一、银行业的风险和防范（论文文献综述）
李彬[1]（2021）在《Z银行民营企业信贷业务风险管控研究》文中研究表明信贷业务作为我国银行业的核心业务,在各类银行的业务中都有很重要的地位。银行的主要核心是信贷业务,对利润有很大的贡献度。在信用体系不健全的当代经济社会,银行对不良信贷资产的预防和处置都相当重视。银行都将降低信贷业务风险作为重要目标。而民营企业作为银行贷款的一份子,也起着至关重要的作用。民营企业在贷款业务上存在以下特殊性:贷款难度相对较大;企业资信获取较为复杂;贷款审核严格,放款速度慢。民营企业在经营方式、组织管理等方面有着自己的特点,在授信贷款需求上也着特殊性。从银行角度切入,研究民营企业信贷业务风险的管控和防范,既是银行信贷部门控制风险的需要,也是促进民营企业健康发展的基础,具有非常重要的意义。经过对本市地方性银行Z银行的调查,其在民营企业信贷业务的整体管理机制建设以及管理手段上面还存在很多的不足。通过对Z银行民营企业信贷业务开展情况、信贷业务流程和信贷业务风险管理现状的基础上,识别出Z银行信贷业务风险管理的主要问题。在现有的情况下,对于Z银行来说,如何有效实现当前民营企业信贷业务引发的风险防控以及有效降低银行当前各类呆账、坏账发生的几率,成为了Z银行当前重点关注的内容。鉴于Z银行当前存在的民营企业信贷业务风险问题,本论文在进行研究的时候深入了解了现代商业银行的各项风险管理及相关的理论内容,将其与Z银行当前的实际情况结合起来,从而对我国银行业存在的各类信贷风险问题及其产生的原因进行深入化的剖析,并运用Va R方法下的Credit Risk+模型,对Z银行民营企业信贷风险进行识别、评估及应用,从而解决当前Z银行存在的民营企业不良贷款问题,同时推进银行的内部控制发展,以及市场发展上面的监督管理机制建设及各项约束保障建设。最后,提出Z银行在民营企业信贷业务管控上的合理建议,主要包括完善信贷风险组织架构、优化信贷结构,分散风险、完善银行信贷风险管理流程、完善信贷风险信息化系统、提高信贷人员整体素质和加强银行文化理念建设等。本论文在进行总体论述的层面上,旨在完善Z银行民营企业信贷业务健康可持续发展,以及对各项信贷业务风险的合理有效管控,期望借助理论研究、模型应用及系统化的分析与论述,更好的为Z银行以及我国其他商业银行在民营企业信贷业务风险管控方面起到有效的引导作用。
张蕾[2]（2021）在《基于DEA模型的复杂环境下中国银行业综合风险研究》文中进行了进一步梳理近年来,随着整个世界不断向经济全球化、金融一体化的方向发展,各国金融行业竞争日渐激烈。同时,在中国经济面临下行压力,世界经济发展低迷,贸易战频发的大背景下,国际经济形势更为复杂、不确定因素更加明显。银行业面临着更多机遇和挑战的同时,也面临着更多复杂和不确定的风险因素。在目前强调高质量发展的趋势下,评估复杂金融环境下银行业综合风险并研究其影响因素对于提高金融发展质量具有重要意义。本文首先将只有输入（输出）的DEA模型与多指标风险分析方法相结合,构造用于评估银行业综合风险的DEA模型。进而考虑到松弛变量对综合风险的影响,给出了测度风险水平与风险可降低水平的计算公式。其次,运用综合风险DEA模型测量了2013～2018年中国31家商业银行的综合风险,有效评估了中国银行业的风险状况,进而对中国银行业综合风险进行了风险来源分析。并进一步提出了风险改进方向与风险调控的建议。然后,通过文献与理论分析,分别从宏观环境和银行自身两个方面研究了银行业综合风险的影响因素,并运用Tobit回归模型对选取的主要影响因素进行了验证,根据回归结果提出了相应的结论与政策建议。最后,文章通过对研究结论进行梳理总结,提出了现阶段对于银行业综合风险防范与调控的相关政策建议。并提出了本研究的不足之处和对未来研究的展望。研究结果表明:（1）2013～2018年中国银行业综合风险水平呈上升趋势,其中股份制商业银行风险上升最明显,其平均综合风险指数也相对较高。（2）虽然在考察期内综合风险指数增长率存在下降趋势,但是仍然需要对高风险区域的银行进行风险调控,避免其发生风险问题。（3）通过回归结果分析,银行集中度与银行业综合风险之间存在显着的负相关关系,即随着银行集中度的不断提高,银行稳定性上升。本文的结论支持了“集中稳定论”假设。（4）本文研究了经济环境因素与银行自身因素对银行综合风险的影响,可以发现这些因素大都在一定程度上影响了银行业的综合风险。
庄颜[3]（2020）在《基于巴塞尔Ⅲ框架下的我国宏观审慎监管机制研究》文中研究说明“巴塞尔协议”是全球金融界公认的准则,在2008年国际金融危机爆发仅两年之后即2010年,巴塞尔委员会就推出了《巴塞尔协议Ⅲ》的核心文件,以指导全球金融业尽快走出危机。之后七年间又针对危机中总结的经验教训陆续出台近50份文件,直到2017年12月发布了《巴塞尔Ⅲ:后危机最终改革方案》,标志着正式的《巴塞尔协议Ⅲ》完整出台。巴Ⅲ最典型的特点就是引入了宏观审慎监管规则,从逆周期资本监管、流动性比例、动态拨备、系统重要性银行等方面提出了新的监管要求,以加强对系统性金融风险的防范。巴Ⅲ的系列文件究竟具有什么样的治理机制,使得它在防范系统性金融风险方面有如此强烈的效果?我国在2009年正式成为巴塞尔成员国,此后也开始了一系列以巴Ⅲ为标杆的宏观审慎监管改革。实施巴Ⅲ框架下的宏观审慎监管机制对我国降低系统性金融风险、对我国银行业运营效率、对我国宏观经济发展究竟有什么效果,而且巴Ⅲ的诞生背景是美国及欧美等国家的金融危机,我国的市场化程度和金融深化程度尚相对滞后,巴Ⅲ的规则对我国是否有显着效果?都是值得研究的问题。基于上述背景,确定了本论文的选题。论文以基于巴Ⅲ的宏观审慎监管框架为基础,深入分析了宏观审慎监管对促进我国宏观经济发展和提升我国宏观金融安全、促进提升我国银行业金融机构运营效率和防范系统性金融风险的有效作用,最终提出我国完善宏观审慎监管的政策建议。论文以分析巴Ⅲ的框架内涵及其在我国的实践为基础,从宏观和行业两个维度分别分析了宏观审慎监管对宏观发展和宏观风险以及对金融业发展和金融风险这两对客观固有矛盾的各自影响,即对我国宏观经济发展和对宏观金融安全的影响以及对银行业金融机构运营效率和对系统性金融风险的影响,表明了宏观审慎监管对促进我国经济和金融发展以及防范宏观风险和系统性金融风险的重要意义,并提出了相关政策建议。论文共分八章。第一章和第二章为例行章节,即绪论和文献综述。第三章是全文的研究基础,主要剖析了基于巴Ⅲ的宏观审慎监管机制及其在我国的实践探索。第四章至第七章是全文的主体和核心,分别定性探讨并定量分析了宏观审慎监管对促进我国宏观经济发展、提升我国金融安全、促进提升银行业运营效率、防范系统性金融风险等方面的积极作用。第八章是全文结论和政策建议。第一章是绪论。主要阐述了论文的研究背景、研究意义、研究思路和研究方法。第二章是文献综述。主要对国内外关于巴塞尔协议的研究成果、关于宏观审慎监管理论的研究成果、关于宏观审慎监管的国际实践和中国探索的研究成果进行了全面梳理和回顾。第三章剖析了巴塞尔Ⅲ框架下的宏观审慎监管机制及其在我国的应用。在深入分析宏观审慎监管的理论基础、理论内涵的基础上,剖析了基于巴Ⅲ的宏观审慎监管的治理框架、政策工具和治理机制,并结合我国实际,分析了宏观审慎监管在我国的实践探索。第四章分析了宏观审慎监管对我国宏观经济发展的积极作用暨在我国的适用性。在分析我国的金融市场化程度还滞后于美欧等发达国家和地区的基础上,首先定性分析了宏观审慎监管对促进我国宏观经济发展和提升宏观金融安全以及促进提升银行业运营效率和防范系统性金融风险的积极作用,提出考虑到我国的实际国情,并不宜完全照搬甚至是更严格地应用巴Ⅲ提出的宏观审慎监管标准,否则易引起金融抑制,进而影响我国的金融发展和经济增长。最后定量分析了宏观审慎监管对我国宏观经济发展的影响,实证表明宏观审慎监管在我国的适用性及在实施时应注意的问题。第五章探讨了宏观审慎监管对我国宏观金融安全和区域金融安全的影响。设立了我国宏观金融安全和区域金融安全指标体系并测算出各自指数,在此基础上定量分析了宏观审慎监管工具对我国宏观金融安全指数和区域金融安全指数的影响。第六章以银行业金融机构为例,分析了宏观审慎监管对提升银行业金融机构运营效率的积极作用。从银行所有制性质、银行规模、公司治理水平、市场化程度等四个维度分别定量分析了宏观审慎监管对不同类别银行的影响,证明了宏观审慎监管对银行业规范稳健运营的积极意义。第七章分析了宏观审慎监管对降低银行业系统性金融风险的影响。在分析系统性金融风险的内涵及识别方法的基础上,以业内公认的恐慌指数（VIX指数）作为我国系统性金融风险的代理变量,分析了宏观审慎监管对VIX指数的影响,表明宏观审慎监管可以有效降低我国系统性金融风险。第八章为全文总结。阐述了全文的研究结论、不足之处和研究展望,并提出了有关政策建议。总之,论文以我国逐步实施宏观审慎监管并完善相关治理框架为背景,在理论分析和定性剖析的基础上,定量分析了宏观审慎监管对促进我国宏观经济发展及提升宏观金融安全、提升银行业运营效率及防范系统性金融风险等方面的积极作用。同时,结合我国尚处于发展中国家以及金融市场化程度还滞后于美欧等发达国家这一特殊国情,提出了我国不宜完全照搬甚至是更严格地应用巴塞尔Ⅲ提出的宏观审慎监管标准,而应根据我国国情适度性应用。最终提出了我国进一步完善宏观审慎治理框架的政策建议。这为我国进一步平衡好发展和风险这一天然的矛盾关系,即平衡好经济增长和宏观金融安全的关系及银行业稳健发展和系统性金融风险的关系提供了理论依据和实践支持,具有重要的理论意义和实践价值。
