芦锋[1]2012年在《中国商业银行效率的测度与研究》文中研究说明商业银行效率的提升是当前迎接外资银行挑战的根本要求,同时也是我国金融业可持续发展的关键所在。对我国商业银行效率问题进行深入研究,可促进银行的监管部门对目前银行业的效率水平进行准确判断；可以进一步完善及补充国内外效率研究的理论及方法；有助于投资者了解银行的投资决策,正确引导社会资金的流向；有助于各个银行系统之间及各银行分支机构之间正确判断彼此的效率差距,进而更有效的优化和配置资源；有助于商业银行发展模式的转变以及我国银行业的可持续发展。本文在吸收和借鉴诸多优秀成果的基础上,通过理论的分析、模型的建立以及大量的实证检验,对我国银行业的效率现况进行了深度剖析,同时一并检验了产权结构以及管制政策对银行效率的作用,并最终有针对性地给出提升银行业效率的有效策略。首先,文章系统的分析了效率以及银行效率等基本概念,接着介绍了银行效率的测度模型以及评估方法,随后进一步分析了国内外商业银行效率实证研究的现状以及普遍存在的问题。其次,先以一般DEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现相对于股份制商业银行而说,国有商业银行的整体效率普遍偏低,但国有商业银行的效率在样本期内的提升超过了股份制商业银行；再以网络DEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现国有商业银行的技术效率不及股份制商业银行,但是纯技术效率并不比股份制商业银行差,且表现很稳定,同时国有银行的技术效率波动性较大,且易受到国家金融政策以及金融危机的影响,特别是股份制结构改革确实促进了我国商业银行效率的提高；然后基于傅立叶变换成本函数研究了在政府干预的金融政策中资源配置效率对我国商业银行效率的影响,并研究宽松的管制政策是否能有效提升银行效率。最后,就宽松的管制政策下进行股权多元化改革,引入境外战略投资者,以及在进行业务扩张的同时加强协调内部资源,开展金融产品创新活动,制定灵活的经营机制,提高服务质量等方面,提出了促进我国银行业效率提升的政策建议。
鹿新华[2]2014年在《我国商业银行效率测度及影响因素研究》文中指出商业银行是我国金融体系的重要组成部分,在我国经济运行和社会发展中发挥着不可或缺的作用。因此,如何客观、公正的评价商业银行的运行效率以及分析效率的影响因素,提出可行的政策建议已成为学界和业界共同关心的重要课题。对商业银行效率进行测度,并研究其影响因素,既可为商业银行调整资源配置和经营管理策略提供经验数据,也可为监管机构实行有针对性的监管措施提供理论依据,这对于我国银行业的转型发展和金融安全稳定都具有重要的现实意义。从国内外研究情况来看,关于银行效率的研究较多,也取得了一定的研究成果,但缺乏对我国商业银行效率的全面评价,主要存在研究方法的单一及理论分析的不足等问题,特别是对我国商业银行股份制改造成功上市后的效率表现及2008年金融危机对我国银行效率的影响还没有深入的分析。因此本文将注重从叁个方面来对我国商业银行的效率及其影响因素进行研究：①注重全面考察我国商业银行效率的现实问题。针对现有大部分文献只是从一个方面或者一个视角来测度银行效率的情况,本文注重对我国商业银行效率进行全方面的考察。即选择对能够代表我国商业银行整体实力和水平的5家国有银行和9家全国性股份制商业银行2004年至2011年的效率表现进行评价,这个研究区间基本涵盖了2003年以来我国商业银行的市场化改革、引进战略投资者、公司治理结构建设、股份制改造上市及2008年全球金融危机对我国商业银行的影响等历次重要事件,能够较为公允、合理的对银行效率进行评价。