付克华[1]2003年在《早期预警体系的应用——以泰国为例》文中研究表明随着金融全球化的进展，各国金融联系的逐步加强，发展中国家爆发货币危机的频率也随之增加，可以说货币危机已成为发展中国家最大的威胁。就中国而言，目前已经正式加入WTO，即将按协议规定的条件履行义务与责任。如果说以前中国对经济金融风险问题仅仅停留在讨论与理论分析阶段的话，那么现在这种风险的冲击就已经成为可能。然而中国当前采取的这种有管理的浮动汇率制度，实际上是一种固定汇率制度，资本市场基本实行管制，外汇储备逐年增加，同时中国至今从未爆发过危机，因此无法对危机进行定义，也缺乏危机预测所必须的历史数据。 首先本文对传统货币危机理论和近期对货币危机预警的研究进行了回顾，从而试图寻找危机的根源和一些重要的预警指标，在此基础上，运用Kaminsky的货币危机早期预警方法——信号分析法，对泰国1992-2000年年间的月度数据进行了统计分析，求出每个预警指标的阈值、调整后的噪音信号比以及危机预警的综合指标，进而采用泰国2001年的月度数据对泰国未来12个月进行危机预测，最后得出泰国在未来12个月内不会发生危机。
安辉[2]2003年在《现代金融危机生成的机理与国际传导机制研究》文中研究表明在人类发展历史长河中，金融危机如影相随，但从没有任何时候像现在这样如此贴近人类，如此频繁地发生。1992-3年欧洲货币体系危机不久，1994—1995年墨西哥金融危机接踵而至，仅仅两年之隔的1997年，众多国家就陷入“亚洲风暴”的肆虐中。进入21世纪，土尔其以及乌拉圭、阿根廷、巴西等又挣扎在金融危机的苦海中。在不断经受的金融危机的洗礼中，最具典型意义的、最具国际影响力当属20世纪90年代的叁次危机，其共同的特征包括：金融危机发生的频率加快；金融危机的超周期性；金融危机的蔓延和传染性效应增强；金融危机更容易在新兴市场国家爆发的区域性特征；投机攻击引发货币危机，货币危机成为现代金融危机的先导；货币危机与银行危机的双重性。本文将以上特征概括为现代金融危机的特征，以区别于传统金融危机。在人类经受金融危机考验的同时，全球正经历金融业的高速发展，经济和金融的全球化日益加深，世界逐步浓缩成一个“地球村”。现代金融危机爆发的大环境是经济全球化，金融危机暴露了全球化进程的问题。伴随全球化程度提高，各国经济波动的同步性和金融波动的全球化成为金融危机生成和国际传导的助推器，一国政策和经济指标的变化，立刻对他国产生影响，“金融病毒”的传播使一个国家或地区的金融危机迅速传导为全球性金融危机，令人不得不担忧金融危机这一经济顽症随时会在身边发生。 现代金融危机的特征引起了经济学家们激烈的争论，出现了大量的文献来解释危机的产生和传导，如费雪认为同时出现负债过度和通货紧缩现象是金融市场产生大动荡的最根本原因。凯恩斯论述金融交易不确定性和人们的预期对金融动荡产生的影响。海曼．朋斯基的“金融不稳定假说”最先对金融内在脆弱性问题作了系统的阐述。还有金德尔伯格所着的《过热、恐慌及崩溃—金融危机史》，从史学的角度提供了研究金融危机的框架，利用历史展示他重要的理论思想。在近20年中诞生了叁代以研究货币危机为主的金融危机的模型，用于解释现代金融危机的生成和传导。克鲁格曼(1979)、弗拉德和伽伯(1984、1988)为代表的第一代理论模型、奥伯斯特菲尔德(1986，1995)的第二代模型和正在发展的道德风险等危机模型为主的第叁代理论模型。Masson(1998)，Calvo & Reinhart，Baig & Goldfajn(1998)，Forbes & Rigobon(1999)，Eichengreen et内容提要al.(1 996)等学者也不遗余力地研究金融危机的传染问题。 一次又一次的金融危机揭示了金融的潜在的脆弱性。欧洲货币体系危机揭示了高失业率时政府在阻击投机者投机攻击的无能。墨西哥金融危机暴露了一国借债度日的危险。亚洲金融危机让人们意识到金融市场不完善带来的弊端。这些解释都有一定的说服力，但相互间缺乏关联。无论从理论上还是实践，我们对现代金融危机的了解和研究都只是一知半解。事实上，货币危机模型的“升级换代”如此迅速，恰恰反映了它的不成熟，研究的结论也是非常繁杂，同时也说明该领域的研究是非常前沿的，并具有极强的创新性和挑战性。因为旧的理论不断被新的事实抛在后面，尚有许多理论上无法解释或得到很好解释的问题。总之，目前在金融危机的研究中的现状是更多偏重于一般危机成因解释或某个成因的研究、注重某些区域性危机研究，而对金融危机的前沿的传导问题和对金融危机的时代特征关注不够，缺少对现代金融危机的整体和系统性的研究，而且有很多的概念术语繁多，交叉使用，造成很大混乱。 基于以上事实，本文通过对叁次金融危机内在作用机理的分析，运用相关的经济学理论，汇总现有的一些研究成果，提炼出一个现代金融危机较系统和全面的“生成一传导一制约”的框架。在这样一个框架内，通过大量的定性和定量研究，对现代金融危机特征予以充分的关注，并在理论上加以解释。