胡章显[4]（2020）在《商业银行操作风险研究 ——以民生银行假理财案件为例》文中指出操作风险与信用风险、市场风险并列为金融业三大风险。近年来我国银行业操作风险事故不断发生,但由于我国对操作风险的关注和研究起步较晚,对银行操作风险的防范研究还不够成熟,银行风险管理尚不能很好的与国际标准接轨,基于此,本文以我国商业银行操作风险问题开展研究。本文采用案例分析法,文献分析法,实证分析法,结合笔者外资银行从业经验,以商业银行操作风险理论基础为核心,分析中国民生银行假理财案件中的操作风险管理存在的问题,并提出了商业银行操作风险防范的合理化建议。首先,通过梳理国内外文献资料和国内外商业银行操作风险管理实践,总结了操作风险产生的众多原因和防范策略。其次,本文以民生银行假理财案为例,分析了民生银行假理财案件的背景、影响及原因等方面,运用案件利益相关方和内外因分析法,结合操作风险的定义、特点和分类,以及商业银行操作风险防控流程等商业银行操作风险理论,重点从人力资源管理,内部控制机制和操作风险控制体系的角度揭示了民生银行假理财案所暴露的操作风险管理问题,主要有以下几点:民生银行未建立有效薪酬激励机制、未实行员工定期轮岗机制和未确立有效的惩戒机制;民生银行风险管理部门风险意识不到位、账户监管不到位、公章管理不到位、组织架构不完善和信息披露制度不健全;民生银行操作风险识别体系不完善、评估体系不全面、监测系统不到位、未能充分有效运用缓释工具和风险报告制度不完善。最后,针对这些问题,结合商业银行操作风险理论和国内外商业银行操作风险管理实践,提出了加强人力资源管理、完善内部控制机制和全面建立操作风险控制体系等具体建议。
刘军[5]（2020）在《区域性金融风险的形成、测度与影响机制研究 ——基于区域经济发展模式的视角》文中认为防范化解重大金融风险是中央明确的三大攻坚战重要一环,关乎着经济社会的和谐、稳定,是确保实现供给侧结构性改革,保证经济平稳、高速发展的重要前提,是当前和今后一段时期我国金融工作的重中之重。系统性、区域性金融风险防范在2007年全球金融危机以后被列上更为重要的议事日程。其中,理论界对于系统性金融风险已经积累了不少广泛而深入的研究成果,但在区域性金融风险方面专门的研究还较少,这方面的探索具有十分紧迫的理论和实践意义。区域性金融风险与系统性金融风险有相关性,但也有不同,两者关系的厘清有利于提升金融风险防范的有效性和针对性。由于金融在经济发展中的核心作用,区域性金融风险从某种程度上是区域经济发展和风险的映射。因此,不仅分析区域性金融风险如何监测预警具有重要价值,而且研究区域性金融风险与区域经济发展之间的关系、研究风险从金融领域向经济领域传导的途径和机制更具有深层次的意义。受影响于我国不同地区不同省市发展差异较大,区域经济和经济风险的对比研究便显得尤为重要。本文首先对区域性金融风险的概念进行了界定,参考美联储对银行机构“CAMELS”评级,将2008-2017年全国31个省、直辖市、自治区数据作为样本,通过构建指标体系,对区域性的金融风险进行量化,从整体上分析我国区域性的金融风险的一般特征、不同地区的差别和趋势演变情况。同时,将经济金融的制度安排、区域要素、区域间关系作为不同维度,分地区测算经济发展模式和演变过程。综合使用方差分析、固定效应模型、混合OLS等,研究区域经济发展模式对区域性金融风险的影响,此外,将企业部门和居民部门的信贷杠杆作为中间变量,研究区域经济风险与金融风险间的传导机制,根据其趋势特征构建DSGE基准模型,通过引入区域经济的正面和负面冲击,模拟分析区域经济发展向金融风险传递变化的机制,最终为有效评估区域金融风险寻找理论支撑,并结合我国不同区域实际提出一些合理的建议。本文的分析从区域性金融风险、区域经济发展模式、信贷杠杆的风险中间传导机制三个维度以及三者之间的相关性展开。这种引入风险中间传导机制进行三方相关性分析的方法具有较大的创新性。在理论分析上,基于信息博弈论的信息经济学原理,通过委托——代理人理论框架和逆向选择模型,来分析区域性金融风险形成的理论基础。通过分析区域性金融风险所具有的系统性风险和区域性风险两方面特征,并以此为落脚点来规范界定区域性金融风险的概念界定,分析区域性金融风险的形成因素,梳理介绍我国范围内的典型区域性金融风险事件。具体而言,本文主要研究方法及结论可归纳如下:1.首先,结合区域性金融风险的特征,对区域性金融风险进行了界定。对于区域性金融风险的测量,采用的方法主要基于CAMELS风险评估体系。系统回顾了CAMELS风险评估体系的历史沿革和在我国金融监管实践中的应用。对CAMELS体系的方法进行分析,并以此为参考构建了区域性金融风险测量体系,在指标选取和体系构建上对原有体系进行了有针对性的调整,并以主观计算法为方法进行权重赋予和指标分值的确定。采用调整后的体系,测算全国31个省、直辖市、自治区时间序列的区域性金融风险指数并进行比较分析。在测算范围上,突破了已有各类区域性金融风险研究仅限于部分区域,缺乏更加广泛系统对比的不足。2.对于区域经济发展模式,则采用要素、制度、关系三维结构下的区域经济发展模式指标体系构建方法,将区域经济发展模式从资源与资本技术、市场与政府、内生型与外生型三个层面可有的组合结果划分为8大类型。并用对应的计算方法测算全国31个省、直辖市、自治区时间序列的经济发展模式变化情况,对相关指标时序变化情况及东、中、西部分布差异情况进行全面的对比分析。3.分析了区域经济发展模式通过信贷杠杆影响区域性金融风险的原理和路径。在信贷杠杆的风险传导机制研究方面,从政府加杠杆、企业加杠杆、居民加杠杆三个层面介绍了我国不同区域经济发展模式向区域性金融风险的传递及表现。将企业和居民部门信贷杠杆情况作为区域经济风险与金融风险的中间传导机制,分析大型企业、中型企业、小微企业、居民部门四类主体加杠杆情况。特别是以地方政府融资平台企业、国有企业、房地产企业为代表的企业部门加杠杆对于信用资源有效配置及金融风险防范带来的影响。居民部门加杠杆则重点分析在当前形势下通过个人按揭贷款、消费贷款等多种途径进入房地产市场,并与房价共振加剧区域性金融风险的情况。同时,构建包括居民、银行、企业、中央银行以及政府五个部门的DSGE模型,分析过度杠杆及去杠杆对系统性风险增加的直接影响和放大影响,研究区域经济风险向区域性金融风险的传导机制和原理。4.在实证分析方面,进行了两个层次的实证建模分析。一方面,是地方经济发展模式对区域性金融风险影响的实证分析。从三维角度划分区域经济发展模式,结合CAMELS分析得出的金融风险系数指标,借助方差分析（Analysis of Variance）方法,研究区域经济发展模式对区域性金融风险系数是否有显着影响。在方差分析的基础上,建立相关模型采用混合OLS方法估计了区域经济发展模式对区域性金融风险系数的影响程度,探索区域经济发展模式对区域性金融风险的影响和作用机理。在厘清区域性金融风险传导机制的基础上,进一步采用实证分析方法对该机制加以验证。引入大型企业、中型企业、小微企业、居民部门四个部门的信贷杠杆作为中间变量,分析不同地区企业和居民部门杠杆率与风险的相关性,探讨信贷杠杆在区域经济与金融风险间发挥的影响途径和作用机制。本文的主要结论:1.我国区域性金融风险呈现差异性、多样性。区域性金融风险总体呈逐步下降趋势,不同区域间金融风险系数高低有较为明显差异。如果多样化的金融风险表现形式在不同区域、不同市场间交叉传染,区域性金融风险极易引发系统性金融风险。2.我国区域经济发展的模式单一趋同。以要素、制度、关系三维结构划分的区域经济发展模式中,资源-市场-内生型占据绝对优势。这种单一模式状态下,区域性金融风险影响诱发因素呈现单一特征,可能在同质区域间迅速传播,并产生叠加效应,风险的累积和扩散易演变为系统性金融风险。3.不同区域经济发展模式下的金融风险显着不同。以资源-市场-外生为发展模式的区域性金融风险系数均值整体较高,相应风险表现弱;以资源-市场-内生和资源-政府-内生为发展模式的区域性金融风险系数均值整体较低,相应的风险表现较强。4.不同经济变量对区域性金融风险的影响不一。GDP增长、市场化程度和开放度的提高对区域性金融风险系数产生正向影响,有利于降低风险。通货膨胀率对区域性金融风险系数产生负向影响,表明货币扩张灌水的粗放式发展将导致较大风险。工业企业资产负债率对区域性金融风险系数产生负向影响,说明工业企业应通过降杠杆方式,以保持合理资产负债率,从而降低区域金融风险。5.不同企业杠杆率对区域性金融风险的影响存在差异。大型企业杠杆率对区域性金融风险系数产生负向影响,中型和小微企业则为正向影响。居民部门杠杆率对区域性金融风险系数没有显着性影响。分地区回归结果进一步显示,全国范围内大型企业杠杆率的提升将提高区域性金融风险而中小型企业杠杆率提升将降低区域性金融风险;东部地区企业杠杆率对区域性金融风险的影响与全国保持一致,中部地区大型企业、小微企业杠杆率上升会提高区域性金融风险,西部、东北地区影响则不显着;东部、中部和西部地区居民部门杠杆率上升会提高区域性金融风险。