②注重多种研究方法的综合运用。本文对不同范畴的银行效率进行测度时,分别采用了非参数法和参数方法,两种方法的综合运用可避免研究方法的单一性,提高效率测度的公允性。再者,在银行效率影响因素实证研究中,运用DEA-Tobit模型和动态面板GMM估计模型分别对影响银行技术效率、成本效率和利润效率的因素进行分析,丰富了银行效率影响因素的研究方法。③注重效率理论的梳理与归纳。本文对效率理论的内涵、起源、发展以及各个流派的思想进行系统的梳理和归纳,在此基础上进一步总结银行效率测度理论和效率影响因素的相关理论,这不仅为后面的效率测度和分析打下坚实的理论基础,而且弥补了以往研究对银行效率理论分析的不足。按照上述的研究思路,本文的结构框架安排如下。第一章为绪论。本章首先介绍了本文的研究背景,从理论和实践两方面说明了本文的研究意义,归纳了本文的研究思路及文章结构,总结了本文使用的研究方法,并指出了本文的可能创新之处。第二章为国内外银行效率研究的文献综述。本章主要回顾了银行效率研究及效率影响因素研究的相关国内外文献,按照时间演变顺序与研究方法的不同,对国内外相关学者的研究成果进行了阐述。最后,对国内外文献进行了评析,并指出了国内外银行效率相关研究的不足之处。第叁章为商业银行效率理论与研究方法。本章对效率的定义、内涵、效率理论的发展和演变,以及效率理论的流派观点都进行了系统的梳理和归纳,并阐述了商业银行效率的内涵,在此基础上对商业银行效率进行了界定与分类；接着按时间先后顺序介绍了效率测度理论的发展演变,并重点总结了商业银行效率的研究方法,比较分析了各研究方法的应用范围和适用条件,概括了效率测度中投入产出指标的选择问题。最后对银行效率影响因素的相关理论进行了归纳总结。第四章为基于非参数方法的我国商业银行效率测度。本章选择非参数法中的DEA法来测度我国商业银行的技术效率和Malmquist全要素生产率。本章首先根据商业银行的行业特点设定DEA效率评价模型,并选择人力资本、固定资产和营业支出作为投入指标,非利息收入和扣除不良贷款的总贷款为产出指标；接着从静态的角度对银行的技术效率及其分解效率进行测度,并分析银行效率的变化趋势以及各个银行之间、国有银行和股份制银行之间的效率差异；最后从动态的角度对银行的Malmquist指数及其分解进行测度,并分析了我国商业银行Ma1mquist全要素生产率的变动趋势。第五章为基于参数方法的我国商业银行效率测度。本章运用参数法中的SFA法来构建超越对数函数的Battese和Coelli(1995)银行效率评价模型,来验证我国商业银行成本效率和利润效率的现实情况。本章基于考察银行成本控制能力和利润创造能力的考虑,选择劳动力、实务资本和可贷资金为投入指标,利息收入和非利息收入为产出指标,对银行效率进行测度。接着对成本效率和利润效率的变化态势进行分析,对比分析股份制银行和国有银行的效率差距,并分析造成成本效率和利润效率在不同时间变动的深层次原因。第六章为我国商业银行效率影响因素的实证研究。本章是对影响我国商业银行效率的因素进行分析与检验。本章从实证的角度对影响我国商业银行技术效率、成本效率和利润效率的因素进行研究,即分别运用DEA-Tobit模型和动态面板GMM估计模型对上述问题进行回归分析,来检验影响我国商业银行效率的因素。第七章为本文的总结。本章归纳总结了银行效率测度的结果以及银行效率的影响因素,形成了严谨、统一的研究结论；并有针对性的提出了提高我国商业银行效率的可行性措施。最后指出了本文研究的不足,并提出了未来研究的方向。根据上述的研究思路及文章结构安排,经过相应的效率测度和实证分析,本文得出以下的基本研究结论。