观察人的经济行为何以可能？——2002年诺贝尔经济学奖得主思想评述，本文主要内容关键词为：得主论文,思想论文,诺贝尔经济学奖论文,经济论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、导言
2002年诺贝尔经济学奖授予了美国普林斯顿大学的以色列籍心理学家卡尼曼教授(Daniel Kahneman)和美国乔治梅森大学经济学家史密斯教授(Vernon L.Smith)，分别表彰他们“把心理学研究和经济学研究有效的结合，从而解释了在不确定条件下如何判断与决策”和“发展了一整套实验研究方法，尤其是在实验室里研究市场机制的选择性方面”对现代经济学所作的贡献。这次授奖，从学科的类别来看，两者对经济学的贡献迥然不同，一为行为经济学，一为实验经济学。但诺奖授奖委员会为什么会把他们放在一年获奖呢？最大的共同点可能就在于以不同的方式回答了本文提出的问题，即观察人的经济行为何以可能？在于以心理学的认知方法和实验的方法揭开了人类经济行为的非理性之谜，从而为现代经济学的研究开启了一片新天地。
从17世纪开始，欧洲理性主义大行其道，人们高举着理性的大旗，冲破经院哲学和神权的桎梏，纷纷为自然和世界立法，也为人本身立法，以理性之光普照自然、社会、人类生活。在这种思维方式下，人类对外在事物的认识清澈了，但是把人、人的行为、人的精神等非理性方面舍弃了，并把其简化为一个个的点或一条条的线。人也成为了“扁平的人”。特别是当自然科学方法的普遍之光照耀经济学的研究之后，现实的人都被约化为一个简单的、孤立的、数学摸式中的理性人，人的情感、想象、实践行为等都约化为与人的经济行为不相关的东西。特别是，在冯诺依曼和摩根斯坦从个体的一系列严格的公理化理性偏好假定出发，运用逻辑和数学工具发展了期望效用理论，阿罗和德布鲁以精妙无比的数学方程搭起现代经济学一般均衡理论框架之后，有人就认为现代经济学的使命就基本上结束了，今后经济学家们要做的只是让一般均衡模型在不同假设条件下更加细化罢了。而在这个公理体系之上，经济学家们不仅把其触角伸向经济领域的方方面面，而且四面出击，用经济学的理论与方法去解释政治、法律、婚姻甚至爱情等各方面的问题。在上个世纪，“经济学帝国主义”也就大行其道。
但是，不少经济学家的研究发现，这种以完全理性人假定搭起的优美理论无法通过经验科学之方法来检验和研究人的内在本性，也无法观察到现实中人的经济行为，因而更无法解释许多人的经济行为之谜。例如，期望效用理论存在着严重的缺陷，如预期偏好的数学建模十分困难，必须进行严格前提限制，以至于现实中特别是金融市场中人类的很多决策行为无法用这种理论来解释。行为经济学家和实验经济学家提出了许多著名的“悖论”，以便向主流经济学挑战。如“阿莱斯悖论”、“股权风险溢价难题”、“羊群效应”、“偏好逆转”等。
当以理性人的假定无法揭示现实人的经济生活和他们的经济行为时，越来越多的研究人员开始尝试用实验的方法和实验心理学的方法来研究经济行为问题，并试图以此来修改和验证已有的经济学假设。这使经济学的研究越来越多地依赖于实验和各种数据的搜集，依赖于对人的心理分析，依赖于对现实人的经济行为的了解。认知心理学家有关人的判断和决策的分析，以及实验经济学家对经济学理论的实验性检验，就是这种研究最有成就的方面。今年的诺贝尔经济学奖获得者史密斯与卡尼曼则分别是这两个研究领域的开拓者。可以说，今年把诺贝尔经济学奖授予史密斯和卡尼曼不仅拓宽了整个现代经济学的研究领域（经济学的研究可以是人的理性行为，也可以是人的非理性行为），而且激发了人们对现代经济学的反思（既然对理性人、期望效用理论等经济学的最基本假定都可以质疑，那么对整个现代经济学的其它假定不也值得人们重新审视吗？），正是由于这种审视与反思，现代经济学面临着一场前所未有的冲击与革命。