稳杠杆和防控区域性金融风险政策的制定应因地而异,不可一刀切。本文的主要创新:1.从区域经济发展模式角度研究区域性金融风险。2008年金融危机后,系统性、区域性金融风险的有效防范成为受理论界和监管部门广泛关注的重点问题,但目前研究视角较多停留在金融机构角度,研究单一机构自身的风险对金融系统性风险的相关性及影响,极少有研究从经济发展模式的视角研究其对区域性金融风险的影响和传导机制,而本文在这一方面做出了研究视角的创新。从区域经济发展方式催生区域金融风险的视角,将区域金融风险的研究置于区域宏观经济大背景下,并深入剖析其中的风险传导机制,有别于更多立足金融系统本身研究区域金融风险的传统思路。2.对区域性金融风险的测度。本文结合区域性金融风险的内涵,并考虑到现实数据的可得性。选择CAMELS这一较为成熟的监管指标体系作为区域性金融风险的测度方法。此外,在银保监会公开发布的数据基础上,作者手工收集并整理了全国31个省（市）银行业金融机构资本充足率、流动性等监管指标,计算出了各省市区域性金融风险系数。相比于已有研究,具有一定的创新与贡献。3.区域经济发展模式对区域性金融风险传导机制的研究。深入研究区域经济要素对区域性金融风险的影响机制,以信贷杠杆为切入点,在一个包含金融摩擦和加速器机制的DSGE模型中模拟以区域制度冲击和区域要素冲击为代表的区域经济发展模式通过杠杆传导途径对区域性金融风险的影响。
金川[6]（2020）在《中资银行跨国并购的风险评估与预警研究》文中提出纵观历史上曾出现的五次并购浪潮,银行业在其中扮演的角色越来越重要,不仅为产业并购创造了条件,自身并购活动也在蓬勃发展,推动全球银行业不断壮大。上世纪90年代以来,全球经济金融快速发展,各国政府采取较为宽松的金融管制措施,鼓励金融机构大力创新,银行间的资本逐步集聚,并购事件层出不穷,并购数量与并购规模屡创新高。目前,中资银行跨国并购的发展尚显稚嫩,与西方发达国家的银行相比,并购的规模、数量、复杂程度等方面还有着不小的差距。跨国并购的全过程面临的风险无论从复杂性、多样性,还是对结果的影响程度都远甚于国内并购。因此,作为中资银行,在跨国并购中如何有效地评估、预警各种风险,如何提升自身的风险防控能力和并购质效,这是需要深入思考的问题。现有文献对银行并购,以及与并购相关的风险方面研究已经非常丰富,大量研究的重点比较集中于银行并购动因、绩效水平、风险识别和量化、风险防控等方面,而且许多传统的理论研究更偏重于考察东道国的主权信用风险和政治风险等,无法覆盖影响中资银行跨国并购的全面风险因素。新形势下中资银行面临着更加复杂多样的风险形势,随着国际投资保护主义的兴起、危机之后全球银行业的深刻调整,许多新问题的出现都需要在理论研究上有所回应。基于此,本文在借鉴国内外学者以及知名风险评估机构指标体系的基础上,纳入影响中资银行跨国并购的特色因素——双边关系和行业风险,构建了一个包含5个一级指标和36个二级指标在内的中资银行跨国并购风险指标体系,进一步拓展了跨国并购风险理论的内涵。在研究方法上,本文综合运用因子分析法和熵值法的动态赋值方法来确定指标权重,增加风险评估的科学性和解释力。通过主成分分析法量化跨国并购风险,并对风险等级进行划分,采用BP神经网络构建风险预警模型,结合人工智能的算法,实现跨国并购风险的动态预警,较大程度减少人为主观判断的误差和局限性。研究的主要发现:（1）中外银行业在跨国并购的动机、战略、主体和支付方式等方面存在一定的差异。中资银行的跨国并购在政策支持和实践发展上都取得了不小的成绩,这离不开内外部动因的驱动。（2）双边关系和行业风险对跨国并购综合风险的影响程度相对较大,是构成中资银行跨国并购风险的重要因素。五个子风险对综合风险的影响程度从大到小排列,依次为双边关系、行业风险、政治风险、社会风险和经济风险。（3）中资银行跨国并购风险的区域分布不均衡,其中政治风险、经济风险、社会风险、双边关系风险较高的国家主要集中在新兴经济体,而风险较低的国家则主要以欧洲、大洋洲、北美洲等发达经济体为主,但是行业风险的评估结果则相反,新兴经济体的银行业的整体风险要小于发达经济体。跨国并购综合风险从大到小依次是南美洲、非洲、亚洲、北美洲、欧洲、大洋洲。（4）从不同收入水平国家的维度来看,以高收入国家为代表的发达经济体的风险较低,新兴经济体的风险较高,跨国并购的综合风险与国家发展水平呈负相关的关系。（5）从2017年的预警结果来看,政治格局变化及政策的不确定性、全球投资保护主义的抬头、地缘政治因素、全球经济的不确定性、中国与东道国双边关系、全球银行业的行业风险及竞争格局的改变等因素都对中资银行实施跨国并购产生了较大影响。
张蕊[7]（2020）在《新时期我国商业银行的业务转型与信用风险研究》文中研究表明商业银行在金融市场中扮演着极为重要的角色,是支撑金融与经济发展的重要因素。商业银行的风险首先是信用风险问题,不仅对于商业银行而言,对于整个经济金融体系,对于全社会都是一个值得密切关注的重大问题。远的不说,从2008年的美国次贷危机到2009年的迪拜和希腊的危机来看,一国银行信用风险累积过多带来的后果可见一斑。当前从国内经济运行和发展环境上看,本轮国际金融危机过后的几年里,我国潜在经济增长率已经开始出现显着的下降,与此同时我国金融科技日益活跃,发展迅速,正在极大地改变人们的生活,也对金融机构尤其是商业银行提出了挑战。我国经济正在进入一个新时期,在这个新时期,商业银行的信用风险将会更加复杂和严峻,揭示这个银行信用风险的复杂性和严峻性,是我国当前一个重要的研究课题。本文第2章从经济新常态和金融科技这两个切入点,对我国的经济新常态及其特征进行了界定和分析,并对金融科技及其特征和金融科技发展历程进行了梳理和回顾。第3章首先分析了新时期我国经济新常态约束下的金融环境。主要从利率市场化、金融机构混业化、金融杠杆高位化和金融监管宏观审慎化四个方面从理论上展开分析。接下来,从理论与实践的结合上探讨了新时期我国金融科技约束下商业银行的业务转型问题,揭示了商业银行大力实现业务转型的历史必然性,并讨论了商业银行业务转型的特点、目标以及转型的具体种类。第4章对商业银行业务转型后的信用风险进行了理论分析,较为细致地分析了信用风险的直接路径和间接路径。商业银行信用风险的直接路径包括利率市场化与银行信用风险、消费信贷业务与银行信用风险、普惠金融业务与银行信用风险;商业银行信用风险的间接路径包括利率风险引致信用风险、操作风险引致信用风险以及流动性风险引致信用风险。第5章和第6章对商业银行转型后信用风险的直接路径,包括利率市场化与银行信用风险、银行消费信贷业务与银行信用风险,以及银行普惠金融业务与银行信用风险这三个路径或机制进行了实证分析,得出了随着利率市场化的实现,以及随着商业银行消费信贷业务和普惠金融业务规模的愈益扩大,商业银行信用风险愈益上升的结论。第7、8和9章对商业银行转型后信用风险的间接路径,包括利率风险引致信用风险、操作风险引致信用风险和流动性风险引致信用风险这三个路径或机制进行了实证分析,得出了转型后商业银行信用风险与利率风险、操作风险以及流动性风险这三种风险之间呈正向关系,商业银行的利率风险、操作风险以及流动性风险越大,引致的信用风险越大的结论。最后,第10章,针对研究结论,从政府层面、保险公司层面和商业银行层面,提出了若干条对策建议。
刘骏斌[8]（2020）在《资产价格与系统性金融风险：影响机制及其监控研究》文中指出历经多年高速发展,我国已经建立起较为完善的金融体系,金融市场体量和影响力显着增加,金融经济系统对资产价格波动的敏感性提高。2008年金融危机后,我国发生了房地产价格的多轮上涨和“千股跌停”的股灾,资产价格波动加剧了系统性金融风险压力。当前,我国经济面临深化供给侧改革和转型升级的迫切需求,守住不发生系统性金融风险的底线成为我国金融改革中的根本性任务。因此,研究资产价格与系统性金融风险的相互影响机制及其监控问题契合当下金融改革的重点,具有深远的研究意义和实践价值。基于当前研究背景和现实需求,本文将系统性金融风险扩展到国家金融安全范畴,并遵循“资产价格内涵→资产价格与系统性金融风险相互影响→风险测度→溢出效应→监控机制和政策建议”的逻辑思路展开研究,旨在构建较为系统的宏微观分析框架。本文首先从资产价格的理论基础和“价值-价格”关系入手,阐述了资产价格的形成和波动机理,研究表明:资产价格能够充分反映公开信息,资产价值是决定资产价格的基础,流动性水平是资产价格联动、泡沫化和周期性变化的主要影响因素,存在复杂的驱动机制和波动效应影响。在分析资产价格的形成与波动的基础上,本文详细阐述了资产价格与系统性金融风险的相互影响机理。首先,一系列金融危机已经明确了资产价格与系统性金融风险的相互影响事实,本文进一步从预期、市场和流动性角度分析了资产价格与系统性金融风险的相互影响途径,涉及预期影响下的资产价格和货币价值偏离、投资决策影响和价格机制、流动性冲击、信贷杠杆和货币循环等具体影响渠道;同时,基于开放式基金的资产配置和企业-银行部门的信贷关系构建理论模型,解析资产价格与系统性金融风险之间存在的跨期、“螺旋式”叠加、时滞、持续和不对称等影响效应特征。