刘振华[1]2014年在《基于客户信用评级的商业银行信贷管理研究》文中指出商业银行作为现代金融体系的核心,其平稳运行对于保持经济社会的健康稳定发展有着十分重要的作用。信用贷款是商业银行一项最基本的业务,信贷业务的经营状况和资产质量直接影响着银行的经营业绩和风险管控。随着金融市场的逐步全面开放,中国商业银行既面临着巨大的发展机遇,也面临着与外资银行以及其它金融机构激烈竞争的更大挑战。在新的市场环境下,存贷款利率差缩小和表外衍生产品的迅速发展使得商业银行的信贷管理日益复杂化。因此,对商业银行信贷管理进行全面深入的研究将有利于商业银行准确度量信用风险、完善信用评价体系、优化贷款定价及确定贷款额度,进而也有助于商业银行实现资源的优化配置,提高经营效率。本文结合理论分析和实证分析两种方法来研究基于客户信用评级的商业银行信贷管理。在理论分析部分,本文分别对信贷管理相关概念的界定、商业银行信贷管理的相关理论、商业银行信贷管理的流程、商业银行的客户信用评级进行简要讨论。首先阐述信贷及信贷管理的内涵,继而梳理现有商业银行信贷管理的理论脉络,接着刻画商业银行信贷管理的基本流程,最后探讨商业银行客户信用评级的概念、作用及方法。在实证分析部分,本文从商业银行客户信用风险的度量、经济市场化程度对商业银行客户信用评级的影响、商业银行客户信用评级体系的构建、商业银行贷款的定价、商业银行贷款额度的确定等5个方面出发,重点分析在客户信用评级的基础上系统研究商业银行信贷管理问题。首先,基于改进的KMV模型对商业银行的客户信用风险进行度量。研究发现,相对于传统的KMV模型,改进的KMV模型的信用风险度量精确度更高,更能准确反映客户的实际信用状况;其次,通过建立二元Logit模型考察经济市场化程度对商业银行客户信用评级的影响。研究结果表明,经济的市场化程度对商业银行客户信用评级具有倒U型的非线性影响。而且在政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场的发育程度、要素市场的发育程度、市场中介组织的发育和法律制度环境等5个市场化程度指标中,非国有经济的发展是经济市场化对客户信用评级造成影响的主要原因;再次,参考现有信用评级指标体系,引入信用风险大小和经济市场化程度指标,构建新的信用评级指标体系,并采用AHP方法确定评级指标的权重;然后,基于经典的CAPM模型构建基于客户信用评级的商业银行贷款定价模型。相对于传统贷款定价模型,本模型考虑进贷款基准利率、贷款客户信用等级与银行贷款利率之间关系这一因素,充分体现风险与收益相匹配的原则,有利于商业银行根据特定贷款业务的风险调整风险溢价,从而确定更为合理的贷款利率以完善信贷管理体系。同时,可以促使客户不断提升财务水平、偿债能力以提高信用等级,加强与银行全方位的合作以获得更低的贷款利率。接着,为考察客户的信用等级对商业银行授信额度的影响,以现有基于客户最大承债能力的商业银行授信额度确定模型为基础,加入客户信用等级变量,构建基于客户信用评级的商业银行授信额度确定模型。研究发现,商业银行应给予公司客户的授信额度一般随着客户的最高承债能力的增加而呈上升趋势。并且,客户的信用等级与商业银行给予的授信额度成正相关关系,客户的信用等级越高,商业银行融资同业占比控制线也越高,商业银行可授予的授信额度相应的也会越高。最后,本文就上述基于信用评级的信贷管理模型在商业银行应用中存在的障碍进行分析,并结合国外商业银行信贷管理的经验提出加强商业银行信贷管理的对策建议。