二、卡尼曼：在认知过程中寻找经济行为的真谛
卡尼曼1934年出生于以色列的特拉维夫，1954年在以色列的希伯莱大学获得心理学与数学学士学位，1961年获得美国加利福尼亚大学伯克利分校心理学博士学位。他先后在以色列希伯来大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学和美国加利福尼亚大学伯克利分校任教。自1993年起，卡尼曼担任美国普林斯顿大学心理学和公共事务教授。也是美国科学院和美国人文与科学院院士、国际数量经济学会会员、实验心理学家学会会员。10月9日，当卡尼曼在新泽西的普林斯顿大学校园得到自己获奖的消息时，激动异常，以至于失手将自己锁在了家门外，最后不得不破窗而入。卡尼曼也是该校历史上第5位拿回诺贝尔经济学奖的教授。
卡尼曼今年获得诺奖，是因为他“把心理研究的成果与经济学融合到了一起，特别是在有关不确定状态下人们如何作出判断和决策方面的研究。”在传统经济学中，基本的假设是，经济人是完全理性和自利的，他们会合理利用自己所收集到的信息来估计不同结果的各种可能性，然后最大化其期望效用。但是，这种假设与人们实际的经济行为相去甚远。比如，你会看到有人为了省5元而花6元的汽油费开车去批发市场购买几包卫生纸，你也会看到有人在一件家具购买服务合同上花不少钱，但这家具根本不会坏；你也会看到股票市场的非理性亢奋，而这些行为都无法用传统的理性与自利假定来解释。事实上，卡尼曼等人的许多实验和调查都表明了，为何人们的行为会在理论上看上去是理性，实际上是如何的非理性，而人的非理性同样也是经济学要研究的问题。从20世纪70年代开始，卡尼曼就与他的同事特韦尔斯基对这些问题就进行了广泛的研究与实验，并获得了一系列的研究成果，刊登在美国一流的经济学学术刊物上（如《美国经济评论》、《政治经济学杂志》、《计量经济学杂志》等）。由于特韦尔斯基在1996年去世，因此无法分享这份殊荣。
其实，在行为经济学里，卡尼曼和特韦尔斯基都是这个领域最早的开拓者。1979年，卡尼曼和特韦尔斯基在《计量经济学》期刊上发表了开创性论文《预期理论：风险下的决策分析》，标志着行为经济学的兴起。针对传统的理论（即在不确定条件下人们的认知偏差不会对人的经济行为产生影响），该文提出了质疑，并通过实验对比发现，大多数个体并不总是理性的和规避风险的。
1982年，他们出版了《不确定性条件下的判断：启发式与偏差》一书。该书描述了在不确定性条件下人们的判断是如何偏离标准理论的。该书以典型示范法、可获得性示范法及定位调整示范法等，把估计概率和预测价值分解为更为简单的判断性操作问题，从而使这些复杂的事情大大简化，具有极大的理论与应用价值。由此，该书也成了行为经济学的圣典。正如该书的导言所指出的那样：
“人们如何来估计一个不确定事件发生的概率或一个不确定数量的价值？本书揭示了人们常常是依靠一些有限的示范性原则，将复杂事情的估算概率和价值评估的问题分解为更为简单的判断性操作问题。当然，这些示范性是非常有用的，但是有时它们会导致更为严重的和系统性的错误。因为，对概率预测的主观性的估计与对物理的距离或大小等物理特征的主观估测相类似。这些判断通常建立在有限数据之上，并依据示范性规则来进行。比如，一个物体的距离，部分是由它表面的光洁度来决定的。物体看起来越光滑，它好像就越近。这个规则有一些用处，因为在某种特定的场景下，远的物体比近的物体更光滑。但是，依赖这个规则会导致在估测距离上的系统性错误。特别是，当可见性差时其距离通常会高估，因为物体的轮廓会变得很模糊。另一方面，当可见性强时距离通常会低估，因为物体看起来很光滑。因而以物体表面的光洁度作为距离尺度的估测会导致人们判断的偏差。这样的偏差同样发生在对概率的主观判断上。本书描述了用于估计概率和评估价值的三个示范规则，列举了这些示范规则可能导致的偏差，讨论了这些观察的应用和理论的含意。”这些研究指出了人的理性的不完全性，指出了在不确定性条件下人的判断和决策如何偏离了传统的标准模型。
