牛菲[1]2004年在《银行业风险预警系统的构建问题研究》文中认为金融监管体制改革后，人民银行由过去对银行业金融机构的直接监管转变为防范和化解系统性的金融风险。2004年初召开的央行年度工作会上，央行行长周小川明确提出，要尽快建立中国金融风险预警指标体系，加强对跨市场风险和系统性金融风险的监测和分析。现在，相关监管部门已陆续开始探讨预警体系的建设工作。本文旨在探讨如何建立我国银行业的风险预警系统，以维护金融稳定。 本文主要从以下方面进行论述： 1．金融风险预警系统的概述。(1)一般构成。金融风险预警体系主要由指标体系、预警阈值、数据处理和灯号显示四部分组成。(2)方法研究。风险预警系统的数据处理方法主要有模糊综合评判法、BP人工神经网络方法和ANN与ES混合方法几种。(3)国内外银行业金融风险预警系统综述。 2．我国建立银行业风险预警系统的紧迫性。通过以上对我国金融风险种类、特点的分析，面对我国目前金融预警系统的现状，可以看出，建立银行风险预警机制对我国商业银行及至整个金融系统的稳定都具有极其重要的现实意义。 3．构建我国银行业风险预警体系(重点)。我国商业银行风险预警系统的建设可考虑分初级阶段(以打分法为分析工具的风险预警系统)和高级阶段(以数学模型为分析工具的高级风险预警系统)。 4．对建立我国银行业金融风险预警系统的建议。首先，应明确银监会的银行风险预警主体地位并赋予其相应职权；其次，建立与我国银行业信息化总体状况相适应的预警信息系统；再次，根据预警信号，采取相应的处置方案，同时建立对高风险银行的救助机制和问题银行的市场退出机制；最后，不断对风险预警系统进行优化，等等。
于秋雯[2]2007年在《商业银行引进境外战略投资者的风险预警模型研究》文中研究说明商业银行是现代金融体系的中坚力量,作为我国整体对外开放的重要组成部分,银行业在开放广度和深度上都发生了质的变化,特别是我国加入世贸组织以来,业务经营、机构设立以及投资入股等各方面都取得了重大进展。尤其是近几年掀起的一波又一波外资参股我国银行业的热潮,成为金融理论界最热点话题。引进境外战略投资者不仅有利于引进国外先进管理经验和金融创新方式,提高商业银行风险控制能力及创新能力,更重要的是有助于推进商业银行逐步实现股份制改造,形成良好的公司治理结构,而这一点,正是中国银行业改革的重点所在。但是,我们也不能忽视其可能带来的诸多问题和风险。在与境外战略投资者的博弈过程中,如何提高风险管理意识,做好风险防范工作,是事关金融安全的重要课题。本文从分析我国银行业对外开放和风险监管的现状入手,首先对风险预警的内涵、方法、功能和目标进行了阐述;其次,在借鉴国内外研究的基础上,找到我国商业银行风险评估和预警存在的问题与不足;接下来,立足于商业银行引进境外战略投资者这一现状,全面分析了吸引外资入股行为对中资银行带来的收益与风险,提出了微观商业银行建立特殊阶段预警系统的必要性。因此,文章在银行业现有研究的基础上,将部分敏感因素加入到风险管理的动态监测中,进一步完善商业银行风险预警指标体系。模型的主要特点在于其算法选择上,提出采用主成分分析方法对商业银行风险状况进行评价,运用独立样本T检验进行解释变量的筛选之后,根据几个关键指标建立BP神经网络预警模型,并按照上述方法进行了实证分析,验证了模型的准确性;最后,对新时期商业银行加强风险管理提出了若干对策和建议。总之,商业银行引进境外战略投资的风险预警模型的建立,为单个商业银行积极应对外资入股过程中的风险监管工作提供了新思路和新方法。同时,对提高金融改革特殊时期风险管理工作的有效性和前瞻性具有重要意义。