刘先[2]2016年在《经济周期波动与银行风险控制》文中研究表明进入新世纪以来,金融行业有效的配置了稀缺的资源,促进了社会生产力的发展,金融行业作为现代经济血液的功能越来越重要。而现代金融体系中最基础,却又是最重要的商业银行体系的核心地位越来越重要,商业银行体系理应受到前所未有的重视。商业银行是经营货币的一类特殊的企业,自从其诞生以来就伴随着风险。因此,商业银行自成立后就每时每刻离不开发现风险,经营风险,规避风险,商业银行的监管机构及商业银行本身就在不断的寻求改进商业银行风险管理的方法和手段,以求最大限度地控制风险。本文系统分析和比较了内地商业银行与香港商业银行风险控制系统,其中主要涉及到中国内地的商业银行与香港地区商业银行的风险形成机理的比较与分析；内地与香港商业银行风险控制的体系框架、法制环境、外部监管体制及内部控制体制等方面的比较与分析；内地与香港商业银行风险度量的比较研究等。试图将香港商业银行风险控制的先进理论运用到内地商业银行风险控制领域,重点通过向量自回归和向量误差修正模型研究经济周期波动对两地银行风险控制的影响,以及探索两地所表现出来的对风险的不同应对状况和两地之间风险控制框架异同,找出其中的特殊性和关联性。本文就中国内地商业银行及香港地区商业银行风险控制体系的改良,从内部预防与操作体系及外部环境两方面提出若干设想。对于商业银行发达国家（地区）的风险管理经验进行批判的吸收,结合我国内地经济发展的实际情况,建立起有我国特色的、适合我国国情的商业银行风险度量和管理模型；建立起良好的商业银行内部信用评级模型,完善我国内地商业银行目前的信用评级制度,为风险管理提供客观公正的企业信用资料；建立起良好的信用外部环境,完善企业和个人的信用数据库,建立起我国内地商业银行风险管理模型,以数据库为基础检验风险管理模型的有效性；加快我国内地内地金融业的市场化的进程,加速金融法律相关研究；重视社会及商业银行内部的信用文化建立,重视内地商业银行的内部信用制度创新。
徐定钧[3]2017年在《基于财务报表视角的Z分行客户商业信贷风险管理研究》文中提出近年来中国经济发展步入新常态,经济增长由高速转为中高速,经济结构处于调整变化之中,商业银行的经营环境也日趋复杂,信用风险事件频发,不良贷款反弹压力日益严重,势必要求银行自身的监管不断加强和稳固,新的经济金融形势对Z分行信贷经营管理工作提出了巨大挑战和要求,同时对信贷业务的专业技术能力和业务素质,特别是对信贷客户基于财务报表的信贷风险管理水平提出了越来越高的要求,是以,只有加大基于借款企业财务报表的信贷风险管理,才能够保证银行信贷资产的安全。本文从银行信贷风险管理的研究出发,通过对国内外相关专业文献进行了梳理,论述了商业银行信贷风险管理的相关理论基础,分析了Z分行信贷风险管理的目前状况,以及财务报表视角下Z分行信贷风险管理中所存在的问题。文章以申请贷款企业的财务报表为分析对象,从企业的偿债能力、盈利能力、成长能力、营运能力、现金能力五个维度出发,构建了信贷风险识别和预警模型,利用Z分行资深信贷人员工作经验,收集到所管户企业的第一手原始资料,对模型进行了检验,最后用本文所构建的财务综合评价模型对三家典型企业进行信贷风险的识别,并提出具体、有针对性的商业银行信贷风险防范建议。通过对案例的研究发现,本文所构建的信贷风险识别和预警模型是能够客观综合反映客户财务情况的,其对客户信贷风险识别和预警是有效的,该信贷风险识别和预警模型为银行工作人员对客户信贷风险的判断提供了方法,从而可减少银行的信贷风险,为银行的信贷风险管理工作提供了工具支持,提高了银行信贷风险管理的效率。
韩婧[4]2018年在《兰州银行信贷业务主观信用风险防控应用大五人格分析模型研究》文中进行了进一步梳理在我国,作为商业银行最主要的盈利业务,信贷业务中的风险仍然是商业银行面对的最主要、最常见的风险种类。信贷风险,根据风险的来源,可以分为信用风险、市场风险、操作风险、道德风险等,其中信用风险又是信贷业务风险中最主要、最常见的风险,指的是借款主体未履行还款义务而给银行资产造成的风险。信用风险发生的原因也有两个方面,即主观因素和客观因素。客观信用风险是指借款主体由于经营不善、个人重大变故等导致经营危机,客观上确实无力偿还债务的风险;主观信用风险指的是借款主体的实际控制人主观上通过信贷资金挪用、资产转移、策划骗贷等行为,主观上恶意逃废债务的行为。