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中图分类号：F061.2 文献标识码：A 文章编号：1001—8263（2006）03—0006—06
一、菲利普斯曲线理论的发展进程
菲利普斯曲线的原型最早是由新西兰籍的经济学家菲利普斯（A.W.Phillips）于1958年提出。经过研究，当时还是伦敦经济学院教授的菲利普斯发现在1861—1913年间，英国失业率和货币工资增长率之间存在一种反向关系：失业率越高，工资膨胀率则越低。也就是说，工资膨胀率与失业率之间存在替代取舍关系，两者可以用负相关关系函数进行解释。此后，菲利普斯曲线不断得到修正和发展，日臻成熟和完善。1960年，萨缪尔森（P.A.Samuelson）和索罗（R.M.Solow）在ARE发表《反通货膨胀政策的分析》的文章①，对菲利普斯曲线作了重要发展。在菲利普斯研究成果的基础上，萨缪尔森和索罗使用通货膨胀率代替工资变动率来描述通货膨胀率和失业率之间存在的替代关系，也就是将菲利普斯提出的“失业—工资”型的菲利普斯曲线发展为“失业—物价”型的菲利普斯曲线，后来这条曲线广泛流传，声名大噪，成为20世纪60年代西方经济学界所说的菲利普斯曲线的标准版本。
菲利普斯曲线经过萨缪尔森和索洛的修正后，迅速成为西方宏观经济政策分析的基石。由于失业率和通货膨胀率之间存在替换关系（tradeoff），政策制定者就可以运用菲利普斯曲线进行相机抉择（discretion），选择不同的失业率和通货膨胀率的组合。
自20世纪60年代后期开始，以费尔普斯（Edmund Phelps）、弗里德曼（Milton Friedman）为代表的货币主义相继于1967、1968年对菲利普斯曲线提出批评②，批评意见集中表现在两个方面：第一，菲利普斯曲线是否是一条表示失业率与通货膨胀率之间稳定交替关系的曲线；第二，在长期中失业与通货膨胀之间是否存在菲利普斯曲线所表示的交替关系。货币主义指出菲利普斯曲线分析的一个严重缺陷，就是忽略了工人对通货膨胀的预期，通过引入预期因素，他们创造性地提出，通货膨胀和失业之间只存在暂时的替换，不存在长期的替换关系，由此提出了短期菲利普斯曲线的概念。
相对于短期菲利普斯曲线，弗里德曼等人又提出了长期菲利普斯曲线。他们认为，长期而言，由于存在自然失业率，菲利普斯曲线是垂直的，即长期中失业与通货膨胀之间不存在交替关系。长期菲利普斯曲线的提出是货币主义对该曲线的重大发展，其意义是否认了长期中失业与通货膨胀之间存在的替换关系，其政策含义是，从长期来看，政府推行扩张性政策不但不能降低失业率，还会导致物价不断上涨，出现通货膨胀。
在弗里德曼等人的研究基础上，以卢卡斯（Robert E.Lucas）、萨金特（Thomas J.Sargent）等为代表的理性预期学派进一步批评菲利普斯曲线，他们认为，失业率是一个围绕它的自然率水平上下波动的随机变量，通货膨胀与失业之间根本不存在有规则的交替关系，不论长期还是短期，菲利普斯曲线都是一条垂直线。
由上可见，菲利普斯曲线问世近半个世纪以来，围绕其论争一直持续不断，菲利普斯曲线在这种争论中不断得到发展完善。该曲线自1958年由菲利普斯提出，经过萨缪尔森、索洛、弗尔普斯、弗里德曼、卢卡斯、萨金特等杰出经济学家的修正和发展，已成为西方经济学家集体智慧的结晶。
以上是关于菲利普斯曲线理论演进过程的分析。这是一种基本的菲利普斯曲线，反映了失业率与通货膨胀率可以相互交替的反向变动关系，基本菲利普斯曲线的斜率是负数。但是，在现实经济生活中，基本的菲利普斯曲线会受到种种外在因素的影响和干扰而发生变形，这种变形可分为两类：一类变形是基本的菲利普斯曲线关系不变，即失业率与通货膨胀率相互交替的反向变动关系不变，但曲线的位势发生或上或下、或左或右的移动，或者是曲线的形状发生局部性的变化。例如，曲线上移，这一般是由于在基本的菲利普斯曲线关系的基础上加进了通货膨胀预期因素，这条上移的曲线就是附加通货膨胀预期的菲利普斯曲线。这类变形，称为第一类变形。另一类变形是曲线形状发生根本性的变化，失业率和通货膨胀率相互交替的反向变动关系不再存在，代之以失业率与通货膨胀率呈同方向变化关系，抑或失业率不变但通货膨胀率不断上升或下降，或者通货膨胀率不变但失业率不断上升或者下降，这种变形，称为第二类变形，也就是下文分析的斜率为正的菲利普斯曲线和极端的菲利普斯曲线。
