周群[1]2004年在《经济资本约束与商业银行精细化管理研究》文中提出按照国际化惯例的监管要求和发展趋势,资本决定了商业银行经营规模扩张能力、风险抵御能力和市场生存能力,资本管理、资本充足率和资本回报要求已成为国际先进商业银行经营管理的核心。经济资本作为平衡收益与风险的虚拟资本,对风险防范具有不可忽视的作用。本文从经济资本的概念入手,提出了现代商业银行建立经济资本管理体系的新思路,并运用管理科学的方法和技术,建立了风险与收益双重约束下的最优资产模型,解决了经济资本优化配置问题。在经济资本约束下,国有银行必须重新审视各项业务的风险与收益,在资源配置、风险与收益间寻求新的平衡。本文运用SWOT分析方法,构建了经济资本约束下商业银行战略选择模型,并运用建立的资源配置均衡模型对SWOT分析结果加以验证。提出了发展中间业务、加大资产业务风险管理的投入、提高资产负债质量将是国有银行未来较长一段时期的战略重点。在此基础上,对商业银行负债规模及结构等负债决策问题,分别建立了数学规划模型;对信贷决策问题建立了0-1整数规划模型;利用模糊综合评判方法对信贷项目综合风险进行了评价,并应用Markov过程理论解决了信贷资产管理中不良资产的控制问题,形成了资产负债业务精细化管理的框架和方法体系。同时,结合中间业务发展战略,应用博弈论的方法和原理解释了中间业务的本质内涵,分析了委托代理关系的利益基础,提出了银行谈判与服务收费定价的技巧,应用贝叶斯决策理论与方法解决了中间业务融智型产品的定价问题,并以银保合作为切入点论证了商业银行混业经营的前景,提出了中间业务精细化管理的思路和措施。
文忠平[2]2012年在《基于RAROC最优的中国商业银行贷款组合管理研究》文中进行了进一步梳理以最小的成本和风险获取最大收益一直是商业银行贷款资源配置遵循的基本原则。在贷款资源有限约束下,研究贷款的优化配置以获取最佳经营效果成为商业银行信贷经营和风险管理的重点之一,而以马科威茨(Markowitz)1952年发表的“证券投资组合选择”为基础发展起来的现代投资组合理论为商业银行实现这一经营目标提供了坚实的理论基础。本文以Markowitz的投资组合理论为基础,将信用风险理论、经济资本管理和风险收益理论有机结合在一起,理论研究和应用分析并重,运用均值方差模型、非线性规划、多目标规划、最优化理论和矩阵理论等工具,开展商业银行信用风险管理中的贷款组合优化配置管理的研究。主要成果如下：1.针对现有信用风险计量模型的缺陷,提出了基于公司违约模型的联合预测方法。信用风险的计量作为推行商业银行内部评级中的核心内容,是信贷风险管理中十分重要的基础工作。但从现有模型的实际运用看,模型的解释功能较强而预测功能不足。论文对这一现象进行了理论解析,并根据Altman模型的核心思想,通过研究非财务因素对财务状况的作用机理和大小,尝试建立基于非财务因素和财务因素的联合模型来实现预测功能。2.研究了RARoC在商业银行实务中的计量及系统构建。从商业银行在业务拓展过程中均衡风险和收益的思想,重点研究风险调整后的资本收益率(RAROC)在中国商业银行实务中的计量方法,并对测算中面临的数据提取、匹配、分摊和拨备确定等方面问题进行探讨,进而从计量模型、基础数据库和业务部门支持等方面提出RAROC系统建设的关键要素,为商业银行的绩效考核体系和RAROC系统建设提供参考。3.贷款组合优化配置的目标函数选择研究。首先,以贷款客户为研究对象,构建了基于RAROC最优的客户组合优化决策模型；其次,根据构建的客户组合优化模型,通过对以贷款风险收益最大化和以客户综合风险收益最大化为目标的贷款组合的比较分析,研究目标函数选择的科学性和有效性。依据商业银行的历史数据,从实务角度论证采用综合风险收益最大化作为贷款组合管理目标的科学性和合理性。4.