所以,尽管造成的结果是相似的,但是主观与客观的信用风险在性质上是完全不同的,所以在预警和防范方面也需要采取不同的措施。分析兰州银行现有的信贷风险管控体系可知,在调查部门和审查部门之间,存在着一个信息脱节,即调查部门对于借款人主观信用风险状况了解,实际上无法反映至贷款决策部门,也即审批部门。由于目前调查报告模板的内容设置,关于借款主体客观方面的因素,如经营分析、财务分析、抵押担保物分析等会在转至审批部门调查报告中反映得非常详尽;但是关于借款主体主观方面的因素,即借款主体实际控制人人格等主观方面的信息,却是无处寻觅。所以,在信用风险有主观和客观两个重要来源的实际情况下,兰州银行的贷款审批却只注重了一个方面,而对另外一个方面则存在着长期的、系统性的忽略。在目前经济结构调整的时期,对主观信用风险的忽视已经导致很多风险暴露,是兰州银行信贷业务风险管理的一个亟待补齐的短板。所以,本文就是针对主观信用风险的管理,运用了心理学的分析方法,采用兼顾简单易学和全面有效的大五人格分析模型为理论基础,结合兰州银行的信贷业务实践,将大五人格分析设计为调查报告中一个模块,添加在现有的调查报告模板中。通过对调查条线、审查条线工作人员的简单培训,要求调查条线的独立调查人员在调查后填写此模块,可以补充现有调查报告的不足部分,针对性地反映借款主体实际控制人的情况,包括其基本信息、从业时间、和借款主体的关联、实际控制的公司的情况,以及通过对大五人格分析模型的打分有效地反映其人格特质相关的信息。这些信息是现有调查报告的有力补充,可以有效地将借款主体实际控制人的有关信息和其人格要素反映在调查报告中,给贷款的最终审批机构的决定做出重要的参考,有效预警和防范主观信用风险。
康蓓蓓[5]2011年在《基于KMV模型的商业银行信贷风险管理研究》文中进行了进一步梳理商业银行在金融业中占据主体地位,在现代市场经济中发挥着举足轻重的作用,也是政府进行宏观调控的市场基础。随着金融全球化以及银行业的放松管制,尤其是2010年9月巴塞尔新资本协议Ⅲ的出台,使得中国的金融市场环境发生了更加显著的变化,商业银行面临更严峻的形势,其中最重要的就是信贷风险的加剧,以及由于信贷风险加大引起的一系列银行资产的损失加大等。所以在当前经济形势下,加强商业银行信贷风险管理是提高商业银行效率、使得商业银行以及金融市场更好发展的关键措施。因此研究在巴塞尔新资本协议Ⅲ的背景下商业银行信贷风险管理具有重要的理论价值和现实意义。本文以中国商业银行为主要研究对象,在总结了国内外关于信贷风险管理研究成果及理论,分析了当前我国商业银行信贷风险管理现状、巴塞尔新资本协议III的特点以及给我国商业银行信贷风险管理带来的挑战的基础上,构建了商业银行信贷风险管理机制。并运用现代信贷风险管理模型中的KMV模型对2010年我国14家上市商业银行的信贷风险进行了实证分析,得出了14家商业银行的违约概率较高。然后与2010年各银行的资本充足率和代表银行规模的自有资本(取对数)进行最小二乘的相关性检验,得出违约率与资本充足率以及与自有资本之间分别是反相关和正相关的关系。最后根据分析结果,针对如何提高中国商业银行信贷风险管理提出了一些改进性政策建议：加快风险管理信息系统的建设、建立完善的信贷风险内部信用评级系统、逐步实现国内信贷风险量化管理、完善商业银行内部控制系统以及逐步建立信贷风险预警机制等关于我国信贷风险管理的意见。
王莉珊[6]2009年在《新形势下我国商业银行信贷风险管理研究》文中提出2008年末期,我央行的货币政策开始从“从紧”改变为“适度宽松”。从2008年9月开始,央行连续5次下调存贷款利率,贷款利率从2008年初的7.47%下降到年底的5.31%,下降了216个基点。4次下调存款准备金率,大型金融机构存款准备金率下调到15.5%。取消商业银行信贷规模的管制,并且从数量和投放上给各商业银行明确的窗口指导,这就使得2008年最后两个月信贷投放激增。在公开市场,减少央票发行的力度。