基于混沌经济学的我国通货紧缩分析，本文主要内容关键词为：通货紧缩论文,混沌论文,经济学论文,我国论文，此文献不代表本站观点，内容供学术参考，文章仅供参考阅读下载。
中图分类号：F124.8;O415.5
文献标识码：A
引言
近年来，通货紧缩成为我国宏观经济运行中的突出问题，严重影响了我国经济的正常发展。经济学家从不同角度对通货紧缩的成因进行了分析和研究，主要有三种不同观点[1～6]：第一种是供需失衡论，强调通货紧缩是由实体经济因素所致，包括生产过剩论和有效需求不足论。在有效需求不足论中，又存在民间投资不足论、居民消费下降论、出口下降论等不同观点；第二种观点是货币紧缩论，认为通货紧缩是一种货币现象，是由紧缩性货币政策导致；第三种观点是债务紧缩论，认为通货紧缩是由债务收缩引起的总需求下降而导致的。对近年来我国经济运行的直观分析不难看出，上述不同观点所强调的诸因素在我国通货紧缩形成过程中都有不同程度的体现。
鉴于我国通货紧缩的复杂性和成因的综合性，本文运用混沌经济理论，从经济周期成因的视角分析了我国通货紧缩的内在的和深层次的原因。
一、经济周期和混沌经济学
对宏观经济运行过程的长期研究发现，经济的增长过程总是呈现出一种周期性。经济学家对经济周期的成因有不同解释，传统的经济周期理论认为长期内经济将处于稳定（或平衡增长）的状态，经济发生波动的原因是由外来的冲击引起的，如不规则的货币政策，财政政策，或自然灾害等，这些冲击使经济偏离平衡状态，从而产生围绕平衡状态的振荡。也就是说，经济周期是外部随机冲击引起的振荡在完全静态的经济系统上的叠加。解释传统经济周期理论的代表性模型有萨缪尔森和希克斯的乘数——加速数模型、卡赖茨基的投资延迟模型等[7]。
然而，现实经济有时在缺乏明显冲击时也照样会发生周期波动，因此经济周期的产生也可能是内生性的。另一种非线性周期理论认为，经济周期具有内生性——经济系统的动态非线性，使其自身能够产生周期性行为。这种理论虽然解释了经济周期的非外生性，但却无法解释现实经济表现出一些非周期波动性——经济活动表现出的不再回到其原来平衡状态的倾向。
针对上述经济周期理论的缺陷，而近年来兴起的混沌经济学则从另一个角度对此作出了全新的解释。
混沌可以理解为非线性动态系统中存在的高度复杂的行为特性，它使系统在运行过程表现为一种不规则和非调和的时间序列现象[8]。混沌是一种非周期的动力学过程，它产生的机理及其运动特性可以用著名的逻辑斯蒂方程来描述：
x[,t+1]=αx[,t](1-x[,1])
0≤α≤4
令x[,t+1]=f(x[,t])，则f(x[,t])=αx[,t](1-x[,t])。
我们可以看到系统是如何随着系数α的变化逐渐从稳定走向混沌的。研究表明：
(1)当0≤α≤1时，方程的相曲线与45°线只在x=0处相交，且此交点是稳定的。因为从相曲线上任意一点x[,0]出发经过若干次迭代后必然会收敛于此交点（如图1所示）。
(2)当1≤α≤3时，方程的相曲线与45°线在x=0和x=(α-1)/α处有两个交点。由于在x=0处，dx[,t+1]/dx[,t]=α＞1，而在x=(α-1)/α处dx[,t+1]/dx[,t]=2-α，且｜2-α｜＜1，根据数学上的稳定性理论，在x=0处的交点不稳定，而在x=(α-1)/α处的交点则是稳定的。即只要初始点x[,0]位于x=0以外的任意一点，其值经过若干次迭代后最终都会趋向x=(α-1)/α处的点（如图2所示）。
(3)当α＞3时，系统的运动状态开始变得复杂了，它将由稳定周期逐渐走向混沌。
