王强[1]2000年在《我国商业银行监管研究——必要性、问题与对策、风险监测》文中研究表明本文分三个部分，从必要性、存在的问题和对策以及风险监测三个方面对我国商业银行的监管进行了研究。这三个方面基本上构成了我国商业银行监管的主要内容框架。但是，作为一篇硕士论文，本文并非对我国商业银行监管中的所有问题都进行细致探讨，而是有所侧重：在第一部分——我国商业银行监管的必要性——中，本文先从我国商业银行风险的角度方面论述了我国商业银行监管的必要性，然后从“市场失灵”的角度对我国商业银行监管的必要性进行了理论论证；在第二部分——我国商业银行监管体系中存在的问题及对策——中，本文着重从人们的金融风险意识、法律框架、市场退出机制等方面指出了我国商业银行监管体系中存在的问题，并提出了相应的对策；在第三部分——我国商业银行的风险监测——中，本文先对近年倍受国际重视的风险监测方法——VAR法——进行介绍，并探讨了它在我国的运用前景，然后对我国理论界和实务界在商业银行风险监测研究和应用方面的情况作一概览，最后，本文利用几何方法，创造设计出了监测我国商业银行风险状况的“雷达图风险监测法”，并分析了它在我国商业银行风险监测中的适用性，作为本文对探索我国商业银行风险监测方法的一种尝试。
于亮[2]2014年在《中国银行业监管问题与对策研究》文中研究说明随着全球经济一体化的发展和科学技术的突飞猛进，金融市场快速发展，各种金融创新层出不穷，金融领域的竞争可谓日新月异。国内外大量的研究表明，银行体系是否稳定对于一个国家的经济增长和社会发展起着举足轻重的作用。随着国际金融形势出现的新变化，各国的监管当局在监管理念、监管手段、监管目标以及监管框架等方面都在发生着巨大的转变，国际银行监管领域正在呈现出一些新的发展趋势。改革开放以来，我国银行业在深化改革、加强监管、改善服务、支持国民经济发展等方面取得了巨大的进步，但与此同时，银行业在高速发展的过程中也积累和暴露出了很多问题。自2003年银监会成立以来，我国逐步建立了以银监会为主体、人民银行及其他部门共同参与的银行监管框架体系。经过十年的发展，银行监管取得了长足的进步，证明了我国的银行监管体系框架是基本有效的，但是相比国际标准和行业发展要求来看，我国的银行监管水平仍然存在较大差距。随着银行业混业发展趋势的加剧和国际上金融危机的爆发愈加频繁，这一监管体系框架遭受到越来越多的挑战。本文沿着提出问题、分析问题、解决问题的脉络，对我国银行监管体系的完善与发展提出了相应的解决对策。文章对中国银行业监管的历史变迁、发展现状及体系框架进行了细致的分析。经过十多年的改革发展，我国商业银行的账面指标，包括银行的总体规模、资产质量、盈利水平、抵御风险能力等都取得了长足的进步，银行业所取得的这些成绩是否意味着我国银行监管也取得了巨大的成功呢？本文随后对我国商业银行的业绩来源进行了分析，得出了我国商业银行取得的成绩一部分源于中国经济的高速增长、宽松的货币政策、较高的存贷利率差水平和一些政策性扶持等外生变量的共同作用。文章分析了现阶段我国银行业监管面临的主要问题。第一，近年来，影子银行体系的发展日益壮大，逐渐引起了国内外金融界的广泛关注，我国的影子银行虽然与西方发达国家有所不同，但也有可能引发潜在的风险。本文对影子银行体系及其脆弱性进行了深入分析，通过对中国影子银行体系风险的实证分析，指出中国影子银行体系发展较晚，规模较小，引发危机的可能性很小，目前不会成为中国银行业系统性风险的来源，但也不能放松对其监管。第二，随着国际间资本流动的不断加剧，资本项目的自由兑换已经是我国深化改革开放的一项战略性任务，中国资本账户开放的步伐也在不断加快。通过对国外资本账户开放与银行业发生危机的实证研究，得出资本账户的开放与银行业危机的发生并没有显著的关联，并进一步说明了中国资本账户开放的必然性。