面对复杂多变的国际经济和金融环境，中国作为最大的发展中国家以开放的胸襟成为认叮0的正式成员。在我们幸运地避免了亚洲金融危机的直接冲击后，金融危机对中国的金融安全有多大的威胁?大多数的新兴市场国家都经历了金融危机的考验，中国经济的发展也不可能是一帆风顺的，本文最后对中国开放条件下金融安全问题的研究更具有其现实的意义。 全文共分8章。 第1章是绪论，介绍了论文的写作背景、文献回顾及创新之处。第2章对金融危机研究予以概述，这是本文研究的起点，介绍了金融危机的概念及其演变、现代金融危机的特征和表现形式及现代金融危机叁代理论模型，为本文研究的展开奠定基础。第3章研究现代金融危机的生成机理，提出了金融脆弱性是不可克服的，是现代金融危机产生的根源;泡沫经济的形成和自我膨胀机制到泡沫的必然崩溃，得出泡沫经济酝酿金融危机;金融自由化加剧了金融的脆弱性，因此它催生了现代金融危机;而钉住汇率制与“叁元冲突”的作用成了内容提要投机攻击目标，并最终引发全面的金融危机。第4章关于现代金融危机的爆发和传导理论，本章对金融危机的传导做了一个理论上的介绍，引人了具有典型意义的Masson模型，目的是为下一章进一步
陈平[3]2016年在《观念、制度与利益：集体行动的发生基础研究》文中研究表明集体行动自人类社会产生以来就存在,维系着人类社会,从其产生根源上看,集体行动是个人利益实现的工具,国家的雏形——城邦的产生是一种集体行动,这是社会学与人类学意义上的集体行动,强调多个个体达成的一致行动;在政治学领域,集体行动既包括制度化的集体行动,也包括超出制度化框架的集体行为,后者强调非制度化和非常规化,也是本文的研究重点。随着社会发展,越来越多的领域出现集体行动,这引发我们思考:为何集体行动能够发生,或者集体行动是如何得到参与个体的同意?哪些关键因素导致集体行动的发生?这涉及到集体行动的发生基础研究。本文提出一个有关集体行动发生的解释框架:观念—制度—利益,叁种因素相互作用,共同作用于集体行动的发生进程。观念的认同是集团内部一致行动发生的前提,而观念的不一致是导致集团组织之间发生集体行动的因素之一,但观念的冲突并非是集体行动发生的充分条件,那么观念的冲突如何导致集体行动的发生,或者两者之间经过哪些中间变量发生联系?同样,制度因素、利益因素如何在集体行动的发生中发挥作用?这是本文解决的核心问题。此外,观念因素、制度因素以及利益因素之间的互动是动态的,研究特定集体行动的发生基础必须在具体条件下掌握导致其发生的主要因素。本文在综合分析已有的解释理论的基础上,提出“观念—制度—利益”的分析路径。学界对集体行动的解释主要有叁种模型:公地悲剧、囚徒困境及奥尔森的集体行动理论,叁种模型在理论上阐释了个体理性与集体理性的不一致,每一种模型的核心问题是搭便车困境,除非被排除在他人带来的利益之外,个体没有动力参与集体行动以增加公共利益。但在相关约束条件下,集体行动的困境能被消除,自发性的集体行动并非不可能。本文借鉴历史制度主义的研究框架,从观念因素、制度因素以及利益因素分析集体行动的动因。同时,观念、制度与利益叁者之间并非相互独立,依据马克思主义的观点,价值体系属于上层建筑,是由经济发展水平与经济关系状况决定,在其政治结构的分析中,生产关系(阶级体系)与生产手段(技术和物质资料)作为经济基础决定上层建筑,而上层建筑则包括上层的意识形态和价值体系以及中层的社会制度。也就是说,观念、制度与利益叁者之间存在明确的层次性。观念因素与集体行动之间关系密切。观念的一致或认同是集团内部一致行动的前提,而观念的冲突是集团间爆发集体行动的关键因素。任何集体行动的达成,其前提是获得集团内部成员的一致认同,集团提出的目标或方案能够获得成员情感心理的认同。人类社会最初的、影响最大的集体行动是国家的建立,而社会契约论作为一种观念,在人们建构国家的集体行动中发挥重要作用。社会契约论提供了一个唯意志论的政治权威,即政治权威来自人们的意志,政治权威的合法性在于人们对它的服从是自愿的,而且这种唯意志论假定所有人在服从政治权威时是一致同意的,一致同意是社会契约论的本质特征。同时,观念之间存在冲突也是常见的,严重的观念冲突引发的深远影响体现在国家认同危机上,国家认同是民族国家存在前提,民族国家内部存在的种族问题、宗教问题等也使国家认同不断遭受挑战。族群因素、宗教因素主要通过观念发挥作用,观念因素是社会分裂的思想根源,社会分裂因素通过选举程序转变为政治分裂,严重的政治分裂引发的集体行动会威胁到国家的统一。基本制度的认同是现代政府能够发挥作用、引导社会一致行动的前提,制度自身设计的合理性、制度运行过程的规范性、制度与所根植文化环境的融合度是引发非制度化集体行动的重要因素。制度发挥作用的前提是人们对制度的认同,民主制度作为基本的制度框架,为政府行为提供规范,是人们基本政治行动的框架;现代政府的政治合法性已经由政绩认同发展到制度认同,具体制度的架构直接影响人们对制度的认同程度,选举制度作为一种精英选拔机制,在具体层面具有可操作性,投票原则影响甚至决定选举结果,选举很难处理个人理性与集体决策的关系,易导致社会精英边缘化,帕累托最优原则与个人自由原则易发生矛盾;政党制度的竞争程度、党争民主的形式、制度与文化之间的适应度等等这些是集体行动爆发的潜在因素。