正是在这一系列的宽松货币政策效应下,国内信贷出现前所未有的天量增长,固定资产投资立即反弹,实体经济开始逐渐回升。2009年1-9月份,全部金融机构本外币贷款比年初增加9.3万亿元,同比多增5.6万亿元。人民币贷款比年初增加8.7万亿元,同比多增5.2万亿元,这样的宏观经济行情对商业银行信贷风险有极大的影响。上面的数据我们看到尽管我国受到危机的影响,我国信贷却以极快的速度在膨胀,直至三季度,我国信贷量依旧保持着高速增长的势头。社会各界对这种增长的合理性和可持续性提出了疑问,大规模的信贷激增对经济的发展是否有足够的推动作用,而由于信贷激增的过程中,我国商业银行风险控制能力是否就能紧跟规模的发展,这会不会是另一轮危机的伏笔。由于商业银行的信贷渠道是经济周期最为重要的传导机制之一,在我国经济波动的大背景下,宏观经济调整对商业银行经营的影响主要体现在信贷量随经济周期变化而变化。此轮经济调整不仅涉及2009年,还有一定的持续性,这样的发展对商业银行已经有所影响,净息差减少、中间业务下降、信贷资产质量降低等加大了商业银行信贷风险的程度。因此,在目前经济政策持续有效的前提下研究商业银行新形势下的信贷风险管理具有现实意义。我国宏观经济政策力图将经济周期保持在上行阶段,针对这样的意图商业银行应当如何同经济政策保持一致性的前提下降低信贷风险正是本文要解决的问题。本文的基本思路是以经济周期与商业银行信贷周期的关系为切入点,在分析目前宏观经济形势的前提下,指出商业银行信贷的具体变化,再对商业银行信贷即成的变化情况进行分析,并找出在变化过程中造成商业银行信贷风险管理难点的具体原因,最后对症下药,对相关造成原因提出解决方案。通过宏观视角处理微观问题是本文的主体思想,即银行信贷风险同经济周期有密切关系,把握好经济周期变化就能预测信贷情况,从而管理信贷风险。在研究过程中,本文是以商业银行信贷具有亲周期性为突破口,将信贷的亲周期性作为宏观经济变化与信贷风险的关系的一个桥梁,是本文组成的一个关键。本文从结构上来说分为六个部分,第一个部分是绪言,该部分对本文研究的意义、范围、研究设想、研究方法做一个简单的介绍；第二部分理论综述是文章的主题部分的开头,对本文研究的主要内容所使用的理论基础进行介绍。由于本文是从宏观经济形势开始分析,因此此部分首先对经济周期理论进行了介绍,指出经济周期是国民总产出、总收入和总就业的波动。然后就此前国内外对经济周期的研究做介绍,最后落实到经济周期变化同信贷周期及信贷风险的关系上。第三部分是我国目前宏观经济情况及信贷情况的介绍。在该部分里首先通过目前的宏观数据揭示目前的经济情况,并就当前情景和国内外环境进行比对,找到经济发展的方向仍然需要资金的注入才能保证好经济的继续上行；随后,是对当期我国信贷情况的介绍,在相关数据和图形资料的支撑下,了解我目前信贷情况存在的一些特征：一是信贷具有明显的亲周期性；二是信贷增量较大,自2009年开始同比始终在增加,且增量较大；三是增长速度较快,新一轮的增长子2009年1月开始,出现激增现象；四是信贷增长结构不协调,这需要对贷款去向及时间长短进行研究,通过央行的相关数据了解到,固定投资类贷款同消费贷款相比,中长期贷款比短期贷款相比,增长幅度及增长量前者均大于后者,且差距教大；五是存贷增长基本一直,但由于国际市场的不景气,影响了进出口,外汇存贷情况出现不均衡状态。最后对目前的特征进行综合分析,得出当前的中国扩张的信贷政策是形势所趋的结论。在该部分的最后就现有的经济形势对商业银行信贷周期的影响进行论述,论述的基础是商业银行信贷的亲周期性理论,在此基础上提出目前的宏观经济形势倾向,通过分析提出观经济情况对我国商业银行信贷周期的影响主要体现在经济增长明显但复苏缓慢,对信贷量仍然有需求,信贷周期仍处于扩张阶段的结论,并对结论进行阐述。第四部分是新形势下我国商业信贷周期变化对信贷风险的影响。