再探框架对风险决策行为的影响，本文主要内容关键词为：框架论文,风险论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
分类号 C934
Arrow[1]认为，成为规范抉择理论所具备的基本条件之一是不变性（invariance）原则。即，对一抉择问题所作相等的阐述应该引出相同的偏爱顺序。然而，Tversky和Kahneman[2]借助“亚洲疾病问题”向人们显示了，对一个肯定备择方案和一个风险备择方案的二择一决策会受到言语的影响。当备择的结果被正面地描述成拯救生命时，大部分人（72%）喜欢肯定备择方案；当备择的结果被负面地描述成丧失生命时，大部分人（78%）则喜欢风险备择方案。所谓“亚洲疾病问题”如下所示。N为反应者人数，括号内为选择各方案的人数百分比。
案情故事：
想象美国正准备对付一种罕见的亚洲疾病，预计该疾玻灸发作将导致600人死亡。现有两种与疾病作斗争的方案可供选择。 假定对各方案所产生后果的精确科学估算如下所示：
正面框架（N＝152）
如果采用A方案，200人将生还。（72%）
如果采用B方案，有1／3的机会600人将生还，而有2／3的机会无人将生还。（28%）
负面框架（N＝155）
如果采用C方案，400人将死去。（22%）
如果采用D方案，有1／3的机会无人将死去，而有2／3的机会600人将死去。（78%）
你喜欢两个方案中的哪一个？
以上受益时偏爱保守而受损时偏爱冒险的抉择行为违背了不变性原则。这种改变语义从而改变对同一问题的偏爱所示范的效应被称为框架效应（framing effect）。根据Fagley和Miller[3]的计算， 备择结果的框架（语义描述）解释了25%的选择变异。Kahneman和Tversky的期望理论（prospect theory）[4]为解释框架效应提供了主要理论架构。该理论提出了一个价＞函数和一个权重函数。其价＞函数为S状， 受益区域为凹型而受损区域为凸型，受损区域的曲线比受益区域的曲线更为陡峭。其非线性的权重函数高估（overweighting）了肯定结果。 价＞函数和权重函数的形状有利于将受益时保守而受损时冒险的行为解释为追求某种“最大期望＞”。Kahneman和Tversky同时还演示了一个有趣的决策现象，当受益区域和受损区域因改变结果的符号而相互转换时，冒险的偏爱也随之转换。他们将受益时偏爱保守而受损时偏爱冒险的相互转换称为映象效应（reflection effect）。
根据Kahneman 和Tversky的研究，有些作法可变动划分受益区域和受损区域的零参照点。其中一种作法是对备择方案进行语义描述，这样做可以像贴标签一样硬性地规定一个参照点。他们假设价＞函数会在标明的零参照点处作S状变化，从而决定人们在受益区域和受损区域的不同风险决策行为。
本文对框架效应所作的研究设计是基于对一所谓“齐当别”抉择模型[5]的检验。 这一抉择模型假定：左右人类风险决策行为的机制不是最大限度地追求某种形式的期望（expectation）＞，而是某种形式上辨察选择对象之间是否存在优势性（dominance）关系。 借助一表征系统（最好和最坏可能结果维度）来描述涉及了框架效应和与其有关的映象效应的备择方案，该模型将人类的抉择行为描述为一种搜寻一备择方案在主观上优越于另一备择方案的过程。即：在甲方案在最好可能结果维度上优越于乙方案，而乙方案在最坏可能结果维度上优越于甲方案的情况下，为了利用“弱优势”（weak dominance）原则达成决策，人们必须在一维度上将差别较校灸两可能结果人为地“齐同”掉，而在另一维度上将“辨别”差别较大的两可能结果作为最终抉择的依据。
