我国外贸依存度影响因素的灰色关联度分析，本文主要内容关键词为：依存度论文,灰色论文,因素论文,外贸论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F752
文献标识码：A 文章编号：1002-0594(2008)05-0004-06
随着改革开放的不断深入，我国国民经济与对外贸易都有了长足的发展，尤其是加入WTO以来，我国对外贸易总额连创新高，外贸依存度也随之攀上了一个新的高峰，由1978年的8.9％上升到2004年的70％，而2005年和2006年维持在67％左右，不仅远远高于约为30％的世界平均水平，而且高于外贸依存度大体稳定在14％至20％之间的美国、德国、日本等经济大国。偏高的外贸依存度带来的贸易摩擦与日俱增以及经济安全风险加剧，更加激发了学者对贸易依存度的讨论与研究。
一、文献回顾
依存度最早是由美国经济学家W.A.Brown1946年提出的，其全称是“相互依存(interdependence)”，所反映的是一国经济对他国经济或对世界经济相互依赖的程度，即外部经济变动对一国经济产生影响的程度和一国经济变动对外部经济产生影响的程度。
从国家经济规模的角度出发，库兹涅茨(Kuznets Simon，1989)对19世纪中叶至20世纪70年代初期的一些国家外贸依存度作了比较后，得出一国外贸依存度的高低与其国民经济规模的大小呈负相关的结论。而Rose.A.(1991)则认为影响小国外贸依存度的因素有关税率、经济增长速度、国际储备、交通成本、贸易品与非贸易品的相对价格以及各个国家人均收入与资本劳动比的趋同等，但是却很难分辨出影响大国外贸依存度的因素。
从一国不同经济发展阶段角度出发，胡利斯·钱纳里(H.Chenery，1986)按人均收入将经济增长划分成三个阶段，即初级产量生产阶段、工业化阶段及发达经济阶段。初级产量生产阶段经济开放度低，外贸规模小，外贸依存度也就很低；工业化阶段由于本国很多缺乏的资源和技术设备需要大量进口，对外汇的需求也促使了出口规模的增大，因此这时外贸依存度较高；发达经济阶段主要是通过资本、技术输出以及服务贸易等方式从国外获利，货物贸易量相对较少，外贸依存度就不会很高。
从国家所处地理位置的角度出发，简·丁伯根(Jan Tinbergen，1962)提出了引力模型来证明在双边贸易流量中，两国之间的运输距离越远，贸易流量就越小，从而外贸依存度就越低，反之，外贸依存度就越高。经济学家布鲁门塔(Blumenthal，1972)认为外贸依存度与一国生产率以及生活水平的高低呈正相关。此外，美国著名经济学家西蒙·库兹涅茨(Kuznets Simon，1967)证明了一个国家的外贸依存度与该国人口的数量成反比。Grassman.S.(1980)则认为可以将影响外贸依存度高低的因素总结为技术发展与制度安排。
随着我国外贸依存度的逐年上升，我国许多学者从名义贸易依存度的定义着手，对贸易依存度的计算方法展开了研究，试图对其值进行修正。薛荣久(2003)对外贸依存度的定义提出的置疑是，对外贸易中的出口贸易与进口贸易是不同商品或生产要素的交换，在贸易额上存在重叠性，认为或者把国内生产总值加倍，或者只计算出口依存度，或者把进出口的平均值作为外贸额。郭羽诞(2004)针对外贸依存度指标的分子、分母数值的含义不同，提出了“出口增加值依存度”和“进口增加值依存度”的定义，其数值分别等于出口产品中本国产生的增加值、进口产品中由外国生产的增加值除以本国的国内生产总值。沈利生(2005)也赞同“外贸依存度指标的分子、分母数值的含义不同”的说法，其基于投入产出核算恒等式提出测算外贸依存度的方法，将分母GDP修正为国内产品的活动量与进口产品(即国外产品)的活动量之和(经济活动总量，简称“总活动”)。许统生(2003)介绍了对贸易依存度的计算可在名义外贸依存度的基础上在几个方面进行修正：即相对经济规模、三次产业结构、购买力平价状况和汇率。罗进强(2005)则提出在进出口总额中扣除加工贸易的影响，只计算增值部分，将分子修正为一般贸易进出口总额与加工贸易净出口额之和。
