论风险及其与信息和不确定性的关系，本文主要内容关键词为：不确定性论文,风险论文,关系论文,信息论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
风险问题已成为当代生活中的突出问题。特别是在经济领域，风险几乎无处不在。如何认识和避免风险，已为许多高层决策者所关注。因此，研究风险问题，在理论上和实践上都有重要意义。本文拟根据系统科学的成果，对风险的定义及其与信息和不确定性的关系，作一些粗浅的探讨，以求教于广大读者。
1 风险的界定
“风险”一词，使用十分广泛，但却很难给它作一个严格的科学定义。为了揭示风险的内涵，在给风险进行界定之前，我们先来看看，在日常生活中，人们对风险是怎样理解的：
1.1 风险与不确定性相联系
当投资者投资于高技术产业，或购买证券，或进行产品开发的时候，人们都会说：这是有风险的。为什么这样说呢？因为投资者投资的目的，是为了盈利。但投资的结果，却可能盈利，也可能亏损。这就是说，对投资者来说，投资的最终结果，是不确定的。如果投资前，对投资的结果，能作出确定的结论，肯定盈利，或肯定亏损，没有不确定性，就无所谓风险。即使预测的结果，对主体十分不利，也是如此。人们不会把肯定盈利的投资说成风险投资；同样，也不会把事先预测必然亏损而自愿将资金投入的行为说成风险投资行为。所以，风险总是与不确定性相联系的。没有不确定性，就没有风险。当然，确定与不确定，是一个相对概念，是相对人的主观判断而言的。如果人们能够对事物未来可能产生的结果或结局作出准确的判断，其结果就是确定的，否则就是不确定的。由于种种原因，人们对许多事情无法作出准确预测，不确定性总是存在，因此，风险总是存在。一般地说，对未来的结果，愈是难以作出准确的预测和判断，不确定性愈大，风险愈大。
1.2 风险与主体的利害有关
事物在未来的发展过程中，可能产生若干种不同的结果，对某一特定的主体而言，其中有些是有利的，有些是有害的。但是，不论是有益或有害，它们的出现都是不确定的。但是，当人们谈到风险的时候，常常不是指那些可能出现的有益的结果，而是指那些有害的结果。例如，人们说，投资高技术产业，可能获得高效益，但也存在高风险。这里讲的高风险，实际是效益的反义词，指的就是企业亏损、赔本和破产。我们说，在地震区修建高层建筑存在风险，无非是说，地震的发生虽然是不确定的，但一旦发生地震，高层建筑倒塌，就可能造成人员伤亡和重大的财产损失。船舶在大海中航行，一般是安全的，但也可能有风险。这就是说，船舶有可能触礁、翻沉或发生其它海难事故。人们绝不会认为投资风险在于能获得高效益，高层建筑的风险在于居住舒适，航海风险在于成本低廉。所以，风险常常是指对主体有害的因素。当然，从博弈的观点看，对某一主体不利，可能对另一主体有利。因此，风险的不确定性，不仅指那些有害或不利的结果，而且是相对某些特定的主体而言的。
1.3 风险意味着将要发生而尚未发生的事件
刚才说到，如果事物在未来可能产生若干种不同的结果，风险主要指那些不利于某特定主体的结果的不确定性。这就是说，这种不确定的结果是可能发生而尚未发生的。如果风险一旦发生，即风险转变为现实，人们面临的就不再是风险，而是灾难与祸患。如经营亏损、企业破产、房屋倒塌、火灾、车祸、各种海难、空难、以及人员的意外死亡等等。所以，风险不同于灾祸。人们之所以害怕风险，就在于风险能够转变为灾祸。但是，人们厌恶灾祸远远甚于风险。因为灾祸是已经降临的风险，成了无法摆脱的现实。风险给人的威胁，则主要是精神上和心理上的，而不是现实的。由于其不确定性，它可能发生，又未必必然发生。而且不确定的结果发生在未来，人们不仅可能存有侥幸，也可能事先进行适当的防范。因此，当某事存在风险时，人们依然冒风险而为之。
如果以上对风险涵义的理解是正确的，我们就可以对风险概念作出如下界定：在给定条件下，某一事物在发展过程中，可能产生两种或两种以上的结果，而在未来的某一特写时刻，只能产生其中的某一结果，如果该结果对主体不利，又不能作出准确预测，那末，对主体来说，这一结果或结局的不确定性便是风险。
