俄罗斯区域经济增长敛散性实证研究，本文主要内容关键词为：俄罗斯论文,经济增长论文,区域论文,实证研究论文,敛散性论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
【中图分类号】F061.2 【文章标识】A 【文章编号】1009-721X(2007)05-0024-(06)
区域经济的收敛性问题一直是经济领域研究的焦点之一。收敛是否存在，收敛的动因是什么，如何检验收敛，这些问题引起了经济学家们极大的兴趣。新古典增长理论认为若技术外生一致，资本边际报酬递减会使经济欠发达地区以更快的增长速度发展，进而赶超发达地区，实现经济增长的趋同。新增长理论认为与物质资本、技术及人力资本相关的规模报酬递增很可能使各地经济朝着发散的方向发展。这两种理论对经济增长收敛性的争论也引发了大量经验研究的出现。因此，研究区域经济增长的收敛性，一是为了判别新古典增长理论与新增长理论哪一个对经济现实的描述更加有效；二是为了澄清是穷国比富国发展得更快，还是贫穷的变得更贫穷，富裕的变得更富裕；三是可为制订和检验有关国家或区域发展政策提供参考。本文试图通过对俄罗斯区域经济增长的收敛性的实证检验，研究俄罗斯当代经济发展中是否存在经济收敛的现象，并提出相应的对策依据。
一、文献回顾
一般认为，收敛概念源于Solow[1]的新古典增长模型。由于该模型假定资本的边际报酬递减，以及技术具有公共物品性质，于是可以作出这样的推论：一个经济的人均收入距离其稳态水平越远，对于资本的回报率越高，人均收入水平增长越快。收敛问题的经验研究由Baumol[2]率先开展。他对Maddison[3]所提供的数据集进行了分析。该数据集包含了16个成功实现工业化的国家1870～1979年期间每工时真实GDP、人均真实GDP和出口量的数据。回归结果表明，这些国家1870年的生产率与其后续年度生产率之间存在强烈的负相关关系，这意味着较落后的经济比较先进的经济增长更快。他还对这16个国家之外的其它国家也进行了类似分析，结果表明：“计划经济在表现上也分享到了收敛但是欠发达国家却未表现出收敛。”从此，引发了关于收敛问题的长期争论和大量经验检验。
收敛的类型是与其检验方法相关的，一种新的收敛类型的定义往往是基于新的检验方法而定义的。收敛的类型主要来说有三种：β—收敛、σ—收敛、俱乐部收敛。β—收敛(β-convergence)是指初期人均产出水平较低的经济体在人均产出增长率、人均收入资本率等经济变量上比初期人均产出水平较高的经济体以更快的速度增长，即经济体间的人均产出增长率与初始水平负相关。β—收敛由于条件比较容易满足，又称弱收敛(weak convergence)。β—收敛根据稳态标准的划分，又分为绝对β—收敛和相对β—收敛，前者是指初始水平不同的经济体会趋向于统一稳态水平，后者则认为会趋向于各自的稳态水平。检验β—收敛一般使用Barro回归模型。Barro等[4]根据新古典增长模型，提出了估计绝对β—收敛的线性回归等式与条件β—收敛的结合，并指出检验条件β—收敛，需要引入对稳态值跨国变异施加控制的矢量[4]。
σ—收敛(σ—convergence)是指经济系统内各经济体的某个经济变量分布的离散程度（离差）呈递减趋势。σ—收敛是用不同时点上，国家或地区间人均收入水平分布距均值的离差来测度人均收入水平的均一化程度，它指的是收入水平离散程度降低的趋势，其测定方法是变异系数法(coefficient of variation)。σ—收敛的条件约束较为严格，收敛的趋势强烈，又称强收敛(strong convergence)，它兼容了条件β—收敛的特点。一般认为，β—收敛是σ—收敛的必要条件，但非充分条件，而σ—收敛是β—收敛的充分条件，但非必要条件。Friedman[5]提出了一种新的σ—收敛检验方法。他认为，可以通过简单地跟踪给定跨国收入分布的变异系数随时间推移的变化，即跟踪国家内部或区域内部人均收入水平的离差随时间推移降低的趋势，更为适当地测度收敛。其方法是以σ[,t]代表时间t时，跨经济人均收入的对数log(yi,t)的标准差，如果