(1)2004年以来,我国商业银行的技术效率、纯技术效率和规模效率总体较高,各自的效率均值几乎都处于0.9以上,年均效率呈现波动变化趋势但幅度不大；股份制银行的技术效率、纯技术效率和规模效率总体上都高于国有银行；2008年的金融危机对我国商业银行的规模效率没有影响,但对纯技术效率的提高有明显的促进作用,从而带动了技术效率水平的提升。(2)我国商业银行的全要素生产率在2004-2011年间不断得到改善,大部分年份呈增长趋势,年均Malmquist指数增长6.2%,其中技术进步增长5.2%,效率变化指数增长1.2%,这些数据结果表明我国商业银行全要素生产率的提高主要依靠的是技术进步的推动作用,效率改善的贡献相对次之。国有银行和股份制银行相比,2008年以前国有银行的全要素生产率要低于股份制银行,但2008年后国有银行的全要素生产率总体上超越股份制银行,而这主要依靠的是其效率改善的支撑作用。(3)2004年以来,我国商业银行的成本效率和利润效率总体上是增加的,这说明近年来银行的一系列改革有力的促进了银行成本控制能力和利润创造能力的提高。而2008年的全球金融危机严重的影响了我国商业银行的成本效率和利润效率,造成二者效率值的大幅度降低。通过成本效率和利润效率的变化趋势来看,两者存在明显的顺周期性特征,这说明我国商业银行的经营管理和业务结构受经济环境和宏观政策的影响较大,银行的成本控制能力和利润创造能力易受宏观经济环境的制约。股份制银行的成本效率和利润效率都远高于国有银行,但股份制银行彼此之间的效率差距及变动趋势相差较大。我国商业银行的成本效率略高于利润效率,这说明银行成本的控制能力强于利润的创造能力；但通过两者效率的变动趋势来看,本文认为利润效率能较好的反映我国商业银行的实际情况。(4)我国商业银行的技术效率主要受银行自身因素的影响,与行业因素和宏观经济因素没有相关关系。具体来说,资产收益率、存贷比和金融创新度与技术效率呈显着正相关关系；资产费用率、不良贷款率和银行规模与技术效率呈显着负相关关系；产权结构与技术效率不存在显着的相关关系,这说明在目前情况下,我国商业银行改革已经进入深化期,产权已不再是影响银行效率的重要因素了。而成本效率和利润效率不仅受到资产收益率、不良贷款率和银行规模等银行自身特征因素的影响,更主要受到银行业市场结构和宏观经济环境的影响。良好的经济增长形势、公平的市场竞争环境、协调的资本市场和货币市场关系等都能促进商业银行成本效率和利润效率的提高。本文的可能创新之处在于：(1)在效率理论分析上,本文对效率理论的内涵、起源、发展以及各个流派的思想都进行了系统的梳理和归纳,在此基础上进一步总结了银行效率测度理论和效率影响因素的相关理论,弥补了以往研究对银行效率相关理论分析的不足。(2)在研究视角上,本文运用非参数方法中的DEA法从静态和动态的角度分别对我国商业银行的技术效率和Malmquist全要素生产率进行了测度,静态和动态相结合的视角有利于探究银行效率的变动趋势和效率变动的源泉,而类似采用DEA法同时从静态和动态对银行效率进行测度的文献相对较少,且分析较为浅薄。(3)在研究方法上,本文选择非参数方法和参数方法分别设定DEA效率评价模型和超越对数函数的SFA模型来对我国商业银行效率进行测度,避免了采用一种研究方法的单一性,参数法和非参数法的综合运用也为后续开展银行效率研究提供了方法上的参考。再者,本文采用DEA-Tobit模型和动态面板GMM估计模型对影响我国商业银行效率的因素进行研究和分析,规避了传统的最小二乘法估计和其他回归分析研究中存在的不足,使参数的估计值更加稳健、可靠,更符合实际情况。(4)在研究结论上,本文通过对我国商业银行成本效率和利润效率的测度,发现成本效率和利润效率的变动趋势具有明显的顺周期性特征,并且股份制银行对经济周期的反应要强于国有银行,这说明股份制银行的市场化程度要高于国有银行,其受外部宏观经济环境的影响更大。类似结论在国内银行效率研究中很少有学者提出。
