社会安全网、自我保险与商业保险：一个理论模型，本文主要内容关键词为：安全网论文,模型论文,商业保险论文,自我论文,理论论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一 引言
从上世纪80年代起，社会安全网(social safety net)作为公共政策领域的一个新概念开始在国际上流行。90年代初期，世界银行将安全网作为在发展中国家减少贫困的重要战略措施进行提倡。随后，社会安全网这一概念便被各国广泛使用(Cook，2002)。作为社会保障体系的一个重要组成部分，狭义的社会安全网主要指政府通过社会救助或收入支持的方式对低收入及其他需要帮助的人群提供生活保障的政策，而广义的社会安全网是指包括政府在内的各种社会组织对困难人口或受灾人群进行补偿性救助的措施和体系(Currie，2006)。这种措施往往可以分为两类：一类是长期性的用来救助社会上最困难的群体并为其提供最低生活保障的措施，例如美国政府为低收入人群提供的住房补贴(housing assistance)及医疗保障计划(medicaid)；另一类是针对受困和受灾人群的临时性的补偿和救助措施，例如美国政府针对低收入单身母亲实施的“特需家庭临时支援”(TANF)现金补贴计划，以及美国各界在飓风Katrina发生后对受灾地区提供的实物及资金救助。①由于中国是处在经济与社会转型中的发展中国家，社会安全网对帮助那些因转型而受到负面冲击的困难群体显得尤为重要(Graham，1994)。在中国，社会安全网一般包括下述几种制度安排：社会救助(最低生活保障制度、五保制度和贫困救济制度等)、失业保险和对下岗职工的再培训、扶贫项目及社区服务等等(Saunders and Shang，2001)。同时，当火灾或地震等重大灾难发生后，政府及社会群体为受灾群众所提供的补偿和救济措施也是中国社会安全网的组成部分。这些政策手段和自发行为在人们遇到困难时为受害人提供了可以依赖的社会保护网络，帮助他们解决经济困难。从世界范围来看，各主要发达国家的政府每年对社会安全网体系的投入一般都占其GDP的8%以上(见表1)，其中欧洲国家在安全网保障上的花费尤其高昂，约占其总收入的15%。在各项支出中，养老、灾后救助及残疾人扶助等项目的支出比例最高，平均占安全网总支出的70%以上。
然而，社会安全网并不是人们抵御各种风险的惟一模式。在现代社会，其他私人或商业性的制度安排为人们缓解因贫困、失业、疾病及灾难带来的损失提供了更为有效的工具，自我保险和商业保险是其中的两种主要代表。自我保险(self-insurance)指人们在风险发生以前，为降低其可能造成的损失而做出的投资。自我保险行为在生活中随处可见：人们在家中安放灭火器是为了抵御火灾发生后可能造成的损失，人们定期体检是为了在疾病降临后降低其造成的病痛，人们进行预防性储蓄是为了减轻失业及贫困等所带来的后果。这些自发的自我保险行为虽然无法避免不幸事件的发生，但是通过前期的准备和投资可以达到缓解灾难所致损失的目的。另外一个重要的风险分担工具则是商业保险(commercial insurance)：在市场经济中，商业保险公司通过把不同风险水平的个体整合在一起，达到风险分摊(risk sharing)的目的。具有风险规避特征的消费者可以在风险发生以前通过购买商业保险产品而同样达到降低风险损失的目的。例如，火灾保险是房屋业主抵抗火灾风险的重要手段，医疗保险是人们抵御疾病风险的常用工具，而失业保险、养老保险等产品也为人们预防相应的事件提供了商业途径。与自我保险相类似，商业保险同样要求人们在损失发生以前支付小额的投资(保险费)，而该投资的回报是风险发生后对损失的补偿。可见，社会安全网、自我保险和商业保险在抵御风险损失方面具有近似性，所不同的是，社会安全网所提供的保障和资助并不需要受益人本身在风险发生前作出相应的投资。
