失业保险金视角下的经济增长、劳动供给与居民福利，本文主要内容关键词为：经济增长论文,视角论文,福利论文,居民论文,失业保险金论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、引言
近年来伴随着中国人口老龄化趋势的加剧，再加上计划生育政策的影响，劳动力能否得到持续性供给(人口红利)问题逐渐显现。目前诸多专家主张把延迟劳动力的退休年龄作为解决养老金财政缺口的途径之一，但就推迟退休年龄对劳动力市场所带来的影响，学术界展开了积极争论①，并且人社部门对此也在进行相关研究②。本文从另一视角入手对此问题进行分析，随着中国产业结构调整和经济转型所涉及的失业问题日益加剧，笔者认为从长远来看只有在解决好失业保险的前提下探讨劳动力的供给问题，才能更好地实现经济增长与居民福利改善的有机结合。尽管近年来不少省份在降低失业金申领门槛，提高失业保险起步标准，但从中国社会状况综合调查(CSS)历年数据比较发现，人们对就业、失业问题一直给予非常强烈的关注。③从图1中可以看出2011年城镇居民对就业、失业问题的关注度依旧很高，而其中涉及社会保障及居民自身福利问题的内容所占比重更大。④
图1 2011年城乡居民的社会态度比较(单位：％)
数据来源：根据《2011年中国民生问题及城市化问题调查》的数据经整理得到。
就如何发挥失业保险金对就业的带动作用，如何更好地提高居民福利待遇水平，需要我们进行深入研究。2011年出台的“十二五”规划纲要也指出，要完善失业保险制度及城镇调查失业率统计，同时加强城乡低保与最低工资、失业保险和扶贫开发等政策的衔接。⑤这也充分说明理清中国的失业问题是对于解决好当前劳动力供给与居民福利的有益探索。本文通过对1997—2007年间26个OECD国家影响失业率(劳动力供给)的诸多因素进行分析，试图解决两个主要问题：第一，对普通保障型与就业关联型国家的失业状况及影响因素的差异性进行比较；第二，根据计量分析结果，结合中国劳动力市场的现状，对中国失业保险制度的健康发展提供借鉴和对策建议。余下部分结构安排如下：第二部分综述有关失业率(劳动供给)及其相关内容的研究文献，第三部分在总结前人经验的基础上建立实证模型，第四部分基于面板数据对模型进行估计分析，第五部分是根据实证分析所得结论及对中国的启示与借鉴。
二、文献回顾
随着人们对失业问题的日益关注，学者们对失业率、失业保险制度及其相关方面的研究也逐渐展开，外国学者从不同角度对此进行剖析。例如，在失业保险金支付和福利水平方面：Bruce(1988)采用半参数估计法，测试失业保险金的领取水平和领取期限对失业持续时间的影响程度，发现大幅度的失业保险金待遇下降对失业率上升有较强的负面影响。Robert(1999)将工会、工资制定者与政策决策者纳入模型，考察其对失业福利水平的影响，并假定决策者具有中间选民的喜好。结果表明如果劳动力市场出现扭曲将会导致较高的失业率进而造成产出低效率，政策制定者若不能做出有约束力的名义工资承诺，通货膨胀作为一个信誉问题同样存在于公共失业保险政策中。在失业对居民幸福感的影响方面：Tefft(2010)通过谷歌网页搜集“每周失业保险索赔”等经济数据，根据失业等待时间的不同，构建“抑郁指数”和“焦虑指数”模型，对经济周期与心理健康之间的关系进行估计。其目的是完善今后的失业保险立法和对抗高失业率所带来的影响。在失业保险对居民消费的影响方面：Gruber(1997)认为一般而言若失业者没有失业保险其消费水平将下降22％，而若有失业保险其消费水平仅下降6.8％。其中失业保险金替代率每提高10％，消费水平将增加2.65％。因此认为失业保险消费平滑效应的存在，对于稳定消费起到积极影响。在失业保险对再就业工资的影响方面：Ehrenberg和Oaxaca(1976)认为除了失业给付有增长失业时间的效果之外，如果将失业保险金替代率增加也有助于提高失业人员再就业后的工资水平。Feldstein和James(1982)的研究也表明，失业者的保留工资同失业保险的待遇水平呈正相关，失业者寻求高工资的期望有助于提高其在就业后的整体收入水平。在失业保险对财富再分配影响方面：Gillian(2001)认为失业保险是以不恰当的机制来实现这样的目标，而通过扩大再分配税收和转移方案重新分配财富应该是一个更好的方式。因此主张通过立法的方式推进失业保险制度的改革，进一步完善公共政策。在对失业率水平的测度与衡量方面：James(2003)指出由于失业率存在内生性，因此通过匹配函数建立起的真实商业周期模型(RBCM)是无效的。