＜
，则发生了收敛。
俱乐部收敛则指结构特征相似的一组经济体的经济变量趋向于异于别组的稳态水平，是绝对β—收敛与条件β—收敛的结合。通常认为具有相似结构特征的国家或区域的人均收入稳态水平非常接近，它强调向同一稳态水平趋近，因而具有绝对β—收敛的特征；它是以按结构特征的相似性分组为条件的，各分组向各自的稳态水平趋近，于是它又兼容了条件β—收敛的特点。Baumol[6]根据收入水平，将不同的国家分成3个组，发现富裕国家正发生较强的收敛，中等收入国家正发生较弱的收敛，而贫穷国家却正随时间推移发散，他认为技术的公共物品性质引起了工业化国家之间生产率的收敛，而欠发达国家因为缺乏技术基础和教育却不能够发生收敛，这就是他所谓的“收敛俱乐部”理论。早期，人们对于收敛俱乐部的划分与识别标准各不相同。有的根据地理区划划分收敛俱乐部，有的根据贸易伙伴关系划分收敛俱乐部，有的根据初始人均产出划分收敛俱乐部等。后来，人们逐步形成共识：一个收敛俱乐部包含了具有相似技术水平、技术种类、人力资本、储蓄倾向、资本水平、人口增长、收入分配、教育水平、经济制度、政府政策等的国家或区域。尽管如此，在不同的研究中，具体识别收敛俱乐部时，对以上特征的选用却很不相同。也有人对收敛俱乐部的划分提出反对意见，认为根据以上特征划分的国家或区域构成了一个受约束的组，它预先选择了对技术和制度偶然条件控制的标准，因此必然具有对于相同稳态的绝对收敛。
目前国内对俄罗斯地区经济增长收敛性的研究还比较少，尤其是实证研究几乎是空白，本文希望通过实证分析对俄罗斯区域经济增长的收敛性进行检验，并根据实证结果对俄罗斯经济增长的中长期发展提出相应的对策。
二、模型与数据描述
（一）模型描述及变量处理
根据内生增长理论，更高的人均知识资本存量会产生更高的人均产出。卢卡斯认为，具有较低水平的人力资本和物质资本的经济系统在稳态中将持续地具有比起初就具有高水平人力资本和物质资本水平的经济系统更低的产出水平[7]。区域间的经济增长差距是否具有条件收敛的特征，是人口增长率、期初的人均GDP水平、人力资本水平、区位因素与资源禀赋状况、对外开放程度、工业化程度、市场化程度、政府支出水平等因素共同作用的结果。我们从内生增长模型的基本结论出发，利用1995～2005年的数据，建立一个模拟方程，对俄罗斯联邦（七个联邦区）①的经济收敛性问题进行检验：
其中，各个变量代表的含义如下：
1、
代表各联邦区人均GDP年均增长率，这一变量为被解释变量，实证的目的就是通过衡量各解释变量对被解释变量的影响程度来度量俄罗斯经济发展中是否存在收敛机制。
2、y[,i,o]代表各联邦区期初的人均GDP水平，采用1995年的人均GDP值。
3、n代表各个联邦区人口增长率，根据1995年和2005年各联邦区的年终人口存量，采用水平法求得各联邦区的人口增长率。
4、H代表各联邦区人力资本水平②的增长率。在这里我们采用1995年间各联邦区从业人员中受高等教育的人数比例来表示各联邦区期初人力资本水平，然后以此为基期计算以后各年的各联邦区人力资本水平的增长率。
5、I代表各联邦区的工业化水平。我们采用1995～2005各年间各联邦区以当年价格计算的工业总产值除以相对应的GDP总额，得到工业化水平。
6、o代表各联邦区对外开放度。我们用各联邦区进出口总额占其GDP的比重，即对外贸易依存度，来反映各联邦区的对外开放水平。
7、m代表各联邦区市场化水平。由于市场化指标数量繁多，不易测算，我们在这里采用各联邦区非国有经济的工业总产值与工业总产值的比率来表示各联邦区的市场化指数。
8、g代表各联邦区政府支出水平。我们用1995～2005年间各联邦区以当年价格计算的地方财政支出占GDP的比重来表示。
9、代表区域的区位与禀赋状况。由于各区域的期初区位与禀赋因素在一段时间内具有相对的稳定性，因此我们将其作为虚拟变量。
