卢卡斯对于理性预期学派的贡献，本文主要内容关键词为：学派论文,卢卡斯论文,理性论文,贡献论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
70年代，西方世界经济领域的“滞胀”现象，结束了凯恩斯主义的一统天下，各种反凯恩斯主义经济思潮纷纷涌现。由于货币主义理论没有能够对经济衰退和失业这一现象提供令人满意的解释，以芝加哥大学的罗伯特·E ·小卢卡斯一系列开拓性贡献引发形成的理性预期理论和学派在货币主义研究基础上建立了一整套完全不同于凯恩斯学说的理论。该理论较好地解释了经济衰退与失业，使理性预期学派在80年代以来取代了货币主义的地位，赢得了西方经济学界广泛关注，并引发了经济学理论研究的一场大革新。
一、卢卡斯对于理性预期学派理论基本前提形成的主要贡献
众所周知，“古典学派”理论建立在两个基本前提之上：其一是假定经济主体（消费者或生产者）的行为决策是追求最优（效用和利润最大化）。因此，所谓完全竞争，实际上暗含地假定，经济主体掌握了与决策有关的完全信息，经济主体在进行当前决策时所预计的未来会发生的情况，总是完全准确地符合于未来实际发生的情况，这实际上抽象掉了关于未来的任何不确定性。第二个基本前提是连续的市场出清。它假定价格和工资具有完全伸缩性，通过价格调整使与成交价格相应的供给量与需求量恰好相等。这种成交价格即是均衡分析中的均衡价格。因此，市场出清表示成交价格位于均衡价格。因为只有均衡价格表示需求者自愿或愿意买进的数量恰好等于供给者自愿或愿意售出的数量。均衡分析在古典经济学中分为两种：瓦尔拉一般均衡论与到马歇尔手上完善的局部均衡论。前者假定各种商品的价格、供给和需求都是相互作用、相互影响的，一种商品的价格和供求的均衡，只有在所有商品的价格和供求都达到均衡时才能决定。而后者假定某一商品的价格只取决于它本身的供求状况，而不受其他商品（或生产要素）的价格和供求状况的影响。卢卡斯选择前者而弗里德曼选择了后者作为理论前提。当整个经济，尤其是劳动市场处于均衡（充分就业）状态时，一切愿意按照现行工资出卖劳动的数量（劳动供给）正好等于一切愿意以此工资购买劳动的数量（劳动需求）。然而，在均衡状态下存在着不愿意按现行工资出卖劳动的失业者，他们被称之为自愿失业者，自愿失业者在整个劳动大军中所占的比例，被称之为自然失业率和自然率。
古典学派以后的经济学家能做到的是：要么否定这两大前提的存在，要么寻求更加紧凑而复杂的古典经济学式的前提。以卢卡斯为代表的理性预期学派走的就是后一条路，即在选择性接受古典经济学的两大前提基础上，又在这两大前提中加入新的内容。而这一加入新的内容的最早工作主要是由卢卡斯从两方面实现的。
第一，卢卡斯对约翰·F·穆思（1961 年）首创的理性预期理论的最早重视，并把这些思想最早应用于宏观经济问题的分析。
穆思的理性预期理论（或假说）认为，如果预期是理性的，那么经济主体在t—1期（如当前时期）能预测t 期（如未来时期）会出现的价格值，形成理性预期所依据的信息包含三个组成部分：模型结构的知识、政府政策操作方面的知识以及经济变量过去值的知识。经济主体在t—1期主观预测某一变量（如市场价格）在t 期实际会出现的数值将等于他在t—1期所获得的这些信息计算出来的该变量的数学期望值，而后者则等于根据模型结构的有关知识计算出来的市场供求平衡时的均衡价格。所谓理性预期并不意味着人的主观预测必定与客观实际完全一致，而只是假定人们根据t—1期获得的所有相关信息计算的数学期望将是最好的预测。理性预期假说有三个特点：第一，经济主体在t—1期形成其预期时已没有任何可得信息可以系统地改善预期错误。第二，如果理性预期的值与实际发生的数值不一致，那么这种预测误差只能来自于t—1期无法预知的在t期发生时随机干扰， 所以预测误差只能是随机的不可改善的。第三，随机干扰变量是序列不相关的，且中值为零。就是说对经济的各种随机干扰对经济产生的影响有的是正的，有的可以是负的，但其总的影响由于正负一般会相抵，所以中值（平均值）为零。