1992年，卡尼曼与特韦尔斯基在《风险与不确定性》杂志上发表了《预期理论的进展：不确定性研究综述》一文，标志着预期理论进入了成熟期。以后，他们把其思想与方法引入到公共政策与事务分析等领域，引起相当大的关注。可以说，几十年来卡尼曼与特韦尔斯基等在行为经济学方面取得了一系列的重大成果，以下仅从几个方面做些介绍。
在现实生活中，人们在不确定条件下进行判断或决策时往往会以偏概全、以小见大（或典型现象），但是根据理性人的假设则并非如此。根据概率论中的贝叶斯定理的大数法则，一个理性推断行为不仅会使用大样本的所有信息，也会利用所有的先验信息。但实际上人们往往只是重视条件概率（即所直接观测到的现象），而忽视了先验概率（以往存在的知识）。例如，如果你在电视上看到坏人中30%面貌为丑陋，那么以后你看到这类面孔的人时，一定会认其为坏人。
当A组的描述是典型描述，而B组不是时，人们通常会判断B组更像是同属A、B两组人的描述，而不是单单视为B组人的描述。例如，给出以下关于某个人职业的描述：“某女，31岁，单身，坦诚，非常聪明，哲学专业，在学生时代积极关心歧视问题和社会公平问题，同时参加了反核示威。”然后要求实验对象对关于该人的八条表述按照准确性排序。其中两条是，“该女是银行出纳员”和“该女是银行出纳员和女权运动者”。结果85%的实验对象将后者的可能性排在前面。这个实验说明，在人们的认知过程中，往往会夸大按“常识”得到的条件概率，同时也会夸大了“典型示范”的作用，忽略先验概率。在此例子中，先验概率实际为零。还有，由于出现“典型示范偏差”，两个独立事件的（主观）概率变得大于其中一个单一事件的（主观）概率。
与典型描述的示范性偏差相关的，卡尼曼和特韦尔斯基提出了他们称为是“小数法则”的许多例子，即，人们通常会根据自己已知的少数例子来作推测。我们都知道，概率论中存在“大数定理”，指的是当分析样本接近于总体时，样本中某事件发生的概率将渐进于总体概率。而“小数法则偏差”，是指人们将小样本中某事件的概率分布看成是总体分布。卡尼曼和特韦尔斯基在1971年就指出，这实际上也是由于忽略了先验概率而导致的对事件概率的判断失误，其来源是夸大小样本对总体的代表性。与此相应的，是对大样本代表性的低估。人们在根据现有信息对不确定事件进行判断时，似乎不关心样本的大小，也就是与“样本无关”。例如，投掷6次硬币，如果出现4次正面2次背面，人们会将这个结果“推论”到投掷1000次的情况，因而高估出现正面的概率。这也说明，人们往往会过于简单地将对不确定事件条件下的判断建立在少量信息的基础上。例如，如果一个金融分析师连续推介的几个股票随后的表现都很好，那么投资者一般会对之十分信任，反之亦然。“小数法则偏差”还表现为主体知道事件发生的（客观）概率，但在主观上对已发生的小样本事件进行错误的估计，往往高估未发生的事件出现的概率。如，虽然人们都知道投掷硬币正反面出现的概率为50%，但如果连续出现多次正面时，人们总是认为接下来出现反面的概率很大。这可能是人们赌博心理大增的缘由。
