杜悠[1]2007年在《银行业操作风险研究》文中研究指明操作风险、市场风险和信用风险是金融业特别是银行业面临的叁种最重要风险。目前有关信用风险和市场风险的研究己经有了较为成熟的理论和模型,而操作风险一直到上个世纪九十年代起才被大家所关注。国际金融界也从以往单纯的信用风险管理开始转向包括市场风险和操作风险在内的全面风险管理,并且特别关注操作风险给银行业带来的重大影响。作为国际银行业风险管理的权威机构——巴塞尔银行监管委员会于2004年6月出台了新巴塞尔资本协议。新协议为实现对操作风险的量化管理,建议了叁种操作风险测量方法:基本指标法、标准法和高级计量法。与此同时,审视我国的银行业,因内、外部欺诈、内部人员违规操作、道德风险等方面的案件接连不断,这些大案要案在给我国银行业带来了巨大的经济损失的同时,也影响了银行业的社会形象和正常的社会秩序。如何正确认识操作风险,借鉴国际先进管理经验,建立科学有效的操作风险管理体系,提高操作风险管理水平,成为我国银行亟待解决的问题。本文主要研究新巴塞尔资本协议下银行业的操作风险问题。在研究了新巴塞尔协议框架下操作风险的定义、分类和特征等内容的基础上,运用新资本协议中建议的基本指标法和标准法对我国二大上市银行——招商银行和中国建设银行进行操作风险度量的实证分析,得出目前为我国银行业操作风险进行资本配置成本太高的结论。然后,对当前我国银行业操作风险管理中存在的问题进行论述,并从道德风险、有限理性、信息技术叁个层面探寻这些问题背后的原因。最后,对我国银行业操作风险管理提出切合实际的建议:内部层面包括提高对操作风险的认识、加强数据库建设、选择测量模型和健全管理流程;外部层面包括制定信息披露制度、充分发挥银监会监管职能和建立我国操作风险保险制度。
陈瑛[2]2004年在《新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理的策略选择》文中提出随着经济全球化，金融国际化以及中国加入WTO，我国银行业将面临前所未有的发展机遇与挑战，同时，随着我国金融业的逐步放开，银行操作风险也有加大的可能。银行风险的加大，必然导致金融风险。因此，认真研究国际惯例，按照通行的游戏规则对中国银行业进行有效监管，控制金融风险，实现中国金融业的稳健、有效经营，具有十分重要的意义，这也正是本文选题的初衷。 正是基于这一认识，本文前两章从商业银行风险管理基本理论和新旧《巴塞尔资本协议》对比入手，围绕我国商业银行如何实行操作风险管理这一问题进行分析，并在新《巴塞尔资本协议》的框架下，重新认识我国银行业操作风险的界定、特征、分布、度量等问题。同时，借鉴国外银行业操作风险管理的经验，介绍了几种操作风险的度量模型，并以英国金融风险监管局(FSA)对操作风险管理系统为实例，力求对我国操作风险的管理有所启示。在此基础上，第叁章着重分析了我国商业银行操作风险的现状和发展趋势，探讨了我国商业银行操作风险形成的深层次原因，并对商业银行操作风险形成的原因进行了理论分析，对防范银行操作风险，提高核心竞争力有一定的借鉴。 在前叁章分析的基础上，本文最后一章提出了在新《巴塞尔资本协议》的框架下，我国商业银行引入操作风险管理的策略选择，其中包括对操作风险度量方法的选择，操作风险预警与内控体系的构建等几个方面。并对建立我国商业银行操作风险管理体系从管理过程、管理机制、组织架构、管理框架等方面提出了自己的建议。
叶立新[3]2006年在《巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究》文中研究指明资本是商业银行赖以生存和发展的基础，资本监管是银行监管的重要内容之一。如何对商业银行进行适度的、有效的资本监管也是《巴塞尔资本协议》不断完善的基本出发点和归宿点。该协议是一个对全球银行活动有着深刻影响的国际性银行监管文件，其所提出的监管要求和监管方法体现了银行监管中的先进理念和银行风险管理的最佳实践经验。在《巴塞尔新资本协议》即将在发达国家实行的情况下，作为已经入世的发展中国家，我国银行业如何变革才能实现与世界同步是令人关注的!