徐鹤龙[1]2017年在《利率衍生品与商业银行利率风险管理研究》文中研究说明从农业时代的种子借贷到工业文明的债券信贷,利率有着几千年的历史,利率一直是经营活动所扮演的重要角色,而利率风险管理也是一个经久不衰的话题。利率风险是当今世界各国银行等金融机构和企业面临的主要市场风险之一。随着我国利率市场化在2015年底正式完成,银行对利率变动的敏感程度也越来越高,对利率风险的防范和控制逐渐成为银行风险管理的重中之重。根据巴塞尔协议对利率风险的分类,银行业面临着重定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险四类基本风险。在利率市场化进程中,我国银行业主要面临着重定价风险和基差风险,而利率市场化以后,期权风险和收益率曲线风险也会逐渐浮出水面,成为银行不得不重视的风险因素。自2006年我国利率市场化进入中期以来,我国银行业已经面临着利差逐年收窄,利润下滑,经营困难,利率风险加剧的现状,引进先进的利率风险管理技术成为我国银行业应对利率风险、谋求经营结构转型、成功应对未来利率频繁波动的金融市场的重要任务之一。利率风险管理具体流程主要包括选择市场基准利率、构造合适的利率期限结构对利率进行预测,对利率风险程度进行测度、计量,评估银行的利率风险敞口,从而或者通过表内手段对衡量的利率敞口进行控制,或者对于较难表内调整的头寸及计量困难的业务利用利率衍生品进行风险对冲。利率衍生品已经是当今国际上银行业和其他企业都普遍使用的利率风险对冲工具,创新、便捷和成本低等特点是利率衍生品成为商业银行利率风险管理首选的手段。我国银行业长期以来都享受着利率管制带来的红利,其利率风险管理技术和方法与发达国家有着不小的差距。当前利率风险缺口仍是我国银行业衡量利率风险的主要手段,而对于久期模型、VaR模型、情景分析和压力测试无论从技术还是应用上都差强人意,不符合现代化银行经营的理念形象。其次,从利率衍生品避险视角来说,商业银行可选择的利率衍生品目前还非常有限,利率互换是我国目前最主要交易的衍生品,其他衍生品交易量小且交易不活跃,受到的管制太多,利率衍生品远远不能满足银行和企业的避险需求。在目前我国金融市场尚不成熟的情况下,发展利率衍生品脚步较为缓慢,利率市场化进程和利率衍生品发展未能实现完美契合,二者脚步并不一致。不过这种情形也并不是不可取,相对其他利率市场化的国家,我国至少在利率市场化进程中没有造成银行业大量倒闭、金融动荡和利率衍生品放开出现的混乱及难以治理,谨慎缓慢放开的态度使我国银行业和利率衍生品市场在一个较为平和的环境中转变。纵观其他利率市场化国家,在完成利率市场化后,其配套的利率衍生品市场发展已经相对成熟,从交易制度建设、衍生品品种选择,法律法规约束等都已形成成熟的体系。这些都是我国目前要实现的迫切任务。本文正是基于利率市场化引起利率风险加剧为背景,首先对我国商业银行目前的利率风险系数进行实证测度、对我国市场培育的基准利率SHIBOR进行考察,进而实证分析利率衍生品的使用对银行利率避险效果,对银行经营绩效以及利率风险暴露的影响等,这些也是本文的创新和贡献之处。基于以上分析,本文具体研究了以下几点:第一,全面梳理银行业利率风险管理相关文献,整理出国际银行业利率风险管理常用的方法。以最主要的利率风险表外管理利率衍生品对冲为视角,探究利率衍生品对银行的影响。对我国商业银行目前的利率风险测度、评估、监管的现状进行概括,对利率衍生品给类品种避险原理进行分析,并对我国利率衍生品市场发展现状进行总结,探讨我国银行业利率风险管理和利率衍生品市场未来发展动向。