在前面的理论基础和宏观经济基础的前提下,着重分析现有的商业银行信贷周期情况对信贷风险的影响,分析的主要是从银行信贷扩张行为约束乏力、低息背景、净息差减少、资产充足率下降、结构不均衡几个方面入手,得出商业银行信贷风险在流动性管理难度加大、信贷在结构、数量均不均衡、利润同信贷额增长不成正比、操作违规等几个问题的促使下,风险加大。第五部分就目前在信贷亲周期的情况下,呈现出当前信贷风险现状的内外部原因。最后一部分是针对找出的原因提出的对策建议。本文在文章写作完成附加了后记部分,将与本文所论述问题的思考特别是不足写在其中。本文在研究过程中综合运用经济学相关理论进行分析,将文章的论述建立在经济周期理论、信贷周期理论、信贷风险管理理论基础上。选择资料分析,依照具体问题具体分析的原则,针对性从内部控制,外部监管两方面作出响应的对策,具有建设性意义。本文的一个优点是所选用的材料和数据都是最新近的数据,所谈的问题是在多位经济学家的观点的启发下进行探讨的。文章的主要贡献在于具有较强的现实意义,因为商业银行信贷对宏观经济有诸多影响,这样的影响不仅表现在货币市场上,在资本市场上也是这样,比如2009年上半年的股市行情主要是由信贷资金推起来的,没有信贷油门的急剧扩张,我国股市不可能在全球独领风骚。同时相关市场又反过来影响商业银行的信贷,如股市与商业银行之间可以相得益彰：商业银行扩张信贷导致市场流动性加强,所以股市上涨,而股市繁荣可以给商业银行补充巨额资本金,商业银行有了源源不断的资本金就可以继续扩张信贷,如此循环往复；但商业银行的资本金已经用到极限,要增加信贷就必须通过发行巨额股票的方式补充资本金,而巨额股票的发行又会增加股票市场的供给,使股市失血。招商银行、浦发银行、兴业银行等在8月份前后公布了融资计划之后,股票跌幅都超过20%,其表现已经将股市上涨受制于商业银行的信贷增长昭示给投资者。因此我们可以看出目前货币政策的松紧程度决定着未来信贷口径的大小,而这样的大小对商业银行自身的信贷风险管理提出了更多的要求,如果不能把商业银行信贷风险进行合理管理那么在保证经济上行的道路上就不可能做到将市场的真正的复苏,因为商业银行信贷风险的影响不仅在于对商业银行经营的影响,还在于商业银行对宏观政策支持的影响。同时由于对商业银行信贷情况的把控不够,对货币市场和资本市场造成的隐患将反过来影响商业银行本身。所以在目前的时候来谈商业银行信贷风险的管理无疑是在为今后我国经济快速持久的复苏做铺垫。
曾亮[7]2017年在《商业银行的信贷业务风险管理》文中进行了进一步梳理近年,世界经济开始呈现分化下降发展趋势,全球金融市场屡有大幅波动,而最近两年,信贷风险从沿海向内陆蔓延的态势越来越明显,一些企业的资金矛盾开始凸现,如过度融资、高息融资、产业结构转型过慢或过快导致的节奏错乱等等,大批企业或关门走人,或停产待单,企业违约贷款也随之上升,并大有愈演愈烈之势。从整体的大环境来说,我国经济步入了“L型”的新常态,面临不稳定和弱增长的问题,处于不断调整与改革之中,商业银行风险管理的新挑战也随之产生。经济结构与市场经济的变化不可避免的会催使大量不良贷款的发生,而不良贷款的出现不仅会影响银行获利能力,还能影响银行正常的信贷工作,要是不能对其进行合理调控与管理的话,就会给银行等金融部门带来更大的风险。因而,全面分析与研究信贷工作给银行等金融部门带来的风险,并提出可实施的解决方案,就能为银行预防经济风险提供可借鉴的方案。近些年来,工商银行X分行的信贷业务发展迅速,但在经济下行的新常态下,大量不良贷款不断涌现,面对经济下行背景下的企业违约,如何防范和控制信贷风险是当前一大难题。本文以银行风险管理相关理论为基础,结合中国工商银行X分行信贷业务开展实际,通过分析具体案例,研究信贷业务风险类型,找出信贷业务风险形成的原因,并提出针对性建议。拟从一个侧面来解读风险传染的问题特点及控制措施,以期破解经济下行引发信贷资产质量劣变的困局,本文对商业银行构建信贷业务风险管理体系,加快信贷业务健康发展有着重要的借鉴意义。本论文共分为五个部分,在第一章绪论部分,本文结合当今社会背景,阐明了本选题的研究价值与意义。