新兴发展中国家中TFP指标的适用性分析——基于模型的证明，本文主要内容关键词为：适用性论文,发展中国家论文,模型论文,指标论文,TFP论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F061.2 文献标识码：A 文章编号：1007-6964[2010]02-090827-0618
一、东亚经济增长中的TFP之争
由Young(1992，1994)和Krugman(1994)挑起的关于东亚经济增长质量的争论至今余波未平。争论的焦点是，东亚新兴国家的高速经济增长是来源于要素积累还是生产效率的提升？全要素生产率(TFP)是经济学家们讨论一国经济增长质量以及可持续性所使用的主要指标。导致东亚增长模式争论的原因是，对于东亚新兴经济体(NIEs)的经济增长，学者们使用不同计算方法得出的TFP结果差异非常大。所以，Felipe(1999)说这场范围广阔的争论已经变成了数字之争。
其中的悲观论调来自于Young(1992，1994)、Kim和Lau(1994)、Susan Collins和Barry Bosworth(1996)等经济学者。他们通过全要素生产率(TFP)指标的计算认为，NIEs的经济增长源泉是要素积累，技术进步非常不显著。例如Kim和Lau(1994)使用前沿生产函数拟合了包括NIEs及5个发达国家在内的混合面板数据，结论之一就是：不能拒绝东亚新兴国家1966～1990年期间生产率增长为0的原始假设；并且如果以美国为参照系的话，NIEs从20世纪50年代到1990年期间相对生产率水平呈现下降趋势。Krugman(1994)由Young等人的计算结果得出结论：“东亚无奇迹”，认为新兴经济体包括中国在内的经济增长与前苏联一样是不可持续的，最终会由于规模报酬递减而停滞。郭庆旺与贾俊雪(2005)，张军与施少华(2003)，王小鲁(2000)，傅晓霞与吴利学(2006)等一些国内的经济学者依据Young与Kim等人的方法核算了中国改革开放以来的TFP增长率，结论是全要素生产率增长对中国的经济增长贡献不大，中国表现为高投入、低效率的粗放型经济增长模式。例如，郭庆旺与贾俊雪(2005)对改革开放以来中国的TFP增长率的核算结果为0.89%，傅晓霞与吴利学(2006)的结果为0.54%，颜鹏飞与王兵(2004)为0.79%。这些结果都远低于同期美、德等发达国家的TFP增长率水平。
但是另外一些经济学家指出，把TFP增长率等同于技术进步并以此来评判东亚的经济增长质量犯了基本的概念错误（Chen，1997；Felipe，1999；林毅夫，2007；郑玉歆，1998）。Felipe(1999)在回顾了东亚奇迹之争的大量文献后认为，大多数实证文献都混淆了增长分解与增长解释，在不了解东亚经济增长实际的情况下，毫无理由地将东亚增长核算中的剩余也等价于技术进步。Chen(1997)认为，TFP只能衡量非体现式的技术进步(disembodied technological change)，无法衡量体现式的技术进步，而发展中国家的非均衡经济增长中的技术进步是体现在资本中的，因此TFP无法反映新兴国家的技术进步。他认为概念不清晰导致了Young等以及其跟随者的错误。易纲等(2003)指出，那些认为中国经济增长中技术进步缓慢的观点与大量事实不符，并从技术、制度、进出口等5个方面提出改革开放以来中国的生产效率得到大幅度改进的证据。“中国经济增长与宏观稳定课题组”(2006)认为，用TFP这把不适当的尺子来衡量中国技术进步，一定会陷入理论和现实的矛盾中。林毅夫(2007)在全面总结以往的文献的基础上认为，和世界技术前沿国家的技术进步路径不同，新兴国家主要是通过设备进口等方式来获得更快的技术进步，实现经济的快速追赶，技术进步方式的差异使得新兴国家和发达国家的TFP增长率比较是没有意义的；并认为Krugman以及其跟随者根本没有正确理解TFP的经济意义以及国家不同发展阶段的TFP表现。郑玉歆(1998，2007)也认为，TFP对经济增长的贡献是随着发展阶段的不同而改变的，使用时不能泛泛而论。
