论城镇化是否一定能够促进经济增长——基于19国面板VAR模型的实证分析，本文主要内容关键词为：实证论文,经济增长论文,一定能论文,城镇化论文,面板论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
城市化是经济发展过程中不可回避的话题。全球主要的高等收入国家，如美、日、英、法等发达国家都曾经历人口大规模从乡村转移到城市的过程。在后金融危机时代，对于发展中国家而言，城市化无疑是维持可持续增长的重要课题。目前，我国主要贸易伙伴美国、欧洲、日本等经济体均增长乏力，外部需求萎靡不振，同时人民币升值进一步打压出口贸易，显然继续依靠外部需求拉动经济增长的模式正面临着巨大挑战，亟须探索一种行之有效的方式，转向以内需拉动经济增长。2009年，政府主导了规模宏大的四万亿经济刺激计划，旨在依靠投资需求拉动经济增长，遗憾的是并未完全达到其预期目的，反而推高了通货膨胀、助长了资产价格泡沫，社会各界怨声载道。可见，拉动内需不应该只依靠政府，更应该依靠民间，依靠市场上的每一个微观参与者，大力发展城镇化似乎成为一个很好的选项。2012年末，中央经济工作会议指出，城镇化是扩大内需的最大潜力所在，要积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量。而目前，我国正处于城镇化发展的快速通道中，根据国家统计局的最新统计，2011年我国城市化率为51.27%，并保持逐年增长态势。
但是，城镇化一定能推动经济增长吗？从国际经验上看，一方面，北美、西欧以及东北亚的日韩等地区的发达国家城市化率均在80%以上；另一方面，拉美地区的巴西(84.6%)、智利(89.1%)、委内瑞拉(93.5%)、墨西哥(78.1%)等国的城市化水平也极高，有的甚至超过了发达国家，但经济却并未得到长足发展。可见，答案并不是不明确的，本文将采用面板模型对这一问题进行实证分析，在此基础上，从不同角度给出解释，最后根据本文结论、结合国际经验和我国当前社会经济发展现状给出相关政策建议。
二、文献综述
城市日益成为现代经济活动的中心，成为人类主要的聚居地。在国内，城镇化被认为是推动经济可持续增长和实现社会经济结构转型的良药，近年来备受学术界的广泛关注。部分学者从国家层面着手分析，如胡日东(2007)，朱孔来(2011)，敬辉蓉(2013)分别就城镇化与居民消费增长、经济增长和投资水平间的相关关系进行了实证分析。其中，胡日东(2007)认为城镇化发展对居民消费增长有促进作用，同时他也指出，如果沿袭粗放式而非集约式的发展方式，利用城镇化来扩大内需的愿望可能会落空；朱孔来(2011)通过面板数据分析，直接指出我国城镇化率每提高一个百分点，可以维持7.1%的经济增长；敬辉蓉(2013)从投资的角度得出城镇化水平平均提高1%会带来投资约11.83%的增长，认为有序的城镇化建设，能够持续带动投资，从而拉动我国经济持续稳定增长。研究的另一支集中于以各省市为研究对象，单个分析城镇化能否推动经济增长，其中，王超(2012)的研究表明湖北省经济增长对该地区城镇化进程有较强的促进作用，而城镇化对经济增长的影响则较小，不提倡政府片面追求城镇化水平；而马成为(2010)、张志勇等(2012)均得出了相反的结论，他们分别以安徽、山东二省为研究对象，均认为城镇化与经济增长间相互关系显著，前者是促进后者增长的重要因素或主要动因。总体而言，大部分国内学者均认为应该加快推进城镇化建设，使之成为促进经济可持续发展和社会全面进步的强大引擎。
国外学者关于城市化与经济增长的研究起步较早，最传统的争论点在于是否过度城市化(Davis and Golden，1954；Sovani，1964；McCoskey and Kao，1998)。一些学者如Wheaton和Shishido(1982)提倡发展大型城市以达到规模经济，而Todaro(1995)以拉美国家为例，则认为当今发展中国家已经过度城市化，带来了城市贫困、收入不公等诸多问题。