第三，本文对我国银行业资本监管的实践进行了梳理，对资本监管的有效性进行了分析。从微观角度来看，我国的资本监管是有效的，符合巴塞尔委员会的相关标准和要求，但在一些方面还有待加强。从宏观角度来看，我国资本监管的有效性还存在很多问题，总体效果不尽如人意。第四，本文还对我国商业银行系统性风险的内涵进行了说明，并根据Logit二元离散选择模型对系统性风险的成因进行了实证分析，揭示了引起系统性风险的一些宏观经济变量，指出了目前中国银行体系所面临的系统性风险，主要包括经济增长速度放缓、高额的地方政府债务、房地产市场泡沫、互联网金融的快速发展等，对银行体系可能带来巨大的冲击，监管当局应密切监管，加强防范。第五，针对我国可能会面临的系统性风险，我国银行监管当局该如何化解，文章中列举了我国宏观审慎监管制度的优势与不足，为化解我国银行系统性风险提供了解决方案。2007年次贷危机的爆发改变了全球的金融面貌，并对全球银行体系造成了巨大损失。在此背景下，西方发达国家纷纷进行了监管改革。本文通过对美国、英国、欧盟等国家及国际组织的监管改革进行系统的梳理和分析，得出了国际监管改革的潮流和趋势，为我国银行监管体制的改革提供了参考和借鉴。为了防止类似危机的再次上演，《巴塞尔协议Ⅲ》正式出台。本文对《巴塞尔协议Ⅲ》进行了解读并分析了该协议的出台可能对中国银行业监管带来的影响。最后，本文提出了完善我国银行业监管体系的对策建议。在对我国银行监管的现状、目前存在的问题进行分析和梳理后，在借鉴西方发达国家银行监管改革经验的基础上，结合我国的实际情况，提出了完善我国银行监管体系的对策建议。同时，对于我国如何防范各种系统性风险，如何制定符合中国银行业资本监管的框架体系，对影子银行体系的发展如何监管，如何完善我国宏观审慎监管制度，如何构建适合中国资本账户开放的基础环境等方面，都提出了有针对性、富有建设性的政策建议，为防范金融风险在我国银行体系的传播和蔓延提供了借鉴和参考。
梁枫[3]2015年在《中国商业银行流动性风险监管研究》文中认为流动性风险是商业银行面临的主要风险之一，不仅对商业银行来说是“最致命的风险”，对整个金融体系甚至实体经济也具有强大的破坏冲击力。由于流动性风险的影响因素较多，形成机制较为复杂，不确定性较强，特别是资本充足、风险管理状况良好的商业银行也可能出现流动性危机，加大了流动性风险监管的难度。在次贷危机引发的全球性金融危机中，大量银行陷入流动性危机，造成了巨大损失，同时也揭示出各国金融监管体系在流动性风险监管中存在较大不足，引发了全球范围对流动性风险监管的反思和探讨。流动性风险监管成为危机后各国金融监管改革的重要内容之一，同时也成为国内外理论界关注的重要研究课题。传统的商业银行流动性风险监管属于微观审慎监管的范畴，仅着眼于单个银行机构的稳健运行，然而诸多现实表明，微观审慎监管无法实现银行体系整体的安全与稳定，许多金融危机的发生往往与宏观审慎监管的缺失有关。宏观审慎监管在次贷危机之后也逐渐得到了广泛关注。与微观审慎监管相比，宏观审慎监管最突出的特点在于关注整个金融体系的共同风险暴露，而不仅仅是单体金融机构的安全。因此，宏观审慎监管能够在更大程度上降低金融体系的不稳定性，弥补微观审慎监管的缺陷。回顾我国流动性风险监管的演进过程，虽然取得了一定进展，监管规则也逐渐与国际标准趋同，但面对金融创新的发展以及金融市场环境的复杂多变，我国商业银行的资产负债结构、业务发展模式、融资渠道也在不断发生着变化，流动性风险的影响因素更趋复杂，导致流动性风险监管压力上升，亟待加强。2013年6月和12月，我国银行间市场先后出现两次阶段性流动性紧张现象，尤其是2013年6月的“钱荒”事件中，商业银行出现恐慌情绪，上海银行间隔夜拆借利率最高攀升至13.44%，在央行向市场紧急投放流动性之后，流动性紧张的局面才逐渐缓解，而从微观角度来看各家商业银行在此期间流动性风险指标大多在正常范围之内，运行状况也未出现异常。