杨顺萍[1]2001年在《国有商业银行不良资产成因分析》文中研究表明国有商业银行不良资产比率较高已是一个不争的事实。如何防范和化解不良资产，已成为事关金融业的生存与发展乃至整个国民经济稳定与健康发展的重大问题。要防范和化解不良资产，必须找出“病因”才能“对症下药”。本文正是从这一基本思路出发，通过对某国有商业银行的调查，以大量的案例来剖析国有商业银行不良资产的成因，提出自己对这一问题的认识和看法的。 本文由上篇、下篇两大部分组成。 第一部分上篇国有商业银行不良资产的外部成因共包括九个方面的内容。笔者认为：国有商业银行的体制问题、国家的宏观经济环境、企业因素、行政干预、产业政策的调整、市场的周期性变化、汇率的风险、法律环境以及同业竞争等九个方面构成了国有商业银行不良资产的外部成因。 进一步分析，笔者认为，国有商业银行的国有性质及传统体制的计划性与集中性，使银行资金的供给具有了财政化的实质，从而使银行的信贷资金被用于财政性的用途，丧失了回流付息的本能；宏观经济不景气，直接造成企业经济效益普遍不够理想，进而影响银行信贷资产的质量；现阶段我国国有商业银行与国有企业的关系在某种程度上已是一种“一荣俱荣、一损俱损”的关系，企业的信用状况、管理水平等对银行的信贷资产产生了重要影响；社会主义计划经济的色彩虽然经过改革发展已在逐步转变，但政府干预经济的行为在现阶段的经济生活中还或多或少存在，这一行为的结果是国有商业银行背上了沉重的不良资产的包袱；产业政策的变化会对相关企业产生或正面支持或负面限制的影响。若企业不在市场竞争的大环境中保持清醒头脑，不失时机地对自己的经营方向加以调整以符合国家产业政策导向，符合市场需求，企业就会被市场所淘汰，而支持企业发展的银行的信贷资金将无疑会完全暴露在风险之下；我国的外汇体制改革经历了管理的固定汇率到目前的有条件的浮动汇率，这一变动，对绝大多数有外汇债务的企业造成了极大的影响，也使银行的信贷资金一并承担了汇率波动的风险；良好的法制环境是各企业有序、公平开展经营的必要条件，在我国现阶段的改革进程中，由于配套改革滞后，不可避免的将是一些利益体的利益受到损窖，使社会经济生活在某些方面：显失公平。如无登记部门，导致抵押无效等，加大了银行的经营风险；＜随着经济体制改革的深化和金戳业的发展，各类金戳机构如雨后春笋般捅现，银行多于米铺的现象出现在我们的面前。为生存和发展，各行间竟相不讲条件、不考虑手段的争揽业务，。加大了鳖个行业的经营风险。 第二部分下篇国有商业银行不良资产的内翩成因共包括五个方面的内容。笔者认为：监督制钧机制不住全、管理考核的导向、银行内部操作的不规范、“。查”流于形式、缺另盾息沟沤等五个方面。国有商业银行不良资产的内部成因／ 具体分析，笔者认为：由于商业银行内耶峡乏监督制钓机制成监督制约机制不健全，使内部工作人员违规操伴0私设帐外帐，招帐外经营，由此产生了不良资产；而管理层政缅考核的导向，又促使国有z商业银行各浓机构注重资产规檀的栅而忽视费产质量的提高；保押形同虚设、重要文档资料遗失、贷款被挪用筹操作方面的问题，又加大了银行的操作风险；贷前调查、贷时审壹和贷后管理的“叁查制度”的流于形式，使商业银行风险防范的叁邀防缕形同虚设；银行内部信息沟通的欠缺加大了商业银行媚中信息的不对称，加大了经营风险。