近来，研究的焦点转移到城市化是否能够促进经济增长的问题上。大部分学者从劳动力要素的供给、专业分工、规模经济以及提供更先进的教育和服务等角度出发，认为集聚效应可以促进经济繁荣。有代表性的如Moomaw和Shatter(1993，1996)采用回归技术的研究表明城市集聚将加速经济增长，主要表现在人均国内生产总值的提高，工业在GDP中比重的上升两个方面。Daniel(2010)对28个国家的城市化水平和经济增长进行了因果检验，发现二者存在长期稳定关系，指出在发展中国家城市化是引起经济增长的因，而在发达国家经济增长是引起城市化水平提高的因素。Sabyasachi(2013)以印度为研究对象，发现高城市增长率往往伴随着较高的经济增长和较低的贫困发生率，但更高程度的社会不公平，建议印度政府加速城市化进程，并减少城市贫困和不公，以提高国内生产总值。
然而，近来，越来越多的学者提出了相反的意见，他们并不认为城市化与经济增长存在必然联系。Luistio和Eric(2003)采用半参数估计法的面板数据模型研究39个发展中国家1960-1990年间的城市集聚特点，其模型估计结果显示城市化和经济增长未表现出系统性关联。Terware(2010)同样以发展中国家为研究对象，得出了相似的结论，即城市化与经济发展指数弱相关。同时他指出，城市化对经济发展的影响具有两面性。一方面，提供更多的工作，形成更大的消费市场，有更好的文化交流、教育和健康设施条件；另一方面，大量的人口从农村转移到城市造成了规模巨大的贫民窟，恶化了发展中国家的生活和经济环境。David(2008)的观点则更为明确，认为尽管城市提供规模经济和更富裕的市场结构，城市工人也比农村工人更具生产力，但是，伴随快速城市化而来的拥堵、环境恶化等问题会成为生产力的阻碍。研究未发现城市化对经济增长率有影响，城市化率更多的只是衡量经济发展程度的一个指标，而不是一种促进经济发展的工具，任何国家政策制定者希望以支持或者抑制城市化进程来达到经济长期增长目的的都无法实现。
综观上述文献，我们发现：第一，从研究的结论上看，对于城市化是否能够促进经济发展，学术界并为达成一致意见。多数学者认为城市化的发展于经济增长有益，成功的城市化吸引更多的投资，创造更多的劳动岗位，同时有益于消费的增长，从供给和需求两方面促进经济增长。部分学者则更强调不适当城市化带来的城市贫困、失业、拥堵等问题将妨碍社会政治稳定，阻碍经济增长。第二，从研究对象上看，国内学者的研究多以我国或各省市为主体，很少借鉴国际上其他国家已有的发展经验，国外学者虽多采用多个国家的面板模型，但在研究对象的选取上没有设定标准，显得比较随意。第三，从研究方法上看，现有文献多采用实证研究方法直接给出实证结果，但对于原因的分析却略显不足。
借鉴已有的国内外研究，本文拟采用面板数据向量自回归模型(Panel-data Vector Autoregressive Model，PVAR)，选取19个在1960-2011年间城市化发展迅速的经济体的城市化水平、经济增长率为研究变量，分析城市化和经济增长间是否存在某种既定关系，并从贫富差距、技术进步等角度分析原因所在，尔后给出相应政策建议。其主要创新在于：第一，相较于国内研究，本文研究并不局限于国内，广泛借鉴了国际经验；第二，相较于已有的国外研究，本文严格按照“城市化发展快，并已经达到相当水平”为标准选择一些国家作为样本，对我国未来城市化发展的参考意义更强；第三，本文的分析跳出了已有研究城市化问题的范式，从经济增长的本质出发看待当前中国城镇化可能面临的问题，提出了相关建议。
三、实证分析
(一)变量选择和数据来源
