胡荣炜[1]2001年在《商业银行信用风险管理技术及制度安排》文中研究表明当今金融服务业最为重要的一个课题就是对信用风险管理。 风险管理的就是“在正确的时间把正确的信息提供给正确的人，从而使这些人可以提出正确的问题而做出正确的判断。”这一过程是蕴含在对客户关系的管理之中的，信用风险的管理尤是如此。 本文正是从这个独特的视角出发，以授信交易中人与人的关系为主线，并试图形成如下观点：商业银行对信用风险的管理就是对客户关系的管理，它寓于商业银行与客户的互动行为之中；对客户关系进行定价是这一管理的核心内容；客户关系的发展相应地带来了信用风险管理理念的发展；必要的机制必须建立以保证信息在银行内部、银行与客户之间直至全社会的正确传递。 本文从多个侧面，运用多种方法对商业银行在信用风险管理中使用的技术及相应的制度安排进行讨论。 第二章客户行为与信用风险管理，从客户违约行为的角度进行分析，包括客户违约的一般机理和代理问题，并提出了商业银行信用风险管理的两大技术——资产限定和监控。在这一章的分析中，我们引用了大量的实例，许多是本人在中国银行风险管理岗位上的亲身经历与体验。 第叁章银行行为与信用风险管理，从银行选择性行为的角度进行分析，包括由于长期客户关系行为和二元分割市场所造成的银行盈利能力的结构性下降，并初步引出商业银行风险管理的第叁大技术——客户关系定价。在这一章的分析中，我们采用了理论分析与实证分析相结合的方法，同时也引用了大量的实例。 第四章客户关系博奕与信用风险管理的制度安排，从客户与银行以及银行内部各部门之间的相互关系的角度进行分析，包括对商业银行风险管理结构的一般性介绍和对客户准入制度和监控制度的分析，论证了客户关系定价在整个风险管理架构中的核心地位，以及维持长期客户关系在监控制度中作为一种激励安排的作用。毫无疑问，这一章主要是以博奕论的方法来分析不同参与人行动的相互作用机理。 第五章RAROC，以一成熟的模型为背景系统而详细地介绍这一目前国际上最为先进的风险定价技术，包括它的基本思路和体系，并在本章的最后对中国银行目前在内部风险管理模型方面取得的进展。这一章参考了大量的原版外文文献资料，并结合我国商业银行的实践进行比较分析。 第六章资产组合风险与客户信用风险的宏观管理，从商业银行制度内在矛盾和客户关系发展的角度论述银行信用风险管理理 念和技术的发展，指出商业银行制度的缺陷使得信用风险呈现出 系统性特征，即信用风险的宏观表现形式“资产组合风险”，并简 要介绍现代银行管理信用风险的技术——信用衍生工具和资产证 券化。这一章同样参考了大量的外文文献。 第七章政策建议，对商业银行的组织结构创新、内部风险定 价模型公共化等问题提出自己的建议。
严太华[2]2003年在《商业银行银企信用风险分析与管理研究》文中指出风险是金融体系和金融活动的基本属性之一。风险分析和管理活动是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中最核心的内容。其中，对信用风险的管理又是金融机构风险管理中最古老、最重要的内容。信用风险的管理状况不仅影响着微观主体的经济行为和经营绩效，而且也影响着整个金融市场的秩序和效率。本文从微观金融主体风险管理的角度出发，将商业银行的信用风险管理作为论文的主要研究对象。在对信用风险的成因和银企之间的契约关系进行经济学分析的基础上，对传统的信用风险管理方法和现代的信用风险管理技术及方法进行了分析、比较和发展，指出我国商业银行信用风险的成因和特殊性，力求对我国商业银行的信用风险管理提出可行的政策建议。论文研究的内容共分五部分（包括第二章到第六章），以下分别概述每一部分的研究内容和主要研究结果：论文的第二章从总体上介绍商业银行信用风险管理的时代背景以及基础知识。在从宏观上综述整个金融体系在金融管制放松和金融自由化发展的情况，以及现代信息技术和交易技术促发大量金融创新的基础上，指出金融机构的风险管理无论对微观主体还是宏观经济都有着越来越重要的意义。解释了商业银行风险管理的历史发展过程以及未来发展趋势。第叁章在概述信用风险的概念、性质和一般特点的基础上，解释了商业银行信用风险管理的内容和环节，从风险识别、风险衡量和风险控制等几个方面进行分析。对传统的信用风险管理方法的传统特征和最新发展进行总体性的比较与分析。