利益因素是当前引发集体行动的关键动力。个人理性与集体理性的关系反映出人们利益观的变迁,古希腊时期的利益观,虽然也出现部分超前的个人利益主张,总体来说,城邦崇尚至高的公共利益,个体是保障国家机器运转的齿轮;从中世纪到近代社会,个体的权利意识不断受到启蒙,经过功利主义的洗礼,个体的理性不断觉悟。现代社会的集团理论以个人理性与集体理性的博弈为出发点,探讨利益集团在政治过程中的作用;而奥尔森以“理性经济人”假设为前提,解释个人利益与集体利益之间存在的悖论关系。利益因素不仅包括物质经济利益,在政治权利、社会身份、生态诉求等方面获得满足也属于利益因素的范畴,因而对此类集体性的规制必须建立在分类研究的基础上。作为集体行动的发生基础,观念、制度与利益叁种因素之间并非相互独立,研究叁者的互动关系对于理解集体行动至关重要。利益是一切行为的基础,观念和制度是利益实现的保障,从集团内部来看,观念因素的一致、制度的认同与利益的一致都是促使一致行动的基础,同时这叁种因素处于动态地互动之中,相互促进,相互制约,共同作用于集体行动的进程。同时,集体行动必然发生在一个特定的具体环境,从“观念-制度-利益”的分析框架中能抓住其主要的发生动因,但分析特定环境中的集体行动的发生,依据叁者的互动状态的差别,可以分为利益型集体行动、观念型集体行动以及制度型集体行动。叁种不同类型的集体行动的划分,并不否认其他两种因素的作用而是凸显发挥主导作用的因素,实现对集体行动的规制必须在叁种因素相互作用的基础上综合把握,在统筹整合中注重关键因素的作用。
李黎黎[4]2011年在《国际短期资本流动对我国金融安全的影响及其预警》文中研究表明本文在分析我国国际短期资本流动状况的基础上,就短期资本流动对金融安全的影响进行了系统的理论和实证分析,并探讨了短期资本流动的风险预警问题。首先对我国国际短期资本流动的状况进行了理论和实证分析,发现国际短期资本流动主要受人民币升值预期、中美利差、资本市场收益率、我国宏观经济环境等因素的影响。通过对我国国际短期资本流动规模的估算,发现短期资本流动的净额越来越大,波动越来越剧烈,呈现出双向流动。重点就国际短期资本流动对我国金融安全的影响,进行了系统的理论和实证分析。理论分析表明,目前我国资本项目未完全开放、外汇储备丰厚,国际短期资本流动对金融安全的冲击在短期内不会引发大规模的金融危机。但国际短期资本流动会对我国金融安全带来不利影响：国际短期资本流动会造成我国外汇储备、货币供应量以及物价水平等的波动；影响央行货币政策的制定和实施效果；大量国际短期资本投机我国股票市场,会对市场的成交量和价格产生影响,给市场造成非理性的投资氛围；国际短期资本流动会给银行等金融机构带来信用风险、市场风险和环境风险等。运用2000年1月至2010年12月的月度数据,采用协整分析、格兰杰因果检验、脉冲响应函数、方差分解等方法,本文就国际短期资本流动对我国金融安全的影响进行了实证分析。实证分析结果表明,短期资本流动会对我国的货币供应量、物价水平和资本市场繁荣度等产生影响,即会对我国金融安全产生影响。本文最后探讨了国际短期资本流动的风险预警问题。对国际短期资本流动的金融风险预警模型进行了实证分析,结果表明近来年我国短期资本流动的波动性增大,隐含的风险增大。进一步提出了国际短期资本流动的风险预警指标体系,通过泰国金融危机的案例证明指标选择合理。并对预警指标的金融安全度进行了分项和综合测算,计算结果表明目前我国国际短期资本流动的金融安全度总体较高。
石静雅[5]2010年在《商业银行全面风险控制与监管体系研究：国际经验比较及在中国的应用》文中指出由于商业银行的地位和重要性,使商业银行风险成为了一个古老而又常新的话题,古老是因为从金融业的产生开始,风险就一直伴随；而常新则是因为诱发风险的因素在随时发生着变化,风险的作用机制不断的推陈出新,因此对银行风险管理的研究也就成为持续不断的命题。过去的叁十年中,国际金融业经历了许多重大的结构性变化,金融创新的速度大大加快,新的金融产品层出不穷、金融衍生工具的广泛运用为投资者规避风险提供了便利。这些变化既为整个金融行业带来了机遇,但同时也使得行业的整体风险大大增加,世界范围的金融危机层出不穷,而且一次比一次更剧烈。世界各国银行业及其监管当局对银行风险管理的重视程度与日俱增,由十国集团成立的巴塞尔银行业监管委员会制定了巴塞尔协议并不断更新,其蕴涵了全面风险管理思想,更是银行业风险管理的现行纲领。但是,在新资本协议全面实施的几年以后,美国的次贷危机爆发了。这次危机完全是从金融部门产生,其波及面却空前之大,她不仅席卷了美国,便以惊人的速度横扫全球每一个经济体,速度、危害和其持续性都令人咋舌。而更为奇怪的是,号称风险管理体系最为严密的美国在危机之前并没有丝毫察觉与防范!