西部小额信贷机构效率分析——16个样本比较，本文主要内容关键词为：小额论文,信贷论文,样本论文,效率论文,西部论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
相对我国中东部，西部地区经济发展缓慢，加大对西部地区的扶贫力度势在必行，且要多措并举。小额信贷机构的出现对西部扶贫事业的发展大有裨益，其运行状况直接关系到扶贫效果。小额信贷机构自身的运行效率是其持续有效运行的关键所在。基于此，本文选择西部4省小额信贷机构数据，运用DEA方法、选择投入导向BCC模型对西部小额信贷机构的运行效率做对比分析，并解释其影响因素。本文共分为四部分：相关研究的文献综述；样本及变量指标选择；运行结果分析及解释；相关结论。
一、文献综述
杜晓山最早开展了相关研究[1][2][3]，他从实践出发(1993，1994，2000)，借鉴国外小额信贷研究的经验，结合我国实际，开展对小额信贷发展的路径、模式、资金来源及机构合法性和监管渠道等方面的研究；吴国宝(2001)开展了中国小额信贷扶贫研究[4]，侧重小额信贷的扶贫效果研究，涉及多种组织类型；姚先斌、程恩江(1998)也分析小额信贷的原则和在中国的实践[5]；汤敏[6][7](2002，2003)和茅于轼[8][9](2005，2006，2007)侧重对利率和机构困境的研究，认为高利率是关键；汪三贵[10](2000)、王曙光[11][12](2006，2007)分析了小额信贷发展的障碍问题和需要的制度环境。这些研究从宏观上分析小额信贷的外部环境和内部构造，组织、资金、利率是其关注的重点，对机构本身的研究较少。
对机构的研究也是以杜晓山的研究(2003，2004，2008，2009)为主[13][14][15][16]，他在2003年研究了国外小额信贷机构的管理、操作及局限，并分析了我国小额信贷机构的类型和特点，指出其可能的发展形式。他在2004年侧重对民间或半民间机构小额信贷的研究，认为应该给予这类机构政策上的扶持和资金上的支持。2008年他主要关注非政府小额信贷组织的发展困境及所需的政策支持，以及这类机构可能的发展前景。2009年他呼吁中小商业银行开展小额信贷业务，并总结开展了各类小额信贷业务的机构的现状。其他学者对机构的研究侧重于只贷不存机构和资金互助社，并对机构的研究做了推进，开始研究效率。何广文(2006)分析了只贷不存机构的特征与创新点[17]。2008年他利用调研资料在博弈论基础上分析资金互助社的运行机制及效率[18]。该研究发现此机构违约率低，资金融入者和资金融出者成本较低，资金融通的制度效益显著，社会效益突出。后来小额信贷机构的研究从外部转移到内部，程恩江主要侧重于内部研究，细化小额信贷机构的研究范围和对象。程恩江(2007，2008)主要研究小额信贷机构(项目)的覆盖率和目标客户的瞄准问题，把对机构的研究内部化[19][20]。综合以上学者的研究，研究对象从管理、操作和形式过渡到机制、效率以及覆盖率和目标客户，研究对象从外部转移到内部。研究方法从传统的定性分析过渡到定量分析。