第四章在分析银企信息不对称所导致的逆向选择问题和道德风险问题的基础上，利用信息经济学和制度经济学的一些思想和方法探索信用风险的成因，并结合我国转轨经济的特点分析我国商业银行信用风险的特殊性。分以下几个方面进行具体研究：贷后的信息不对称所导致的道德风险问题。在静态的基础上利用无限期重复博弈的思想，分竞争型市场和垄断型市场，得到借款企业违约概率的表达式，并进一步分析信用风险的可能影响因素。在竞争型市场中，指出商业银行信贷风险和违约概率与多种因素有关。在垄断型市场中，可以实现对借款企业的激励相容，不存在由于银企信息不对称而造成的信贷风险。结合事前的信息不对称，将事前的筛选与事后的监督看作一个动态过程进行考虑，形成一个两阶段动态博弈过程。分贷后信息对称和贷后信息不对称，以及<WP=6>竞争型和垄断型市场结构分别研究信贷风险与其影响因素之间的数量关系。结论为信贷风险与贷前和贷后的多种因素有关，而且，贷后的均衡结果与贷前的均衡结果有着密切的关系。作为一个特例考虑抵押条件在贷款合同中的作用。以前两节的模型分析为基础，考虑抵押条款和利率所造成的风险和收益的变化，在此情况下分析银企之间的最优借贷合同。结论为：无论贷后信息是否对称，在竞争型市场中可以利用抵押条件和利率设计不同的契约组合，实现低风险借款企业与高风险借款企业的分离均衡；在垄断型市场中，可以利用一定的契约组合迫使高风险借款企业放弃借款。与西方的银企关系相比，我国银企关系的主要问题除了信息结构问题外，还有外部环境和社会体制的问题，其中最重要的是产权问题。我国的银企契约关系的特点主要表现为：贷前的筛选成本投入不足，使贷前协议极易达成，而贷后清算成本又极高。利用典型银企关系的模型进行分析发现，这样的情况造成了银企契约关系的低效率。第五章研究如何通过解决贷前和贷后的信息结构问题减小商业银行的信用风险。重在研究贷前和贷后的具体方法和措施。在系统评述传统的信用风险量化方法的基础上，为解决贷前对借款客户的识别，对信用评级的方法进行了深入的研究。为解决贷后对信贷资产风险状况的监测和控制，在系统评述现代信用风险量化管理方法的基础上，指出Creditmetrics方法对对我国商业银行信用风险管理的可行性和现实意义，研究了如何将这种方法在我国进行运用。第六章是本文的总结性和结论性内容。在分析我国信用风险的特点及管理现状的基础上，从外部环境建设、产权制度改革、商业银行风险内控制度的完善，以及促进最新信用风险管理技术和方法的运用等方面分析了我国商业银行信用风险管理机制的缺陷，并提出了一系列对策建议。
谢如良[3]2006年在《我国个人信用及其治理研究》文中研究表明本文研究我国经济发展中的个人信用及其治理问题。本文通过界定和分析经济行为中个人信用交易的基本特点、风险和价值运动规律，以及造成个人信用缺失的经济机制与诸多制度原因，系统性地探求推动我国个人信用交易稳健和谐发展的治理政策与制度选择。首先，从我国经济中的生产关系和市场经济机理出发，对个人信用问题进行了严密的经济理论分析和详尽的经验分析。然后，以理论分析为依据，对国内的个人信用治理问题进行了较为系统的政策分析与制度选择分析。最后，基于理论推导与实践考证的综合分析，以我国经济社会和谐发展的规范性要求为目标，提出个人信用治理的指导性政策与制度性选择。
杨志明[4]2005年在《中国国有商业银行贷款信用风险研究》文中进行了进一步梳理信贷业务是我国国有商业银行最主要的业务,贷款信用风险因此成为国有商业银行最主要的风险。为积极应对“入世”后外资银行的挑战,增强抵御风险的能力和竞争能力,国有商业银行急需完善贷款信用风险管理。本文根据我国国有商业银行风险管理的实际,选择了对国民经济影响很大的贷款信用风险作为研究的主题。本文通过综合分析国有商业银行贷款信用风险的成因,提出按照巴塞尔协议要求加强风险管理和内部控制,建立和完善贷款信用风险预警系统等系列对策。贷款信用风险指债务人不能或不愿按约定偿还贷款本息,导致银行信贷资金遭受损失的不确定性。债务人的偿债能力和偿债意愿是决定贷款信用风险最主要、最直接的因素。影响债务人的偿债能力和偿债意愿的因素包括:道德、市场、经营管理等。借贷资本是虚拟资本,虚拟资本不断增加和膨胀容易产生贷款信用风险。经济的周期性波动容易导致经济危机,从而产生贷款信用风险,进而可能发生金融危机。