我们不禁要思考,次贷危机是怎么形成的；这次危机与已往的危机有什么不同；已有的风险管理体系出了什么问题,是否忽视了某些重要的风险因素等等。而能否有效地对其面临的主要风险进行科学有效的管理直接关系到其生存和发展,在国内这样一个以银行体系为绝对核心的金融系统当中更是如此。所以回顾商业银行风险管理理论、分析近年来历次金融危机的原因和对银行业的影响,以建立更为有效的风险管理体系成为有益的理论和实践问题。本文正是在金融危机的背景下,针对目前商业银行风险管理薄弱的现状及参与国际竞争和经济发展的紧迫性,对我国的商业银行风险管理重新进行思考,拟研究以下几个问题：商业银行风险形成的原因；从内部控制和监管角度,分析我国商业银行风险管理的现状和存在的主要问题；针对监管机构对于银行风险的整体把控和预警能力的缺失,对我国银行业风险预警体系做进一步研究；从内部控制和监管角度,对我国商业银行实施全面风险管理提出意见和建议。本文主要通过国际经验比较,本着“发现问题—研究问题—解决问题”的思路,结合国际经济大环境下的最新问题,在全面介绍商业银行风险管理理论的基础上,研究并理解《巴塞尔新协议》,以金融危机为背景,针对已发生的金融危机实例,如大和银行及巴林银行事件、日本近年来的经济衰退、1997年的东南亚金融危机,特别是目前正席卷全球由美国次贷危机引发的全球性金融危机,通过分析其发生、发展脉络,找到其中的促发因素和发展轨迹,对金融危机下各国银行风险成因进行国际比较,从传统因素和金融危机背景下的因素两个方面分析商业银行风险形成原因,并借鉴国际活跃银行风险管理经验。结合我国叁十年金融改革特点对我国商业银行的内部控制与外部监管进行分析,有利丰富和开阔我们对中国经济改革条件下银行体系风险形成原因的认识,并针对我国监管机构对银行风险整体把控和预警能力缺失这一突出问题提出了我国商业银行风险预警体系,从宏观和微观两个角度监测预警我国的银行体系及单一银行的风险情况,在建立银行全面风险预警体系和单一银行风险预警体系的基础上,作者以我国1996年至2007年的宏观数据对银行全面风险预警体系进行实证,结果为：我国银行系统的风险评分越来越高,这反映出我国金融体系日渐巩固的现实状况,也反映出我国经济发展中的一些矛盾,如数据显示的高速经济增长有可能对银行系统安全埋下隐患,由于对经济增长缺乏理性的过度乐观预期可能导致投资过度等；另外以光大银行的数据对单一银行风险预警体系进行实证,准确地判断出光大银行重新注资之前的风险积聚及注资之后的风险防控能力的增强。最后针对我国商业银行的内控和监管提出相应的政策建议,以提高商业银行全面风险管理能力,建立一个更加民主、稳定、富有活力的银行体系,更加有力的支持中国经济的持续增长。
甘维[6]2012年在《基于实体经济和虚拟经济不平衡视角的早期金融危机预警模型研究》文中研究表明整个现代经济的发展历史似乎就是一部金融危机史,从1825年英国的经济危机到如今的欧债危机,近200年的金融危机史详尽的向我们展示了金融危机的对社会经济的强大破坏力。鉴于金融危机的强大破坏力,各国对如何避免金融危机爆发、金融危机预警研究从未停止。然而,历史的悲剧仍在无情的继续,20世纪80年代以来,全世界多次陷入金融危机所带来的恐慌。金融危机早期预警系统(Early Warning System,简称EWS)的构建在亚洲金融危机期间就已经成为许多专家和学者讨论的焦点,随后基于不同方法构造的各种金融危机预警系统也陆续问世。但是就目前众多早期预警系统的运行来看,预警效果不甚理想。即使是被世界公认预警效果良好的KLR信号分析法也在次贷危机的爆发中也遭受了巨大的讽刺。同时,预警指标选择过多带来的数据搜集困难的问题也一直无法解决。对我国而言,经济环境已经具有危机爆发之前的一些普遍特征,例如持续较高的通货膨胀。并且初步研究也发现,走向市场经济的国家通常至少有一次比较大的金融危机,这是不可避免的。我国在国际化和市场化进程中也面临着防范金融危机的现实问题和挑战。虽然我国历史上并没有发生过较为严重的金融危机,但是过去没有发生并不意味着未来没有发生危机的可能。针对我国金融体系的脆弱性,不少学者甚至预言,未来10年中国发生金融危机的概率为100%。但是预言仅仅是预言,缺乏有力的证据。到底金融危机离中国有多远,还需要有严谨而深入的分析和研究。在研究思路上,本文从实体经济与虚拟经济不平衡的视角切入,首先通过对实体经济与虚拟经济进行概念界定,并阐明它们之间的关系；其次从“不平衡”的概念出发,说明了不平衡与金融危机的关系；进而从实体经济与虚拟经济不平衡两个角度对五次典型金融危机的危机爆发前的经济环境进行了分析得到配对的指标；最后运用配对指标进行了实证研究,从中找出了最能反映实体经济与虚拟经济不平衡点的一对指标,并设定阈值建立了信号分析模型。最终对我国在近期内是否会发生危机进行了判断。从研究内容上,主要有以下几个创新：第一、从生产要素的角度说明了经济发展不平衡产生的原因以及不平衡视角下金融危机爆发的原因；第二、在指标的选择上,本文紧扣虚拟经济和实体经济不平衡这个视角,从这两个角度分析了典型金融危机的不平衡表征,最终确定了可供选择的实证指标。