王晓倩[3]2008年在《外资银行进入对我国银行效率影响的实证研究》文中进行了进一步梳理针对外资银行进入对东道国银行业影响的问题,国内外学者进行了相当数量有关外国银行进入对东道国银行业影响的理论和实证研究。得出的结论是外资银行的进入能够提高东道国银行的经营效率,促使其通过各种各样的金融创新业务来提高竞争力。外资银行的进入对东道国有利也有弊。就我国的实际情况来说,一方面,外资银行进入有利于促进国内商业银行的制度改革,提高我国商业银行的经营管理水平,加快我国的金融创新,有利于我国商业银行的国际化发展。另一方面,与中资银行相比,外资银行的实力更为雄厚,在经营管理、资产质量、人力资源和产品创新能力等方面占有绝对优势。外资银行的进入使我国国内商业银行面临更为严峻的挑战和巨大的压力,同时,国内银行的稳健性受到挑战。本文运用面板数据包络技术中的超效率DEA模型对国内12家具有代表性的商业银行经营效率进行测度,对比研究入世前后的效率变化。结果表明,外资银行的进入提高了国内商业银行业的效率,但是提高幅度不大,影响不是非常显着。接着通过实证分析,深入考察了外资银行进入对我国商业银行业的盈利能力、经营成本效率等方面的影响,在分析中,笔者将样本银行划分为四大商业银行和其他股份制商业银行,并分别对其和全部样本银行进行考察,实证结果表明,外资银行进入提高了国内银行的盈利能力,提高了经营成本。同时,由于其他股份制商业银行较四大商业银行来说,机制灵活、负担小、创新能力强,外资银行进入带来的溢出、示范效应在其他股份制商业银行身上有比较好的体现。对于城市商业银行,文章选取了3个样本银行,采用超效率DEA模型对比分析了外资银行入股前后其效率值的变化,发现外资银行入股对城市商业银行效率有显着的正面影响。据此,本文提出应对外资银行进入的相关对策。要提升国内商业银行业的竞争能力,首先做好国内商业银行的改革,为国内银行业创造一个公平有序的竞争环境,加大国内银行业的创新力度,同时加强对外资金融机构的监管,完善外资银行监管的法律法规体系,正确处理中外资银行间的竞争合作关系。
高明[4]2010年在《基于非参数方法的中国商业银行效率研究》文中认为商业银行效率既是其竞争力的集中体现,又关系到资金在社会范围内的优化配置。对商业银行效率评价为国家监管机构制定监管政策提供相关理论依据;有利于各商业银行判断自身与其他银行的效率差距、提高效率水平,进而提高中国商业银行整体竞争力;有利于保持金融业的稳定与发展,促进经济增长。因此,本文在借鉴国内外研究成果的基础上,针对已有研究的不足,从静态、动态、两阶段特点及影响因素等角度对商业银行效率进行深度研究,文章的主要内容如下:1.以商业银行效率测度理论为基础,构建中国商业银行效率评估体系。应用DEA方法研究商业银行静态效率。结果显示我国商业银行效率整体水平较高,但是个体差异较大,发展不平衡。规模无效是导致商业银行无效的主要原因,且规模无效的商业银行大部分规模收益递减。说明商业银行增加投入和扩大规模并未获得相应的效益回报,存在盲目扩大规模现象,国有商业银行表现尤其突出。2.应用Malmquist指数方法研究商业银行动态效率,将前沿面移动思想引入商业银行效率评估领域,对可能的八种情况及原因逐一阐述。结果表明我国商业银行效率发展态势较好,近年来其效率增长主要来源于技术进步。前沿面正向移动趋势明显,尤其是在2006年达到最佳状态,年度生产前沿面正向移动。