第二,利用国外常用的实证分析模型,基于2006年-2015年利率市场化中后期数据,实证分析得出我国目前上市银行的利率风险系数β值,并验证了目前SHIBOR的市场基准利率地位,利用银行持有的利率衍生品头寸研究了衍生品的使用和风险系数之间的关系,检验了持有衍生品是否起到避险的作用及避险的效果。第叁,根据公司金融的价值溢价理论,探讨持有利率衍生品在改善银行的利率风险的同时,是否对上市银行的价值产生了一定的影响。实证分析结果表明利率衍生品可以提升银行业的市场价值溢价。在利率波动频繁,利率风险加大,利差严重收窄的现状下,使用利率衍生品不但可以进行利率风险管理,还可以改善银行的市场价值表现。不过这些实证结果仍有待于未来更为深入的研究和更全面的考量。第四,利率敏感性缺口一直是银行业最重要又较为简单的利率风险度量手段,本文给出一个利率敏感性最优缺口模型推导,以期银行业可以参考借鉴。比起表内对缺口进行管理产生的较高成本,使用利率衍生品对冲银行的利率敏感性缺口,实现套期保值的目的是银行较优的选择。本文验证了利率衍生品和利率敏感性缺口之间的关系,以期给后续的研究提供对比分析和参考思路,也给实务界运用利率衍生品对冲利率风险缺口提供政策建议。最后,总括全文,对商业银行利率风险管理和利率衍生品市场发展进行归纳,提出了继续培育SHIBOR成为市场基准参考利率,完善商业银行利率风险管理体系,完善利率衍生品品种和发展机制、法律法规建设、政府金融监管等方面的措施建议。
唐静[2]2014年在《利率市场化进程中我国商业银行利率管理研究》文中研究指明20世纪90年代以来,我国加快了利率市场化的步伐,随着利率市场化程度的不断加深,我国的国民经济也受到了很大的影响。同时,我国的商业银行作为金融市场中重要的微观主体,也同样受到了影响,利率由政府管制转变为由市场决定,在给银行带来利率风险的同时也对我国商业银行利率风险管理的水平提出了很大的挑战,而我国商业银行当前的利率风险管理水平不高且存在很多不足和缺点,所以研究如何提高商业银行利率风险管理的水平是非常有意义的。本文为了更好地研究利率市场化进程中如何提高我国商业银行的利率风险管理水平首先介绍了利率市场化的含义和我国利率市场化的进程,并分析了利率市场化给我国商业银行带来的影响,其次分析了利率市场化进程中我国商业银行的利率风险种类,并将其分为一般性利率风险和特殊性利率风险,本文第叁章利用相关数据分析我国商业银行应对利率风险的能力,用利率敏感性缺口、利率敏感性比率和久期缺口叁个指标分析了我国商业利率风险管理的现状,并评价了现阶段我国商业银行的利率风险管理方法,本文第四章分析了我国商业银行利率风险管理所存在的问题,本文最后一章针对前文利率风险管理所存在的问题,对加强我国商业银行利率管理水平提出了相应的建议。综上所述,利率市场化给我国商业银行带了的利率风险日益凸显,我国商业银行的风险管理者应充分认识到利率风险并且提高自身应对利率风险的能力。现阶段应在充分运用传统理论风险管理办法的基础之上,不断提高自身管理水平和业务素质利用衍生工具等来有效地管理利率风险,逐步提高我国商业银行的利率风险管理水平。
高芳[3]2012年在《利率市场化改革进程中我国商业银行利率风险管理研究》文中研究说明利率市场化研究，特别是与之相关的风险研究一直是国内外金融领域关注的焦点。20世纪90年代以来，我国逐步加快了利率市场化的改革步伐，在改革过程中，作为金融市场重要的微观主体，商业银行不可避免地面临利率市场化的挑战，如何对利率风险进行系统管理，成为学术界和金融业界人士关注的问题。本文通过归纳、数理统计、定量与定性分析相结合等方法对相关理论及利率风险管理模型进行适用性探讨，结合我国商业银行实际探讨其面临的利率风险困境，并对其提出相关建议。