2015年诺贝尔经济学奖得主思想评述，本文主要内容关键词为：得主论文,思想论文,诺贝尔经济学奖论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
跨越从微观到宏观的消费鸿沟 史晨昱 在许多人眼里，迪顿获奖是个冷门。相比长期在镁光灯下高谈阔论的宏观经济学家，迪顿似乎很小众。其实，这正是微观计量经济学家的本色。作为其中的佼佼者，他因坚持实证研究和理论研究相结合，以及模型和数据处理的高度技术性著称。上述特质充分贯穿在他对消费领域的研究中。 经济学家们对消费和储蓄的关注由来已久。自从凯恩斯创立了现代宏观经济学以来，对消费者的消费和储蓄行为的研究更是现代宏观—微观经济学研究的核心领域之一。一方面，消费以及投资波动被认为是现代宏观经济波动的主要原因之一；另一方面，储蓄(投资)同时被认为是影响经济增长的决定性因素之一。通过研究消费者的消费和储蓄行为，无疑可以使得我们对宏观经济中的消费、储蓄的变动规律及主要影响因素有更深入的了解，从而使得我们可以制定更加科学、合理的经济政策来平抑经济波动，同时促进经济增长。正因为如此，研究消费和储蓄对于经济学家有着不可抗拒的吸引力。 20世纪30年代以来，消费研究经历了绝对收入理论、相对收入理论、生命周期理论、持久收入理论的变迁。绝对收入理论由于无法解释储蓄率的长期稳定性而黯然退出历史舞台，相对收入理论虽然通过引入“过去收入”而极大地拓展了研究思路，但却始终不能严格地解释这个现象。直到生命周期和持久收入理论的诞生，储蓄率的长期稳定性才得到了完美的解释。然而伴随着旧问题的解决，新问题的产生不可避免。在上述变迁中，迪顿引领数据和计量经济学方法为其提供了一系列横跨微观和宏观的连接并被广泛采用的解释。 消费者行为的“迪顿悖论” 生命周期—持久收入消费理论强调当未来为确定性情形下，消费者在生命周期中平滑其消费量，消费由持久收入决定，不会对收入的短期变动有较大的反应，消费比收入更平滑，消费—年龄曲线是弓形的以及消费与收入滞后信息无关。霍尔(1978)研究在不确定的情况下，把理性预期方法论应用并修正了生命周期假说和永久收入假说，提出随机游走(Random Walk)模型。 相对于生命周期/持久收入理论所得的“强推论”而言，理论本身显得过于笼统，更像是一个研究框架，缺少经得住实证检验的模型，因此招致了经验研究的许多质疑。从商业周期频度来看，预期消费不仅受到暂时收入波动的显著影响，且对持久收入波动反应“迟钝”；同时，没有被消费者预期到的收入波动并不像想象的那样影响消费。 为衡量消费者对价格和收入的反应，斯通(1954)根据柯布道格拉斯效用函数，提出首个需求函数系统模型——线性支出系统模型(LES)，该模型在既定的预算约束下，分析消费需求与商品价格之间的函数关系，求解消费者最大化的效用组合。但是LES由于忽略了储蓄因素的原因，没有得到广泛应用。在此基础上，根据预算份额可以直接来自于支出函数的包络定理，迪顿和米尔鲍尔(1980)将这种关系广泛应用到某一特定商品支出函数的研究中，即为几近理想需求系统模型(Almost Ideal Demand System，AIDS)的建模思想。该模型是建立在效用水平一定的前提条件下，求出消费者达到支出最小化的消费选择。AIDS模型具有明显的优点：为任意值的第一近似的需求模型；更直观、准确地表现出各种变量对消费结构的影响，从而深刻地体现出结构分析的思想和方法；能够正确地满足选择性公理；满足同次性和对称性等。他们将这个需求系统模型应用到1954至1974年间英国支出模式的研究中，他们发现，当人们越来越富有的时候，伦敦居民的食品和住房的实际支出的系数为负，这意味着收入投入到这些商品的份额在下跌。