2 风险的量度与不确定性
既然风险是一种不确定性，不言而喻，不确定性的量度，也是风险的量度。然而，对风险和不确定性的界定，却存在不同的看法。现在一种比较常见的观点，是把确定性、风险和不确定性，并列为三种类型，以其是否存在必然性、知其发生的概率和不知其概率作为区分的标准。许多运筹学和决策论的著作，在进行决策分类时，大多都是按照这个标准划分的。[1]有些经济学家也持这种观点。例如，凯恩斯认为， 风险与不确定性，都是指事物在未来的发展可能有若干种不同的结果，如果能够确定这些结果发生的概率，便是风险；否则，便是不确定性。[2] 这种划分方法，从教学来说，有它方便之处；但在逻辑上，是不严格的。因为确定性与不确定性，是两个相互排斥的对立概念，如果集合Q 表示确定性，那末，非Q（Q）即除Q之外的一切便是不确定性。 把风险与不确定性作为确定性之外的两个并列范畴，显然是不合逻辑的。
毫无疑问，相对于人们掌握的信息或知识来说，非确定性的确存在两种情况，一是人们知其结果或结局发生的概率，一是不知其发生的概率。前者较易进行量化分析，后者则比较困难，但我们不能因此而否认前者的不确定性。实际上，前者可称之为概率型或随机型不确定性，后者称之为非概率型不确定性。以前者而言，即使发生的概率极高，由于总存在着不发生的可能，因而仍然是不确定性。后者由于无法知其概率，量化问题的确是一个困难。近几年来，由于混沌学的兴起，已经有一些可喜的进展。但今天仍然有些不确定性问题，无法用计算机进行模拟处理。我们认为，这类问题，由于出现的机会少，不确定性大，在某些特定情况下，近似地把它们看作概率型不确定性，在实用上，仍不失为一种权宜之计。其办法就是，根据已经掌握的样本，以其出现的频率为概率（不考虑可重复性），或采用德尔菲法，由专家给出判断，以其主观概率作为近似概率，然后按概率型的方法进行处理。这样，所有的不确定性，便可假定都已知其发生的概率，从而使二者在量化问题上统一起来。
对不确定性，通常都是以其结果或结局发生的概率来量度的。发生的概率愈小，不确定性愈大；概率愈大，不确定性愈小。风险来源于不确定性。因此，目前有关风险问题的著作，大多都像对待不确定性一样，以概率的大小作为风险的量度。对主体不利的结果或结局出现的概率愈高，风险愈大；概率愈低，风险愈小。但是，在许多情况下，不利与有利，失败与成功，亏损与效益，都是相联系的。前者的概率愈高，后者的概率则低，反之亦然。相对有利或成功的结局，显然，这类结局出现的概率愈小，风险愈大；概率愈大，风险愈小。因此，在实际运算中，有时既可以不利的结局为参照，亦可以有利的结局为参照。以概率作为风险大小的量度，除反映了风险具有不确定性这一本质特征外，还有直观和运算简便的优点。因为只要知道某种结局的概率，我们便可大致判定其风险的大小；而且概率统计的计算方法，无论在理论上和实践上都比较成熟。
但以概率作为风险大小的量度，至少在理论上存在两个难以克服的困难：第一，容易产生悖论。如前所述，相对不利的结局，概率愈大，风险愈大。概率P＝1，则风险最大。但是，根据概率论，当P＝1，表示此事件为必然事件；而必然事件是无所谓风险的。第二，无法实现可加性。如果在未来的某一时刻，风险A与风险B可能同时发生，则相当于出现一个新的风险C，在理论上，应有C＝A+B。但若以P[,a]、P[,b]与P[,c]分别作为三个风险的量度，则P[,c]≠P[,a]+P[,b]。显然，要克服这些困难，就必须寻找和探索新的量度方法。
申农在其代表作《通讯的数学理论》中，曾谈到“选择、不确定性和熵”之间的关系。他说：“假设有一可能事件集，它们出现的概率为P[,1]，P[,2]，…，P[,n]。这些概率是已知的，但是， 至于哪一个事件将会出现，我们就没有比这更进一步的资料了。现在我们能否找到一种测度来量度事件选择中含有多少‘选择的可能性’，或者找到一种测度，来量度选择的结果具有多大的不确定性呢？”他认为，最适当的测度，就是用H表示的熵函数：
n
H＝－K∑P[,I]logP[,i]