基于商业银行长期价值最大化的管理需求,构建了多目标行业贷款组合优化管理模型,属于论文的应用研究。以贷款行业作为研究对象,将具有相同行业属性的贷款集成于同一行业内,并加入资本效率约束来构建多目标下多个行业的信贷组合决策模型。模型能兼顾收益、风险和资本运用效率等多种关系,将以贷款为对象的微观组合贷款管理转变为以行业为载体的中观组合贷款管理,尝试运用粒子群优化算法进行迭代求解,得到整体综合收益RAROC最大和组合风险最小的贷款最优分配比例。5.关于贷款损失保险及其组合管理的研究。根据巴塞尔新资本协议(BaselⅢ)要求,从目前的监管标准和近年来商业银行融资情况看,未来银行资本需求巨大且消耗速度快,传统的资本补充渠道对长期性的银行巨量资本补充需求已经明显难以为继,银行业的长期发展己严重受制于经济资本的短缺。论文从贷款占用经济资本的角度提出银保联合创新,研究通过购买贷款损失保险释放部分经济资本从而获得发展新信贷业务所需资本的创造机制,探索银行资本补充的新途径,并研究相关组合管理。6.针对我国商业银行忽视各经营机构自然禀赋、客户资源、人员素质和管理文化差异的行政化“硬约束’’管理过多而出现信贷资源错配、效率低下的现象,进行商业银行信贷经营的内部市场化管理研究。依据构建的贷款组合优化模型,提出建立信贷经营“软约束”管理体系的新思路,并给出相关政策建议。
李佳欣[3]2018年在《J银行精细化管理策略研究》文中指出精细化管理的重要性与必要性已在全社会形成广泛共识,但理念传导仍需进一步加强。各商业银行能够主动开展精细化管理探索,但还存在一些问题。精细化管理是银行业努力实现国内最佳、国际一流银行的根本要求,是破解当前经营管理诸多难题的主要途径。J银行虽结合实际积极、自发、零星地进行了一些探索,采取了若干举措予以推动,管理水平有所改进。但在深入推行精细化管理过程中,一些问题亟待解决。本文通过研究精细化管理相关理论,分析J银行管理的现状及问题,解析影响其管理的内外部环境因素,并借鉴国内外银行精细化管理的实践经验及启示,为J银行加强精细化管理提出可行的策略及保障措施。
张照红[4]2013年在《中国农业银行辽宁分行信用风险精细化管理研究》文中研究指明在现代企业竞争中,精细化管理已成为决定未来企业竞争成败的关键。当前我国资本市场还不完善,信贷业务是商业银行的主体业务,信用风险是商业银行应对的最主要的风险。信用风险管理水平的高低直接决定了商业银行发展速度和规模,成为影响其核心竞争力的关键。农业银行辽宁分行作为国有控股商业银行,信用风险管理起步相对较晚,对信用风险管理缺乏足够的认识,自2010年股改以后,随着业务的发展,信用风险管理意识和管理能力较以往明显增强,但是与同业、与国外先进银行相比还有很大差距,信用风险管理较为粗放,在信用风险管理组织架构,信贷运作流程、信用风险计量方法、经济资本约束和导向、信贷人员队伍建设等方面管理存在诸多问题。本文以信用风险管理为主线,结合农业银行辽宁分行信用风险管理的现状,分析当前信用风险管理方面的的问题和不足,借鉴西方商业银行先进的管理模式和管理经验、引入精细化管理理念,提出解决问题的措施建议。期望本文的研究能为农业银行辽宁分行信用风险管理实践提供一定的参考。
刘建业[5]2013年在《商业银行经济资本管理与实践研究》文中研究表明2009年全球金融危机后,各国银行监管当局开始重新审视资本约束问题,资本监管愈发严厉,同时筹措外源资本的成本和难度也越来越大,资本无疑将成为商业银行未来发展面临的最突出的约束条件之一。商业银行需要着力从内部挖掘潜力,提高资本运用效率和资本回报率,实现风险、资本和收益之间的平衡。作为银行实际承担风险水平真实体现的经济资本,是实现这一目标的有力工具。我国商业银行的经济资本管理由于起步较晚,水平参差不齐,在日趋激烈的市场竞争环境下,正面临着诸多压力和挑战。