学者们逐渐把研究重点从外部的环境转移到内部的治理和绩效上来。汪三贵、李莹星(2004)利用118个农村信用社的数据资料分析了农信社的治理结构对其经营行为的影响，回归分析结果表明：农信社的业绩表现与治理变量有密切的联系[21]；储保金、张兰、王娟(2007)运用DEA方法对14家农信社改革前后的效率做了比较，认为农信社改革后的效率逐渐提高，农信社市场占有率及自身的经营管理状况等会对农信社效率产生重要影响，而政策性业务的承担会对农信社效率产生负面影响[22]；吴少新、李建华、许传华(2009)利用DEA超效率模型分析4家村镇银行的经营效率，发现资本实力较弱、存款规模低、主营业务盈利能力差的村镇银行经营效率低[23]；王杰(2010)运用DEA方法分析黑龙江36家小额信贷公司的效率，确定各地区机构效率的排名[24]。由此看出，研究脉络从机构的外部转移到内部，从宏观指导变为微观分析，从定性分析侧重社会效益到定量研究注重机构自身生存。虽然对效率问题有所涉及，但是不同地区机构效率对比研究仍十分欠缺。方法的运用上DEA方法逐渐受到重视并开始推广开来。
国外研究的核心问题是小额信贷机构的可持续性及覆盖率，极力主张小额信贷机构的商业化。效率问题是机构商业化绕不开的问题，对小额信贷机构效率的研究主要运用成本收益分析和DEA、SFA等分析方法。Abdul Qayyum，Munir Ahmad(2006)运用DEA模型选择投入导向和产出导向两种导向，以规模报酬不变和规模报酬可变两种情况研究巴基斯坦、印度和孟加拉的小额信贷机构效率。结果显示，在规模报酬不变和规模报酬可变下各有2家和5家有效率的小额信贷机构。这三个国家小额信贷机构技术效率无效[25]。Niels Hermes，Robert Lensink和Aljar Meesters(2008)运用随机前沿分析(SFA)对1 300个小额信贷机构数据进行测算，结果发现小额信贷机构的覆盖率和效率存在负相关关系[26]。Ben Soltane Bassem(2008)分别用CCR模型和BCC模型对地中海35家小额信贷机构2年的数据进行研究，发现小额信贷机构的规模与效率有负相关关系，中等规模的小额信贷机构更有效率[27]。M.Kabir Hassan，Benito Sanchez(2009)运用Malmquist-DEA方法和一般DEA方法分析拉丁美洲、中东和南非、南亚214家小额信贷机构的技术效率和规模效率。他们分别采用生产法和中介法分别计算，研究发现正规小额信贷机构(银行型小额信贷机构和信贷联盟型小额信贷机构)的技术效率要高于非正规小额信贷机构(非盈利性组织小额信贷机构和非金融机构型小额信贷机构)的效率。其中，南亚的小额信贷机构效率要高于其他地区的小额信贷机构效率。这些小额信贷机构无效率主要是纯技术效率无效引起[28]。Mamiza Haq，Michael Skully，Shams Pathan(2010)运用DEA方法使用生产法和中介法来选择投入产出指标，分析非洲、亚洲和拉丁美洲39家4类小额信贷机构(银行型小额信贷机构、非银行金融机构型小额信贷机构、合作型小额信贷机构和非政府组织小额信贷机构)的成本效率。研究结果是：非政府组织小额信贷机构的效率在生产法下最好，银行型小额信贷机构的效率在中介法下更为突出。从长期来看，银行型小额信贷机构胜过非政府组织小额信贷机构[29]。国外对DEA方法的运用已经非常的成熟：一般DEA、Malmquist-DEA和SFA选择、投入和产出导向选择、规模报酬可变与不变、指标选择、地区选择、机构性质选择都有涉及。研究的内容从国家之间机构的效率对比和效率高低的原因分析，到效率与覆盖面和规模的关系，再到不同性质机构间的效率对比和效率高低的原因分析。除了范围扩大外，这些研究分析更加缜密，侧重点倾向于机构自身。在方法的运用上，以Malmquist-DEA方法的研究不多，主要还是一般DEA方法的运用。
吸收以上国内外的研究经验，利用模型进行地区对比和机构性质的对比在研究小额信贷机构效率上值得尝试。出于此目的，本文试图运用BCC模型来分析我国西部4省16家小额信贷机构的效率和影响效率的因素。