在60年代，这种假说被穆思用于分析金融市场，但在随后10年间，它对一般经济思想并未造成影响。它在宏观经济学中的主要贡献是卢卡斯在1970—1973年间发表的一系列有影响的论文中最早把这些思想应用起来。以后不久，托马斯·萨金特、尼尔·华莱士和罗伯特·巴罗认识到卢卡斯分析的一些深刻含义，并作了论述，从而逐步在成长中的理性预期学派的经济学家中形成共识，理性预期假说成为该派公认的理论基本前提之一。
第二个方面，卢卡斯最早提出不完全信息观点，并将决定经济主体追求最优行为决策的信息由完全信息改为不完全信息。不完全信息法是由卢卡斯最早提出的。建立在以这种不完全信息为基础上的最初的研究，也是由卢卡斯在《关于产量与通货膨胀的替换关系的某些国际性证明》等文中进行的。在这篇文章中所得出的价格和产量之间的正相关曲线通常称为卢卡斯供给曲线。
正是由于卢卡斯上述两方面的贡献，根据理性预期假说，在追求最优的经济主体行为决策中加入预期形成方式；将决定经济主体追求最优行为决策的信息由完全信息改为不完全信息。在此基础上，理性预期学派才能在古典经济学两大前提下，尝试着建立有别于古典学派的理论体系即不确定条件下的均衡经济体系，并致力解释古典经济学所难以解释的宏观经济的短期波动，以及价格水平的实际产量的影响和价格水平与货币数量的相关问题，特别是对宏观经济政策问题作了有别于凯恩斯主义相机抉择政策的政策无效性说明。
二、卢卡斯对于理性预期学派宏观经济理论形成的主要贡献
卢卡斯在为理性预期学派寻求更加紧凑而复杂的古典经济学式的前提而作的开拓性工作及以后的一系列有影响的论文中，运用这些原理为理性预期学派创立宏观经济理论作出了大量的开拓性贡献。这些宏观经济理论的内容包括以下几个方面：
1、关于出清的劳动市场分析。 卢卡斯运用新前提通过对菲利普斯曲线进行分析，得出了出清劳动市场理论。卢卡斯和拉平（1969年）在《实际工资、就业与通货膨胀》一文中首创了一个方法。他们认为，工人为达到其毕生的收入（亦效用）最大化的目的，总是不断地替换闲暇和工作。在现期实际工资上升而被预期在将来会下降到正常水平时，相对于未来的闲暇现期闲暇价格上升，从而更多的劳动愿意被提供；反之，当实际工资永久性上升，闲暇的现期和将来的价格一样，不存在相对价格变动，因此不存在由于闲暇在两个时期的替代而造成的现期劳动供给的变化。卢卡斯这个理论把劳动市场劳动投入变动解释为理性经济主体效用最大化选择结果的就业波动。
2、理性预期的产量决定理论。 卢卡斯为了解释古典学派所不能解释的一般价格水平对实际产量的影响问题，而提出了卢卡斯供给曲线说明了价格和产量之间的正相关关系。分析中，卢卡斯假设整个经济的总供给是由N个完全相同的厂商（以一个典型的厂商i为代表）所组成，选择厂商i来研究其供给曲线，假定所有价格有完全伸缩性， 并迅速出清市场，而且卢卡斯把自然率概念引入产量决定，认为在既定微观经济结构中，由经济主体依据对通货膨胀率的正确预期而产生的经济行为所形成特定的总产出、总就业量，就是“自然产出水平”和“自然就业水平”。此外，借助费尔普斯孤岛经济想像，假定厂商正处于不能进行瞬时通讯的隔离的孤岛上，由于厂商i 只知道自己产品的价格而对整个经济中的其它价格信息不能及时掌握，在区分总价格上涨中相对价格与绝对价格变动时，具有理性预期的厂商的预期价格与实际价格具有差距，使实际产量偏离其自然产出水平。由于整个经济是由N个像厂商i这样的企业组成的（Y＝NY），卢卡斯得出整个经济的总供给曲线：Y＝nh（1－b）（p－p）+Y(*)，式中Y(*)＝nY[,i](*)，Y(*)是自然产出水平，h 是一个正的常数，常数b为厂商对自己经验的依赖程度。 该经济中的总价格水平（实际价格）取决于该经济中所有厂商的产品价格p[,i]。在没有短期价格粘滞的假设条件下，该经济的实际产出Y只有当预测价格p等于实际价格p时，才会正好等于自然产出量（Y＝Y(*)）。在一般情况下， 预测价格与实际价格之间总存在一些差距，差距存在，实际产出就可能大于（或小于）其潜在产出水平，使经济出现过热（衰退）。