袁洪章[2]2005年在《股份制商业银行信用风险研究》文中进行了进一步梳理论文分析了股份制商业银行信用风险的成因,提出了构建完善信用风险管理的前提:良好的外部环境及内部公司治理结构和发达的管理信息系统建设,提出了信用风险管理的要素(理念、制度、技术、文化等)和由四大要素构成的信用风险管理体系的四个子系统——信用风险管理的制度保障体系、技术保障体系、组织体系和流程体系,以及完善我国信用风险管理的具体设想。 论文第一章对信用风险管理的研究进行了综述,并提出了全文的研究思路。第二章介绍了股份制商业银行成立的背景,分析其制度特征与绩效和发展中存在的问题,并指出了其风险程度不断加深的趋势,为分析信用风险成因提供了研究背景。第叁章首先明确了股份制商业银行信用风险的内涵、种类和特征,强调了特有成因划分为制度性成因和技术性成因的现实意义,并分析了信用风险背后所反映的深刻的社会矛盾。第四章详尽而客观地分析了股份制商业银行信用风险管理的现状和难点,目的是为针对性地提出完善我国股份制商业银行的信用风险管理的具体设想提供依据。第五章是西方现代商业银行信用风险管理的经验和借鉴。第六章是完善我国股份制商业银行信用风险管理的制度设想。第七章研究了构建和完善股份制商业银行信用风险管理的技术保障和组织体系。第八章分别以民生银行、中信银行、招商银行信贷风险管理体制的变革进行了实证分析。本文研究的特点在于: (1)系统地分析了信用风险管理体系,提出了构建完善的信用风险管理体系的具体设想。 (2)深刻地辨识了信用风险成因,为研究风险管理对策提供了较为扎实的依据。 (3)借鉴了西方银行信贷风险管理的成功经验和方法,从而探索了适合我国国情条件的风险分析和控制方法。 (4)通过系统分析和深入思考,找到现实可供操作的信用风险管理方案和策略,希望对完善股份制商业银行信用风险管理提供具体的思路。 (5)以叁家股份制商业银行为实例,从不同的角度对提出的信用风险控制的策略和方法进行了实证分析。
顾广彩[3]2007年在《中国商业银行惜贷行为研究》文中研究说明自上世纪八十年代开始，中国进行了从计划经济向市场经济转变的渐进式改革，进入经济转轨期，中国商业银行信贷行为随着经济改革的深化也发生了巨大变化，出现了计划经济信贷理论和西方标准信贷理论无法解释的惜贷现象，制约了银行信贷对经济发展促进作用的充分发挥。因此，研究中国商业银行惜贷行为的形成机制，有助于进一步增强我国金融改革政策制定的前瞻性和系统性，具有重要的理论和现实意义。本文借鉴现代西方信贷行为理论，结合中国商业银行信贷经营实际，构建了中国商业银行惜贷行为的分析模型，研究了中国商业银行惜贷行为的形成机制，并从实践角度对模型结果进行了验证，最后提出了改进中国商业银行惜贷行为的对策。本文研究的主要内容包括以下几个方面：首先，深入研究了中国商业银行惜贷行为特征，重点对中国商业银行惜贷行为的历史沿革进行了回顾，对中国商业银行惜贷行为的形成原因和主要特征进行了全面分析，建立了适合中国制度特征的商业银行惜贷行为分析框架。其次，深入研究了中国商业银行惜贷行为产生的内因机制。本文提出中国商业银行风险偏好急剧转变造成了信贷人员激励约束机制的扭曲，是形成惜贷行为的根本内因，并建立相应的模型，从宏观和微观两个角度深入分析了风险偏好的转变对中国商业银行惜贷行为的重要影响，探讨了过度风险厌恶偏好对中小企业贷款难的影响机制，并从实践角度对模型的结论进行了验证。第叁，深入研究了中国商业银行惜贷行为产生的外因机制。本文提出从单个银行决策来看，利率管制、抵押品不足、信用信息共享制度缺位等外部制度因素使得商业银行难以设计分类均衡的债务契约，强化了信贷人员的激励不足和约束过度问题，进一步导致惜贷行为的发生；从多个银行竞争角度来看，市场竞争结构缺陷使得银行间博弈形成中小银行对大银行的信贷模仿行为，导致“惜贷”进一步加剧。本文建立模型深入研究了利率管制、抵押品与法律环境、信用信息环境以及市场竞争结构对中国商业银行借贷行为的影响机制，并从实践角度对研究结果进行了验证。