现实表明，我国流动性风险监管体系仍不完善，流动性风险监管仅着眼于微观审慎监管难以应对突发的流动性风险事件。鉴于此，本文从宏观审慎监管视角，审视我国流动性风险监管中的不足与缺陷，探寻如何提升流动性风险的监管效果、如何更好地控制流动性风险并防止其传导和扩散，从而最大程度提高金融体系的稳定性。本文在梳理国内外相关文献的基础上，首先对商业银行流动性风险宏观审慎监管进行理论剖析，奠定全文研究的理论基石；其次分析巴塞尔委员会流动性风险监管的演进及新监管框架，并从宏观审慎监管的视角考察美国、英国及欧盟流动性风险监管的实践与经验；接着基于宏观审慎监管的视角剖析了我国商业银行流动性风险监管的现实状况，探寻其存在的不足与改进的方向；通过构建实证模型检验我国商业银行流动性风险监管与宏观审慎监管之间的关系，以便更好地寻求提高流动性风险监管效果的合理途径；基于前文研究，提出了我国商业银行流动性风险宏观审慎监管体系的构建思路，并从时间维度与空间维度两个层面分别探讨了流动性风险宏观审慎监管的策略取向，最后对流动性风险宏观审慎监管的制度环境保障进行了探讨。本文在研究方法的运用上，主要遵循了理论与实践相结合、定性与定量分析相结合两条主线。既有对流动性风险宏观审慎监管的理论剖析，又针对国内外的监管实践进行了研究。在定性分析中采用了历史分析、比较研究与经验借鉴等方法，定量分析则主要采用了实证研究方法并结合数据资料分析，力图使论文的论证更加具有严密性。本文的创新点主要体现在以下三个方面：第一，突破了以往从保持单个银行机构稳定运行的微观审慎监管视角对商业银行流动性风险监管进行研究，本文则以提高银行体系乃至金融体系整体稳定性作为出发点，基于宏观审慎监管的视角，对我国商业银行流动性风险的监管问题进行了较为全面和系统的研究。本文的研究并非片面强调宏观审慎监管，更不排斥与否定微观审慎监管，而是从宏观审慎视角探寻如何弥补流动性风险微观审慎监管的盲点与不足，从而提高监管的有效性。第二，本文通过构建向量自回归（VAR）模型检验流动性风险监管与宏观审慎监管之间的动态影响机制，实证结果表明流动性风险监管与宏观审慎监管效果之间存在动态的相互促进关系，从宏观审慎视角研究流动性风险监管具有现实可行性，并在此基础上提出了我国商业银行流动性风险宏观审慎监管体系的构建思路。第三，本文从时间维度与空间维度两个层面提出了我国商业银行流动性风险宏观审慎监管的策略取向。银行体系的顺周期性对金融体系的稳定性存在不利影响并放大了经济周期的波动，现有的研究很少涉及流动性风险的顺周期性，本文采用面板数据模型从时间维度对我国商业银行流动性风险的顺周期性进行了实证分析，并提出构建流动性风险逆周期宏观审慎监管机制的建议。本文还从空间维度提出了实施差别监管、扩大监管范围与防止风险跨境传导的流动性风险宏观审慎监管策略。
张兴旺[4]2017年在《中国影子银行风险监管研究》文中研究表明2008年爆发国际金融危机,给世界经济发展与金融稳定造成严重灾难,这场危机的爆发与影子银行体系活动紧密相关,故此后对影子银行体系风险及其监管的研究迅速成为金融领域重要的研究课题。在此背景下,对中国影子银行风险监管进行研究,具有重要的理论和现实意义,有利于拓展影子银行基础理论的相关研究,有利于加强对影子银行体系金融监管,维护金融体系稳定和金融安全,防范系统性金融风险,最终促进实体经济发展。研究思路为文献梳理->现状分析->理论探析->经验验证->比较分析->政策建议。研究内容:(1)首先,在文献梳理基础上,对中国影子风险监管历史与现状进行剖析。(2)其次,对影子银行系统性风险与非系统性风险所导致的不良后果,以及对它们的生成与传导机制进行理论探析。