在明确资产价格与系统性金融风险相互影响机理的基础上,本文基于资产价格数据信息,分别从宏微观角度测度系统性金融风险。首先,基于网络视角测度的开放式基金的系统性金融风险结果表明系统性金融风险在基金之间的传染具有方向性和非对称性。其次,针对扩展的宏观系统性金融风险范畴,分别选用综合指数法测度金融系统压力指数和金融主权指数,选用Copula-GARCH（1,1）-Va R模型测度信用货币的币值稳定性,并验证了测度指标的合理性。在系统性金融风险测度的基础上,本文基于市场因子和面板数据分析的实证方法研究系统性金融风险的微观机构溢出效应,结果表明:基于金融网络测度的风险指标对开放式基金的现金流和收益增长的影响具有两面性,既是风险的冲击、传染和分散,也能够凸显出机构的系统重要性程度。进一步的,运用时变参数随机波动率结构VAR模型（TVP-SV-SVAR）分析系统性金融风险的宏观时变溢出效应,结果表明:美元货币政策冲击和跨国资本循环持续增加系统性金融风险压力,并共同冲击人民币币值稳定和阻碍金融主权实力的提升。最后,本文基于资产价格视角构建系统性金融风险监控机制。通过借鉴能够反映变化方向、大小和延续性的时变方法,分析系统性金融风险监控的现状,提出转变监控的理念思路和原则,构建多维度、多系统的系统性金融风险监控体系。并进一步从资产价格变化、外生性冲击和风险指数视角对系统性金融风险的监控效果进行了非线性时变检验,明确了相应监控指标及其适应的监控范围。
姜洁坤[9]（2020）在《内控视角下GS银行操作风险管理研究》文中进行了进一步梳理新中国成立70年来,我国经济快速发展,金融业在服务经济建设和社会发展大局也取得了历史性成就,尤其是银行业在改革开放后的活力和潜力得到极大释放,迎来大发展大繁荣时期。但同时也面临诸多风险,操作风险所带来的问题尤为凸显,操作风险事件给银行带来的损失是巨大的,由此引发国内外相关学者和机构对银行操作风险的重视。我国银行业在操作风险管理方面虽然发展较晚,但通过银行自身及监管机构的努力也取得一定的提升,并逐步将内部控制思想融于风险的管理中,由于内控体制尚未成熟及内部控制失效等原因,操作风险管理问题的整治依然任重而道远。提升商业银行操作风险管理能力,能够保障银行业的持续经营和稳健发展,全面贯彻落实操作风险的管理体系,需要不断加强商业银行内部控制建设,使内部控制得到有效的贯彻落实,使商业银行更有应对风险的实力和信心,对于提升银行的综合管理能力具有重要意义。鉴于上述背景,本文通过整理国内外关于内部控制与操作风险的相关概念与研究现状,系统地归纳和概括相关理论,并从二者的定义、特征、分类以及二者的密切关系展开论证,得出商业银行操作风险管理与内部控制目标基本一致,二者相互促进、密不可分的结论。在此理论基础上,通过相关数据了解GS银行操作风险管理现状,以GS银行操作风险事件深入剖析GS银行在经营管理过程中暴露出的操作风险问题,其问题的成因主要是由于GS银行内部控制失灵,使操作风险滋生于GS银行业务活动的环节中。最后,以内部控制与操作风险管理的相互关系为基础,从内部控制视角即内部控制五个要素,针对GS银行出现的问题从优化内部控制环境、完善风险评估工作、强化内部控制活动、加强信息与沟通以及监督与评价体系等五个方面提出相应对策,以期改善GS银行在经营管理过程中出现的操作风险管理问题,提升GS银行应对风险的能力,实现银行经营目标,稳健发展,同时对我国商业银行操作风险内部控制体系的构建能够提供一定的理论和现实意义。
车安琪[10]（2020）在《银行业系统性风险测度和预警分析》文中提出长期以来,银行业都是金融行业的重要组成部分,其资金体量庞大,根据2018年wind统计数据显示,银行业资产占整个金融业总资产的比重高达77.7%,它是我国实体经济稳定运行的重要支柱,因此,银行业能否稳健运行关系到整个国家经济的稳定。目前,我国银行业通过不良资产剥离和银行不断改造升级,银行自身的资产质量和风险控制能力都有了很大的改善。但是由于银行业受到传统行业结构性调整和国内经济增速放缓的影响,银行的不良贷款率不断上升,信贷风险增加,行业发生系统性风险概率增大。因此,如何在供给侧结构性改革背景下淘汰落后产能,促进产业升级,并且在这一进程中,提出科学性的方法与实施方案,从而不为银行业带来系统性风险,是维持银行系统稳定的重要理论依据。围绕当前经济环境下银行业系统性风险测度和预警这个课题,结合相关文献,梳理了银行业系统性风险的相关内涵和主要特征,深入分析了银行业系统性风险的影响因素和传导机制,明晰了银行业系统性风险的五大传导途径,对银行业系统性风险的测度和预警方法进行了综合和分析。主要研究内容如下:第一、结合供给侧结构性改革的大背景,选取存贷款比率、银行实际利率和货币供应量三个指标来合成银行业系统性风险指标BRI（Banking Risk Index）,该指标用来对银行业系统性风险进行测度。得到BRI指标结果随时间变化的趋势,分析该指标剧烈波动的时间段与实体经济状况是否吻合。第二、立足当前中国国情,从供给侧结构性改革的视角出发,建立一套能够预测我国银行业系统性风险情况的预警指标体系。中国银行业受到来自国内外经济环境、政治环境多重影响,本文基于科学合理的原则选取21个指标,主要将指标分为五大类:实体经济、宏观经济、金融市场、国际环境和银行体系,将供给侧结构性改革背景下钢铁、煤炭、水泥、房地产四个代表性行业的指标对应纳入五大类体系当中。第三、将21个指标经过主成分分析后选取的主要因子作为自变量,用BRI指标构建因变量。利用logit概率模型,对银行业系统性风险预警进行了分析。结果表明:在21个指标中,其中GDP同比增长率、不良贷款率、失业率、社会固定资产投资增长率、M2增长率的上升会加大银行业系统性风险,水泥PPI和投资效率增长会降低银行业系统性风险。根据logit概率回归结果,得到了银行业系统性风险发生概率分布图,发现该结果与BRI指标测度结果相吻合,同时两结果均与实际经济发展状况相拟合。
二、银行业的风险和防范（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、银行业的风险和防范（论文提纲范文）
（1）Z银行民营企业信贷业务风险管控研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容和方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 技术路线 |
| 1.4 可能的创新点 |
| 第二章 相关理论基础 |
| 2.1 民营企业定义及发展状况 |
| 2.2 银行风险管理理论 |
| 2.3 Va R模型 |
| 2.4 民营企业信贷业务风险管控 |
| 2.4.1 信贷业务风险管控的特性 |
| 2.4.2 民营企业信贷业务风险 |
| 第三章 Z银行民营企业信贷业务风险管控现状及问题 |
| 3.1 Z银行民营企业信贷业务相关概述 |
| 3.1.1 Z银行简介 |
| 3.1.2 民营企业信贷业务发展现状 |
| 3.1.3 Z银行信贷风险管控流程现状 |
| 3.2 Z银行民营企业信贷业务风险管控存在的问题及成因 |
| 3.2.1 实际信贷业务中存在的问题 |
| 3.2.2 银行信贷管理中存在的问题 |
| 3.2.3 成因分析 |
| 3.3 风险案例中Va R模型运用的可行性 |
| 第四章 Z银行民营企业信贷业务风险模型的构建 |
| 4.1 构建目标 |
| 4.2 构建原则 |
| 4.3 改进方案 |
| 4.3.1 贷款前期 |
| 4.3.2 贷款中期 |
| 4.3.3 贷款后期 |
| 4.4 Va R模型的构建 |
| 4.5 Va R模型的适用性及普遍性 |
| 第五章 Z银行民营企业信贷业务风险模型的应用—以对Y企业贷款为例 |
| 5.1 Y企业信贷业务概况 |
| 5.2 Va R模型的应用 |
| 5.2.1 民营企业贷款风险识别 |
| 5.2.2 基础信息与参数确定 |
| 5.2.3 风险评价的计量结果 |
| 5.3 Z银行民营企业信贷业务风险的策略 |
| 5.3.1 全面改善信贷业务管理体系 |
| 5.3.2 多方实现信贷业务共享体系 |
| 5.3.3 合理共建信贷业务网络体系 |
| 5.4 Z银行民营企业信贷业务风险的保障措施 |
| 5.4.1 人力建设的保障措施 |
| 5.4.2 内控建设的保障措施 |
| 5.4.3 制度建设的保障措施 |
| 第六章 结论 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 不足与展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间参加科研情况及获得的学术成果 |
（2）基于DEA模型的复杂环境下中国银行业综合风险研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 一、引言 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 主要内容与论文结构 |