10、A[,0]代表投资规模，这里不能用银行的定期或活期存款的年储蓄率来度量。一些学者通常用资本形成总额占GDP的比重，即积累率来表示(Islam，1995；王成岐，2002)，本文采用积累率指标。
（二）数据处理
本文以区域截面的数据为主，考察在1995-2005年间③俄罗斯七大联邦区的人均GDP年均增长率与相关变量之间的关系。根据《俄罗斯统计年鉴》[8]～[15]，我们采集了俄罗斯七大联邦区八个指标1995～2005共十一年的616个数据。为了剔除价格变动的影响，我们对1995～2005年的数据以1995年为基期进行各年GDP平减指数的测算，并对以当年价格表示的相关数据进行处理。
三、实证分析结果
（一）β—收敛检验
1、绝对β—收敛检验
我们将俄罗斯七大联邦区人均GDP的增长率对期初的人均GDP水平进行回归，得到俄罗斯七大联邦区经济发展的绝对收敛检验结果。
从表1可以看到，回归方程的期初人均GDP水平系数为负，但是t统计量不显著，可见回归结果并不理想，也就是表明1995～2005年俄罗斯七大联邦区之间没有出现显著的绝对收敛现象，从而俄罗斯联邦区域间经济差距不能通过区域间的绝对收敛来自动消除。
2、条件β—收敛检验
我们在原模型中加入人口增长率(n)、储蓄率(s)、政府支出水平(g)、市场化程度(m)、人力资本水平增长率(H)、工业化水平(I)和对外开放度（o）七个变量，得到俄罗斯七大联邦区经济发展的条件收敛检验结果（表2）。
我们将所有变量都代入回归方程，得到的结果如表2。人口增长率(n)和政府支出水平(g)的系数为负数，说明人口的过快增长与政府支出水平的提高确实阻碍了经济的增长速度，但t统计量不显著，说明其阻碍作用不是很大。人均GDP增长率的系数和t统计量都得到了很大的改善，再次说明俄罗斯七大区域间存在条件收敛。储蓄率(s)的系数为正说明投资的增加确实促进了各区域经济的增长。市场化程度(m)的t统计量显著为正，说明市场化程度越高的地区经济增长越快。人力资本水平增长率(H)、工业化水平(I)和对外开放度(o)三个变量的系数都为正，即这三个变量对经济增长有正向的推动作用。对外开放水平的t统计量显著为正，说明对外开放水平越高的地区经济增长越快，这也与近年来俄罗斯大力加强以能源资源为代表的产品的出口贸易从而推动其经济快速增长的现实相符。
（二）σ—收敛检验
σ—收敛可以理解成横截面数据的趋同假说，指的是各个经济主体之间人均收入水平或人均产量随时间转移而缩小的趋势。在σ—收敛的经验研究当中，研究者采用多种指标对区域的经济增长和地区经济差距进行了测度和分解，如基尼系数、变异系数、Theil指数、阿特金森指数等等。本文采用标准差和变异系数来直观地度量俄罗斯七大联邦区的区域差异。图1中，我们分别计算了1995～2005年俄罗斯七大联邦区的人均的标准差和变异系数。
图1 俄罗斯七大区域经济增长σ—收敛结果
从图1不难看出，1995～2005年间，俄罗斯七大区域人均GDP的标准差和变异系数均呈现出一定的下降态势，即存在σ—收敛。但从总体来看，1995～2005年间，标准差由0.4998上升到0.5976，而变异系数由0.0791下降到0.0629，可见在此期间，俄罗斯各区域经济增长σ—收敛的趋势并不明显。
（三）俱乐部收敛检验
设置地区虚拟变量代表期初区位与禀赋状况，分别代表中央联邦区、西北联邦区、南部区、伏尔加河沿岸联邦区、乌拉尔联邦区、西伯利亚联邦区和远东联邦区。当省区属于地区时，等于0。得到的检验结果如表3。