部分学者认为外贸依存度的提高表明我国经济的对外依赖程度增强，这可能会影响我国经济的健康发展以及贸易和经济安全。同时对于我国现阶段外贸依存度的水平，很多学者也有针对性地展开了研究，来说明我国如此之高的外贸依存度并不是真实的，是受到多种因素作用的结果。
二、外贸依存度与其影响因素关联性分析
按国际通行的定义，外贸依存度是指一个国家一定时期(一般为一个年度)内对外贸易额(T)在该国国民收入或国内生产总值(GDP)中所占的比重，其计算公式为：
(1)
通过公式可以直观看到，外贸依存度主要是受到对外贸易总额与GDP水平二者直接影响。而由于对外贸易额和GDP分别是由美元和人民币来统计，汇率也对其产生影响；同时统计对外贸易额时将“大进大出”的加工贸易也算作内，无形当中将对外贸易额增大了近一倍，因此加工贸易会对外贸依存度产生影响；一个国家可贸易程度较低的第三产业(服务业)占GDP比重的高低也影响了总体外贸依存度的大小。而在一个国家对外贸易的发展过程中，外贸依存度的高低总体上取决于多方面的因素，如一国的国民经济规模、经济发展水平及外贸政策与经济发展战略等。
(一)加工贸易我国对外贸易总额可以分成进口贸易额和出口贸易额，从而可以将外贸依存度的公式写成如下式子，其中EX代表出口贸易额，M代表进口贸易额，GT代表一般贸易额，PT代表加工贸易额。
(2)
加工贸易的特点就是“大进大出”，增值率低。2000年以来加工贸易约占总贸易额的48％，其中出口加工贸易约占出口总额的55％，进口加工贸易约占进口总额的40％。这种情况下造成式(2)中的EX与M中都将其值计算在内，从而形成进出口严重重复计算。如果加工贸易所占比重非常大，其不仅会提高出口依存度，也会提高进口依存度，从而提高我国的外贸依存度，相当程度上夸大了我国经济对国际市场的依赖程度。
目前在我国即使是属于高新技术产业中的加工贸易，也主要是从事劳动密集型的加工制造、装配环节，研发和营销两端均处于弱势，国内采购配套率也较低，并且海关在出口统计时没有扣除进口零部件的价格，相当于高估了出口贸易额。另外，由于外商投资企业成为加工贸易的主体(近年来已占加工贸易的3/4左右)，在计算外贸依存度时，外商投入的设备等也计算在进口内，所以我国实际的外贸依存度要比现在的统计值小得多。
(二)市场汇率由于在外贸依存度公式(1)中，对外贸易总额统计是以美元计价，而GDP是以人民币计价，所以计算中需要涉及到人民币与美元的汇率问题。可以将(1)式写成如下式子，其中
代表以美元计价的进出口总额，
代表人民币兑美元的汇率。
(3)
人民币汇率自20世纪90年代初大幅度贬值以来，基本保持在1美元兑换8.27元人民币的水平。这一方面导致我国出口大幅度上升；另一方面，也使出口额以美元折算为人民币时出现大幅度的上升，从而夸大外贸依存度的实际值。而普遍认为比较合理的折算人民币汇率的方法是购买力平价。国内外多项研究成果表明，人民币名义汇率比其购买力平价(PPP)低3倍左右。据WTO和IMF的数据测算，2002年用市场名义汇率计算的外贸依存度，世界平均为41％，其中发达国家平均水平为38.4％，发展中国家平均水平为51％，我国为50.2％。中国加入WTO以后，与世界经济的联系愈加紧密，各主要强国的汇率变动对中国的对外贸易影响也越来越大。
(三)GDP GDP对外贸依存度的影响主要表现在GDP水平和GDP构成两方面。
根据上述库兹涅茨(Kuznets Simon，1989)提出的理论，外贸依存度和GDP水平之间存在一定的负相关关系。这种负相关性使得国与国之间的横向比较缺乏一定的可信度和可比性；同时，我国是世界上唯一采用产出法统计GDP的国家，所以统计遗漏很多；再者，我国农村幅员辽阔，农民自产自销的商品价格往往被低估，有的甚至并没有计算在GDP中，从而使我国GDP水平被低估。
