从均衡到演化：经济分析方法演进的一条道路，本文主要内容关键词为：经济分析论文,道路论文,方法论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
均衡分析是现代经济理论的主流思想和方法，同时也被作为经济理论“科学性”的一个基础。然而，它的主导地位并不意味其为经济分析的终极形态。现在，对经济系统演化行为的关注正带给我们一个更广阔的视野。从均衡到演化，代表着经济学发展的一大方向。
一、经济均衡与均衡经济学
经典的均衡涵义大致包括两个方面。(1)经济系统吸引中心。此含义源于斯密(Smith,1776)的思想，均衡概念首先被应用于经济理论正是这里表述的含义，它指任何特定经济过程“自然趋向”的一种终极状态。这种均衡定义具有较强的规范意义，经济系统任何时间都趋向它被认为是经济运行的“自然秩序”。(2)供求相等、市场出清。此含义出自马歇尔(Marshall,1890)对均衡的定义，也是一般微观经济学课程中的含义。它指市场里的供给与需求相等（或者说超额需求为零），也反映（供给和需求）两种力量之间平衡的思想。这种含义也常被赋予以下规范意义：供给和需求决定于经济行为人对其个体利益最大化的最优决策，均衡代表利益主体之间的相互制约和妥协。在当代经济学中，均衡的概念被推广为特定模型的特定“解”，如瓦尔拉的联立代数方程解(walras,1874)、德布鲁的不动点(Debreu,1959)和纳什均衡(Nash,1950)等。
从动态演化的角度看，以上定义的均衡相当于经济系统的稳定静止状态或定态，此时系统没有变化的内在动力。更进一步，当发生外界扰动时，暂时偏离均衡的系统还会回复到均衡点。当然，如果外生变量和参数发生持续性变化，均衡点本身会移动到新的位置，研究外生变量和参数变动与均衡点移动的关系是标准均衡经济学中比较静态分析的任务。
完全市场的一般（竞争）均衡理论。该理论的一个主要结论是，在给定条件下，所有市场达致均衡的（均衡）价格集是存在的。区分一件商品不仅有赖于其一般特征，而且还取决于其提供的时间。假如存在于今日的市场可以实现对未来任意日期的商品交割，则将导出一个在所有时间供给和需求相等的动态经济均衡。这种以均衡为前提对经济系统的动态分析就是均衡动力学(equilibrium dynamics)。标准的均衡动力学研究在于寻求动态方程的定态，并认为非定态行为最终将回归定态。除时间外，不确定性也被引入了一般均衡理论。在不确定性情形下的均衡动力学由随机微分或差分方程描述，而对稳态分布的求解取代了对确定定态的寻找。
总体来看，标准均衡经济学分析框架是一个自治的、精致的逻辑系统，它在实证中也确实取得了一些经验支持。但是，许多经济现象，特别是动态经济现象，明显地很难得到标准均衡经济理论或建立在随机方法上的实证手段的阐释。例如，在整个经济中出现并且持续存在的不规则频度和幅度的周期波动这一事实与经济在遇到扰动后会回归均衡态的观点并不一致。与随机定态不同，我们观察到的是经济数据的易变性在不同时期的差异，而且这种差异趋向于越来越大，常表现为以一个个小周期波动为特征的平稳时期与快速变动的动荡时代交替出现，而金融市场数据则展示着更大的易变性。这些现实经济中不争的事实激励着人们重新审视标准均衡经济理论。