首先，我们利用已有历史数据，采用实证分析对城市化与经济增长的关系做出界定；然后，分析其原因，回答是否应该以城镇化为政策工具推动经济增长的问题。本文采用面板数据模型研究分析经济增长与城市化水平之间的关系，根据世界银行(Word Bank，WB)世界发展指数(Word Development Indicators，WDI)数据库的统计，选取了战后城市化水平发展较快的19个国家为研究对象，包括巴西、墨西哥、马来西亚、智利、加蓬、土耳其、巴拿马、委内瑞拉、秘鲁、哥伦比亚、安哥拉在内的11个中等收入国家，也包括日本、韩国、法国、芬兰、西班牙、阿曼、挪威、荷兰共8个高收入国家。①②具体选择标准为1960年至2011年间，城市化率的增长超过20%，且2011年城市化水平达到70%以上的经济体。③选取各国名义国内生产总值增长率衡量经济增长，记为GDPG(GDP Growth Rate)；选择城市人口增长率作为城市化率替代变量，记为UPG(Urban Population Growth)，样本时间区间为1961-2011年度数据，所有数据均来源于世界发展指数。④本文共使用19个国家51年的数据。
(二)面板单位根检验
面板数据中也包含时间序列数据，检验数据的平稳性必不可少。本文运用Stata12计量分析软件，采用LLC(Levin-Lin-Chu)和IPS(Im-Pesaran-Shin)准则联合检验的方式进行，即均通过为平稳，反之为不平稳。根据AIC值最小的原则选择最佳滞后阶数。结果显示，国内生产总值增长率GDPG为水平条件平稳变量I(0)，而城市人口增长率UPG在水平条件下未通过LLC准则和IPS准则，为一阶单整序列I(1)，检验结果见表1。
(三)基于VEC模型的Granger因果检验
国内生产总值增长率GDPG和城市人口增长率UPG并非同阶单整，当非平稳变量存在协整关系时，因果关系应该由误差修正模型得到(陈守东，2011)。检验的基本思路是将时间序列的EG两步法协整检验推广到面板数据，产生残差项，若残差项的平稳性，则将残差项引入因果检验方程，在一定程度上，避免了差分带来数据信息的损失，影响检验结果。协整检验和因果检验结果见表2和表3，可以看出：第一，二者存在长期稳定的正向协整关系；第二，经济增长率是城市化水平的格兰杰因，而城市化水平不是经济增长的因。在经济发展过程中，城市化水平也会伴随提高，城市化是经济发展的产物；相反，检验未发现城市化水平的提高能够带动经济增长。
(四)PVAR模型
经济增长率和城市化水平间既存在统计学意义上的单向因果关系，二者又存在协整关系，本部分将建立PVAR模型，检验两者之间的动态变动关系。⑤前文中的单位根检验结果显示，GDPG为零阶单整序列，而UPG为一阶单整序列，因而本文选择两变量的一阶差分变量DGDPG和DUPG，根据模型收敛情况，建立滞后2阶PVAR模型。为克服模型中时点效应和个体效应造成估计系数的偏差，本文采用截面均值差分来消除时点效应，使用向前均值差分(消除每个个体在未来每一时期预测值的均值)即Helmert转换(Arellano和Bover，1995)来消除个体效应，保证了转换后的变量与滞后变量正交，从而将滞后变量作为工具变量进行估计。本文利用GMM方法对面板VAR进行了估计，估计结果见表4。一方面，国内生产总值增长率的一阶差分变量与自身显著负相关，即如果当期增长较前一期增长过快，下一期增长率会有所放缓，符合经济自我调节的实际情况；不同的是，城市人口增长率的差分变量与其自身滞后期表现为显著正相关，说明城市化本身具有巨大的惯性作用，城市化的本质是产业集聚，而产业集聚会带来网络外部性、技术外部性等的好处，进一步推动城市化进程。另一方面，GDP增长率差分序列与城市人口增长率差分序列在符号上正相关，意味着如果当期GDP增长率较上期上扬，下期城市人口增长率也会较上期有所上浮，但统计上均不显著，与前述两者不存在双向因果关系不谋而合。