姚笑秋[3]2007年在《论我国商业银行金融风险预警系统的构建》文中提出金融是影响一国经济稳定与安全的一个至关重要的因素，而银行又是金融中重要的一环。20世纪90年代的一系列金融危机，特别是1997年的亚洲金融危机，对全球经济的影响与破坏，再次引起人们对金融危机的警觉与思考，也引发了人们对金融安全问题的深入研究。银行风险是金融风险的一个重要原因，因此建立商业银行的风险预警系统也是防范金融风险的一个重要手段。本文首先对商业银行金融风险预警系统的理论基础进行了研究，深入分析了商业银行在其运行过程中存在的风险类型、特点、表现及其致因；分析了商业银行风险预警系统的构成，并论述了商业银行风险预警系统构建的方法与模型。其次，针对中国自己的国情，本文分析了我国商业银行金融风险预警系统构建的要求以及要注意的一些问题。并且基于前文的理论基础，本文从我国实际出发，从宏观、中观、微观叁个层面考虑，构建了我国商业银行风险预警指标体系。在对传统预警方法深入分析的基础上，本文拟采用的预警方法为BP神经网络预警方法，并分析了将该预警方法运用于商业银行风险预警系统构建的可行性和优越性。并通过实证分析证实了该方法和该指标体系在预警方面的有效性。这部分也是本文的创新所在。最后，笔者对本文的研究成果进行了总结，并对商业银行风险预警方面的研究进行了未来的展望。
刘晶翚[4]2008年在《甘肃省金融风险预警系统研究》文中研究指明近年来,金融风险的防范和化解越来越成为一个国际性的重要课题。一个显而易见的事实是,一个局部区域的金融风险累积到一定程度会形成区域性金融危机,并进而通过特定的渠道影响到其它地区乃至国家的金融稳定。区域金融风险是国家金融风险产生的微观基础,因此国家金融风险预警系统的建立需要以各地区、各层次金融风险预警系统的分步建设作为基础。本文在分析与评述国内外金融风险预警系统研究成果的基础上,结合甘肃省金融体系的发展现状及特点,设计涵盖宏观经济、银行、金融生态、国家对外经济等领域的有针对性的甘肃省金融风险预警指标体系,并应用KLR信号法建立甘肃省金融风险预警模型——GSFRI模型,对1997年-2006年甘肃省金融风险状况进行预警评价。最后,运用AR自回归时间序列模型对未来两年甘肃省金融风险状况进行预测。
谭照权[5]2004年在《构建我国银行业风险预警系统维护金融稳定》文中研究表明金融风险预警是现代金融监管体系的重要内容 ,其主要由指标体系、预警阈值、数据处理和灯号显示四部分组成。我国金融风险预警的研究和应用目前尚处于起步阶段 ,各个方面都不成熟。针对我国银行业风险管理的现状和水平 ,我国银行业应首先建立初级风险预警系统 ,然后再考虑如何将该系统进一步进行优化、升级
赖娴[6]2009年在《区域金融风险预警指标体系的构建与实证分析》文中研究指明随着金融创新和金融全球化进程的加快,金融风险问题也日益突显。金融风险如果不能被及时有效的防范和化解,将会对国家和地方的经济金融安全造成威胁,甚至会引发严重的金融危机,对社会经济发展造成重大损失。2007年4月,由美国次贷危机引发的金融海啸,至今还影响着全球经济。因此,如何有效的防范和化解金融风险,创建一套符合我国国情的区域金融风险预警指标体系,对于维护我国金融稳定和社会经济可持续发展,有着十分重要的现实意义。本文通过借鉴国内外对金融风险预警指标体系的既有研究成果,建立了一套比较科学全面的区域金融风险预警指标体系,并在此基础上对江苏省区域金融风险状况进行实证分析。全文主要内容分为六个部分:第1章为绪论,介绍本文的研究背景和研究意义,文章的框架和研究方法,并对与金融风险预警指标体系相关理论的国内外文献做了简要的介绍。第2章介绍区域金融风险的相关理论,主要对区域金融风险的特征,区域金融风险产生的原因、表现形式及可能被激化的因素分析等进行介绍。