“齐当别”模型看框架问题的方式很简单。该模型注意到，在原“亚洲疾病问题”中，B方案的“零－结果”（最坏可能结果）与A方案的“肯定结果”（200人将生还）之间的差异在正面框架里显得非常突出，而D方案的“零－结果”（最好可能结果）与C方案的“肯定结果”（400人将死去）之间的差异在负面框架里显得非常突出。这意味着， 正面描述方案时，大部分人的决策是在最坏可能结果维度上进行；而负面描述方案时，大部分人的决策是在最好可能结果维度上进行。因此，如果我们尝试将原问题中的维度差别朝相反方向转换，便有可能产生与框架效应相悖的选择结果。在这种思路的指导下，作者设计了一系列涉及框架效应的实验，如，登山队问题[6]，瓦斯爆炸问题[7]，美洲（亚洲）疾病问题和赶火车问题[8]。 所收集到的数据表明：只有框架或者语义在不同的框架条件下能够改变不同维度上可能结果的大小差异时，框架效应才有可能产生；只改变了不同的框架条件而没有改变不同维度上可能结果的大小差异时，框架效应则不可能产生。
为进一步验证框架效应确实是受“齐当别”策略的支配，本研究采用了一种称为“匹配”的判断任务。它将各备择方案的最好结果相互配对，又将各备择方案的最坏结果相互配对。然后要求被试判断哪一种结果之间的差异最大。“齐当别”模式推测，被试若判断最好结果之间的差异最大，他们应选择最好配对中拥有较好结果的方案。反之，被试若判断最坏结果之间的差异最大，他们应避免最坏配对中拥有较坏结果的方案。
1 实验一
1.1 实验设计
1.1.1 材料
实验一采用了Li（1993）“登山队问题”的案情故事[6]。 原登山队问题仅仅采用了单一的框架（正面框架）来描述二对选择题。被试在这二对决策问题中所表现出的不一致的冒险趋势违背了期望效用（Expected Utility）理论，但是其违背的类型与以诺贝尔经济学奖得主Allais名字命名的Allais悖论[9]完全相左。 本研究采用的登山队问题保留了原案情故事，但对博弈参数做了修改，并且将相同的问题呈现在两个正负不同的框架之中。本登山队问题不同于亚洲疾病问题之处在于：（1）其风险备择方案中的可能结果比亚洲疾病问题多出一个；（2）其可能结果所发生的概率毫无疑问地超出了原期望理论所定义的“小概率”的范围（注：期望理论将高估（overweighting）小概率解释为受益时偏爱冒险（如赌博）而受损时偏爱保守（如买保险）的原因。在1979年版的期望理论里，小概率约为P＜0.1。在1992年版的期望理论[10]里，P＝0.3甚至都算是小概率。这样，若采用与亚洲疾病问题完全相同的概率参数来检验框架效应，新版的期望理论便不得不牺牲其预测精度：S 状的价＞函数将预测在正框架下偏爱保守而在负框架下偏爱冒险，而高估0.3 小概率的权重函数将预测完全相反的映象反应，即，在正框架下偏爱冒险而在负框架下偏爱保守。）。
在选择任务之后，紧跟着是新设计的匹配任务。所配对的参数因正负框架不同而有所不同。在本配对题中，肯定方案的结果本身既可看成是最好结果又可看成是最坏结果。“齐当别”模式推测，人们选择方案A（保守方案），是因为被试在最坏结果之间（配对D）刻意避免了方案B所提供的较坏结果（45%的机会“救活不了任何人”或“5人遇难死亡”）；人们选择方案B（冒险方案），是因为被试在最好结果之间（配对C）精心挑选了方案B所提供的较好结果（15%的机会“救活4人”或“1人遇难死亡”）。包含匹配任务的两种问卷版本如下所示：
版本一：正面框架
设想有一个由5人组成的登山队在攀登一雪山时遇险。 登山队大本营的指挥部面临两种抢救方案：一是利用直升飞机将伤员运往省城医院抢救；二是利用汽车将伤员运往附近当地医院抢救。经专家仔细估算，两种方案所产生的可能结果如下：
方案A：肯定救活1人。
方案B：15%的机会救活4人，有40%的机会救活1人，但是有45%的机会救活不了任何人。
选择任务
假如您是营救中心的指挥员，请您在方案A和方案B之间作一个选择：
方案A方案B
匹配任务（选出差别最大的配对）
C：“肯定救活1人”对“15%的机会救活4人”