最后，在总结全文研究的基础上，本文提出了改善中国商业银行惜贷行为的对策及建议，一是深化金融业产权制度改革，完善激励和约束机制；二是完善抵押品法律制度建设，提高审判机关的执行效率；叁是建立健全信用信息共享制度，完善信用体系建设；四是稳步推进利率市场化步伐，完善风险补偿机制；五是促进银行业务多元化，培育银行的核心竞争力。本文的创新之处主要在于：第一，针对转轨期多变的体制因素，提出了系统的中国商业银行信贷行为理论，全面地探讨了转轨期中国商业银行惜贷行为变化原因、演化规律及发展趋势；第二，建立了内外分层的分析研究模型，运用模型对影响转轨期中国商业银行惜贷行为的诸多因素进行了研究；第叁，提炼出风险偏好变化因子作为转轨期中国商业银行信贷行为异常的根本内因，补充了现代西方信贷行为理论分析中国实践的理论盲点。第四，在外因作用分析上，以各外因对风险偏好态度及相应的信贷激励机制所起作用为逻辑纽带，建立了基于外因之间层级递进关系的结构式分析模型，研究了利率管制等外因在惜贷行为形成过程中的独特作用，并为将来增加新的外因分析提供了一个开放式的平台。
赵建军[4]2007年在《深圳农村商业银行信贷风险管理研究》文中进行了进一步梳理自商业银行产生起,风险就与之相伴。商业银行与一般工商企业的最大不同在于商业银行是利用客户的存款和其他借入款作为主要的营运资金进行经营。我国是市场经济不完善的国家,商业银行的发展既不规范,抗风险能力又较弱。在2006年金融市场全部放开后,我国的商业银行面临着外资银行的激烈竞争。我国商业银行居高不下的不良贷款比率始终是困扰着金融改革的一项重要难题,虽然中央政府采取了剥离不良资产、注入资本金等多种方式帮助商业银行解决这一问题,但收效并不明显。2007年3月末,全国商业银行的不良贷款率为7.02%,其中四大国有商业银行的不良贷款率高达8.2%。长期以来,我国的一批专家学者对商业银行信贷风险管理理论从不同侧面与层次进行了卓有成效的研究。由于我国银行体系的特殊性,四大国有商业银行占据了国内金融市场的绝大部分份额。因此,更多的专家学者是将研究的重点在国有商业银行上,而忽视了农村商业银行这样一个较为特殊的群体,对农村商业银行所特有的经营风险也缺乏关注。成立于2005年12月9日的深圳农村商业银行,由于是地方财政控股的地方商业银行,在建立之初就纷纷把“立足本地,服务中小”作为自己的经营战略,担负起发展地方经济、扶持中小企业的重任,为稳定区域经济,促进社会和谐发展起到了十分重要的作用。因此,研究深圳农村商业银行存在的信贷风险,并找出有效的措施来加强信贷管理,提高信贷资产质量,促进其稳健经营、快速发展,具有重要的现实意义。本文主要从实践工作的角度对深圳农村商业银行的信贷管理工作进行研究。在简要介绍目前的各类信贷风险管理理论及相关文献的综述,为全文奠定理论基础后,根据农村商业银行本身的特点,首先详细分析了深圳农村商业银行的信贷风险成因,既有与其它商业银行类似的共同外部原因,如信用环境差、信息不对称、金融市场建设迟缓等,更多的是来源于自身的内部原因:基础较差、实力薄弱、政策约束多、经营观念偏颇、行政干预严重、员工素质低下等等。然后结合深圳农村商业银行的具体信贷操作实践,深入研究其中存在的若干问题,指出,深圳农村商业银行在信贷管理方面,也是按照“叁查”制度在执行,即贷前调查、贷中审查、贷后管理。如果能真正将工作内容贯彻下去,深圳农村商业银行的信贷风险将大大降低。而事实上,有许多条件限制农村商业银行无法完全按要求开展信贷管理工作,如行长负责制下的信贷管理工作缺乏独立性、农村商业银行落后的信贷管理手段无法满足日益复杂的信贷风险管理的需要等。最后运用管理学的有关知识,针对性地提出自己的对策与建议:改革组织架构,将信贷风险管理独立于行长领导之外;引入信贷管理信息系统,提升管理技术;通过绩效考核等激励机制的实施,引导实际操作部门重视信贷管理工作等。