功能上的近似使社会安全网资源很容易成为市场中其他风险承担工具的替代品，影响着消费者的决策。如果政府及公众在社会安全网方面的投入使一部分人减少其在自我保险或商业保险上的投资，那么这就会引发公共投资对私人投资的“挤出效应”(crowding-out effect)。而由于人们在享有安全网所提供的救助之前并没有预先支付抵御风险所需要的成本，这一“挤出效应”背后所代表的则是一种“道德风险”(moral hazard)。例如，如果政府提供的失业补助过于慷慨，那么人们购买失业保险的倾向就会相应减小；如果政府和公众加大了对每次自然灾难的救助力度，那么人们购买火灾及其他自然灾害保险的动机也会随之减弱，这是因为社会安全网已经为其提供了一定程度的损失补偿。一个更为典型的例子是美国的医疗安全网制度(health care safety net)：在美国，为了保障人们享受平等医疗的权力，每一个患者在生病以后都可以到任意一家公立医院、急诊机构及社区卫生服务中心接受诊治。受美国联邦法律的约束，②这些医疗机构将为所有就诊患者提供必要的医疗服务，无论其是否有能力偿付相应的医疗费用。对于无法偿还的费用，这些机构将通过政府的税收补偿、医院之间自发建立的“未偿付医疗资金池”(uncompensated care pool)以及其他方式进行抵扣。随着医疗安全网制度的不断完善和扩大，它对普通商业医疗保险的挤出效应引起了一些学者的关注，Rask与Rask(2000)、Herring(2005)及Qin(2010)等都发现一个地区医疗安全网资源的提升使该地区参加私人医疗保险的人数下降。
尽管针对社会安全网挤出商业保险的研究在文献中有所涉及，安全网对自我保险的挤出效应却很少有人研究。更为重要的是，在经济学文献中至今没有出现一个严格的理论模型来综合探究社会安全网对商业保险和自我保险的挤出及其制约条件。本文的研究将填补这一方面的理论空缺：在以下分析中，三种风险分担工具将被引入统一的消费者期望效用模型，这使我们可以在均衡状态下探讨安全网对自我保险和商业保险需求量的影响，进而得出挤出效应的存在条件。值得注意的是，由于本文将自我保险投资额及商业保险购买量设定为连续变量，因此我们的模型不仅可以反映安全网对两者发生“完全挤出”的情况(即以往经验研究所发现的非参保人数增加的现象)，它还可以揭示更为普遍的“局部挤出”的情形(即安全网使人们对自我保险及商业保险投资不足的现象)。因此，与以往研究不同，“零保险”行为在我们的模型中将成为一个内解而非角解，这使本文的研究结果更具一般性。
我们在第二部分将对社会安全网及“挤出效应”的相关研究加以综述，第三部分是理论模型的基本设定，第四部分将分情况讨论社会安全网对自我保险和商业保险需求的影响，第五部分总结全文并提出政策建议。
二 文献综述
“挤出效应”原指因供给或需求增加所引起的部分资金从原预支中流出的效果。在经济学文献中，对“挤出效应”的研究往往集中于公共资本驱逐私人资本的现象，即政府的支出增加导致私人消费或投资的降低。如果挤出效应确实存在，那么政府在某公共事业上的投资就会对私人资本在该项目中的投入产生负面激励，从而无法达到政策本身的目的(最终投资总额将小于政府的预期)。其中，公共保险驱逐私人商业保险的现象已被广泛讨论，而广义的社会安全网所引发的挤出效应却较少被关注。
针对政府提供的公共保险项目，许多国外学者就其对私人保险“挤出效应”的存在性和显著性进行了经验研究。Cutler与Gruber(1996)认为，在1987-1992年，美国Medicaid对孕妇和儿童的参保资格放宽导致了私人参保率的大规模下降。他们的结论随后遭到一些学者的质疑，Ham与Shore-Sheppard(2005)和Thorpe与Florence(1998)分别利用美国收入及项目参与调查数据(SIPP)及全国青年追踪访查数据(NSLY)说明公共保险对商业医疗保险并没有产生显著的“挤出效应”。然而，在最新的研究中，Gruber与Simon(2008)利用1996-2002年的数据及更为稳健的方法再一次验证了挤出效应的存在。
针对挤出效应的经验研究较少，但结果较为一致：免费医疗资源对私人医疗保险具有负面影响。Rask与Rask(2000)利用美国国家医疗支出调查数据(NMES)，发现在中低收入群体中，公共医疗对私人保险存在挤出；Herring(2005)通过社区追踪调查数据(CTS)及创新性的度量方法证明了慈善性医疗的存在对当地低收入人群的参保行为起到了阻碍作用；Lo Sasso与Meyer(2006)利用美国人口普查数据(CPS)发现挤出效应在两个年龄段的人群中尤为显著；Qin(2010)使用CTS和地区资源信息数据(ARF)验证了各类医疗安全网的密集程度与其挤出效应的规模呈正相关关系。