二、样本与变量指标选择
本文选择西部地区4个省、16家小额信贷机构作为研究对象，分析其2009年的效率高低及构成。这16家机构是甘肃省渭源县贫困地区儿童规划与发展项目办、甘肃省通渭县乡村发展协会、甘肃省白银市靖远县城乡发展协会、甘肃省定西市安定区城乡发展协会、青海省尖扎县LPAC项目办、青海省贵德县乡村发展协会、青海省贵南县LPAC项目办、青海湟源UNDP援助项目办公室(县乡村发展协会)、陕西佳县妇女可持续发展协会、陕西蒲城县妇女可持续发展协会、陕西西乡妇女发展协会、陕西省淳化县妇女发展协会、内蒙古乌审旗贫困地区社会发展小额信贷管理中心、内蒙古赤峰昭乌达蒙妇女可持续发展协会、内蒙古赤峰市松山区农村信用合作联社、内蒙古克什克腾旗农村信用合作联社。由于机构名称较长，分别用机构1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16代替它们。这4个省相连，经济环境和气候比较类似，且数据完整。这些是小额信贷推广省份，小额信贷效果容易显现。选择2009年数据的原因：2008年金融危机对金融机构有很大影响，小额信贷机构也不例外。从2009年机构的效率状况可以看出机构的实力及抗风险能力。本文的数据来自中国小额信贷联盟，仅对数据本身作出分析。
小额信贷机构类似于银行，为客户提供贷款服务。用DEA方法来分析小额信贷机构具有可行性与操作性。因此，本文在前人研究的基础上，选择投入导向型BCC模型，对我国西部4省16家小额信贷机构1年的效率进行测量。关于变量指标的选择可以参考他人研究成果。Abdul Qayyum，Munir Ahmad(2006)使用的投入指标：信贷官员数和每一借款者的成本；产出指标：已支付的贷款。Ben Soltane Bassem(2008)选择的投入指标：员工数和总资产；产出指标：女性客户数和资产收益率。M.Kabir Hassan，Benito Sanchez(2009)选择的投入指标：总财务费用，财务支出，贷款损失准备金，操作费用，人员；产出指标：总贷款组合，总资金，金融业务收益，主动借款者数量；吴少新等(2009)运用DEA分析法的超效率模型，对4家典型村镇银行的经营效率进行了比较分析，选取职工人数、资本金和主营业务成本作为投入变量，主营业务收入、存款规模和净利润作为产出变量；王杰(2010)选择小额贷款公司的总资产、职工人数、地区人均GDP为投入指标；选择累计贷款总额、营业收入作为产出指标。参照以往研究经验，本文选择投入指标为：资产总额、贷款余额、信贷员数；产出指标为：贷款客户数和还款率。资产和信贷员是小额信贷机构投入的资本和劳动力。资产是小额信贷机构放款的来源，其规模大小影响小额信贷机构业务的多少。信贷员小额信贷机构的主要工作人员，也是收款的关键人，其人数多少关系着小额信贷机构的业绩。贷款余额是每年贷出未到期和没有偿还的贷款量，衡量小额信贷机构的业务好坏，算作投入变量。因为小额信贷机构不能够吸收存款，资金来源有限，贷出未归还的资金影响以后的贷款发放。小额信贷机构是为客户提供金融服务，其产出是贷款客户和还款状况。小额信贷机构壮大要考核覆盖率，所以选择贷款客户数作为产出指标。客户数越多，证明机构覆盖面越广。小额信贷机构可持续发展要保证高还款率。还款率关系到小额信贷机构运行好坏及其发展进程，并关系到其贷款质量及资金的使用效率，所以选为产出变量。
三、结果分析
本文使用DEAP2.1软件选择投入导向的BCC模型来测算16家小额信贷机构的效率。这16家小额信贷机构效率值见表1，4省均值见表2。表3、表4、表5、表6是各省小额信贷机构效率值。