卡尼曼和特韦尔斯基还在许多论文中对定位与调整效应作了许多探讨。他们认为，人们在对不确定事物进行判断和估计的时候通常会设定一个初始值，然后根据反馈信息对这个初始值进行修正。实验心理学表明，人们的这种修正往往是不完全的，他们的观念似乎“抛锚”于初始值。例如，实验对象被要求估计有多少非洲国家是联合国成员。在估计之前，他们被要求将他们的估计值与一个在0和100之间随机选取的数相比较。结果显示，被要求与10%比较的实验对象平均估计为25%；而那些被要求与60%比较的则估计为45%。还有实验表明，当一组图片被显示给实验对象时，这组图片在显示的过程中会逐步从模糊不清到十分清晰。在这过程中，90名实验对象分别于不同的时间开始观看图片。结果显示，那些在很模糊的时候就开始观看图片的实验对象，只有25%最终能准确识别这些图片；而在后面较清晰的时候开始观看的实验对象，有50%能最终识别。这种定位效应的存在说明，人们在对不确定事物进行判断时是非理性的。如果初始点是由有用信息产生的，则定位效应可以说是理性的表现。但前一个实验表明，人们甚至“固执”于无关的初始信息（初始值是随机选取的）。把这一理论运用于金融理论中，则说明当前的股票价格在很大程度上是由过去的价格决定的。
卡尼曼和特韦尔斯基把心理学运用到现代经济学最成功的方面是预期理论。按照新古典理论，在面对不确定性时，人们的消费偏好必须满足诺伊曼－摩根斯坦公理化体系的基本要求，即完备性、传递性、连续性和独立性等。但是卡尼曼和特韦尔斯基的研究表明，在不确定性条件下，人们的偏好主要是由财富增量而非总量决定的。因而，负消费（投资或博弈亏损）必须引入分析中。但在标准理论中，不同的消费或财富安排中是不会出现负值的。效用函数对正的增量是凹的，但对负的增量是凸的。这反映了人们在面临亏损时不是“风险厌恶”，而是“风险追求”的。但是，在新古典模型中，效用函数的所有点都是凹的。再有，投资者（博弈参与者）的预期效用函数不是概率的直接加权，而是将概率转化为一种权重函数，该权重函数具有“确定性效应(certainty effect)”，即（客观上）具有较大发生概率的事件被赋予更高的权重（主观概率），反之（客观上）具有较小发生概率的事件被赋予较小的权重（主观概率）。而“确定性效应”导致了权重函数的非线性。如卡尼曼和特韦尔斯基的实验表明，当人们分别在以下两种情形中进行选择时，第一种是在A等于(3000,1)和B等于(4000,0.8;0,0.2)之间选择；第二种是在C等于(4000,0.2;0,0.8)和D等于(3000,0.25)之间选择。结果有65%的实验对象选择了C,80%的人选择A。对这个结果的解释是，当处于概率较低的时候，一定程度的概率的增加（从C的20%上升到D的25%）不会较大地改变人们对这些低概率事件赋予的选择权重，此时起决定作用的就是报酬的多寡。反过来，在概率较高时，人们对概率的变化十分敏感，偏好选择中的概率权重变得十分重要。而这些都是金融市场上存在“错误定价”的原因。由于金融市场中错误定价的普遍存在，均衡定价不能用风险因素而只能用投资者的行为因素来解释偏差。而错误定价是由非理性的心理作用所引起的，所以，以往资产定价理论不仅要研究风险来源和风险补偿，还要研究投资者心理因素对他的投资行为的影响，并研究这些非理性投资行为对市场均衡价格的作用。
卡尼曼和特韦尔斯基还提出了偏好逆转的思想。所谓偏好逆转，就是个人的偏好并非如传统理论最优化的选择，而是变动不居的。他们的实验表明，假设有两种彩票进行选择，彩票A赢获得4美元的概率是99%，一无所获的概率为1%；彩票B赢获得16美元的概率为33%，一无所获的概率为67%。要在两者之间作出选择时，彩票A应当是典型的选择。如果问哪张彩票最值得买，或者说哪张有最高的保留价格或哪张有最高出售价格时，那就是B了。也就是说，所观察到的偏好是在A与B之间摇摆的，而人们根据不定的偏好进行决策或判断是非理性的。这个现象不仅同预期效用假设不一致，而且同所有的经济偏好理论不一致。由此，卡尼曼和特韦尔斯基的预期理论所指出的人们对不确定事件如何决策的偏好与新古典主义关于偏好的“理性”假定相去甚远。阿莱斯早也注意这点了。而2001年美国克拉克奖得主Rabin更用了一个简单的例子说明期望效用理论可能导致非常的偏好，由此指出大部分新古典理论关于偏好的假定都是缺乏根据的。这些都与卡尼曼和特韦尔斯基的预期理论相一致。