希望能帮助农村商业银行真正解决实际信贷管理工作中遇到的困境,促进农村商业银行健康快速地发展。由于时间及本人的理论知识和实践工作经验有限,本文在参考相关文献的基础上,重点对深圳农村商业银行信贷风险产生的个性原因分析方面做了一些研究。根据在股份制商业银行工作的实践经验,并总结前人研究的成果,提出了农村商业银行有别于国有商业银行的、独有的信贷风险原因,同时结合具体工作情况,深入研究了农村商业银行在信贷管理工作方面存在的具体问题,并运用实例进行了分析和辅证。但在如何解决农村商业银行目前信贷管理工作存在的问题方面,本文还深入得不够,仅仅只提出了一些概要性的措施与方法。虽然这些方法从理论上可以行得通,但在实践操作过程中,肯定会遇到这样或那样的问题,这在本文的对策部分已经提出来了一些。虽然这些方法并不能马上用于实践,但毕竟提出来一个改革和前进的方向,有待于进一步的探索。总之,农村商业银行作为我国银行体系的新生力量,在化解金融风险、解决中小企业融资难方面都起到不可忽视的作用,认真研究深圳农村商业银行在信贷管理方面存在的难题,找到实用的改善措施,帮助农村商业银行提高资产质量,加快发展,对推动地方经济、建设和谐社会都有着重要的意义。
陈璐[5]2010年在《我国商业银行不良贷款影响因素及管理策略研究》文中研究指明经过中国银行业这些年的改革与创新,国内商业银行的不良贷款率大大下降,不良贷款问题似乎正在逐步得到缓解。然而,中国东方资产管理公司研发中心在09年发布的不良资产市场调查报告中认为,商业银行不良贷款规模将增加。从银监会公布的统计数据可以看出,尽管这些年四大商业银行对不良贷款进行了剥离,但是从其绝对数额和其占贷款比例方面来看,都依然让人担忧。本文认为,进一步分析不良贷款影响因素并找出对关键影响因素的治理措施是解决不良贷款问题的关键。文章首先阐述国际国内关于不良贷款理论概述,接着对不良贷款的国际国内的相关理论文献加以解释,并采用2005年一季度到2009年四季度国内商业银行数据,根据我国商业银行自身特点,选用国内生产总值(GDP)、社会消费品零售总额、社会固定资产投资总额、进出口总额、财政收入、货币供应量(广义M2)和股票价格指数(上证综合价格指数).七个宏观经济指标进行主成分回归建模,分别运用相关性分析、主成分回归等方法对不同影响因素进行实证分析。研究结果显示：宏观经济因素与不良贷款余额负相关。其中,财政收入及进出口总额的增加对降低商业银行不良贷款的贡献度最大,每增加1%的上面两项将会导致不良贷款平均降低0.034%和0.027%。并且,宏观经济因素的七个指标对不良贷款的降低有正向的促进作用。因此,在操作层面上,可以通过发展经济,增加财政收入、改善国内商业银行的外部信用环境等措施来降低商业银行的不良贷款。
杨晓鸿[6]2017年在《上市商业银行不良贷款成因及管控》文中研究表明银行业与我国的经济运行息息相关,但近年来我国银行业在发展的同时也出现了一系列的问题。在这些问题中,不良贷款率呈现上升趋势给银行造成了极大的消极影响,尽管国家从政策方面进行了宏观调控,银行自身也在进行积极的整改,尽最大可能降低不良贷款现象的发生,但商业银行的不良贷款依旧存在,并且深深地影响着银行的平稳运行和健康发展。为了加强对我国商业银行不良贷款问题的管控,在参考了大量金融、经济、银行类的相关文献的基础上,本文通过对我国目前的上市商业银行不良贷款数据之间的对比,针对不良贷款问题最严重也是最典型的农业银行展开研究和分析。主要对农行的不良贷款现状、造成农业银行不良贷款余额和不良贷款率居高不下的原因、对农业银行不良贷款进行管控的有效措施进行归纳和分析。