(3)再次,建立GARCH和CoVaR模型对中国影子银行体系不同机构系统性风险溢出效应进行测度,以把握风险总体分布。(4)然后,设计风险预警指标体系,进而构建风险预警模型,运用反向传递的(Back Propagation,BP)神经网络模型对中国影子银行体系风险进行预警。(5)最后,基于系统性风险溢出效应以及风险预警综合评价结果,主要从宏观审慎监管、微观审慎监管以及法律监管三个方面,来对中国影子银行监管框架进行修正与完善提出相关对策与建议。主要结论:(1)中国影子银行体系的系统性风险目前总体可控,但仍然需要对系统性风险溢出进行关注,由于影子银行机构系统性风险溢出有所差异,风险溢出排名前三位的机构分别为信托公司、保险公司、证券公司,尤其是信托公司风险溢出值得高度警惕和关注。(2)通过构建中国影子银行风险预警指标体系和模型,运用神经网络模型进行风险预警,表明所构建模型能够较好地对中国影子银行体系风险进行预警,所建模型具有一定实际应用价值。(3)基于系统性风险溢出效应测度和风险预警结果,结合中国“分业经营分业监管”的现状,本文提出了一个新的功能性中国影子银行监管框架,在“一行三会”监管基础上,增加影子银行业务监管协调委员会,该委员会按照功能性和行为性监管原则,实行穿透式金融监管。本文创新点有:(1)构建了比较全面的中国影子银行体系产生与发展的“供给一需求—技术”逻辑分析框架。该框架将供给、需求、技术三个因素从逻辑上连接起来,进而指出通过技术的媒介作用,并结合其演变历程进行剖析,从而更加综合完整地解释了中国影子银行体系的起源。(2)建立了较为完整的中国影子银行风险预警指标体系。该体系将主要部门纳入其中,采用BP神经网络构建风险预警模型进行预警。研究结果显示,所构建预警模型能够较好地对中国影子银行风险进行预警。(3)首次提出,“一行三会一委”(影子银行业务监管协调委员会)新的监管框架设想,该委员会以功能性监管和行为性监管为根本目标,目的在于以原有“一行三会”金融监管为基础,强化对影子银行业务监管协调,以防范和化解由影子银行机构风险所引发的系统性金融风险,维持金融体系稳定和金融安全,促进实体经济发展。(4)提出对影子银行体系进行三重动态平衡监管的监管目标这一创新性思想。三重动态平衡监管思想强调以功能性监管和行为性监管为根本目标,最终实现影子银行体系自身、影子银行体系与规范金融体系之间、影子银行发展与金融安全与稳定之间的三重动态平衡监管。
韩晓琳[5]2014年在《商业银行合规风险管理研究》文中指出从20世纪末起，世界传奇性的金融机构相继被卷入大批量丑闻中，由合规风险所引发的一系列问题开始广泛受到关注。加强合规风险管理成为国际大型银行的自主要求，合规风险管理被提上重要议事日程。由于《合规与银行内部合规部门》和《商业银行合规风险管理指引》只是监管机构的原则性规定，且合规风险不易被量化，违规事件并不是商业银行披露的必须内容等原因，国内合规风险管理进程十分缓慢，缺乏系统性地研究，对如何识别、评估合规风险及如何构建商业银行合规风险管理体系的研究不足。本文正是在这一背景下，在对两个重要文件深刻理解和深入研究的基础之上，分别采用比较研究法、历史研究法、案例分析法等方法，进行了合规风险管理理论的梳理，借鉴了国外先进合规风险管理经验，提出有效的合规风险管理是银行构建全面风险管理体系的基础，也是构建有效内部控制机制的核心这一中心观点。并在分析我国商业银行合规风险管理的现状上，提出了一套包括合规风险组织构建、合规风险管理制度、合规稽核系统、合规文化以及合规风险监测体系在内的商业银行合规风险管理体系的建议。旨在为商业银行的合规管理实践提供参考。