二、菲利普斯曲线的类型与环形曲线
在现实经济生活中，既存在失业率与通货膨胀率之间稳定交替关系的情形，也存在两者之间不相互交替的情形，也就是说菲利普斯曲线的斜率可以是负数，也可以是正数，只不过负数是一种普遍存在的形式而已。这里按照斜率的正负或大小，可将菲利普斯曲线划分为以下几种类型：（1）斜率为负的菲利普斯曲线，即失业率与通货膨胀率相互交替，包括两种情形：失业率下降伴随通货膨胀率上升和失业率上升伴随通货膨胀率下降；（2）斜率为正的菲利普斯曲线，这时失业率与通货膨胀率不存在相互交替关系，两者呈同方向变化，也包括两种情形：失业率与通货膨胀率同时上升以及同时下降；（3）极端的菲利普斯曲线，包括垂直的菲利普斯曲线和平行的菲利普斯曲线，前者的特征是失业率不变但通货膨胀率不断上升或下降，后者的特征是通货膨胀率不变但失业率不断上升或者下降。
上述三种类型的菲利普斯曲线一般说来都属于短期的菲利普斯曲线，因为他们出现的时间都比较短暂，是一种短期经济现象，平均持续时间一般仅为两三年，短的仅仅一年甚至几个月，最长也不过4、5年。当然，长期菲利普斯曲线也只是相对于短期菲利普斯曲线而言的，长期究竟是多长，西方学者也并没有给出明确答案。不过经济上的一种充分调整至少需要5年甚至10年时间，就这个意义上而言，长期至少是指5—10年。
菲利普斯曲线的这几种类型中，③ 就概率分布而言，出现概率最高的是斜率为负的菲利普斯曲线，即失业率与通货膨胀率相互交替情形。斜率为正的菲利普斯曲线的出现概率较低，至少明显低于斜率为负的菲利普斯曲线，原因是这样：失业率与通货膨胀率同时上升，这就是我们常说的“滞胀”，而“滞胀”是各国政府和人民都不愿意见到的一种经济现象，各国政府都会花大力气防止“滞胀”的出现，因此，失业率与通货膨胀率同时上升即“滞胀”的出现概率还是比较低的；斜率为正的菲利普斯曲线的另一种情形是失业率与通货膨胀率同时下降，这是一种理想的经济运行状态，一般也不容易出现，因此出现概率也较低。至于极端的菲利普斯曲线，一般说来出现概率很低。
这几种类型的菲利普斯曲线还可以通过一种环形曲线图来加以说明。图1中的环形曲线可分为四个阶段：④ 第Ⅰ阶段为环形曲线的AB段，失业率下降伴随通货膨胀率上升，是斜率为负的菲利普斯曲线，失业率与通货膨胀相互交替；第Ⅱ阶段为环形曲线中的BC段，失业率与通货膨胀率同时上升，即出现“滞胀”，菲利普斯曲线的斜率转为正数，失业率与通货膨胀不存在交替关系；第Ⅲ阶段为环形曲线中的CD段，又回到斜率为负的菲利普斯曲线，失业率上升伴随通货膨胀率下降，失业率与通货膨胀相互交替；第Ⅳ阶段为环形曲线中的DA段，曲线斜率为负，失业率与通货膨胀率同时下降，两者不存在交替关系。
图1 菲利普斯曲线的环形曲线图
环形曲线图中的几个转折点，即A、B、C、D点，相应地表示上一阶段与下一阶段之间的转折，同时还表示两种特殊情形的菲利普斯曲线，即垂直的和平行的菲利普斯曲线。图中的A、C点表示平行的菲利普斯曲线，这时通货膨胀率不变但失业率不断上升或者下降。B、D点表示垂直的菲利普斯曲线，这时失业率不变但通货膨胀率不断上升或下降。
根据以上分析可知，环形曲线的四个阶段以及四个转折点，分别表示了几种类型的菲利普斯曲线，共同构成短期菲利普斯曲线的几种表现形式。而这条环形曲线，其实就是一种长期菲利普斯曲线，是以环形曲线状来描述的长期菲利普斯曲线。根据对西方国家菲利普斯曲线实际运行状况的考察，19世纪中叶至20世纪50年代的菲利普斯曲线中，环形曲线主要呈逆时针方向运动；20世纪50年代以来，环形曲线主要呈顺时针方向运动。萨缪尔森在他的《经济学》中也提到移动着的菲利普斯曲线形成一个顺时针转动的环。⑤