本文运用“金融不稳定性假说”、“信息不对称”理论、“安全边界”理论论述了金融脆弱性,指出金融机构所具有的过度借贷的内在冲动,及金融机构运行机制的固有缺陷是造成金融体系内在脆弱性的主要原因。金融脆弱性是导致贷款信用风险产生的重要因素。金融道德风险源于经济人的自利本能与有限理性,信息不对称与不完全等。金融道德风险加大了风险防范的成本,导致贷款信用风险发生,影响了金融体系的稳定性。我国正从计划经济体制向市场经济体制转变,贷款信用风险成因复杂,可分为政府、企业和银行叁方面的原因,根本上则是体制性原因。因此,国有商业银行面临的贷款信用风险具有特殊性。体制性风险成为产生贷款信用风险的重要因素,商业银行实施资产负债比例管理后,出现了信贷过度扩张和过度紧缩同时并存的非均衡的状况,表现出银行与企业之间信贷合约不完全。银行不良资产对银行、国民经济、国际资信评级都有负面影响,银行加强贷款信用风险管理非常重要和紧迫。在论述商业银行风险管理理论基础上,本文提出了国有商业银行加入WTO后面临提高资本充足率、完善风险管理制度、强化风险监管等任务。商业银行风险管理的目标是通过处置和控制风险,防止和减少损失,实现稳健经营。国有商业银行需要按照巴塞尔协议要求完善贷款信用风险管理,有效配置资金,构造风险约束机制,实现信贷经营方式从“数量-扩张-风险”型到“质量-约束-效益”型的转变。巴塞尔银行风险管理理论特别强调实施内部控制以控制银行风险。贷款信用风险内部控制就是为了实现信贷经营目标,组织协调与规范各职能部门的相互联系与制约的管理体制和运行机制。近年来国有商业银行内部控制建设取得了一定成效,但还需要加以完善。应当按照依法、稳健经营、权利制衡、程序制约及全过程控制等原则建立内控机制。按照贷款信用风险管理的程序,从建立风险预警评级体系等方面加强贷款信用风险内部控制,并加强贷款发放、检查、收回各环节的管理。贷款信用风险预警是银行内部控制的重要组成部分。贷款风险评级是巴塞尔协议的基本要求,也是构建贷款信用风险预警系统的重要组成部分。对比西方商业银行贷款风险评级,国有商业银行贷款风险评级存在评级级别过少等问题,建议采取国际银行内部评级方法等措施完善内部评级制度。本文最后提出了防范和化解商业银行贷款信用风险的几点对策:加强企业信用制度建设,营造良好的银行外部经营环境;加强银行公司治理机制和银行文化建设,营造良好的内部控制环境。同时还提出了结合企业改制化解银行不良资产,以及应用机制设计控制贷款道德风险的政策取向。
官学清[5]2010年在《商业银行风险经营论》文中研究表明风险就是事物的不确定性和损失的可能性,而现代商业银行经营的金融产品都与金融交易对手的未来不确定性、金融资产与负债的未来价格变化不确定性直接相关,因此,商业银行时时刻刻面临着既管理风险的重任,又要在风险堆积与化解中实现发展目标。无数金融企业的成败与沉浮已经证明风险管理的重要性,但是,人们往往忽略：商业银行在管理自身面临的各类风险时,已经自觉不自觉的在输出自身的风险管理优势,向客户提供着原生式和伴生式的风险中介类产品,扮演着风险中间人的角色。因而能够说,现代商业银行本质上是经营风险的企业,没有风险的存在,就没有商业银行的存在。进一步说,风险作为商业银行经营的产品,不仅是现代商业银行的生存之本,更是商业银行的利润之源。结合此次美国次贷危机引发的国际性金融危机来看,危机的根源是现代商业银行经营风险产品失败的产物。商业银行在投资银行、保险公司和评级公司等机构的“推波助澜”下,过度的接受风险和承担风险,却未有效配置风险和转移风险,从而造成全社会范围内的风险积累加剧,最终在不同区域和行业蔓延风险和引爆危机。危机的事实证明,风险经营的好坏,直接关系商业银行的成败兴亡,同时影响经济金融业的安全和发展。最早提出现代商业银行具有经营风险功能观点的是原德意志银行董事会主席Breuer先生,他认为随着银行进入科技时代和金融产品的层出不穷,现代商业银行的职能正在从资金融通功能向风险中介功能扩充,会引领现代商业银行的发展。与此同时,国外理论界也围绕这个主题进行了系列研究。然而,我国金融理论研究还主要停留在商业银行的风险管理,较少涉及现代商业银行风险经营。风险经营是对风险管理的合理拓展,是商业银行对于风险的主动管理策略,通过业务构造、交易转换、流动性提升和价值兑现等过程,实现风险在全社会范围内的配置、转移和分散。