黏性工资、技术进步等因素的存在，使得失业率的周期性波动引起进一步失业保险金的变动。在失业保险所存在的道德风险(养懒人)方面：Daron和Robert(1999)认为慷慨的失业保险可能造成失业率增加但是因为长远来看会增加总产出和福利。因为失业保险的增加有助于鼓励工人寻求生产效率更高的工作进而提高劳动生产率。Hassler和Mora(1999)将积极的失业保险理论、搜索匹配摩擦和“干中学”理论融入到动态的世代交叠模型中，研究表明人力资本因素对失业保险水平有影响。失业保险的水平和最佳的失业搜索行为之间的相互作用可能产生自我强化的机制，最终形成多个稳态平衡。Goerke(2007)认为社会保险制度的主要目的是减少经济不确定性所带来的后果，然而它在道德风险问题和成本—利益方面也面临诸多不利，因此主张通过完善失业保险储蓄账户的做法，增进社会人员的福利。Kroft & Matthew(2011)通过建立标准工作搜寻模型，对不同商业周期的道德风险成本与失业保险的消费平滑收益⑥关系进行研究，结果发现失业保险的道德风险成本与失业率呈负相关，失业保险的消费平滑利益具有周期性。Schmieder等(2012)建立含有流动性约束的搜寻工作模型，研究在没有市场因素影响的前提下，发现道德风险的存在对失业保险功能的发挥及其社会净效益起到下降影响。在失业保险的监管方面：Hagedorn等(2002)构建最优失业保险的逆向选择模型，通过比较静态分析保险机构的监督成本与失业者的信息类型的变化，运用递归动态方法完善信息机制，解决好失业保险所面临的逆向选择与道德风险问题。Peter和Bertil(2003)对相关失业保险研究的关键设计特征进行讨论，同时对如何提高失业保险效率提出三种措施手段，包括期限给付、监测与制裁、福利。其认为三种措施并没有试图去比较哪个更有效，这也是将来研究的重要主题。
国内学者的相关研究主要集中在引用国外理论⑦或做法，比较发达国家在完善失业保险制度、降低失业率以提高居民福利的一系列政策措施，同时指出其在发展中所面临的困境及成功经验(潘功胜，1991；朱运法，1996；郑功成、曾湘泉等，2003；郑秉文，2003；刘玉侠，2004；吕学静，2006；杨勇，2006；陈杰，2009；郑秉文，2011；王冶英，2011；李元春，2011)，为我国控制失业率水平(于弘文、孟灿文，1997；刘燕斌，2009)、促进失业保险制度的改革及其保障功能的发挥提供建议和参考(王诚，2001；伍红，2003；王延中，2005；吕学静，2010⑧)，或者结合中国失业形成机制及变动原因从需求因素、法律制度、产业结构等方面进行具体分析(钱小英，1998；铁军，2000；杨燕绥，2000；彭晓燕、钟学旗，2009；万海远，2009)，这些研究基本采用定性的分析方法。
近年来国内学者运用实证方法对失业率及其相关内容的研究也逐渐丰富，例如蔡昉等(2004)采用动态回归模型对中国自然失业率进行估计，发现宏观政策的就业效应不大。吴芹(2007)在假设存在市场障碍的前提下建立自然失业模型，从失业保险制度和劳动力市场两方面分析失业率持久化的原因，并指出中国与OECD国家失业特点的差异性。武征(2008)运用状态空间模型测量自然失业率问题，并结合中国劳动力市场现状和特殊性做了分析。郭圣乾(2011)对产业结构与失业率的相关性进行实证分析，发现服务业的发展有助于减低失业率，而工业部门的产业调整却推高了失业率。徐晓莉等(2012)对城镇失业率与失业保险支出的关系进行研究，发现二者具有双向Granger因果关系，并且失业保险支出对失业率同时具有正激励与负激励的影响。郑秉文(2011)对中国失业保险基金激增的原因从三方面进行分析，同时提出改革失业保险制度的构想。毛捷(2012)运用实证方法比较研究OECD与中国的社会福利体系，并对失业保险的替代率、效率水平等进行分析，但未就失业保险支出的适度性水平给出确切答案。
三、理论分析和模型选取
根据实际经济情况，笔者选定对失业率影响较大的几个因素进行重点分析：首先引入劳动力参与率指标(Employ)，劳动力参与率反映了适龄劳动人口(15～64岁)参与到劳动力市场的意愿，其对居民失业率具有的影响；而根据奥肯定律⑨对失业率与经济增长率关系的描述，由于部分国家GDP的增长率数据存在缺失，在不影响模型分析的情况下选取了人均实际GDP增长率替代GDP增长率；同时根据菲利普斯曲线所描述的膨胀率与失业率的关系，引入变量CPI，以便分析通货膨胀对失业率的影响程度；随着社会福利“养懒人”问题受到重视，因此特意考察失业保险金替代率(Subs)对失业率的影响，借以研究居民福利与劳动力供给的关系。根据文章所要考察的对象和研究的范围，在结合相关经济理论的基础上，建立如下的计量分析方程：
