差异化巨灾风险管理体系的构建，本文主要内容关键词为：差异化论文,管理体系论文,风险论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
一、巨灾风险的发展趋势
巨灾风险(catastrophe)一词源于希腊文Katasrtophe，意即“彻底的转变”，用来表述发生概率低但导致损失严重的意外事件，主要指可能给一个国家和地区的人民生命财产造成重大伤害和损失的各种自然灾害，包括雪灾、洪水、台风、地震、海啸等。
1.世界范围的巨灾风险
国际保险界对巨灾风险并没有统一定义，各个国家根据本国实际情况在不同历史时期对巨灾风险进行定义和划分。美国的保险服务局(ISO)财产理赔部按照1998年价格将巨灾风险定义为“导致财产直接保险损失超过2500万美元并影响到大范围保险人和被保险人的事件”[1]；瑞士再保险公司将巨灾风险分为自然灾害和人为灾祸，1970年以来一直根据当年美国通货膨胀率调整和公布全世界巨灾损失情况。
从世界范围来看，自1970年至今，随着气候变化、人口增长、经济体膨胀和城市化进程的推进，巨灾损失在不断增加。根据瑞士再保经济研究与咨询部发布的研究报告的统计数据显示，世界巨灾损失金额呈现急剧上升的趋势，以平均每年12%的速度增长(扣除通胀因素后为7%)。其中，2005年成为近几十年来遭受巨灾损失最为惨重的一年，全球共发生约400起巨灾，损失超过2300亿美元[2]。而根据即将发布的最新一期sigma研究报告初步估计，在2008年因自然灾害或人为灾难丧生的人数已经超过23.8万，对社会造成的经济损失也达到了2.250亿美元[3]。
2.中国的巨灾风险
受全球地质构造和气候等因素影响，全球形成了两个巨大的自然灾害带：环太平洋灾害带和北半球中纬度(20°N-40°N)灾害带。中国地域辽阔，西倚全球最高大的青藏高原，东临世界最广阔的太平洋，大部分国土处于这两个灾害带之中。全国有32%的陆地、大约70%的人口处于Ⅶ度以上地震烈度区，全国669个城市中，受地震、洪水、台风等灾害严重威胁的城市分别有62个、265个、167个、65个[4]。因此，中国主要的巨灾风险为大地震、特大暴雨洪水、特大台风风暴潮，并成为世界上自然灾害最为严重的国家之一，不仅灾害种类多、发生频率高，而且分布地域广泛，造成的损失也往往非常巨大。据中国民政部的统计资料显示，近十年来中国每年因自然灾害造成的直接经济损失都在2000亿元左右，常年受灾人口达2亿多人次。而且，近年来中国的巨灾风险也呈现了明显的上升趋势。2006年，全国农作物受灾面积达到4109.1万公顷，比上年增加5.9%；因灾死亡3186人，比上年增长28.7%；直接经济损失2528.1亿元，比上年增加23.8%，是自从1998年特大洪涝灾害以来的第二个重灾年[5]。
2008年，根据Swiss Re公布的年度巨灾损失统计数据显示，中国四川的大地震在世界范围内财产损失数额最高的巨大灾害中排名第二位，损失金额达到5900多亿元，直接受灾人口达1000多万人；而年初的中国特大雨雪冰冻灾害，造成直接经济损失也达到了1500多亿元，在全球保险赔付损失金额最高的巨灾中排名第五位。巨灾风险所造成的巨额经济损失已经严重影响了中国经济的健康发展和现代化进程。因此，如何调动商业保险和国家财政等力量分散巨灾风险，建立完善的巨灾风险管理体系，就显得极为迫切。
二、中国巨灾风险管理的现状
当发生了巨大灾害或者事故，在中国，人们首先想到的是政府的救济和支持，这主要是由于中国的巨灾风险管理手段单一、巨灾保险制度缺位造成的。长期以来，中国实行的是以政府为主导、以国家财政救济和社会捐助为支撑的灾害救助制度，尚未建立专门的“巨灾风险管理体系”。