首先探讨利率市场化改革对我国商业银行的影响，随后分析我国的商业银行面临的利率风险现状及风险应对的能力。结合我国商业银行的实际，选择适应我国商业银行的利率风险管理模式及技术。最后，从宏观及微观的两个层面探讨，在利率市场化进程中，我国商业银行该如何完善利率风险管理的问题，探索更具可行性的利率风险管理体制。研究表明利率市场化改革给商业银行带来的利率风险日益明显，现阶段较为适合我国商业银行利率风险控制的方法仍是以利率敏感性缺口管理为主、持续期缺口管理为辅，而运用金融衍生工具对表外业务调整目前仍无法成为我国商业银行利率风险管理的主要手段。
高蔷[4]2004年在《利率市场化与商业银行利率风险管理研究》文中进行了进一步梳理中国利率体系的市场化是大势所趋,20多年来的改革进程中,尚未完全市场化、行政色彩仍比较浓的价格形式就剩下利率了,在利率没有完全市场化前,难以建立一个健全完善的金融市场。可以预期,今后几年将是中国利率市场化进程加快的时期。在利率市场化形势下,利率将更多的接受市场力量的影响,遵循市场规律运行,利率水平变动频繁且难以预测。利率风险将与流动性风险、信用风险以及汇率风险并列,成为商业银行面临的主要风险,商业银行加强利率风险管理也就显得尤为重要。因此,以利率市场化与商业银行的利率风险管理研究作为论文的选题具有一定的理论和现实意义。 本文采用了理论与实践相结合、实证分析与规范分析相结合以及比较和逻辑推理的研究方法,从利率市场化对我国商业银行经营管理所产生的影响及由此生成的利率风险出发,运用现有的利率风险测量技术对商业银行的风险情况进行了实证分析,并指出目前风险管理中存在的问题。最后以发展的观点,从构建商业银行利率风险管理体系、商业银行采取策略增强风险控制能力、监管部门构造有利的外部环境为银行管理风险提供便利叁个角度提出了管理利率风险的对策和建议。 本文的创新之处在于从风险预防程度和风险暴露程度两个角度实证的分析了我国商业银行的利率风险情况,进而分析了当前银行风险管理中存在的问题,在此基础上提出了利率风险控制的对策建议。其中在构建商业银行利率风险管理体系的过程中,为风险管理流程设立了风险监控指标和基于持续期及凸度管理的线性规划模型。
钱学洪[5]2016年在《利率市场化改革中的中小银行经营绩效和利率风险管理研究》文中研究表明从世界金融市场发展变革历程来看,过去几十年里,金融自由化是主要趋势。利率市场化改革在许多国家已实现,对其金融行业,尤其是银行业产生深远影响。经验来看,利率市场化对商业银行的绩效影响因国家而异,在某些国家中利率市场化能提升商业银行的盈利水平,促进银行业的发展。而在另一些国家,利率市场化破坏了原有的金融生态,给银行业的带来收入压力,加剧了金融市场的波动,甚至带来了金融危机。但是总体来看大多数国家的利率市场化改革有助于提高金融资源的配置效率,促进商业银行的健康发展。利率管制放开后,金融机构的竞争将比以往更加激烈,创新金融产品大量涌现和金融脱媒趋势下,个体和企业的投资渠道和融资渠道更为广泛,商业银行的存款和贷款波动将会加剧,商业银行流动性管理难度加大。金融市场上的存贷款利差越来越小,除了会给商业银行的业务和经营绩效带来风险,还会给银行业带来更高的利率风险和更复杂的期限结构。在这个过程中,中小银行由于资产规模和机构设置的一些限制,相比于大银行将会面临更大的利率风险。在商业银行体系中,大型商业银行和数目众多的中小商业银行共同构成了完整的银行市场。中小银行丰富了金融市场结构,提高了金融业服务水平,其灵活的管理体系成为银行业的改革先锋。国际经验来看,在利率市场化进程中,中小银行的竞争将更加激烈,银行间的并购重组行为将显着增加,经营绩效差、风险管理能力低和核心竞争力不足的商业银行将面临被淘汰的风险。