通过文献梳理,界定了本文的研究思路与方法,为正文的研究展开形成前提。第二章从基本概念入手,对商业银行信贷业务风险管理的相关基础理论做出介绍,为后文奠定理论基础。第三章详细介绍本论文重要样本案例——中国工商银行X分行信贷业务的发展现状及存在问题,并说明该项目在其它同类研究中的典型意义,并据此提出研究问题。在第三章中,结合X分行信贷业务的相关分析,围绕风险管理的主题,对信贷风险的产生来源、暴露环节、风险类型3大方面进行了详尽的探讨,并说明前文提出的研究问题。第四章中,针对第三章分析的现状与问题,提出信贷业务风险管理相应的应对策略和措施,探讨形成一条生态的信贷风险管理体系,为前文分析的问题提出了解决措施,同时提出了对后续研究较为宏观的建议。第五章对于本文的结论、研究中存在的不足以及下一步的研究进行了展望。总之,本文结合作者第一手资料,对商业银行信贷业务风险管理做出了分析和建议。通过总结归纳、比较分析等方法,研究与分析信贷工作给信贷企业或银行带来的经济风险以及相关问题,并尝试提出解决措施的建议,为将来的研究以及实践活动提供可借鉴的参考。
杨晶[8]2015年在《兰州银行信贷风险控制研究》文中研究说明信贷业务是兰州银行最主要的业务,完善兰州银行信贷业务风险控制,有利于促进兰州银行信贷业务发展、优化信贷结构和提高经营效益。论文分析了兰州银行信贷业务的现状和主要信贷业务面临的风险。分析发现,短期商业贷款、中长期商业贷款、个人消费信贷业务领域的住房消费信贷和汽车消费信贷,信用卡业务及其保函、应收账款质押贷款等业务主要面临欺诈风险、担保风险、资金使用风险、经营管理风险、市场风险、经理道德风险、操作风险、法律风险、政策风险、合同风险、仿冒风险等。论文研究了兰州银行信贷风险的控制策略。短期商业贷款方面,要采取措施防止借款人提供虚假资料,要在发放贷款前要求借款人落实第一还款来源,要注意辨认虚假用途的借款申请,要认真落实贷款保证或抵(质)押物担保措施,要通过各种培训提高客户经理的综合素质,严格奖惩制度。中长期商业贷款方面,要谨慎选择中长期商业贷款项目,要提高中长期商业贷款审查、审批水平和质量,要合理安排贷款结构,采取有效措施降低风险。住房消费信贷业务方面,要选择优良的客户群,建立和完善个人信用评级体系,选择实力雄厚、资信良好的开发商和销售前景良好的项目,要加强银行内部管理,防范道德风险。汽车消费信贷业务方面,要选择资信良好的经销商合作,要加强借款人还贷能力审查,确保有较好的资金来源。信用卡业务方面,要加强贷前信用管理,注重对信用卡客户的日常管理,加强对逾期款的管理和债务催收。保函业务风险控制,需要做好保函业务的前期审查和后期管理工作,严格审批制度。国内保理业务风险控制,需要对客户资信进行深入调查,对销售合同的真实性进行调查,防止接受“不能转让”的债权、有瑕疵的债权或权利不完整的债权,银行内部制定严格的国内保理业务操作流程及管理规范。法人账户透支业务风险控制,需要深入调查,严格审查,切实选好好的透支对象,完善各项法律手续,防范法律风险；建立健全银行内部法人透支账户操作流程,防止操作性风险。应收账款质押贷款业务风险控制,需要落实各项贷前调查措施,严格操作流程；及时查询该笔应收账款的出质情况,发放贷款前,办理质押登记；在贷款合同中增加一些特殊的条款保障银行的权益。仓单质押贷款业务风险控制,需要认真进行贷款调查,完善的物质监管措施。论文研究了兰州银行信贷风险控制策略的实施保障。即培养理性、稳健和审慎的风险文化,建立稳健的风险管理组织架构,建立有效地风险管理政策体系,强化风险管理制度和规范,建立科学有效的风险决策机制,建立有效的风险监控评级体系,建立有效的风险检查纠偏机制。