第3章根据指标的选择原则和规范标准,从四个方面予以构建我国区域金融风险预警指标体系:区域外部经济环境指标、区域银行业风险预警指标、区域证券业风险预警指标、区域保险业风险预警指标,并把这四个方面又细分为29个具体指标。第4章先对金融风险预警区间和各指标临界值区间进行了划分,然后从客观赋值法和主观赋值法中选取了发展相对比较成熟的层次分析法,对叁个层次的指标权重分层进行计算,最终确立区域金融风险预警指标体系各个指标的权重。第5章以江苏省为对象进行了实证分析,收集了2003—2007年宏观经济、银行业、证券业、保险业等领域的主要业务数据,对江苏省区域金融风险状况做了综合评价,并得出了实证分析的结论。第6章得出了论文研究结论,总结了研究存在的不足,指出了改进的方向。
王淑芸[7]2012年在《我国商业银行经营风险预警系统研究》文中研究说明商业银行是一个高风险行业,风险贯穿于商业银行经营活动的各个方面,如何有效地进行风险管理确保银行业稳健运行是当前国际金融业面临的热点难点问题。2007年次贷危机引发的全球金融危机为商业银行的经营风险预警提出了挑战。在中国,目前商业银行处于快速发展阶段,面临错综复杂的经营风险,预警体系并不完善,风险管理注重事中监控和事后补救,而往往忽视了事前预警。因此,研究中国商业银行经营风险预警系统具有重要的理论和现实意义。本论文对中国商业银行经营风险预警系统进行研究。本文首先梳理了国内外相关文献。其次,概述了商业银行经营风险预警系统的相关理论,包括商业银行经营风险的内涵、类型以及预警方法和模型等内容,从商业银行资本充足性、资产质量、流动性和盈利能力四个方面分析了中国商业银行经营风险的现状及其成因。第叁,本文构建了中国商业银行经营风险预警指标体系,并利用“3σ”法则对预警区间进行确定,将预警警度分为无警、轻警、中警和重警四个级别。第四,论文通过主成分分析法对我国商业银行经营风险进行综合评估。第五,利用遗传算法对BP神经网络(Back-Propagation Neural Network)进行优化,建立了基于遗传算法的BP神经网络预警模型。最后,对本文所构建的基于遗传算法的BP神经网络模型进行有效性检验,选取招商银行为样本商业银行,利用2002—2011上半年共19个半年度数据进行检验,检验结果表明该系统适用于中国商业银行经营风险的预警。
叶永刚, 李林, 舒莉[8]2018年在《中非法郎区银行风险预警研究——基于层次法和熵值法的组合分析》文中指出随着"一带一路"倡议下中非产能合作的深入推进,政府和"走出去"企业对非洲区域的金融和银行风险也越来越关注。本文基于宏观资产负债表框架,选取银行业资产负债表相关分析指标作为微观预警指标,结合外部宏观环境预警指标,构建了中非银行业风险评价和预警指标体系,采用层次法和熵值法相结合的组合法来确定指标权重,计算风险指数,标识风险区间,从而实现了风险的计量、监测、预警和管理。从实证分析来看,风险权重较大的内外部直接因素分别为银行业快速增长的贷存比和中非共同体日益增加的经常项目赤字。为此,建议加强银行业资产负债表管理,建立危机预警体系,中非产能合作和金融合作也要充分认识到非洲金融市场的特点和风险。
