常利率下Erlang(2)风险模型的破产前盈余，破产时赤字及其联合分布，本文主要内容关键词为：盈余论文,赤字论文,利率论文,模型论文,风险论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
引言
关于常利率下的经典风险模型的文章已经很多。Sundt,B.,Teugels,J.L.(1995)解释了破产概率满足的积分方程及上下界的问题。Hailrang Yang和Lihong Zhang(2001a,2001b)，利用Sundt,B.,Teugels,J.L(1995)中的方法分别解决了经典风险模型中破产前盈余、破产时赤字以及破产前盈余和破产时赤字的分布的表达式及其满足的方程。Jun Cai和Dickson,D.C.M(2001)研究了罚金折现期望，得到了它满足的积分表达式，并且通过L-S变换对它进行了估计。本文利用类似于Sundt,B.,Teugels,J.L.(1995)以及Jun Cai和Dickson,D.C.M(2001)中的方法对Erlang(2)风险模型中的几个重要的量进行研究。
一、破产前瞬间盈余分布
类似于[3]中的证明可知
(u,x)在(0,∞)上关于u是连续可微的。
二、破产时赤字分布
三、破产前和破产时赤字的联合分布