因此，认真研究《巴塞尔新协议》的内容及其所体现的实质要求，以便更好地按照协议所提出的叁大支柱的监管框架改善我们的银行经营，显得十分必要，也非常迫切。论文从分析资本充足监管的理论前提出发，认真研究了巴塞尔新旧资本协议的特点，比较分析其核心内容的变化，并对新协议资本充足监管技术进行系统、深入、全面的探讨，通过参照“新协议”的规定，及对我国银行业的资本、资本充足率、资本监管问题的分析研究，提出既符合当前我国银行业资本监管的实际又能够向成熟国际银行标准靠拢的应对策略。论文内容共有7章，第1章为导论，第7章为结论与展望；从第2章到第6章为论文的主体部分，构成了论文的主要内容。重点作了以下研究：分析银行体系监管的理论依据，探讨银行资本监管的必要性和有效性；比较新、旧巴塞尔协议，透视“一条铁律”向“叁大支柱”转变结论的本质内涵，回顾我国商业银行资本监管的发展历程，分析我国商业银行资本监管存在的问题和原因，揭示我国银行业资本监管的改革趋向；综述新协议银行资本充足率计算总框架，具体剖析、评价叁大类风险的资本提取度量方法，揭示新协议的技术内涵；根据新资本协议对信用风险、操作风险、市场风险提出的资本要求，选择若干种计量分析方法，结合中国实际进行实证研究；对新协议下我国银行业的应对作深入的研究——从资本监管工作、银行全面风险管理、信息披露等诸方面，提出具体的应对方略。
沈怡[4]2007年在《我国商业银行操作风险管理研究》文中研究表明新巴塞尔协议一大重要思想和创新就是确定了操作风险在商业银行的风险管理中的重要位置，目前国际上先进的商业银行都已经迅速跟进新巴塞尔协议，正如火如荼地开展对操作风险的管理和防范工作。我国已全面放开银行业，加速与国际接轨，但是操作风险管理一直是我国商业银行风险管理的软肋，如何治理好操作风险具有非常重要的意义。要管理好操作风险首先要深入认识操作风险的外延和内涵，这是管理操作风险的基础。巴塞尔协议逻辑在演进中提出了操作风险，将其列为“叁大风险”之一，“叁大支柱”可视为操作风险的治理的最低要求和标准。对于操作风险内涵的界定，讨论激烈，百家争鸣。本文主要基于新巴塞尔协议对操作风险的定义、分类、特征等内涵做了界定。我国的操作风险起步较晚，研究成果相对欠缺，但不能完全照搬国外发达国家的研究成果，一定要考虑到我国实情，走出具有我国特色的商业银行操作风险管理之路。我国商业银行历年的操作风险损失数据和案件反映了我国的现状：损失频繁、金额巨大、危害严重；其中欺诈占了最大比例。成因可归结为四点：产权制度缺陷和政府过度干预、缺乏健全的管理框架、定性管理技术手段单一、定量管理技术十分薄弱。鉴于我国商业银行大部分已完成“股改”，体制问题到了初步缓解，本文根据成因分析得出的结论，主要从商业银行内部控制的角度出发，进行了对策设计和甄选。笔者借鉴了国际先进的管理理念，结合我国实际，构建了适合我国商业银行操作风险管理的总体框架，并对框架所包含的“七大组成要素”(战略和政策、组织结构、定性管理技术、定量管理技术、系统、保障体系和文化环境)逐一研究，找到解决对策。定性管理工具是框架落实的基础和深化，笔者设计了“风险管理目标与政策设定—风险评估—风险处置与持续改进-风险缓释—风险报告—信息交流与反馈”的操作风险管理流程及相应工具，如分类的决策树(Decision Tree)、关键控制准则(KCS)、关键控制自我评估(KCSA)、风险指标(KRIs)／计分卡方法(Scorecard Approaches)、风险报告概述(Reporting Minutes)。定量管理技术体现了稳健经营的理念，新巴塞尔协议中提出了基本指标法、标准法和高级衡量法这叁种计量方法，虽然我国目前的管理水平只能勉强使用最简单的基本指标法，但是使用高级度量模型是今后发展的趋势。笔者通过对大量高级度量模型的比较和分析，根据我国操作风险低频高危事件占多、呈现“厚尾”分布的特性，筛选出了POT模型来度量我国商业银行操作风险，并对其应用做了研究。本文的研究目的在于：通过基于新巴塞尔协议对操作风险的界定工作加深对我国商业银行操作风险的认识；通过我国商业银行操作风险的现状及成因分析看到我国的商业银行操作风险管理存在问题的症结；通过我国商业银行操作风险的对策设计和甄选有助于提高我国操作风险管理水平和技术。值得一提的是本文有四大创新点。