本文采用理论与实际相结合,深入分析了经济资本管理在管理职能上的重要价值,概括而言主要表现在以下几个方面：风险管理方面,经济资本可以在资产组合分析、限额管理以及银行产品定价等业务领域得到应用,有利于实现商业银行风险管理整体的科学化、系统化和精细化；资源配置方面,在制定务实、严谨的经济资本分配方案基础上,可以确定商业银行未来时期的发展策略和资金投向,保证各类资源的优化配置和高效使用；绩效考核方面,商业银行可以通过经济资本管理,建立以经济增加值和风险调整后收益为核心的绩效考核体系,打造规模与质量、风险与收益兼顾的激励约束机制。本文结合国际先进银行经济资本管理应用等方面的简要介绍,对我国商业银行经济资本管理现状及存在问题进行全面分析,充分挖掘国内商业银行实施经济资本管理的意义、作用和难点,并对其在业务计划、资源配置、绩效考核、风险限额等各个方面的实施应用提出对策和建议,希望对推进国内银行业更好地运用经济资本管理有所帮助。
张倚胜[6]2016年在《宏观审慎与微观审慎协调的银行资产负债比例管理研究》文中认为随着金融自由化的日益深入与金融创新的快速发展,商业银行所面临的经营环境日渐复杂,对其风险进行管理与防范的重要性日益显着。在这样的背景下,巴塞尔银行监管委员会相继出台了《巴塞尔协议Ⅰ》和《巴塞尔协议ⅡI》,构建起了以经济资本为核心的微观监管框架,使商业银行风险管理进入了精细化管理的新阶段。但是2008年所爆发的美国次贷危机暴露了这一监管框架所存在的不足。旨在保障单家银行经营安全的微观监管框架,并不能保证金融体系的稳定。为了应对这一挑战,巴塞尔银行监管委员会于2010年推出了《巴塞尔协议ⅢⅡ》,提出了一系列宏观审慎监管要求,标志着商业银行监管进入了宏观审慎监管的新时期。新的监管框架令商业银行的资产负债比例管理面临不小的挑战。作为商业银行日常管理的重要方式,资产负债比例管理适应了商业银行追求“叁性平衡”的特殊经营管理需要和银行监管部门比例监管的特点,使其能满足商业银行自身管理和外界监管两方面的要求。如何在新的环境下进行有效的资产负债比例管理,实现资金的“叁性平衡”,成为银行业关注的重要课题。本文首先回顾了国内外学者对于宏观审慎与微观审慎协调监管和资产负债比例管理的相关研究,并梳理了宏观审慎监管、微观审慎监管和资产负债比例管理的基础理论。在此基础上对比了宏观审慎监管、微观审慎监管与资产负债比例管理主要操作工具的异同,进而分析了协调监管将会对资产负债比例管理产生的影响,指出原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑不足,缺乏动态化的考虑,没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要求。通过引入经济资本约束和宏观审慎理念,对商业银行资产负债比例线性规划模型进行了改进。经过改进的管理模型适应了动态化的资本管理,使资产负债比例管理能够满足宏观审慎监管与微观审慎监管协调的新要求,在宏观审慎框架下实现商业银行资产负债比例管理与经济资本管理理念的有机结合,提高了商业银行控制风险的能力。基于以上的定性和定量分析,本文针对宏观审慎与微观审慎协调监管对资产负债管理产生的影响,提出了完善资产负债比例管理的建议：完善经济资本计量模型、强化RAROC的激励约束作用、加强全行行为的一致性、建立动态化的管理体系、强化资本管理、强化流动性管理和加强风险意识。
冯建龙[7]2014年在《新形势下商业银行精细化管理研究》文中研究指明本研究围绕在经济转型升级、利率市场化、金融"脱媒"、资本约束等环境因素的挑战下,商业银行亟待破解的盈利空间缩小、生存空间受挤压、风险防控复杂、发展方式转变等现实难题,从精细管理理论脉络梳理入手,并以当前先进商业银行精细管理实践为借鉴,结合浙江农行精细管理的路径和方法,遵循精细管理的重要思想,以提升市场竞争力、价值创造力、风险控制力为管理目标,聚焦于市场与客户、组织与资源、经营与风险等叁个层面,从市场对接、客户开发、资源效能、绩效管理、风险防控、人本管理六大视角入手,开展精细管理的实践路径探索,以期得出在新时期对商业银行生存与发展有借鉴意义的理论梳理和实践探求。