所以,研究分析利率市场化对我国中小银行的经营绩效的影响及对其风险管理带来的挑战,探索在经济新常态下中小银行的发展策略,对我国金融可持续发展具有重要意义。通过对利率市场化相关文献的梳理,笔者发现对于利率市场化的研究更多地停留在宏观层面,而忽略了中小银行的绩效表现及风险管理。事实上,利率市场化改革过程中,不同产权主体性质的银行可能表现出不同的经营绩效特征,银行业市场结构也影响利率市场化目标的实现。利率市场化进程中,中小银行经营资产负债结构尚未有人研究。新形势下,中小银行如何平衡收益与风险成为业界和学界共同关心的话题,应当对这些问题加以深入的研究。从国际比较来看,发达国家和发展中国家因历史、经济、政治、文化、国际环境等因素不同,利率市场化成果差异较大。普遍的看,利率市场化对中小商业银行的挑战更大。利率市场化进程中,监管层应建立有效的监控体系以防止出现金融机构恶性竞争的情况发生,严格监控利率自由化过程中商业银行的风险偏好上升现象并时刻关注对商业银行可能带来的利率风险。本文运用定性分析的方法,着重分析了银行市场结构与利率市场化改革。受限于我国银行业的市场结构,市场利率形成机制缺乏市场化的基础。由此建议引入产权明晰的中小银行,丰富中国的银行市场结构。在银行体系中引入民营银行丰富商业银行产权结构,打破我国银行业改革的路径锁定状态,实现银行治理的高效率,加速我国银行业的市场化进程。进而为实质意义上的利率市场化构建竞争性的市场基础,真正实现利率的市场自我发现功能。在研究利率市场化对中小银行经营绩效的影响时,根据国际经验,笔者假设短期内利率市场化对小银行的经营绩效负面冲击比比大银行的经营绩效负面冲击更大。实证研究发现,小银行的ROA比大银行的ROA要低0.2个百分点。我们认为,中小银行资产规模小,吸收存款能力低,有动机通过缩窄存贷利差来应对激烈的市场竞争。因资产负债结构的不匹配度远高于大型银行,面对利率市场化,小银行的经营压力比大银行大。对此,监管层应充分评估中小银行对利率市场化的风险承受能力,审慎评估后续的政策风险。笔者建议,中小银行发挥管理层次少、经营权分散和决定时间短的优势,打造风险定价、产品创新、优质服务的特殊能力。笔者认为,中小银行要坚持围绕中小企业展开金融服务,为中小企业提供更多个性化和创新性的产品和服务。最后,文章将关注点放于利率市场化对中小银行利率风险管理的影响。利率风险的主要种类有重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险。实证分析发现,2014年资产规模在前叁分之一的大银行的利率敏感性比率为0.68,而资产排在后叁分之一的小银行的利率敏感性比率为3.81,远高于1。这意味着,中小银行的利率风险比大银行更大,净利息收入和净利润受到市场的波动更大。笔者建议,中小银行应加强利率前瞻性研究,审慎做好资产负债管理工作,综合利率各种利率风险管理工具,将利率敏感性缺口的目标控制在净资本可承受范围内,积极防范金融风险。
高振兴[6]2013年在《利率市场化背景下我国商业银行贷款利率风险管理研究》文中提出风险管理是现代商业银行经营管理的核心之一。金融机构运营中所面临的风险大体可以概括为市场风险、信用风险和操作风险。由于利率是金融商品的价格，也是重要的货币政策工具，因此利率风险成为市场风险中最重要的组成部分。利率市场化改革，使得我国的商业银行需要在结构上做一次很大的变革，才能适应利率市场化的发展。可见，利率市场化对于商业银行的发展起到了促进的作用。但与此同时，银行业的利率风险，尤其是贷款利率的风险也会进一步凸显。我国商业银行在利率市场化的形势下，如何使商业银行更加主动的针对利率市场化进行有利于自身发展的改革加强对于贷款利率的风险管理，是摆在我国国有商业银行面前重要的现实问题。本文通过研究国内商业银行贷款利率风险管理的模式和现状，借鉴国外商业银行贷款利率评估模型和管理方法，并在此基础上提出在利率市场化的背景下，我国的银行业应该怎样对贷款利率风险进行管理的建议。希望对我国商业银行提高抵御贷款利率风险的能力有所帮助。