脉冲响应函数用于具体分析各内生变量随机扰动项一个标准差单位冲击对其他内生变量当期和未来的影响，直观刻画出变量间的动态交互作用关系。本文选用Monte Carlo模拟900次得出脉冲响应图1，横轴为响应期数，纵轴为响应程度。不难发现，所有变量间的脉冲响应均于第6期左右收敛于0，说明模型稳定可用于分析。第一，图1(a)和图1(d)分别为DGDPG和DUPG对自身一个标准差单位冲击下的响应，均出现回调，并最终趋近于0，表示如果某一时期GDP增长率或城市人口增长率出现突然增加，那么在后期会逐步回归均衡值，表现出自我调节机制，也反映出本模型的稳定性。第二，如图1(b)所示，DGDPG在DUPG一个标准差单位冲击下的缓慢正向变动，于第2期达到最大响应值，城市化水平发展速度的较快，在一定程度上有益于经济增长。第三，图1(c)描述了DUPG在DGDPG一个标准差单位冲击下的响应途径，最大响应值出现在第0期，此后响应程度下降至0，即经济增长对城市化水平短期促进作用大于中长期。因此，我们发现，经济增长速度的快慢与城市化水平的高低是正相关的，然而，脉冲响应仅仅是从方向和绝对变动来判断其相关关系，而变量自身变化的标准差和频度不同，很难客观地比较孰轻孰重，下面将结合方差分解的结果进行进一步的分析。
表5为方差分解结果，滞后10期后数据稳定，不难发现，尽管前文中通过协整检验证明二者存在长期稳定关系，并由脉冲响应分析得出相互正相关，但方差分解的结果却显示，相互解释程度极低。其中城市化水平DUPG对经济增长DGDPG的解释力度不足1‰，经济增长DGDPG对城市化水平DUPG的解释力度也不足1%，说明尽管二者正相关，但相互影响极小，因此城市化不一定能够促进经济增长，而经济增长对城市化的促进也微不足道。
综合Granger因果检验、协整检验、面板VAR模型脉冲响应和方差分解的实证结果，我们发现经济增长与城市化水平间存在长期稳定的正向关系，并且经济增长是城市化水平提高的原因，脉冲响应在去除趋势化因素后，发现二者变动存在微弱正相关，但方差分解告诉我们其相互解释力度非常低。综合考虑上述分析，本文认为虽然经济增长中往往伴随着城市化水平的提高，但城市化并不能有效地促进经济增长。下面将分别从发展中国家和发达国家的角度分析为何城市化不是促进经济繁荣的良药。
四、分析城市化不能构成经济增长的原因
(一)发展中国家的快速城市化增大落入中等收入陷阱的风险
从历史经验来看，当城市化率与经济的发达程度不相互匹配时，往往不利于经济发展。如图2所示，高收入国家挪威、荷兰、日本等国具有较高的城市化率，同样巴西、墨西哥、马来西亚等中等收入国家也具有非常高的城市化率。其中，委内瑞拉的城市化率更是高达93.5%，相较于同样是城市化率超过90%的日本，其人均国民收入却仅仅是后者的1/4。城镇化既有经济的集聚效应和财富的积聚效应，同时也有矛盾积累效应和收入分配的马太效应。当后者大于前者时，经济增长就会陷入困境，落入中等收入陷阱，拉美地区尤为典型。按照世界银行的划分标准，在拉美33个经济体中，中等收入者高达28个，截至2011年，拉美国家在“中等收入陷阱”已平均滞留37年。
如图2所示，智利、委内瑞拉、巴西、墨西哥、巴拿马、哥伦比亚、秘鲁均属于这一地区，城市化率均超过70%，但在人口向城市集聚的过程中收入分配不公问题凸显。世行最新的统计数据显示，上述所有国家的基尼系数均超过了0.4的警戒线，平均达50.7%。巨大收入分配差距的存在很大程度上阻碍了社会消费的增长，抵消了城市人口集聚对消费的促进作用。值得注意的是，尽管拉美国家居民消费率偏高，与高收入国家在基本处于同一个区间，但不同的是拉美国家的居民消费结构与高收入国家不同。比如墨西哥和巴西的居民消费GDP占比均高于60%，主要是因为居民食品消费支出超过23%以上，是明显的生存型消费结构。另一方面，贫困也导致拉美国家的储蓄率较低，从而使得国内投资不足。可见，城市化中的贫富差距问题严重阻碍了经济增长。