4个省整体技术效率均值0.735，纯技术效率均值是0.884，规模效率均值是0.824。16家机构有4家达到最佳状态，处于技术效率有效前沿面上，技术效率、纯技术效率、规模效率都达到1。这4家机构中青海有2家，分别是青海省贵德县乡村发展协会、青海省贵南县LPAC项目办。内蒙有2家，内蒙古赤峰市松山区农村信用合作联社、内蒙古克什克腾旗农村信用合作联社。另外还有3家小额信贷机构的纯技术效率达到1。1家机构位于青海，是青海省尖扎县LPAC项目办；1家机构位于陕西，是陕西蒲城县妇女可持续发展协会；1家机构位于内蒙，是内蒙古赤峰昭乌达蒙妇女可持续发展协会。有2家机构规模报酬递增。位于甘肃1家，是甘肃省白银市靖远县城乡发展协会；青海1家，是青海湟源UNDP援助项目办公室(县乡村发展协会)。4家机构规模报酬不变，分别位于青海和内蒙，青海2家，内蒙2家。10家机构规模报酬递减。陕西4家，陕西佳县妇女可持续发展协会、陕西蒲城县妇女可持续发展协会、陕西西乡妇女发展协会、陕西省淳化县妇女发展协会。甘肃有3家，甘肃省渭源县贫困地区儿童规划与发展项目办、甘肃省通渭县乡村发展协会、甘肃省定西市安定区城乡发展协会。内蒙2家，内蒙古乌审旗贫困地区社会发展小额信贷管理中心、内蒙古赤峰昭乌达蒙妇女可持续发展协会。青海1家，青海省尖扎县LPAC项目办。
这16家机构中只有内蒙古赤峰市松山区农村信用合作联社和内蒙古克什克腾旗农村信用合作联社是金融机构型小额信贷机构，这2家金融机构型小额信贷机构是技术有效率的，其余的14家都是非政府组织型小额信贷机构，非政府组织型小额信贷机构14家中有2家达到技术有效。
以各省的技术效率进行比较，青海的机构技术效率平均值较高，达到0.876；其次是内蒙机构的均值，达到0.732；陕西机构的均值，达到0.722；甘肃机构的均值最低，达到0.610。青海的机构技术效率均值大于这4省平均水平，达到0.735；甘肃、陕西和内蒙的机构技术效率均值小于4省平均水平。纯技术效率比较，还是青海机构的纯技术效率均值最高，达到0.954；其次是陕西机构的均值，达到0.923；内蒙机构的均值，达到0.892；最低是甘肃机构的均值0.766。青海、陕西和内蒙机构的纯技术效率均值高于4省平均水平，达到0.884；甘肃机构的纯技术效率均值低于4省平均水平。规模效率比较，青海机构的规模效率均值最高，达到0.919；其次是内蒙机构的均值0.806；甘肃机构的均值达到0.796；陕西机构的均值最低，达到0.775。青海机构的规模效率均值高于4省平均水平，达到0.748；甘肃、陕西和内蒙机构的规模效率均值低于4省的平均水平。
总体看，西部4省小额信贷机构技术效率低的原因是纯技术效率和规模效率都低。相对而言，规模效率低于纯技术效率。规模不足是小额信贷机构效率低下的最主要原因，并且管理等因素也对效率低下有主要的影响。西部4省各自小额信贷机构效率低，从而影响了4省小额信贷机构整体的效率。青海和陕西小额信贷机构纯技术效率接近最佳状态，对4省小额信贷机构整体产生很小的负面影响。规模效率方面青海省小额信贷机构对4省小额信贷机构整体有较小的影响。
甘肃省选择的都是净利润为正的机构。甘肃小额信贷机构技术效率均值为0.610，甘肃省内的4家小额信贷机构有3家小额信贷机构技术效率值大于省均值，1家机构技术效率均值低于省均值。3家机构的纯技术效率值高于省均值，1家机构纯技术效率均值低于省均值。2家机构的规模效率值大于省均值，2家机构的规模效率值小于省均值。3家机构规模报酬递减，1家机构规模报酬递增。其中，甘肃省白银市靖远县城乡发展协会效率最低，它的纯技术效率和规模效率低下严重影响了甘肃省小额信贷机构整体效率、纯技术效率和规模效率。但是这家机构规模报酬递增，扩大规模可以达到规模经济，改善效率状况。
