我国宏观经济波动及其发生机制，本文主要内容关键词为：宏观经济论文,机制论文,发生论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
宏观经济状况的变更呈现的某种周期特征称为经济波动，具体表现为一些经济指标的时间序列数据的绝对数值或相对数值随时间推移而呈现的由增加到减少，再由减少到增加的变动趋势。经济波动广泛地存在于一切有着商品生产和商品交换的国家的经济运行过程之中，它的频繁发生，会给宏观经济带来巨大震荡，造成经济运行的障碍，从而给社会财富带来巨大浪费。因此，对宏观经济波动的研究，已日益成为各国经济学界所关注的一个问题。
一、我国宏观经济波动是否存在
衡量经济波动常用标准有三个，一是古典波动标准，是指经济活动水平的绝对上升和下降；另一个是增长波动标准，是指经济变量增长率的变动；还有一个标准则是趋势波动标准，是指经济指标的实际值围绕其长期趋势值的变动。为了探讨我国是否存在宏观经济波动，选择几个主要的宏观经济指标分别按上述三种标准来观察其时间序列数据的变动情况。
1.古典波动标准。分别以扣除物价因素的社会总产值KYI， 工农业总产值KTPS，国民收入KNI在1952—1993年的绝对数值为基础， 选择一些代表年份值作下表（由于篇幅所限，没有列出上述年份的全部数据，只列出发生负增长的年份及其相邻年份值）。
若干总量指标变动表
年份 KYI(单位:亿元)KTPS(单位:亿元)
KNI(单位:亿元)
19581967.61517.61028.9
19602370.21852.61079.4
19611506.61234.2758.3
19621320.31103.2677.8
19631524.71274.5779.5
19662554.92114.31323.3
19672330.91937.71249.5
19682222.81857.61187.8
19744124.43401.21993.0
19754556.53783.92120.3
19764538.73831.12049.8
由上表可知，上述三个指标的绝对数值发生负增长有三次，第一次发生在“大跃进”和人民公社化之后，即所列三项指标从1961年开始有了大幅度的下降。第二次开始于1967年，连续两年绝对数值下降，其背景则是始于1966年的“文化大革命”。第三次负增长是在1976年，这一次的下降则是相对于1975年经济的相对稳定。因此，如果按古典波动标准来衡量，建国后我国曾发生过三次古典波动。
2.增长波动标准。以扣除物价因素影响的社会总产值增长率KYIL作增长波动分析，发现从1952—1992这40年中，我国曾经历了十次增长波动。第一次是1953—1956年，KYIL从1953年的18.25%经1955年的4.08%变为15.83%。第二次是1957—1958年，KYIL从-3.46%上升到32.86%。第三次是1959年到1965年，这一次波幅最大，KYIL从1959年的18.12%经1961年的-36.46%变为1965年的22.18%。第四次是在1966—1969年，KYIL从13.95%经1968年的-4.46%变为1969年的21.58%。 第五次则是在1970—1973年。下面的波动依次是发生在1974—1975 年， 1976—1978年，1979—1985年，1986—1988年，1989—1992年。这些阶段的KYIL值虽然各不相同，但都有一个共同特征，即KYIL值都有一个由大变小又由小变大的过程。
3.趋势波动标准。为求出社会总产值的趋势值YI，利用长期趋势公式：
二、关于波动发生原因的实证分析
从总体上看，宏观经济波动的根本原因在于总供给与总需求在水平和结构上的失衡，而改革前后造成这种失衡的原因各不相同。
改革前，我国实行的是高度集中的中央计划管理体制，在这种体制下，政府在总需求的变动中起着决定作用。由于政府对经济发展速度的偏好，造成了政府扩大投资增加产值的倾向，在消费需求既定的前提下，总需求决定于投资需求，当投资达到一定限度，致使总需求超过总供给时就会造成物价上升，短缺程度加剧，使经济处于上升阶段，反之亦然。因此，政府对边际产值的追求，造成了总供给与总需求在总量上的不平衡。
从结构上看，计划经济体制时期，政府的重化工业战略造成了工业投资快于对其他部门的投资，而工业内部重工业的投资又快于轻工业。这种非均衡的投资造成了生产结构的失衡，从而形成了长期制约我国经济发展的所谓“瓶颈”产业。每次经济的高速增长，都因“瓶颈”制约而被迫压缩，使得经济发展处于一种波动状态。
改革后，由于投资已由单纯的政府行为变成了中央政府、地方政府、企业和个人的共同行为，经济的失衡有着与过去不同的原因。从总量上看，中央政府的投资比例在减少，总需求的波动是由多元主体共同形成的。从结构上看，结构失衡的原因则在于市场导向，除中央政府的投资流向关系国计民生的基础产业外，地方政府、企业、个人的投资则流向那些利大价高的部门。因此，改革后，中央政府的宏观调控力度显得较改革前弱了，当中央政府为达到某一调控目标的措施出台后，往往有一段滞后期，原因正在于此。
因此，产生波动的原因在于宏观经济在总量上和结构上的严重失衡，而这种失衡的原因又在于经济体制本身所蕴含的巨大的投资冲动。所以，为避免经济的大起大落，深化经济体制改革的是唯一出路。
三、宏观经济波动模型的建立
模型内生变量的选取应兼顾发展与稳定两个基本要求，即既要有说明经济增长的指标又要有说明通货膨胀程度的指标，而外生变量的选取则侧重于那些能充分说明投资需求和消费需求变化而且易于控制的变量。变量的选取如下表：
模型使用变量表
内生变量外生变量
符号 解释
单位 符号解释
单位
NI 国民收入 亿元 W 职工工资总额亿元
cc 消费总额 亿元 I 全民所有制单位固定 亿元
资产投资总额
R 财政收入 亿元 MM货币流通量 亿元
P 物价总水平
亿元
1.方程的函数形式
这里，f[,I]采用线性函数近似。
2.模型的识别和参数的估计
将上述变量1977 —1992 年的数据资料（来源于《中国统计年鉴1993》），由TSP软件支持用TOLS法进行估计， 得知模型可以识别并得以下估计式：
MPE值越接近于0，模拟效果越好。显然上表显示MPE值接近于0，故认为模型的事后模拟效果较好。
从上述对模型的检验与评价，可以认为模型效果较好，有一定分析功能。
四、波动模型的功能简析
上述模型的建立在一定程度上从数量方面说明了宏观经济波动的发生机制，得出了宏观经济的一些主要指标之间的联系，可以在宏观经济发生过热现象时，通过控制模型中的外生变量达到调控目的，也可以在宏观经济处于衰退时通过对外生变量的调整而达到走出低谷的目的。同时利用上述模型还可以了解各变量之间的依赖程度，掌握各变量之间的的弹性值大小，使调控力度保持适度。最后，还可利用模型对宏观经济的变化进行预测，从而能有效地控制波动。关于这样一些功能的详细分析笔者将另文述及。