本文旨在：把风险作为商业银行产品来经营,探索商业银行风险经营的机制与路径。论文的逻辑框架由四部分构成：第一部分是导言,集中论述研究这一课题的意义；指出前人的研究思路和成果；在继承前人研究的基础上,结合国内外实际,进一步展开,并提出作者的见解。第二部分系统论述风险经营的理论基础和实证考察,理论基础从理性上论述为什么要研究这一问题,在这一方面分别从功能变迁、风险特性和社会基础视角展开；实证考察从事实论述研究这一问题的必要性和迫切性。特别结合我们实际,总结了商业银行在经营管理中应该吸取的经验教训,从而充分证明风险经营的针对性和现实性。第叁部分有选择的论述我国商业银行怎样进行风险经营?风险经营需要针对公众特别是投资者对风险产品的需求,设计什么样的风险产品是现代商业银行的选择,必须练基本功,基本功的历练,不仅要有科学的合理的制度安排,而且要有针对性,特别是人们的金融意识——风险偏好。第四部分比较分析我国商业银行风险经营的优势和劣势,旨在扬长避短、扬优限劣,既看到有利条件,也看到不利条件。随着经济金融进程的发展变化和不确定性的提高,现代商业银行的功能逐渐扩充。从社会的视角而言,人类总是生活在权利与义务的关系中,人们的权利和义务需要兑现和平衡,相应的风险也需要转移和分散。所以,对于现代商业银行而言,风险经营是其存在和发展的必然。对此,文章从社会风险、经济风险、金融风险以及风险经营的社会贡献度,论证风险经营的重要性和必要性。在此基础上结合本次全球金融危机的表现与危害、变化趋势以及病理成因进行探析,认为危机实质是现代商业银行风险经营失败的产物。结合我国现实,案例表明：我国商业银行必须逐渐稳妥地推进风险经营,应该吸取风险经营的九条教训。对于在美国发生的商业银行风险经营失败案例,我们要历史的结合社会制度文化背景和思想意识去认识,不能因噎废食,从而放弃走综合化道路以及不推进风险经营业务的稳健发展。论文从现代商业银行自身风险管理的角度分析了风险经营与风险管理的关系。风险经营需要针对公众特别是投资者对风险产品的需求,设计什么样的风险产品是现代商业银行的选择,需要有科学的合理的制度安排。现代商业银行面临的风险种类很多,在自身风险管理中锤炼了自身风险管理的队伍,形成了成熟的风险管理制度安排与组织结构,这既为自身开展风险经营提供了有效保障,又为风险经营提供了人才和业务基础、技术基础。这表明商业银行风险管理是为风险经营服务的,在自身风险管理练就的技能、技术、技巧会进一步促进现代商业银行风险经营稳健、高效地发展。影响投资者风险偏好的因素不同使得居民、公司、机构有不同的风险偏好,从而产生了基于对未来不确定性判断的不同。因此,形成了对风险转移与接受的不同需求。现代社会受现代金融的影响至深,居民、公司、机构作为现代商业银行的客户面临着投资风险、利率风险、汇率风险、商业信用风险和金融资产与金融负债的价格变化风险。如何应对这些风险?如何在接受这些风险中去获得风险收益?不同的投资者有不同的选择,但是有一个共同需求：希望现代商业银行提供风险转移的中介,现代商业银行的相关产品提供着这类风险经营的服务。传统商业银行的贷款、债券投资、贴现业务、并购贷款、个人贷款、同业融资都具有把存款人不愿承担的投资选择风险转移给银行、银行再转移给借款人的风险经营功能。商业银行的商业汇票承兑业务、信用证业务、银行保函业务、承销业务则把客户的商业信用风险进行转移,由银行承担和承接风险,由银行自身通过对冲和风险准备实现风险经营。传统商业银行经营的保理业务、结算业务为客户通过商业信用风险转移和清算风险转移。在综合经营背景下,现代商业银行投资银行业务领域所从事的资产证券化业务、不良资产证券化业务、股票承销发行业务、并购顾问业务、证券投资基金业务等都是典型的现代商业银行风险经营业务,具有明显的风险经营交易技术,实现着一系列相关参与者的风险转移与互动,与此同时,现代商业银行也获得高额的风险经营利润。在发达的金融市场体系中,现代商业银行借助于金融产品市场,特别是衍生金融产品市场,自主开发或者进行组合开发着风险经营产品,提供给不同的投资者群体。在金融远期交易、金融期货交易、金融期权交易、金融互换交易、信用衍生产品交易中,现代商业银行利用其多种优势,实现风险的转移与交易,搭建了风险交易双方的交易通道,’实现风险经营。