1.国家财政能力有限
目前，中国实行的是由国家财政支持的中央政府主导型巨灾风险管理模式。发生自然灾害后，都是政府冲在前面，帮助解决受灾人群的生活和生产自救问题。然而事实上，由财政预算安排的灾害救济支出只是财政支出计划的一小部分，巨灾发生时，财政预算安排的救济基金相对于灾害所造成的损失来讲，只是非常少的一部分。20世纪80年代国家财政提供的自然灾害救济款平均每年只有9.35亿元，相当于自然灾害损失的1.35%；自1991年到2007年，国家财政提供的自然灾害救济款提高到平均每年18亿元左右，也仅相当于自然灾害损失的1.8%左右。
2.商业保险难当重任
中国的保险公司由于商业运作、巨灾保险制度未能建立等原因，目前仅能负担1%左右的灾害经济损失补偿。而对比发达国家，一般的灾害损失事故，保险的赔偿都在30%～40%。
2008年初，中国发生的那场50年一遇的雨雪灾情造成直接经济损失约1516.5亿元，保险赔款近50亿元，占比不到雪灾总损失的3%；国际知名巨灾风险建模公司AIR环球公司发布了一份针对汶川大地震的损失报告，地震造成财产损失将超过5900亿元，但统计发现投保财产损失在100亿元左右，占比不到地震总损失的2%。
按照中国目前的实际情况，绝大部分灾害损失只能由灾区企业和群众自行承担，非常不利于灾区的恢复和重建。甚至有可能因灾返贫，并由此引发社会动荡，严重影响和谐社会的建设。
3.巨灾风险管理体系构建的必然性
我国的保险业之所以未能发挥应有的作用，有其历史原因。1980～1995年，中国的企财险、家财险、货运险和车险等主要财产保险的保险责任中均包含了洪水、地震等巨灾风险。但自1995年起，监管部门为了控制和防范经营风险，要求保险公司停办地震保险，已经经营巨灾保险的公司陆续退出，导致巨灾风险被列为除外责任。但与此同时，相应的巨灾风险管理体系却未能构建起来。
中国保监会主席吴定富说：“由于起步晚，基础薄弱，覆盖面不宽，功能作用发挥不充分，保险业仍然处于发展的初级阶段，特别是由于没有建立巨灾保险制度，商业保险在补偿巨灾风险损失方面发挥的作用还很不充分。”巨灾风险管理体系的构建已成为专家的共识。首都经贸大学庹国柱教授谈到，我国有必要借鉴国际经验，建立巨灾风险分散机制和调动商业保险双管齐下分散巨灾风险，采用商业化运作与政府支持相结合的模式，设立巨灾保险基金。中央财经大学郝演苏教授认为，当前应尽快明确巨灾保险立法工作，设立巨灾保险专项基金，建立政府支持下的巨灾保险制度和建立巨灾风险分散制度，让保险充分发挥灾后援助和赔付的保障功能。
三、国际主流的巨灾风险管理体系分析
美国、欧洲和日本在世界范围内属于经济最发达的国家和地区，从风险管理和保险市场的发展上看处于领先水平，在巨灾风险管理领域内具有相对成熟的经验。
1.美国的洪水保险计划(NFIP)
针对洪水巨灾风险，美国制定了《联邦洪水保险法》、《全国洪水保险法》、《洪水灾害防御法》等法律，提出了专门针对洪水保险的详尽计划，将洪水保险作为重要的救灾措施，并规定洪水保险计划由全国洪水保险人协会具体管理。
联邦救灾总署组织绘制洪水保险图，将行洪河道划分为行洪区和非行洪区，规定在行洪区内不准修建任何建筑物，在非行洪区可以修建建筑物，但兴建新建筑必须购买洪水保险，具体控制措施是规定业主为修建建筑物向银行贷款时必须先购买洪水保险。并规定，居住在洪泛区的受灾者若未购买洪水保险，将不能获得联邦政府的灾难援助或灾害贷款等实惠。
NFIP的优点是：由于受到联邦财政的支持并享受免税优惠，所以具备较强的偿付能力；鼓励未来的土地开发能够远离洪泛区，现有的财产主人将建筑进行升高改造或搬迁鼓励，从而具有防灾减灾的功能。NFIP的缺点是：由于洪水保险属于自愿性质，因此投保率比较低，容易导致逆向选择和高保费；政府承担全部风险再转嫁给纳税人，导致非高风险区民众的质疑。