在卡尼曼和特韦尔斯基看来，人们在决策时总是会以自己的视角或参考标准来衡量，以此来决定决策的取舍。比如，一个人在加薪时可能不会在乎什么，但要减薪时问题就来了（如香港公务员减薪），即人们对财富的变化十分敏感。而且，一旦超过某个“参照点”，人们对同样数量的损失和盈利的感受相当不同。在这个“参照点”附近，一定数量的损失所引起的价值损害（负效用）要大于同样数量的盈利所带来的价值满足。简单地说就是，丢掉10元钱所带来的不愉快感受，要比捡到10元所带来的愉悦感受强烈得多。卡尼曼认为，在可以计算的大多数情况下，人们对所损失的东西的价值估计高出得到相同东西的价值的两倍。而这种损失厌恶假定是与实验心理学的感觉和判断理论相兼容的。我们的感觉机制是与变化和差别的估计相协调的，而不是与绝对量的估计相协调。当我们对光、声音、温度等特征作出反应时，过去和现在的经验确定了一个可接受的水平，或者是参照点，而与此参照点相关的刺激是可观察到的。因而，一个特定温度物体能够通过触摸，依靠过去人们对温度的接受点来感知它是热还是冷。同样，这种法则可以运用于非感知性的特征，如健康、声望、财富。比如说，同样的财富水平，对一个人来说意味着不幸与贫穷，而对另一个人来说意味着巨大的财富。个人感觉一般是受过去消费、过去经验、预测和其它可参照点影响的，并被逐步融入经济模型之中。人们进行决策时，其行为往往是非理性的。如，当你要买一件上衣和一个计算器时，假定某个商场上衣的价格是125元，而计算器的价格是15元。假定这时候有一个人告诉你，在二十分钟步行距离以外，上衣的价格是120元，计算器的价格是10元。问题是：你会步行去另一个商场买上衣或计算器吗？实验结果是，大部分人愿意去买计算器，但不愿意去买上衣。
总之，这里仅是荦荦大端，其实卡尼曼与特韦尔斯基的一系列开创性工作为行为经济学奠定了坚实的理论基础。正如1982年阿罗指出的那样，卡尼曼和特韦尔斯基的工作“非常严格地显示出（投资者）对当前信息过度反应的特征，这些过度反应似乎是所有证券和期货市场的特点”。可以说，目前十分盛行的行为金融学就是在这基础上得到了长足的发展，从而使行为经济学、金融行为学的规范研究成为可能。同时，也可以预言，由于卡尼曼的研究为观察人的行为打开了一扇大门，今后与人的行为研究而相关的经济学科会像雨后春笋般地出现。
三、史密斯：透视实验中行为的实质
还早在20世纪90年代中期，笔者就读到了史密斯教授关于经济人类学方面的著作，在那时，就对他的睿智和创见深为叹服。他的那篇关于《狩猎与采集经济》的大作，早已成了研究人类制度起源最经典的文章。还有，史密斯教授不仅在今年被表彰的实验经济学领域贡献良多，而且在拍卖理论、环境经济学、水资源研究、心理学、产权理沦、原始采集文化、选择理论、哲学及经济人类学等学科方面都有很多贡献。今年史密斯教授获得诺奖，是因为他为实验经济学奠定了基础，并发展了一整套实验研究方法，设定了经济学研究实验的可靠标准，但这仅仅是他对现代经济学所做贡献的一个方面。
史密斯，1927年出生于美国堪萨斯州的威奇托，1949年获得加利福尼亚理工学的学士学位，1952年获得堪萨斯大学硕士学位，1955年获得哈佛大学博士学位。史密斯先后在珀杜大学、布朗大学、马萨诸塞大学、加利福尼亚理工学院、亚利桑那大学任教。自2001年起，史密斯担任美国乔治·梅森大学经济学和法律教授。史密斯是美国经济学会杰出会员、美国科学院和美国人文与科学院院士等。以下仅就史密斯教授对实验经济学研究的贡献作一简单的介绍。