在我国商业银行不良贷款率居高不下的背景下,农业银行的不良贷款率在所有上市商业银行中位居第一,达到了 2.37%。对于造成不良贷款的原因,由于各大商业银行不良贷款的特征具有一定的相似性,其形成原因也具有较强的普遍性和一般性,因此本文虽然是针对农业银行进行分析,但对于我国上市商业银行具有普遍意义。而造成农行不良贷款的内因主要包括错误的经营理念、制度不够完善、贷款结构不合理等,外因则涵盖了国家的宏观政策、经济体制变革、法律法规等方面。要改变现状,必须从内外两方面入手,银行和政府要加强沟通,通力协作,采取科学的措施。本文具有极强的现实意义,由于中国农业银行是我国重要的国有银行,对我国的金融体系能够造成较大的影响。农业银行在近年来受到不利贷款的困扰,通过对其具体情况的分析,可以推动农业银行进行内部管理和制度的改革,完善银行经营和管理模式。同时,其他商业银行也可以将农业银行作为一个重要的参考对象,吸取其经验教训,科学地发展信贷业务,对不良贷款进行强有力的管控。
刘少英[7]2003年在《新巴塞尔协议与我国国有商业银行风险管理体系的再造》文中研究表明加入WTO，意味着中国银行业将全面跨入国际金融市场，中国的银行必须遵守国际银行业经营管理的“游戏规则”，特别是要按照被公认为国际“神圣条约”的新巴塞尔资本协议的监督管理原则和标准化方法来进行经营管理。但以四大国有银行为主体的中国银行业面临着资本充足率低下、内外监管体系脆弱、市场约束机制缺乏等困难，这不仅与新资本协议的要求相差太远，还引致许多金融风险，威胁着中国金融的安全和国际竞争力。本论文研究的出发点和重点便是基于对中国银行业特别是四大国有银行所面临的以上险峻形势的分析，按照新巴塞尔资本协议的叁大监管原则和方法，结合国有商业银行的现状，尝试着构建有中国特色的银行风险管理新体系。 本论文第一章先介绍了1988年巴塞尔协议的形成和意义，以及新协议产生的背景和内容，而后论述了新协议给国际银行业带来的影响，并提出研究的对象——我国国有商业银行风险管理新体系与之对接的总体构想。 第二至四章按照新资本协议的“叁大支柱”，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束来分别研究我国国有商业银行在风险管理中存在的问题和面临的相关风险，随后提出相应的对策。第二章从商业银行资本充足性管制的理论入手，分析了我国国有商业银行资本充足率低下的原因及其所导致的风险，由此提出补充资本的各种途径。 第叁章论述了国有商业银行内外监管的脆弱性，并运用产权组织理论，深入剖析了监管脆弱给国有银行带来的风险。然后提出怎样建设监管体制的对策。 第四章介绍了当今信息披露的理论和研究动态，针对国有银行在信息披露方面存在的问题，提出改善的具体建议。 第五章先介绍了新资本协议中有关叁大风险资本的充足性要求，重点介绍了内部评级法(IRB)，联系国有银行风险管理的实情，选择并借鉴基础IRB法的思想和原理，设计了一套适合我国国有商业银行进行全面风险管理的新体系。
厉吉斌[8]2007年在《中国商业银行操作风险管理研究》文中研究指明近年来,操作风险给银行带来的巨大损失以及给社会金融经济造成的巨大影响,已经得到了世界各国银行业及其监管当局的重视。目前,巴塞尔银行监管委员会在新资本协议中明确将操作风险列为继信用风险和市场风险之后的商业银行第叁大风险,并纳入资本监管范畴,但操作风险的理论研究滞后于前两种风险,也是当前商业银行风险管理最为薄弱的领域。我国正处于市场经济的初级阶段,操作风险在我国银行系统中广泛存在,由于操作不当和内部控制失效等原因频频造成银行严重损失乃至银行倒闭事件,并在一定程度上影响了我国的金融效率和金融安全。