第叁、运用实证分析证实了这些不平衡表征具有统计特性,运用独立样本t检验和信号分析法构建了RV—U指标用于预警,相对于原有的预警研究,本文用更少的指标预测了危机的发生。但我们依旧不能脱离俗套,依旧像众多以往的研究一样,从历史事件分析的角度与选择了预警的指标。并且,由于笔者能力不足和数据收集上的缺陷,全文也存在如下缺陷：第一、受到数据的局限,本文并不能更加细致的从某个生产部门的角度去展现不平衡,只能使用宏观指标；第二、基于典型事件选择的配对指标未免有些狭隘；第叁、仅认为高于预警阈值为发出预警信号,但对过多的低于阈值的情况没有进行说明。全文共分为七个部分,每个部分的安排如下：第一部分为绪论。本部分明确了本文的选题背景、研究价值,并指出了本文的研究思路、并对研究方法及内容进行了简单的说明。第二部分为文献回顾与述评。本部分首先对国内外金融危机预警指标体系的建立和预警模型的发展进行了系统的梳理,并对各类危机常用的指标进行了总结,最后对国内外研究进行了一个简要的评价,指出了已有研究的不足之处,为后面金融危机预警指标选择和模型建立打下基础。第叁部分为不平衡与金融危机。这部分是本文的理论核心。首先对实体经济和虚拟经济的概念进行了界定。然后从危机爆发诱因分析角度引出不平衡才是危机爆发的根本原因。并从西方经济学均衡角度定义了不平衡,并从理论角度和事实研究角度总结了经济失衡产生的原因以及提出了本文的一个重要假说。第四部分是典型事件与指标选择。本部分分别从虚拟经济和实体经济发展不平衡的角度对历史上典型的5次金融危机进行了剖析。得出了配对的不平衡指标,为实证的指标选择打下了基础。第五部分为实证与检验。我们以20世纪80年代以来的30次金融危机为样本进行了分析。首先使用独立样本t检验及秩和检验选择了一对最能代表实体经济与虚拟经济不平衡的指标。构建RV-U指标的比较值和阈值,通过两者的比较判断预警信号,从而判断危机是否发生。最后对美国次贷危机进行样本外检验第六部分为对我国爆发金融危机可能性的判断。这部分从产业结构不平衡与金融结构不平衡两个角度罗列了我国经济发展不平衡的关键点,从而判断我国不存在一个显着的不平衡点,不会爆发金融危机。另外,也从实证证明了我国在近期不会发生金融危机。第七部分为结语。对本文的内容进行了全面的总结,得到了本文金融危机预警指标研究的主要结论,提出了相应的政策建议,最后对本文存在的不足进行了说明。
许正[7]2017年在《大湄公河次区域安全机制构建研究》文中研究表明随着国际局势的发展,全世界在二战结束后出现了六十余年的“长期和平”。这种所谓的“和平”,是在美苏紧张对峙、核武器的发明及其技术的扩散以及全球军备水平大幅升级的背景下出现的。因此它不仅没有使得世界的和平与安全变得重要性,相反却变的更为突出。表现在安全观念上,越来越多的人开始意识到,没有整个人类的共同安全,单个国家的安全是较为脆弱和没有保证的。在实现安全的手段上,安全机制作为中观层次解决方案中最具影响的流派之一,得到了学界人士更多关注。根据相关理论,安全机制是指国家这一行为者在双边或多边军事关系上或在某个全球共同关注的特定安全问题领域上达成的相互遵守的协定与规则。安全机制的确立并不必然仰赖成员在制度或价值观等方面的一致,与之相反,它常常是在对立的政治世界中寻求对威胁和武力使用的约束与控制。而且安全机制中的大部分属于问题性质,目的是解决特定的安全议题,应对威胁整个人类安全的议题。自19世纪初拿破仑战争结束以来,人类发展史上的第一个安全机制“欧洲协调”应运而生,它所确立的谈判制度和协商精神,成为了之后各个安全机制所遵从的标准。无论是国际联盟、联合国、北大西洋公约组织、华沙条约组织、欧洲安全合作会议还是上海合作组织这些安全机制,大体上都是在“欧洲协调”确立的原则上所构建的。尽管这些安全机制都存在一定的历史局限性和不足之处,甚至其中某些安全机制早已解体,但是它们在不同的历史时期内对于维护世界和地区和平,都曾发挥了重要的作用。大湄公河次区域位于中国和南亚次大陆之间,是连接中国与东南亚和南亚的枢纽,西靠马六甲海峡、孟加拉湾和安达曼海域,战略位置十分重要。大湄公河次区域是一个地理相连数目高达六个的国家板块群,而且由于该地区战略地位重要且蕴含丰富的自然资源,自然成为了大国博弈的一个重点区域,从英法殖民时期至今以来便战乱不断,各个大国在不同时期的介入成为了威胁该地区安全的重要因素之一,由此衍生的大量传统和非传统安全问题至今没有得到有效解决,导致的地区的安全问题会不定期的爆发。尤其是在冷战时期的大湄公河次区域甚至被描述为“叛乱的地区”、“东方巴尔干”和“多米诺地区”。新建立的民族国家虚弱的社会和政治凝聚力,后殖民时期国家之间的领土纠纷,域内意识形态的一度两极化,跨国有组织犯罪、地区分离主义的猖獗以及抵御经济风险的薄弱,都表明了该地区地缘政治经济的特征。这些冲突不仅危及到某些国家政权的存亡,也对该地区的整体安全造成了严重威胁。