| 1.3 研究方法与技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 研究贡献 |
| 二、文献综述 |
| 2.1 综合风险评估方法 |
| 2.2 银行风险研究 |
| 2.3 银行风险评估的DEA方法运用 |
| 2.4 银行风险影响因素的研究 |
| 2.5 文献评述 |
| 三、银行综合风险分析的DEA模型构建 |
| 3.1 多指标综合评判方法 |
| 3.2 只有输入(输出)的DEA模型 |
| 3.3 极大风险曲面的构建与决策单元的风险评估 |
| 3.4 极小风险曲面的构建与决策单元的风险调控 |
| 3.5 综合风险空间中的风险层次划分与决策单元的风险识别方法 |
| 四、中国银行业综合风险测度及其影响因素分析 |
| 4.1 银行业风险指标体系的选择 |
| 4.1.1 信用风险 |
| 4.1.2 流动性风险 |
| 4.1.3 抗风险能力 |
| 4.2 中国银行业综合风险分析 |
| 4.2.1 中国银行业综合风险的单指标状况分析 |
| 4.2.2 中国银行业综合风险时空分布 |
| 4.3 银行的风险测度与原因分析 |
| 4.3.1 中国各商业银行综合风险程度及变化趋势分析 |
| 4.3.2 风险程度较高与风险增速较快银行的风险来源分析 |
| 4.4 风险较高银行的风险调控分析 |
| 4.5 银行业综合风险影响因素分析 |
| 4.5.1 变量选择 |
| 4.5.2 Tobit回归模型 |
| 4.5.3 回归结果及分析 |
| 五、结论与政策建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.3 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间研究成果 |
| 攻读硕士学位期间参与科研项目 |
（3）基于巴塞尔Ⅲ框架下的我国宏观审慎监管机制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景和研究意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究思路和研究方法 |
| 一、研究思路 |
| 二、研究方法 |
| 第三节 研究内容和主要创新 |
| 一、研究内容 |
| 二、主要创新 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 关于巴塞尔协议的研究综述 |
| 一、国外关于巴塞尔协议的研究综述 |
| 二、国内关于巴塞尔协议的研究综述 |
| 第二节 关于宏观审慎监管的研究综述 |
| 一、国外关于宏观审慎监管的研究综述 |
| 二、国内关于宏观审慎监管的研究综述 |
| 第三节 小结 |
| 第三章 巴塞尔Ⅲ框架下的宏观审慎监管机制 #23及其在我国的应用 |
| 第一节 宏观审慎监管的理论内涵 |
| 一、宏观审慎监管的理论基础 |
| 二、宏观审慎监管的理论内涵 |
| 第二节 巴Ⅲ框架下的宏观审慎监管机制 |
| 一、宏观审慎监管的治理框架 |
| 二、宏观审慎监管的治理工具 |
| 三、宏观审慎监管的治理机制 |
| 第三节 基于巴Ⅲ的宏观审慎监管在我国的应用 |
| 一、我国宏观审慎监管的发展历程 |
| 二、我国宏观审慎监管的实践探索 |
| 三、我国宏观审慎监管的基本框架 |
| 第四节 小结 |
| 第四章 宏观审慎监管对我国宏观经济发展的影响 #48暨适用性研究 |
| 第一节 金融监管适用性的理论基础 |
| 一、金融监管有效性理论 |
| 二、金融监管失灵理论 |
| 三、金融约束理论 |
| 第二节 宏观审慎监管在我国的适用性分析 |
| 一、我国实施宏观审慎监管的市场环境分析 |
| 二、宏观审慎监管在我国的适用性分析 |
| 第三节 宏观审慎监管对我国宏观经济发展影响的实证分析 |
| 一、变量选取 |
| 二、模型设计 |
| 三、实证结果 |
| 第四节 小结 |
| 第五章 宏观审慎监管对我国金融安全的影响 |
| 第一节 我国金融安全指标体系设计 |
| 一、宏观金融安全指标体系 |
| 二、区域金融安全指标体系 |
| 三、我国金融安全运行情况 |
| 第二节 宏观审慎监管对我国宏观金融安全的影响 |
| 一、资本充足率对宏观金融安全的影响 |
| 二、流动性比例对宏观金融安全的影响 |
| 第三节 宏观审慎监管对我国区域金融安全的影响 |
| 一、资本充足率对区域金融安全的影响 |
| 二、流动性比例对区域金融安全的影响 |
| 第四节 小结 |
| 第六章 宏观审慎监管对我国银行业运营状况的影响 |
| 第一节 研究假设 |
| 第二节 研究设计 |
| 一、数据来源 |
| 二、变量定义及描述性统计分析 |
| 第三节 实证结果 |
| 一、宏观审慎监管与银行运营效率 |
| 二、中介效应检验 |
| 三、公司治理水平和市场化程度影响 |
| 四、稳健性检验 |
| 第四节 小结 |
| 第七章 宏观审慎监管对我国系统性金融风险的影响 |
| 第一节 系统性金融风险的内涵 |
| 一、系统性金融风险的涵义 |
| 二、系统性金融风险的基本特征 |
| 三、系统性金融风险的形成原因 |
| 第二节 系统性金融风险的识别和评估 |
| 一、系统性金融风险的识别原则 |
| 二、系统性金融风险的识别方法 |
| 三、系统性金融风险识别的国际实践 |
| 第三节 宏观审慎监管对我国系统性金融风险的影响 |
| 一、变量选取及模型设计 |
| 二、数据的描述性统计和平稳性检验 |
| 三、实证结果 |
| 第四节 小结 |
| 第八章 研究结论和政策建议 |
| 第一节 研究结论及不足 |
| 一、研究结论 |
| 二、研究不足及展望 |
| 第二节 政策建议 |
| 一、进一步推进完善我国宏观审慎监管机制 |
| 二、进一步健全丰富宏观审慎监管“工具箱” |
| 三、强化系统性金融风险监测和评估 |
| 四、完善金融机构内部治理机制 |
| 五、加强完善我国金融基础设施建设 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 博士期间科研成果 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（4）商业银行操作风险研究 ——以民生银行假理财案件为例（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究方法及意义 |
| 1.3 研究框架和创新点 |
| 1.4 文献综述 |
| 1.4.1 国外文献综述 |
| 1.4.2 国内文献综述 |
| 2 商业银行操作风险理论基础 |
| 2.1 操作风险的定义,特点和分类 |
| 2.1.1 操作风险的定义 |
| 2.1.2 操作风险的特点 |
| 2.1.3 操作风险的分类 |
| 2.2 商业银行操作风险防控流程 |
| 2.2.1 操作风险的识别 |
| 2.2.2 操作风险的评估 |
| 2.2.3 操作风险的监测 |
| 2.2.4 操作风险的缓释 |
| 2.2.5 操作风险的报告 |
| 3 国内外商业银行操作风险管理实践 |
| 3.1 国外商业银行操作风险管理实践 |
| 3.2 国内商业银行操作风险管理实践 |
| 4 民生银行假理财案件分析 |
| 4.1 民生银行概况 |
| 4.2 民生银行假理财案的背景、影响及原因 |
| 4.2.1 民生银行假理财案的背景 |
| 4.2.2 民生银行假理财案的影响 |
| 4.2.3 民生银行假理财案的原因 |
| 5 民生银行假理财案件折射出的操作风险管理问题 |
| 5.1 人力资源管理不到位 |
| 5.1.1 未建立有效薪酬激励机制 |
| 5.1.2 未执行员工定期轮岗机制 |
| 5.1.3 未确立有效的惩戒机制 |
| 5.2 内部控制机制不完善 |
| 5.2.1 风险管理部门风险意识不到位 |
| 5.2.2 账户监管不到位 |
| 5.2.3 公章管理不到位 |
| 5.2.4 组织架构不完善 |
| 5.2.5 信息披露制度不健全 |
| 5.3 操作风险控制体系不全面 |
| 5.3.1 操作风险识别体系不完善 |
| 5.3.2 操作风险评估体系不全面 |
| 5.3.3 监测体系不到位 |
| 5.3.4 未能充分有效运用缓释工具 |
| 5.3.5 风险报告制度不完善 |
| 6 完善民生银行操作风险管理的建议 |
| 6.1 加强人力资源管理 |
| 6.1.1 制定完备的薪酬制度 |
| 6.1.2 执行员工轮岗机制 |
| 6.1.3 加强员工职业道德建设 |
| 6.2 完善内部控制机制 |
| 6.2.1 加强操作风险防范意识 |
| 6.2.2 加强账户监管 |
| 6.2.3 加强银行公章管理 |
| 6.2.4 完善银行组织架构 |
| 6.2.5 加强信息披露制度 |
| 6.3 全面建立操作风险控制体系 |