2005年,中国银监会通过现场检查发现的银行违规操作金额高达7671亿元,大致相当于我国一个中型股份制商业银行的总资产规模;中国银行广州开平支行连续叁任行长利用管理漏洞盗用资金4.83亿美元,给银行造成巨大损失。当前国内外有关操作风险的研究主要集中于对操作风险的认识和计量,以及如何计算操作风险资本准备和最小化这种资本准备,而这些研究无法很好地解决我国商业银行的操作风险问题。因此,结合我国实际情况,加强操作风险理论研究显得十分迫切。本文针对我国商业银行当前存在的操作风险问题,通过对操作风险有关理论和管理实践的探索,研究设计我国商业银行操作风险管理的解决方案,目的是促使我国商业银行将操作风险纳入全面风险管理体系,实现管理重心从资本计量向加强内部管理的转变,最终提高银行抗风险能力和综合竞争力。本文综合运用风险管理、制度经济学、信息经济学和控制论的基本原理和方法,规范分析与实证分析相结合,定性分析与定量分析相结合,紧密结合我国商业银行的实际情况,将操作风险纳入银行全面风险管理体系,以操作风险的识别、评估、管理与监管为主线,在对操作风险形成根源和机理深入剖析的基础上,研究设计了商业银行操作风险管理价值的评估模型,构建了我国商业银行操作风险的“塔式”内部管理体系,提出了我国商业银行加强包括监管约束和市场约束等外部约束的政策建议。本文的研究对于我国商业银行操作风险管理具有一定的理论和实践意义。本文主要研究工作如下:1.研究了我国商业银行操作风险的形成根源和机理问题。首先,通过对操作风险本质、特征及其与信用风险和市场风险关系的分析,指出操作风险是商业银行的一项基础性风险,并运用制度经济学的基本原理,通过对操作风险“以人为本”的根源式分类,提出了适合我国实际情况的操作风险事件类型,从制度根源和人性根源的交互作用,对我国商业银行操作风险复杂和多元的形成根源进行了深入剖析。其次,运用信息经济学的委托代理和博弈理论,探讨和提出了我国商业银行操作风险的形成机理,并通过委托代理和岗位牵制两大关系的博弈分析提出了加强操作风险管理的政策建议。最后,通过实证分析进一步验证了我国商业银行操作风险的形成根源和表现。实证分析发现,我国商业银行操作风险主要是人为因素导致的,人致型的特征显着;在人为的操作风险事件中,银行高管人员所引发的操作风险事件从发生频率和对银行的冲击两个方面,都显着高于银行的一般职员;在银行各业务线的操作风险事件中,商业银行业务的发生频率和风险程度都是最高的。2.研究了商业银行操作风险管理价值及其评估问题。首先,通过对风险管理和风险价值理论适用性的分析,提出了操作风险管理价值的概念,指出风险管理价值是操作风险特有的管理属性。其次,通过对操作风险管理价值理论及其应用的分析,运用数理统计方法,研究设计了操作风险管理价值评估基本模型,并通过设计和引入操作风险管理价值系数,推导获得了操作风险管理价值评估的简化模型。最后,通过对我国商业银行操作风险管理价值评估的实证分析,发现我国商业银行操作风险管理目前呈严重不足和管理松懈,实施有效的操作风险管理可以给我国商业银行带来巨大的管理效益;实证分析同时也较好地检验了操作风险管理价值评估简化模型的适用性。操作风险管理价值的提出和评估,对操作风险管理和监管将产生重要的理论指导作用。3.研究了我国商业银行操作风险内部管理体系的构建问题。首先,基于全面风险管理理念和内部控制的基本原理,通过把操作风险纳入银行全面风险管理体系进行系统地分析和研究,提出了我国商业银行构建操作风险内部管理体系的基本原则和四大要素:环境、组织、流程和保障,进而构建了操作风险的“塔式”内部管理体系。