在史密斯教授看来，历史上，经济学的方法及论题曾被假设为是一种非实验性的学科，它像天文学或气象学，而不像化学与物理学。经济学家通常只用人类偏好及市场供求关系等为基础的假设，力图根据长期观察得出的一些经济结果来理解经济学的作用。但是实际上，经济学与天文学有很大的差别，而正是这种差别性对理解经济学的方法十分有意义。一是，天文学汲取了经典力学和量子物理中全部有关理论（而这些理论是在严格的实验室中产生的），而经济学则没有一组相似的测试行为原理可能经受可控的实验性试验，这样也就无法为有关人的个体行为的研究提供可观察操作的基础。因此，经济学的研究应该与实验心理学的研究相结合，并建立起一条可沟通的桥梁。二是，天文学的数据是由职业天文学家为了科学目的而努力收集到的，但经济学的大部分数据是由政府或私人机构为了非科学的目的收集的。所以，天文学家对于他们的数据的科学可靠性直接负责，而经济学家则不如此。在经济学中，当事物不像预期的那样时，更可能出现的情况是，认为数据的质量有问题，而不是质疑抽象推理的准确和质量。但从20世纪50年代史密斯开始进行经济学实验，并在1962年发表了第一篇关于实验经济学的论文《竞争市场行为的实验研究》之后，实验室试验也就引入到了经济学的方法中，现代经济学也开始发生巨大变化。
所谓实验经济学，就是在可控的实验条件下，针对某一现象，通过控制某些条件，观察决策者行为和分析实验结果，检验、比较和完善经济理论，并为政府决策提供依据。因此，经济学的实验室方法就是给经济学家给定一种直接的责任，即把可控的过程作为生成科学数据的重要来源，而这些过程也可以在其它实验室中重现。正因为实验经济学的研究过程是可控的，也就可能为这种研究提出数据采集过程的严格标准。
1931年索斯顿首先用实验方法来研究关于偏好的无差异曲线，随后其他学者的设计实验集中于检验效用理论。1940年，哈佛大学的张伯伦教授在课堂上进行检验市场理论的实验，当时课堂上的一位学生就是今年获得诺奖的史密斯教授。可以说，史密斯教授有今天的成就与早年在哈佛受到的教育是分不开的。后来，斯坦福大学的西格尔在20世纪50年代的研究为实验经济学的科学化做了许多工作。如果不是英年早逝，今年的诺奖可能会有他一份。实验经济学真正受到学界关注，可能是以史密斯1962年发表的《竞争市场行为的实验研究》一文为肇端。这篇实验经济学经典论文不仅提出如何具体设计实验并改进以前实验方法的不足，更主要的是，强调要用实验经济学的方法对已有经济理论进行检验，同时也指出双向拍卖交易机制是如何运作的。这就与张伯伦的随机满足市场和交易的一次性发生的实验区别开来。该论文得出的结论是，在双重拍卖情况下，当存在向下倾斜的需求和向上倾斜的供给这种“标准”情况时，可以对价格和数量竞争进行预测；同时，在这种竞争性市场模型中，要成功地预测市场发生的情况可能取决于市场交易如何组织。
以后，史密斯撰写了一系列关于实验经济学的论文，1982年发表的《作为实验科学的微观经济体制》是其代表作。该文统一了此前许多经济实验所采用的个别方法，界定了经济实验应该遵循的步骤，建立了一套标准的研究设计和分析系统。他认为，每一个实验都应由三大元素组成：环境、体系和行为。环境给定了每位参加者的偏好、初始的货品禀赋和现有的技术水平，而体系则界定实验术语和游戏规则。环境与体系都是可控制的变量，最终会影响所观察的行为。有了这些条件，实验经济学就能成为一门独立的学科了。
而且，在史密斯看来，以往经济学理论都是未经试验检验过的理论；这些理论仅是一种假设，它被接受（或拒绝）的基础是权威、习惯，或对于假设的看法，而不是基于一个可以重演的严格证实或证伪的过程。而实验经济学可以把可论证的知识引入经济学领域，使人们了解真实的市场运作模式，同时，实验中的可控过程也是生成科学数据的基础。而传统经济学仅以政府及个人所收集的数字进行研究，其科学性也就值得怀疑。为了达到经济学科的科学性，史密斯教授及不少研究者从1956年开始进行了几百次市场行为的实验，并试图通过模拟市场交易、改变市场交换制度、观察实验人员的决策行为等，不仅从中引申出市场运作的条件、交易特征、交易制度规则，并且对传统的经济理论重新进行评价。