目前国内外学者对自我保险挤出效应的研究仅停留在公共保险对私人预防性储蓄的影响。Feldstein(1974)在生命周期假说的基础上提出养老金制度对国民储蓄具有明显的“挤出效应”。随后，Barro(1978)、Leimer与Lesnoy(1982)以及Feldstein(1995)、Feldstein与Liebman(2002)等分别利用新的数据对这一挤出效应进行了验证，但由于方法和数据的不同，这些研究的结果不尽相同。在中国，一些学者使用国内的相关数据，同样无法对该挤出效应的存在和大小达成共识。徐裕人等(2008)提出中国储蓄额的增加量大于养老金额的增加量，即不存在“挤出效应”，而存在“挤入效应”，其原因在于中国制度改革中的不确定因素导致人们对未来和养老保障的担忧。蒋云赟(2010)运用代际核算的方法，证明中国现行的养老保险体系对国民储蓄存在挤出效应，但其规模并不大。宁满秀等(2010)提出新型农村合作医疗对农户的预防性储蓄存在挤出，并且该挤出效应随农户储蓄分位的提高而减小。
综上所述，我们发现国内外针对社会安全网挤出效应的经验研究并没有取得一致的结论。无论对于商业保险还是自我保险，这一效应的存在和大小往往受到其他客观因素的影响。因此，有必要构建一个更为一般性的理论模型，以帮助我们更好地了解该效应的产生根源和存在条件。在理论经济学文献中，一些学者曾尝试研究商业保险和自我保险单独被挤出的情形。Ehrlich与Becker(1972)运用期望效用假设探索消费者在不确定性存在时自我保险的最优选择，证明了商业保险与自我保险的相互替代性；Nyman(2003)同样在期望效用的分析框架下讨论慈善医疗对商业健康保险的挤出效应，证明低收入人群更容易受医疗安全网的影响而放弃商业保险。然而，文献中至今还无法找到一个综合性的理论模型，使我们能在统一的框架下分析社会安全网对自我保险和商业保险需求的影响，而这正是本文研究的主要目的。
本文构建的保险需求理论模型，发展了Ehrlich与Becker(1972)的分析方法，将社会安全网、自我保险及商业保险三种风险承担工具引入统一的期望效用框架，使我们能够探讨三者并存时的相互关系。由于我们的模型将自我保险与商业保险的需求量设定为连续变量，因此它既可以反映“完全挤出”(即零保险)的情况，也可以反映“局部挤出”(即保险需求量变小)的情况，这一点在以往的文献中常常被忽视。
三 模型设定
本模型在标准的“状态偏好”保险需求模型的基础上进行扩展，将社会安全网引入到消费者期望效用最大化的问题中，旨在探索其在不同市场条件下对商业保险及自我保险的“挤出效应”。首先，在期望效用的假定下，我们假设消费者可能面临两种状态：状态1为非出险状态，状态0为遭遇损失的出险状态。例如对于火灾风险来说，状态1指无火灾发生的情况，而状态0指遭遇火灾的情形；对于健康保险来说，状态1表示消费者的健康状况良好，而状态0则表示疾病发生的状态。
1.自我保险(self-insurance)。我们首先考虑消费者的“自我保险”行为。根据Ehrlich与Becker(1972)的定义，“自我保险”可以归结为消费者在得知灾难是否发生以前所做出的用于缓解灾难损失的投资。③这种事前投资(ex-ante investment)将减少消费者在状态1下的个人效用(由于在本模型中消费者效用由当期收入决定，因此对自我保险的投资可直观地反映为消费者收入禀赋的降低)，而当事故或灾难发生后，该投资将有效减少状态0下的损失。例如，在火灾风险中，消费者事前购买灭火器可以看做是一种自我保险的行为：该投资发生在火灾发生前，并且可以降低灾难造成的经济损失。在保健领域，消费者的定期体检也可视为其自我保险的行为：体检虽然无法改变患病的概率，但是当疾病发生后，及时的筛查和尽早治疗可以有效降低其带来的损失。
3.社会安全网(social safety net)。正如引言中所论述的那样，社会安全网的存在可以有效降低灾难发生时人们受到的损失，但是与自我保险和商业保险所不同的是，社会安全网对灾难的补偿并不需要消费者事前进行投资，因此它并不会造成状态1下收入禀赋的减少。例如，当重大自然灾难发生后，政府及人道救助组织往往对受灾群众进行金钱与物质方面的补偿；在医疗领域，患者可以在生病后进入急诊部门或其他医疗救助机构获得廉价甚至免费的医疗服务。在这些情况下，受害者即使事前没有购买商业保险或进行自我保险，也可以得到救助，降低其在状态0下的损失。