其次,通过将内部管理体系的四大要素进一步细分为十一个相互关联的管理模块,深入研究了“塔式”内部管理体系的作用机制。最后,从良好的操作风险文化、有效的操作风险管理组织架构、集成式循环流程管理模型和风险报告、激励约束、应急方案叁位一体的保障体系四个方面,对构建操作风险“塔式”内部管理体系进行了深入研究。4.研究了我国商业银行操作风险外部约束的建设问题。首先,从完善我国商业银行操作风险的外部监管约束出发,建设性地提出了将监管模式从以直接监管为主转向以间接监管为主、将操作风险纳入最低资本要求的监管范围、完善监管约束的基础制度建设、建立健全对商业银行操作风险管理的评估体系、进一步合理分工和定位监管部门各层面机构的监管重点、建立由银监会牵头的联合监管与协调机制等政策建议;其次,从确定并遵循适当的信息披露原则、完善信息披露标准、加强包括完善会计标准和健全信息披露问责机制在内的信息披露制度配套建设等方面,提出了完善我国商业银行基于信息披露制度的市场约束的思路;最后,探讨了加强外部审计与银行业自律约束等商业银行操作风险其他外部约束的问题。本文的创新之处:1.对操作风险的定义和分类重新进行了审视和界定。在新资本协议操作风险定义的基础上,将声誉风险和战略风险纳入操作风险定义范畴,使得操作风险的定义更加完整,有助于商业银行全面操作风险管理的实施;同时,结合我国商业银行的实际情况,提出了人性根源的分类观点,对我国商业银行操作风险事件类型重新进行了分类,并提出了操作风险的二维分类(风险管理价值、风险价值)方法,有助于深化对我国商业银行操作风险的认识、识别、评估和管理。2.运用制度经济学和信息经济学的基本原理和方法,在对制度根源和人性根源深入和复合分析的基础上,研究提出了我国商业银行操作风险特有的形成机理:我国商业银行由制度根源和人性根源交互作用形成了多元和复杂的操作风险根源,这些根源在激励与约束不完全吻合性的动力作用下,通过委托代理和岗位牵制两大关系中利益相关当事人的博弈,形成了各种表现形式复杂的操作风险。3.基于风险管理和风险价值理论,深入分析了操作风险的特点和管理属性,创新性地提出了操作风险管理价值的概念,研究设计了操作风险管理价值评估基本模型,同时针对现阶段银行数据库建设不足的实际情况,通过设计和引入操作风险管理价值系数,推导获得了操作风险管理价值评估的简化模型。4.基于商业银行全面风险管理和内部控制的基本原理,系统地构建了我国商业银行操作风险内部管理体系,从环境、组织、流程和保障四大要素及其进一步细化的十一个管理模块,深入研究了“塔式”内部管理体系的作用机制,并分别从良好的操作风险文化、有效的组织架构、集成式循环流程管理模型和集风险报告、激励约束、应急体系叁位一体的保障体系,创新性地提出了建设我国商业银行操作风险内部管理体系的方法、思路和对策。总之,本文综合运用风险管理、制度经济学、信息经济学和控制论的基本原理和方法,对我国商业银行操作风险进行了深入研究,对于我国商业银行的操作风险管理具有一定的理论价值和重要的实践意义。
王佳[9]2017年在《Y农村商业银行不良贷款成因及对策研究》文中进行了进一步梳理近年来,随着我国金融市场的快速发展,农村商业银行也在不断地壮大自身实力。农村商业银行是我国农村金融市场的主力军,它服务于“叁农”,服务于地方经济的发展,担负着扶持地方小微企业的重任,对促进我国农村经济的健康可持续发展有着重要的作用。但是由于我国农村金融市场的不发达,造成农村商业银行资产业务种类单一,金融工具创新不足,农村商业银行的主要资产业务依然是信贷业务。随着银行业市场的逐步开放,许多海外资金雄厚的商业银行也将目光瞄准我国农村金融市场,农村商业银行所面临的信贷风险日渐显现,引起了农村商业银行管理者的高度重视。