他们还在该实证模型中证明了显著地相对价格影响，尤其在交通和通信的支出上。 对生命周期或持久收入模型进行实证检验时，首先需要做的就是要估计消费者整个生命周期的消费和储蓄路径——也即估计消费和储蓄路径随着年龄增加的变化情况。对于早期的研究者，由于所能利用的数据多为某一特定年份的横截面调查数据，因而大多只能进行横截面的分析。但这种分析有明显的缺陷：由于横截面分析对比的是出生于不同年份的群体的消费、储蓄水平，由于社会生产率水平的不断进步以及不同年份出生的群体往往有不同的成长经历等导致横截面分析结果所揭示的并不是代表性消费者的生命周期消费、储蓄路径。横截面数据存在的这类问题，意味着我们通常要利用面板数据或者使用其他计量手段，对横截面数据进行调整，才能更加准确地估计消费者的生命周期消费路径。迪顿(1985，1997)认为，当我们手中有多年的横截面数据时，可以通过构造伪面板(Pseudo-Panel)的方式来估计消费、储蓄等变量随年龄的变化情况。从此该方法被研究者广泛应用。 1987年，很多时间序列分析者发现，美国以及其他地方个人平均收入是一个正的一阶自回归的单位根过程。迪顿认为，如果这个结论是正确的，对劳动收入的一个单位冲击就会转化成对持久收入的很大冲击。那么，对持久收入假说的预测，不是消费比收入平滑(数据显示的结果)，而是收入比消费平滑。通过对消费和劳动力供给做简单的非参数检验，以及对可支配收入的时间序列特征和基于生命周期模型假设下的消费行为简单化的研究，迪顿(1987)指出持久收入比当前收入更不平滑。对于为何消费比收入平滑，迪顿与坎贝尔(1989)对霍尔的随机游走假说进行了检验，结果表明“持久收入事实上并不比当期收入平滑，相对于持久收入假设中的消费函数形式，由实际的消费数据所计算出的消费支出波动性更小”。居民消费没有像理论假说所描述的那样随着收入变化而发生同步变化，居民消费对收入冲击的反应表现得过于平滑。迪顿将这种实际消费小于理论估计值的消费现象称为消费的“过度平滑性”(excess smooth)。迪顿的这一思想，也可以表述为，在时间序列数据中，消费的变化和预期收入正相关(过度敏感性excess sensitivity)，对不可预期收入不敏感(过度平滑性)，这一理论后来被称为“迪顿悖论”。 消费不平等现象 绝大多数结构化模型建立在代表性消费者的跨期选择行为之上，却使用宏观数据来估计模型的参数，而从宏观数据中推断微观行为所需要的条件是非常苛刻的，且在现实中很难满足。迪顿和帕克森(1994)较早注意到了这一“消费不平等”现象，他们提出，如果收入过程不平稳，那么在基本生命周期模型中，消费面板数据方差将随着时间增大，意味着即使是同代人的消费方差也会随着年龄的增长而差异化。这一现象显著背离了完全市场假设，市场风险并不是完全分担的。可见个体差异及其变化对研究结论的普适性是具有重要意义的。 由微观到宏观的过程，绝不仅仅是简单的加总，忽略任何一个因素，都可能造成理论的失误和经验研究的偏差，甚至得到矛盾的结果。另一方面，加总也有存在的必要性，毕竟寻求普适结论是经济学家们的追求。 加总的基本单位是家庭还是个体，是微观与宏观衔接过程中需要认真解决的首要问题。以个人为单位从本质上讲是存在缺陷的。社会的基本单位是家庭，多数人一生中都在扮演某个家庭成员的角色，不仅仅是消费决策以家庭为单位，家庭收入通常也是有所分工的。家庭内部除了个人消费品之外，还存在很多“公共消费品”，而这些消费品往往成为家庭消费的主要部分。由此可见，个人的消费欲望和效用并不能完全左右家庭最终的消费决策，那么对个人追求效用最大化的结果就必然是区别于社会实际消费状况的。 