根据呈顺时针方向的环形曲线运动，四个阶段的出现顺序依次为：失业率下降伴随通货膨胀率上升、失业率与通货膨胀率同时上升、失业率上升伴随通货膨胀率下降、失业率与通货膨胀率同时下降。根据这个顺序，可根据当前菲利普斯曲线的类型去预测未来一段时期菲利普斯曲线的变动趋势，进而预测宏观经济局势，为制定宏观经济政策提供依据。例如，当前某国出现的是失业率与通货膨胀率同时上升的菲利普斯曲线，今后一段时期很可能过渡到失业率上升伴随通货膨胀率下降的菲利普斯曲线。当然这只是理论分析，实际情况比这要复杂得多。实际的菲利普斯曲线的环形曲线运动并不一定按照四个阶段顺次进行，有时可能跨越其中的某一个阶段，有时又可能重复其中的某一个阶段，并且前文已述，不同类型的菲利普斯曲线的出现概率本身就大小不一，因此，根据当前菲利普斯曲线的类型来预测未来一段时期菲利普斯曲线的变动趋势，其难度就大大增加。但是，这并不能否定菲利普斯环形曲线的预测功能。
通过环形曲线图，还可看出菲利普斯曲线的类型与经济周期阶段的紧密关系。斜率为负的菲利普斯曲线的两种情形中，失业率下降伴随通货膨胀率上升，这时经济一般位于周期的扩张阶段；失业率上升伴随通货膨胀率下降，这时经济一般位于周期的收缩阶段。斜率为正的菲利普斯曲线的两种情形中，失业率与通货膨胀率同时下降，这时经济一般位于周期的扩张阶段；失业率与通货膨胀率同时上升，这时经济一般位于周期的收缩阶段。也就是说，当经济位于周期的扩张时，一般是失业率下降伴随通货膨胀率上升，或者是失业率与通货膨胀率同时下降。当经济位于周期的收缩阶段时，一般是失业率上升伴随通货膨胀率下降，或者是失业率与通货膨胀率同时上升。因此，根据菲利普斯曲线的类型，可以大体判断经济周期的阶段。
三、中国环形的菲利普斯曲线
图2 1979—2004年“失业—通货膨胀率”曲线
资料来源：《中国统计年鉴》
图2描述了改革开放以来我国菲利普斯曲线变动的轨迹。图中横坐标表示的失业率是城镇登记失业率，该指标并不能真正完全反映我国失业的实际情况，被公认为低于实际的失业水平，但是在这里我们主要是把握其变动的大体趋势，因此并不影响菲利普斯曲线的总趋势。纵坐标表示物价上涨率，即通货膨胀率。从图中菲利普斯曲线可清晰地看出，改革开放以来我国菲利普斯曲线出现了不规则但相当明显的两个环形曲线，并且呈现顺时针方向运动，这两个环形曲线的出现年份分别是1980—1990年和1990—2000年。先看第一个环形曲线：1980—1983年失业率和通货膨胀率同时下降，相当于图1中的DA段；1983—1985年失业率下降通货膨胀率上升，相当于图1中的AB段；1985—1986年失业率上升通货膨胀率下降，相当于图1中的CD段；1986—1988年失业率不变但通货膨胀率上升，即出现垂直的菲利普斯曲线，相当于图1中的D点；1988—1989年失业率上升通货膨胀率下降，相当于图1中的CD段；1989—1990年失业率和通货膨胀率同时下降，相当于图1中的DA段，由此完成改革开放以来第一个并不规则但相当明显的环形曲线。这条环形曲线的不规则主要体现为两个方面：首先是1985—1989年时期失业率上升通货膨胀率下降的相互交替趋势没有得到持续，而是被1986—1988年间垂直的菲利普斯曲线打断，1986—1988年间出现垂直的菲利普斯曲线是由于当时的物价改革导致1988年出现严重通货膨胀所致，也就是说1985—1989年间菲利普斯曲线的变形源于当时的经济体制改革；其次是缺少环形曲线的BC段，即失业率通货膨胀率同时上升的“滞胀”阶段，历经1983—1985年失业率下降通货膨胀率上升的相互交替阶段，按照前文所述的菲利普斯曲线环形曲线图的四个阶段分析，接下来应该进入失业率通货膨胀率同时上升的“滞胀”阶段，但是事实上却越过这个阶段直接进入失业率上升通货膨胀率下降的阶段，即越过BC段直接进入CD段，其实，越过“滞胀”阶段，并不见得就是环形曲线不规则，因为前文已述，“滞胀”为各国政府和人们所厌恶，总是尽力避免它的出现，因此出现概率并不高，1980—1990年这一轮环形曲线没有经历这个阶段，也属正常，是宏观经济运行良好的体现，这种不规则完全可以理解。