发达国家金融安全实时监测预警制度及对我国的启示，本文主要内容关键词为：发达国家论文,实时论文,启示论文,制度论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、发达国家银行业安全监测预警制度的经验
（一）美国银行业安全监测预警制度
美国是世界上最早建立金融安全监测预警制度的国家。100多年的监管实践使其形成了一套成熟而有效的预警体系。1979年由联邦金融机构监管委员会协商建立的CAMEL评级制度，经过1997年的修改后，成为美国主要监管机构统一使用的CAMELS（骆驼）监测制度。CAMEL框架是目前国际上最常用的分析单个银行部门稳定性的工具，它给出了影响银行体系稳定性的五个指标：资本充足率（Capital Adequacy）、资产质量（Asset Quality）、管理的稳健性（Management）、收益状况（Earnings）和流动性状况（Liquidity）。新的CAMELS制度重新调整了一些评级项目，突出了M的决定性作用，新增了市场风险敏感性指标S（Sensitivity to Market），能够有效地协助监管当局发现金融机构出现失常情形的苗头。此外，美国金融安全预警体系十分完备，除了建立了统一的评级制度CAMELS以外，还有由5家联邦级监管机构分别建立的自成体系而又相互关联的分支预警系统。分别是联邦存款保险公司的“扩展监管制度”、联邦住宅贷款银行理事会的“预警模型—评级分析”系统、联邦准备理事会的“融资比例分析”预警系统、美国货币监理署的“预警模型—破产预测”系统以及国民信用合作社管理局的预警系统。5家联邦监管机构各自建立的预警系统有一个共同特点，即“都是以获取金融机构财务报表和相关资料为基础，借助于财务比率指标来对金融机构的安全性进行测定和预警”。
（二）德国银行业安全监测预警制度
德国金融监管当局在1976年正式建立预警制度。其对银行业安全管理的预警指标有：在资本充足方面的主要规定是，贷款和资本参与总计不得超过自有资本加储备的18倍（不包括附属无担保债务）；在资产流动性管制方面有两个基本规定，一是银行指定的长期资产的运用不得超过长期资金来源的总数，二是银行对其他非流动资产应有适当的资金持有，这些资金与银行负债中不同类别的各部分相对应，即必须通过对负债的管理使资产保持一定的流动性。流动性风险的指标主要有流动性指数、贷款集中度、存贷比率及流动性资产比率等。任何银行对单一客户的贷款额度超过该行自有资本的15%时，必须向有关监督当局报告。所有单一贷款都不得超过银行自有资本的75%，5种最大的贷款总计不得超过银行资本的3倍且所有巨额贷款总计不得超过银行资本的8倍。在外汇及贵金属交易管制方面规定，“任何一家银行的外汇与贵金属交易总额不得超过该银行自有资本的30%，而且所有一个月至半年到期的净外汇成交量不得超过银行资本的40%”。
（三）日本银行业安全监测预警制度
日本银行业安全预警指标及警戒线分别是：流动资产比率不小于30%；存贷比率不得超过80%；营业费用与营业收入比率虽无具体的规定，但要求是逐步递减的；固定资产比率（包括标准比率、目标比率和边际固定资产比率）不得超过50%；发放股息比率不得高于40%；净值比率不得低于10%；自有资本比率按照《巴塞尔资本协议》的要求不低于8%；授信额度占自有资本比率不得高于20%；每家银行机构以其存款余额向日本银行交存一定数额的准备金。“在对资本金的充足性、盈利水平和各种风险的控制能力分别进行评级后按50%、10%、40%的权数加总，得出评级结果”。
（四）英国银行业安全监测预警制度
英格兰银行以资本充足性、外汇持有风险及资产流动性的测定作为其预警指标。用资本比率来测定银行机构的资本是否充足，资本比率是由杠杆比率和风险性资本比率构成。将外汇持有风险分为结构性风险和交易性风险。英格兰银行规定对每种外汇银行应承担的交易性外汇风险的净额，其资产与负债的差额不得超过银行资本的10%；承担各种类别外汇风险的总外汇负债净额不得超过资本的15%。因此，“英国的银行金融安全预警指标体系侧重于资本充足性考核，主要监视杠杆比率和风险性资产比率”。
二、发达国家银行业安全监测预警制度的启示
综上所述，英美日德等国家在对商业银行进行监管时，无论是在测定指标的设定上，还是在金融安全预警体系的构建上，都代表了现阶段国际银行业安全预警的最先进的水平和发展方向。为我国银行业风险监测和预警提供了可以借鉴的经验：