从表3的回归结果中我们可以看到，期初人均GDP水平的系数为负数，且t统计量明显得到改善，区域虚拟变量除了和的t统计量不显著外，其他区域虚拟变量都很显著，说明回归方程拟合理想，这表明在1995～2005年间俄罗斯的七大区域除了西北联邦区和西伯利亚联邦区外，存在明显的俱乐部收敛。这两个地区尽管拥有实力雄厚的生产力资源和智力资源，但经济发展依然缓慢是造成其地区收敛不明显的主要原因。实际上，在20世纪90年代俄罗斯经济空间就已经开始解体。由于国内生产总值下降50%，地区间的商品交换规模也相应减少四分之三，国际市场的影响对地区间生产联系弱化的作用愈来愈强。一方面，不断增长的燃料原料出口对区域间协作的影响软弱无力；另一方面，国内市场的进口商品又挤垮了国内的生产者，对外贸易自由化的真正赢家主要是那些拥有有利的地理位置和能够大量出口商品的地区。有些地区由于与发达国家或蓬勃发展的国家相邻（例如西北联邦区的加里宁格勒州），拉大了与区域内部其他地区的差距，这些地区脱离俄罗斯内部市场的危险性是现实的，因此区域经济收敛性不明显也就不足为怪了。
四、结论
首先，尽管随着能源资源出口的不断增长，俄罗斯经济取得了高速的增长，但是区域经济非均衡增长的矛盾也高度显现，区域经济差距很大。随着资源开采力度的不断增大以及世界经济发展对能源依赖程度的逐渐减小，俄罗斯这种主要依靠资源型产品出口的经济增长不可能长久地持续。因此在内生经济增长模型的框架下研究俄罗斯区域经济的收敛性问题并找到缩小区域经济差距的内生性因素，摒弃粗放型经济增长的老路，依托自己的区位优势和资源禀赋优势，利用经济的内生增长要素走集约型发展之路，逐步缩小区域经济差距对俄罗斯经济的中长期发展具有重大意义。
其次，在内生经济增长模型的分析框架下，国家或者地区的均衡产出与该区域的实物资本、储蓄水平、人力资本水平、技术水平和制度效率正相关，与人口增长率和折旧率负相关。因此，提高一个国家或地区的实物资本和人力资本、储蓄水平、创新能力、合理利用本区域资源禀赋优势、降低人口增长率等有利于提高均衡产出。特别是在创新经济日益兴起的今天，俄罗斯经济发展中缺乏高新技术推动力已经成为其经济增长的主要桎梏，因此大力发展高新技术产业，不断提升国家及区域的自主创新能力及技术水平是俄罗斯中长期经济发展中亟待解决的关键问题。
再次，实证分析表明，俄罗斯七大区域存在明显的条件收敛和俱乐部收敛特征。在这两种收敛特性中对外开放水平和市场化程度起到了非常明显的促进作用。俄罗斯七大联邦区的对外开放程度、市场化程度、工业化水平、人力资本水平随着经济发展的不断推进，差异越来越大，而这几个因素都与经济增长率正相关。俄罗斯联邦政府可以通过制度改革和政策倾斜，消除对与俄罗斯区域经济收敛正相关的经济因素发展的制度性和政策性障碍，限制与区域经济收敛负相关的经济因素的发展，为区域经济的协调发展创造条件。
本文在内生增长模型的分析框架下，指出了区域经济收敛的基本条件，通过检验俄罗斯区域经济发展中是否存在收敛现象，找到影响区域收敛的经济因素。我们在研究中发现，俄罗斯区域经济差距不仅存在于七大联邦区之间，甚至某些区域之内的各州之间，都存在显著的经济差距。利用本文的基本模型，可以对这些对象进行进一步研究，得出更为具体的结论。对于区域经济增长收敛性的更为复杂的研究方法，比如经济增长收敛性的空间统计方法的研究，将是我们未来的主要研究方向。
注释：
①2000年5月13日，普京总统签署了《关于俄罗斯联邦总统代表权力》的总统令，决定将全国划分为7个联邦区，即中央联邦区（中心设在莫斯科）、西北联邦区（中心设在圣彼得堡）、南部联邦区（中心设在罗斯托夫）、伏尔加河沿岸联邦区（中心设在下诺夫哥罗德）、乌拉尔联邦区（中心设在叶卡捷琳堡）、西伯利亚联邦区（中心设在新西伯利亚）和远东联邦区（中心设在哈巴罗夫斯克）。在保持数据完整性的前提下，为了提高模型的解释能力并且考察俄罗斯联邦经济增长的聚集性，我们以区域作为数据整理单位。
②测度人力资本的量（包括人力资本的存量水平和流量水平）有三种方法：教育存量法、未来收益法、累计成本法三大类。根据本文的需要，笔者采用教育存量法度量人力资本的发展水平，即采用从业人员中受高等教育的人数比例来衡量。
③为了对俄罗斯联邦划分七大区域前后的地区经济收敛状况作出比较，我们以2000年为界限选取了前后各五年的数据。