假定社会安全网所能提供的灾后补偿为k，此补偿的大小由政府的保障政策或社会公共救助资源的充足程度所决定，对个人来说是外生变量。因此，消费者在状态0下的收入损失函数可以写为
其中k是外生的政策变量，并非由消费者自身决定。
四 社会安全网对自我保险与商业保险需求的影响
在这一部分，我们将结合以上模型来探讨社会安全网对人们自我保险与商业保险需求的影响以及“挤出效应”的存在条件。为简明起见，我们将分三种情况来讨论，它们分别代表了消费者面临的不同市场环境：前两种情况是社会安全网仅与某一种保险形式共存的情形，而最后一种情况则反映了三者同时存在的情形。在每一种市场环境下，我们将分析导出社会安全网引发挤出效应和消费者道德风险的参数条件。
情形一：社会安全网与自我保险共存
假定此时只有社会安全网与自我保险存在。消费者可以在灾难发生前进行先期的自我保险投资，在灾难发生后，其初始损失可能因为自我保险的收益及社会安全网的补偿而降低。由于安全网并不要求消费者在事前做任何投资，其补偿额度也并非内生决定，因此消费者在此情形下面临的问题是在给定的社会安全网水平下决定最佳的自我保险投资数量。在状态0下，收入损失由三个因素决定。
：初始的收入损失；b：消费者自我保险投资；k：社会安全网所提供的补偿。自然地，收入损失函数具有以下特征：
通过(5)式对b求导，我们得到期望效用最大化的一阶条件：
换言之，自我保险与社会安全网二者互为替代品(即存在安全网对自我保险的“挤出效应”)的一个充分条件是自我保险投资在减少灾难损失方面的边际收益随社会安全网水平的提高而增大。
从图1可以看出，如果个人自我保险的投资边际收益随安全网递增，则安全网规模的增加将使自我保险生产可能性曲线的斜率提高，并将该曲线从CD移至EF。这相当于提高了自我保险的相对价格。结果将导致消费者最优收入组合从M移至N，伴随而发生的是消费者自我保险投资的减少(减少的数量可以表示为变化前后状态0下的收入差距，即用M、N两点之间的水平距离来衡量)。
以上结果表明，在一定条件成立的情况下，安全网的存在将会挤出私人在自我保险上的投资，从而导致道德风险问题。例如，若人们预期到火灾发生后政府对其的救助性补偿金额增加，则其对火灾防范所进行的投资将会减少；又如，当人们得知在生病后可以通过急诊室和社区卫生服务中心等医疗救助机构获得免费的医疗服务时，其对自身健康的预防性投资(如体检)就会减少。类似的道德风险问题，究其原因是由于免费的安全网补偿有效提高了自我保险的影子价格，使自我保险的成本上升。因此，可以肯定，以往文献中关于安全网对私人保险挤出效应的估计都是低于真实水平的，因为它们忽略了安全网对自我保险的潜在影响，这也是本文的重要结论之一。
情形二：社会安全网与商业保险共存
假定此时社会安全网仅与商业保险共存。依据前述模型假定，在给定社会安全网可获得水平k的条件下，消费者对以下期望效用函数进行最大化，从而决定其购买商业保险的最优数量：
因此，消费者在市场上所购买的保险数量将使无差异曲线(即图2中的AB线)与预算约束线(即图2中的CD线)相切。同时，以上效用最大化问题的二阶条件为：
因此，我们可以断定在仅有两者共存的情形下，社会安全网与商业保险总是互为替代品，当社会安全网所提供的补偿更为慷慨时，商业保险的影子价格也随之上升，人们将更加倾向于依赖免费的保障资源来降低状态0下的收入损失。其结果是，社会安全网保障的增加将使图2上的消费者机会边界线(预算约束线)从CD移至CF，而最优保险点也将从M移至N，因此消费者对商业保险的实际购量将减少(减少的数量可以表示为变化前后状态0下的收入差距，即用M、N两点之间的水平距离来衡量)。