在安全机制的构成上,根据大湄公河次区域安全形势的历史和发展。大湄公河次区域安全机制的构成包括次区域各国领导人及部门首长定期会晤机制;安全决策和信息交流机制,其中应设置秘书处、成员国常驻代表机构、观察员机制和对话伙伴机制,以加强六国间安全信息的交流;维和机制,其中应包含各国总参谋长会晤机制、安全理事会以及一支必要的维和部队,由各国总参谋长和安全理事会来统一指挥维和部队,应对域内各种安全威胁;核不扩散机制,包括负责常规武器和核武器的裁军事务部们,还有提供技术支持的裁军研究所;警务合作机制,包括警察首长定期会晤机制、联合武装执法巡逻机制、统一逮捕令制度、犯罪情报交流机制和警务培训制度等;联合演习机制,次区域各国定期举行联合演习,以增强次区各国应对地区安全问题的协同行动能力,增加政治互信。根据以上安全机制的构成,次区域的安全机制的构建已经迫在眉睫。首先,泰国和柬埔寨、柬埔寨与老挝、泰国和缅甸依旧中国和越南之间的领土争端问题长期得不到有效解决,能源安全问题、环境安全问题、跨国拐卖妇女儿童和毒品犯罪问题等非传统安全问题在冷战结束后又纷纷涌现出,各种传统和非传统安全问题交织在一起,使得地区安全问题变得愈发的棘手。而且,次区域既有的双边或多边合作机制,如东盟地区论坛和东盟领土争端解决机制已逐渐沦为摆设,无论是在结构上或是效果上都远不足以应对区域内日益严重的各类安全问题。由于冷战时期分属不同阵营,次区域各国在冷战时期曾多次兵戎相见。泰国在冷战初期,追随美国在次区域的反共政策,武装干预了越南和老挝的民族解放战争。越南在冷战时期为实现称霸东南亚的企图,在苏联的支持下,曾武装侵占了柬埔寨并与中国和泰国在边境上爆发了冲突。尽管战争已经结束多年,但意识形态的差异和战争留下的后遗症,次区域各国的政治互信依然不足。而且,由于长期遭受殖民掠夺和战争频发,再加上统一后的新政府采取了错误的经济发展模式,导致次区域各国的经济发展水平长期低下,需要依赖国际援助才能维持国家正常运转。老挝、柬埔寨和缅甸至今被联合国列为“世界最不发达国家”。泰国和越南则是因为片面追求经济发展速度而遭受金融危机的重创,越南在十年内连续遭遇两次经济危机;泰国军事政变频发,历届政府制定的经济发展计划经常夭折,缺乏稳定的经济发展环境,目前泰越两国的经济复苏仍未有明显起色。中国云南省作为与次区域各国对接的重要窗口,在中国国内各省的经济排名中常年处在倒数的位置,经济指标、基础设施建设以及人文科技等方面的发展均严重滞后。尽管经济发展水平落后,但由于该地区重要的战略地位和抑制中国在该地区日益增长的影响力,美国、俄罗斯、日本、印度、澳大利亚以及部分欧洲国家纷纷在该地区展开角逐,次区域部分国家被迫在各大国的竞争缝隙中,采取平衡外交的手段来维护自身的利益。次区域各国政治互信的不足,经济的落后和域外大国的干预等因素对该地区安全机制的构建造成了严重的制约。大湄公河次区域安全机制的构建路径,应遵循以“先易后难”与“合作求安全”以及“以经济合作带动安全合作”的理念,循序渐进的推动大湄公河次区域次区域安全机制的构建。首先,要加强次区域各国间的互信,建立互信机制,强化安全合作。根据现阶段次区域的安全形势,建立互信机制是完成构建安全机制的首要条件,实践的可行性相对更大。在“循序渐进”和“先易后难”的构建原则下,互信机制的构建需要搁置解决历史遗留问题,正确看待其它国家的发展道路。争取前期成功建立起沟通协商子机制、危机评估子机制与危机评判子机制,以加强在平时以及预防或处理潜在安全威胁的协调。在以上叁个子机制的基础上,构建起次区域国家间的互信机制。其次,进一步深化次区域各国间的经贸合作,以经贸合作带动安全合作的进程。继续加强大湄公河次区域经济走廊的建设,首先,明确现阶段大湄公河次区域经济走廊建设的不足。在政治、经济、人文方面继续推进经济走廊的建设。再次,拓宽融资渠道,吸纳更多的投资资金,为新阶段次区域的经济合作提供更加强有力的资金支持。此外,还有继续深化次区域国家的环境合作。在深入推进以上叁个领域的基础上,将老挝作为中国的全面战略合作伙伴加以重点经营,推进“中老友好合作条约”的谈判与签署,以经贸合作带动安全合作,以此给次区域其它国家树立典范,在条件成熟时将相关模式向柬埔寨和泰国扩展,并最终覆盖到缅甸和越南。以“中路突破”带动两侧应该是中国与湄公河次区域国家在进行安全合作的一个较合适的选择。这些更为密切的经贸合作势必对地区安全提出更高要求,从而带动地区安全合作的开展和地区安全机制的建立。除此之外,还需要开展次区域功能性合作情报共享。其中包括推进湄公河流域安全执法合作、探索展开次区域金融合作、深化次区域国家间产能合作以及加强民间交流,发挥民间外交的特殊功能,为次区域安全机制的构建提供建设性思路。