图2 各国人均GNI、城市化率与基尼系数
(二)发达国家的城市化更多是经济发展过程的一种自然现象
发达国家在经济发展过程中，城市化率也不断提高，但并不能证明城市化是推动发达国家经济增长的动力。结合上文中的实证结论，经济增长是城市化的因，而城市化并不是经济增长之因的结论，以及以往研究经验，本文认为收入分配相对公平、资本积累和技术进步才是发达国家经济增长的原动力。
一方面，从需求的角度，收入差距得到了有效的控制，消费成为支撑高收入国家经济增长的主要动力之一。如上图所示，9个高等收入国家的基尼系数均低于0.4的警戒值，并且排在前四位的挪威、芬兰和日本均低于0.3。在发达国家，庞大的中等收入群体是消费的中坚力量，如日本一直以“一亿总中流”自豪，国民中的大部分认为自己是中产阶级。而发达国家的收入分配相对平等，并不是完全由初次分配决定的，再分配在其中也起到了至关重要的作用。同样以日本为例，如图3所示，2009年日本初次分配总体基尼系数为0.406，已经超过了国际公认警戒线，通过征收个人所得税以及支付各种社会保障等政策措施后，基尼系数降至0.283，这一效应对于65岁以上的老年人来说更为明显，从原来的0.64降低到0.3。根据消费的边际效用递减规律，收入差距的缩小能在很大程度上提高社会的总消费水平。如英美日韩等国家的居民消费率普遍较高，介于50%～70%之间。尤其是像日本和韩国这样的出口导向型国家，在从中等收入向高收入迈进的过程中，把刺激消费，拉动内需作为经济持续增长的突破口，在这个过程中，伴随着消费率的上升和投资率的下降。比如，1970-2002年，韩国投资率从40%以上下降到30%左右，消费率从25%左右上升到65%以上。
图3 2009年日本基尼系数
数据来源：日本统计局平成21年全国消费实际动态调查公报，网址：http://www.stat.go.jp/data/zensho/2009/keisu/yoyaku.htm。
另一方面，从供给的角度，技术进步和资本形成有效地支撑了经济增长，而不是来源于城市化带来的劳动供给增加。根据日本内阁府经济财政政策白皮书《地域的经济2011》，从上世纪60年代到90年代，日本实际国内生产总值增长率的绝大部分依靠全要素生产率TFP和资产贡献份额说明，劳动投入量的变化只能说明其增长率中很小的一部分，日本经济的放缓主要原因在于90年代后资本投入和技术进步的不振。以日本经济增长的黄金时代上世纪60年代为例，日本实际国内生产总值平均增长率为11.1%，资本贡献6.9%，全要素生产率贡献3.7%，劳动的贡献率仅仅0.4%，同一时期，日本城市化率由1960年的63.27%增长到1969年的71.08%。又如，在21世纪的第一个10年，日本实际国内生产总值增长率平均仅为0.45%，但城市化率却由2000年的78.65%上升到2009年的89.63%，同样的，其快速的城市化并未帮助日本重振经济。
经济增长和城市化有时候像对孪生兄弟，有时候又分道扬镳。实证分析结果显示，二者在统计学意义上的呈现弱正相关关系，单纯谈城市化很难促进经济增长。本文认为，在发展中国家，与经济发展水平不匹配的过度城市化所导致的城市贫富差距，失业等问题反而对经济增长产生了负面作用；发达国家同时实现了经济发展和城市化，但城市化更多是经济增长的一种产物，正因为有了更多的资本积累和技术进步，以及第三产业的发展，才得以吸引到更多的劳动力向城市集聚，从而使得城市化水平得到提高。
五、政策建议
2012年末，党的十八大明确提出了“新型城镇化”概念，中央经济工作会议进一步把“加快城镇化建设速度”列为2013年中央经济工作六大任务之一。正如上文所言，较高的经济发展水平往往伴随较高的城市化水平，但高城市化水平却不必然导致高经济发展水平。