在传统的经济理论看来，自由竞争的市场能够使市场达到出清和资源最优配置。自从艾奇渥斯提出两条无差异曲线切点是交换双方的帕累托最优之后，许多经济学家一直对自由价格下的完全市场竞争十分感兴趣，并进行了一系列的理论研究。但是，真实的市场交易和价格与现有理论是不同的。如，史密斯1956年关于竞争价格的形成机制的实验就表明，双方竞争性购买或出售会使价格回归竞争性均衡，但不能保证市场出清。各人的清偿价值或成本价限制了是否买进或卖出商品，一旦市场成交价低于成本价则不出售，高于清偿价则不购买。从而，在严格的出清条件下，市场在任何时期从未达到竞争均衡。当然，市场交易价格会逼近理论上的均衡价格或商品出清价格。而在随后的一系列市场价格形成机制模拟实验设计中，史密斯更加注重最大可能地接近实际。
史密斯在无数的实验研究中也发现，实验结果与实验设计是密切相关的。不同的实验设计导致不同的实验结果。这就启发了他们去用实验展示选择市场机制的重要性。他们率先采用“风洞测试”的方法，研究私有化或政府采购的不同设计可能导致的不同市场结果，并在此基础上提出政策建议。
在史密斯教授实验经济学的开拓性研究中，不确定性下的个人偏好及市场行为是该研究最为重要的方面。后来，它发展为把个人偏好的实验研究扩展到了测量负所得税，以及其它因素对劳动供给的影响及对电力、住房及医疗服务的需求上，从而使整个经济学研究建立在对市场行为的研究上。目前，在产业组织理论和反托拉斯经济学中，实验性方法已应用在检查垄断、合谋及有关反竞争性措施的影响上，已应用到自然垄断及它对于规模经济、进入成本、可竞争的市场假设的关系等市场行为的研究上。而且，作为一种一般的经济学研究方法，以实验方式来把握人的市场行为，就可以从根本上了解现实经济中发生了什么。也正是这意义上，实验经济学方法为研究人的经济行为提供了一种可观察的途径。
四、评论与展望
当然，无论是行为经济学还是实验经济学，尽管今年获诺奖对它们融入主流经济学是一个好开端，但是它们真的有用吗？其结论真的可靠吗？它们的研究成果和结论与现实一致吗？这样一系列的问题都是我们必须十分关注的。因为，无论行为经济学还是实验经济学，不仅在于其年轻，而且在于其中都渗透了太多人为的因素，它们能否真正地反映真实世界的状况是十分值得质疑的。还有，这些研究尽管开辟了一个新视野，但是实验的设计总会舍弃很多真实环境，而且实验者的人为性与真实的经济行为往往相去甚远。这样，运用其得出的结果来观察现实的经济行为会有许多不可靠性。再者，从方法论的角度来讲，它们的研究没有考虑到研究的有效性和潜在的经济意义，要想把这些理论很好地融入主流经济学的分析之中是不容易的。
但是，不管行为经济学和实验经济学有多少不足与缺陷，今年把诺奖颁给它们，就是对它们的认可，是让这些理论进入主流经济学的一种方式。正是在这意义上说，不管其如何不成熟或幼稚，不管有多少问题与缺陷，对它们认可本身就会给主流经济学带来巨大的冲击与挑战。至于它们对主流经济学的影响与冲击到底有多大，其实并不重要。重要的是，它不仅为主流经济学的未来发展增添了活力，让人们重新审视和反省主流经济学，同时，也为行为经济学与实验经济学的发展提供了新的动力。既然已经把这两学科推向了前台，人们对它们的关注、学习、推进也就不可避免了。而且经济学研究一旦踏上另辟蹊径之路，其新的革命也即将会到来。这就是今年行为经济学与实验经济学获得诺奖最重要的意义。
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