说明我国商业银行在引进先进技术后迅速发挥其作用,技术水平不断提高。3.根据商业银行经营两阶段特点,探索性应用关联两阶段DEA模型研究商业银行吸收存款和发放贷款的效率。以子过程效率均值为界限将样本银行分为四类,并用吸收存款-发放贷款效率矩阵图详细描述处于上述四种状态的银行。结果显示无效商业银行可以通过比较两个子过程的效率值明确低效环节,关联DEA方法可以为管理者提供更全面的信息以改善银行绩效、提高效率。4.对商业银行效率外生影响因素进行定性分析,对内生因素的研究主要应用DEA-Tobit模型进行定量分析。明确了影响商业银行效率的主要因素,为效率提升途径分析提供理论依据。最后,根据上述研究结论,分析提高商业银行效率的主要途径,并对全文内容进行总结,指出进一步研究的方向和重点。
管小明[5]2015年在《我国商业银行全要素生产率增长及其收敛性研究》文中研究指明为了兑现世贸组织承诺,中国银行业在2006年已经实现全面对外开放,从那时起中国银行业开始真正进入与国外银行展开全面竞争的阶段。当前世界经济正逐步走出2008年金融危机的阴影,中国银行开始在国际经济舞台崭露头角。从中国银行业全面对外开放到2008年蔓延全球的金融危机爆发,中国银行业取得了举世瞩目的发展,重新审视中国银行业的经营效率显得尤为重要。本文选取了中国25家商业银行(其中包括5家国有银行、10家股份制银行和10家城市商业银行)为样本,通过构造全域Malmquis-Luenberger指数来衡量2008—2013年间银行的全要素生产率增长状况并对该指数进行了分解。在2008—2013年间,国有商业银行和股份制商业银行的全要素生产率整体呈增长的趋势,而城市商业银行的全要素生产率却呈现出下降的态势。其中,国有商业银行的全要素生产率增长了0.06%,小于同时期股份制商业银行的0.62%,而同期城市商业银行的全要素生产率增长为-0.73%。另外,从全要素生产率的分解因素来看,效率改进(Efficiency Change)对我国商业银行的全要素生产率增长起了比较大的作用,而同时期商业银行的技术进步(Change in Technology or Innovation)](?)比较缓慢。特别地,城市商业银行的效率改进比较明显,但是由于资本和地域的限制,它们的技术在样本期内反而倒退了,这也导致了我国城市商业银行全要素生产率的倒退。因此,我国商业银行全要素生产率的提高不但要着眼于生产边界的扩张还要着眼于内部效率的改善。为了进一步分析全域Malmquist-Luenberger指数(GML Index)与传统的Malmquist-Luenberger指数(ML Index)的差异,本文对GML-指数和ML-指数进行了Wilconxon检验,发现两种方法测算的全要素生产率增长率并不存在显着差异。在Wilconxon检验下,GMLEC与MLEC之间,GMLTC与MLTC之间也不存在显着差异。另外,本文还分别检验了全域Mahnquist-Luenberger指数与传统的Malmquist-Luenberger指数及它们的分解因素——效率改进和技术进步的传递性。发现GML-指数及其分解因素GMLEC和GMLTC都满足传递性,但是ML-指数中只有MLEC满足传递性,而ML-指数本身和MLTC则不满足传递性。因此,从本文的实践来看,虽然GML-指数与ML-指数在效率测算上并无较大差异,但是GML-指数具有ML-指数所不具备的传递性,这使得GML-指数比ML-指数更有吸引力。最后,为了研究我国商业银行全要素生产率增长的趋同性,本文还验证了我国商业银行全要素生产率的σ-收敛、绝对β-收敛和相对β-收敛。