i=1
其中K是正常数，P[,i]为某一可能事件出现的概率。如果令K 为一度量单位，则H＝∑P[,i]logP[,i]。申农说： 熵H“在信息论中起着重要的作用，它是信息、选择和不确定性的度量。”我们认为，由于风险的本质在于其结果的不确定性，因此，熵H 既可作为不确定性的量度，也可作为风险的量度。不过，在这里，H 不是表示某一特定事件的不确定性，而是各种可能事件的不确定性的加权平均。以之量度风险，也是如此。如果某种风险或其结果的发生有多种可能性，每种可能性用概率P[,i ]表示，那末，H表示的就是诸P[,i]的倒数的对数的加权平均，其值H愈大， 风险愈大；H愈小，风险愈小。
以熵H量度风险，不难得出以下结论：
2.1 在表示可能性的所有概率中，如果某一特定概率P[,i]＝1， 其它全都为零，这时H＝0，否则H总是正数。这就是说， 只有在结果完全确定的情况下，才无风险可言，否则总存在或大或小的风险。
2.2 设有风险A和B。风险A或其结果的发生有M种可能性， 每种用概率P[,i]表示；B有N种可能性，每种用概率P[,j]表示；两种风险同时发生的概率为P[,i,j]，根据以上定义，可分别求出风险A、风险B、 以及二者同时发生造成的风险C的熵值H（A）、H（B）和H（C）＝H（A，B）。如果A与B相互独立，则有：H（C）＝H（A）+H（B）
由此可见，用熵值H作为风险的量度，具有用概率P进行量度所没有的优点，是一种在概率基础上发展起来的更为科学和更为严格的量度方法。但熵概念比较抽象，而且相对来说，计算也比较复杂。
3 风险的减少、消除与信息
风险的本质特征，是其结果或结局的不确定性。要消除风险，从根本上说，是要消除不确定性。但是，信息科学告诉我们，消除不确定性的主要途径，是获得足够的信息。因此，现在要讨论的问题是，不确定性是怎样产生的？为什么只有获得足够的信息才能减少和消除不确定性，进而减少和消除风险呢？
如前所述，所谓不确定性，是指预测事物未来变化可能产生的结果或结局时，该结果所具有的不可准确预测的性质。因此，不确定性是一个既与客体有关，又与主体有关的概念。从客体与主体的关系来看，有关资料表明，不确定性与风险的产生，主要是由以下几方面的原因造成的：
3.1 客观事物本身的运动变化是无规的
当客观事物在给定条件下，随着时间的推移，它可能产生这一结果，也可能产生另一结果时，我们的头脑要真实地反映这一事物，与客观世界的本来面目相一致，我们的结论必定是：该事物将产生何种结果，是不确定的；或者说，它本身具有不可准确预测的性质。例如，在未来的某一特定时刻，某家公司的股票是否会下跌？某人是否会患上癌症？是否遇上车祸？某地是否会发生地震？是否会出现历史上的特大洪水？是否发生森林大火？如此等等，都是不确定的。如前所述，这类不确定性，可分为两种类型：a）概率型不确定性；b）非概率型不确定性。在概率型不确定性中，根据获得概率的途径，又可分为：1 ）先验推断的不确定性。有些事物，虽然出现何种结果是不确定的，但其出现的概率可以事先推断出来。如重复抛掷一枚骰子，出现某一结局的概率；购买彩票中奖的概率等。2）统计推断的不确定性。 某些事物出现某种结果的概率，不能事先推断，只有通过大量统计才可获得。如某个行业企业破产的概率，某个城市某个月份出现歹徒持枪抢劫的概率，某地居民在某个年龄层次死亡的概率等。所有这些不确定性，都是客观事物本身决定的，是人类自身所无法改变的。
3.2 人们缺乏关于客观事物的知识
客观事物本身严格遵守决定论的规律。在给定条件下，经过发展变化，它必然产生而且只能产生某种唯一的结果。但是，由于人们没有认识它的变化规律和影响变化的有关因素，不能对其未来将产生何种结果作出预测，从而使结果在主体面前呈现出不确定性。显然，这类不确定性，与前一类不同，它不是客观事物本身所固有的，而是由于人的知识不足引起的。例如，彗星或小行星对地球的撞击，都是严格遵循牛顿力学定律的。但是，在没有认识这些规律并掌握有关数据之前，它将何时在天空的何方位出现，何时与地球相遇？对所有观察者来说，都是不确定的，是不可预测的。胎儿在成长并出生之后，是否会存在生理缺陷或先天性疾病？在弄清DNA结构之前，同样是不确定的， 是无法准确预知的；尽管今天利用基因技术，可以作出相当精确的判断。实际上，人们对客观事物完全无知或完全清楚的情况都很少，大多略有所知，而知之不详。一般说来，我们对客观事物的认识越肤浅，获得有关的知识越少，越难准确预测，它相对于主体的不确定性就越大。