由于在x=(α-1)/α处｜dx[,t+1]/dx[,t]｜=｜2-α｜＞1，故此交点也开始变得不稳定。当α值略大于3时，将存在一个围绕x=(α-1)/α处交点的两个周期长度的极限环，如图3中的矩形ABCD所示，也就是说x[,t]经过若干次迭代后将最终收敛于该极限环。实际上，这是由于在x=(α-1)/α处的交点不稳定而发生分岔生成稳定点B、D，它们可由函数x[,t+1]=f(f(x[,t]))=f[2](x[,t])的相曲线与45°线的交点得到（如图3所示）。当α继续增大到某一值时，由于相曲线x[,t+1]=f[2](x[,t])上的B、D点的斜率的绝对值大于1，从而B、D两点又变得不稳定而发生分岔生成4个稳定点，即存在一个4-周期极限环。如此下去，随着α值的逐渐增大，则依次出现8-周期，16-周期……2[n]周期。当α达到某一临界值3.569945……≈3.57时，极限环的周期为2[∞]，即没有周期存在了。其实，当周期达到很长时我们已可近似认为不存在周期了。这将意味着系统运行的时间路径不会重复以前走过的任何点，此时我们就说混沌出现了。
可见，一个非线性的动态系统可以是收敛的均衡状态，也可以是内生性的周期波动，还可以是混沌的。当一个非线性动态系统陷入混沌时，它具有明显的非周期性和初始条件敏感依赖性。所谓初始条件敏感依赖性是指混沌系统中初始条件的微小改变将会引起运行路径的巨大变化。
混沌经济学认为，经济波动的形式既可以是收敛于均衡，也可以是稳定的周期震荡，甚至可以是混沌有界的[9]。经济系统的充分非线性结构可能导致混沌行为——一种貌似随机涨落，但却有序有界的非周期性振荡行为，因此经济的不规则涨落源于经济系统的内部机制而非外在的随机冲击。一旦经济陷入混沌，其复杂的时间路径会使经济表现出突然的、貌似随机的变化，并形成异常的波动。并且混沌经济系统对初始值的敏感依赖性往往会大大放大外部的冲击，使经济波动的幅度增大。混沌理论并不否认外在冲击的作用，也并不认为所有波动都是混沌行为，但它强调了复杂经济波动的内生性。
混沌经济学对经济周期给出了一个纯经济的解释，而不再依赖于一个未被解释的外部冲击，并对经济出现的异常波动给出了较好的解释。因此，判断经济系统是否混沌具有重要意义。
如果一个经济系统处于混沌状态，就意味着经济系统内部结构出现了问题，或者说经济系统存在着脆弱性。此时，系统是不稳定的，当受到冲击时，系统就会陷入混乱，呈现出非周期性的波动。
二、我国目前经济系统的混沌状态判定
（一）经济周期考察
改革开放后我国经济共经历了四个波动周期，即1977～1981年为第一个周期，1982～1986年为第二个周期，1987～1990年为第三个周期，1991年至今为第四个周期。其中第一、二个周期持续时间为5年，第三个周期为4年，而第四个周期迄今为止已持续了9年（并且还未结束）（见表1）。
很明显，从持续时间上看，第四个周期中宏观经济运行出现了异常。进一步分析发现此轮经济周期的扩张期仅为两年(1991,1992)，而收缩期迄今为止却已长达7年之久，并且仍未出现反弹的迹象（见表1）。由此我们粗略判断宏观经济系统可能出现了混沌现象。
表1
1991～1999各年经济增长率(%)
年份
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
GDP增长率 9.2 14.2 13.5 12.6 10.5
9.6
8.8
7.8
7.1
（二）经济系统混沌状态的判定
为了进一步判定我国的宏观经济系统是否出现了混沌，我们建立了如下宏观经济的供求波动模型[10]。根据宏观经济理论，宏观经济系统的总供给曲线是相对刚性的，而总需求曲线则是相对弹性的，因此我们假设：
总供给方程为：
S[,t+1]=d·p[,t]+e
(1)
其中，S[,t+1]表示供给总量，p[,t]代表价格，d，e分别为变量系数和常量。
总需求方程为：
D[,t]=-a·p[,t]+b+c·D[2,t] (2)
其中，D[,t]表示需求总量，a，b，c为变量系数和常量。
对两式实施坐标变换消去常数项，并令S[,t+1]=D[,t+1]解两式组成的方程组，消去p[,t]后可得：