金洪梅[6]2007年在《我国网络银行风险监管问题及对策研究》文中指出网络银行又称虚拟银行E-Bank(Electric Bank),即是在Internet上的电子银行。网络银行借助现代信息技术,以其低成本、高效益、方便快捷、应用广泛等特点显示了强大的生命力,从而在国际金融界掀起了一股网络银行热潮。网络银行正在成为金融机构拓宽服务领域、实现业务增长、调整经营战略、促进金融发展的重要手段。但是网络银行也因其兼有银行业与现代信息技术的双重特点,它的发展也在传统银行业一般风险的基础上带来了一系列新的风险,给银行业的监管和风险防范提出了更大的挑战。因此,在创建和发展网络银行的同时,防范与化解网络银行的风险,保证国家金融运行的安全也是当务之急。本论文在吸收前人的一些研究成果上,对网络银行的风险成因进行了深入剖析,揭示了网络银行面临的传统风险以外的新的风险。并在研究国内外网络银行风险监管现状和措施的基础上,提出了建立我国网络银行风险监管体系的框架设计及建立我国网络银行风险监测预警系统的构想,对如何建立起国家、行业、企业、客户四层次的网络银行监管系统的具体策略也进行了较为深入的研究。
冯超[7]2016年在《宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管研究》文中研究说明2008年美国金融危机爆发以后,金融机构的脆弱性彻底暴露出来,宏观审慎管理越来越受到人们的重视。人们逐渐认识到微观审慎管理的局限性,维护金融体系的安全稳定应该重视宏观审慎的管理思想。于是众多学者开始研究宏观审慎管理,在国内外学者的共同努力下,宏观审慎管理的理论研究有了很大的进展。但是结合我国实际经济发展情况,如何将宏观审慎管理的理念运用到实际系统性风险管理上还需要进行大量的理论与实践研究。因此,研究宏观审慎管理视角下银行系统性风险的监管机制对整个金融体系的安全稳定具有迫切的现实意义。本文遵循从理论到实践的研究路径。理论上研究宏观审慎管理的思想,分析银行系统性风险产生与传导机制;实践上回顾了国内外在宏观审慎管理与银行系统性风险监管上的不断探索与改革创新。本文以银行系统性风险与宏观审慎管理思想的理论基础为起点展开研究。系统性风险的形成,简单来说就是经济体受到冲击,再加上互相之间的传染,导致系统性风险的产生。银行系统性风险具有传染性、隐匿性、危害性等特点,可以通过银行间业务渠道、信息传染渠道、影子银行渠道进行传导,再加上金融体系的脆弱性以及金融主体行为的同质性,更加加剧了系统性风险的传导。宏观审慎管理理念相对于微观审慎管理更为全面,突破了微观审慎管理的局限性,微观审慎管理与宏观审慎管理是对立统一的存在。以理论为基础,结合实际操作中的全面风险管理理论及危机处理4R理论,本文提出构建事前防范、事中监测、事后应对三位一体的银行系统性风险监管模式,将宏观审慎管理思想运用到银行系统性风险监管中去。并针对事前防范、事中预测、事后应对这三大环节分别进行实证研究,即进行银行系统性风险的预警研究、评估研究、处置研究,与三位一体风险监管模式中的事前、事中、事后三个阶段一一呼应。银行系统性风险的预警研究。本文运用三大经典预警方法中的KLR信号法对我国银行业的风险水平进行了预警研究,从微观审慎指标、宏观审慎指标、市场综合指标三个层次选取资本充足率、GDP增长率、市场结构等十个指标对我国银行业系统性风险情况进行监测,构建银行风险指数,与预警指数相对比完成对银行业的风险预警研究。银行系统性风险的评估研究。本文运用预期期望损失(SES)方法,结合我国商业银行实际情况对我国商业银行系统性风险进行时间维度和横截面维度的测算,现有文献对银行系统性风险的测度方法主要局限于指标分析法和网络结构法,这两种方法都集中在几个固有指标对风险的测度,而SES方法度量银行对整个金融系统的系统性风险承担,这使得实证结果关于每家商业银行对整个银行体系的风险损失贡献测算更具说服力,这一方法的运用同时实现了事中监测阶段对风险的识别和测量两大要求。银行系统性风险的处置研究。