当然，第一轮环形曲线的起止年份划分并不见得一定是1980—1990年，从一轮环形曲线的四个阶段来说，1989年已是环形曲线的终点，因为至此已历经DA、AB、CD阶段，1989—1990年进入新一轮环形曲线的DA段，但是1989年的失业率和通货膨胀率与环形曲线起点年份的偏差太大，1980—1989年间的曲线距离环形尚有很大差距，因此，1989年不宜作为这一轮环形曲线的终点，如果延伸至1990年，则基本形成了环形。起点从1981或1982年开始更像一个环形，因为这两年与1990年的失业率和通货膨胀率相对更加接近，但是考虑到1980—1983年失业率和通货膨胀率的变化趋势一致，因此界定1980年为该轮环形曲线的起点。
再来看1990—2000年间的环形曲线：1990—1991年失业率下降通货膨胀率上升，相当于图1中的AB段；1991—1992年失业率不变但通货膨胀率上升，即出现垂直的菲利普斯曲线，相当于图1中的B点；1992—1994年失业率和通货膨胀率同时上升，相当于图1中的BC段；1994—1997年失业率上升通货膨胀率下降，相当于图1中的CD段；1997—2000年失业率不变但通货膨胀率进一步下降进而出现通货紧缩，即又出现垂直的菲利普斯曲线，相当于图1中的D点；至此，这一轮不很规则的环形曲线基本完成。这轮曲线的前三个阶段是相当规则的，顺次经历AB、BC、CD这三个阶段，并依次出现B、D两次垂直的菲利普斯曲线，缺少的只是失业率和通货膨胀率同时下降的DA段，如果经历这个阶段，这轮环形曲线则相当规则和完美。不过没有出现这个阶段也很正常，因为前文已述，失业率和通货膨胀率同时下降是一种理想的经济运行状态，出现概率本来就较低。2000年以后为什么没有出现失业率和通货膨胀率的同时下降，主要是当时的宏观经济环境决定的，这时失业问题已越来越严重，失业率下降几无可能，物价则一直在低水位徘徊，直到2003年才开始真正小幅度上涨。2001年开始新的一轮菲利普斯环形曲线，这一轮环形曲线的走势尚不明晰，从目前来看，是呈反时针方向运行。
根据以上的分析可知，改革开放以来我国的菲利普斯曲线以多种类型出现，有斜率为负的菲利普斯曲线，斜率为正的菲利普斯曲线，以及垂直的菲利普斯曲线。就出现概率而言，斜率为负的菲利普斯曲线出现概率更高，出现年份有第一轮环形曲线的1983—1985年、1985—1986年、1988—1989年，第二轮环形曲线的1990—1991年、1994—1997年。斜率为正的菲利普斯曲线出现概率低些，第一轮环形曲线时期没有BC段，即没有出现失业率和通货膨胀率的同时上升，但是出现了1980—1983年和1989—1990年两次失业率和通货膨胀率的同时下降；第二轮环形曲线时期没有DA段，即没有出现失业率和通货膨胀率的同时下降，但是出现了1992—1994年失业率和通货膨胀率的同时上升。斜率为负的菲利普斯曲线出现概率最高，斜率为正的菲利普斯曲线出现概率低些，符合前文的理论解释。1980—1983年和1989—1990年两次失业率和通货膨胀率的同时下降，是一种理想的经济运行状态。1992—1994年失业率和通货膨胀率的同时上升，直接原因是1993年各地过急放开粮食市场和放开粮价，1994年2—3月份起，粮食以及各类农副产品价格的上涨开始对物价总水平产生重要影响。1994年食品价格上涨在零售价格上涨中的份额上半年为57.3％，1—8月为60％，而8月份当月高达67.1％。值得注意的是，垂直的菲利普斯曲线属于极端情形，一般说来出现概率很低，但是改革开放以来在我国却三次出现，出现年份分别是：1986—1988年、1991—1992年、1997—2000年，其中前两次是失业率不变但通货膨胀率上升，第三次是失业率不变但通货膨胀率进一步下降进而出现通货紧缩。短短10多年中竟出现三次垂直的菲利普斯曲线，说明物价波动是影响我国经济生活的一个十分突出的问题。