针对TFP指标存在的问题，一些学者试图提出修正的技术进步测量方法。Hsieh(1999)指出，如果Young所计算的新加坡1966～1990年期间技术进步增长率为0或者负值是正确的话，则无法解释1966～1990年期间新加坡资本产出比每年以3.4%增长但资本回报率长期保持不变的事实，并提出了将基于数量的TFP衡量转化为基于相对价格的衡量方法。赵志耘等(2007)指出，中国生产率增长极低的结论与中国长期高资本回报率以及高FDI这两个事实矛盾。通过假设建筑业技术水平不变，他用工业企业相对于建筑业的技术进步率重新衡量了我国1990～2005年之间的技术进步，认为至少在5.1%～6.0%之间。这与黎德福等(2006)使用修正的索罗方法推算的技术进步率结果相似。同样王小鲁与樊纲等(2009)也没有使用传统的测量方法，指出全要素生产率可能构成了我国改革以来经济增长的最主要推动力量之一，并且认为我国的TFP增长率自改革开放以来呈现不断上升的趋势。
从上面的争论可以看出，建立在TFP指标基础上对NIEs及中国经济增长中技术进步的批判，无论从理论基础还是检验方法上都存在很大的疑问。用TFP来衡量新兴发展中国家的经济增长质量可能是不合适的。最直观地来看，对处于世界技术前沿的发达国家来说，新产品、新设备的出现就代表了技术水平的进步，但对于很多核心设备以及技术都靠进口的新兴发展中国家来说，很难用新出现的产品和技术设备来衡量技术进步水平（例如中国使用的很多产品：电脑芯片、飞机、桌面软件等并不能代表中国的技术水平）。
本文接下来这样安排：在第二部分中我们在综合经济学者们的观点以及我们思考的基础上，提出TFP指标造成技术进步低估的可能原因。第三部分构造数理模型模拟发展中国家技术进口和技术扩散两个过程，计算了这两个过程的TFP增长率，证明了相对于发达国家，发展中国家的TFP指标可能会被进一步低估，因此不具有可比性。最后是本文的简要结论。
二、重新审视TFP指标在发展中国家的使用
尽管经济学家们都承认，技术进步是长期经济增长的原因（因此技术进步率衡量了一国经济增长的质量），但是如何衡量发展中国家的技术进步，并不是一个容易回答的问题。综合经济学家们对TFP指标的批评以及我们的思考，我们认为可能有以下五个方面的原因，导致了仅仅使用TFP指标有可能低估发展中国家的技术进步。
第一，现有的统计方法在对生产要素的测量上使用了货币加总的办法，忽略了资本和人力资本的异质性，由于无法衡量资本质量的提高，从而无法衡量体现在资本中的技术进步率(Chen，1997)。对NIEs来说，显然设备投资资金中很大一部分就已经包括对技术的购买了，而这部分技术购买投资在核算增长时都被当作投资的影响而被减掉了。
第二，只有当规模收益不变、完全竞争的前提条件都满足时，要素价格才等于要素的边际产出，而此时增长核算中要素产出弹性才能用来衡量要素积累的贡献。但是事实上，这个重要的前提条件在几乎所有的国家都是不符合的（Hall，1988；Caballero和Lyons，1989；Stiglitz，2003）。由于新兴国家的经济增长偏离标准均衡的要求更远，因此TFP指标在发展中国家的偏差也更加严重（我们可以发现，上面比较悲观的经验研究，大多数都是基于均衡或者静态生产可能性曲线的假设）。
第三，几乎所有的增长核算中的暗含假设都是：同一时期的资本、劳动力、技术进步增长率是无关的独立增长的变量，即相互之间没有因果关系。但事实上要素积累本身就是源自于不可观察的技术进步和效率改进（巴罗和萨拉伊·马丁，2000；格罗斯曼和赫尔普曼，2003）。在实证分析中，如果说当期的技术进步对当期的投资增长没有影响这一假设在发达国家还能勉强说得过去的话，那么对发展中国家而言，这个假设就偏离事实太远了。Hendricks(2000)指出，发展中国家的增长率和设备进口投资正相关。格罗斯曼和赫尔普曼(2003)认为，对于新兴发展国家来说“进口设备本身就意味着技术进步”。发展中国家进行进口设备投资的目的，本身就是为了获得更先进的生产能力，因此投资增长率和技术进步率是高度相关的。