| 6.3.1 完善操作风险识别体系 |
| 6.3.2 运用标准法计量零售银行业务操作风险资本金 |
| 6.3.3 建立准确而长久的损失数据库 |
| 6.3.4 选择合理的风险缓释工具 |
| 6.3.5 建立完善的操作风险报告制度 |
| 7 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历 |
| 学位论文数据集 |
（5）区域性金融风险的形成、测度与影响机制研究 ——基于区域经济发展模式的视角（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究的背景与研究的意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状和文献综述 |
| 1.2.1 关于区域性金融风险的度量 |
| 1.2.2 关于金融风险与经济发展关系 |
| 1.2.3 国内外研究现状简评 |
| 1.3 研究内容和研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究框架和结构 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 研究的创新点 |
| 1.4.2 存在的不足 |
| 2.区域性金融风险界定和理论基础 |
| 2.1 区域性金融风险的界定和特征 |
| 2.1.1 区域性金融风险的理论界定 |
| 2.1.2 区域性金融风险的系统性特征 |
| 2.1.3 区域性金融风险的区域性特征 |
| 2.2 区域性金融风险的表现 |
| 2.2.1 银行债务风险 |
| 2.2.2 地方金融机构债务风险 |
| 2.2.3 区域金融市场风险 |
| 2.3 区域性金融风险形成的理论基础:基于信息经济学原理 |
| 2.3.1 金融机构与监管者的委托代理行为 |
| 2.3.2 金融机构与借款人的逆向选择行为 |
| 3.区域性金融风险的测度 |
| 3.1 区域性金融风险测量主体和方法的确定 |
| 3.1.1 区域性金融风险测量主体的确定 |
| 3.1.2 区域性金融风险测量方法的选取 |
| 3.1.3 CAMELS风险评估体系 |
| 3.2 测度指标选取与体系构建 |
| 3.2.1 衡量区域性金融风险的指标 |
| 3.2.2 指标权重的确定 |
| 3.3 我国商业银行主要风险指标分析 |
| 3.4 区域性金融风险度量结果 |
| 3.4.1 分项指标度量结果 |
| 3.4.2 区域性金融风险系数 |
| 4.区域性金融风险的形成和传导:基于区域经济发展的视角 |
| 4.1 区域经济发展与区域经济发展模式 |
| 4.1.1 要素维度测算方法和结果比较 |
| 4.1.2 制度维度测算方法和结果比较 |
| 4.1.3 关系维度测算方法和结果比较 |
| 4.2 区域经济发展模式与区域性金融风险形成 |
| 4.2.1 区域经济发展模式测度 |
| 4.2.2 经济要素与区域性金融风险 |
| 4.2.3 经济制度与区域性金融风险 |
| 4.2.4 经济关系与区域性金融风险 |
| 4.3 区域性金融风险的传导机制:基于DSGE模型的研究 |
| 4.3.1 基准模型 |
| 4.3.2 模型参数校准 |
| 4.3.3 区域金融风险传导的机制分析 |
| 5.区域经济发展模式影响区域性金融风险的实证分析 |
| 5.1 区域经济发展模式对区域性金融风险的影响分析 |
| 5.1.1 相关性分析与模型构建 |
| 5.1.2 实证分析结果 |
| 5.2 区域性金融风险传导机制的实证分析 |
| 5.2.1 变量选择及模型构建 |
| 5.2.2 区域经济发展模式与区域性金融风险传导机制 |
| 5.2.3 部门杠杆率变动对我国区域性金融风险的影响 |
| 6.结论与政策建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.1.1 区域性金融风险的测度 |
| 6.1.2 我国区域经济发展模式的种类与比较 |
| 6.1.3 区域经济发展模式与区域性金融风险的关系 |
| 6.2 下一步的政策与建议 |
| 6.2.1 加强金融监管 |
| 6.2.2 优化区域经济发展模式 |
| 主要参考文献 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果目录 |
（6）中资银行跨国并购的风险评估与预警研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 问题的提出 |
| 第二节 研究背景和选题意义 |
| 一、国际背景 |
| 二、国内背景 |
| 三、研究意义 |
| 第三节 本文的研究范围 |
| 一、关于银行跨国并购的概念界定 |
| 二、关于银行跨国并购类型的界定 |
| 第四节 本文的研究方法和主要框架 |
| 一、研究方法 |
| 二、主要框架 |
| 第五节 本文的创新点 |
| 第二章 相关理论和文献综述 |
| 第一节 银行跨国并购的理论 |
| 一、国外的研究现状 |
| 二、国内的研究现状 |
| 三、文献评述 |
| 第二节 银行跨国并购风险理论 |
| 一、跨国并购风险的构成 |
| 二、跨国并购风险的评估 |
| 三、跨国并购风险的预警 |
| 四、跨国并购风险的控制 |
| 五、文献评述 |
| 第三章 关于中外银行业跨国并购的比较 |
| 第一节 关于国际银行业跨国并购的分析 |
| 一、五次并购浪潮的产生 |
| 二、国际银行业跨国并购的现状和特点 |
| 三、典型跨国银行的案例研究:汇丰银行 |
| 第二节 关于中资银行跨国并购的分析 |
| 一、中资银行跨国并购的政策演进 |
| 二、中资银行跨国并购的现状和特点 |
| 三、中资银行跨国并购的动因分析 |
| 四、中资银行跨国并购的案例研究:中国工商银行、中国民生银行 |
| 第三节 关于国内外银行跨国并购的比较 |
| 一、跨国并购的动机 |
| 二、跨国并购的战略 |
| 三、跨国并购的主体 |
| 四、跨国并购的支付方式 |
| 第四章 中资银行跨国并购风险评估指标体系的构建 |
| 第一节 跨国并购的主要风险因素:国内外机构视角 |
| 一、国际机构对风险因素的分析与评述 |
| 二、国内机构对风险因素的分析与评述 |
| 第二节 本文的拓展 |
| 一、新形势下跨国并购风险的新内涵 |
| 二、指标体系的构建原则 |
| 三、指标体系的构建框架 |
| 第五章 中资银行跨国并购的风险评估 |
| 第一节 数据收集和处理 |
| 一、样本选取 |
| 二、数据来源 |
| 三、数据处理 |
| 第二节 子风险的风险评估 |
| 一、子风险得分的确定:基于因子分析方法 |
| 二、子风险的评估结果分析 |
| 第三节 综合风险的风险评估 |
| 一、综合风险得分的确定:基于熵值法 |
| 二、综合风险评估结果分析 |
| 三、综合风险预警指数的确定 |
| 第六章 中资银行跨国并购的风险预警 |
| 第一节 跨国并购风险预警模型的设计 |
| 一、BP神经网络原理概述 |
| 二、BP神经网络模型的算法流程 |
| 三、建立跨国并购风险预警模型的基本假说 |
| 四、总体建模思路 |
| 第二节 BP神经网络在预警模型中的实际应用 |
| 一、相关参数及函数的设定 |
| 二、预警模型的训练与检验 |
| 三、预警结果的评价分析 |
| 第七章 关于中资银行跨国并购风险控制的政策建议 |
| 第一节 国家层面的风险控制政策建议 |
| 一、构建政策协调机制,提升风险管理水平 |
| 二、动态调整监管体系,完善国际监管协调机制 |
| 三、加强经济外交,改善双边关系 |
| 四、积极推进BIT谈判,降低投资风险 |
| 第二节 银行层面的风险控制政策建议 |
| 一、跟随国家战略,制定科学的并购战略目标 |
| 二、充分调查,熟悉国内外法律法规和政策 |
| 三、建立分层次的风险防控机制 |
| 四、合理选择并购目标和中介机构 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 后记 |
| 作者简历及在学期间所取得的科研成果 |
（7）新时期我国商业银行的业务转型与信用风险研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 导论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外关于商业银行信用风险的相关研究 |
| 1.2.2 国内关于商业银行信用的相关研究 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 |
| 1.3 本文研究思路和研究方法 |
| 1.3.1 本文研究思路和结构安排 |
| 1.3.2 本文的研究方法 |
| 1.4 本文的创新与不足 |
| 1.4.1 本文创新之处 |
| 1.4.2 本文不足之处 |