以上结果进一步证实了我们的假设，即在社会安全网存在的情况下，消费者将会主动减少其购买商业保险的数量，而依赖安全网提供的保障降低风险带来的损失。例如，当社会安全网提供的火灾救助提高时，人们将会降低其火灾商业保险购买的数量；当医疗救助项目能够为病人提供更好的免费医疗服务时，人们也会减少其购买商业医疗保险的数量。在这类情况下，由于安全网的存在扭曲了商业保险的市场价格，道德风险由此产生。这种公共安全网投资挤出私人商业保险的现象已经得到国内外学者的关注(Rask and Rask，2000；Herring，2005；Qin，2010)，但是值得注意的是，文献中关于挤出效应的研究一直集中于“全部挤出”，而忽视了“局部挤出”的可能性。而我们的模型揭示出，公共安全网将不止使一部分消费者完全放弃商业保险的购买(即“零保险”或“全部挤出”的情形)，同时它也可能使一部分消费者减少其商业保险的购买(即“局部挤出效应”)。从而，我们可以断定以往文献中对挤出效应的定量估计均低于其全部效应的实际大小，因为它们忽略了“局部挤出”的情况。例如，Herring(2005)中估算了美国医疗救助体系对未参保人群(uninsured population)扩大的影响，但是该研究忽略了一部分人受救助体系的惠及而降低其健康保险的购买量却并未被归于非参保人群的情形，因此其对“挤出效应”的估计将低于真实水平。我们需要指出，社会安全网对商业保险的挤出并不是无条件存在的，从下面的分析可知，当引入自我保险行为后，在这种更为复杂的市场条件下，挤出效应将有可能消失。
情形三：社会安全网、自我保险及商业保险三者并存
假定此时社会安全网、自我保险及商业保险三者并存于市场中，在安全网的保障水平k外生给定的情况下，消费者将同时决定其最佳的自我保险投资数量b以及商业保险购买数量s。此时，安全网对自我保险和商业保险的影响可以通过其各自的比较静态分析得到。
由模型设定可知，在这种较为复杂情况下，消费者的期望效用可以写为：
进一步求导可知以上最优解必须满足的二阶条件为：
等式(20)和(21)可以简化为以下形式：
将一阶条件(16)代入上式后，等式(34)可以重新写为：
五 结论
社会安全网作为现代社会保障体系下的风险分担工具对个人的风险规避行为产生着深远的影响。本文在消费者期望效用的分析框架下，构建出一个包含了社会安全网、自我保险及商业保险的理论模型，进而探讨了安全网对其他两种保险需求的影响。分析表明，在一定条件成立的情况下，安全网将对自我保险和商业保险产生挤出效应。我们在不同的市场环境下分别推导出该效应存在的参数条件。结果显示，挤出效应的存在和大小不但与消费者可获得的风险分担工具组合有关，并且还受到自我保险生产函数等市场因素的影响。我们的模型还揭示出，社会安全网所引发的挤出效应不但包括文献中经常涉及的“完全挤出”情况，同时还包含了更为一般性的“局部挤出”情形。因此，以前国内外对“挤出效应”的估算往往是偏低的，因为它们忽视了社会安全网使保险需求降低却并未降至“零保险”的情况。本文的研究成果为今后进一步评估安全网制度提供了理论依据，为更准确地估算“挤出效应”的规模提供了新的方向。同时，我们的分析表明，“挤出效应”的存在根源在于免费的安全网保障扭曲了自我保险和商业保险的相对价格，从而影响了消费者在不确定性下的最优选择。因此，对于政府来讲，以灾后救助为主的“安全网”服务模式并不是帮助受困人群抵抗风险的最佳方法，而对困难及高风险人群进行事前补贴并正确引导其投资于自我保险或商业保险则是更为有效的制度安排。
注释：
①据公开数据显示，美国政府对2005年飓风Katrina灾后救助投入资金总额约为54.8亿美元；中国政府在2008年汶川地震后投入抗震救灾资金约为615亿元人民币。
②此类法律约束起源于1946年的《希尔-伯顿法案》(Hill-Burton Act)，该法案要求所有非盈利医院每年向公众提供一定数量的慈善性医疗；后来，以1986年通过的《联邦急诊及活性劳力法案》(Emergency Medical-Treatment and Active Labor Act)为代表的立法要求所有公立医院和急诊机构必须向每一个就诊患者提供必要的医疗服务，无论他们是否有能力偿付相应的医疗费用。
③与自我保险相似的行为是“自我保护”(self-protection)。根据Ehrlich与Becker(1972)，自我保护与自我保险的区别在于其目的是降低灾难发生的概率而非灾难损失的大小。在现实中，很多风险规避行为可以同时被归纳为自我保险与自我保护(例如体检)。为简明起见，本文只对自我保险行为进行分析。
④与商业保险外生决定的市场价格不同，自我保险的影子价格由其边际生产率(即自我保险使实际损失的边际降低幅度)决定，与市场供求无关。
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