创新之一是引入博弈论的思维方法，建立了欺诈者和银行操作风险监管间的博弈模型，证实了加强我国商业银行内部监管力度可以有效减少欺诈爆发的概率。创新之二是本文以新巴塞尔协议、稳健经营、全面风险管理(ERM)框架为设计理念，参考了国际银行业先进管理的发展和实践，结合我国现实情况，设计出了一套适合我国商业银行操作风险管理的总体框架，并重点设计了流程和工具，体现了较强的可操作性和务实性。创新之叁是本文并不是通过主观臆断来决定选用的度量模型，而对大量模型进行了客观的比较分析后，才筛选出了POT模型。并研究了在实际工作中如何用Matlab和S-PLUS等计算机软件来处理庞大的数据，即是理论先导又在实际应用有较强可操作性。创新之四是在整篇文章的研究过程中，运用了大量的结构模型，以图表的形式，清晰、直观、形象化地展示本文的研究成果，便于实际管理中的应用。总之，尽管我国商业银行各有特色，业务也个不尽相同，但是明晰的战略，强执行力的组织结构、流畅简洁的流程、实用高效的工具、高效报告制度、快速的应变计划、合适的资本配置模型、先进的系统、多条防线的保障体系和良好的操作风险文化环境等是任何规模的银行有效管理操作风险的关键因素。
刘晓星[5]2005年在《基于VaR的商业银行风险管理研究》文中研究表明VaR作为现代银行风险管理的国际标准和理论基础,日益受到国际活跃银行的广泛应用。论文秉持《新巴塞尔资本协议》的银行风险管理精神,研究基于VaR的银行风险管理,这对我国银行业如何更有效地提高风险管理水平和国际接轨、缩小国际差距有着重要的理论意义和实用价值。论文首先系统地介绍了VaR的理论基础和计算方法及其存在的局限性,建立了在静态和动态条件下基于VaR的银行资本优化模型。在此基础上,分析了VaR和风险资本(CaR)之间的内在联系,结合我国金融发展水平的现状,提出了我国现阶段基于RAROC的商业银行全面风险管理框架和统一于VaR的银行风险资本配置思路。然后在Merton(1974)假设银行资产价值遵循几何布朗运动的分析基础上,通过引入银行的监管机制,分析了银行的监管强度与银行风险策略选择的相互影响关系。然后以持续期概念为基础,建立了在银行资产负债表中计算VaR的参数和非参数方法。接着论文分析了用VaR代替方差或标准差作为风险测量指标时均值-VaR模型的几何求解及其应用中的局限性,建立了VaR约束下基于银行借贷的投融资决策模型。由于条件风险值(CVaR)能够克服VaR不满足一致性风险度量,尾部损失测量非充分性的不足,论文提出了基于CVaR约束的投资组合优化模型,该模型考虑了银行投资组合资产的交易成本、交易限制、资金约束和投资者的风险承受度。由于一系列国际银行损失事件引发了对操作风险管理强烈地内在需求,文章最后对银行操作风险度量进行了实证分析,提出了基于VaR的银行整体风险管理框架和操作风险管理在我国的应用建议。
孙继伟[6]2011年在《我国商业银行风险评价指标体系研究》文中研究表明商业银行在国家金融体系中占据主导地位,对金融业实行科学、有效的风险管理,直接关系到金融机构的生存,国家的稳定和社会的和谐发展。一百多年来,银行曾经面临过不同阶段的金融危机的威胁,风险评价及管理技术就是在危机解决的过程中得到完善和发展。随着计算机技术的发展,时代日新月异,信息技术的推广和普及,促进了国际金融环境发生了许多重大变化,同时也赋予了银行的风险评价与管理的新的内涵。目前,关于信用风险、市场风险以及操作风险等叁大风险的研究和防范是银行风险管理的最主要的方面。本文在第二章节里,深入地分析了商业银行风险特征和信用风险成因及特征；在第叁章节里,系统地研究了商业银行风险评价的方法、指标体系的分类等内容,梳理归纳了国内外经济学界关于叁大风险管理的相关理论基础和文献综述,以及新旧巴塞尔协议对银行风险管理的主要影响；在第四章节里,研究分析了国内商业银行风险评价的方法、指标体系和控制现状,指出如何构建银行内部信用评级模型的框架体系及其缺陷；在第五章节,从银行客户的信用风险评价角度出发,综合运用多种统计分析模型和数据分析方法,对银行的风险指标进行风险度量和实证研究,构建国内商业银行的内部信用评级体系。