本文从主体、手段与工具、资金来源、处置程序四个方面构建处置机制的基本框架,在银行间市场网络的基础上,构建一个服从马尔可夫决策过程的清算序列,清算序列存在最优解,可运用神经元动态规划进行求解,以最大限度减小系统性风险带来的损失,为金融监管部门如何处置银行系统性风险的提供了意见和建议,最终达到将银行系统性风险的冲击作用对金融经济的影响降到最低的目标。实证结果表明,对我国银行系统性风险的预警、评估和处置是可以实现的。在预警方面,通过对宏观审慎指标、微观审慎指标、市场综合指标三个层次共十个指标的监测以及预警模型的构建可以发现指标的异动并且预测未来银行系统性风险的走势;在评估方面,运用期望预期损失模型计算商业银行的动态相关系数,构建动态相关系数来反映系统性风险期望状况,可以发现股份制商业银行的系统性风险普遍高于城市商业银行,城市商业银行的系统性风险高于国有银行;在处置方面,构建马尔科夫决策过程的清算序列,运用神经元动态规划进行求解,可以为系统性风险爆发后的最后贷款人提供最优化的救助策略,可以最大限度地减小系统性风险带来的损失。借鉴美国、英国、日本、巴西、韩国国家宏观审慎管理下控制银行系统性风险的经验,学习其在宏观审慎管理方面的改革与创新,我国要不断完善银行业的宏观审慎政策、强化对系统重要性银行的监管、推动有效处置机制建设。加强宏观审慎管理视角下对银行系统性风险的管理刻不容缓,结合理论和实践,我国还有很长的路要走,进一步加强我国银行系统性风险的政策措施是未来前行的方向,我们要提升银行自身的系统性风险防控能力、制定有针对性的银行系统性风险监管政策、构建层次清晰的系统性风险处置机制,为金融的安全稳定保驾护航。
张威[8]2008年在《中国银行监管的问题与对策研究》文中进行了进一步梳理随着金融国际化、全球化趋势的发展和科技的突飞猛进,金融市场快速发展,金融创新日新月异,金融竞争日益激烈,金融风险明显加大,金融危机此起彼伏。在我国,银行业的资产约占全部金融资产的90%以上,经济增长在很大程度上依赖于银行的稳健运行,也在很大程度上影响着银行体系的安全性。由于受经济转轨过程的影响,加之我国银行业风险管理和内部控制薄弱,以及银行监管的滞后,我国银行体系已经积聚了很大的风险。加入世界贸易组织后,我国的银行监管遇到前所未有的挑战,国际实施有效银行监管核心原则、新资本协议和金融稳定评估的压力不断加大,对我国银行监管工作提出了更高的要求。在经济、金融自由化、一体化、全球化的背景下,深入研究我国商业银行监管体系构建,具有重要的理论与现实意义。本文基于金融监管的基本理论,运用copula分析方法,从监管主体、监管客体、监管内容、监管环境以及银行监管的风险预警系统等方面分析了银行监管问题的诸方面内容。本文对银行监管的几个基本方面进行了概述,涉及到银行监管的界定与主要作用、监管的目标与原则以及监管的内容与方法;分析了银行监管的现状,从时间维度与研究方向两个方面对我国银行监管的现状进行了分析,并总结了我国银行监管取得的成绩与存在的问题;介绍了银行监管的国际经验,比较了美、英、德、日等主要西方国家在银行监管上的异同之处;基于copula方法对我国银行监管稳定与效率的相依关系进行了实证分析,证明稳定与效率之间存在非线性相依关系。最后本文提出了对我国银行监管的切实有效的政策建议。