2.欧盟的强制性巨灾保险体系
欧盟的法国、挪威、西班牙、瑞典和土耳其五国建立了强制性巨灾保险体系，通过立法手段要求符合某类条件的投保人必须购买。实行强制性巨灾保险的国家具有一些共同的特点：都是以法律的形式来明确巨灾保险的强制性；对巨灾保险责任进行严格界定；通过扩展基本险保险责任的方式销售；通过建立巨灾保险基金进行多渠道风险分散。强制保险使得风险得到最大限度地分散，相对减少了逆向选择风险，可以支付较低的保费；同时，巨灾保险基金的风险分散能力提高了安全性。而其主要不足是：缺少再保险支持，对巨灾基金的重组性要求较高。
3.欧盟的非强制性巨灾保险体系[6]
以英国为代表的其他国家大都实行非强制性巨灾保险，即市场上销售的商业保险的保险责任中已经涵盖了巨灾风险责任，投保人可自行选择时机购买。以英国的洪水保险为例，其保险的供给方全部为保险公司，业主可以自愿在市场上选择保险公司投保，政府的主要职责在于投资防洪工程、建立有效的防洪体系，并向保险公司提供洪灾风险评估、灾害预警、气象研究资料等相关公共品。此外，由于英国再保险市场是世界第三大非寿险再保险市场，其再保险市场非常发达和完善，商业保险公司在提供洪水保险时，直接通过再保险市场将风险分散出去。
上述再保险风险分散机制减少了对保险公司经营的压力，扩大了业务量，可以制定比较合理的保费，且政府财政的压力较小。而其主要不足是：需要非常发达的再保险市场支持，商业保险的参与度高导致支出的保险费用成本也较高。
4.日本的地震保险机制[7]
日本政府制定了地震保险法，规定私人保险公司和政府共同建立保险体系。地震险作为附加险，保险金额为主险火灾保险金额的30%～50%，且设定一定的保险限额，并规定发生一次地震时的政府和民间保险公司支付赔款的总支付限额和相应的比例。在风险控制方面，日本创造了一种由政府和民间再保险公司共同分担的二级再保险模式，即保险公司在收取保险费后，向日本地震再保险公司全额投保(“A特别签约”)，日本再保险公司再将部分再保险分出，向各保险公司购买的再再保险叫“B特别签约”，向政府购买的再再保险叫“C特别签约”。该保险机制整合了保险公司和政府的力量，通过再再保险方式分散了风险，不足之处是保险的参与度并不能得到有效保障。
四、差异化的巨灾风险管理体系构建
巨灾风险管理体系的构建受到诸多客观因素的制约。从地域上看，中国幅员广阔、自然灾害种类多样，不同地区面临的自然灾害差异明显；从常见风险类别上看，地震、洪水、台风等出险频度也存在明显的区别；从保险经营主体上看，中国目前的商业化保险公司主体较少，承保能力不强；从再保险市场角度上看，中国的再保险不够发达，国际再保险公司在金融危机的侵袭下逐渐收缩战线，再保险供给不足；从资本市场角度看，中国的资本市场发展处于初级阶段，投资品种单一，在股指期货等金融衍生品仍未出台的情况下，巨灾债券等高风险品种的接受程度有限。
根据中国所面临的自然灾害类型，以及保险市场发展状况等具体国情，中国应当结合自身特点，构建差异化的巨灾风险管理体系。
1.中国地震、洪水风险管理体系
中国地震、洪水灾害的特点是地域差异明显，灾害严重时受灾地区的财产损失比例很高，但高烈度地震和特大洪水的出现概率较低，符合低频度、高损失的巨灾特性。根据以上特点，中国地震、洪水风险管理体系应分为如下四个层次：
(1)推行低保额的地震、洪水强制保险制度，强调保障性和低费率。地震、洪水强制保险的直接保险人为各商业保险公司，采取强制投保的方式。保费支付方式为：家庭财产保险从物业维修基金中支付保费，可保财产为房屋建筑；企业财产保险由企业支付保费，可保财产为固定资产、原材料和存货。保险金额均可设定为保险财产重置价值的50%。