刘剑涛[8]2010年在《金融危机预警指标构建与分析》文中进行了进一步梳理1973年布雷顿森林货币体系破裂后,自80年代开始,随着经济全球化加速发展,世界金融危机的爆发频率明显提高。金融危机的频繁发生严重影响了危机国以及相关国家的经济发展与社会生活,因此学术界试图建立一个预警系统来避免金融危机的发生。早在1994年墨西哥金融危机发生后,就有学者着手研究金融危机的预警系统,1997年东南亚金融危机爆发后,关于金融危机预警的研究发展加快并形成了一系列具有代表性的预警模型。然而,由次贷问题引发的2008年全球性金融危机性质发生变化,使得基于传统危机理论构建的预警系统失灵,全球各研究机构和部门面对危机措手不及,市场预期迅速被打乱,全球金融体系和经济系统遭受沉重打击。因此,需要重新审视以前的危机预警系统,深入研究本轮危机爆发的原因、特点及传染性,探索危机运行规律的新变化,构建新一代危机预警体系,进一步提高危机预警的超前性、准确性和科学性。尽管改革开放以来我国没有发生过金融危机,但随着我国贸易依存度和金融开放度的不断提高,国外危机对我国经济金融的影响明显增强,美国次贷危机的爆发更使我们认识到研究、预防和评估金融风险的重要性和迫切性。论文对墨西哥金融危机、日本金融危机、东南亚金融危机以及美国次贷危机爆发过程进行了历史回顾,分析了危机爆发的原因和一般规律。在总结前人关于金融危机预警体系和模型的基础上,结合几次金融危机的比较分析,提出了构建金融危机预警体系的六个预警指标：经常项目逆差／GDP、短期外债／外汇储备、不良贷款／总资产或不良贷款率、资产价格泡沫、汇率波动幅度、国内外利差。同时,针对我国当前经济金融发展的实际,对六个指标进行了实证分析,并得出以下结论：除了房地产市场存在一定的市场风险,并对银行业信贷质量带来威胁外,其他各项指标均处于正常区间,潜在金融风险并不高,受益于良好的经济基本面和不断完善的银行体系,短期内我国爆发金融危机的概率较低。
李治刚[9]2008年在《国际短期资本流动及其监管研究》文中指出翻开现代国际金融的大事年表,人们会深刻感受到短期资本流动与近年来国际金融动荡的不解之缘。1992年的欧洲货币体系危机、1994年的墨西哥金融危机及1997年的东南亚金融危机都与国际短期资本流动有关。另外,美国的长期资产管理公司(LTCM)的破产及各种对冲基金的失败都显示短期资本流动的风险十分巨大。短期资本的大量流动、资产价格的大幅度调整、货币汇率的异常波动和危机的频繁出现已在全球学术界引起普遍关注。目前,随着经济全球化、金融深化及金融自由化趋势的发展,资本的流动速度越来越快。另外,由于金融创新,使短期资本的流动更加隐蔽,使各国的监管机构无能为力,全球也正在研究如何对其进行监管的问题。本论文在对短期资本流动进行系统研究的基础上,侧重于短期资本流动的风险与对短期资本流动的监管。对于短期资本流动的风险,主要研究短期资本流动对一国宏观经济,包括金融市场、汇率制度、货币政策、危机的传导机制等方面。对于监测与监管,首先建立一个短期资本流动的预警系统,然后研究中国如何对短期资本流动进行监管。第一章主要是对短期资本进行定义并研究20世纪90年代后期短期资本流动的特征与趋势。随之我们研究了虚拟资本、投机资本、对冲基金、风险资本等,与短期资本的联系,以及它们的规模、流动性、风险等。接着,研究了短期资本的来源。最后讨论其流动特点。第二章是短期资本流动的来源、流动媒介和运行方式。首先,讨论影响短期资本流动的因素。本文根据利率平价学说、理性预期理论和博弈论等,从利差、汇率差、心理预期、政府声誉、资本项目开放、经济周期、国际贸易、通胀等方面对短期资本流动的影响因素进行分析。其次,讨论短期资本流动的形式。本文从贸易、融资、证券投资等方面进行分析,并讨论短期资本流入/出的时机选择。第叁章是短期资本流动的影响机制分析。本文从全球视角出发分析了短期资本流动在发展中国家与发达国家的表现,分别研究了对金融市场、汇率制度、货币政策的影响及对危机的传递。第四章是国际上对短期资本流动的监管与控制。这包括四大方面:一是对银行、非银金融机构的监管,二是一国的宏观经济政策,叁是一国的货币政策,四是一国的法律、法规。首先是央行对银行、非银行金融机构的监管及金融机构的自组织能力。其二,就是一国的宏观经济政策,主要分析资本项目控制及托宾税。最后,简单讨论了法律、法规建设等问题。第五章是研究国际短期资本流动的国际合作监管。对于控制短期资本流动的危害,发挥其作用,各国政府必须进行合作。这包括央行、证券等部门的合作。这主要涉及IMF、世界银行、WTO、BIS及国际证券业协会等组织。第六章是研究我国对中国际短期资本流动的监管。主要介绍我国面对的国际短期流动资本的现状和所采取的监管措施的效果分析,并提出结合我国现实国情的监管改革方向。