然而，以家庭为单位的研究仍然存在很多障碍。首先是对统计数据有较高的要求，如何界定“家庭”对结果可能有显著影响。迪顿在《家庭调查分析：发展政策的微观计量方法》(1997)一书中比较系统地介绍了家庭调查数据的分析方法，包括家庭调查的构建、适用的经济计量分析工具以及由此引出的一系列发展政策问题。迪顿指出，家庭调查不仅能够提供各种受政策影响的经济变量信息如价格，而且是一个研究相关经济行为和经济政策的数据源。 迪顿(2000)对我国台湾、泰国、印尼等东亚各个发展中国家和地区的储蓄与经济增长关系所做的研究表明，以个体为单位还是以家庭为单位来研究对模型结论有显著的影响。在对我国台湾的研究中，以家庭为单位得到的结果显示，人口对储蓄率几乎没有影响，但他认为这并不能否认生命周期理论的分析，可能的原因是老年人负储蓄的相对减少被抚养孩子消费的相对增加所抵消；而从个体为单位得到的结果则在经济增长的两个极端表现出了差异，当经济增长很快时，人口增长会导致储蓄率的明显下降，当经济增长很慢时，出生率的下降将对储蓄率产生负效应，个体研究的结果更加支持了生命周期假说，这个结论提示我们“代表性消费者”的概念并非无懈可击。 人口统计特征是微观数据在加总过程中无法回避的问题，人口增长、人口结构和家庭构成都可能成为影响宏观数据与微观数据协调性的因素，迪顿在其《理解消费》一书中对人口统计特征有重要论述。根据生命周期理论，老年人的负储蓄和抚养小孩的消费或年轻人的借款欲望之间的关系决定了人口和经济增长与储蓄率之间的相关性，人口结构则将直接影响一个经济体的储蓄率走势。早期对储蓄率的国际比较(赖夫，1969；莫迪利安尼，1975)发现，人口增长与储蓄率正相关，而人口抚养比——年轻人与老年人数量之比——对总储蓄有负面作用。这是符合生命周期理论的，然而迪顿与帕克森(1997)的研究表明，人口效应并不“从一而终”，应用不同质量的数据和计量经济学方法往往导致各异的结果。 读懂迪顿理论，助推经济社会发展 在焦急的等待与不安的猜测之后，2015年诺贝尔经济学奖得主终于水落石出，美国普林斯顿大学教授安格斯·迪顿(Angus Deaton)因为在消费、贫困和福利方面的研究而赢得这一殊荣。值得注意的是，无论现在还是将来，迪顿的经济学理论对于中国经济社会全面发展都有十分重要的意义。 迪顿理论最重要的启示在于，我们必须妥善处理经济发展与社会公平之间的关系。作为著作等身的微观经济学大师，迪顿正是被《福布斯》评为2013年最佳图书的《逃离不平等》的作者。在著述当中，他一针见血地指出，人类的历史是一个不断向前的故事，也是一个造就不平等、不平等又促成平等，不断循环往复的故事：这在今日繁荣与平等已成对立之势的美国非常明显，当一少部分人大施拳脚之时，多数人却仍在奋力挣扎之中；把全世界作为一个整体时，则是一部分人从贫困、匮乏、疾病以及死亡之中逃脱时，另一部分人则继续被留在这些漩涡中。这一现象实际在我国也有十分类似的表现。改革开放以来，我国取得了令世人叹服的经济发展速度：从经济实力上看，2014年国内GDP总值已经突破10万亿美元，成为美国之后第二个跻身10万亿美元经济体俱乐部的国家；与此同时，人均GDP相应上升到7485美元，城镇居民和农村居民可支配收入大约比1978年分别增长近80倍和70倍。但也必须看到，我国经济社会发展仍然存在诸多短板。尤其令人担忧的是，我国仍有7017万现行标准下的贫困人口，并且要在6年时间内实现全部脱贫，时间非常紧迫，任务非常艰巨。表现在我国居民收入基尼系数之上，虽然自2009年以来连续6年下降，但2014年仍然达到0.469，超越了世界公认的0.4警戒线。 