林榕芳[9]2007年在《论我国商业银行的信贷风险管理》文中提出长期以来,信贷风险是金融机构和监管部门风险防范与控制的主要对象和核心内容。随着金融全球化趋势及金融市场波动性的加剧,各国银行受到了前所未有的信用风险的挑战。商业银行作为我国市场经济中的主体,其运行状况对我国整体经济形势都有着举足轻重的影响。然而,目前我国商业银行最突出的问题表现在信贷资产质量低下、不良贷款率长期居高不下,以致银行信贷风险已经成为我国金融风险的最大隐患。诚然,这一问题在一定程度上归咎于我国经济体制问题,但不置可否,不完善、不科学的商业银行信贷风险管理也难逃其责。因此,如何有效地控制银行信贷风险、提高信贷资产质量,使软肋变成强项,已成为我国银行业和学术界探讨的一个重要课题。改革我国商业银行信贷风险管理机制势在必行。本文紧紧抓住这一热点,对完善我国商业银行信贷风险管理体系进行较全面和较深入地研究。首先,运用信息经济学理论和制度经济学理论,对信贷风险的产生进行了理论分析,并以此为基础对我国商业银行信贷风险的现状及其特殊成因做了较为深入细致的分析;其次,多角度、多层次地对我国商业银行信贷风险管理的存在问题及成因进行了阐述;最后,在借鉴国外经验的基础上,结合中国实际,建议采用现代化的信用风险测量方法,运用科学的信贷风险技术管理手段,进一步加强内部控制建设,构建完善的外部监管体系,从而全面提高我国商业银行的信贷风险管理水平。
蒋云川[10]2014年在《商业银行对公信贷风险管理研究》文中认为随着经济全球化的发展，商业银行逐渐成为现代金融体系的主体。在社会经济活动中，商业银行通过资金融通和结算便利实现全社会绝大部分资金的周转流动，并发挥创造价值的功能。因商业银行在整个社会金融体系中的重要地位，其稳定会直接因想到整个金融体系的稳定和发展。在我国长期形成的以商业银行信贷业务为主的间接融资在社会社会融资结构中居于主导地位的模式，决定了商业银行的信贷风险成为金融体系最主要的风险。2013年以来，我国政府发出一系列重要信号，表示了对经济显现金融风险的极大担忧，金融风险在我国的风险越来越大。商业银行信贷风险作为系统性金融风险的一个重要组成，研究和完善商业银行信贷风险，从宏观方面讲，可以一定程度化解我国系统性金融风险，降低因单个或少数几个金融机构的破产或巨额损失导致的整个金融系统崩溃的风险，以及降低对实体经济产生严重的负面效应的可能性；从个体商业银行来讲，可以从根源和本质上全面把握商业银行的风险特征和表现，进一步探索完善商业银行风险管理方式，有效提升银行资产质量，对推进信贷业务规模、效益和质量的协调发展起到积极作用。本文选择云南某商业银行电力行业项目贷款作为研究对象，力图分析云南电力企业发展的现状及困境，结合目前商业银行信贷风险管理方式，分析商业银行的信贷在企业以及银行两个角度的风险，提出应对电力行业银行信贷风险的策略，运用国内外先进的商业银行信贷风险管理理论来实际案列，研究其缺陷，探讨出一种适合我国商业银行信贷风险管理体系的改进措施，希望能提高我国商业银行的经营管理能力和风险抵抗能力，更好的迎接市场的挑战。
参考文献：
[1]. 基于客户信用评级的商业银行信贷管理研究[D]. 刘振华. 湖南大学. 2014
[2]. 经济周期波动与银行风险控制[D]. 刘先. 辽宁大学. 2016
[3]. 基于财务报表视角的Z分行客户商业信贷风险管理研究[D]. 徐定钧. 江苏大学. 2017
[4]. 兰州银行信贷业务主观信用风险防控应用大五人格分析模型研究[D]. 韩婧. 兰州大学. 2018
[5]. 基于KMV模型的商业银行信贷风险管理研究[D]. 康蓓蓓. 西北大学. 2011
[6]. 新形势下我国商业银行信贷风险管理研究[D]. 王莉珊. 西南财经大学. 2009
[7]. 商业银行的信贷业务风险管理[D]. 曾亮. 江西财经大学. 2017
[8]. 兰州银行信贷风险控制研究[D]. 杨晶. 兰州大学. 2015
[9]. 论我国商业银行的信贷风险管理[D]. 林榕芳. 厦门大学. 2007
[10]. 商业银行对公信贷风险管理研究[D]. 蒋云川. 云南财经大学. 2014
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