代百洪[9]2012年在《宏观审慎监管视角下商业银行风险预警指标体系研究》文中认为众所周知,金融市场具有脆弱性和高度传染性的特点。维护整个金融体系的稳定对于金融发展和经济发展都具有至关重要的作用。2008年爆发的金融危机对经济的危害让大家意识到金融监管的重要性和目前金融监管体系的缺陷。商业银行作为金融体系中的重要组成部分,它的稳定与否,直接影响到经济的方方面面。在强化对商业银行监管的背景下,探讨银行预警指标体系的研究就显得更有意义。本文将从宏观审慎监管的视角探讨银行业预警指标体系的构建,旨在从新的视角为我国商业银行风险预警指标体系的研究提供相应的方法依据和对应的风险防范决策提供支持。首先,文章从宏观、中观、微观叁个层次介绍了商业银行体系面临的风险,着重分析了商业银行面临的两类风险——空间维度的网络风险和时间维度的总体风险,并对国内外商业银行预警理论、指标体系等予以阐述。其次,提出了我国商业银行预警指标体系应包括叁个部分：微观审慎指标、市场审慎指标和宏观审慎指标,并确定了每一子系统中的指标构成。运用层次分析法详细地分析计算了各单个指标所占的权重大小,多指标综合评价并实证分析了近年来我国商业银行体系的风险水平,得出的结论基本符合我国商业银行体系的实际情况。最后,在此基础上,对未来我国商业银行风险水平进行了预测。总体上看,从宏观审慎的视角构建我国商业预警指标体系有利于更好的把握商业银行风险的综合水平。
李巍[10]2015年在《中国银行天津分行风险预警系统的构建与研究》文中认为在全球经济一体化的趋势下,国内外经济环境都发生了很大的改变,加上金融监管体制的改革,我国银行业对于金融风险有了更加深刻的认识,而中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,但是在生产经营和管理体制等方面依然面临着许多挑战。而目前在管理体制以及生产经营方面,因为体制或者一些其他因素的问题,存在很多的矛盾和弊病,因此需要对此优化和改善。银行的发展好坏也决定了一个国家经济的发展好坏,做好风险预警系统的重要意义不言而喻,国家的发展稳定需要一个能够及时反馈风险的系统,从而避免没有必要的损失。本文旨在对中国银行天津分行的风险现状进行分析,以国内外风险管理的研究现状为背景,指出天津分行存在的不足,并从管理体制、生产经营、财务管理和银行信用这四个方面对天津分行风险预警系统的流程图进行设计与分析,并为天津分行今后的发展提出发展建议和策略。本次论文讲述了金融风险管理一些概念分析,同时采用BP神经网络算法,以及遗传算法对整个预警系统做了研究和阐述,并且进行了具体化的功能设计和模块化设计,主要针对管理风险,生产风险,财务风险,信用风险进行分析,最后是对金融风险管理预警系统的设计与实现进行了分析,主要也是针对以上四个方面进行了细致的介绍,最后是对全文的一个总结和对未来发展的一种展望。
参考文献：
[1]. 银行业风险预警系统的构建问题研究[D]. 牛菲. 郑州大学. 2004
[2]. 商业银行引进境外战略投资者的风险预警模型研究[D]. 于秋雯. 中国海洋大学. 2007
[3]. 论我国商业银行金融风险预警系统的构建[D]. 姚笑秋. 浙江工商大学. 2007
[4]. 甘肃省金融风险预警系统研究[D]. 刘晶翚. 兰州大学. 2008
[5]. 构建我国银行业风险预警系统维护金融稳定[J]. 谭照权. 河南金融管理干部学院学报. 2004
[6]. 区域金融风险预警指标体系的构建与实证分析[D]. 赖娴. 江苏大学. 2009
[7]. 我国商业银行经营风险预警系统研究[D]. 王淑芸. 西北大学. 2012
[8]. 中非法郎区银行风险预警研究——基于层次法和熵值法的组合分析[J]. 叶永刚, 李林, 舒莉. 国际金融研究. 2018
[9]. 宏观审慎监管视角下商业银行风险预警指标体系研究[D]. 代百洪. 福建师范大学. 2012
[10]. 中国银行天津分行风险预警系统的构建与研究[D]. 李巍. 天津大学. 2015
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