邵兵[8]2013年在《巴塞尔协议Ⅲ框架下中国商业银行资产负债管理研究》文中研究表明本轮金融危机充分暴露出资本监管的缺陷,为此巴塞尔委员会制定了第叁版巴塞尔协议,采取严格资本监管标准、引入流动性监管要求等一系列措施,以促进商业银行的稳健运行,这些监管变革势必对商业银行的资产负债管理产生深刻影响。本文结合巴塞尔协议Ⅲ在中国的实践,从资产负债总量和结构安排、资本管理、流动性管理及定价管理等4个方面,对中国商业银行的资产负债管理现状进行了分析。研究结论表明,资产负债管理在中国商业银行经营管理中正逐步受到重视,管理水平不断得到提升,但在巴塞尔协议Ⅲ的框架下,资产负债管理仍具有一定的被动性,资产负债管理目标协调难度较大,资产负债结构还不太合理,风险对冲手段有限。巴塞尔协议Ⅲ的实施显着影响中国商业银行的资产负债结构,促进商业银行谋求更广的资金来源和更多的资金运用渠道,降低资产负债的依存度；加大了资本充足率达标压力,反映出资本补充、风险资产管理精细化程度以及内部资本管理机制的不完善；资本监管加强后导致资产负债管理行为异化,带来的流行性风险隐患不容忽视,同时流动性风险监测的缺陷,给流动性管理带来较大挑战；在利率市场化加快推进的过程中,商业银行定价能力正在形成,但定价管理才刚起步,基础工作尚显薄弱。总体来看,中国商业银行资产负债管理的理念、方法、工具与巴塞尔协议ⅡⅢ的要求还存在一定差距。为更好地适应巴塞尔协议Ⅲ实施后所带来的新形势,中国商业银行资产负债管理要顺势而为,加快转变工作思路和管理理念,加快改革创新力度,从管理主线、完善措施、保障机制等方面,建立起稳健的、可持续的资产负债管理体系。
彭建刚, 张倚胜, 刘凡璠[9]2016年在《基于监管协调创新的银行资产负债比例管理的改进》文中进行了进一步梳理原有的商业银行资产负债比例指标体系对宏观审慎和微观审慎均考虑不足,缺乏动态化的考虑,没有考虑经济资本的作用和逆周期管理的要求。通过引入经济资本约束和宏观审慎理念,对商业银行资产负债比例线性规划模型进行了改进。经过改进的管理模型适应了动态化的资本管理,使资产负债比例管理能够满足宏观审慎监管与微观审慎监管协调的新要求,在宏观审慎框架下实现商业银行资产负债比例管理与经济资本管理理念的有机结合,提高了商业银行控制风险的能力。
李阳[10]2015年在《基于金融环境约束视角的国有商业银行经济资本管理影响机理研究》文中研究说明经营风险是商业银行的本质,银行生存发展的基础就是做好风险与资本管理,合理配置资本、提高风险管理能力、实现价值最大化是商业银行的终极目标。在此背景下,以经济资本管理为核心的银行经营管理模式逐渐成为商业银行实现价值最大化的新型工具。现有文献关于商业银行经济资本管理的研究虽然不少,但多侧重于计量方面,存在以下不足：一是从经济资本本身视角研究经济资本管理,对经济资本管理影响机理的前因研究较为匮乏,多从巴塞尔协议、监管政策等理论上论证其存在必要性,没有将商业银行经济资本管理放到整个金融环境中进行研究,没有考虑商业银行实施经济资本管理是金融环境变化的必然性；二是缺乏基于金融环境约束视角的商业银行经济资本管理影响机理的系统、量化研究,对金融环境约束各要素的影响机理及方向力度缺乏定量的研究分析；叁是现有文献对经济资本及其管理的研究多集中于某项或某些计量技术方面,而对商业银行经济资本管理影响机理如何进行测量的研究仍是一个盲区。