3、卢卡斯的均衡货币经济周期理论。在均衡经济周期理论中， 卢卡斯一方面借助于他和拉平共同创造的解释劳动市场周期波动的劳动力时空相互替代的概念及费尔普斯的孤岛经济想像，另一方面借助于市场出清和理性预期假说，认为经济主体决策是有理性的，他们能稳定地收集并处理信息，在预测未来时，他们能根据过去的经验，对价格变动是长期还是短期作出判断。如果他认为价格变动意味着他出售产品（实际）价格的长期变动，他不会改变产出。如果认为是短期的价格变动，由于闲暇和劳动之间的高度可替代性，即使价格短期较小变动也会引起就业的较大波动。经济主体根据经验判断以区别实际工资变动是由通货膨胀（一般价格水平）引起还是由相对价格的引起。由于经济主体混淆总价格和相对价格的变动，所以整个经济范围内出现经济波动。如果一般价格水平未被预料到地增加，单个经济主体根据过去的经验将部分价格（工资价格）变动归结为一般价格水平（总工资水平）变动，将部分价格（工资价格）变动归结于相对价格（实际工资）变动。如果被观察的价格变动被认为是短期的且部分是实际工资变动，则就业增加，每个生产者决定增加劳动时间，则整个社会就业增加。反之，逆然。而导致周期波动的未预料到的一般价格水平变动根源在于货币（货币存量的变动），所以称其周期理论为均衡货币周期理论。
4、卢卡斯的货币理论。卢卡斯货币理论主要有两点， 其一是在否定短期内菲利普斯所揭示的通货膨胀与失业存在替换关系的分析中，提出了货币中性与非中性假说，其二是把古典的货币理论建立在微观基础上。
首先，卢卡斯为了解释菲利普斯曲线难题：通货膨胀与失业之间存在反向关系，他在《预期与货币中性》（1971年）一文中建立了一个模型，他假定持有的货币是作为价值从一个时期转移到另一个时期的手段，消费和劳动供给的决策是建立在效用最大化基础上，所有经济主体具有理性预期。他得出的结论是，如果人们具有完全信息，货币是中性的。所谓货币中性，就是指处于这样的情况：货币对社会经济运行只起流通手段和计价单位的作用，而不起任何其它能动的影响。并且不存在任何对自然率的偏离，即菲利普斯曲线不存在。而存在反向关系的菲利普斯曲线的存在取决于两个方面：对相对价格变化的产量和就业有反应，以及错误地认为一般价格水平的变化就是相对价格的变化。假设在一个滞后时期以后，经济主体对这一看法的混淆被纠正，当他们观察到实际的一般价格水平时，产量和就业就下降到初始水平。由于具有理性预期的经济主体不会系统地做一些预期不到的事情，因此，这样反向的菲利普斯曲线是暂时现象，不能被政策当局所利用。卢卡斯的结论是：对自然率的偏离纯粹是瞬时现象，甚至在短期中也不存在通货膨胀与失业的替换。预期到的货币存量的变化在长期和短期中都是中性的，它们未预期到的变化则不是中性的。
其次，卢卡斯货币理论的第二个内容是把着重于一般价格水平的货币理论建立在着重于相对价格的价值理论基础上。卢卡斯在《提前兑现经济中的货币与利息》（1984年）一文中通过强加一个限制条件——提前兑现约束即购买必须由在购买之前就有的现金来融资，从而把货币职能看作为交换媒介和价值贮藏。在此条件建立了一个金融约束模型，由此模型，卢卡斯得到了一些重要结论：货币数量论的标准命题即货币是中性的，在简单模型中可能不成立，而在只要金融约束有约束力的模型中成立，在不具有金融约束的迭代模型不存在货币中性。只有货币（即现金）能够放宽金融约束的条件。金融约束的目的在于描述需要某些中介来清算收支不平衡的项目。现金作为一种媒介，个人借入现金以放松自己的金融约束，这样的借入只是再分配现金，从而相对价格不受影响。然而，当个人从银行以活期存款的形式借入现金，由于银行需要现金或准备金只是为了清算未出清的余额，即它们只是需要存款中的一部分，因此，这一借入就不只是现金的再分配，因此银行（负债）存款的数量与价格水平是相关的。从这个角度，卢卡斯使着重于相对价格的价值理论与着重于一般价格水平的货币理论结合起来了。