（一）银行业安全预警主体明确
西方国家的预警系统基本都由独立主体承担和管理，如美国的预警体系由联邦金融机构监管委员会全面承担，日本、德国和英国的预警系统也分别由大藏省银行局、联邦银行监督局、英国金融服务局来承担，我国也可借鉴其做法，为使我国的金融监管部门各司其职、分工清晰，应明确银行业监管机构作为银行业的全面监管地位和监测预警主体地位。
（二）综合评级和重点管理相结合
从对美国早期预警系统的分析可以看出，无论是评级模型还是风险模型，都是对银行整体金融安全水平的综合评级。因此完善我国银行业非现场监督的一个重要方向就是要建立一个能够综合评价银行整体性风险水平的数量化风险评级模型。在注重综合金融安全预警的同时，应对某些重点指标实行重点管理，如英国的预警体系侧重于资本充足性考核，同时也采取类比方式，将各金融机构的业绩表现与资本、规模及业务性质相类似的金融机构进行比较分析，由此对潜在威胁金融安全的风险提供警示信息。
（三）风险预警系统要与本国银行监管现状相适应
西方发达经济国家风险预警体系的形成，都与本国的具体国情密不可分。中国的基本国情与西方经济发达国家相比有所不同，中国现阶段正处在转轨时期，资源有限，要本着对银行进行分类监管的原则，为最大限度地保障金融安全，必须尽可能把有限的监管资源用在最迫切需要监管的目标机构上。针对那些潜在风险较大、风险抵御能力较低、经营管理水平较差的机构，对其风险状况及其风险管理水平进行的科学评级和阶段预警，对不同风险水平的机构采取不同的预警监管措施，实行差异化监管，而不再是传统的一刀切式的监管。如可借鉴美国三大监管部门所使用的CAMELS评级方法，将被监管机构进行评级，针对不同的评级结果，采取不同的监管力度和措施。
（四）建立与本国银行业信息化状况相适应的预警信息系统
风险预警的主要依据是数据信息，因而必须建立灵敏的预警信息系统。预警信息是原始信息向征兆信息转换的结果。一个完善的风险预警系统需要有遍及海内外的信息网和高效的中央信息处理系统来支持，发达国家信息产业发达，软、硬件及配套设施水平较高。而中国的银行业正处于一个重要的发展时期，信息化框架已经基本形成，但是由于市场环境的变化造成银行信息更新不快、数据集中应用程度不够和各商业银行在信息化领域发展不平衡等原因，中国银行监管和预警信息化系统还需要大力加以完善和改进，缩小与国外的差距。
（五）采用切合实际的预警方法
各国为了达到较好的预警效果，纷纷采用了各种各样的方法、模型。美国的银行金融安全预警体系尤为庞杂，而英国银行金融安全预警体系虽然单一却也很有效。这一点在方法上给予我们很好的启示，从中可看出虽然预警系统的完善与发展在很大程度上要依赖金融理论和计量技术的发展，但只要效果好，注意定性与定量的结合，简单预警方法也一样适用。因此，中国的银行业安全监管必须高度重视定量分析与定性分析的密切结合。在预警系统建立后可选择部分银行进行试点，待指标体系得到有效检验后再逐步推广。
从各国预警体系的发展可以看出，预警系统一旦设立之后并非是一成不变、高枕无忧的，如美国从CAMEL体系到CAMELS的改进。在建立起综合金融安全预警体系之后，应该随时注意新的不安全因素，及时调整每个预警指标的警戒线和权重，不断优化预警系统。
三、完善我国银行业安全实时监测预警制度的思路
（一）构建原则
为了建立一套高效灵敏的金融安全预警指标体系，借鉴西方发达国家的做法，应遵循以下几个构建原则：（1）规范性和统一性，预警指标应尽量与国际惯例接轨，选取国际上常用的监测指标，与巴塞尔新资本协议中规定的风险指标、概念保持基本一致；（2）重要性和特殊性，即选择经济意义明确并对整体活动影响较大的指标，同时根据我国国情设计指标，确定各指标的权重以提高预警的准确性；（3）灵敏性和可操作性，即要求指标的灵敏度高，其细微变化能直接反映风险程度的变化，可操作性则要求每一指标都能有精确的数值表现；（4）全面性和互补性，要求监测预警指标具有高度的概括性，能准确反映风险的程度，指标体系内各指标相互联系、相互补充，又能客观全面地反映风险变化情况；（5）所构造的系统必须能够较好地满足金融系统管理层制定政策和实施调控的需要。
（二）指标体系构建设想
1.宏观预警指标