四、实证分析
(一)数据说明
本文所用数据主要来源于OECD官方网站和联合国数据库⑩，同时部分数据参考了中国宏观经济信息网的相关数据，其中对个别国家部分缺失年份的数据通过建立近似函数模型采用回归插补法对缺失数值进行合理补充(11)。
(二)面板单位根检验
若面板数据存在单位根则可能得到有偏的回归估计量，所以在进行面板协整关系检验之前有必要对面板数据进行单位根检验以确定其平稳性。针对面板数据分为同质面板和异质面板两种类型，笔者分别采用LLC、IPS、ADF和PP检验法对其进行检验。面板数据的单位根检验结果表明，所有面板数据的水平值是平稳的，这一结果符合面板协整的前提。
(三)面板协整检验
单位根检验表明，各个变量符合面板协整检验的条件，因此接下来对数据进行协整检验。Panel ADF和Group ADF统计量都通过了1％的显著水平检验，因此可以拒绝不存在协整关系的原假设(12)。用Kao方法检验同样拒绝不存在协整关系的原假设，因此看变量之间存在面板协整关系，接下来的回归分析时的参数估计量是无偏有效的。
(四)回归结果
本文接下来将采用上述样本数据实证检验各因素对失业率的影响。考虑到就业关联型与普遍保障型国家失业率等经济方面的差异，我们在估计回归方程时，为从宏观上了解变量间的关系首先进行了整体回归分析(见表2)。同时考虑到两种类型国家可能存在的差异，在参数估计时为全面反映其差异性因此进行了分地区的回归分析(见表3)。
1.整体回归结果和解释
从Hausman检验结果来看，整体回归应进行固定效应估计。其中模型的可决系数达到约0.64的水平，说明模型的拟合度较好。从模型的估计系数来看，失业率与劳动参与率呈负相关关系，即劳动参与率的提高有助于减少失业，并且通过了1％的显著性水平检验；从GDP的系数来看，经济增长会相应降低失业率，这符合现有的宏观经济理论关于失业率与经济增长关系的分析。因此可以判定经济增长每提高1％，失业率将下降0.1个百分点(13)；在考虑到通货膨胀因素CPI时，可以看出通胀率每上升一个百分点，其对降低失业率的作用要大于经济增长的作用；从失业保险金支出(Insur)来看，财政失业保险金支出每提高1％，失业率将上升4％，也就是说明财政失业保险金的支出(如支出范围、用途等)对失业率的变动起到的作用重大；Event的系数为负，可能的一个解释是所选取的年份较短造成的，以美国为例经过“9·11”之后其失业率明显处于上升通道，失业率从4％增加到2004年的6％，之后失业率截止到2007年都处于下降态势，失业率接近于4.5％的水平。可见“9·11”事件在短期对失业率上升有较大影响，但是在长期内随着经济的企稳失业率再次步入下降周期；从失业保险金替代率(Subs)来看，并未反映出失业保险金“养懒人”的问题，因为从失业保险金的收入效应与替代效应来看，说明其收入效应大于替代效应，即失业保险替代率的上升反而降低了失业率。
2.分区域回归结果和解释
根据失业保险制度的不同，主要可划分为社会保险型、普遍保障型、自愿保险型、强制保险型等，但是由于这种划分法无法充分反映出居民福利的变化状况，因此笔者借助家庭津贴保障制度模式将主要OECD国家具体划分为两种类型(见图2)。这种划分法不仅有助于将原东欧国家单独考察，同时也有助于对希腊、西班牙、葡萄牙等近期债务危机较为严重的国家综合加以考察，使得研究所得结论更具现实意义。
从表6的Hausman检验结果来看，分区域的回归也应该进行固定效应估计。尽管普通保障型与就业关联型国家有相似之处，但是差异性也是十分明显。