三、卢卡斯对理性预期学派政策与经济计量模型的贡献
卢卡斯对于理性预期学派经济政策的主张与经济计量模型形成的主要贡献是在批判凯恩斯主义宏观经济政策无效性及其经济计量模型的错误基础上，提出了理性预期学派的经济政策主张及理性预期的经济计量模型。
1、“理性预期”的政策无效性命题。理性预期学派反凯恩斯主义的落脚点在于其政策无效性命题。最初提出政策无效性命题的是卢卡斯和萨金特。这个命题建立在两个假说及卢卡斯总供给函数基础上的：理性预期假说（以及附带假说即信息同等地被公众和货币当局所了解）、自然率假说和卢卡斯总供给函数。卢卡斯总供给函数表示对围绕自然率产量的偏离取决于实际的与预期的价格之间的偏差。经过纯粹的实证研究，得出的结论是：货币供给的增长率不参与产量的决定，系统的货币政策是无效的。这是因为根据卢卡斯总供给函数的观点，对于产量的自然率水平的偏离是由预期错误所引起的；高于（或低于）预期价格的实际价格促使人们认为相对价格已经改变，因此需要调整产量。如果人们具有理性预期并具有与货币当局同等的信息，那么，他们利用所拥有的有关货币当局的政策规则知识来形成对于未来价格的预期。因此，只要政策使用系统的货币政策，理性的经济主体能使他们对政府货币政策的预期同实际货币政策基本相符，政策不能改变产量。当货币当局通过随机改变货币存量，由于经济主体信息不完全，导致理性经济主体犯预期错误，从而影响产量。但理性预期要求这些错误的存在不超过初始的使人感到意外的时间。如果当局试图以系列的对于货币供给的正方向的冲击来使公众感到意外，公众会非常快地预期它们的政策以及对于价格水平所造成的后果，从而使政策变得无效。
卢卡斯认为，政府应放弃施行带规律性的政策。因为经济主体具有理性预期，政策有规律性施行，其规律性迟早会被经济主体觉察并作为决策的信息依据之一，使凯恩斯主义政府相机抉择稳定经济政策为经济主体的理性预期抵销，因此，政府不如放弃施行这种带规律性政策，而让市场机制充分发挥它的自发调节作用，这样反倒能使整个经济处于稳定状态。卢卡斯说：“当扩张性的货币政策反复推行时，它就不再能实现自己的目标，推动力消失了，对生产没有刺激作用了。期望生产能扩大，但结果却是通货膨胀，而不是别的。”
2、卢卡斯判据（又称卢卡斯批评）。 所谓“卢卡斯判据”是来自于卢卡斯发表的《关于使用计量经济方法进行政策评估的批判》（1981年）一文的一个概念。在这篇文章中，卢卡斯对曾经盛极一时的凯恩斯宏观经济计量模型进行检验，并提出批评观点。“卢卡斯判据”主要含义是：因为预期行为对于目前决策有重要意义，理性经济主体会随着政策变化而改变自己的行为方式，从而使整个经济结构改变，所以正确的经济计量模型应该包括理性预期行为。而用于宏观预测和政府政策估计的凯恩斯主义计量经济模型往往采用过去值的趋势的外推法或者加权平均法处理经济变量的预期。而且预期的经济变量一旦确定，无论经济政策在此后如何变化，这些经济变量的参数都不再改变。但实际上预期会随政策变化而改变，经济主体行为方式随预期而变，因而整个经济结构也发生了改变，因而凯恩斯主义计量模型不能用于政策模拟估价。
卢卡斯在研究中不仅发现了凯恩斯主义宏观经济计量模型的以上缺陷，而且建立了克服这种模型缺陷的理性预期的宏观经济计量模型。卢卡斯的分析有别于凯恩斯主义经济模型的地方在于：引入理性预期因素；将以前计量模型中结构参数从常数改为随机参数。在这种模型中，政策变动被看成是随机参数的变动，并以两种方式影响经济体系，一方面通过改变经济主体的时间系列行为；另一方面改变控制体系的其它部分的行为参数，这种行为参数的变动方式主要依赖于政策变动方式。如果经济体系以一种事先确定的、为人了解的规则变动，则依据行为参数的系统变化值，整个经济结构的变动能预测出来。反之，逆然。
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