叶立新[9]2006年在《巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究》文中研究说明资本是商业银行赖以生存和发展的基础，资本监管是银行监管的重要内容之一。如何对商业银行进行适度的、有效的资本监管也是《巴塞尔资本协议》不断完善的基本出发点和归宿点。该协议是一个对全球银行活动有着深刻影响的国际性银行监管文件，其所提出的监管要求和监管方法体现了银行监管中的先进理念和银行风险管理的最佳实践经验。在《巴塞尔新资本协议》即将在发达国家实行的情况下，作为已经入世的发展中国家，我国银行业如何变革才能实现与世界同步是令人关注的!因此，认真研究《巴塞尔新协议》的内容及其所体现的实质要求，以便更好地按照协议所提出的三大支柱的监管框架改善我们的银行经营，显得十分必要，也非常迫切。论文从分析资本充足监管的理论前提出发，认真研究了巴塞尔新旧资本协议的特点，比较分析其核心内容的变化，并对新协议资本充足监管技术进行系统、深入、全面的探讨，通过参照“新协议”的规定，及对我国银行业的资本、资本充足率、资本监管问题的分析研究，提出既符合当前我国银行业资本监管的实际又能够向成熟国际银行标准靠拢的应对策略。论文内容共有7章，第1章为导论，第7章为结论与展望；从第2章到第6章为论文的主体部分，构成了论文的主要内容。重点作了以下研究：分析银行体系监管的理论依据，探讨银行资本监管的必要性和有效性；比较新、旧巴塞尔协议，透视“一条铁律”向“三大支柱”转变结论的本质内涵，回顾我国商业银行资本监管的发展历程，分析我国商业银行资本监管存在的问题和原因，揭示我国银行业资本监管的改革趋向；综述新协议银行资本充足率计算总框架，具体剖析、评价三大类风险的资本提取度量方法，揭示新协议的技术内涵；根据新资本协议对信用风险、操作风险、市场风险提出的资本要求，选择若干种计量分析方法，结合中国实际进行实证研究；对新协议下我国银行业的应对作深入的研究——从资本监管工作、银行全面风险管理、信息披露等诸方面，提出具体的应对方略。
祁绍斌[10]2012年在《《巴塞尔协议Ⅲ》与中国银行业监管研究》文中进行了进一步梳理本论文以《巴塞尔协议III》的修改和颁布为线索，针对《巴塞尔协议III》与我国银行业监管进行了分析。论文围绕《巴塞尔协议III》对我国银行业的影响、构建中国银行业宏观审慎监管制度、跨境银行监管以及巴塞尔协议对我国农村金融监管的影响等方面的内容进行了论述。论文结合中国银行业的发展现状，通过对历次巴塞尔协议主要内容修改的梳理，我国银行业如何在遵循《巴塞尔协议III》的基础上构建有中国特色的宏观审慎监管制度框架、充分发挥银行业在促进经济发展中的重要作用提出了政策建议。论文的目的在于揭示《巴塞尔协议III》的新变化以及给中国银行业带来的影响，提出《巴塞尔协议III》框架下我国银行监管的新思路。论文采取从理论到实践、由点及面的分析方法。除分析《巴塞尔协议III》对我国银行业监管的影响外，还特别对巴塞尔协议中有关银行资本充足问题、宏观金融审慎监管等热点问题进行了研究。论文紧密围绕《巴塞尔协议III》与中国银行业监管，分别从资本监管、宏观审慎监管、跨境银行监管等方面，多视角进行了详细分析。论文分析的逻辑顺序是由理论到实践、由国外到国内、由一般金融到农村金融。论文共分为八章，具体内容如下：第一章导论。本章主要介绍了论文的研究目的和意义、国内外研究现状、研究方法和思路、结构以及创新之处等方面的情况。第二章历次《巴塞尔协议》的完善与评价。分别介绍了巴塞尔银行委员会及其评价，并分别对第一版巴塞尔协议、第二版巴塞尔协议和第三版巴塞尔协议从背景、修改进程、内容和影响等几个方面进行了详细介绍，指出了巴塞尔协议对资本监管的发展脉络。第三章《巴塞尔协议III》对我国银行业监管的影响。结合《巴塞尔协议III》的新修改情况及其对我国银行业监管的影响进行了分析。从巴塞尔协议III对我国银行业监管的积极影响、消极影响，对我国银行指标评价等方面进行了全面论述。此外，还结合有关经济金融指标就巴塞尔协议III对我国宏观金融的影响进行了预测。本章还对系统重要性金融机构的影响进行初步分析。第四章《巴塞尔协议III》与银行资本监管。