均衡理论的基石在于它的基本思想、前提假定和分析处理方法。从基本思想方面看，经济均衡理论一直受着经典物理（包括牛顿力学和热力学）中唯一稳定平衡点的观念的影响，寻找经济系统唯一稳定均衡也是经济分析的基本内容，并且这种均衡点还被赋予一定的规范意义，如帕累托效率。为了保证这个均衡点的唯一存在性、稳定性，在前提假定中，我们突出能实现我们要求均衡点的机制，尽量舍弃“破坏”所要求均衡点的机制。例如，经济中常常假定的凸性和价格搜寻的负反馈机制就是唯一稳定均衡所必需的。但是，从科学实证的角度看，这样的前提假定可能偏离真实的经济内在机制。关于均衡理论的分析处理方法，《经济分析基础》(Samuelson,1947)仍代表其集大成的表述。但是这套处理方法从根本上说是服务于均衡理论中所强调的唯一均衡点的存在性、稳定性和比较静态分析的。它常常有意或无意地忽略和舍弃经济模型中能呈现比唯一稳定均衡更复杂行为的可能性。例如，在动态经济分析中我们常常忽略局域发散路径，只关注稳定的动态均衡路径；对动态方程的非线性现象的挖掘根本就没有纳入经济分析的流程。这样，由于均衡理论在基本思想、前提假定和分析处理方法等方面的局限，即使我们能在这些基础是建立一个“精致”的理论，但该理论有时可能变得与经济现实并不相干。因此，走出均衡，回归经济本原，诚如凯恩斯所言，即使粗略地对，也比精确地错好得多。
二、非线性经济学：非线性机制和非线性动态经济现象
非线性动力学旨在分析和解释非线性动态现象。60、70年代在气象学、生态学和数值分析等领域的非线性动态现象研究中取得的进展奠定了该学科理论和方法基础。不久Benhabib和Day(1990)就把它们引入经济动态分析。80年代以来，非线性动力学日益活跃于经济动态分析的舞台。这也是打破经济均衡范式的第一波尝试。
非线性动力学的关键在于对非线性动态现象的关注和探索，而并非仅以研究非线性动态方程为特征。事实上，均衡动力学中的动态方程一般来说也不乏非线性的，但是受均衡信念的限制，均衡分析的着眼点在于唯一的定态，而没有对其中可能出现的非线性动态现象予以关注和重视，更谈不上有意识地去探索其中的复杂性。当然，也并不是非线性动态方程一定会出现有意义的非线性动态现象，其中有些方程给出的结果只能是平庸的、对应着的经济均衡。
显然，非线性动力学离不开非线性动态方程。因为线性动态方程只能给出无限发散、回归唯一定态、简单周期振荡等几种简单图谱，不可能给出有意义的非线性动态现象。非线性经济动态方程来自于经济系统演化的非线性动态机制的描述，而非线性动态机制正是元素间存在多关联的经济系统演化行为内在属性。均衡理论中的动态分析，一般来说，或者对非线性方程讨论不充分，甚至直接对非线性方程作线性近似丢掉了方程所可能给出的重要信息；或者，对这种非线性动力学机制描述欠准确，时常还有意无意地对某些关系作线性近似，从而得不到一个非平庸的非线性动态方程。这样，非线性动态分析在均衡分析中没有相应位置。非线性经济动态分析对均衡动态分析的超越主要表现在它给予非线性动态方程突出的地位，并对导出这类方程的经济系统内在动态机制加以强调。
例如，均衡理论倾向于强调幅度衰减行为，或者说负反馈行为，如生产函数中的规模收益递减，瓦尔拉式价格搜寻过程中价格对均衡的趋近，这种负反馈行为常常是使均衡唯一存在并趋于达到，从而保证均衡分析强大作用的必要条件。但在国际贸易理论、产业组织理论、区域经济学、发展经济学中，常常离不开诸如收益递增、集聚效应、良性循环和恶性循环、阈值作用等体现明显正反馈的行为，Arthur(1988)称之为自增强机制。这种对自增强机制的强调，更全面地反映了经济内在行为机制。可以猜想，它将导致与均衡分析结果迥异的有意义结论。
非线性动态分析所展示的非线性动态现象丰富多彩，它使我们拥有一个全新的视野。除均衡动态分析所给出的单一定态均衡和简单周期外，它还给出了以下经济系统演化的可能复杂行为：