本文通过面板数据模型的实证分析，结合国际经验的研究分析表明，城市化与经济增长不存在双向因果关系，单纯将城镇化作为一种政策工具来推动经济增长，很难实现其政策目的。但经济增长与城市化水平存在正向的长期稳定关系，从长远来看，城镇化仍是我国未来发展的必经之路，结合上述分析，本文提出如下建议：(1)避免过度推动城镇化进程，追求与经济发展水平相匹配的高质量、兼顾社会公平的城市化水平，侧重由不断扩大的经济规模吸纳劳动力向城市迁移，避免造成大规模城市失业和城市贫民。(2)解决贫富差距问题，城镇化才能拉动内需。国家统计局公布的2012年我国基尼系数为0.474，但遭到社会大众的严重质疑，而根据中国家庭金融调查数据，早在2010年我国家庭收入的基尼系数就达到0.61。贫富差距问题一方面已经成为内需不振的主要原因，另一方面又激化了社会矛盾，引发诸多极端暴力事件，客观上也会阻碍经济的健康发展。建立健全有效率的再分配政策、弥补初次分配不公带来的收入差距问题是当务之急。应该建立一个可量化的标准体系衡量政府部门在再分配过程中发挥的作用，接受公众的监督，促使有关部门做好相关工作。(3)将关注的重点放在技术进步和资本积累，以及产业结构升级上，城镇化产生的集聚效应才能促进生产力的进步。随着人口红利的渐渐消失，我国正在步入老龄化社会，生产力发展必然只能依靠资本和技术。一者，深化金融体系的改革，特别是应放宽民营银行的准入限制，同时建立完善的存款保险制度，活跃资本市场，提高资本配置效率，才能从根本上解决中小企业融资难问题；二者，产业结构调整的核心问题是技术进步，加快完善国家产业技术政策，进一步从机制和体制上推进产业技术进步。
①最初，笔者设想按照收入水平将符合条件的国家分为高收入国家、中低收入国家两组，分别建立面板模型进行对比分析，尔后发现回归结果相似，因此将其合并为一个面板数据模型。
②按照世界银行最新的划分标准，按照2011年世界银行发布的Atlas人均国民收入(GNI)，人均收入小于等于1025美元为低收入(low income)国家，1026美元至4035美元为低水平中等收入(lower middle income)国家，4035美元至12475美元为高水平中等收入(upper middle income)国家，超过或正好等于12476美元的为高收入(high income)国家。资料来源：http://data.worldbank.org/about/country-classifications
③在世界银行统计的214个经济体中，符合上述条件的经济体共有43个，本文在选取时排除四类国家：维尔京群岛、北马里亚纳群岛等岛国；文莱、安道尔等人口不足百万的微型国家；利比亚、俄罗斯、白俄罗斯等战后发生过较大政治格局变动的国家；以及少数由于数据统计不全，不得不放弃的国家。
④选择城市人口增长率作为城市化率的替代变量的原因在于城市化率的数据实质上是5年统计一次，世行提供的年度城市化率数据是按5年平均做的处理，在实证过程中，差分后，以5年为周期出现相同数据，严重影响实证结果。同时，城市人口增长率与城市化率间相关关系显著，一般而言，一国的出生率和死亡率在城乡之间的变动不会有太大差距。
⑤本文采用Westerlund的ECM面板协整检验，发现二者存在显著的协整关系。
⑥网址：http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11030400.html
标签：城市化率论文; 城市化水平论文; 经济增长论文; var模型论文; 城市经济论文; 经济论文; 经济模型论文; 面板数据论文; 经济研究论文; 实证分析论文; 经济学论文; 发达国家论文;