青海省选择净利润为正的机构和数据完整的机构。青海省的4家小额信贷机构有2家机构技术效率值大于省均值并达到1，2家机构技术效率值小于省均值。3家机构的纯技术效率值都高于省均值，达到1，1家机构的纯技术效率低于省均值。1家机构规模效率值大于省均值，2家机构的规模效率值大于省均值，达到1，1家机构规模效率值小于省均值。1家机构规模报酬递增，2家机构规模报酬不变，1家机构规模报酬递减。青海省尖扎县LPAC项目办效率最低，规模不足，导致其技术效率不高，从而影响了青海省小额信贷机构整体效率没有达到最佳状态，处于规模报酬递减状态。青海湟源UNDP援助项目办公室(县乡村发展协会)纯技术效率较低，影响其技术效率值，也拉低了青海省小额信贷机构整体效率，处于规模报酬递增阶段。青海省贵德县乡村发展协会和青海省贵南县LPAC项目办的纯技术效率、规模效率和技术效率都达到1，达到最佳状态。
陕西省选择利润为正的机构。陕西省4家小额信贷机构有3家机构技术效率值高于省均值，1家机构技术效率值低于省均值。3家机构的纯技术效率值高于省均值，1家机构的纯技术效率值低于省均值。2家机构规模效率值高于省均值，2家机构规模效率值低于省均值。4家机构规模报酬递减。陕西西乡妇女发展协会的技术效率值最低，影响了陕西省小额信贷机构整体效率值的提高。这家机构主要是规模不行，管理也存在问题，从而致使其技术效率很低。陕西省淳化县妇女发展协会的技术效率最高，其纯技术效率和规模效率接近1。
内蒙选择净利润为正的机构。内蒙4家小额信贷机构2家技术效率值高于省均值，达到1，2家机构低于省均值。3家机构纯技术效率值高于省均值，达到1，1家机构低于省均值。2家机构规模效率高于省均值，达到1，2家机构规模效率低于省均值。2家机构规模报酬递减，2家机构规模报酬不变。内蒙古赤峰市松山区农村信用合作联社、内蒙古克什克腾旗农村信用合作联社的纯技术效率、规模效率和技术效率均达到理想状态，且规模报酬不不变。内蒙古乌审旗贫困地区社会发展小额信贷管理中心效率最低，其规模效率和纯技术效率都很低。这个机构的管理和规模都要进一步改善和提高。内蒙古赤峰昭乌达蒙妇女可持续发展协会的规模不足，影响了其技术效率的提高。此机构急需扩大规模以提高技术效率。
四、结论
整体而言，西部四省小额信贷机构效率低的原因是纯技术效率和规模效率都低。相对而言，规模效率比纯技术效率略低。除甘肃省小额信贷机构外其他3省小额信贷机构均是如此。相比较而言，青海小额信贷机构效率最高，其次是内蒙、陕西，最后是甘肃。效率达到1的小额信贷机构青海有2家，青海省贵德县乡村发展协会和青海省贵南县LPAC项目办；内蒙有2家，内蒙古赤峰市松山区农村信用合作联社和内蒙古克什克腾旗农村信用合作联社。综合技术效率最差的是内蒙古乌审旗贫困地区社会发展小额信贷管理中心，它的纯技术效率也是最低的；规模效率最低的是内蒙古赤峰昭乌达蒙妇女可持续发展协会。
西部4省小额信贷机构的管理和规模严重不足，尤其是规模小，导致其经济效率低下，综合效率不高。这些小额信贷机构规模要扩大，以广覆盖率和高还款率来降低单位贷款成本，从而减低经营成本。此外，这些机构的管理并非无懈可击，机构普遍存在投入过多，资源冗余的现象，产出明显不足。管理效率要提高，可以利用国际计划无偿转让的小额信贷管理软件，合理投入、科学管理、增加产出。
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