（1）GDP增长率。GDP增长率反映国民经济的发展速度，如果经济增长低迷或下降意味着经济有可能陷入衰退，可能削弱国内借款人的偿债能力，并影响到银行的风险和业绩。“从改革开放以来的数据统计表明，GDP增长率平均为9.85%”。考虑到我国经济在较低的起点上发展和近年我国GDP的平均水平，应该对GDP增长率设定一个基本安全线。
（2）通货膨胀。通货膨胀过高意味着货币大幅度贬值，甚至可能引起社会公众信心的丧失，从而引发挤兑风潮，导致金融体系的支付危机。另一方面，通货膨胀率迅速大幅度下降又可能导致银行机构的名义收入和现金流量减少，从而对其流动性和清偿能力产生负面影响。国际上通常将该指标定为不高于4%～6%。考虑到我国的就业压力较大，该指标不能定得过低。
（3）失业率。失业率既是宏观经济指标，又是社会和政治因素指标，影响到整个社会的稳定，以城镇登记失业率表示。根据历史经验及社会承受能力，一般设定5%为基本安全线。
（4）固定资产投资增长率。该比率是国民经济活动的重要内容，对经济发展作用极大。指标过高反映投资膨胀、经济过热；过低说明投资需求不足。只有合理的固定资产投资增长率，才能带动经济健康发展。“固定资产投资增长率根据我国经济发展的历史经验，一般设定13%～19%”。
（5）财政赤字率即财政赤字占GDP的比率。较高的财政赤字率是政府过度干预经济的结果，也是国内需求膨胀的标志。政府解决财政赤字的方法只能是增发国债。因此，财政赤字率过高会影响国家信用等级和政府偿还外债的能力，从而会危及金融的安全。“国际通用警戒线为3%”。
（6）货币发行量增长率。过快的货币供给会引起资产价格的泡沫膨胀，结果导致银行积累大量坏账。根据历史经验，“我国货币发行量增加的合适区域为0～10%。”
（7）信贷变动率。信贷变动可以度量国内投资需求的变动，反映了国内的投资情况。在严重的危机之前都出现过贷款的剧增。对贷款申请的质量的分析审查欠妥，常常造成银行机构的贷款迅速扩张。此外，薄弱的金融监管环境，包括隐含的或明确的政府担保的存在，有可能刺激单个金融机构承担过度的风险，并促成高风险的信贷扩张。
2.微观预警指标
（1）资产资本率。资产资本率是在银行监管中广泛使用的传统指标。它作为资本充足率的表现标志着银行机构对资产组合和业务风险带来损失的补偿能力，是衡量银行机构整体健康水平的重要标志。银行在日常的经营活动中经常会发生资产的损失，因而就需要用收益进行抵补。如果银行的资产损失在数量上超过其收益与自有资产之和，银行就会面临破产。该指标不应低于4%。
（2）资本充足率。资本充足率是基于风险的资本比率。《巴塞尔协议》及其以后的修正为资本充足率的计算提供了依据。我国《商业银行法》规定，商业银行的资本充足率不低于8%，将该值作为基本安全线。
（3）不良贷款率。不良贷款占总贷款的比重呈现持续增大的趋势，是信贷资产组合的质量下降并使银行机构的现金流量、净收入和清偿能力恶化的信号。我国已经按照国惯例实施贷款5级分类法。不良贷款比率应不超过15%，其中次级贷款比率不超过8%，可疑贷款率不超过5%，损失贷款率不超过2%。
（4）贷款集中度。信贷总量高度集中在某个经济部门或经济活动中，可能使银行体系面对这个部门或活动中的变化呈现严重脆弱性的信号。许多金融危机就由于某些经济部门的下滑并通过多家银行机构的贷款集中波及银行体系而引发或加剧的。对同一借款人贷款余额与各项贷款总余额的比例，一般应不高于10%。最大10家客户贷款余额占贷款总余额不应高于50%。
（5）资产流动性比率。流动资产与流动负债的比值，一般应不低于25%。其中流动资产是银行持有的1个月可变现的资产，流动负债包括各项活期存款，1个月到期的各项定期存款、债券和票据等。“该项指标反映银行机构在整体上是否拥有足够的可及时偿付债务的资产，从而不至发生支付危机”。
（6）存贷款比率。各项贷款余额与各项存款余额，一般应不超过75%。因为资金利用不足，对银行业自身的经济效益和社会效益都会带来不利，从长期来看会损害银行业的偿付能力，形成经营风险。若该指标接近于75%，说明银行的资金运用水平较高；如果该指标明显超过75%，则意味着银行出现超负荷经营，使银行的流动性下降。
（7）外币存贷款比率。由于我国银行的资产主要表现为人民币，外币所占比重较小，而对于流动性的外币负债又无法通过动用人民币资金予以偿付，因而需要保持较高的外币资产流动性。“该指标的基本安全线是60%”。