| 2 当代中国所处的新时期 |
| 2.1 我国新时期的界定 |
| 2.2 我国的经济新常态 |
| 2.2.1 我国经济新常态的界定 |
| 2.2.2 我国经济新常态的根本特征 |
| 2.3 我国金融科技浪潮的兴起 |
| 2.3.1 金融科技的界定 |
| 2.3.2 金融科技的特征 |
| 2.3.3 我国金融科技的发展历程 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 新时期我国商业银行面临的金融环境与业务转型 |
| 3.1 新时期我国经济新常态约束下的金融环境 |
| 3.1.1 利率市场化 |
| 3.1.2 金融机构混业化 |
| 3.1.3 金融杠杆高位化 |
| 3.1.4 金融监管宏观审慎化 |
| 3.2 新时期我国金融科技约束下商业银行的业务转型 |
| 3.2.1 金融科技约束下商业银行业务转型的历史必然性 |
| 3.2.2 商业银行业务转型的特点 |
| 3.2.3 业务转型的目标 |
| 3.2.4 业务转型的具体种类 |
| 3.3 本章小结 |
| 4 商业银行业务转型后信用风险的理论分析 |
| 4.1 直接信用风险 |
| 4.1.1 利率市场化与银行信用风险 |
| 4.1.2 消费信贷业务的信用风险 |
| 4.1.3 普惠金融业务的信用风险 |
| 4.2 间接信用风险 |
| 4.2.1 利率风险引致信用风险 |
| 4.2.2 操作风险引致信用风险 |
| 4.2.3 流动性风险引致信用风险 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 新时期商业银行信用风险直接路径Ⅰ:利率市场化与银行信用风险 |
| 5.1 理论分析与研究假设 |
| 5.1.1 利率市场化与利率水平的关系 |
| 5.1.2 利率水平的变动对商业银行贷款行为与信用风险的影响 |
| 5.1.3 商业银行贷款规模与信用风险 |
| 5.2 研究设计 |
| 5.2.1 变量设计 |
| 5.2.2 模型设计 |
| 5.2.3 样本选择与数据来源 |
| 5.3 实证结果与统计分析 |
| 5.3.1 描述性统计 |
| 5.3.2 相关性分析 |
| 5.3.3 面板数据回归分析 |
| 5.3.4 稳健性检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 商业银行业务转型后信用风险直接路径Ⅱ:业务转型与银行信用风险 |
| 6.1 消费信贷业务与银行信用风险 |
| 6.1.1 理论分析与研究假设 |
| 6.1.2 研究设计 |
| 6.1.3 实证结果与统计分析 |
| 6.2 普惠金融业务与银行信用风险 |
| 6.2.1 理论分析与研究假设 |
| 6.2.2 研究设计 |
| 6.2.3 实证结果及分析 |
| 6.3 本章小结 |
| 7 新时期商业银行信用风险间接路径Ⅰ:利率风险引致信用风险 |
| 7.1 理论分析与研究假设 |
| 7.1.1 利率水平波动与商业银行信贷期限偏好 |
| 7.1.2 利率水平波动与企业借款的续短为长模式 |
| 7.1.3 续短为长的借款行为与商业银行信用风险 |
| 7.2 研究设计 |
| 7.2.1 变量设计 |
| 7.2.2 模型设计 |
| 7.2.3 样本选择与数据来源 |
| 7.3 实证结果与统计分析 |
| 7.3.1 描述性统计 |
| 7.3.2 相关性分析 |
| 7.3.3 回归分析 |
| 7.3.4 稳健性检验 |
| 7.4 本章小结 |
| 8 新时期商业银行信用风险间接路径Ⅱ:银行操作风险引致信用风险 |
| 8.1 理论分析与研究假设 |
| 8.1.1 利率市场化与商业银行定价 |
| 8.1.2 商业银行利率定价权、操作风险和引致信用风险 |
| 8.1.3 商业银行利率定价难度、操作风险和引致信用风险 |
| 8.1.4 商业银行竞争程度、操作性风险和引致信用风险 |
| 8.2 研究设计 |
| 8.2.1 变量设计 |
| 8.2.2 模型设计 |
| 8.2.3 样本选择与数据来源 |
| 8.2.4 多重共线性检验 |
| 8.3 实证结果与统计分析 |
| 8.3.1 描述性统计 |
| 8.3.2 相关性分析 |
| 8.3.3 多元回归分析 |
| 8.3.4 稳健性检验 |
| 8.4 本章小结 |
| 9 新时期商业银行信用风险间接路径Ⅲ:银行流动性风险引致信用风险 |
| 9.1 理论分析与研究假设 |
| 9.1.1 利率市场化与商业银行流动性需求 |
| 9.1.2 商业银行流动性需求与信用风险 |
| 9.1.3 借款企业行为与商业银行信用风险 |
| 9.2 研究设计 |
| 9.2.1 变量设计 |
| 9.2.2 模型设计 |
| 9.2.3 样本选取与数据来源 |
| 9.3 实证结果及统计分析 |
| 9.3.1 描述性统计 |
| 9.3.2 相关性分析 |
| 9.3.3 面板回归分析 |
| 9.3.4 稳健性检验 |
| 9.4 本章小结 |
| 10 结论与对策建议 |
| 10.1 研究结论 |
| 10.2 对策建议 |
| 10.2.1 政府层面 |
| 10.2.2 保险公司层面 |
| 10.2.3 商业银行层面 |
| 参考文献 |
| 科研成果 |
| 致谢 |
（8）资产价格与系统性金融风险：影响机制及其监控研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 主要缩略词、符号变量的注释表 |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容与研究方法 |
| 1.2.1 研究范围界定 |
| 1.2.2 研究思路 |
| 1.2.3 研究内容 |
| 1.2.4 研究方法 |
| 1.3 研究创新与不足之处 |
| 1.3.1 研究创新 |
| 1.3.2 可能的不足之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 资产价格形成与波动研究综述 |
| 2.1.1 资产定价理论研究 |
| 2.1.2 资产价格波动研究 |
| 2.2 资产价格与系统性金融风险关联研究综述 |
| 2.2.1 系统性金融风险的理论属性研究 |
| 2.2.2 系统性金融风险的生成机制研究 |
| 2.2.3 资产价格与系统性金融风险的影响研究 |
| 2.3 系统性金融风险的测度与监控研究综述 |
| 2.3.1 系统性金融风险的识别与测度研究 |
| 2.3.2 系统性金融风险的影响与监控研究 |
| 2.4 文献述评 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 资产价格的形成及其波动效应研究 |
| 3.1 资产价格的形成与波动机理分析 |
| 3.1.1 资产价格的理论基础 |
| 3.1.2 资产价格形成的市场机理 |
| 3.1.3 资产价格波动的流动性驱动机制 |
| 3.2 资产价格统计特征与泡沫分析 |
| 3.2.1 资产价格的统计特征分析 |
| 3.2.2 资产价格泡沫分析 |
| 3.3 资产价格的波动效应分析 |
| 3.3.1 研究设计 |
| 3.3.2 变量选取与检验 |
| 3.3.3 实证分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 资产价格与系统性金融风险的影响机理研究 |
| 4.1 资产价格与系统性金融风险影响的典型事实 |
| 4.1.1 房地产危机 |
| 4.1.2 股票市场危机 |
| 4.1.3 银行业危机 |
| 4.1.4 回顾与分析 |
| 4.2 资产价格与系统性金融风险的影响途径分析 |
| 4.2.1 预期途径影响分析 |
| 4.2.2 市场途径影响分析 |
| 4.2.3 流动性途径影响分析 |
| 4.3 资产价格与系统性金融风险的影响效应分析 |
| 4.3.1 基于金融机构的影响效应分析 |
| 4.3.2 基于宏观视角的影响效应分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 基于资产价格的系统性金融风险测度研究 |
| 5.1 系统性金融风险测度的理论基础 |
| 5.1.1 微观视角的系统性金融风险测度理论 |
| 5.1.2 宏观视角的系统性金融风险测度理论 |
| 5.2 基于网络视角的系统性金融风险测度体系构建 |
| 5.2.1 基于网络关联的测度分析 |
| 5.2.2 基于网络视角系统性金融风险测度体系构建 |
| 5.3 宏观视角的系统性金融风险测度 |
| 5.3.1 金融系统压力指数 |
| 5.3.2 金融实力指数体系 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 基于资产价格的系统性金融风险溢出效应研究 |
| 6.1 系统性金融风险溢出效应的理论分析 |