不良贷款的不断积累是我国农村商业银行面临的主要风险之一,由于农村商业银行在改革过程中部分问题没有彻底得到解决,遗留下了大量的不良贷款,造成农村商业银行面临的信贷风险要高于其他商业银行。加强不良贷款管理,构建科学、系统的防范体系,是农村商业银行的当务之急。本文在分析我国商业银行不良贷款的大背景下,首先介绍了农村商业银行不良贷款研究的目的和意义、研究的思路及方法,并对国内外不良贷款研究现状进行了综述,接着对不良贷款相关概念、不良贷款的分类进行简述。在此基础上,本文以Y农村商业银行为研究对象,从商业银行内在脆弱性理论、银行行为理论、贷款风险管理理论等研究的理论基础出发,通过实地调查的方式,得出了Y农村商业银行不良贷款基本情况及特征、现行的处置模式和造成的不利影响,通过案例分析与数据分析相结合的方法,从政策管理体制不规范、社会信用体系建设不完善、借款对象潜在风险较大等外部环境和信贷资产结构不合理、信贷管理机制不健全、不良贷款管理方式落后、信贷员综合素质不高等内部原因,对Y农村商业银行不良贷款产生的原因进行深入剖析,并据此提出完善不良贷款管理体系的对策建议,希望能够加强信用体系建设,争取地方政府支持,优化信贷资产结构,降低成本、分散风险,健全信贷管理机制,严格规范地发放每笔贷款,完善不良贷款管理机制,降低Y农村商业银行的资产损失,提高信贷人员综合素质培养。通过对Y农村商业银行不良贷款问题的研究,找出制约农村商业银行信贷业务发展的因素,在当前农村经济结构不断调整、金融体制改革深化的形势下,能为农村商业银行不良贷款风险管理增加一定理论和实践经验,提高信贷管理水平和经营管理能力,促进信贷资金健康运作,提升竞争力和盈利水平,从而能够更好地立足农村、服务“叁农”和小微企业。
杨飞雪[10]2007年在《我国中小企业融资问题研究》文中指出中小企业融资困境的研究是困扰世界各国的一个长久性课题。在我国,由于历史的原因,这个问题显得更加突出。本研究旨在通过对我国中小企业融资困境的原因进行分析,并提出对策。为了探索解决我国中小企业融资过程中存在的问题,本研究在明晰相关概念,提出科学界定我国中小企业的标准的基础上,介绍了我国中小企业融资现状。其次,从理论和实际方面详细分析了造成当前中小企业资金短缺的根本原因。然后对我国中小企业板上市公司融资效率进行了实证分析,得出了我国中小企业融资方式的选择顺序。最后,提出了增强中小企业融资能力、完善融资环境、发挥银行融资主渠道的作用以及进行融资租赁的对策。
参考文献：
[1]. 国有商业银行不良资产成因分析[D]. 杨顺萍. 西南财经大学. 2001
[2]. 股份制商业银行信用风险研究[D]. 袁洪章. 暨南大学. 2005
[3]. 中国商业银行惜贷行为研究[D]. 顾广彩. 中国科学技术大学. 2007
[4]. 深圳农村商业银行信贷风险管理研究[D]. 赵建军. 昆明理工大学. 2007
[5]. 我国商业银行不良贷款影响因素及管理策略研究[D]. 陈璐. 南京理工大学. 2010
[6]. 上市商业银行不良贷款成因及管控[D]. 杨晓鸿. 北京交通大学. 2017
[7]. 新巴塞尔协议与我国国有商业银行风险管理体系的再造[D]. 刘少英. 武汉理工大学. 2003
[8]. 中国商业银行操作风险管理研究[D]. 厉吉斌. 上海交通大学. 2007
[9]. Y农村商业银行不良贷款成因及对策研究[D]. 王佳. 扬州大学. 2017
[10]. 我国中小企业融资问题研究[D]. 杨飞雪. 辽宁工程技术大学. 2007
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