(1)多重均衡(multiple equilibria) 多重均衡对应非线性动态方程多个定态解，它表明经济演化的最终结果即使趋于定态，可能也并非唯一，具体达到哪个均衡可能取决于外界随机因素，这使得对演化归宿的预测面临尴尬。另外，多重均衡中有的均衡可能是低效率的，即经济演化最后趋向的结果可能不是效率最优的。例如，资产价格泡沫现象就是一种多重价格均衡。
(2)锁定(lock-in) 当经济系统达到一个均衡态后，由于它在一定范围（局域）是稳定的，因而很难从中逃逸。如果系统不能跃出势阱，将被困（锁定）于其中。例如，我们常讨论的“恶性循环陷阱”就是一种锁定行为。
(3)分叉(bifurcation) 简单而言，分叉是指一个动态系统的解发生的定性变化。例如，当经济外界条件（系统外生参量）发生变化并通过某一个临界值（分叉点）时，经济均衡的个数或稳定性的变化，经济系统常常需要在不同演化方向（均衡路径）上作出选择，而这种选择具有随机性。
(4)路径依赖(path-dependence) 路径依赖强调系统未来演化依赖于系统所处的现时状态（即初始状态），而现实状态是过去演化道路的终结，或曰历史的沉淀。因此，路径依赖是对经济发展具有历史性的反映。联系在演化路径扮演重要角色的分叉来说，尽管每次分叉对道路选择具有随机性，但一旦选择做出了，它就成了确定的历史，并制约未来的发展。
(5)突变(catastrophe) 突变是一类特别的分叉，当系统参数越过某一临界值时，系统状态发生跳跃性（非连续）变化。典型的例子如资产市场价格“崩盘”。突变可以发生在不同的稳定多重均衡之间，也可发生在均衡和非均衡、非均衡和非均衡状态之间。
(6)混沌(chaos) 混沌是非线性经济动力学最重要的概念之一。与外在冲击导致的经济行为（外生）随机性不同，它展示了确定性动态系统所给出的一种（内在）随机性。需要强调的是，这种随机性中是蕴藏有序结构的。混沌的一个重要特征是对初值或者说对扰动敏感性，它使我们不可能精确地预测系统的长期行为。混沌概念的引入使我们对经济不确定性有了一个深刻的认识。
以上这些行为只是非线性经济动力学所给出的复杂现象的简单例子，但它们已使我们对其多样性略见一斑。可以相信它们所贡献的这些概念将大大拓展以均衡为核心的传统思维，对经济学的发展发生深远的影响。探索经济复杂性及其背后的动态机制，是动态经济学的中心任务。例如，一个引人注目的思想是，经济现象背后的动态机制能否模型化为一个确定的动态系统，这种系统的—个普遍的动态行为是许多变量能伸展于一个单一、有限、有一定维数的区域，这个区域被称为吸引子(attractor)。这个吸引子又使我们回想起最初引起经济学家兴趣的斯密经济系统引力中心的概念，两者思想似乎有着历史的渊源。不同之处在于，斯密吸引中心是个单一点，而这里的吸引子是一个内容丰富得多的概念，它可以包括以上任何一种可能结果，使经济既显示其复杂动态特性，又被局限于一定区域。
三、复杂性经济学：多个体互动与整体涌现行为
走出经济均衡范式的另一波尝试着眼于多个经济个体行为互动与其整体行为。一个基本事实是，每一个经济个体，无论是消费者、生产者，都处在它们所共同创生的整体经济模式（环境）中，并对该模式进行反应和适应。当个体做出反应，整体模式会变化；当整体模式发生变化，个体重新做出反应。这样，经济系统一直处在随时间不断地演化和展现过程中，而不是达到某种定态或均衡点。而且，经济个体在对整体经济模式的反应中会预测他们所采取行为的后果，并采取相应的策略行动，这些预测和策略行为会使经济个体互动和整体模式创生更具复杂性。