得到著名的逻辑斯蒂方程：
X[,t+1]=α·X[,t](1-X[,t])
(4)
由前一部分可知，随着α值的变化方程所描述的动态系统将逐渐从稳定走向混沌。即当0≤α≤3时，系统收敛于均衡点；当3≤α≤3.57时，系统收敛于周期路径；当3.57≤α＜4时，系统处于混沌状态。
为了确定模型中α值，我们需要利用回归技术求得供给和需求方程中的系数d和a的值。我们选取了从1995年第一季度到1999年第三季度作为时间区间（因为1995年之前无季度数据）。用季度GDP表示季度总供给S[,t]，用全国商品零售价格指数的季度平均值表示p[,t]，用社会消费品的季度零售总额，全社会季度固定资产投资总额和季度净出口总额之和表示季度总需求D[,t]。回归方程如下：
S[,t+1]=-312.138p[,t]+50536 (5)
D[,t]=-78.551p[,t]+14601+3.0472·10[-5]D[2,t](6)
F检验的结果表明上面两个回归方程是显著的。
因此，
根据逻辑斯蒂方程，系统发生了混沌现象。由此可见，我们的宏观经济系统在第四个经济周期时，即从1991年至今这一阶段中，特别是近几年已经陷入混沌状态。
三、基于混沌经济学的我国通货紧缩分析
混沌经济学理论在解释宏观经济的无规则而又显周期性的特点时指出，宏观经济的不规则涨落源于经济系统内部机制而非外来的随机冲击；混沌经济系统的复杂的时间路径使经济常常表现出突然的、貌似随机的变化，从而形成异常波动；并且混沌经济系统对初始值的敏感依赖性往往会大大放大外来的冲击，使经济波动的幅度增大。
近几年来我国经济中出现的通货紧缩以及伴随的经济衰退，其发生的根本原因就是宏观经济系统的混沌状态。混沌经济系统的内部不稳定性及其对初始条件的敏感依赖性妨碍了经济系统的正常运转，降低了系统抵御风险和抗干扰的能力。当受到外来冲击如亚洲金融危机时，形成了较大的振荡，消费萎缩，投资减少，物价下降，预期恶化，出现了通货紧缩。
我们的另一项研究结果表明[1]，近年来我国GDP的负面冲击来自民间投资、居民消费和外贸出口的下降，但VAR分析表明，居民消费和民间投资的下降是根本原因所在。外贸部门对经济的影响与经济系统的自身稳定性有关，改革开放后，我国外贸部门多次出现负冲击，如1982～1985年连续出现负冲击，但并没有导致GDP的负冲击，而1995年以后外贸部门出现的负冲击却导致了较大的问题，可能的解释是，第二个经济周期(1982～1986)经济没有陷入混沌状态，而第四周期经济系统的混沌状态放大了外贸冲击。
导致我国经济系统陷入混沌状态的可能原因是：
(1)我国的经济运行机制正处于从计划经济体制向市场经济体制的过渡期，社会主义市场经济体制在许多方面还不完善；
(2)随着经济结构的变化与重构，产业经济与分配、消费结构的矛盾日益加深，尤其是近年来的住房、教育、社会保障和医疗制度的改革以及精简机构、下岗分流等措施的出台实施，使整个经济系统的结构出现了较大的改变；
(3)我国的社会主义市场经济既有市场经济的共性，又具有自身的特点，而我国政府搞市场经济的时间又很短，因此，政府的宏观调控缺乏必要的经验和适当的参照物；
(4)经济全球化使我国在享受国际间经济结构转换所带来利益的同时也必然承担着国际风云变幻带来的风险，这种风险会在一定程度上影响着中国经济的稳定性。
这些情况都可能导致经济系统在内部结构和各部门之间的关系和协调方面出现紊乱，经济系统陷于一种混沌状态。
四、结束语
在市场经济体制和国际市场力量的作用下，处于经济转轨时期的我国宏观经济系统陷入混沌状态，其系统内部机制不健全客观上增加了经济系统的脆弱性和不稳定性，当受到某些因素的冲击和干扰时经济就容易陷入低迷甚至衰退。因此，治理通货紧缩、防止经济衰退的关键在于，深化经济改革、完善市场经济机制，增强经济系统的稳定性和抗干扰能力，从根本上消除引发经济异常波动的根源。