贫富差距加大至少带来两大不利影响：其一，干扰国民经济健康发展。在我国，高收入阶层已经出现消费需求不足；与此同时，以工薪为主的中等收入阶层虽然衣食无忧，却难以完全支付住行消费，而以农民工为主的低收入阶层虽然消费倾向很强，却由于收入水平低而没有能力消费，从而导致我国宏观经济发展失衡。其二，破坏社会生活和谐稳定。通常来讲，合理的收入差距较好反映了各个阶层对于社会贡献的大小，因而为全部人群接受，从而使得社会保持稳定；相反，过大的收入差距不能反映各个阶层对社会贡献的大小，会使人们产生不满情绪，累积到一定程度，就会引发激烈的社会动荡，甚至是国家政权的更迭。 当我们意识到问题的严重性的时候，就要想方设法系统性地加以解决。首先，要创造更为公平的竞争环境。凡是国有资本能够独立开办或者控股的行业领域，也要允许民营资本享受同等待遇；加快我国城镇化建设步伐，避免城乡二元结构造成各种不利影响。然后，持续提高养老金替代率水平。目前，我国的养老金替代率已经下降到了45%左右。一般认为，只有养老金替代率达到70%左右，才能使得参保者退休前后生活水平保持基本不变，即一个更为合理的替代水平。还有，要加强税收调节，提高个税免征点，降低边际税率，逐渐实行单一税率和以家庭为核算单位的综合税制，既要减少穷人税负，也要避免富人逃税。 当然，迪顿理论还有许多其他有意思的启示，比如要建立一个高效且受约束的政府。他曾十分精辟地指出，国家能力的缺失，即无法提供富国人民习以为常的服务和保护是贫困和落魄的主要原因之一；另一方面，在世界上很多地方，警察骑在他们应该保护的人民头上作威作福，从人民身上讹钱，或是代表权力机关把人民抓起来。对于我国来说，目前我们的人均GDP已经进入中等收入偏上国家的行列，但随之也迎来了如何跨越“中等收入陷阱”的困惑。可以看到，在国际上，像墨西哥、智利、巴西、菲律宾、马来西亚、南非等国家，他们早在20世纪70年代即已进入中等收入国家行列，但直到现在，这些国家仍然挣扎在人均国内生产总值4000至12000美元的发展阶段，并且见不到增长的动力和希望。前车之鉴，后事之师，值得我们关心的主要方面绝非政府规模大小，而是政府效率高低。改革开放以来，中国经济增长速度几乎年年都在8%以上，甚至因为担心某些年份增长过快还要频频进行刹车，但是我们今天却面临着达不到7%的增长风险。作为一个有效政府，当务之急就是制定行之有效的经济政策：一方面，既要保证经济增长速度不出现大的起落，这就意味着财政、金融政策组合要保持适当的扩张力度，“以空间换时间”；另一方面，又要加大结构调整和创新的力度，在淘汰落后产能的同时，实质性落实“大众创业、万众创新”，为启动新一轮经济增长奠定基础。与此同时，我们对政府的冀望决不仅限于引领经济社会发展，还应当是一个透明、公平、廉洁的政府，从而把公众的力量凝聚起来，推动我国早日跨入高收入国家行列。 迪顿：经济学在他这里实现了“经世济民” 张茉楠 2015年的诺贝尔经济学奖由经济学家安格斯·迪顿独揽，凸显了当代经济学向“经世济民”回归的大趋势。 这些年来，诺贝尔经济学奖越来越难以预测，也恰恰说明传统主流经济学正在遭遇危机，各类流派兴起。当前主流经济学正在面临方法论、“形式化”，以及解决现实问题能力的冲击和挑战。从迪顿研究的领域和学术成就，以及近年来诺贝尔经济学奖获奖情况看，经典与主流经济学语境下的宏观经济正在远离真实经济世界的需求，建立起一套能够反映现实经济的方法论远比计算本身更重要。 迪顿的突出贡献表现在两大方面：一是他在微观计量方面的研究影响非常大。他通过对收入、消费、价格等问题的研究，为后续研究提供了经典方法论。二是他在发展经济学中的实证分析价值，比如对贫困、福祉、经济不平等的研究，他解决了很多具有重大现实意义的问题。