从固定系数来看，普通保障型国家的平均失业率要明显小于就业关联型国家，前者的固定系数约为8，而后者却高达26，说明二者差异较大；从劳动参与率(Employ)来看二者都支持劳动参与率的提高有助于降低失业率，但是就业关联型的作用更为显著，就业关联型国家的劳动参与率系数约为－0.3，而普通保障型的劳动参与率系数仅为－0.04；从GDP的系数比较来看，尽管普通保障型的GDP系数没有通过检验，但其系数值均为正值，而就业关联型国家的GDP通过了1％的显著性检验，并且反映出GDP每增长1个百分点，失业率将下降0.2个百分点；从CPI系数来看，两种类型国家的系数都通过了1％的显著性检验，并且系数符号相同，即对普通保障型国家而言CPI每上升1％，失业率大约下降0.14％，而就业关联型国家的CPI每上升1％，失业率大约下降0.15％，这也符合菲利普斯曲线对二者负相关关系的判断；从Insur的系数来看，两类型国家的都通过了1％的检验且符号为正，说明失业保险金占GDP比重每提高1％，普通保障型国家的失业率将上升4％，就业关联型国家的失业率将上升6％，笔者认为失业率与失业保险金支出占GDP比重二者之间存在互动关系，更多的应是失业率变动引起失业保险金占GDP比重的变化，但是失业保险金的支出增加也会带来“养懒人”的后果，最终导致失业率的上升。从Insur的统计性描述可以看出，失业保险金占GDP比重变化不大；从变量Event来看，普通保障型的系数为负，而就业关联型国家系数为负，但二者的显著性均不高，暂且认为重大事件的出现会对失业率在短期之内有影响，并且相关部门也会在政策上予以干预，使得失业率在较长时间恢复到正常水平；从失业保险金替代率(Subs)来看，替代率的上升即失业人员福利的改善，有助于降低失业率，普通保障型国家Subs发挥的作用要小于就业关联型国家，若Subs提高1％，前者将降低0.1％的失业率水平，而后者却可以降低约0.2％的失业率水平。
从上面分析可以看出，在与失业率相关联的诸因素中失业保险金占GDP比重(Insur)的弹性系数最大，有必要通过采用核密度图的方式对不同类型国家的Insur进行比较，进而反映出该指标分布密度(1991－2007)的动态变化：普通保障型国家失业保险金占GDP比重从1991－1997年峰值逐渐呈现出向左下方移动的趋势，说明失业保险金占GDP比重出现了较大幅度的下降，同时国家间的差异也呈现出扩大的趋势。这其中的一个主要原因是东欧国家经济转轨给劳动力市场乃至财政经济政策带来了较大的冲击。而后峰值从2002年逐渐水平向左移动，基本维持在0.6的水平，说明普通保障型国家的失业保险金占GDP比重出现了下降的趋势，并且普通保障型国家间的差异性呈现逐渐缩小趋势；从就业关联型国家失业保险金占GDP比重的核密度图可以看出：在1991－2002年间，保险金占GDP比重的峰值出现了明显的上升趋势，表明总体而言就业关联型国家失业保险金占GDP比重变化不大，但国家间的差异性出现缩小趋势，在2002年峰值达到最高点(约1.0)之后出现了下降。但就业关联型国家核密度图多峰分布的趋势较为明显，这种明显的差异说明一部分国家的失业保险金变动领先于同类型的其他国家。比较两图大致可以看出，随着普通保障型国家失业保险金占GDP比重的上升，就业关联型国家的下降，两种类型国家间的差距呈现出逐步缩小的态势。
五、结论与对策含义
本文通过对OECD两种不同类型国家间失业率及其影响因素的比较研究发现：整体而言失业率受膨胀水平、失业保险金替代率等因素影响显著；但不同类型国家间影响失业率的因素存在差异，其可能的原因是与各自的工业化程度、产业结构、政党的执政理念乃至传统文化等因素相关。通过对OECD国家失业保险、居民福利等因素的分析，有助于发现其规律，为中国失业保险和劳动力供给问题提供有益借鉴和建议。
第一，保持经济平稳增长有助于为劳动者创造更多的就业机会。(17)通过改善劳动者就业质量和就业环境，(18)一方面有利于实现居民福利的改善，另一方面也有助于提高劳动者的劳动积极性，进而更好地促进经济发展。未来中国就业结构的转变和产业结构的调整将在经济增长中发挥重要作用，同时在经济增长过程中实现物价水平与失业率变动的合理权衡。
第二，进一步完善失业保险制度及相关措施。资料显示2010年中国城镇失业保险覆盖率仅为0.2(19)，因此有进一步扩大其覆盖范围的要求。2011年全国平均失业保险金水平为518元/月，仅占全国城镇居民人均可支配收入的33％，因此需要在失业保险金给付水平上做出适当调整。与此同时中国的失业保险参保人数在逐年增加，而全年发放失业保险金人数从2003年起逐年下降，造成失业保险基金结余从2005年的519亿元大幅度地上涨到2010年的1749.8亿元，这也说明中国目前存在扩大失业保险覆盖水平和提高失业人员收益率的操作空间。(20)
第三，继续维持中国较高的劳动参与率，提高劳动者的就业意愿。统计数据显示：2000—2008年中国的劳动人口增加了5000多万，但是劳动参与率却从77.4％下降到73.8％。(21)从可预见的未来，随着延迟退休年龄政策的推动和老龄化的加剧，中国的劳动参与率存在进一步下降的趋势。如何更好地增加居民福利、实现劳动力持续供给和促进经济增长，找到延迟退休和解决就业之间的最佳结合点，需要做进一步的研究和探讨。(22)