D：“肯定救活1人”对“45%的机会救活不了任何人”
版本二：负面框架
设想有一个由5人组成的登山队在攀登一雪山时遇险。 登山队大本营的指挥部面临两种抢救方案：一是利用直升飞机将伤员运往省城医院抢救；二是利用汽车将伤员运往附近当地医院抢救。经专家仔细估算，两种方案所产生的可能结果如下：
方案A：肯定有4人遇难死亡。
方案B：15%的机会1人遇难死亡，有40%的机会4人遇难死亡， 有45%的机会5人遇难死亡。
选择任务
假如您是营救中心的指挥员，请您在方案A和方案B之间作一个选择：
方案A方案B
匹配任务（选出差别最大的配对）
C：“肯定有4人遇难死亡”对“15%的机会1人遇难死亡”
D：“肯定有4人遇难死亡”对“45%的机会5人遇难死亡”
1.1.2 被试
中国和澳大利亚男女被试391人参加了实验。全部391人都只对一种框架条件作反应。澳大利亚被试为41名新南威尔士大学的学生，他们参加了只包含了选择任务的先导实验并领取了相应学分。 中国被试为350名华南女子学院、闽江大学、福州大学、厦门大学的学生自愿者。其中96人作答的问卷当中既包含了选择任务又包含了匹配任务，其余254 名被试的问卷当中只包含了选择任务。
1.2 实验结果
遵照经典的框架效应，当备择的结果被正面地描述成拯救生命时，大部分人应该更喜欢肯定备择方案；当备择的结果被负面地描述成丧失生命时，大部分人应该更喜欢风险备择方案。然而，尽管本实验亦采用了与亚洲疾病问题相同的语义转换方式，在正版本里所观察到的中澳数据均支持Li（1993，Exhibit 7）所报告的与框架效应相背的结果（64%中国被试及66%澳大利亚被试在第一对选择题中喜欢冒险[6]）。 合并无统计差异的中澳数据（表1 ）表明：无论在正版本还是在负版本里，大部罚灸被试都喜欢冒险。即，67%（N＝195）被试在备择的结果被正面地描述成拯救生命时选择方案B；76%（N＝196 ）被试在备择的结果被负面地描述成丧失生命时亦选择方案B。沿用Fagley和Miller[3]的统计方法（phi squared）对表1中391名被试的选择反应进行计算， 备择结果的框架（语义描述）仅仅解释了1%的选择变异（P＞0.05）。两种不同的框架并没有引发中澳被试产生两种截然相反的偏爱倾向，其实验结果再次表明，采用不同的框架并不能预测性地决定不同的抉择偏爱。
表1 391名被试对登山队问题的选择反应
框架
选择正面 负面
保守(A) 64(33%)
47(24%)
冒险(B)131(67%)
149(76%)
注：下面划线的数据是框架效应所要求的。
表2 部分被试对登山队问题的选择反应和匹配反应（N＝96）
框架
选择正面 负面
匹配类型匹配类型
───── ─────
C D C D
保守(A)8(17) 6 (11)
─────
冒险(B) (16) 10(22)
6
───────
注：下面划线的数据是框架效应所要求的。括号内的数据是“齐当别”抉择模型所要求的。
对96名既做选择又做匹配被试的分析（见表2）表明，一共有53名被试的反应（55%）符合框架效应的立场。偏爱顺序和框架条件之间不存在显著关系（X[2]（1）＝1.23，P＝0.27）。与391 名被试的大样本相似，仅有1.2%的选择变异可以被框架所解释。另一方面，一共有66名被试的反应（69%）符合“齐当别”抉择模型的立场。框架条件、匹配类型和偏爱顺序之间存在着显著关系（X[2]（3）＝13.81，P＜0.01）。
2 实验二
2.1 实验设计
2.1.1 材料