这些产品交易技术复杂、杠杆率高,风险管理与控制难度大,对现代商业银行从事这些业务和投资者都应该有较高的要求。现代商业银行拥有着全球经营网络和混业经营(综合化)优势、众多的客户资源优势、自身品牌与信誉优势、客户流与数据流带来的信息优势、人才优势、风险管理与内外部控制优势以及进行产品开发与组合的优势,因此奠3定了风险经营的基础。能够预见,现代商业银行对风险的分析、把握与管理将成效显着,其风险经营业务规模不断扩大。目前,大量文献集中在研究商业银行的自身风险管理,但却较少涉及“现代商业银行也是经营风险的企业”的命题。基于此,本文力求系统性地阐述现代商业银行风险经营的理论基础和实践途径,以期为学术界和实务界研究该问题抛砖引玉。创新之一：回顾历史,结合现实,评价了商业银行的功能变迁。较早提出“风险经营”的概念,即把风险作为一种产品来经营,并论述了风险经营的流程、机理和功效,阐明了风险经营与风险利润的关系,以及如何开发和利用金融产品实现风险中介与转移。创新之二：从供给和需求两个视角,深入分析现代商业银行是风险产品的主要供给者,并具有一系列的经营优势；同时从投资者风险偏好类型角度,分析了现代商业银行客户对金融风险的转移与接受需求,分析了其经营风险产品的动机和动力。创新之叁：系统的论述了现代商业银行风险管理、风险经营与风险承受能力之间的辩证关系,现代商业银行自身风险管理与控制的能力直接影响风险经营的成败,风险经营的成败直接影响其自身风险承受能力的强弱。创新之四：揭示了本轮全球金融危机实质是欧美银行过度进行风险经营的结果,风险经营的成败关系金融和经济的安全与稳定。结合我国现实,提出在我国风险经营发展潜力巨大,需要吸取发达国家经营教训,积极稳妥地推进我国现代商业银行风险经营业务。由于水平有限,本文在以下方面还存在局限性或没有进一步展开,有待进一步研究和思考。1.鉴于数据及相关信息资料的缺乏,本文未对我国商业银行风险经营的业绩进行综合考察,同时也就未能对不同时期和区域的商业银行风险经营优劣进行比较。2.商业银行风险经营是一个系统工程,如何区分传统和现代经营模式的差别,以及区分主动经营和被动管理风险,需要采取规范方法构建一套科学而完整的指标体系,这是一项长期而艰巨的工作。
温德拉[6]2016年在《蒙古国商业银行信用风险管理问题研究》文中研究指明信用风险一直都是商业银行面临的最主要的风险,信用风险分为很多种类,但是无论是哪种信用风险都是针对对市场经济背景下的商业信用银行而研究的,目前信用风险决定着商业风险的好与坏,商业银行的信用风险更是影响着市场经济的发展,如果商业银行出现很多信用违约风险,那就会影响经济的平稳运行,尤其是对于蒙古脆弱的金融市场造成严重后果。蒙古国金融市场管理发展较晚,在信用管理方面经验很少,自从九十年代放开金融管制允许国外金融机构进入到蒙古国国内经营以来,国外金融成熟的信用管理体系也影响着整个蒙古国商业银行信用管理体系,所以针对蒙古国商业银行信用管理风险的研究有助于解决蒙古国国内金融市场的问题,对蒙古国商业银行发展具有重要的参考意义。本文重点研究蒙古国商业银行信用风险管理现状,运用定量分析,文献资料等方法,从外部市场的宏观环境因素和内部信用风险管理体系两个方面入手,分析当前蒙古国商业银行信用风险管理中存在的问题,并在此基础上提出切实可行的对策。本文首先介绍了研究主题的背景,目的与意义,全面总结了国内外研究文献。其次在界定信用风险概念基础上,提出国际银行当中信用风险管理的变化,分别针对资产、负债、综合管理等方面进行介绍。接着介绍了蒙古国商业银行信用风险管理模式的演进。再次,提出蒙古国商业银行信用风险管理基本状况,找出当前信用风险存在的一些问题,包含外部市场的宏观经营状况不佳、缺乏科学合理的信用风险管理体系、缺乏科学的信用风险管理的方法和理念。针对蒙古国商业银行的风险的原因进行分析之后,介绍了中国商业银行信用管理体系,新形势下信用管理方法。最后针对蒙古国商业银行信用风险管理提出对策建议,提出了加强宏观经济研判、建立和完善风险管理的风险评级和预警系统、完善信用风险的外部监管措施等。蒙古国商业银行信用风险一直都是蒙古国政府重视的一方面,本文利用相关资料和数据对该课题进行研究。