刘云超[7]2009年在《论利率市场化背景下我国商业银行的利率风险管理》文中研究表明目前我国的利率市场化改革己进入到最关键的环节,全面的利率市场化指日可待。根据已实现利率市场化国家的经验和实证分析结果来看,利率市场化后,利率波动一般会加大,这就可能增加商业银行所面临的利率风险。由于国内长期以来实行利率管制,导致商业银行利率风险管理意识相对淡薄,缺乏相应的利率风险衡量手段和工具,国内商业银行的利率风险管理水平和经验远远落后于外资银行,在和外资银行的市场竞争中处于不利的地位,阻碍了中国金融业的稳定健康发展。在这样的现实背景下,研究和探索中国商业银行的利率风险管理体系和管理策略就显得尤为重要,且意义深远。在结构安排上,这篇论文共分为六个部分:第一部分阐述文章的研究意义、国内外的相关研究理论以及文章的研究内容、研究方法和框架结构;第二部分详细介绍了利率市场化与利率风险管理的理论框架,为下文打下坚实的理论基础;第叁部分首先分析了已经实现了利率市场化的国家的改革实践,从中为我国的利率市场化改革提供启示以及我国的利率市场化改革进程。然后探讨了在利率市场化进程中商业银行将要面临的风险。第四部分详细介绍了当前国际上流行的几种利率风险的测度方法和利率风险的管理方法。从而给我国的利率风险管理给出启示。第五部分,以我国几家上市商业银行的年度报告数据为基础,用利率敏感性缺口模型对我国商业银行的利率风险进行实证分析,结果显示,我国商业银行明显存在利率风险,在管理方面虽有进步,但仍思想保守,有待进步。第六部分从利率风险管理内部管理体系和宏观的外部环境两方面着手,针对我国利率风险管理出现的问题提出对策建议。
呼世忠[8]2005年在《利率市场化进程中的我国商业银行的利率风险防范研究》文中认为入世以后,我国金融业对外开放进入了新的时期,金融业将融入到全球金融服务竞争中,在开放的经济、金融环境中,我国商业银行将与外资银行展开直接的、零距离的竞争,西方国家基本上都实现了利率市场化,商业银行都经过了利率市场化的洗礼。我国是个利率管制的国家,利率体制已经越来越不适应经济市场化、一体化和国际化的客观要求,作为金融自由化最关键、最核心的利率市场化改革已是刻不容缓。随着我国利率市场化改革进程的不断推进,市场利率的波动日益频繁,利率风险正上升为我国商业银行经营管理中面临的主要风险,利率风险的防范与管理也将成为我国商业银行的一项重要工作。 由于长期以来我国一直实行严格的利率管制政策,利率体制僵化,再加上我国商业银行法人治理结构、经营机制等方面存在的问题,使我国商业银行利率风险防范方面仍处于较低层面上,整体上仍然缺乏防范利率风险的经验和手段,无论在理论知识上、还是在经验积累上,暂时难以适应这一重大变革的需要。因此,在新形势、新环境下,提高我国商业银行利率风险防范与管理水平具有很强的紧迫性,商业银行如何防范和化解利率风险,是当前急需研究的重大问题之一。 二十世纪70年代以来,以利率市场化为主要内容的金融自由化导致了世界金融领域的一场深刻变革,西方各国通过解除利率管制完成了利率市场化改革,致使西方银行业面临巨大的利率风险,迫使银行业加强对利率风险防范,通过几十年的不断探索,银行业对利率风险的防范技术日益成熟,并形成了一系列卓有成效的利率风险防范体系。