再者，考察外贸依存度必须考虑GDP的构成差异。对外贸易总额可以分成商品贸易以及服务贸易，外贸依存度的方式可以写成如下式子，其中Ts代表服务贸易额，Tg代表商品贸易额：
（4）
商品贸易和服务贸易之间最明显的区别就是商品贸易均需办理海关手续，纳入到海关的贸易统计之中，而服务贸易无需经过海关手续，一般不反映在海关统计上，但其显示在一国国际收支表上。因此一国中第三产业(服务业)比重越高，外贸依存度也就越低。比较各国的外贸依存度时，应充分考虑国家之间GDP构成的差异。以第三产业占GDP的比重作为度量GDP构成的指标，各国GDP结构差异明显，例如，美国第三产业的比重高达75％，而我国近年第三产业占GDP的比重约为33％。如果不考虑各国GDP结构上的差异，直接比较各国的外贸依存度，就会包含不合理的成分。
三、样本选取及模型建立
(一)样本选取及数据处理考虑到数据的客观性与可获得性，本文选取了1978～2006年共29年的时间序列数据进行实证分析。在上述对我国外贸依存度的影响因素定性判断的基础上，将外贸依存度的主要影响因素进行量化，用数值表示为：加工贸易额占对外贸易总额比重，美元兑人民币汇率，GDP水平，第三产业占GDP比重。如表1所示。
(二)模型的建立为了更好地比较各影响因素对外贸易依存度影响程度的大小，现建立灰色关联度模型进行分析，以弥补回归分析、方差分析、主成分分析等数理统计方法要求数据序列之间呈现线性关系、彼此无序列相关性的不足，克服单靠模型做量化分析的缺陷，直接寻求系统发展过程中，哪些因素影响大，哪些影响小。灰色关联度对样本量的多少和样本有无规律都同样适用，而且计算量小，十分方便，更不会出现量化结果与定性分析结果不符的情况(罗党，2005)。
资料来源：1981～2006数据来源于2007年《中国统计年鉴》，1978～1980年数据根据1981年《中国统计年鉴》资料整理得到，加工贸易额占贸易总额比重、第三产业占GDP比重根据二者比值得到。
1.无量纲化。由于系统中各因素列中的数据可能因计算单位的不同，不便于比较，或在比较时难以得到正确的结论。因此在进行灰色关联度分析时，一般都要进行标准化(无量纲化)的数据处理。
2.产生对应差数列表。即将无量纲化后的比较数列与参考数列进行差值计算，并求绝对值。对应差数列表内容包括：与参考数列值差(绝对值)、每列最大差、每列最小差。
四、结果分析
如上述灰色关联度的计算步骤，由于在2004年外贸依存度出现了一个最大值，故选择2004年的数据为标准数列对表1做无量纲化处理，进而求出对应差数列表，通过比较可以发现
(一)整体分析根据上述灰色关联度计算结果显然
，说明在1978～2006年期间，影响外贸依存度的主要因素是汇率，其与外贸依存度的关联度位居4个因素之首，紧随其后的依次是GDP水平、加工贸易，这三者成为影响外贸依存度的重要因素，而GDP构成的差异则排到了第四位。
外贸依存度要体现出其实际水平，首先必须充分考虑汇率对其产生的巨大影响。在1978～1994年期间我国经济发展不稳定，人民币汇率处于不断贬值趋势，1978年1美元兑换1.5771元人民币，到1994年1美元兑换人民币上升到8.6187元，汇率不能得到真实的反映。其次，自1994年以来人民币汇率总体上处于稳定趋势，1994年1美元兑换8.6187元人民币到2003年1美元兑换人民币下降为8.2774元，人民币的贬值导致我国出口的大幅度上涨，同时使出口额从美元折算为人民币计算出口依存度时，出现大幅度的上升。伴随着人民币每次大幅度下调，出口贸易依存度均有显著的上升。同时在外贸总额以美元计量的情况下，以人民币计量的国内生产总值再以人民币贬值后的美元汇率折算，这样外贸依存度会被大大高估。总体上看，人民币贬值是我国外贸依存度提高的一个重要原因。