采取优惠政策免除营业税等税收，并可免缴保险保障基金，杜绝从保费中支付手续费，从而最大限度地降低费率水平。由国家相关部门、巨灾基金和保险行业协会共同组成项目组，根据精算原理，依据纯风险等级、房屋质量标准等制定公平合理的费率标准。
(2)推出高保额商业保险，作为强制保险的补充。商业保险公司可以经营超过地震、洪水强制保险保额部分的高保额商业保险产品，但不能享受减免税收、保险保障基金等优惠政策。投保方式为自愿投保，但对手续费支付有明确的限制，可以借鉴交强险设定为4%。由于费用、税收方面的成本，其保险费率高于地震、洪水强制保险，但仍然要依据精算原理、遵循公平原则。同时，根据各商业保险公司的偿付能力充足度水平，规定其在每一地区可以承保的地震、洪水商业风险总额。
(3)建立地震、洪水国家巨灾风险基金，满足大数法则。商业保险公司对地震、洪水强制保险的保费收入提取5%的管理费用后，全部上缴国家巨灾风险基金；对高保额商业保险的保费收入，必须向巨灾保险基金购买超额赔付再保险。由地震、洪水国家巨灾风险基金汇聚大部分巨灾风险，其中包含全部的强制保险，从而满足大数法则，降低风险管理成本。同时，可以统一安排上述基金的投资管理，增加基金的收益率。
商业保险公司负责对上述两类保单提供承保和理赔服务；地震、洪水强制保险的赔偿金由巨灾基金支付，高保额商业保险的赔偿金由保险公司和巨灾基金按再保险合同共同支付。
(4)向国际再保险公司购买巨灾国家风险保单，分散风险。由地震、洪水国家巨灾风险基金向国际再保险公司购买巨灾国家风险保单，将部分风险转移到国际再保险市场，从而增加国家巨灾基金的风险承受能力，有助于巨灾风险基金的可持续健康发展。
2.中国台风风险管理体系
台风灾害的特点与地震和洪水差异较大，灾害发生的频度较高，受灾地区的财产损失比例较低。根据以上特点，中国台风风险管理体系应更加依赖于商业保险，同时有利于促进其他巨灾风险保险的普及：
(1)推行地震、洪水和台风组合保险产品，提高投保普及率。在投保前述高保额地震、洪水商业保险的基础上，商业保险公司可以以一定幅度的优惠保费扩展承保台风风险。对台风风险，允许投保人自由选择保险金额，增加投保人的自由度和吸引力，而由于组合产品降低了展业费用，可以适当降低其保险费率，提高投保普及率。
(2)由监管部门明确承保风险总额限制，超出部分向巨灾基金投保再保险。监管部门根据各商业保险公司的偿付能力充足度水平，规定其在每一地区内可以承保的台风商业风险总额。超出上述限额的部分，要求其向巨灾基金投保再保险。这样，既控制了商业保险公司的经营风险，又可以增加巨灾风险基金的总量，还能在台风造成巨大损失时由巨灾基金承担最终保险人的角色。
五、结论与展望
中国所面临的具体国情决定了我们必须构建差异化的巨灾风险管理体系，针对地震、洪水和台风风险的特点建立不同侧重点的多层次巨灾风险管理体系。地震和洪水灾害保险体系要重视低保障的强制保险，结合高保障的商业保险，发挥国家巨灾基金的重要作用，并利用国际再保险公司分散风险；台风保险体系则需要更注重商业保险公司的力量，通过费率优惠引导巨灾风险保障的投保普及率提高，并由国家巨灾基金承担再保险人的角色。
上述巨灾风险管理体系应随着时代的进步不断完善和发展，特别是资本市场的发展将为巨灾风险管理体系的完善带来重要补充。由保险人将其承保的巨灾风险通过金融证券的创造和发行转移给资本市场，通过金融工具的买卖完成风险转移工作，这个过程可以称为巨灾风险证券化。随着投资者风险承受能力的提高，巨灾风险证券化的实现将为中国的巨灾保险体系注入新的生机和活力。
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