1997年9月19日,巴塞尔银行监管委员会(BCBS)公布了《利率风险管理原则》后,更是为世界各国商业银行利率风险的防范与管理提出了建设性的指导意见。目前,西方各商业银行的利率风险的防范与管理工作在数据收集、软件开发、人员培训、市场环境条件等多方面远远领先于发展中国家,因此利率风险的防范与管理方法也较领先,这些都是值得我们去学习与借鉴的地方。 本文从我国利率市场化改革入手,立足于我国现实国情,借鉴于国外先进的理论和经验,系统地研究了我国商业银行利率风险的防范与管理,探讨在中国特色社会主义市场经济条件下商业银行防范和化解利率风险的有效途径,不仅对我国商业
张青[9]2014年在《利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究》文中研究表明从20世纪70年代开始,一场影响深远的金融变革在世界范围内悄然兴起,它是由理论界麦金农和肖两位学者对金融抑制和金融深化的探讨引起的,在实践中则表现为以利率市场化为核心的金融自由化浪潮。人们也正是在这一时期开始重视伴随利率逐渐放开而带来的利率频繁波动和金融机构利率风险凸现等问题。在利率市场化的浪潮中,假如一国利率水平和结构将发生巨大变化,利率波动水平加剧,同时,该国的市场机制不健全,产权制度不到位,金融市场又不发达。那么,该国商业银行在市场利率剧烈波动的环境中势必处于利差收入减少,市场价值降低,生存空间遭受威胁的困境之中。在利率风险产生的这短短几十年里,我们目睹了它对金融机构(特别是存款类金融机构)产生的巨大冲击。20世纪80年代美国储蓄机构大量破产,究其根源主要都是利率风险造成的,由此可见,伴随利率波动的加剧,那些不适应利率频繁变化和未对利率波动做足准备的金融机构因为利率风险而破产的局面。我国在1993年颁布了《国务院关于金融体制改革的决议》,这是我国第一次以法规的方式提出了利率市场化目标,具有标志性意义。在此之后,利率市场化改革不断加快,经过20来年的发展,中国人民银行已经累计开放、归并或取消的本外币利率管理种类有119种中央银行的利率体系也因此逐步趋于规范,我国进入了利率市场化的关键时期。但是我国商业银行对利率风险的认识还不够清晰,虽然近年来在利率管理上有了一定自主性,但对利率变动的敏感度仍然很低,且存在着重信用风险而轻利率风险的态势,在利率管理手段方面也局限于资产负债比例管理方法和敏感性缺口分析等一些基础性工具和方法,未能针对自身风险暴露特点对金融风险管理工具进行创新,也缺乏专业的利率风险管理人才和团队。按照我国金融业对外开放的时间表,2006年12月,我国已经结束了加入WTO承诺的五年过渡期,我国金融业开放程度会不断加大,存贷款利率放开只是时间问题。从06年开始,我国频繁使用利率工具对宏观经济进行调节,总共调整利率18次之多,占到了进行利率市场化改革以来的一半以上,我国商业银行面临利率风险暴露无遗。同时,根据统计,国内银行所掌握的金融资产占到了全国金融资产总量的90%以上所以对商业银行利率风险的研究关乎着整个国家金融经济的安全性,因此显得尤为重要。正是出于对这样的考虑,笔者选择：“利率市场化进程中我国商业银行利率风险管理研究”作为硕士毕业论文的题目。文中通过对中国利率市场化改革的进程梳理,笔者总结了中国利率市场化改革的现状：商业银行的资产端已基本上实现了市场化,而在负债端,对商业银行存款利率的上限仍存在管制,市场化定价产品与利率受管制产品近“二八开”。债券发行融资、同业负债合计占比20%,这部分利率已经实现了市场化。占比近80%的一般存款利率仍然受到比较严格的管制。而随着今年来互联网金融的兴起以及影子银行的发展,我国利率市场化改革的步伐呈现出越来越快的趋势。