（8）备付金比率。备付金与各项存款余额的比值，它反映了银行持有的可随时满足客户提款需要的资产数量。备付金比率过低，银行业可能随时发生支付危机，该指标一般应不低于5%。如果备付金比率过高，表明银行资金利用不足，存在闲置，也应引起关注。
（9）资产收益率。利润总额与资产总额比例，它说明银行业的资产运作对利润的影响。按照国际的通行标准，“该指标应大于1%，若低于1%，说明银行的资产的运作水平不高，资金营运能力弱；若高于1%，说明经营管理水平好，资金营运能力强”。
（10）费用比率。费用总额对总收入的比率，居高不下或持续攀升费用比率有可能表示银行的经营效率不佳。它不一定就是由于管理上的缺陷所致，但却可能对盈利能力有负面影响。该指标没有统一性的标准，根据国际经验费用收益率的预警临界点可以定在小于70%。
（11）人均利润。用于说明银行职员人均的创利能力，是从劳动力利用的角度体现银行的经营效率。如果人均利润低迷或持续下滑，反映出过度冗员而导致效益不佳，对赢利能力有负面影响。
（三）构建监测预警系统的辅助措施
1.加强对相关专业人才的培训工作
金融风险预警系统，更大程度上运用了定量分析和数学模型。因此，运用金融风险预警系统进行管理时，要求相关人员必须具备一定的数理分析能力。此外，还要掌握金融风险方面的专门知识和理论。所以，必须加强对相关银行监管部门和商业银行风险管理专业人员的培训工作，以适应建立金融风险预警系统的实际需要。
2.不断对风险预警系统进行优化
因为无论是指标体系的构成，还是适宜值的确定，都需要因银行的实际和外部环境的变化，而不断改进以使之更趋完善。中国风险预警体系应在初级法基础上，逐步向高级法模型过渡，具体方法包括：改进预警模型结构，如采用相关分析模型、数据挖掘和人工智能技术；增加并筛选有效的解释变量，如增加宏观、金融市场的变化趋势指数，计算风险因素解释力度等；对重大风险事件和定性指标进行标准化处理，以保证系统指标的一致性和可比性：对预警系统进行全面校验、调整和优化，并注重在实践中加以微调。要注意保持预警系统的稳定性和灵活性，预警系统不但应该相对稳定，而且应该具有一定的灵活性。
3.努力提高社会金融风险防范意识
为了提高广大人民的信用观念和风险预警意识，要广泛开展金融风险防范方面的知识宣传，充分利用舆论工具，宣传高息存揽、高息放贷的危害和乱设金融机构、乱集资的危害等。此外，银监会还应积极争取各级党政部门支持，配合司法部积极依法收贷，加大执法力度，形成良好的社会风气。
4.适度增加预警系统的透明度
目前我国很少将金融机构的实际营运状况向社会大众公开，使一些经营不善的金融机构得以继续生存。但假如放任低效率的问题金融机构继续存在下去，其结果不仅是保护落后、降低金融资源配置效率，更严重的是，它会导致风险的不断蔓延和累积，最终要付出极大的社会成本。事实上，根据发达国家的经验，公开预警结果，使金融机构的各项经营状况在一定程度上为公众所了解，虽可能会给金融机构的经营带来一定的干扰，但市场制裁力量的正面功能完全可能超过其所引起的负面效应，从而使金融机构的经营管理得到有效改善。当然，在适度公开和披露金融机构的营运状况时，一定要引导和教育公众正确判断预警结果，以免因判断发生偏差而引起挤兑，危及金融体系的稳定。
5.加强内控体制建设，高度警惕操作风险
当前金融机构预警系统仅能就金融机构的一般财务状况及业务经营做出预测和评价，对因个别特殊事件如人为错误操作而造成的经营问题，往往无法通过预警系统获得警示结果。因此，预警系统也不是万能的，只能作为有效金融监管的一项重要手段，同时还需要督促金融机构健全内控制度，建立相应的风险防范机制，这样才能更有效地控制银行风险。
6.要注意加强与国际金融监管机构的合作
随着世界经济一体化的深化，一国的金融危机必将波及到其他国家和地区，因此，各国必须联合起来，建立全球性的金融危机预警系统。当前对中国来说，“一是要加强与国际货币基金组织、世界银行、国际清算银行、巴塞尔委员会以及世界各国中央银行的合作，建立互惠的信息交流关系；二是通过中国设在世界各地的商业银行分支行密切注视国际金融动向，随时为国内监管部门提供预警信息”，通过更广泛的信息收集渠道来预警危机，防范风险。
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