胡威[7]2011年在《商业银行信用风险管理优化研究》文中研究表明自国家推进商业银行综合改革以来,国内商业银行取得了长足的发展,过去学术界普遍关心的商业银行经营机制层面的问题已经基本得到解决。公司治理机制问题、技术性破产问题、内部控制和案件防控问题等,已经不再是制约我国商业银行发展的主要矛盾。要满足商业银行稳健经营和持续发展的要求,商业银行信用风险管理优化必须迈出更全面、更重要的步伐。本文在系统研究国内外学者商业银行信用风险管理优化文献及其成果的基础上,运用信息经济学和制度经济学相关理论,对国内商业银行信用风险管理现状进行了比较分析,对国际知名跨国银行—苏格兰皇家银行的信用风险管理特征进行了全面剖析,对国内商业银行公司金融信用风险管理优化、个人金融信用风险管理优化、信用风险管理优化配套措施等问题进行了系统研究。从信息经济学和制度经济学的角度研究信用风险管理优化,要建立信息的有效利用和激励相容的机制,努力解决信用风险管理中的信息不完全及由此产生的道德风险和逆向选择问题,实现信用风险管理资源的有效配置。在不断完善信用风险管理模型,提高风险管理技术的同时,商业银行要优化信用风险管理制度和流程,使其成本、质量、服务和效率等关键指标取得显着改善,以提高整个信用风险管理体系的有效性。近年来国内商业银行的信用风险管理已经得到明显提高,但信用风险管理组织架构、审批机制、管理流程仍然存在一定的不足,其深层次的原因在于风险管理和业务发展的沟通成本较高、风险管理局部环节的合理性与整体流程的复杂性并存、信用风险信息的整合度不高、风险管理组织架构的整合度不高、风险管理激励约束机制的有效性不强。苏格兰皇家银行具有较为完善的信用风险管理组织架构,管理职责清晰,政策方法有效,沟通协调顺畅,监督控制及时,系统支持有力,风险文化强大,拥有高质量的风险评估、定价和决策机制,以及完善的信用风险管理信息系统、有效的风险模型和方法论,这些良好的基础设施保障了其信用风险管理的有效性。其信用风险管理实践对国内商业银行的启示是,必须突出风险管理的战略性、全面性、有效性和独立性。优化商业银行的公司金融信用风险管理应主要从信用审批机制、信用监控机制和信息系统叁个方面着手。为完善信用审批机制,需要引入信贷组合管理理念和工具,推广平行作业模式,规范信贷评审框架,实施柔性决策流程。要优化信用监控机制,必须以风险分类为基础,以计提拨备为抓手,以风险预警为突破口,把信用风险监控做到实处。小企业信用风险管理要引入拒绝推论方法构建信用评分模型,同时创新管理机制、优化业务流程。传统的公司金融信用风险管理机制无法适应个人客户的需要和风险管控的要求。从优化信用风险管理的角度,个人金融信用风险管理要着重解决防范虚假贷款、合理判别客户风险、有效监控客户风险叁个问题,需要建立以直客式为主的个人贷款营销模式、差异化的个人贷款审批流程和针对性的个人贷款贷后管控机制,实现个人金融信用风险管理与集团信用风险管理的对接。作为商业银行信用风险管理优化的配套措施,需要增强信用风险管理的独立性、推进风险管理一体化,提升信用风险管理的专业化水平,建立以“责任和能力”为价值导向的信用风险管理文化。
陈意[8]2002年在《我国商业银行信用风险管理研究》文中进行了进一步梳理金融是现代经济的核心，而商业银行体系又是金融体系的核心。商业银行作为经营货币的特殊企业，其信用风险属性是与生俱来的；因此，各国商业银行自诞生的一天起，就在孜孜寻求规避信用风险的方法和手段，以最大限度地控制信用风险。 我国商业银行面临的最主要风险——信用风险，主要体现在：不良资产存量大，尤其是缺乏制约新增贷款成为不良贷款的机制，不良贷款尚未得到有效的控制。这是制约商业银行健康运营和进一步向商业化转化的重要障碍。我国商业银行不良贷款形成的原因十分复杂，既有旧的经济体制下国有企业对国有银行的过度依赖和各级政府对银行的过多干预等外部原因，也有银行自身经营管理方面的内部原因。特别是近年来，借款企业破产或假借破产、兼并逃债、废债盛行，使商业银行不良资产急剧增加。商业银行提留的呆帐准备金远不足以弥补呆帐损失，因而面临着巨大的信用风险。 近几年来，我国商业银行通过强化信用风险管理和不良资产剥离等举措，提高了信贷资产质量和经营效益，化解了部分信用风险。但是，资产剥离后，我国商业银行的不良贷款率仍然较高，信用风险仍然很大。