经济学才能为此提供科学的理论指导。社会主义经济学引入博弈论，对理论发展的同时会在实践中显示出其重要的应用前景。怎样使社会主义经济学更好地从博弈论中吸取营养，并用到我国经济实践中去，是一个需要继续探索的课题。
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