| 6.1.1 微观溢出效应分析 |
| 6.1.2 宏观溢出效应分析 |
| 6.2 系统性金融风险的微观机构溢出效应实证分析 |
| 6.2.1 研究设计 |
| 6.2.2 变量选取和实证模型 |
| 6.2.3 实证结果分析 |
| 6.2.4 微观机构溢出效应小结 |
| 6.3 系统性金融风险的宏观时变溢出效应实证分析 |
| 6.3.1 研究设计 |
| 6.3.2 因果检验与模型估计结果 |
| 6.3.3 脉冲结果分析 |
| 6.3.4 宏观时变溢出效应小结 |
| 6.4 本章小结 |
| 第七章 基于资产价格视角的系统性金融风险监控研究 |
| 7.1 系统性金融风险监控的理论基础 |
| 7.1.1 系统性金融风险监控的理论发展 |
| 7.1.2 系统性金融风险监控方法演化 |
| 7.2 系统性金融风险监控的现状与构建 |
| 7.2.1 系统性金融风险监控的现状分析 |
| 7.2.2 系统性金融风险监控理念与原则 |
| 7.2.3 多维度风险监控体系的构建 |
| 7.3 系统性金融风险的资产价格监控 |
| 7.3.1 极端条件下信贷杠杆对资产价格波动冲击 |
| 7.3.2 基于资产价格泡沫的测度监控 |
| 7.3.3 基于资产组合的尾部风险度量与监控 |
| 7.4 基于资产价格视角的外生流动性冲击监控 |
| 7.4.1 外生流动性冲击监控基础 |
| 7.4.2 研究设计 |
| 7.4.3 初步检验与模型设定 |
| 7.4.4 正交脉冲响应分析 |
| 7.5 基于资产价格的系统性金融风险指数化监控 |
| 7.5.1 微观系统性金融风险监控体系构建 |
| 7.5.2 微观系统性金融风险的时变监控 |
| 7.5.3 宏观系统性金融风险的时变监控效果检验 |
| 7.6 本章小结 |
| 第八章 研究结论与未来展望 |
| 8.1 主要结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间的科研情况 |
| 致谢 |
（9）内控视角下GS银行操作风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究思路和方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文的创新之处与不足 |
| 第2章 概念界定及研究理论依据 |
| 2.1 商业银行内部控制理论概述 |
| 2.1.1 商业银行内部控制的定义 |
| 2.1.2 商业银行内部控制的目标 |
| 2.1.3 商业银行内部控制的要素 |
| 2.2 商业银行操作风险理论概述 |
| 2.2.1 商业银行操作风险的定义 |
| 2.2.2 商业银行操作风险的分类与特征 |
| 2.2.3 商业银行操作风险的成因 |
| 2.2.4 操作风险管理的理论基础 |
| 2.3 商业银行内部控制与操作风险管理的关系 |
| 2.3.1 内部控制是操作风险管理的基础 |
| 2.3.2 内部控制与操作风险管理的目标基本一致 |
| 2.3.3 加强内部控制可提高操作风险管理效率 |
| 第3章 GS银行操作风险管理现状、问题及成因分析 |
| 3.1 GS银行概况 |
| 3.2 GS银行操作风险管理现状 |
| 3.2.1 GS银行风险管理制度及框架建设 |
| 3.2.2 GS银行近三年操作风险数据分析 |
| 3.3 GS银行操作风险事件分析 |
| 3.3.1 员工操作失误引发的操作风险 |
| 3.3.2 外部欺诈、监管不力引发的操作风险 |
| 3.3.3 内外勾结引发的操作风险 |
| 3.4 内控视角下GS银行操作风险成因分析 |
| 3.4.1 内部控制环境较弱 |
| 3.4.2 风险评估不充分 |
| 3.4.3 内部控制活动不健全 |
| 3.4.4 监督制约机制效果弱 |
| 3.4.5 信息交流沟通渠道不畅通 |
| 第4章 内控视角下GS银行操作风险管理对策 |
| 4.1 营造良好的GS银行内部控制环境 |
| 4.1.1 提升员工综合素质 |
| 4.1.2 形成良好的内控文化 |
| 4.2 完善GS银行风险评估工作 |
| 4.2.1 设立操作风险关键风险指标 |
| 4.2.2 提高风险识别、分析水平 |
| 4.2.3 加强对新兴业务的风险管理 |
| 4.3 强化内部控制活动,筑造风险防火墙 |
| 4.3.1 合理确定各项活动风险控制点 |
| 4.3.2 严格执行会计准则与制度 |
| 4.3.3 明确权责分离和授权审批 |
| 4.3.4 探索并应用区块链技术 |
| 4.4 建立有效信息与沟通机制 |
| 4.4.1 建立有效信息交流平台 |
| 4.4.2 落实重大事件报告制度 |
| 4.4.3 提高操作风险信息披露水平 |
| 4.5 构筑完善的监督与评价体系 |
| 4.5.1 加强内部控制的监督与评价 |
| 4.5.2 积极接受外部的审计与监督 |
| 第5章 结论与展望 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 展望 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 |
| 致谢 |
（10）银行业系统性风险测度和预警分析（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 引言 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 关于银行业系统性风险内涵和影响因素研究 |
| 1.2.2 关于银行业系统性风险测度方法研究 |
| 1.2.3 关于银行业系统性风险预警指标选择和预警模型研究 |
| 1.2.4 关于银行业系统性风险防范相关研究 |
| 1.2.5 文献述评 |
| 1.3 研究思路和研究方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 创新点和不足之处 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 1.5 论文框架安排 |
| 第2章 银行业系统性风险的概念界定和传导机制 |
| 2.1 银行业系统性风险的概念界定 |
| 2.1.1 银行业系统性风险 |
| 2.1.2 银行业系统性风险预警 |
| 2.2 银行业系统性风险影响因素 |
| 2.2.1 产能过剩行业 |
| 2.2.2 房地产行业 |
| 2.2.3 国内宏观经济 |
| 2.2.4 国际环境 |
| 2.3 影响银行业系统性风险的传导机制 |
| 2.3.1 部分实体经济下滑导致企业债务违约概率上升 |
| 2.3.2 房地产行业“去库存”、“去杠杆”导致银行信贷风险增大 |
| 2.3.3 宏观经济景气度下降和虚拟经济过度发展导致资产泡沫风险增加 |
| 2.3.4 国际资本市场过度流动导致金融风险增加 |
| 2.3.5 财政收入增速下降导致地方债务违约风险上升 |
| 第3章 银行业系统性风险测度和预警指标选择 |
| 3.1 银行业系统性风险测度 |
| 3.1.1 构建银行业系统性风险指标 |
| 3.1.2 银行业系统性风险指数测度结果 |
| 3.2 银行业系统性风险预警指标选取 |
| 3.3 银行业系统性风险预警指标体系 |
| 第4章 银行业系统性风险的实证分析 |
| 4.1 预警指标筛选 |
| 4.2 模型构建 |
| 4.3 实证检验过程与结果分析 |
| 4.4 预警模型的有效性检验 |
| 第5章 研究结论与政策建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附件二：学位论文评阅及答辩情况表 |
四、银行业的风险和防范（论文参考文献）
- [1]Z银行民营企业信贷业务风险管控研究[D]. 李彬. 西安石油大学, 2021(12)
- [2]基于DEA模型的复杂环境下中国银行业综合风险研究[D]. 张蕾. 内蒙古大学, 2021(12)
- [3]基于巴塞尔Ⅲ框架下的我国宏观审慎监管机制研究[D]. 庄颜. 山东大学, 2020(04)
- [4]商业银行操作风险研究 ——以民生银行假理财案件为例[D]. 胡章显. 北京交通大学, 2020(04)
- [5]区域性金融风险的形成、测度与影响机制研究 ——基于区域经济发展模式的视角[D]. 刘军. 西南财经大学, 2020(02)
- [6]中资银行跨国并购的风险评估与预警研究[D]. 金川. 上海社会科学院, 2020(08)
- [7]新时期我国商业银行的业务转型与信用风险研究[D]. 张蕊. 江西财经大学, 2020(01)
- [8]资产价格与系统性金融风险：影响机制及其监控研究[D]. 刘骏斌. 东南大学, 2020(02)
- [9]内控视角下GS银行操作风险管理研究[D]. 姜洁坤. 长春理工大学, 2020(02)
- [10]银行业系统性风险测度和预警分析[D]. 车安琪. 山东大学, 2020(12)