发现：(1)在样本期内,我国商业银行的全要素生产率并不存在σ-收敛现象,而且城市商业银行的全要素生产率指数的标准差要远大于国有商业银行和股份制商业银行全要素生产率指数的标准差,这意味着城市商业银行的经营分化程度要比国有商业银行和股份制商业银行大得多；(2)我国商业银行全要素生产率存在明显的绝对β-收敛和相对β-收敛现象,不良贷款率对全体银行的全要素生产率增长具有负向影响,非利息收入占营业收入的比重对全体银行的全要素生产率增长具有正向影响。因此提高非利息收入占营业收入的比重和降低不良贷款率对提高我国商业银行的全要素生产率增长具有重要意义。
冼丽文[6]2010年在《我国商业银行效率的实证研究》文中认为在金融国际化的大环境下,提高商业银行的国际竞争力是金融业可持续发展的关键。效率,是经济学的核心问题之一,是银行业竞争力的集中体现,提高银行业的效率是防范金融风险、推动银行业可持续发展的根本。银行业效率不仅反映着银行自身的经营绩效,也间接反映了一国经济发展的内在质量。提高我国商业银行的效率,进而提高银行业竞争力,是实现国有银行商业化和国际化的必然选择,是确保我国金融安全、经济稳定、持续发展的重大举措。因此,研究我国商业银行效率及银行风险管理对效率的影响具有重要的现实意义。本文以银行效率理论和测度方法为全篇的理论和方法基础。首先对我国商业银行效率进行了一般性分析,并在总结国内外研究成果的基础上选取了国内14家商业银行作为样本,根据DEA方法的原理,测算了2003-2008年各样本银行技术效率、配置效率、成本效率、纯技术效率、规模效率,并分为国有商业银行和股份制商业银行进行了比较分析。实证结果表明：我国商业银行的整体效率水平还不算很差,且股份制商业银行的整体效率远高于国有商业银行的整体效率。在考察期内,我国商业银行在整体上存在效率改进趋势,且股份制商业银行比国有商业银行取得更大的进步。然后利用计算得出的成本效率值,重点对影响我国商业银行效率的风险管理因素(包括不良贷款率、资本充足率、贷存比、流动性比例)进行了实证分析。实证结果表明：不良贷款率与银行效率显着负相关,贷存比与银行效率正相关,而资本充足率、流动性比例没有通过显着性检验。在对国有商业银行和股份制商业银行的效率分别作回归的分析中,国有商业银行与全部银行的回归结果出现了一定的差异,股份制商业银行得出的结论与全部样本银行的回归结果基本一致。最后,从股份制改革、建立和完善银行市场机制、提高资产配置效率和规模效率、充分实现技术运用、加强风险管理等方面,提出了有关提高我国商业银行效率的政策建议,供有关部门决策时参考。
王聪, 谭政勋[7]2007年在《我国商业银行效率结构研究》文中研究说明本文采用随机前沿法(SFA)测算了1990—2003年我国商业银行的X-利润效率、规模效率、范围效率及其动态变化,然后分析了宏观因素、产权制度与市场结构对效率水平的影响程度和影响机制。实证检验发现,GDP增长率、固定资产投资增长率和货币供应量(M2)的增长率对X-利润效率水平产生正影响;CPI和以全部国有及规模以上非国有工业企业的销售利润率衡量的企业整体效益状况对X-利润效率水平产生了负影响;所有宏观变量中,固定资产投资增长率的影响最大。在面临相同的宏观经济环境下,国有商业银行和股份制商业银行的X-利润效率水平存在结构性差别,且依次递增;两类商业银行均存在一定程度的规模效率,国有商业银行在大多数年份里的规模效率好于股份制银行,从时间趋势来说,两类商业银行由于规模的扩大,规模经济效应正在逐步减弱且差距也在逐步缩小;国有银行几乎不存在范围效率,股份制银行存在一定程度的范围效率,但从时间趋势来看,范围效率逐步减弱。产权制度是造成这种差异的关键原因,市场竞争程度对商业银行效率也产生了非常重要的影响;且两者对商业银行效率的影响是一种互补关系而不是替代关系。最后提出了相应的对策和建议。