从巴塞尔协议的“三大支柱”入手，对巴塞尔协议关于资本监管方面的新规进行了分析，本章对银行资本进行了深入的分析，特别是结合我国银行实际对资本及其监管进行了详细分析，最后对银行监管中的资本与流动性风险管理进行了分析。通过分析认为，作为银行监管的核心，需要通过加强资本监管来提升我国银行业监管的水平。第五章《巴塞尔协议Ⅲ》与我国银行业宏观审慎监管。本章主要是从金融危机看宏观金融审慎监管，并对宏观金融审慎监管进行了进一步的认识。论文就构建宏观金融审慎监管体系的重要性、具体措施、建立适应中国国情的宏观审慎监管指标体系提出了自己的观点。构建了涵盖盈利能力、营运能力、偿债能力和成长能力等金融机构内部和社会资源、资源效率、产业调整以及收入公平等外部效应的“大而不倒”金融机构评价指标体系。第六章《巴塞尔协议Ⅲ》与我国农村金融监管。就当前我国农村金融监管领域的问题，比如农村金融监管面临的环境变化、农村金融机构的内部控制、行业自律、财务管理等方面结合巴塞尔协议进行了分析，重点对我国农村金融中的“影子银行”的监测方法、具体措施等前沿问题进行了研究。当前我国农村金融监管中的“影子银行”问题需要引起重视，并有针对性的采取积极措施防范风险。第七章《巴塞尔协议Ⅲ》与银行跨境监管。主要研究金融监管的国际协调问题，就《巴塞尔协议Ⅲ》下的跨境银行监管的合作、具体措施、主要任务，以及全球金融监管变革等国际金融前沿问题进行了论述。研究结果显示，要使《巴塞尔协议Ⅲ》真正实施，必须通过全球金融监管协调来实现银行跨境监管水平的提升，从而防范金融风险和金融危机的发生。第八章《巴塞尔协议Ⅲ》下我国银行业监管的政策建议。《巴塞尔协议Ⅲ》对我国银行业的影响是系统性的，围绕资本监管、宏观金融审慎监管、农村金融监管、跨境银行监管等提出了政策建议。论文创新之处有以下几点：一是围绕《巴塞尔协议Ⅲ》的核心内容，进一步确立了具有中国特色的资本监管制度，创造性地提出了具有中国特色的资本监管构想；二是较为详尽地探讨了我国宏观金融审慎监管的框架体系；三是建立起研究我国系统重要性金融机构的监管指标体系；四是围绕《巴塞尔协议Ⅲ》的新内容，对我国银行业监管中的流动性问题进行了深入研究，提出了一套分析标准和方法；五是本轮金融危机展现了杠杆率与经济周期之间的关系。鉴于金融体系内过高的杠杆率，提出了可以使用的几种杠杆指标监管工具。论文的结论是：我国银行业的稳定除了现行微观审慎监管外，还需要结合《巴塞尔协议Ⅲ》进一步加强和完善以宏观审慎监管为主要内容的银行监管体系。面对《巴塞尔协议Ⅲ》对银行业控制系统性风险、维护金融系统稳定在资本性指标、流动性指标以及杠杆率指标等方面提出的新监管标准要求，我国金融监管当局需要及时采取对策和相应措施构建我国宏观审慎监管体系。
参考文献：
[1]. 我国商业银行监管研究——必要性、问题与对策、风险监测[D]. 王强. 暨南大学. 2000
[2]. 中国银行业监管问题与对策研究[D]. 于亮. 吉林大学. 2014
[3]. 中国商业银行流动性风险监管研究[D]. 梁枫. 山西财经大学. 2015
[4]. 中国影子银行风险监管研究[D]. 张兴旺. 西北大学. 2017
[5]. 商业银行合规风险管理研究[D]. 韩晓琳. 山西财经大学. 2014
[6]. 我国网络银行风险监管问题及对策研究[D]. 金洪梅. 苏州大学. 2007
[7]. 宏观审慎管理视角下我国银行系统性风险监管研究[D]. 冯超. 湖南大学. 2016
[8]. 中国银行监管的问题与对策研究[D]. 张威. 天津财经大学. 2008
[9]. 巴塞尔新协议下我国商业银行资本监管研究[D]. 叶立新. 南京理工大学. 2006
[10]. 《巴塞尔协议Ⅲ》与中国银行业监管研究[D]. 祁绍斌. 西北农林科技大学. 2012
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