由于不良贷款的形成经年累月，是一块很难啃的“硬骨头”，因此，对防范、化解不良贷款的风险我们不能企望一蹴而就，一锤定音，既要有长期作战，永不松懈的思想准备，也要有多方配合，多管齐下的组织制度、方法和人、财、物力等方面的保障，我们一定要锲而不舍，不断探索防范信用风险管理之路。 信用风险管理是一个永无止境的征途，无限风光在险峰。本人通过十多年的银行工作实践，对信用风险管理进行了不断的研究和探索，对这一课题进行了汇总，希望给同仁以更多的思考和借鉴。 本文概括了我国商业银行不良贷款形成的原因和目前信用风险管理状况，分析了西欧、美国、日韩等国际银行同业的信用风险管理组织结构、授信业务运作机制、信用风险评价和控制方法等，推出了防范和化解我国商业银行信用风险的对策：按照新巴塞尔协议的要求规范我国商业银行的信用风险管理；加快国有商业银行改革步伐；按信用风险管理的要求建立良好的社会信用体系；完善信用风险管理法律制度；建立有效的信用风险管理监督体系；加快金融业的发展；防范新出现的银行信用风险；在银行业“混业时代”到来时，切实防范信用风险等等。这些对策研究对正处于转制时期的国有商业银行提供了一些较深层次的理论思考和解决问题的具体思想和方法；对我国商业银行在加入WTO后，如何面对国外同业的竞争，切实防范信用风险进行了较深入的探索。
邢永俐[9]2013年在《信用利益论》文中研究表明在现代市场经济条件下,信用是市场经济的基石,信用利益已经成为各类经济主体参与信用活动的起点和归属。在经济学理论研究中,利益和信用是两个相互关联的重要研究领域,深入分析与研究信用活动与经济增长之间的运行规律已成为经济理论界的热点。因此选择信用利益论这一研究课题是源于对信用和利益的理论和现实考虑。一方面,将信用和利益两大重要研究领域结合在一起进行统一考察,拓宽了经济理论的研究视野,丰富了经济理论的研究内涵；另一方面,在对中国信用利益现状进行分析的基础上,为增进我国信用利益以及构建我国和谐社会提供一些具有较强实践性的政策建议。文章试图以信用利益这一概念为核心构建全新的信用利益理论分析架构。具体包括理论篇、实证篇和对策篇。理论篇,首先对相关研究文献进行了综述,然后对一些基本概念进行了创新性界定和理论上的深入分析,从而为文章展开论述提供了逻辑基础和重要理论依据；从新的理论视角研究信用利益的形成机理,试图从微观角度揭示形成信用利益的内在机制,并尝试构建信用利益的理论研究框架；在研究了信用利益演进的一般规律后,从历史唯物主义观点出发分析了信用利益的历史、现状及未来的发展趋势。实证篇,以中国为研究对象,从宏观层面对我国国家信用利益的实现机理、发展现状进行了研究,并对相关研究结论作了实证检验；从微观层面对中国的信用利益实践进行了实证分析,对商业信用利益、银行信用利益、消费信用利益的实现机理和发展现状进行了普遍研究；从世界范围考察信用利益的实践,以美欧以及日韩为研究对象,对这些发达国家的信用利益实践进行了相关研究。对策篇,在对中国信用利益发展现状研究的基础上,结合当前我国构建和谐社会的发展目标,借鉴发达国家信用利益实践经验,从健全信用体系,大力发展银行信用利益、商业信用利益以及消费信用利益几个角度提出一些能够增进中国信用利益的对策建议。文章的创新之处主要表现在如下叁方面,第一、本文首次尝试从经济利益这一更宽广的视角界定信用的涵义,从而引申出了信用利益这一新概念,并试图以其为核心构建全新的信用利益理论分析架构。第二、以信用利益为研究视角,用系统分析的方法对信用利益的形成机理进行了揭示,并从宏观和微观两个层面对中国的信用利益进行了实证研究。如此全面、系统地对中国的信用利益进行研究的尚不多见。第叁、文章运用博弈论研究方法,对信用制度如何促进交易费用的较低以及保障信用利益的实现进行了分析,并起到了较好的解释效果,这种研究方法也属于本文的创新之处。