同时,以国内四万亿投资计划为背景,把政府融资平台贷款这一国内新近大量涌现的银行业务作为重点研究对象,针对政府融资平台贷款的风险特征,运用主成分分析法,科学分析了该类贷款财务指标的主要评价因素,又分别运用Logistic模型、神经网络模型对该类贷款的风险识别和分类进行实证和比较分析,通过对不同分类方法、不同财务评价因素以及判别模型分类效果的讨论,得出商业银行的内部信用评级的财务评价体系以及判别模型必须要适用国内实际情况,并给出合理化的政策建议。在第六章节,是以银行内部信用评级框架为基础,构建了新型的风险绩效银行评价体系,重点研究了以风险资本理念为核心,建立以风险资本为基的评价体系,用经济资本的杠杆作用来配置资源,有效提高银行资金回报率,优化资源配置；建立并完善以绝对量指标EVA(经济增加值)和相对量指标RAROC(风险调整后的资本收益率)为核心的评价体系,充分发挥经济资本特有的风险约束和效益约束的双效应,激励商业银行改进经营管理方式。在文章的第七章节,重点讨论了金融危机对我国商业银行的影响,以及在后危机时代,我国商业银行在操作风险和市场风险的防范策略,按照巴塞尔新协议和监管部门的要求,建立以信用风险管理为主的商业银行全面风险管理、风险预警机制、风险缓释和转嫁机制以及信用风险管控文化和理念培育体系,对如何健全管理体系提出合理的政策性建议,进一步推进商业银行风险管理的顺利发展。商业银行的风险评价是一个比较复杂的大课题。本文贡献之处,是在国际金融危机和国内四万亿投资计划的大的环境背景下,与时俱进,采用了不同的评估方法和评价模型,对国内社会上出现的新的课题一政府融资平台贷款进行定量分析研究,从自身风险特征出发,体现出银行风险评价指标的相互作用和相互制约关系,实现对风险的客观评价,具有一定的前瞻性。在研究方法上采用了全面分析法、理论分析与实践相结合、规范研究与实证分析相结合、实证定量分析与个案研究相结合等方法,加强对文献的综述和归纳,具有一定的理论性和实际应用价值。
郭丹[7]2007年在《基于新巴塞尔资本协议看我国商业银行操作风险管理架构》文中研究指明近年来，国际金融机构操作风险损失案例不断涌现，促使监管机构开始审视对操作风险的监管。2004年6月，巴塞尔委员会新资本协议正式将操作风险与信用风险和市场风险纳入第一支柱，使操作风险成为资本监管的重要成员。对已经全面开放的中国银行业而言，有效的操作风险管理可以给商业银行在体制转轨时期以及激烈的外部竞争环境下的稳健经营带来更多保障。因此，中国银行业应尽早树立操作风险管理意识，不断完善并确立具有自身特色并符合国际银行业发展要求的操作风险管理体系。本文基于新巴塞尔资本协议来看我国商业银行操作风险管理的策略选择，全文共分五大部分进行探讨。在对巴塞尔资本协议的发展历程及国内外相关文献进行回顾的基础上，首先阐述了商业银行操作风险的含义、分类及特点，在此基础上分析了新巴塞尔资本协议中操作风险的各种计量方法，指出我国商业银行目前可选择的度量技术，并进一步介绍了德意志银行的操作风险管理实践，此后通过概括我国商业银行操作风险的现状，归纳出我国商业银行操作风险的成因，最后构建了我国商业银行操作风险的管理框架。
王修华[8]2003年在《新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行风险管理研究》文中研究指明巴塞尔委员会于2003年4月发布了新巴塞尔资本协议征求意见稿(第叁稿)。该协议以“最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束”为叁大支柱，提供了处理信用风险、市场风险和操作风险的一揽子方案，充分体现了风险管理的最新成果以及监管实践的最新变化，具有相当的前瞻性。作为国际银行业统一的风险管理标准、原则和方法，它的实施必然会对国际银行业产生深远的影响。我国已加入WTO，新协议迟早会约束我国整个银行业，加强和提升我国商业银行的风险管理水平已迫在眉睫。基于此，本文以新协议为出发点，探讨其对我国商业银行风险管理可能产生的影响，以及如何结合其要求对我国商业银行叁大风险进行有效管理。