3.3 主体个人的素质与判断能力的局限
常有这样的情况，同一客观事物，不论其变化是确定的或不确定的，尽管人们对它具有相同的知识，但该事物经过变化将产生何种结果，各人的预测和判断却因人而异。根据同样的资料，一些人可以立即作出肯定或否定的结论，而且料事如神，预测十分准确；一些人则觉得完全无法预测，结局很不确定，茫茫然不知所措。这类现象，在军事和商贸活动中表现得尤为明显。不同的指挥人员和经理人员，对于同样的部属，同样的装备，同样的环境，同样的对手，同样的信息情报，各人据此作出的判断，以及由此而采取的措施，往往相差很大。某位似乎了如指掌，如鱼得水，驾轻就熟，战无不胜。另一位却似乎漆黑一团，一筹莫展，困难重重，屡战屡败。为什么对同一情况、同一对象，一些人对其未来变化的结局，看来非常确定，另一些人则认为极不确定呢？显然，原因不在于客观事物本身，也不在于一些人关于事物的知识不足，而在于各人的文化水准、阅历、经验、思维方式和判断能力，在于主体本身素质的差异。正是这些个人的差异，导致了预测和判断的差异。简言之，这类不确定性，主要是主体自身的原因造成的。
现在我们来看看不确定性、风险同信息的关系。从以上分析可以看到，第一类不确定性，是客观事物自身产生的，是不以人的恶好而独立存在的。对这类不确定性，从根本上说，人们是无法消除的，风险总是存在的。但是，如果我们掌握一定的信息，通过先验推断或统计推断，就能求出各种结果可能出现的概率。这样，我们虽然不能就未来某一时刻可能出现的结果作出准确预测，但根据发生的概率，仍可在一定程度上提高预测的准确性，减少不确定性。第二类不确定性，主要是由于知识不足引起的，客观事物本身是按照确定性规律变化的。只要我们了解事物的变化规律以及引起变化的各种因素，即掌握有关该事物本身的信息，我们就有可能作出准确预测，并采取相应的措施，使风险降低到最低限度，或最终消除风险。第三类不确定性，是人的主观因素造成的。要减少这类不确定性，必须提高各人自身的素质。在这里，除了决定于遗传基因的个人天赋无法改变外，其他因素也大多同输入头脑中的信息有关，如提高受教育的程度，进行职业培训，重视思维方式的锻炼与实践，创造有益于提高人的素质的社会环境等。但所有这些，实际上是在改变输入信息的内容和输入的方式，提高输入信息的效率。所以，无论从哪方面说，掌握足够的信息，都有利于减少不确定性。但是，我们已在前面说明，风险同不确定性是紧密联系的，减少了不确定性，也就减少了风险。因此，尽管降低和避免风险的途径多种多样，但广泛搜集和掌握足够的信息，却始终不失为减少和消除风险的一条重要途径。
实际上，在日常生活中，商业信息和商业情报，早已成为经济生活的重要内容。现在，从国家到各级地方政府，都成立了信息中心之类的经济信息机构。许多国家出现了负责信息研究和服务的独立组织。甚至连军事情报部门，也日渐注重经济情报的搜集。新闻媒体既把经济信息作为新闻公布，更把它作为营利手段。一些大公司和大企业，除设立专职部门从事经济和技术信息的搜集外，有的还不惜重金进行购买，并要求全体员工参与这项工作。“信息就是金钱”，“信息就是利润”，已成为许多企业家和政治家的共识。归根结蒂，就是因为信息能够减少不确定性，能够减少风险和因风险而造成的损失。应该说明的是，信息虽然能够消除和减少风险，但是，取得信息需要付出代价，需要消耗人力、物力、财力，需要花费时间。因此，信息是有成本的。不过，以获得的信息所创造的利润与其成本相比，一般说来，其比值都远远高于其它技术产品。这就是说，通过获取信息来减少风险，不仅必要和可行，而且在经济上是合算的。