谌立平[10]2010年在《现代农业信贷风险评估与控制研究》文中研究表明现代农业是200多年来世界农业发展的大趋势。现代农业从本质上说是生产方式的一场革命。金融是现代经济的核心,资金是经济发展的“血液”。在传统农业向现代农业转变过程中,资金及资金的投入已成为现代农业发展最关键的条件之一。然而,现代农业跨区域、规模化生产,对政策、制度等因素的依赖加大;反季节、大棚等新型农业生产方式一方面意味着资金投入加大,另一方面也意味着受自然、市场、技术等影响也加大了;农业产业化生产所伴随的企业化运作、一体化生产及品牌营销的现代企业要素的加入也增大了经营风险和市场风险。这些都会给信贷资金带来损失,从而引发信贷风险。为此,就现代农业信贷风险的评估与控制进行研究,对于促进现代农业的发展,推动社会主义新农村建设,具有重要的理论意义和现实意义。本文以现代农业基本理论、现代农业金融支持理论、风险管理理论为指导,分析了现代农业信贷风险的特征,揭示了现代农业信贷风险的生成机理,提出了现代农业信贷风险评估指标体系,并运用财务指标分析和专家模糊评价方法对现代农业信贷风险的评估问题进行定量和定性的研究,构建了现代农业信贷风险的内部与外部控制机制。论文的内容除第一章导论、最后一章结束语外,分为六章。第二章,现代农业信贷风险研究的理论基础。本章首先对论文中涉及的“现代农业”这个概念作出了解释及界定,明确指出现代农业和传统农业的根本性区别,深入分析现代农业的基本特征以及我国现代农业的发展模式;然后论述了发展现代农业和金融支持二者之间的关系,指出现代农业的发展需要大量的信贷支持;最后分析了信贷投入现代农业存在的风险,说明目前风险管理的过程、方法和演进,并阐述了风险管理理论在金融业中的应用。这一章内容对其他部分的内容起着理论支撑的作用。第叁章,现代农业信贷风险的生成机理。本章分析了现代农业基于区域化、规模化、市场化的生产方式,因此现代农业不但具有农业生产的一般风险,如:自然风险、经营风险和市场风险,还扩大和加剧了其风险,拥有了现代农业生产的特殊风险,如:政策风险、制度风险和技术风险。在此基础上归纳出现代农业信贷风险的分类和分级,指出现代农业信贷具有政策风险、环境风险、信用风险、市场风险和操作风险,并深入探讨了形成我国银行业信贷风险的内部和外部因素。第四章,现代农业信贷风险评估指标体系的构建。本章对建立现代农业信贷风险评估指标体系的原则、作用和意义进行了阐述,探讨了现代农业龙头企业和现代农业开发区投资公司信贷风险评估指标体系的构建。第五章,现代农业信贷风险评估实证分析。本章运用实证分析方法对A企业的信贷申请从定性和定量两个角度评估了政策和环境因素对该企业的影响以及该企业的管理水平、资信状况、竞争能力、偿债能力、盈利能力、营运能力和发展能力,得出其信用等级评估报告,进而得出项目贷款评估报告,形成评估结论。第六章,现代农业信贷风险的内部控制。本章论述了商业银行风险内部控制的理论,指出要从培育员工的风险控制文化、建立科学的公司治理制衡机制、规范信贷管理和改进内部审计入手,建立现代农业信贷风险的内部控制体系。第七章,现代农业信贷风险的外部控制。本章针对现代农业信贷风险的外部控制问题,提出从市场准入、业务范围、资产流动性和资本充足性、贷款质量、高层管理人员和存款保险几个方面加强对金融机构的直接监管,建立由政策性农业保险、商业性农业保险、再保险和巨灾保险四个层次构成的现代农业信贷资产风险转化与补偿机制,加强社会信用体系的建设与完善以及在信息披露制度、法律监管和行业协会监管叁个方面健全和完善市场约束机制,从而建立现代农业信贷风险的外部控制体系。
参考文献：
[1]. 商业银行信用风险管理技术及制度安排[D]. 胡荣炜. 厦门大学. 2001
[2]. 商业银行银企信用风险分析与管理研究[D]. 严太华. 重庆大学. 2003
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[4]. 中国国有商业银行贷款信用风险研究[D]. 杨志明. 华中科技大学. 2005
[5]. 商业银行风险经营论[D]. 官学清. 西南财经大学. 2010
[6]. 蒙古国商业银行信用风险管理问题研究[D]. 温德拉. 东北农业大学. 2016
[7]. 商业银行信用风险管理优化研究[D]. 胡威. 中南大学. 2011
[8]. 我国商业银行信用风险管理研究[D]. 陈意. 中南林学院. 2002
[9]. 信用利益论[D]. 邢永俐. 复旦大学. 2013
[10]. 现代农业信贷风险评估与控制研究[D]. 谌立平. 西北农林科技大学. 2010
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