实验二采用了Li和Adams（1995）“瓦斯爆炸问题”的案情故事[7]。原瓦斯爆炸问题共包含二对选择题，分别由正框架和负框架表达之。原实验结果表明，期望效用理论的不变性（invariance）原则在第一对选择题中被人违背而在第二对选择题中被人遵守；期望效用理论的独立性（independence）原则在正面框架中被人遵守而在负面框架中被人违背。本实验仅采用了瓦斯爆炸问题中的第一对选择问题，即在不同框架条件下不变性原则被人违背的选择问题（注：在原试题中，有77%的被试在正面框架（拯救生命）中选择方案A，另有70 %的被试在负面框架（丧失生命）中选择方案B。其结果再现了框架效应。 备择结果的框架可以解释22%的选择变异（P＜0.001）。），并在选择任务之后增加了新设计的匹配任务。
原选择问题的设计曾考虑要检验独立性原则，故AB两方案中包含了一个共同的可能结果。如果这一共同的可能结果恰巧成为最好或最坏结果时，所设计的配对中将增加一个次好或次坏的结果。“齐当别”模式在本题中对选择和配对之间关系的推测类似在登山队问题中的推测。分为正负两个版本的问卷如下所示：
版本一：正面框架
设想有一座大型煤矿发生瓦斯爆炸，有500名矿工遇难。 煤矿的上级领导现面临两种抢救方案：一是利用直升飞机将伤员集中运往省城医院抢救；二是利用汽车将伤员分散运往附近各当地医院抢救。经专家仔细估算，两种方案所产生的可能结果如下：
方案A：有60%的机会救活100人，且有40%的机会救活500人。
方案B：有15%的机会救活400人，有45%的机会救活不了任何人，有40%的机会救活500人。
选择任务
假如您是上级领导，请您在方案A和方案B之间作一选择：
方案A 方案B
匹配任务（选出差别最大的配对）
C：“40%的机会救活500人和15%的机会救活400人”对“40 %的机会救活500人”。
D：“有60%的机会救活100人”对“45%的机会救活不了任何人”。
版本二：负面框架
设想有一座大型煤矿发生瓦斯爆炸，有500名矿工遇险。 煤矿的上级领导现面临两种抢救方案：一是利用直升飞机将伤员集中运往省城医院抢救；二是利用汽车将伤员分散运往附近各当地医院抢救。经专家仔细估算，两种方案所产生的可能结果如下：
方案A：有60%的机会400人遇难死亡，且有40%的机会无人遇难死亡。
方案B：有15%的机会100人遇难死亡，有45%的机会500 人遇难死亡，有40%的机会无人遇难死亡。
选择任务
假如您是上级领导，请您在方案A和方案B之间作一选择：
方案A 方案B
匹配任务（选出差别最大的配对）
C：“40%的机会无人遇难死亡和15%的机会100人遇难死亡”对“40%的机会无人遇难死亡”。
D：“60%的机会400人遇难死亡”对“45%的机会500 人遇难死亡”。
2.1.2 被试
新南威尔士大学、 福州大学和华南女子学院的中澳男女学生共116名。43名澳大利亚被试是为学分而参加实验，73名中国被试是自愿参加实验。所有被试都应邀做了选择反应和匹配反应，且每人只对一种框架条件作反应。
2.2 实验结果
实验二的结果如表3所示（中澳数据因无统计差异而不分列）。 有74%的被试在正面框架（拯救生命）中选择了方案A，但只有44 %的被试在负面框架（丧失生命）中也选择了方案A。其数据大体重复了Li 和Adams所报告的支持框架效应的结果。一共有76名被试的反应（65 %）符合框架效应的立场。偏爱顺序和框架条件之间存在着显著关系（X[2]（1）＝10.67，P＜0.01）。另一方面，一共有77名被试的反应（66%）符合“齐当别”抉择模型的立场。框架条件、匹配类型和偏爱顺序之间也存在着显著关系（X[2]（3）＝19.31，P＜0.001）。
综合两个实验的结果， 选择变异可以被框架变量所解释的效应（phi squared ）在不同决策问题中变化无常：在登山队问题中为无显著性水平的1%（P＞0.05）、在瓦斯爆炸问题中为有显著性水平的9%（P＜0.01）。这就给期望理论的解释造成困难。相比之下，采用相同的检验方法（phi squared）， 选择变异可以被匹配类型所解释的效应在不同决策问题中均达到显著性水平：在登山队正框架中为9%（P＜0.05）、在登山队负框架中为18%（P＜0.01）、在瓦斯爆炸正框架中其效应为8%（P＜0.05）、在瓦斯爆炸负框架中为8%（P＜0.05）。这便显得“齐当别”抉择模型的“匹配”机制比期望理论的“框架”机制更能提供一致有效的解释。