首先是对新协议本身的研究，介绍了巴塞尔协议的逻辑演进、新协议的主要内容及主要特征；其次从最低资本要求、监督部门的监督检查和市场约束叁大支柱入手，分析新协议对我国商业银行风险管理可能产生的不利影响；最后分析了新协议框架下我国商业银行信用风险、市场风险和操作风险的管理思路：信用风险部分从对其的识别分析入手，介绍了我国商业银行建立内部评级法的必然性，最后从内部评级体系的构建、良好信用管理文化的建立、信用风险的信息披露改进、信用管理工具创新和提高资本充足率、构建统一的风险管理组织结构六个方面提出了我国商业银行信用风险的管理途径；市场风险部分介绍了全球以及我国加强其管理的原因，对当前市场风险管理的主流方法——VaR方法进行了详细的阐述，并进而对VaR方法应用于我国商业银行市场风险管理中的若干问题进行了探讨；操作风险部分在正确界定其内涵的基础上，重点分析了各种计量方法，并指出现阶段我国商业银行加强操作风险管理的紧迫性，最后并结合我国的实际情况提出了合理的操作风险管理策略。
刘昕[9]2010年在《商业银行流动性风险管理研究》文中研究指明长期以来,在国家信用的坚强后盾下,我国商业银行流动性风险问题一直未引起人们的普遍关注。但随着金融体制由计划向市场的逐步转轨,我国商业银行在量上快速扩张的同时,在质上存在的诸多问题开始渐渐暴露出来,其中不良资产膨胀、经营管理不善、资产种类单一及筹资渠道狭窄等问题已在不同程度上加剧了我国商业银行流动性风险的沉积。反观我国商业银行流动性风险管理现状,虽然政府当局和金融机构已经采取多种措施来解决金融问题,化解金融风险,但是,我国商业银行流动性风险管理方面仍存在着很多不足。不仅银行外部经营环境有待改善,银行内控机制方面也待健全,商业银行的流动性风险管理还处在成长阶段。当今世界经济的全球化形势已经越来越明显,金融与经济的相互联系比以前任何时候都更加紧密,其相互作用与影响也更为深远。美国次贷危机引发的全球性金融危机的发生让我们看到开放经济下,汇率、国际资本流动等因素对一国经济金融的冲击是巨大的。我国作为一个发展中的经济大国,国内经济和金融环境受国际经济金融形势变化的影响程度必定会越来越深。尤其在当前我国入世面临外资金融机构的强大竞争和我国资本项目逐步放开的情况下,这种过程更有加速的可能。从长远看,培养有真正核心竞争力的金融机构是国家对商业银行进行改革的最终目标。尽管商业银行大量的不良资产、低资本充足率以及不合理的资产负债结构显而易见,但国家的信用担保使得商业银行并未发生实际的流动性风险,随着国家信用的退出,经济形势的变化,商业银行的流动性风险管理会变得越来越重要。在研究逻辑上,本文的分析基于从理论到现实、从外部到内部、从问题到对策的思路而展开。在客观陈述当前事实的基础上,对我国商业银行流动性风险的潜在诱因做出了分析,在揭示商业银行流动性风险管理存在的诸多缺陷的情况下,结合开放经济给银行流动性风险管理带来的挑战,警示世人对我国商业银行流动性风险问题的关注,从而阐明应该强化我国商业银行流动性风险管理的道理所在,并给出了相应的对策建议。本文的绪论部分首先介绍了选题背景及意义,然后在对商业银行流动性风险管理问题从各角度进行了历年来相关问题的研究综述后提出本文的研究思路和结构并且总结了本人在对该问题研究的创新与不足。接下来,从流动性风险管理的内涵及特征入手在确定流动性、流动性风险内涵以及巴塞尔协议对流动性风险的相关含义的基础上,分析本世纪爆发的金融风暴中全球商业银行风险管理的新特征,即第二章。第叁章是对商业银行的流动性风险进行理论分析,该部分是本文分析商业银行流动性风险管理的理论基础。第四部分继前一章对商业银行的理论分析的基础上对商业银行流动性风险管理进行量化分析。第五部分力图从流动性风险管理的组织架构、流程架构和支撑架构个方面构造一个基于中国商业银行的流动性风险管理框架。第六部分从国际角度着眼,首先对各国不同时期不同金融环境下发生的金融危机及其应对解决的实践经验进行阐述,接着并且在准确理解新巴塞尔协议的前提下,对发达国家、新兴市场国家商业银行流动性风险管理的新经验进行总结并对分析国际商业银行流动性风险管理发展趋势进行深入的分析。第七部分,是本文的结论部分。全文对商业银行流动性风险管理从内涵到管理以及监管的阐述、计量和对比分析后,提炼出对于我国有借鉴意义的经验,提出我国进行商业银行流动性风险管理的举措。