王东杰[10]2017年在《大数据视角下的粮食安全预警研究》文中研究表明粮食安全与能源安全、金融安全并称为当今世界的叁大经济安全,但粮食安全最脆弱。2015年7月1日通过的《国家安全法》明确提出健全粮食安全保障体系,粮食安全上升为国家安全战略的重要组成部分。随着大数据时代的到来,信息空间、物理世界和人类社会叁元空间的交织、协同、融合不断加强,反映粮食安全状态的海量、多源、实时数据不断涌现,透视粮食安全规律的智能模型、算法、计算平台不断创新,为开展粮食安全预警提供了一种全新的视角。本文从大数据视角切入,以中国粮食安全预警为研究对象,在系统总结梳理传统粮食安全预警理论、方法和技术的基础上,构建了大数据支撑的粮食安全理性预期预警理论,完善了涉及粮食安全在商品、天气、金融、能源等不同属性维度的预警指标,确定了预警指标的阈值和周期,基于预警指标构建了粮食供需预测模型,进行了未来10年玉米供需模拟分析,开展了大数据在价格预警上的应用,从大数据角度提出了完善粮食安全预警的相关政策建议。本文在理论构建、指标选择、特征提取、模型构建和预警应用等方面开展了以下探索性研究:一是提出了粮食安全理性预期预警理论。在综合预期理论、信息论、决策科学和预警理论基础上,形成了粮食安全理性预期预警理论,即大数据可以消除不确定性、超算体系可以提升信息处理效能,预期管理可以通过全局信息代替局部信息,用实时信息替代滞后信息,用同一性预期代替非同一性预期,减少信息不对称性,使得预警决策不断逼近理性,市场预期可以被识别、被管理和甚至被重塑。在信息流动与传播过程中,谁掌握了信息的权威性、透明度和解释权,谁就具备了把控市场预期的主动权、影响力和话语权。二是构建了基于大数据的粮食预警指标体系,突破了过往粮食安全预警研究指标的局限性。将气候、资本、能源等新影响因素指标纳入到预警指标体系中,通过对南方涛动指数、期货市场非商业持仓情况、生物质能源发展情况的分析,可对全球化背景、复杂环境下粮食安全进行指标预警研究,提升了粮食安全预警指标的完备性。叁是开展了预警指标的阈值和周期等基础性研究。在预警指标阈值确定上,运用分位数方法、概率分布+分位数等方法确定了宏观经济景气指数、玉米产量波动指数、玉米消费量波动指数、全国粮油批发价格指数、玉米库存消费比指数、玉米供需差率指数等预警指标的阈值;在预警指标周期波动识别上,运用X11方法和频谱分析方法,分析发现粮食产量波动周期大约为13年左右,水稻为7年左右,小麦和玉米为3年左右。四是开展了玉米供需预测模拟分析。基于局部均衡原理构建了粮食供需预测模型,在联合国人口高增长方案假设条件下,对未来10年的玉米供需状况进行了预测分析。发现2016-2020年间,玉米国内消费年均增长4.9%,面积年均递减3.4%的情况下,玉米的单产应保持年均增长1.6%,去库存年均消耗1300万吨左右,进口维持在150万吨左右,可以实现国内玉米的供需平衡;2017-2026年,玉米国内消费年均增长3.0%,面积年均递减0.8%的情况下,玉米单产应年均递增1.2%,去库存年均1000万吨左右,进口维持在年均240万吨左右,可以实现国内玉米的供需平衡。五是开展了大数据在价格动态预警中的应用研究。以玉米全产业链价格信息流为研究对象:1)针对价格总体水平走向变化问题,构建了价格均线系统,识别价格走势和市场预期转折变化,构建了区域价格雷达预警图,发现了区域价格的高地和洼地,通过季节性价格预警图,发现了8月、9月等关键时点的价格高低点;2)针对异常波动持续性识别问题。基于概率分布函数和3σ原理,构建了价格异动持续性识别模型,有效识别了急涨急跌,单边行情、连续波动等多种异常情况,有效验证了世界玉米市场2008-2009年、中国玉米市场2010年前后的异常波动以及波动持续性情况;3)针对价格关联预期影响问题。开展了国内外玉米价差、期现货价格走势、期货近远价差等关联分析,阐述了粮食品种间的比价关系和联动影响。粮食安全系统的结构多层次性、过程多阶段性、组分异质性、系统动态性和非线性决定了粮食安全预警是一件非常复杂且困难的事情。建议从大数据视角入手,通过完善粮食全产业链监测、强化数据智能分析、加强信息发布共享、加强预期引导管理,丰富粮食调控工具箱,构建粮食预警安全网,促进粮食安全预警与调控不断向着实时化、精准化和科学化方向发展。
参考文献：
[1]. 早期预警体系的应用——以泰国为例[D]. 付克华. 中国社会科学院研究生院. 2003
[2]. 现代金融危机生成的机理与国际传导机制研究[D]. 安辉. 东北财经大学. 2003
[3]. 观念、制度与利益：集体行动的发生基础研究[D]. 陈平. 中共中央党校. 2016
[4]. 国际短期资本流动对我国金融安全的影响及其预警[D]. 李黎黎. 浙江大学. 2011
[5]. 商业银行全面风险控制与监管体系研究：国际经验比较及在中国的应用[D]. 石静雅. 南开大学. 2010
[6]. 基于实体经济和虚拟经济不平衡视角的早期金融危机预警模型研究[D]. 甘维. 西南财经大学. 2012
[7]. 大湄公河次区域安全机制构建研究[D]. 许正. 苏州大学. 2017
[8]. 金融危机预警指标构建与分析[D]. 刘剑涛. 山东大学. 2010
[9]. 国际短期资本流动及其监管研究[D]. 李治刚. 西南财经大学. 2008
[10]. 大数据视角下的粮食安全预警研究[D]. 王东杰. 中国农业科学院. 2017
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