第四，不管是GDP还是资本的价格度量都可能低估了技术创新的影响。对GDP来说，商品与服务的质量和种类增加无法从国民收入账户中得到充分的体现，因为产品价格并非和消费者效用一比一变化的。Bresnahan(1986)、Trajtenberg(1990)等研究均指出，通行的价格指标通常低估技术创新带来的经济效益。根据诺德豪斯1994年的计算（转引自琼斯，2002），若考虑质量因素，现代照明设施的价格应该是1800年的1/4000。这种价格对效用的低估对于类似中国这样产品品种迅速增加的发展中国家来说，可能更加严重。
第五，TFP指标仅仅衡量了非体现式技术进步，无法表现由于制度、市场结构、产业结构等变化对经济长期增长绩效的作用。“中国经济增长与宏观稳定课题组”(2006)证明，用市场经济下的生产函数来计算市场转型前的计划经济企业的技术进步，会犯“基本的逻辑错误”。而对于中国这样经济和制度都处于转型期的国家来说，用TFP指标来衡量经济增长质量必然带来误导。本文的第三部分也证明，当市场结构由垄断向竞争转化过程中甚至可能导致TFP的下降。
尽管上述一些经济学者认为TFP指标可能低估了发展中国家的技术进步，但是迄今为止缺乏理论上的证明，从而无法准确地理解这种低估的发生机理。下面我们将用数理模型证明，相对于发达国家而言，发展中国家特定的技术进步路径会导致TFP指标对技术进步的低估，新兴国家和发达国家的TFP指标不具有可比性。
三、为什么新兴发展中国家的技术进步总被低估？——一个模型解释
由于新兴发展中国家可以通过设备引进和模仿获得快速的技术进步，因此发展中国家可以在很长一段时期内获得高于发达国家的技术进步速度（林毅夫等，2005）。Hendricks(2000)、Stiglitz(2003)、中国经济增长与宏观稳定课题组(2006)等在研究中均指出，技术设备进口以及“投资中模仿”是新兴发展中国家技术进步的最主要方式。中国增长经验为我们提供了切身的经验，从打火机、袜子到电视、录音机、手机、冰箱等等，无一不是经历了生产设备引进→模仿→改进这样一个过程。
下面我们模拟发展中国家技术进步的两个过程，一个是进口先进设备的投资过程，另一个是通过模仿的技术扩散过程，计算这两个过程的TFP增长率并与发达国家进行比较。
我们计算TFP增长率用的是索罗残差法，常用公式为：
上面的
分别是t期的TFP增长率、产出、资本、资本的收入份额、劳动的收入份额、劳动力。本文模型中假设劳动投入不随时间变化。
首先我们来看发展中国家进口设备的投资过程。参考阿吉翁和霍伊特(2002)的两部门增长模型。假设发展中国家通过进口先进设备进行最终产品的生产，而发达国家是设备生产部门（同时也生产最终产品）。
(6)式表示每引进一代新的具有更高生产率的中间设备，用TFP指标所得到的技术进步率。上面结果低于实际的技术进步率（γ-1）。
为了有所比较，我们下面考虑发达国家的情况，证明发达国家并不会出现上述的低估。发达国家中，中间品和最终产品的生产在一国范围内。类似阿吉翁和霍伊特(2002)的模型，设中间品的生产
(8)式表明，在发达国家中使用TFP衡量指标并不会出现新兴发展中国家情形中的技术低估（至少是基于上述途径的低估）。
当然，从上面我们也可以看出，在发展中国家，如果实证中能够考虑资本品和最终产品的相对价格变化，是可以纠正这种低估的。事实上，Hsieh(1999)所使用的对偶法(the dual approach)，正是使用了生产要素价格（资本回报率和工资）与最终产品的相对价格变化的方法，得到新加坡技术进步率大幅提高的结果。赵志耘等(2007)的衡量也是考虑了相对价格的计算，从而得到中国改革后大幅提高的技术进步率结果（赵志耘等认为，1990～2005年体现在设备中的技术进步率至少在5.1%～6.0%以上）。