鉴于此,本文首次尝试提出了金融环境约束对国有商业银行经济资本管理的影响机理,分析了金融环境约束各要素在一定的环境条件下与国有商业银行经济资本管理之间相互联系、相互作用的规则与原理,然后在文献研究和银行实践的基础上提出研究假设,构建了金融环境约束下的国有商业银行经济资本管理影响机理的理论模型并进行了实证分析。本文的主要研究内容和结论如下：第一,通过文献研究、案例研究、专家小组座谈、开放式问卷调查等方法,开发了《国有商业银行经济资本管理测量量表》,经过小范围前测和大范围问卷调查数据分析表明,本文开发的测量量表具有较好的信度和效度,同时量表开发的方法和结果也具有一定的理论价值和应用价值,对今后开展国有商业银行相关后续研究具有一定的借鉴和指导作用。第二,通过对金融环境约束与国有商业银行经济资本管理的关联分析,揭示了金融环境约束视角下的国有商业银行经济资本管理影响机理模型包括六大因素,分别是指金融市场环境、区域发展环境、社会经济环境、金融产品和服务的供给者、消费者和监管者。其中,金融市场环境包括金融市场集中度、金融市场竞争程度二项变量,区域发展环境包括区域金融深化程度、区域制度与政策环境二项变量,社会经济环境包括社会产业结构、社会经济效率二项变量,金融产品和服务的供给者包括企业文化、经营效益二项变量,金融产品和服务的消费者包括需求多样性、信用程度二项变量,金融产品和服务的监管者包括监管政策约束、内部控制规范二项变量。通过对国有商业银行经济资本管理的“六大特征”与金融环境约束的“六大要素”之间的关联关系分析,充分表明国有商业银行实施经济资本管理是金融环境发展变化的必然结果。第叁,通过探索性因子分析和验证性因子分析实证研究,测量了金融环境约束各要素对国有商业银行经济资本管理的影响方向及力度,研究结果表明：一是金融市场集中度、金融市场竞争程度、区域金融深化程度是影响国有商业银行经营效益的重要外部因素；二是社会产业结构、社会经济效率对国有商业银行经营效益不具有直接影响作用；叁是区域制度与政策环境、消费者需求多样性与信用程度、监管政策约束、内部控制规范是影响国有商业银行企业文化的重要外部因素；四是国有商业银行的企业文化、经营效益是实施经济资本管理的重要内部因素。从实证结果可以看出,经营效益对国有商业银行实施经济资本管理的影响程度最大,表明国有商业银行具有越好的经营效益,越有实施经济资本管理的动力。
参考文献：
[1]. 经济资本约束与商业银行精细化管理研究[D]. 周群. 天津大学. 2004
[2]. 基于RAROC最优的中国商业银行贷款组合管理研究[D]. 文忠平. 西南交通大学. 2012
[3]. J银行精细化管理策略研究[D]. 李佳欣. 黑龙江大学. 2018
[4]. 中国农业银行辽宁分行信用风险精细化管理研究[D]. 张照红. 东北大学. 2013
[5]. 商业银行经济资本管理与实践研究[D]. 刘建业. 山东大学. 2013
[6]. 宏观审慎与微观审慎协调的银行资产负债比例管理研究[D]. 张倚胜. 湖南大学. 2016
[7]. 新形势下商业银行精细化管理研究[J]. 冯建龙. 浙江金融. 2014
[8]. 巴塞尔协议Ⅲ框架下中国商业银行资产负债管理研究[D]. 邵兵. 武汉大学. 2013
[9]. 基于监管协调创新的银行资产负债比例管理的改进[J]. 彭建刚, 张倚胜, 刘凡璠. 湖南大学学报(社会科学版). 2016
[10]. 基于金融环境约束视角的国有商业银行经济资本管理影响机理研究[D]. 李阳. 西南交通大学. 2015
标签：数学论文; 宏观经济管理与可持续发展论文; 商业银行论文; 经济资本论文; 精细化管理论文; 银行监管论文; 银行风险论文; 资产负债管理论文; 银行资本论文; 审慎监管论文; 宏观审慎管理论文; 国有商业银行论文; 负债融资论文; 经济模型论文; 经济风险论文; 金融负债论文; 银行论文; 经营风险论文; 风险模型论文; 机理分析论文; 风险管理论文; 经济学论文;