标准的均衡经济分析不去探究经济个体创生整体模式的机制与过程，而是简化这个问题以寻求所谓的“均衡解”，即主要探求什么样的个体行为与这些行为所共同创生的整体模式一致？例如，一般均衡理论寻求经济个体以什么价格和数量生产和消费物品能与整个经济市场的价格和数量整体模式是一致的。为了达到这个“一致的”均衡解的实现，还特别假想了一个瓦尔拉“拍卖”过程。博弈论寻求一个个体选择什么策略和行动使得他与其它个体最优化决策的选择和行动在一个策略局势下是一致的。纳什均衡集中反映了这种思想，纳什均衡因而也可以通过类似于瓦尔拉搜寻的方式得到。理性预期经济学寻求什么预期与这些预期所共同产生的结果在平均意义上是一致的。因此，标准均衡分析研究的是一致性模式：均衡中的行为模式将不再引致进一步的反应。之所以希望现在均衡中的行为模式不再引致进一步的反应，并不是有足够的理由支持实际系统本身如此，而是因为只有这样，才能得到确定的均衡解。显然，通过增加限制条件获得问题解本是权宜之计，但如果限制条件根本改变了实际系统的行为，“有解”不如“无解”。
基于经典均衡分析方法的局限，一些经济学家现正在探索新的分析方法，重新从根本上探寻个体的预期、策略及行为与多个体的总体行为模式的互动。一旦采取新的视角，超越认定的存在，强调模式的形成，则对经济中涉及个体策略互动的问题会有不同的看法。例如，考虑Arthur(1993)提出的酒吧问题：100个人每周必须独立地决定是否光临他们钟爱的一家酒吧。决策规则是，某个人如果预测去酒吧的人超过60他就呆在家里；如果预测去酒吧的人少于60他就去酒吧。有趣的问题是众多酒吧客各自的预测及策略行为的互动如何创生以光临酒吧实际人数为表征的整体行为。注意这个问题的两个特征：其一，每个个体将很快就认识到预测去酒吧的人数依赖于其他人对去酒吧人数的预测。但是，其他人的预测反过来又依赖于他们对其他人的预测。这存在一个无穷重的推理。没有“正确”的模型可被假定为共同知识。凯恩斯早就在其《通论》中就描述了这种经济个体的预期互动行为。其二，任何共同使用的预期都会自我毁灭：如果所有的人都用一个预期模型预测去酒吧的人很少，所有的人就都会去，从而使模型失效。这就是预测理论中常说的预测模型的“自毁性”。卢卡斯从理性预期的角度针对宏观经济政策所提出的“卢卡斯批评”也表达了这个思想。这样，共同的预期不存在，经济个体的预期必须不同。如何处理这种问题？Arthur给出了一个分析方式。假定在个体进行是否去酒吧的决策中，开始时每个人拥有好多主观选择的预测模型。每次他们按他们自己最近预测最准确的模型行事，该模型被称为活跃预测模型。这样，个体的策略在他们自身所创生的模式（如同“生态环境”）中“竞争生存”。模拟计算表明，去酒吧的平均人数很快就趋向60。事实上，预测模型自组织为一个“涌现结构”。其中，尽管去酒吧的平均人数趋于60，但其具体成员却一直在变化。这里不再有动态的均衡，取而代之的是动态的演化。
在经过两百多年均衡点研究之后，经济学家的眼睛多少也有些“点视”了。然而，经济现实的丰富多彩时刻在提醒人们睁大眼睛。无论非线性经济分析还是多个体分析，并非带给人们新的东西，而是替人们找回被他们舍弃但非常重要的东西。从均衡到演化，演化的经济学不是对均衡经济理论的修补或装饰，而是一个更一般、更本原的理论。当从演化的经济学的角度看，经济系统有时也会落入经典经济分析的简单均衡中。但是，它更经常地处在不断地变迁中，持续地呈现奇异行为和涌现现象。这种非均衡的、演化的视角有助于我们更好地理解许多经济现象，如宏观经济的不稳定性、资产价格的波动特征，也引导我们意识到：达致经济政策成功的途径在于影响经济结构形成的自然进程而非强迫它实现某个给定的目标。如同吴敬琏先生所云，是牵牛鼻子，不是搬牛腿。
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