注释：
①退休年龄应该被推迟吗？http://view.news.qq.com/zt2010/retired/index.htm
②推迟退休年龄是必然趋势延迟5年退休多领500元/月。http://money.sohu.com/20120607/n344937872.shtml
③2006年就业、失业问题的严重程度在所列社会问题中排第2位，有32.5％的人选择此项；在2008年的调查中则排第4位，有26.0％的人选择此项；而在2011年的调查中排第5位，有24.2％的人选择此项。
④数据分析报告——2011年中国民生问题及城市化问题调查。
⑤中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要．新华网，http://www.ce.cn/macro/more/201103/16/t20110316_22304698.shtml
⑥消费平滑是指在经济的周期变化和收入的波动中维持稳定的消费水平。
⑦在失业保险的理论方面国内学者多是从道德风险和信息不对称、工资(刚性)理论、隐性合同理论、效率工资理论等几个角度的基础上进行具体的扩展和阐释，或者引入奥肯定律、菲利普斯曲线等研究中国的失业问题。
⑧吕学静．中国失业保险制度应完善三大功能．新浪财经，http://www.sinoss.net/2010/0914/26522.html
⑨由于奥肯定律具有经验规律统计的性质，从以往的数据来看奥肯定律在各个国家或地区也并非全部适用，而笔者在此并未直接运用奥肯定律的相关数据分析，只是在理论层面引入“经济增长率”与“失业率”两个变量的关系，并进行数据模拟。
⑩数据来源：http://data.un.org/Default.aspx
(11)回归插补法主要对法国、德国、冰岛、瑞士、智利5国的劳动力参与率指标(employ)数据进行补充。所涉及的年份主要是从1997—2002年，但因上述5国总体经济运行状况较为稳定，所以补充的数据值可信度较高，对模型结果偏离值的影响也相对较小。
(12)Pedroni(2004)认为对于T＜20的小样本分析时，Panel ADF和Group ADF的检验效果要比Panel rho、Group rho的检验效果要好，本文的时间段为11年因此应主要参考Panel ADF和Group ADF的计量数值，在文中Panel rho和Group rho的统计值均未通过检验但不妨碍面板协整分析，因此说明模型协整仍具有可靠性。
(13)因OLS模型的GDP系数没通过检验，因此主要参考固定效应估计和随机效应估计的系数做出解释。
(14)因为南非、巴西、俄罗斯和摩洛哥不是OECD成员国，笔者在此仅是列出，并未在文章的实证部分予以分析。同时像美国、日本等其失业保险类型不明确，因此没有加以分析。
(15)为考察两类型国家间失业保险金支出的变化，笔者搜集1991年以来的数据，在此列出其中4年的核密度估计曲线以大致反映其变动趋势。
(16)从表4可以看出，随机效应模型和固定效应模型估计结果较OLS模型的效果更好。因受版面的限制，此处没有再对两种类型国家分别进行混合OLS模型回归估计。
(17)王岐山．当务之急是确保经济增长和就业增加．资料来源：中国财经信息网，http://www.cfi.net.cn/newspage.aspx? id=20120707000082&p=3
(18)郑功成委员说解决就业问题应在长效机制上功夫．中国人大网，www.npc.gov.cn
(19)城镇失业保险覆盖率＝参保人数/城镇人口总数。数据来源：根据国家统计局的数据整理而成。
(20)2011年中国社会状况综合调查(CSS2011)数据显示：18～60岁的城镇失业者中参加失业保险的比例仅为2.4％，这说明有相当部分的失业人员得不到失业保险的救助。
(21)数据来源：中华人民共和国国家统计局，http://www.stats.gov.cn/tjsi/qtsj/gisj/2010/t20110629_402735633.htm
(22)中国法定退休年龄高低之辩．中国新闻网，http://news.21cn.com/today/focus/2008/11/10/5453007.shtml
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