20世纪80年代直至90年代中期，我国居民深受通货膨胀之苦，例如，1988年居民消费价格指数高达18.8％，创建国以来最高纪录。90年代末期中国经济又陷入通货紧缩之中。另外，平行的菲利普斯曲线在改革开放以来时期没有出现过，这是由于商品零售物价已基本放开，由市场调节的物价不可能凝固不变。总体看来，以上几种菲利普斯曲线在我国的出现概率和特征，是基本合理的，可以在经济学中得到很好的解释。还要提及的一点是，我国城镇登记失业率被公认为低于实际的失业水平，如果有准确完整的失业率数据，图2中的中国菲利普斯曲线会整体沿水平方向右移。
从中国环形的菲利普斯曲线可以看出，改革开放以来我国的菲利普斯曲线既以基本的菲利普斯曲线形式出现，同时也多次发生变形，总体说来其变动轨迹还是大体表现为基本菲利普斯曲线的形状，这符合基本的经济学道理，也体现了改革开放以来我国经济的市场化程度迅速提高。
还可以分析改革开放以来我国失业率与通货膨胀率之间的相关系数，表1显示，1979—2004年间失业率与通货膨胀率之间的相关系数为－0.344，将1979—2004年区分为1979—1989年和1990—2004年两个时期，这两个时期失业率与通货膨胀率之间的相关系数也分别达到－0.365和－0.3627，表明改革开放以来我国失业率与通货膨胀率之间具有较强的负相关性。
表1 我国失业率和通货膨胀率相关系数
时期 1979-2004(R)
1979-1989(R)
1990-2004(R)
失业率·通货膨胀率-0.344 -0.365-0.3627
资料来源：根据《中国统计年鉴》有关年份提供的数据计算。
四、小结
通过以上分析可知，改革开放以来我国菲利普斯曲线出现了不规则但相当明显的两个环形曲线，并且呈现顺时针方向运动，这两个环形曲线的出现年份分别是1980—1990年和1990—2000年。从中国环形的菲利普斯曲线可以看出，改革开放以来我国的菲利普斯曲线虽然多次发生变形，但总体说来其变动轨迹还是大体表现为基本菲利普斯曲线的形状。这符合基本的经济学道理，也体现了改革开放以来我国经济的市场化程度迅速提高。是由于经济体制改革不断深入，市场机制发挥越来越重要的作用，中国的菲利普斯曲线才会呈现出基本的菲利普斯曲线的关系。认识到我国改革开放以来存在菲利普斯曲线，就要遵循客观经济规律，正确认识菲利普斯曲线所揭示的失业率和通货膨胀率的反向变动关系，科学把握并运用它们的对应变动关系，尤其是宏观经济政策的指导思想，更应该接受菲利普斯曲线所揭示的失业率和通货膨胀率之间的对应变动关系。同时还要把握菲利普斯环形曲线的预测功能，就是要根据当前菲利普斯曲线的类型去预测未来一段时期菲利普斯曲线的变动趋势，进而预测宏观经济局势和经济周期阶段，为制定宏观经济政策提供依据。
注释：
① P.A.Samuelson &R.M.Solow,“Analytical of Anti-Inflation Policy,”American Economic Review,Vol.50(May 1960).
② M.Friedman,“The Role of Monetary Policy”,American Economic Review 58(1968),pp.1—17.
③ 斜率为负的菲利普斯曲线就是基本的菲利普斯曲线，斜率为正的菲利普斯曲线、垂直的菲利普斯曲线和平行的菲利普斯曲线就是菲利普斯曲线的第二类变形。
④ 该图引自庞明川：《长期的菲利普斯曲线与经济增长》，东北财经大学出版社2002年4月版，第111页。庞明川在该书第6章分析了长期菲利普斯曲线的环形曲线模型，本文参阅了该章，特此说明。
⑤ Paul A.Samuelson and William D.Nordhaus:Economics,The McGraw-Hill Companies,Inc.1998,p592.
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