谭政勋[8]2008年在《中国银行业效率结构与制度研究》文中研究说明效率是经济学家分析问题的着眼点,是现代经济学分析框架中叁个重要组成部分之一(钱颖一,2003)。在技术性边界既定的情况下,制度是影响结构性边界即经济增长和经济效率的关键因素;更进一步,制度还是推动技术进步即技术性边界外移的重要力量。本文在梳理效率理论和效率测算方法的基础上,利用商业银行效率研究的GCP分析框架,对我国商业银行效率结构及其影响因素尤其是制度因素进行了系统的理论分析和实证研究。GCP分析框架使各章之间具有内在的逻辑联系;在每一章中,也力图利用GCP分析框架进行研究。第2章以效率的约束条件为线索,沿着经济学的发展脉络,首先对效率理论进行了总结和比较。然后系统梳理了以DEA为主的非参数方法和以SFA为主的参数方法,并评价了各类模型的优缺点和适用范围,并特别指出了应用这些模型测算我国银行效率时应注意的问题。第3章选择税前利润与总资产之比作为因变量,利用SFA测算我国商业效率结构。股份制商业银行的X-利润效率显着好于国有商业银行;两类商业银行均存在一定程度的规模效率,国有银行几乎不存在范围效率,股份制银行存在一定程度的范围效率,从趋势来看,规模效率与范围效率均在逐步减弱。第4章利用两步DEA对我国商业银行的效率结构进行了实证研究。我国商业银行效率在波动中上升;银行间的纯技术校率相差很小,而配置效率和规模效率对总经济效率影响很大;总体上来看,股份制银行效率高于国有银行。最后,对SFA与两步DEA测算结果的一致性进行了分析,虽然SFA和两步DEA所测算的结果相差较大,但两者在效率的排序上具有很高的一致性。第5章的实证检验发现,我国银行业是典型的周期性行业,其效率高低与宏观经济密切相关。产权制度是造成国有银行和股份制银行效率差异的关键原因,市场竞争也产生重要影响;两者对银行效率的影响是互补关系而不是替代关系,并利用GCP分析框架对两者的互补关系作出了理论解释。第6章首先分析了商业银行契约性质、治理制度、人力资本效率的理论关系,然后从理论上建立一个人力资本效率存在结构性差异的贷款竞争模型,最后实证比较研究了国有银行和股份制银行人力资本效率和贷款扩张行为。股份制银行人力资本效率明显高于国有银行,股份制银行利用人力资本的效率优势、在对宏观经济环境充分认识的基瓷?更有力地加大了对盈利能力强的地区和企业的贷款投放,实现了效率的提升和规模的扩张。第7章以工商银行、浦东发展银行为代表,研究两个银行空间结构的演化模式、制度成因及其对效率的影响。政府的控制偏好和治理制度的二元特征是影响中国商业银行空间结构演化模式的关键因素。浦东发展银行的“梯度推进”模式,不仅扩大了经营规模,而且提高了效率。工商银行前期的“平行推进”模式虽然使规模不断扩大,但由于规模超过自身管理半径,使得效率不断降低;而后期对分支机构的撤并重组和空间重新布局不仅精简了机构、而且提高了效率。第8章对国有银行和股份制银行效率结构性差别、经营行为差别从制度层面进行了理论解释和总结。我国国有银行和股份制银行治理制度的差别,尤其是激励力度的差距导致了两类银行管理层经营行为的根本区别;而国有银行承担的政策性负担从外部放大了产权劣效应。第9章将国有银行和股份制银行同时引入模型,从制度演进的角度对中国银行业制度变迁及其效率进行理论分析和实证检验,银行业制度改革和银行业的效率变化具有动态的相互影响关系。第10章对结论进行了概括并提出相关建议。