相对于其它影响因素，GDP构成差异与外贸依存度的关联度是最小的。中国现今GDP构成中第二产业占到50％以上，第三产业仅占35％左右，而从增幅看，第三产业低于GDP的整体增幅。虽然2005年经济普查后，修正的第三产业比重有了提高，但第二产业的发展推动了我国经济更为快速的增长。因此，虽然GDP构成上的差异对外贸依存度产生了一定的影响，但相对于其他因素，其关联度并不是很大。但第三产业在GDP所占比重偏低以及加快发展第三产业等问题仍然值得关注。
由于汇率是影响外贸依存度的主要因素，因此在未来我国对外贸易发展过程中，必须采取有效措施保证汇率保持较小的弹性，如改善人民币汇率形成机制，实行有利于宏观经济平衡、以市场供求为基础的、有一定弹性的汇率制度等。
(二)阶段分析改革开放以来，我国针对国家经济发展情况以及开放程度制定了不同的外贸政策，根据外贸依存度的年均增幅，我们将外贸依存度大体分为稳步增长、波动上升和迅速攀升三个阶段，而我国外贸依存度在不同阶段的表现又是与我国制定的外贸政策紧密结合的。
1978～1989年期间，外贸依存度年均增幅大约为1.4个百分点，为稳步成长阶段。经计算可得，加工贸易、汇率、GDP水平和GDP构成这四个因素与外贸依存度的关联度分别为
，说明在此期间，外贸依存度依然是主要受到汇率的影响，其次是加工贸易，而GDP构成依然与其关联度最小。在此期间，我国外贸在管理上实行中央统一领导、统一政策、统一规划、中央和省分级管理的体制，而在1985～1990年期间我国的经济发展不稳定、处于通货膨胀时期，汇率不能得到真实的反映。
1990～1999年期间，外贸依存度年均增幅大约为0.7个百分点，为波动上升阶段。经计算，各影响因素与外贸依存度的关联度分别为：
，说明在此期间外贸依存度主要受到GDP水平的影响，其次是汇率，而此时，加工贸易则成为影响最小的因素，且看到GDP水平较其他因素与外贸依存度的关联度差距明显。在此期间，人民币1994年以来的大幅度贬值导致我国出口的大幅度上涨，同时使出口额从美元折算为人民币进而计算出口依存度时，出现大幅度的上升。伴随着人民币每次大幅度下调，出口贸易依存度均有显著的上升。
2000～2004年期间，外贸依存度年均增幅约为5.2个百分点，为迅速攀升阶段。经计算，各影响因素与外贸依存度的关联度分别为：
，说明在此期间外贸依存度主要受到汇率的影响，其次是GDP水平，然后是加工贸易，而GDP构成依然是影响最小的因素。在此期间，我国自2001年加入世贸组织，对外开放的步伐进一步加大，和世界经济的发展也越来越密不可分。因此，我国外贸依存度的提高与世界经济贸易发展的基本趋势是相吻合的，与融入经济全球化进程密不可分。
2005年和2006年由于我国人民币汇率升值，对我国的进出口有一定的影响，因此近两年我国的外贸依存度有略微下降。
五、结语
本文在对加工贸易、汇率、GDP等影响外贸依存度的主要因素定性分析的基础上，通过灰色关联模型对外贸依存度与其影响因素的关联程度进行量化分析，对外贸依存度影响因素对其影响大小比较予以佐证，为加快对外贸易的发展提供科学的依据。结果表明，我国外贸依存度的迅速提高主要受到汇率的影响，紧随其后的依次是GDP水平、加工贸易和GDP构成差异。而国家根据经济发展情况以及开放程度制定的不同外贸政策，使得外贸依存度也呈现出阶段性变化，是各个因素的主次地位不同所综合体现的结果。
同时我们也必须看到，过高的外贸依存度和过度依赖国际市场，势必增加国内经济发展的诸多不确定性，在一定程度上影响国内的经济安全和金融安全。当前过高的外贸依存度已经演变成为引发我国和其他国家贸易争端的主要因素之一。因此，降低外贸依存度既是必要的，同时也是可行的。但我们也应该认识到，降低外贸依存度的主要手段并不是单纯依赖减少进出口，而是要靠实现发展战略的转型与经济结构的调整，更大程度上降低汇率等变动带来的各种贸易风险。
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