基于这样的市场化现状,笔者对利率市场化对商业银行利率风险的影响进行了分析。首先,从商业银行面临的利率风险种类和管理利率风险的主要手段两个方面分析了利率市场化改革完成之前我国商业银行的利率风险；其次,分析了利率市场化完成之后我国商业银行面临的利率风险的变化,发现除了面临更加剧更复杂的传统的利率风险之外,商业银行还面临业务转型、资产重构、监管制度变动这叁类次生风险；最后以富国银行为例,提出了应对利率市场化改革之后风险变化的方法,希望能够对中国的商业银行提供借鉴。
高桥[10]2005年在《巴塞尔新资本协议与我国商业银行利率风险控制研究》文中认为近年来,由于经济全球化、金融国际化进程加快,中国加入世界贸易组织(WTO)过渡期即将结束,我国银行业面临前所未有的发展机遇与挑战。随着金融业的逐步开放,利率市场化的稳步推进,我国商业银行面临的风险加大,金融体系的系统性风险增加。本文在对银行利率风险管理进行一般归纳的基础上,结合《巴塞尔新资本协议》的相关规定,对我国商业银行利率风险的现状、问题展开深入分析,并对风险管理机制的建立提出政策建议。 全文共分六章。第一章 引言。分析了选题背景,研究思路和方法、论文结构。第二章 银行利率风险管理的一般研究。重点介绍利率风险管理的概念、产生和发展、目标和原则,利率风险对商业银行的影响,商业银行利率风险的识别及相关的模型分析。第叁章 《巴塞尔新资本协议》对利率风险管理的影响。主要介绍巴塞尔新资本协议以及利率风险管理与监管原则对利率风险管理的新要求。第四章 我国商业银行的利率风险管理及利率市场化的现状。结合我国利率市场化进程,分析商业银行利率风险的形式、利率风险管理的现状及存在的问题,并以某商业银行为例,测算我国商业银行的利率风险状况。第五章 构建我国商业银行利率风险管理机制。在前文分析基础上,按照巴塞尔银行业务监管委员会2004年7月发布的《利率风险管理与监管原则》的要求,提出构筑我国商业银行利率风险管理的机制的框架。第六章 结论。 研究认为:在我国,利率市场化已取得实质性进展,利率风险已成为银行的主要风险。加强对市场利率的预测,健全利率风险管理的计量,监测和管理系统,不断完善利率风险管理是我国商业银行规避利率风险的主要思路。
参考文献：
[1]. 利率衍生品与商业银行利率风险管理研究[D]. 徐鹤龙. 对外经济贸易大学. 2017
[2]. 利率市场化进程中我国商业银行利率管理研究[D]. 唐静. 天津财经大学. 2014
[3]. 利率市场化改革进程中我国商业银行利率风险管理研究[D]. 高芳. 暨南大学. 2012
[4]. 利率市场化与商业银行利率风险管理研究[D]. 高蔷. 浙江大学. 2004
[5]. 利率市场化改革中的中小银行经营绩效和利率风险管理研究[D]. 钱学洪. 东北财经大学. 2016
[6]. 利率市场化背景下我国商业银行贷款利率风险管理研究[D]. 高振兴. 天津商业大学. 2013
[7]. 论利率市场化背景下我国商业银行的利率风险管理[D]. 刘云超. 天津财经大学. 2009
[8]. 利率市场化进程中的我国商业银行的利率风险防范研究[D]. 呼世忠. 天津师范大学. 2005
[9]. 利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究[D]. 张青. 西南财经大学. 2014
[10]. 巴塞尔新资本协议与我国商业银行利率风险控制研究[D]. 高桥. 青岛大学. 2005
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