王楠楠[9]2006年在《基于SFA的我国商业银行效率研究》文中研究指明本文运用SFA(随机前沿方法)测度我国15家商业银行的成本效率、标准盈利效率和替代盈利效率,用Panel Data计量模型分析影响商业银行叁种效率的因素,并在此基础上对商业银行提高效率提出建议。 首先,本文用SFA方法测度了我国15家商业银行1999-2004年的成本效率、标准盈利效率和替代盈利效率,通过比较商业银行之间的效率差异以及不同效率之间的差异,发现四大国有商业银行的平均成本效率略高于股份制商业银行(5%左右):股份制商业的盈利效率远远高于四大国有商业银行(25%左右)。在此本文还简单分析了银行效率随时间的变化趋势,结果显示所有15家商业银行的叁种效率值均呈逐年递增趋势。 然后,本文应用Panel Data计量模型分析了影响商业银行叁种效率的因素。通过对商业银行的产权结构进行研究,发现国有商业银行和股份制商业银行的效率值之间存在着较大的差异,同时也印证了前文的测算结果。随后本文对国有商业银行和股份制商业银行进行了分别研究,剔除了对银行效率影响不大的因素,筛选出了银行的资本资产比例、资产的市场份额、贷款呆账准备金比例、不良贷款率、贷存比、技术进步等7个银行的特征向量,并利用有关数据实证检验了它们的影响是否显着。研究发现,四大国有商业银行的叁种效率与商业银行的资本资产比率、股本收益率和资产的市场份额、不良贷款比例和技术进步有密切关系,而股份制商业银行与贷存比、不良贷款比率、贷款呆账准备金比例、资产的市场份额和技术进步有密切关系。 最后,根据实证结果,笔者认为国有商业银行应该适当收缩规模、股份制商业银行应继续扩大业务;各银行都应降低不良贷款比率,提高承受风险的能力;允许银行业的适度混业经营。
吴俊, 张宗益, 邓宏辉[10]2008年在《国有商业银行股份制改革的长期效率检验：基于RAM模型的经验研究》文中研究说明基于效率研究的前沿分析方法,本文首先运用RAM模型对国有商业银行股份制改革前后我国主要商业银行短期和长期效率进行了分析,然后运用Mann-Whitney方法检验了国有银行与股份制银行短期与长期效率差异的显着性。短期效率的检验结果与国有商业银行效率相对较低的预期相符。在进一步调整投入和产出松弛,消除短期低效率扰动因素的基础上,本文构建长期效率前沿,计算了国有商业银行和股份制商业银行长期效率水平。检验结果表明,国有商业银行与股份制商业银行的长期效率并不存在显着差异,股份制改革对国有商业银行效率提升具有持续的促进作用。研究结论为国有商业银行股份制改革提供了经验证据。
参考文献：
[1]. 中国商业银行效率的测度与研究[D]. 芦锋. 山西大学. 2012
[2]. 我国商业银行效率测度及影响因素研究[D]. 鹿新华. 西南财经大学. 2014
[3]. 外资银行进入对我国银行效率影响的实证研究[D]. 王晓倩. 天津财经大学. 2008
[4]. 基于非参数方法的中国商业银行效率研究[D]. 高明. 天津大学. 2010
[5]. 我国商业银行全要素生产率增长及其收敛性研究[D]. 管小明. 江西财经大学. 2015
[6]. 我国商业银行效率的实证研究[D]. 冼丽文. 暨南大学. 2010
[7]. 我国商业银行效率结构研究[J]. 王聪, 谭政勋. 经济研究. 2007
[8]. 中国银行业效率结构与制度研究[D]. 谭政勋. 暨南大学. 2008
[9]. 基于SFA的我国商业银行效率研究[D]. 王楠楠. 青岛大学. 2006
[10]. 国有商业银行股份制改革的长期效率检验：基于RAM模型的经验研究[J]. 吴俊, 张宗益, 邓宏辉. 科研管理. 2008
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