可以说，经济学在他这里真正实现了“经世济民”。 迪顿在微观经济计量模型和方法分析领域的突出贡献表现在质量指数、营养和健康福利的衡量、不平等测定等方面。早在20世纪80年代初，迪顿的《近乎完美的需求系统模型》一文入选《美国经济评论》创刊100年以来所刊发的最优秀的20篇文章，堪称经典学术论文，对后来的经济学思想和实践产生深远意义。 这篇论文以柯布—道格拉斯、斯通和高曼的传统为基础，引入了一个与偏好最大化一致的需求等式的实践系统，该系统具有足够的灵活性，支持对消费者产生影响的政策进行全面的福利分析，因此被广泛应用于经济分析中，如用来解释福利经济学、政府购买的消费效应、各种政策制定及影响等。 在世界银行工作期间，迪顿促成了生活标准测度调查(Living Standards Measurement Surveys)设计的完成，从而取得很多国家的家庭调查数据。迪顿利用这些数据以及其他数据开展了很多有影响的研究，比如在不同性别之间进行资源分配时的家庭内部歧视，估计需求价格弹性时质量和数量效应的差异，以及规模经济和食品消费等。 正如诺奖颁奖词所言，在制定促进社会福利、减少贫困的经济政策时，我们必须首先理解个人的消费选择。没有人比迪顿更多地增强了我们对此的理解。通过连接详细的个人选择和聚合结果，他的研究改变了微观经济学、宏观经济学和发展经济学。的确，迪顿是一位殿堂级的微观经济学家和计量经济学家，但更是一位杰出的发展经济学家。 当前，全球不平等日益加剧，全球面临的一个重大挑战是如何能够消除不平等，能够让巨大的地区差异、不同层级的差异、不同国家的阶段差异减少，最后实现包容性的增长。迪顿的研究对解决全球不平等有非常大的现实意义。 联合国千年发展目标之一是将全球贫困水平在2015年之前降低一半(以1990年的水平为标准)，要达到这一目标，首先就面临着如何评估全球贫困的问题。迪顿对贫困线进行重新界定和评估，把贫困用绝对贫困线和相对贫困线来度量。绝对贫困线多为发展中国家广泛采用，而相对贫困线多被发达国家采用，他的研究认为绝对贫困线通常使用最低水平的营养(如2100卡路里)和恩格尔系数来决定。迪顿提出了绝对收入假说，他认为伴随着收入的增加，收入的边际健康效应是递减的，将一单位收入从富人转移到穷人身上将改善总体的健康水平。 此外，迪顿还通过分析非线性收入效应、信贷约束、营养陷阱、公共物品供应等一组机制，比较富国和穷国收入不平等与健康的关系，以及收入不平等对死亡率、死亡模式的效应，指出收入不平等与健康状态没有直接联系，影响人们健康状况的主要因素是不公平和其他社会状况。因此，有利于经济增长的经济政策并不一定能改善贫困人口的营养健康状况，改善不发达地区人口健康状况的有效政策是提供良好、公正、公平的社会环境，包括医疗保健等基础设施。 近些年，迪顿的触角更深入到贫困和发展不平等的深层次矛盾上，追溯了财富大分流的历史，并相继出版了《大脱贫：健康、财富与不平等的起源》、《大逃亡》等著作，产生广泛的国际影响。他指出，财富的分配比收入的分配更不平等，而特高收入会最终转化成最大财富，导致世袭相传的闲置财富。皮克迪将这种现象称之为“世袭资本主义”，如果财富回归的比例仍然高于经济增长的比例，这一现象就会出现。可见他的研究已经放在更具历史和人类关怀的大视野下进行，这也许正是他区别于大多数诺贝尔经济学奖得主的伟大之处。标签：诺贝尔经济学奖论文; 经济学论文; 经济论文; 经济模型论文; 微观经济论文; 生命周期理论论文; 宏观经济学论文; 储蓄率论文; 消费社会论文; 消费者分析论文; 经济增长论文; 安格斯·迪顿论文; 诺贝尔奖论文;