向子君[10]2011年在《新巴塞尔协议下我国商业银行财务风险管理研究》文中指出20世纪70年代至今,金融自由化、金融全球化以及金融创新的发展,使得国际银行业面临的风险日趋复杂。商业银行为了实现自身的经营管理目标,必须不断的提高风险管理水平,增强其抵御风险的能力。我国商业银行在改革开放中不断学习西方商业银行的先进风险管理经验,财务风险管理水平已经有了显着的提升。新巴塞尔协议的颁布标志着全面风险管理时代的到来。为了提高我国商业银行财务风险管理水平就必须加快推进全面风险管理的建设。目前我国正在全力推行新巴塞尔协议第二版和第叁版的同步实施,商业银行急需严格按照新巴塞尔协议下的内容框架,树立全面风险管理理念,掌握先进的风险管理技术,不断提高自身的财务风险管理水平从而提升我国银、行在国际上的竞争力。我国目前的资本充足率水平要高于国际平均水平,但是在实施了新巴塞尔协议后,我国的资本充足率水平将会面临挑战,这对我国商业银行的财务风险管理提出了更高的要求。本文以商业银行财务风险管理为研究对象,首先对商业银行财务风险管理的相关理论基础进行了综述,主要包括财务风险的定义、银行财务风险的分类、商业银行财务风险管理理论的变迁,以此为本文奠定了一个理论基础。其次本文重点介绍了《新巴塞尔协议》,分析了巴塞尔协议的历史发展进程,剖析了《新巴塞尔协议》的主要内容,比较了新旧巴塞尔协议的不同,最后分析了新巴塞尔协议的实施对我国商业银行财务风险管理提出的挑战。然后本文重点分析了我国商业银行财务风险管理现状。本文依照银监会发布的《商业银行风险监管核心指标》体系,选取了具有代表性的上市银行作为分析样本,通过这些指标分别分析了这些银行的资本管理、流动性风险管理、信用风险管理、市场风险管理等现状。最后还通过指标分析了这些银行的风险缓冲水平。最后本文从新巴塞尔协议的叁大支柱的角度出发,对构建我国商业银行全面风险管理体系、加强金融监督和信息披露的分别提出了相应的政策建议。在构建全面风险管理体系上提出应该尽快树立全面风险管理的文化,优化公司治理结构、建立垂直化的全面风险管理组织架构、优化风险管理流程、加强内部控制建设等建议。与此同时加强金融监管力度和强化信息披露制度会对我国商业银行全面风险管理的建设产生积极的作用。本文的主要贡献是通过对商业银行财务风险管理理论的阐述,并创新的使用了银监会发布的风险监管核心指标体系对我国商业银行财务风险管理现状进行了分析,以此为依据提出了我国应该如何构建新巴塞尔协议下我国商业银行财务风险管理框架。本文认为我国商业银行财务风险管理必须树立全面风险管理意识,结合新巴塞尔协议中的全面风险管理内涵,构建适合我国商业银行的全面风险管理框架。本文的主要不足是侧重于从指标的角度去评价我国商业银行财务风险管理现状。
参考文献：
[1]. 银行业操作风险研究[D]. 杜悠. 北京工商大学. 2007
[2]. 新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险管理的策略选择[D]. 陈瑛. 武汉大学. 2004
[3]. 巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D]. 叶立新. 南京理工大学. 2006
[4]. 我国商业银行操作风险管理研究[D]. 沈怡. 东华大学. 2007
[5]. 基于VaR的商业银行风险管理研究[D]. 刘晓星. 东南大学. 2005
[6]. 我国商业银行风险评价指标体系研究[D]. 孙继伟. 复旦大学. 2011
[7]. 基于新巴塞尔资本协议看我国商业银行操作风险管理架构[D]. 郭丹. 吉林大学. 2007
[8]. 新巴塞尔资本协议框架下我国商业银行风险管理研究[D]. 王修华. 湖南大学. 2003
[9]. 商业银行流动性风险管理研究[D]. 刘昕. 辽宁大学. 2010
[10]. 新巴塞尔协议下我国商业银行财务风险管理研究[D]. 向子君. 西南财经大学. 2011
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