技术低估不仅仅发生在发展中国家设备进口的过程中，同样也发生在技术扩散过程中。由于发展中国家的技术进步是通过引进和模仿国外早已过专利保护期的技术，一家企业引进某种生产设备，并不能阻碍另外一家同样的企业也引进同样的设备，因此技术扩散的过程也是市场结构从垄断向竞争转变的过程。即使某些企业在引进的基础上做了一些创新，但是发展中国家的技术和制度特征决定了这些简单的创新会通过模仿而很快扩散开来。下面证明，技术的扩散以及市场结构的快速转变过程可能导致TFP得出负增长的结果。
为了清晰起见，下面我们用古诺竞争模型来模拟市场结构从垄断向竞争的转变过程，并计算TFP变化率。设拥有某项新技术设备进行生产的单位成本为C，市场总需求函数为P(Q)＝a-Q，此处的P和Q分别是市场价格和总产量（由于后面是考虑市场结构改变对TFP的影响，因此不用考虑时间下标）。
根据古诺竞争模型，当市场中有n个生产者时，市场价格以及每个生产者的产量分别为：
市场从垄断向竞争的转变过程是n不断增大的过程。TFP的变化率为产出的增长率减去要素边际收益乘以要素投入的增长率。因此可得，当生产者的数量从n增加到n+1时，TFP的增长率为（由于模型中1单位投入得到1单位产出，因此下式中资本的边际弹性为1）：
(13)式小于零，意味着随着n的增加，TFP不断下降。原因是当市场由垄断转为竞争时，产出的增长率小于价格的下降率。但是这里要特别注意的是，(13)式的TFP降低的速度并不表示真实的速度，等号右边表示每增加一个生产者时TFP的下降幅度。真实的TFP下降率取决于使用相同设备的生产者增加的速度，因此当单位时期内的同一引进和模仿速度越快时，TFP的负增长率也就越大。
发达国家处于世界技术前沿，每一项新的技术出现后都受到严格的专利保护，因此在发达国家中新技术扩散的速度受到限制。而新兴发展中国家远远落后于世界技术前沿，通过设备投资以及模仿，“新”技术的扩散速度比发达国家要快的多，因此，由市场结构变化而导致采用TFP指标所带来的技术低估也要远大于发达国家。
真是令人惊讶，微观经济学教科书告诉我们，市场结构由垄断向竞争转变意味着帕累托效率的改进，但是我们居然证明这将导致经济增长中TFP指标的下降。原因是类似的，当市场非均衡发展时，价格也会非均衡变化，这导致实际测量出来的TFP值包括了非均衡的价格影响。显然，在第二个过程中，如果我们考虑相对价格变化的影响，得到的TFP增长率应该为0。
四、结论
事实上，建立在市场经济基础上的东亚新兴国家的经济增长和技术进步的方式和前苏联有着本质上的不同。对于东亚新兴国家来说，在经济增长到达世界技术前沿曲线之前，可以通过各种途径的技术模仿与学习，从而实现一段时期内比发达国家更快的技术进步速度。新兴国家的高资本投入很大程度上正是对体现式技术进步的反应。只要还存在有技术和知识模仿和学习空间，这种基于技术模仿的快速资本积累就不会停止。而前苏联的经济增长是在接近封闭经济条件下实现的，资本积累建立在国内的自主研发和创新基础上，当扭曲的制度导致技术进步逐渐停滞时，资本积累也就停止了。因此，尽管新兴发展中国家和前苏联都表现出比较低的TFP增长率，但是经济增长的实际情况有着本质的不同。
尽管已有研究表明，TFP指标可能存在对技术进步的低估，但是本文证明，相对于发达国家来说，由于新兴发展中国家特定的技术进步导致了TFP指标的衡量会进一步低估新兴发展中国家的实际技术进步和经济增长质量，实际测量的TFP值包括了非均衡的价格变化的影响，因此将东亚新兴国家的TFP增长率与西方发达国家的TFP增长率比较是没有意义的。本文的证明也为Hsieh(1999)、赵志耘(2007)等学者基于相对价格的实证研究提供了理论上的解释。
仅仅由TFP核算结果就不加分析地认为我国的经济增长是低效率的、无技术进步的增长模式，或者认为我国的经济增长已经超越了模仿学习阶段，都会对我们的政策制定以及舆论走向造成误导。同时，本文的结论也并非意味着自主创新不重要。我们的结论只是证明了，在后发国家的经济追赶过程中，以投资为主的经济增长可能是早期一个不可逾越的阶段，此时由于追赶过程中非均衡的经济增长，用TFP指标来衡量后发国家的经济增长效率可能会得出错误的、不切实际的结论。
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