表3116名被试对瓦斯爆炸问题的选择反应和匹配反应
框架
选择 正面负面
匹配类型 匹配类型
───────
───────
C D C
D
方案A 14 (32) 10
(14)
───────
方案B
(10) 6
21
9
───────
注：下面划线的数据是框架效应所要求的。括号内的数据是“齐当别”抉择模型所要求的。
3 讨论
应用于风险状态下决策的第一个规范性理论是期望＞（ExpectedValue）理论。此后，迫于理论不能预测及解释行为， 人们不断地对风险状态下的决策模式进行修正。据Lopes（1990）评说， 现有两种截然不同的机制对风险行为作解释。一派是起源于Bernoulli（1738 ）的效用加权（weighted utility）模型，另一派是由众多研究者（如， Allais,1986;Lopes,1984,1987;Quiggin,1982;Yaari,1987）各自提出的等级决定价＞（rank dependent value）模型。随着司马贺（Herbert Simon）和Maurice Allais分别获得1978年和1988年诺贝尔经济奖，主流决策文献逐渐改变了“理性人遵照经典决策模型”的一贯臆说。然而，尽管在该领域的理论发展过程中涌现了许多自认为不同的决策模型，心细的读者不难发现，以这两大派别为代表的主流决策模型实际上只研究及采用了一种评价法则——期望法则（expectation rule）。证明期望法则具有合法性的理念一直驱动着这个领域里的研究者。即，通过对客观风险结果或者对结果的客观概率作适当地转化，这些派生的理性期望模型（rational expectations model ）都希望自身能证明期望法则是切实可行的（详细论述见Li[11]）。
Kahneman和Tversky的期望理论[4,10] 是这些派生理性期望模型中的佼佼者。该理论通过不断修订S状的价＞函数和非线性的权重函数， 将期望效用（EU）理论无法解释为最大化反应的“框架效应”“Allais悖论”等问题，又成功地说成是一种新的、该理论所描述的最大化的抉择反应。心理／经济学的主流抉择模型与“齐当别”抉择模型的基本争议在于：决策者的认知能力能否胜任最优化模式所需要的定量计算（如：EV、EU、SEU、WU等）。 前者认为人类决策者的认知能力足以对选择对象的整体估价进行精确计算，并能够以“效用”的方式表达其计算结果；后者认为人类决策者处理信息的能力有限，无法进行诸如EV＝∑p[,i]x[,i]、WU＝∑w（p[,i]）u（X[,i]）之类或者更复杂期望＞的计算，因此，退而采纳较直觉、简化的“齐当别”策略以达成抉择。
本实验收集到的数据表明，操纵各可能结果的大小差别可随意促成、或者不促成所谓框架效应。在此过程中，涉及多种可能结果的匹配数据在有无框架效应的问题中均能随选择数据的变化而有系统地变化，这说明由匹配类型所揭示的“齐当别”策略能够对不同实验条件下的风险决策行为作出较连贯地解释。这些结果质疑了人类风险决策行为是某种期望＞的最大化的说法。也许，不断修正的期望模型最终又能演绎出新的主观价＞函数或主观概率函数，将人们的风险决策行为圆满地描述为最大化过程；也许，指导人们作风险决策的原则根本就不是期望法则，有如司马贺的“满意法则”（satisficing）， 须修正的期望模型只不过是为掩盖旧错误而犯下的新错误。我们期待既有人沿著主流方向也有人沿著非主流方向对风险决策行为进行深入研究，以对理性期望模型的百年发展做出公正的历史结论。
本文初稿收到日期：1998—12—09，修改稿收到日期：1999—11—10。